Новое

• Пользовательские настройки параметров графика волатильности (цвета и типы линий) теперь можно сделать настройками по умолчанию, чтобы они применялись ко всем последующим графикам
• Обновлены биржевые библиотеки в калькуляторе ГО
• Увеличена скорость запуска приложения
• В таблице Money limits больше не отображаются счета, на которых нет денег. Улучшено отображение сумм, добавлена разрядность. Работает сортировка по всем колонкам.
• В дереве инструментов теперь можно показать инструменты без опционов
• Доска опционов с течением времени центрируется относительно страйка на деньгах
• На доску опционов добавлена возможность показывать 75 и 100 страйков
• В дельта-хеджере теперь можно вручную задать значение внутри интервала, к которому приводить дельту (не только полусумму краёв)
• Добавлена линия текущей цены базового актива на график волатильности
• В маркет-мейкер добавлена возможность удалить все контракты разом
• Добавлена возможность умножать и делить количество контрактов в позициях

Исправление ошибок

• Исправлена потеря маркет-мэйкером заявки при работе через QUIK
• Сохранение price range графика при переключении между стратегиями
• Убрана возможность ротации подписок при работе через CQG
• Повышена стабильность работы дискретного режима дельта-хеджера
• Исправлена невозможность менять руками цену открытия позиции. Ошибка воспроизводилась на некоторой комбинации региональных настроек Windows

Дискретный режим дельта-хеджера

Исправлена ошибка, при которой дельта-хеджер в дискретном режиме мог совершать хеджирующие сделки, когда цена базового актива находилась между реперными точками.

Ротация подписок

Основной проблемой при работе с Interactive Brokers TWS, CQG и IQ Feed является ограничение на количество инструментов, по которым можно одновременно получать  realtime котировки. Такое ограничение есть у всех систем, кроме российских. Так, например, у Interactive Brokers ограничение по умолчанию составляет всего 100 инструментов. Это всего одна доска опционов с 50-ю страйками.

Есть возможность покупать расширение лимита. У Interactive Brokers каждые дополнительные 100 инструментов обойдутся в 30 долларов. В других системах тарификация отличается структурой, но итоговая цена за, например, 1000 realtime подписок будет примерно одинаковой.

В этом релизе мы научили адаптеры к западным системам работать в режиме ротации подписок. Теперь пользователь может открывать любое количество досок опционов и других компонент Option Workshop, не думая об ограничении подписок. Программа в свою очередь будет группировать инструменты в пачки по 100 (для IB) и последовательно подписываться/отписываться на такие группы. В результате пользователь получает квази-realtime данные по всем инстурументам.

В связи с этим сделали ещё небольшую доработку, добавив на доску опционов индикатор, показывающий, на сколько свежие котировки по каждому инструменту. Индикатор – небольшая точка в каждой ячейке колонки Strike доски опционов, справа для путов, слева для колов. Точка меняет цвет от зелёного до красного, чем краснее, тем старее данные.

Telegram бот

Попробовали побороться с реальностью, надеемся, у большинства заработает.

Исправлено:

• При большом количестве заявок, выставленных маркет-мейкеров программа начинала работать существенно медленнее. Исправлено.
• При перемещении позиций между стратегями в редких случаях могли расходиться суммарное количество контрактов во всех сделках, относящихся к позиции и количество контрактов в самой позиции. Исправлено.
• Исправлен deadlock, из-за которого программа могла зависать при остановке дельта-хеджера.

Сортировка доски опционов по страйку

Доработка дискретного по цене режима дельта-хеджера

Для определения факта перехода цены через триггерную точку использовалась цена последней сделки из потока параметров инструментов. По нашим наблюдениям этот параметр может меняться недостаточно часто, в результате чего хеджирование может запаздывать. Заменили последнюю цену на усреднение лучших бида, аска и последней цены, с некоторой дополнительной защитной логикой.

Расчёт внутренней стоимости опцинов

Для расчёта внутренней стоимости в доске опционов использовалась цена последней сделки базового актива. При этом для расчёта теоретической цены опционов используется усреднённая цена, упомянутая в предыдущем параграфе.

Это приводило к тому, что на низколиквидных дальних контрактах внутренняя стоимость рассчитывалась неверно. Временная, как следствие, тоже.

В новой версии во всех расчётах используется усреднённая цена базового актива.

Корректный расчёт P&L(M)

В предыдущем обновлении была допущена ошибка, в результате которой P&L(M) позиции совпадал с P&L. Исправили.

Пока не поспеваем с обновлением документации, поэтому кратко набросаем описание новых функций в этой статье.

Telegram-бот

Сначала мы хотели сделать собственное приложение для трансляции на него информации об инструментах и стратегиях. И даже начали делать. Но потом пришли к выводу, что для той функциональности, которую мы хотим сделать, нам за глаза хватит возможностей Telegram-ботов.

Что хотелось получить:

1. Возможность получать на телефон котировки инструментов из настраиваемого списка;
2. Возможность получать на телефон параметры стратегий из настраиваемого списка;
3. Возможность получать уведомление на телефон при выходе того или иного параметра из диапазона.

Далее, что мы для этого сделали.

Связывание Option Workshop с Telegram-аккаунтом

Прежде всего, нужно установить связь между запущенным на вашем компьютере Option Workshop и вашим аккаунтом в Телеграме. Для этого вам нужно открыть форму управления ботом, нажав кнопку  в левой панели кнопок. В открвшейся форме нажмите кнопку Connect To Telegram:

Кнопка Connecto to Telegram

В открывшейся форме нажмите кнопку Add bot to your Telegram. Откроется браузер со страницей добавления нашего бота в телеграм.

После того, как вы добавите бота в контакты, нажмите кнопку Request access code. Программа на той же форме покажет Access code:

Access code для связки Option Workshop и Telegram

В Telegram, на телефоне или на компьютере, нужно открыть чат с ботом и нажать кнопку Start. Бот попросит ввести Acceess code. После ввода кода бот будет подключен и сможет принимать данные из Option Workshop.

Добавление инструментов и стратегий

Далее вы можете добавлять в список для трансляции боту любые инструменты и стратегии.

Для инструмента можно указать диапазон цены, при выходе из которого программа отправит боту уведомление, а бот в свою очередь покажет уведомление вам на телефоне.

Настройка трансляции параметров фьючерса в Telegram-бот

Аналогично для стратегии:

Настройка трансляции параметров стратегии в Telegram-бот

А вот так это выглядит в Telegram-е:

Кривые волатильности

В этой части сделаны две доработки:

1. Добавили полиномиальную модель волатильности, которая аппроксимирует текущие котировки;
2. Сделали возможность сдвигать кривую вслед за движением цены базового актива.

Полиномиальная модель волатильности работает так:

1. Пользователь выбирает количество страйков, которые будут являться базисом модели. Это количество всегда нечётное. В базис включается страйк на деньгах и равное чётное количество страйков справа и слева от денег;
2. Пользователь может указать сдвиг базиса относительно страйка на деньгах, то есть сделать так, чтобы центром базиса был не ATM страйк, а какой-то другой;
3. Справа от денег в качестве элементов базиса берутся колы, слева — путы;
4. Пользователь может единоразово аппроксимировать полином на выбранном базисе или указать программе делать аппроксимацию каждый раз, когда меняется базис (меняется состав базиса или меняются котировки элемента базиса);
5. Пользователь может указать программе для аппроксимации краёв кривой использовать не тот же полином, которым описывается центр, а функцию корня. Это позволяет иметь не степенной характер роста края, а сходящийся к некоторой асимптоте.

Настройка полиномиальной модели

Эргономика маркет-мейкера

В маркет-мейкере улучшили эргономику. Теперь можно применить параметр сразу ко всем строкам. Например, если вы вводите значение спреда, то для того, чтобы применить это значение ко всем строкам, перед нажатием Enter зажмите Ctrl. Это работает практически для всех колонок.

Также теперь нажатие сочетания Alt+Enter эквикалентно нажатию кнопки Apply changes.

Испраление ошибок

Попутно решили много проблем.

Маркет-мейкер в некоторых ситуациях мог выставлять заявки таким образом, что их исполнение приводило к выходу позиции за лимиты, заданные пользователем. Эта проблема могла произойти при работе с любым подключением. Исправили.

Таблица позиций была чрезмерно завязана на внутренние объекты, в результате чего потребляла слишком много осбытий, которые заставляли её обновляться. При небольшом количестве позиций это не ощущалось, но пользователи с большим количеством позиций (несколько десятков) очень страдали. Программа тормозила, особенно когда на рынке начиналось сильное движение с большим количеством сделок. Исправили.

Адаптер к CQG Continuum при разрыве соединения и его дальнейшем восстановлении мог прислать сообщение о позиции, которой в действительности нет на торговом счёте. Это было связано с тем, что CQG при для каждого подключения создаёт уникальный набор идентификаторов инструментов. То есть идентификаторы меняются при переподключении. А мы их кэшировали. Исправили.

Исправили некоторые неточности работы дельта-хеджера в режимах дискретный по времени и дискретный по цене базового актива.

Исправили несколько мест, в которых медленно, но утекала память.

В адаптере CGate неправильно транслировались дневные лимиты изменения цен фьючерсов. Это влияло на работу FOS. Исправили.

При загрузке кривой волатильности из csv-файла, иногда программа не могла его прочитать, когда файл был одновременно открыт в Excel. Исправили.

При изменении заявки (modify) иногда могло подставляться неправильное количество контрактов в новую заявку. Исправили.

Интерфейс программы мог зависнуть при частом нажатии на кнопку Set price. Исправили.

Попытались исправить, но не уверены, что получилось до конца и для всех случаев:

• Падение программы при изменении разрешения экрана. Например, при заходе на удалённый рабочий стол с разных устройств (компьютер, ноутбук, телефон);
• Дублирование стратегий при перезапуске программы.

Изменения в Менеджере позиций (Positions):

• копирование стратегии со всеми сделками;
• новая колонка Mnns (Moneyness), которая показывает состояние опциона: в деньгах, около денег, вне денег;
• новая вкладка Risk, сейчас в неё выводится только количество контрактов базового актива, которые будут поставлены, если опционы экспирируются прямо сейчас. В дальнейшем на эту вкладку добавим больше полезной информации по стратегии.

Изменения в Графиках стратегий (Charts):

• форму графиков параметров стратегии можно связать с активной выбранной стратегией в Менеджере позиций. Форма будет всегда показывать график для стратегии, которая выбрана в Менеджере позиций в настоящий момент;
• отображение графика P&L с учетом комиссии по сделкам.

В Доске опционов (Option Desk) сделали подсветку ячеек bid и ask, если цена лучших заявок выше/ниже теоретической цены.

Сделали возможность добавлять контракты в маркет-мейкер перетаскиванием позиции или стратегии на форму настройки маркет-мейкера.

Об этих и других изменениях можно прочитать далее в этой статье. Также рекомендуем посмотреть вебинар “Option Workshop: доработки и обновления”, в котором мы сделали видеообзор функций июньского релиза.

Изменения в Менеджере позиций

Колонка Mnns

В таблице позиций появилась новая колонка Mnns (Денежность опциона), которая показывает, что опцион:

• I – в деньгах (in the money),
• A – на деньгах (at the money),
• O – вне денег (out of the money).

Колонка Mnns

Вкладка Risks

В Менеджер позиций добавили вкладку Risks (Риски). Сейчас на вкладку выводится только один параметр – суммарное количество контрактов базового актива, которые будут поставлены, если опционы в деньгах экспирируются прямо сейчас. В дальнейшем планируем выводить на вкладку несколько расчетных параметров по стратегии: максимальные возможные убыток и прибыль, вероятности получения прибыли или убытка и другие полезные характеристики.

Вкладка Risks

Альтернативное копирование стратегии

До этого обновления при копировании стратегии позиции копировались как сделки. То есть для каждой позиции в исходной стратегии создавалась позиция в новой стратегии, в состав которой входила только одна сделка, количество и цена которой равны количеству и цене исходной позиции. При этом не происходило копирования всех сделок, формирующих исходную позицию.

В этом обновлении мы добавили возможность копировать стратегию со всеми ее сделками:

1. Нажимаем правую кнопку на название стратегии и в контекстном меню Create copy (Создать копию) выбираем команду Copy with fills (Копировать со всеми сделками);
   

   Альтернативный способ копирования стратегии

2. В Менеджере позиций будет создан дубликат стратегии. Каждая сделка (за исключением корректирующих сделок) будет скопирована и перенесена в новую стратегию.

Для скопированных сделок будет установлен тип Manual (Ручная) и заменен Exchange ID (биржевой идентификатор).

Графики стратегий (Charts)

Связка с Менеджером позиций (Positions manager)

В новой версии можно привязать форму графиков параметров стратегии (Charts) к активной стратегии. При переключении между стратегиями в Менеджере позиций графики будут автоматически перерисовываться. Ценовой диапазон (Price range) и масштаб графиков сохраняется для каждой стратегии отдельно.

Связка Менеджере позиций (Positions) и графиков стратегий (Charts)

График P&L с учетом комиссии

На форму Chart добавили кнопку Commission для отображения графика P&L с учетом комиссии.

Кнопка Commission

При нажатии на кнопку график опускается вниз на размер комиссии. Инструкция о том, как устанавливать комиссию, представлена в документации.

Доска опционов (Option Desk)

В доске опционов сделали подсветку цен лучших заявок bid и ask в зависимости от их соотношения с теоретической ценой. Ячейки подсвечиваются, если цена bid выше теоретической цены, а ask – ниже.

Подсветка ячеек Bid/Ask

В название вкладки доски опционов добавили количество дней до экспирации серии опционов.

График истории цен по инструменту

В название вкладки графика цен по инструменту (Historical chart) добавили код инструмента.

Добавление контрактов в Маркет-мейкер

Добавить контракт в маркет-мейкер теперь можно еще одним способом – перетащив позицию или стратегию на форму настройки маркет-мейкера. Таким образом на форме будет создан контракт позиции.

Добавление контрактов в Маркет-мейкер

 Исправлено

• Зависание дельта-хеджера.
• Ошибки при работе дельт-хеджера в дискретном режиме.
• Отсутствие обновления цены базового актива на графике IV.
• Зависание интерфейса.
• Некорректное функционирование клавиш Ctrl+Tab.
• Ошибка, при которой не сохранялись настройки доски опционов (Option Desk).
• Значения волатильности не импортировались в Option Workshop, если csv-файл открыт через MS Excel.

В этом видео мы показали, как настроить два и более подключений к терминалу QUIK. Более подробно техническая сторона этого решения описана в нашем блоге.

• год релиза;
• месяц релиза;
• номер сборки – порядковый номер программы, собранной к релизу.

Номер версии

Таким образом версия 17.3.1431 означает, что обновление было выпущено в марте 2017 года, номер сборки 1431.

Условно релизы можно разделить на два типа: обновления, связанные с исправлением ошибок (release fix), и версии, в которые добавляются новые функции.

В социальных сетях мы публикуем короткие заметки о том, что появится в ближайших обновлениях и над чем работаем сейчас. Обсудить эти и другие доработки, оставить свой отзыв или предложение по работе программы, задать вопрос об использовании инструментов Option Workshop в реализации торговых стратегий можно:

• в группе Telegram;
• на портале техподдержки на форуме, либо напрямую;
• в нашем блоге;
• в социальных сетях: Facebook, Google+, Twitter.

Обзор релизов можно найти в блоге с тегом “обновление”. Подробное описание функций программы представлено в документации.