EL ESCÉPTICO EMPÍRICO

Ya estoy actualizando entradas en el blog de Financialred

2009-05-11T10:25:00.003+02:00

Los gráficos de probabilidad de éxito, los osciladores de RV vs RF y las categorías de fondos de inversión ya están actualizados en http://gestionarpatrimonios.com.

ESTOY MIGRANDO A FINANCIALRED

2009-05-07T08:48:00.002+02:00

Espero que todo vuelva a estar operativo en un par de días. En unos días, todos los contenidos que estaba insertando en este blog, podréis seguirlos en FINANCIALRED Dentro de Financialred, tendré un blog GESTIONAR PATRIMONIOS

I. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

2009-05-06T17:00:00.001+02:00

comportamiento relativo de distintas categorías y sectores frente a la zona geográfica de Europa del Este sin RusiaComparativa de distintas zonas geográficas y sectores. En color naranja pueden visualizar la curva generada por el fondo perteneciente al sectorial financiero y en color blanco tienen la curva generada por el comportamiento relativo entre los contendientes que se comparan. Curva

II. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

2009-05-06T16:55:00.000+02:00

III. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

2009-05-06T16:50:00.000+02:00

IV. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

2009-05-06T16:45:00.000+02:00

V. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

2009-05-06T16:40:00.000+02:00

VI. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

2009-05-06T16:35:00.000+02:00

VII. Renta variable zona geográfica Europa del Este sin Rusia frente a ... Zonas geográficas, sectores y categorías de fondos de inversión

2009-05-06T16:30:00.000+02:00

Gráficos de comportamiento comparado. Nasdaq y Dow, sectores e índices

2009-05-06T15:15:00.000+02:00

Gráficos actualizados con datos al cierre de de la última sesión bursátil. En estos gráficos puede visualizar la evolución comparada de varios sectores del Nasdaq, con los distintos índices del Dow Jones y algún otro índice USA más. Con datos a cierre de la última sesión.La finalidad es vigilar el comportamiento de los valores o sectores que mejor o peor lo hacen en las subidas o en las bajadas

Gráficos de comportamiento comparado. Dow Jones, 20 valores que + ponderan

2009-05-06T15:05:00.000+02:00

Gráficos actualizados con datos al cierre de de la última sesión bursátil. El número que aparece delante de cada activo y que se muestra en la leyenda de la parte izquierda, denota la posición de dicho activo en cuanto a ponderación dentro del Dow Jones de industriales. Por poner un ejemplo, Exxon aparece con el nº 1 ya que es el que más pondera dentro del selectivo norteamericano. En estos

Gráficos de comportamiento comparado. Nasdaq, sector Tecnologico, 20 que + ponderan

2009-05-06T14:50:00.000+02:00

Gráficos actualizados con datos al cierre de de la última sesión bursátil. El número que aparece delante de cada activo y que se muestra en la leyenda de la parte izquierda, denota la posición de dicho activo en cuanto a ponderación dentro del sectorial tecnológico, dentro del Nasdaq. Por poner un ejemplo, Microsoft aparece con el nº 1 ya que es el que más pondera dentro de este sectorial que

2009-05-06T13:30:00.001+02:00

Cuarta entrada en la que recopilo, reflexiono y cuantifico sobre este long short neutral a mercadoLa interpretación es muy sencilla, curva azul al alza nos dice que tenemos que estar largos de Dow Jones y cortos de Nasdaq 100 y curva azul a la baja, que la posición más eficiente es cortos de Dow Jones y largos de Nasdaq 100.Aunque son estrategias a priori muy conservadoras, con beta próxima a

Long Short Dow industriales vs Nasdaq 100 III

2009-05-06T13:25:00.000+02:00

Las dos herramientas presentadas en la anterior entrada son la clave, las siguientes son restricciones que me ayudarán a refutar lo antes posibles decisiones tomadas, ex ante, que se demuestran erroneas. Diferencial de volatilidades y correlación, serán algunas de mis vias de escape ante los probables errores en la toma de decisiones. En la parte superior del blog colocaré una alerta para que

Long Short Dow industriales vs Nasdaq 100 II

2009-05-06T13:20:00.000+02:00

Siguiente herramienta, el oscilador montado sobre dos activos muy correlacionados, en este caso, estos dos índices bursátiles. Se trata de un oscilador sobre 25 sesiones. Aquí está una de las claves de esta metodología, saber detectar que oscilador (montado sobre cuantas sesiones) es el que mejores resultados nos puede dar. Esta parcela, la del vaticinio, es la que aún tengo en estudio y supongo

Long Short Dow industriales vs Nasdaq 100

2009-05-06T13:15:00.000+02:00

Una de las vocaciones de este blog, aparte de intentar generar conciencia sobre las ineficiencias de las metodologías que solemos emplear, será ir introduciendo los hallazgos, los estudios empíricos que voy realizando y por supuesto trasladarles lo que parece funcionar.Tras más de 2 años de dedicación, metodología ensayo y error, y puesta en práctica con operativa real durante 2008 (con

Long short Dax Xetra vs Ftse 100 y IV

2009-05-06T13:10:00.002+02:00

Cuarta entrada en la que recopilo, reflexiono y cuantifico sobre este long short neutral a mercadoLa interpretación es muy sencilla, curva azul al alza nos dice que tenemos que estar largos de Dax Xetra y cortos de Ftse 100 y curva azul a la baja, que la posición más eficiente es cortos de Xetra y largos de Ftse 100.Aunque son estrategias a priori muy conservadoras, con beta próxima a cero, con

Long short Dax Xetra vs Ftse 100 III

2009-05-06T13:05:00.000+02:00

Long short Dax Xetra vs Ftse 100 II

2009-05-06T13:00:00.000+02:00

Long short Dax Xetra vs Ftse 100

2009-05-06T12:55:00.000+02:00

Long short Cac 40 vs Ftse 100 y IV

2009-05-06T12:50:00.000+02:00

Posición desecha. Ratio en movimiento lateral y oscilador girado a la baja descartan que continuemos con la posición corta de Cac 40 y larga de Ftse 100.Cuarta entrada en la que recopilo, reflexiono y cuantifico sobre este long short neutral a mercado.Este long short es el que peor está funcionando de los 4 que les llevo mostrando en las últimas sesiones. La interpretación es muy sencilla, curva

Long short Cac 40 vs Ftse 100 III

2009-05-06T12:45:00.000+02:00

Posición desecha. Ratio y oscilador girados al alza descartan que continuemos con la posición corta de Cac 40 y larga de Ftse 100.Las dos herramientas presentadas en la anterior entrada son la clave, las siguientes son restricciones que me ayudarán a refutar lo antes posibles decisiones tomadas, ex ante, que se demuestran erroneas. Diferencial de volatilidades y correlación, serán algunas de mis

Long short Cac 40 vs Ftse 100 II

2009-05-06T12:40:00.000+02:00

Posición desecha. Ratio y oscilador girados al alza descartan que continuemos con la posición corta de Cac 40 y larga de Ftse 100.Siguiente herramienta, el oscilador montado sobre dos activos muy correlacionados, en este caso, estos dos índices bursátiles. Se trata de un oscilador sobre 25 sesiones. Aquí está una de las claves de esta metodología, saber detectar que oscilador (montado sobre

Long short Cac 40 vs Ftse 100

2009-05-06T12:35:00.000+02:00

Posición desecha. Ratio y oscilador girados al alza descartan que continuemos con la posición corta de Cac 40 y larga de Ftse 100.Una de las vocaciones de este blog, aparte de intentar generar conciencia sobre las ineficiencias de las metodologías que solemos emplear, será ir introduciendo los hallazgos, los estudios empíricos que voy realizando y por supuesto trasladarles lo que parece

Long short Ibex 35 vs Cac 40 y IV

2009-05-06T12:30:00.000+02:00

Avisé el martes 14 por la mañana que iba a liquidar esta posición por la sobrecompra que presentaban los osciladores de 25 y 17 sesiones. Se cerraron posiciones el martes 14 de abril. con Ibex en 8.800 y Cac 40 en 2.988. Hasta que no veamos un giro a la baja en el ratio Ibex 35 vs CAc 40 no es recomendable abrir nuevas posiciones.Iniciamos nueva posición el lunes 23 de marzo, largos de Ibex en