Mi trading diario en DAX

Entramos largos con AIDE225.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 15:20:00 +0000

El sistema AIDE225 en el #Dax #psimb ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.855,00 puntos sin deslizamiento en contra en esta ocasión. La estadística asociada a una operación de AIDE225 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 31,52% (34,25%), mejor negocio 4.658 eur (5.921 eur), peor negocio -1.154 eur (-2.991 eur), ganancia media de positivos 1.477 eur (1.153 eur), pérdida media de negativos -403 eur (-393 eur), índice positivos/negativos 3,659 (2,934), profit factor (esperanza matemática) 1,684 (1,528). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 15,069 (17,244) barras de 25 minutos y una negativa dura de media 3,222 (3,917) barras de 25 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado el 28/2/2.012 dando como resultado un beneficio de 196 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.

Indicador de manufacturas de la Fed de Richmond.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 15:10:00 +0000

Índicador de manufacturas de la FED de Richmond compuesto sube a 20 desde el 12 anterior. El de envíos manufactureros suybe a 25 desde 17, pero lo que no va a gustar tanto es el de servicios que baja a 6 desde 18. Lo dejamos en ligeramente bueno para el mercado por la cifra general pero es que ese mal dato de servicios es lo que resta casi todo lo bueno para el mercado. Ligeramente malo para los bonos y ligeramente bueno para el Euro por ayudar a los activos de riesgo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Confianza del consumidor de la Conference Board.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 15:10:00 +0000

Confianza del consumidor de la Conference Board en febrero queda en 70,8 mucho mejor que el 63 esperado y el dato del mes pasado se revisa al alza a 61,5 desde 61,1. Es la cota más alta en 1 año. Muy buen dato para el mercado, malo para los bonos y bueno para el Euro porque ayuda a los activos de riesgo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos largos con RTA30.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 15:02:00 +0000

El sistema RTA30 abre posición larga en el futuro #Dax #psimb. El nivel de entrada ha sido de 6.874,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de -25,50 puntos, uno de los más altos que yo recuerde. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde 1/01/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 32,26% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 6.246 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.461 (1.195) eur, pérdida media de negativos -528 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,765 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 1,317 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 9,814 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,027 (3,164) barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Al momento de entrar marca un cierre por objetivo en 6.999,00 puntos a 124,50 puntos de la entrada.

Entra largo el sistema Canales.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 15:00:00 +0000

El sistema en el futuro #Dax Canales, #psimb, ha dado orden de entrada de largos. El nivel conseguido han sido los 6.849,00 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema Canales desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 40,00% (38,00%), mejor negocio 6.471 eur (4.433 eur), peor negocio -3.854 eur (-3.291 eur), ganancia media de positivos 2.249 eur (1.681 eur), pérdida media de negativos -1.055 eur (-665 eur), índice positivos/negativos 2,132 (2,526), profit factor (esperanza matemática) 1,421 (1,548). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 17,542 (21,741) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 6,944 (3,917) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy 28/2/2.012 con una pérdida de -654 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real.

Salta el stop del sistemas RTA30.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 14:58:00 +0000

Ha saltado el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.857,00 puntos, dando una pérdida de -32,50 puntos, -815 euros. A esperar la siguiente operación.

Stops del sistema RTA30.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 14:30:00 +0000

El sistema en el futuro del #Dax RTA30 fija su stop en 6.854,50 puntos, asumiendo un riesgo de -30,00 puntos, un -1,92% de la cartera asociada al sistema. Fija un cierre por objetivo en 6.675,50 puntos a 149,00 puntos de la entrada.

Indice Case Shiller.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 14:09:00 +0000

Índice Case-Shiller de precios de viviendas nacional en viviendas de 20 zonas metropolitanas de EEUU queda en diciembre con bajada de -0,5%, justo lo esperado desde el -0,7% anterior. En la interanual baja -4%, más de lo esperado que era -3,6% desde -3,7%. Pues nada, que no hay manera, no suben los precios de las viviendas y esto también es malo para el sector inmobiliario y para la economía, por lo que es malo para el mercado, malo para los bonos y bueno para el dólar por atacar los activos de riesgo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Pedidos de bienes duraderos.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 14:08:00 +0000

Pedidos de bienes duraderos en enero bajan -4% mucho peor de lo esperado que era una bajada del -1% tras la subida del mes anterior del +3,2% revisado al alza desde el +3%. Es la bajada más grande desde enero de 2009 nada menos. Sin transportes, ya que pocas unidades distorsionan mucho, tenemos que la bajada es del -3,2% mucho peor de lo esperado que era quedar plano. El dato del mes anterior se revisa a la baja a +2,1% desde +2,2%. Es la bajada más grande desde octubre de 2010. Es un varapalo fuerte porque tal como se estaba hablando de la economía, se esperaba a este dato como una toma de contacto con la realidad y el que salga tan malo cuando estamos en EEUU en zonas importantes de resistencias, no va a sentar bien. Mal dato para los mercados, bueno para los bonos y bueno para el dólar por atacar a los activos de riesgo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos cortos con RTA30.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 14:01:00 +0000

El sistema RTA30 abre posición corta en el futuro #Dax #psimb. El nivel de entrada ha sido de 6.824,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde 1/01/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 32,26% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 6.246 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.461 (1.195) eur, pérdida media de negativos -528 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,765 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 1,317 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 9,814 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,027 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy 28/02/2.012 con una pérdida de -204 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Al momento de entrar marca un cierre por objetivo en 6.675,50 puntos a 149,00 puntos de la entrada.

Han saltado todos los stops.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 13:58:00 +0000

Mientras comía han saltado todos los stosp en el futuro del #Dax, dando los siguientes resultados:

el sistema CM20 cierra posición en 6.857,00 puntos, dando una pérddia de -32,50 puntos, -815 euros.
el sistema RTA30 ha cerrado en 6.855,00 puntos, dando una pérdida de -9,00 puntos, -227 euros.
el sistema Canales ha cerrado posición en 6.837,50 puntos, dando una pérdida de -654 euros.

A esperar las siguientes operaciones, que puden no tardar gran cosa.

Resultados fondos cuantitativos.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 12:32:00 +0000

En la tabla siguiente podemos ver los resultados del mes de enero de los principales fondos cuantitativos y su acumulado anual. La media a enero como podrán ver es de una pérdida de -1,38%. Un 57,69% de estos fondos empiezan el año 2.012 en negativo. ¿ Cómo seguirá el resto del 2.012 ?. Para saberlo tendremos que esperar a mediados de marzo. Les recuerdo el enlace a mis resultados: Resultados mensuales acumulados. En la tabla siguiente tienen los resultados de los fondos cuantitativos (fuente: automated-trading-system.com):

Organisation / Fund	Return	YTD ^*	AUM ^**
Abraham Trading¹	-0.99%	-0.99%	$545M
Acorn Global Inv.²	-2.42%	-2.42%	$26M
Altis Partners³	-1.03%	-1.03%	$1,388M
Aspect Capital⁴	N/A	N/A	N/A
Auspice Capital⁵	2.41%	2.41%	$29M
Beach Horizon⁶	-3.07%	-3.07%	$815M
BlueTrend⁷	0.81%	0.81%	$9,300M
Campbell & Company⁸	2.95%	2.95%	$396M
Chesapeake Capital⁹	-2.16%	-2.16%	$784M
Clarke Capital¹⁰	-5.78%	-5.78%	$32M
Drury Capital¹¹	0.98%	0.98%	$393M
Dunn Capital¹²	-3.10%	-3.10%	$320M
Eckhardt Trading¹³	1.53%	1.53%	$504M
EMC Capital¹⁴	1.00%	1.00%	$106M
Hawksbill Capital¹⁵	0.16%	0.16%	$74M
Hyman Beck & Co.¹⁶	-4.41%	-4.41%	$438M
JWH & Co.¹⁷	-13.35%	-13.35%	$116M
Man AHL Diversified¹⁸	-0.20%	-0.20%	$917M
Mark J. Walsh & Co.¹⁹	-3.52%	-3.52%	$106M
Millburn Ridgefield²⁰	-2.40%	-2.40%	$983M
Rabar Market Research²¹	0.84%	0.84%	$270M
Saxon Investment²²	0.00%	0.00%	$26M
Sunrise Capital²³	-3.30%	-3.30%	$745M
Superfund²⁴	-0.26%	-0.26%	$103M
Tactical Investment Mgt²⁵	-2.26%	-2.26%	$101M
Transtrend²⁶	1.09%	1.09%	$7,316M
Winton Capital²⁷	0.61%	0.61%	$28,500M
Averages	-1.38%	-1.38%

* YTD: Year-To-Date performance.
** AUM: Assets Under Management for the program reported here (not total firm AUM)

Note that the figures referenced in the performance table are not provided directly by any of the funds/CTAs featured in this report, but are sourced from other publications such as hedge fund/CTA websites and databases.

1. Abraham Trading was founded by Salem Abraham, after he was introduced to Managed Futures and Trend Following by Jerry Parker. He is considered as a “”second-generation”" Turtle. Program tracked: Diversified Program.
2. Acorn are a Canadian-based CTA. Program tracked: Diversified Trust.
3. Altis Partners started trading in 2001 and now manage over a $1B with their Altis Global Futures Portfolio. The figures referenced in the performance table are not provided by Altis Partners and no reliance should be taken as to their accuracy, and as a consequence the figures may not be in accordance with any CFTC / NFA performance reporting requirements. Program tracked: Global Futures Portfolio – Composite.
4. The four founders of Aspect (Eugene Lambert, Anthony Todd, Michael Adam and Martin Lueck) were significant members of one of the most succesful funds in managed futures – AHL (Adam, Harding and Lueck). Program tracked: Aspect Capital Diversified USD.
5. Auspice Capital are a Canada-based Trend Following CTA. Program tracked: Auspice Diversified Program.
6. Beach Horizon was created as a fully automated trend following subsidiary of Beach Capital Management, founded by David Beach. Two of the founders of Beach Horizon had early involvement in AHL. Program Tracked: Managed Account.
7. BlueTrend, from BlueCrest Capital, is one of the largest Trend Following funds – headed by Ms. Leda Braga. Program tracked: BlueTrend Fund Limited.
8. Campbell & Company is one of the oldest Trend Following firms, operating for around 4 decades. Program tracked: Golbal Diversified Large.
9. Chesapeake Capital was founded by Jerry Parker, a former Turtle. Program tracked: Diversified Program.
10. Clarke Capital was founded by Michael Clarke in 1993. Program tracked: Millenium Program.
11. Drury Capital, Inc., was founded in Illinois in 1992 by Mr. Bernard Drury. program tracked: Diversified Trend-Following.
12. Dunn Capital was founded by Bill Dunn. Program tracked: World Monetary and Agriculture (WMA).
13. Eckhardt Trading is the firm managed by William Eckhardt, who co-led the Turtle experiment with Richard Dennis. Program tracked: Standard Program.
14. EMC Capital was founded by Liz Cheval, a former Turtle. Program tracked: EMC Classic Program.
15. Hawksbill Capital was founded by Tom Shanks, a former Turtle. Program tracked: Global Diversified Program.
16. Hyman Beck & Co. main principals are Alexander Hyman and Carl Beck. Program tracked: Global Portfolio.
17. JWH & Co. was founded by John W. Henry, now also owner of the Boston Red Sox. program tracked: Global Analytics.
18. Originally ED & F Man. Became a succesful CTA under Larry Hite and went on to form part of The Man Group plc, which subsequently bought AHL to form the Man AHL: the systematic trading division of the Man group. Program tracked: Man AHL Diversified Futures Ltd.
19. Mark J. Walsh was not an official Turtle but trained and worked closely with Richard Dennis before starting his own fund management business. Program tracked: Standard Program.
20. Millburn Ridgefield have been trading Trend Following models since the early 1970′s. Program tracked: Diversified Program.
21. Rabar Market Research is the company of Paul Rabar, a former Turtle. Program tracked: Diversified Program.
22. Saxon Investment was founded by Howard Seidler, a former Turtle. Program tracked: Aggressive Diversified Program.
23. Sunrise Capital is a CTA based in San Diego, with Martin Ehrlich as Principal. Program tracked: Expanded Diversified Program
24. Superfund founder and CEO: Christian Baha. Program tracked: Superfund Q-AG.
25. Tactical Investment Management was founded by David Druz, student of Ed Seykota. Program tracked: Institutional Commodity Program.
26. Transtrend is a Trend follower CTA based in Netherlands. Program tracked: DTP – Enhanced Risk (USD).
27. Winton Capital is a London-based CTA founded by Dave Harding (also co-founder of AHL). Program tracked: Diversified Programme.

Stops de las posiciones.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 12:23:00 +0000

Los stops en el futuro del #Dax de los sistemas con posición abierta:

el sistema CM20 fija su stop en 6.852,50 puntos, asumiendo un riesgo de-37,00 puntos, un -2,75 % de la cartera asociada al sistema.
el sistema RTA30 fija su stop en 6.855,50 puntos, asumiendo un riesgo de -8,50 puntos, un -0,55% de la cartera asociada al sistema. Fija un cierre por objetivo en 7.012,50 puntos a 148,50 puntos de la entrada.
el sistema Canales marca un stop en 6.836,00 puntos asumiendo un riesgo de -26,50 puntos. Asi mismo maca un cierre por objetivo en 6.972,00 puntos a 109,50 puntos de la entrada.

Entra corto el sistema Rangos Euro V2.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 11:22:00 +0000

El sistema Rangos #Euro V2 ha abierto posición corta hace unos minutos en mi ausencia. El nivel de entrada conseguido ha sido de 1,3428 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde enero de 2.011 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2.001 y 2.007): 32,73% (39,97%) de aciertos, mejor negocio 4.730 (3.467) dólares, peor negocio -1.420 (-1.632) dólares, ganancia media de positivos 1.224 (855) dólares, pérdida media de negativos -530 (-359) dólares, índice positivos/negativos 2,309 (2,381), profit factor (esperanza matemática) 1,123 (1,585). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 19,111 (23,119) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 7,959 (8,562) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 27/2/2.012 con un beneficio de 155 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema Rangos Euro V2 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.

Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.
Marca un stop en 1,3464 a 36 pipos de la entrada. Asi mismo marca un cierre de posición en 1,3173 a 255 pipos de la entrada.

Ahora regreso y ........ han saltado dos stops.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 11:20:00 +0000

Ahora regreso frente a las pantallas y veo que se han cerrado dos de las operaciones:

el sistema AIDE225 ha cerrado posición en 6.861,50 puntos, dando un beneficio de +8,50 puntos, 209 euros.
el sistema DCAM30 ha cerrado en 6.860,50 puntos, dando una pérdida de -18,00 puntos, -452 euros.

En ambos casos han saltados los stops. Ahora a esperar las siguientes operaciones.

Y nuevos stops actualizados.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 09:00:00 +0000

Antes de salir publico los stops en el futuro del #Dax de los sistemas con posición abierta:

el sistema DCAM30 fija su stop en 6.860,50 puntos, asumiendo un riesgo de -18,00 puntos, un -1,50% de la cartera asociada al sistema.
el sistema CM20 fija su stop en 6.848,00 puntos, asumiendo un riesgo de-41,50 puntos, un -3,09 % de la cartera asociada al sistema.
el sistema AIDE225 fija su stop en 6.861,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 8,00 puntos.
el sistema RTA30 fija su stop en 6.855,50 puntos, asumiendo un riesgo de -8,50 puntos, un -0,55% de la cartera asociada al sistema. Fija un cierre por objetivo en 7.012,50 puntos a 148,50 puntos de la entrada.
el sistema Canales marca un stop en 6.809,00 puntos asumiendo un riesgo de -53,50 puntos. Asi mismo maca un cierre por objetivo en 6.972,00 puntos a 109,50 puntos de la entrada.

Ahora debo ausentarme y no podré actualizar los stops en su caso. La operativa sigue su curso normalmente. Supervisaré remotamente la misma. Hasta luego.

Entramos largos con CM20.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 08:40:00 +0000

El sistema en el futuro del #Dax CM20 abre posición larga #psimb. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.889,50 puntos sin deslizamiento en contra en esta ocasión. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde 1/01/2.011 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 43,70% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 9.358 (9.821) eur, peor negocio -1.916 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.819 (1.147) eur, pérdida media de negativos -644 (-555) eur, índice positivos/negativos 2,821 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 2,190 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 22,102 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 8,553 (8,148) barras de 20 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado el 27/02/2.011 dando como resultado una pérdida de -4 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.

Entramos largos con DCAM30.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 08:30:00 +0000

El sistema en el futuro del #Dax #psimb DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.878,50 puntos con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 45,28% (44,32%), mejor negocio 8.021 eur (5.696 eur), peor negocio -5.654 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.286 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -722 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,782 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,475 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 10,514 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,379 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado el 27/2/2.012 con una pérdida de -66 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/1/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.

Stops de las posiciones.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 08:05:00 +0000

Los sistemas en el futuro del #Dax han calculado sus stops:

el sistema AIDE225 fija su stop en 6.825,00 puntos, asumiendo un riesgo de -28,00 puntos, un -1,24% de la cartera asociada al sistema.
el sistema RTA30 fija su stop en 6.835,50 puntos, asumiendo un riesgo de -28,50 puntos, un -1,81% de la cartera asociada al sistema. Fija un cierre por objetivo en 7.012,50 puntos a 148,50 puntos de la entrada.
el sistema Canales marca un stop en 6.807,50 puntos asumiendo un riesgo de -55,00 puntos. Asi mismo maca un cierre por objetivo en 6.972,00 puntos a 109,50 puntos de la entrada.

Noticias macro americanas del día.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 07:35:00 +0000

A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: +3%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 14.30:
- PEDIDOS DE BIENES DURADEROS (VIDA ÚTIL MÁS DE 3 AÑOS) de enero.
Dato previo: +3%. Previsión: -0,7%.
-Sin transportes: Dato previo: +2,2%. Previsión: -0,2%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Se presta especial atención a la cifra deducidos transportes para evitar las distorsiones de aviones y coches.

A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: +1,4%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 15.00:
-ÍNDICE S&P/CASE SHILLER NATIONAL HOME PRICES INDEX DE PRECIO DE VIVIENDAS EN ÁREAS METROPOLITANAS DE EEUU (20 CIUDADES PRINCIPALES) de diembre.
-Mensual: Previo: -0,7% . Previsión: -0,4%.
-Anual: Previo: -3,7% . Previsión: -3,7%
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Dada la actual crisis inmobiliaria, las bolsas y el dólar lo quieren ver subir para que no se ahonde más en ella. Los bonos se ven favorecidos por el descenso.

A las 16.00:
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE RICHMOND de febrero
Dato previo: +12. Previsión: N/A.
Valoración: 2-3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más alto posible, los bonos lo quieren bajo.

A las 16.00:
- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de febrero.
Dato previo: 61,1. Previsión: 63.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: N/A.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Tue, 28 Feb 2012 07:25:00 +0000

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, penúltima de este mes de febrero. Recordemos tenemos dos posiciones largas abiertas en el futuro del Dax con los sistemas RTA30 y AIDE225 en la cartera real y otra en el simulador con el sistema Canales. Ya no espero nada de ellas. La verdad es que estoy algo afectado con este malísimo mes de fenrero, sobre todo por el tema "Murphy" que este mes me ha costado la friolera de 3.100 euros. hay que vivir con ello. Ya es pasado y no se puede cambiar nialterar, solo puedo asumirlo. Ya es historia.
Los sistemas DCAM30 y CM20 parecen estar muy próximos a cursar nuevas órdenes de entrada en mercado. Hoy tenemos día de operaciones en real a buen seguro.
Comentar que hoy a partir de las 10:00 horas tndré que alejarme de nuevo de las pantallas y no creo esté de regreso hasta las 13:00 horas. Durante ese periodo, la operativa seguirá su curso en la forma habitual, bajo supervisión remota.
Del itraxx crossover no tengo datos en estos momentos. En cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,3433.

Conectado remotamente .....

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Mon, 27 Feb 2012 17:11:00 +0000

Ahora mismo estoy conectado remotamente. Finalmente los cortos reales abiertos por los sistemas CM20 y DCAM30 se han cerrado prácticamente a la par o con una mínima perdida de 1 punto.
Para mañana han quedado abiertas en real 2 posiciones largas una en el sistema RTA30 y la otra en el sistema AIDE225. No publico estadísticas porque no tengo acceso a los datos. En simulador también hay abierta nueva posición larga con el sistema Canales. Si me es posible cuando regrese frente a las pantallas publico el detalle de las operaciones de hoy. La operación que hemos perdido del sistema RTA30 ha dado un beneficio de unos 900 euros, que hemos dejado de ganar en su totalidad. Gracias Murphy.

Y ahora ya tengo que ausentarme.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Mon, 27 Feb 2012 12:15:00 +0000

Tal como he comentado al inicio de la sesión, ha llegado la hora en que debo ausentarme y alejarme de las pantallas. La operativa sigue su curso normalmente todo bajo supervisión remota. Tomo las medidas de precaución habituales para estas situaciones. No tengo claro cuando estaré de regreso, pero fácilmente hasta cerca del final de la operativa como pronto.

Cierra posición el sistema ESTAEURO.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Mon, 27 Feb 2012 12:10:00 +0000

El sistema en el futuro del #euro ESTAEURO ha cursado orden de cierre de su posición hace unos minutos, haciéndolo en 1,3400 dando un beneficio de 729 dólares. Buena operación del sistema. A esperar la siguiente.

Y nuevos stops actualizados.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Mon, 27 Feb 2012 11:01:00 +0000

Los sistemas en el futuro del #Dax colocan sus stops y fijan sus riesgos:

el sistema DCAM30 fija su stop en 6.805,50 puntos, asumiendo un riesgo de -24,50 puntos, un -2,03% de la cartera asociada al sistema.
el sistema CM20 fija su stop en 6.818,50 puntos, asumiendo un riesgo de -37,50 puntos, un -2,79% de la cartera asociada al sistema. Esta vez este riesgo es más elevado de la cuenta.
el sistema XIRT30V1 fija el stop en 6.921,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -135,50 puntos. Tiene un objetivo en 6.487,00 puntos, a 298,50 puntos de la entrada. Tanto uno como otro no suelen alcanzarse y suelen cerrarse las operaciones por otras motivos, pero hay que ser precavido y fijar un riesgo máximo. Este último año de operativa ya ha pasado alguna vez.