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Comentando ainda sobre golpes, muitos investidores em Forex estão confusos, gritando “maldição, trevas, golpe” sobre as novas regras que a NFA (órgão federal americano equivalente a nossa CVM) implementou  nas transações com pares cambiais (saiba mais aqui) nas corretoras americanas.

Em uma tentativa de limitar uma das portas abertas da lavagem de dinheiro, especulação indevida entre outros fatores, em maio foi divulgada a regra que proíbe as operações hedge, ou seja, transações de compra e venda simultâneas de determinado par cambial, sem que uma operação cancele outra.

Há grandes especulações entre os investidores sobre quais impactos que essas mudanças podem trazer e como elas vão afetar o funcionamento da plataforma Metatrader com seus scripts automatizado. A regra FIFO (Primeira operação aberta será primeira operação fechada) foi prorrogada e  há negociações entre as empresas, plataforma (companhias de software) e NFA, sobre o que será permitido e como as coisas devem funcionar de fato.

Em meio a essas mudanças alguns brokers estão utilizando essas alterações como um meio para atrair os investidores para suas filiais offshore, onde essas regras e (muitas outras) não são aplicadas. Evidentemente não está claro se eles estão bem equipados para manter um bom funcionamento plataforma Metatrader nestas jurisdições.

O melhor é se informar bem e pesar os riscos, tentando sempre eliminar suposições baseadas em informações imprecisas e precipitadas.

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Em resumo, Saccarelli afirma corretamente sobre a crescente influência da cibercultura no mercado financeiro, onde negociações via home broker representam 12% do volume negociado na Bovespa, gerando demandas maiores por informações na rede, criando assim uma proliferação de blogs, comunidades, fóruns…quase uma subcultura específica.

Mônica comenta  outra coisa  interessante, sob uma pesquisa do Ibope que identificou mais de 240 blogs associados a termos financeiros em 2008, deste total apenas 24 discutiam, de fato, termos financeiros e indo além, apenas 5 possuem alguma relevância….aí meu pobre blog !

Achei mais sobre esse assunto aqui: http://www.baguete.com.br/noticiasDetalhes.php?id=26184

Basicamente a discussão principal foca no balanço entre quantidade e qualidade das informações e como o investidor pode se proteger e se beneficiar com isso, utilizando a internet como provedor e termômetro de informações e tendências.

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1. Investimetria no InvestBlogs
2. Investidores em crise !
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Evidentemente o mesmo tamanho de sapato não entrará em todos os pés do planeta, um conjunto de parâmetros funciona bem para uma gama de ativos e para outros não.

Observamos no gráfico acima que obedecendo o sinal de entrada (ADX > 20 e Médias Upside), entraríamos em uma operação de compra no índice (blue ships, fundo índice, contrato futuro) em março e somente agora (final de junho com médias downside) fecharíamos a operação, totalizando uma performance de 34%.

Uma caminhada sem grandes sustos de 39.000 pontos até aproximadamente 52.000 mil pontos, entretanto não é possível garantir que resultados favoráveis baseado nessa estratégia venham no futuro, porém temos uma boa pista que é uma estratégia interessante. Um pequeno estudo que realizei foi possível verificar que para operações longas, no diário, o parâmetro mais adequado do ADX é 19 e não 14 períodos para o índice Bovespa.

Notei que há um crescente interesse pela elaboração de trade systems personalizados, muitas pessoas me procuram, perguntando sobre linguagem, se é possível construir algo no Excel, como é possível utilizar o MetaTrader com Bovespa, entre outras inúmeras questões, por esse motivo estou agendando para dia 22 e 23 de julho um curso sobre trade systems, indicadores, backtesting e assuntos correlatos, via auditório virtual na web.

Fiquem ligados nas inscrições.

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1. Estratégia de Curto Prazo - Moment Pulse Strategy
2. Operando Bovespa com a Estratégia ADX-Trends
3. Trade System no Ibovespa

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Até então, o primeiro lugar era ocupado pela IPO da petrolífera OGX de Eike Batista, onde foi captado R$ 6,7 bilhões do mercado. Obviamente existe alguma euforia, problemas inerentes a interesses corporativos e uma pitada de velha e boa esperança. Basta aguardar, pois em IPO’s não é possível fazer qualquer avaliação baseado em dados históricos, apenas no potencial da empresa e no interesse imediato dos investidores.

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Ótimo quadrinho, do incrível Benett

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Esses dias, de forma surpreendente, me deparei com um texto muito bem humorado de Kentaro Mori sobre esse mesmo tema, a ilusória “fiboniccização” da natureza, no mercado também não poderia ser diferente, Elliot, retrações de Fibonacci e afins também entram nessa panela. Abaixo, a reprodução do texto.

A razão áurea, chamada mesmo da “proporção divina”, relacionada à série de Fibonacci (ou vice-versa), e as muitas alusões à sua beleza, atração e mesmo perfeição…

Nada melhor do que mais esta bela ilustração para comentar como boa parte disso é pura baboseira.

“A natureza tem muitas formas espirais. Nenhuma delas é uma espiral áurea. A maioria nem passa perto de ser. Nem mesmo uma delas é ‘explicada’ pela matemática de Fibonacci”,explica o professor Donald Simanek (infelizmente apenas em inglês, tradução a caminho).

Fato: espirais são atraentes, ainda que não sejam áureas. São curvas, afinal.

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Sob a visão da análise gráfica ou técnica, facilmente observamos o rompimento de um canal persistente desde março , evidentemente rompimentos dessa magnitudade promovem verdadeiros arrepios em investidores que estão posicionados em médio/longo prazo em ações de primeira linha, porém precisamos alguma cautela antes de abandonar o barco.

Observando o ADX adjustado (37 períodos) para investidores de médio/longo prazo e o Retorno Ajustado (indicador vermelho - Air.AdjustedReturn) concluímos que estamos em um limiar, em um momento de decisão, é necessária muita atenção e minucioso acompanhamento, os próximo 3 a 5 dias (se as variações forem dentro de um intervalo razoável) decidirão ser devemos acionar nossos stops ou continuar posicionados.

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Quantos séculos se passarão até compreendermos completamente o caos ? Tenho um sentimento que cada novo entendimento mergulharemos em mais questões, mais complexas e sutis. Seria algo análogo a descobrir qual número vem em seguida do dois, mas imediatamente após, nos deparamos com a nova informação que entre dois e três temos um infinito conjunto de números. Um intervalo que poderá ser tão infinito quanto se queira.

Questões essas parecem irrelevantes diante do pragmatismo que envolve o mundo dos negócios, porém sem nenhuma profundidade como poderemos compreender alguma estrutura que faça sentido nos sistemas cotidianos, como o desenvolvimento da história humana, o surgimento e manutenção de culturas, o consumo, e obviamente, o movimento dos mercados ? Os caminhos aparentemente erráticos do mercado pertencem a uma categoria de sistema, no qual podemos enquadrar a meteorologia, sismologia (estudo de terremotos), o vulcanologia (estudo de vulcões) e até, a ocorrência de acidentes aéreos.

Com o objetivo de esclarecer o conceito de caos, a base desses sistemas que enumerei, apresentarei, ainda que de maneira qualitativa, algumas características do comportamento caótico que explicam, ou pelo menos descrevem, o movimento dos mercados.

Imprevisibilidade, isto é, o conhecimento do estado do sistema durante um tempo arbitrariamente longo não permite predizer, de maneira imediata, sua evolução posterior. A imprevisibilidade está obviamente associada à sensibilidade as condições iniciais e até de contorno. Utilizando o mercado como exemplo, as condições iniciais são inúmeras, como o fechamento anterior, a volatilidade implícita, coefiente de autocorrelação, para citar alguns. As condições de contorno envolvem a correlação com outros ativos, commodities, a influência de outras bolsas, etc. No gráfico abaixo, o indicador elaborado pela Atrattore fornece  níveis de fuga da previsibilidade do ativo.

Espectro Contínuo de Freqüência, caracterizado por um comportamento aperiódico. No gráfico abaixo, a linha verde indica retornos positivos em determinado intervalo de tempo, observamos que há um certa amplitude média porém aperiódica.

Invariança de Escala, significa uma certa estrutura hierárquica com características de auto-similaridade, ou seja, utilizando os dados de uma ativo de mercado qualquer, não somos capazes de diferenciar estruturalmente, sem as devidas legendas, se o gráfico pertence a um intervalo de 5 minutos ou de 1 semana, como é o exemplo abaixo.

Estacionaridade, isto é, embora aperiodicamente, os padrões tendem à repetição. Isto pode nos fornecer pistas sobre o funcionamento de alguns comportamentos descritos na análise gráfica/técnica, porém não a habilita como ciência, como um um método de descrição ou previsão razoavelmente preciso. Abaixo observamos um padrão de três retângulos incompletos que logo se defaz.

A irregularidade das oscilações associadas a processos caóticos, não implica que elas sejam completamente arbitrárias. Por exemplo, não observamos oscilações de variações extremas em ativos de grande negociação normalmente, mas isso não quer e nem deve dizer que isso não possa acontecer.

As características que descrevi estão mais no campo do que não devemos fazer  do que uma lista de dicas do que devemos fazer, na pesquisa ambos lados são muito importantes. Dessa forma, uma livre tradução dessas condições para o investidor seria algo como as Quatro Leis da Investimetria:

1. Futuro Inacessível
Não temos idéia do acontecerá no amanhã, “muito talvez” em 5 minutos, mas muito menos em 2 semanas ou muito menos ainda em 2 anos. Quem conheceu uma vez o amanhã, errará outras dez.

2. Existência Desordenada
Cobiça, euforia, desespero, arrependimento sempre existirão, mas não sabemos em qual ordem (lei 1).

3. Sobrevivência sem Escalas
A bactéria e a baleia azul não diferem muito no macro comportamento da sobrevivência.

4. Lado Provável
Se um dado de seis lados fosse caótico e não aleatório, poderíamos dizer que é muitíssimo provável que a cada jogada os lados entre um a seis pudessem sair (repetição não ordenada), porém não é impossível (apesar de improvável) sair zero ou sete.  Suportes e resistências e outros comportamentos se repetem, dentro da lei 2 e da lei 3, mas nunca, absolutamente nunca devemos esquecer da lei 1.

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Fonte: http://apracaenossa.blogspot.com/

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