Forex Trading con Metatrader

OrderSend Error 138

2012-03-11T12:22:00.000+01:00

L'errore 138 è un errore che si incontra tipicamente quando si utilizza denaro reale e non su conti demo oppure in fase di backtest.

Come al solito andiamo a cercare il suo significato nella documentazione ufficiale di metatrader:

ERR_REQUOTE - 138: The requested price has become out of date or bid and ask prices have been mixed up. The data can be refreshed without any delay using the RefreshRates function and make a retry. If the error does not disappear, all attempts to trade must be stopped, the program logic must be changed.

Che in parole povere indica che il prezzo di mercato che abbiamo inserito nella funzione OrderSend non è più valido rispetto all'attuale prezzo del cambio, comunemente questo comportamento viene chiamato requote.

Ci sono 2 motivi principale per cui questo può accadere:

il valore inserito come prezzo di apertura è molto vecchio e non compare tra le quotazioni recenti del cross. Può verificarsi quindi anche se il prezzo inserito non è molto "distante" da quello attuale e anche se è compreso nello slippage.
il prezzo inserito compare tra le quotazioni recenti del broker ma ha uno scostamento più elevato rispetto allo slippage che abbiamo inserito nella chiamata alla funzione OrderSend.

Aggirare questo problema non è molto difficile, è sufficiente utilizzare la funzione RefreshRates() subito prima della chiamata alla OrderSend ed utilizzare direttamente le variabili Bid e Ask per l'ordine che si vuole aprire senza ricorrere all'uso di variabili double memorizzate precedentemente.

Altro accorgimento che si può utilizzare è quello di inserire un valore di slippage sufficientemente alto in modo da non incorrere in questo errore anche se si verificano momenti di alta volatilità del mercato ed il prezzo subisce consistenti variazioni in pochi istanti. Un valore corretto per lo slippage può essere di 5, 10 pips.
Ovviamente uno slippage del genere non è adatto a tutti i tipi di operatività ed è consigliabile informarsi sul comportamento del broker con cui si intende aprire il conto prima di scontrarsi con spiacevoli inconvenienti.

Infine ricordo che è buona prassi verificare sempre l'esito della funzione OrderSend in modo da poter riproporre l'ordine nel caso questo non venisse accettato ad esempio per un requote.

Il seguente pezzo di codice tenta di aprire una posizione long, nel caso in cui non riesca a piazzare l'ordine a mercato stampa l'errore e riprova ad inserire una posizione long:

RefreshRates();
ticket=OrderSend("EURUSD", OP_BUY, Lots, Ask, 3, 0, Ask + TakeProfit * Point, "MicroHedgeSystem", MagicNumber, 0, Green);
if(ticket>0){
if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice());
}
else{
Print("Error opening BUY order : ", GetLastError());
RefreshRates();
ticket=OrderSend("EURUSD", OP_BUY, Lots, Ask, 3, 0, Ask + TakeProfit * Point, "MicroHedgeSystem", MagicNumber, 0, Green);
if(ticket>0){
if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice());
}
}

Articolo liberamente tradotto da OrderSend Error 138 (Requote).

Metatrader error 131

2012-03-10T14:41:00.002+01:00

L'errore 131 è uno degli errori più frequenti che si incontrano quando si testano gli expert advisor di metatrader.

Nella documentazione ufficiale di metatrader troviamo questa definizione:

Error 131 - ERR_INVALID_TRADE_VOLUME: Invalid trade volume, error in the volume granularity. All attempts to trade must be stopped, and the program logic must be changed.

Questo significa che l'ea sta cercando di piazzare a mercato un ordine con un volume non valido, nella chiamata alla orderSend stiamo quindi passando un valore non corretto al terzo parametro:

int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, string comment=NULL, int magic=0, datetime expiration=0, color arrow_color=CLR_NONE)

Generalmente è un errore che viene restituito quando tentiamo di usare frazioni di lotto non consentite negli account standard ma può capitare di avere lo stesso problema anche sui mini-conti.

Ma come superare questo problema e passare alla funzione dei valori corretti in modo che gli ordini inseriti vengano effettivamente aperti?

Per prima cosa è necessario stampare a video un pò di informazioni utili che variano da broker a broker, si può inserire il seguente pezzo di codice all'interno dell'init() in modo che venga richiamato una sola volta:

Print(MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSIZE));
Print(MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT));
Print(MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP));
Print(MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT));

La prima riga MODE_LOTSIZE ci dice a quante unità corrisponde un lotto standard, generalmente quindi sarà uguale a 100.000.

La seconda riga MODE_MINLOT ci indica invece quanto è il volume minimo di lotti con cui possiamo aprire i nostri ordini ed è la causa principale dell'errore 131.

La terza riga MODE_LOTSTEP ci indica invece lo scarto minimo che il volume può avere, delle frazioni di lotti più "precise" rispetto a quella indicata faranno andare in errore i nostri ordini.

La quarta riga MODE_MAXLOT ci indica il volume massimo di lotti che possiamo utilizzare, purtroppo generalmente (a parte i test su conti demo) non è la causa in cui ci si imbatte.

Le righe sopra ci stamperanno a video qualcosa di simile:

2008.07.10 15:13:37 MACD Sample EURUSD, H1: 100000
2008.07.10 15:13:37 MACD Sample EURUSD, H1: 0.01
2008.07.10 15:13:37 MACD Sample EURUSD, H1: 0.01
2008.07.10 15:13:37 MACD Sample EURUSD, H1: 10000

Questo significa che 1 lotto è uguale a 100.000 unità, il volume minimo è di 0,01 lotti (quindi un microlotto, se tradiamo su euro-dollaro si tratta quindi di 10$ per posizione), lo step minimo è di 0,01 lotti (questo significa ad esempio si possono aprire posizioni da 0,02 o da 0,11 lotti ma non da 0,011 lotti) e che il massimo volume che si può utilizzare è di 10,000 lotti.

Per expert advisor che utilizzano logiche complesse può essere utile sfruttare queste funzioni per determinare la dimensione dei lotti in modo dinamico.

Questo articolo è stato liberamente tradotto da Handling OrderSend Error 131 in MetaTrader 4.

Error 4109: Trade is not allowed

2011-07-05T20:12:00.001+02:00

Uno dei primi errori che si incontrano su metatrader quando si passa dai backtest al demo è l'errore 4109. Se pensate di aver fatto tutte per bene e non sapete dove sbattere la testa non dovete allarmarvi, si tratta di un problema facilmente risolvibile agendo sulle impostazioni di metatrader.

Nella casella consiglieri avrete una situazione simile alla seguente:

La metaqutoes in questo caso ci offre una spiegazione molto precisa in grado di condurci alla risoluzione del problema con un paio di click:

ERR_TRADE_NOT_ALLOWED 4109 Trade is not allowed. Enable checkbox "Allow live trading" in the expert properties.

Un altro elemento che ci dovrebbe allarmare è il fatto che, una volta caricato l'expert advisor, notiamo che la faccina in alto a destra sul grafico è triste:

Per far diventare sorridente la faccina è necessario seguire i seguenti step:

nel menu di metatrader andare su strumenti
poi selezionare opzioni
andare sul tab consiglieri esperti
spuntare la casella "Permetti compravendita in tempo reale"

Una volta che l'expert advisor avrà la faccina sorridente questo errore non si ripresenterà più.

Metatrader: orderSend error 130

2011-06-20T23:51:00.000+02:00

Una delle prime cose che si imparano una volta terminata la scrittura dei primi expert advisor è quella di effettuare la stampa degli errori che vengono sollevati durante la gestione degli ordini. Ad esempio è possibile visualizzare le motivazioni della mancata apertura di un ordine utilizzando la funzione GetLastError() subito dopo aver invocato la funzione orderSend:

v_ticket=OrderSend(Symbol(), OP_BUY, e_Lots, Ask, 3, Ask - (e_Stoploss*g_Point), Ask + (e_TakeProfit*g_Point), "my first EA", e_MagicID, 0, Green);
if(v_ticket>0){
if(OrderSelect(v_ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());
}
else Print("Error opening BUY order : ",GetLastError());
return(0);

Gli errori sollevati a run-time da metatrader possono essere visualizzati:

sul diario se stiamo eseguendo un backtest
sulla casella consiglieri se stiamo utilizzando l'ea in demo o con denaro reale

E' possibile visualizzare la lista completa degli errori di metatrader al seguente link:

lista errori metatrader

Bisogna però tenere in considerazione che gli errori possono dipendere dai seguenti fattori:

dal codice che abbiamo implementato
dal broker e dal tipo di conto (demo/reale)
dal cross su cui effettuiamo le nostre operazioni

In questo articolo voglio approfondire l'errore 130 che, secondo la guida significa "Invalid Stops". Questo errore viene restituito generalmente quando tentiamo di inserire uno stoploss o un take profit troppo ravvicinato al prezzo di apertura, i broker infatti hanno delle limitazioni e non consentono di inserire stop e take profit troppo vicini al prezzo.

Ovviamente si può verificare anche durante la gestione di una posizione ad esempio quando stiamo utilizzando il trailing stop e, per errore, inseriamo lo stop ad una quotazione più vantaggiosa rispetto all'attuale.

Un altro fattore a cui bisogna prestare particolare attenzione per evitare questi errori è quello del numero di decimali del proprio broker. Se si utilizza un broker a 5 decimali infatti bisogna stare molto attenti e verificare che il Point corrisponda al valore di un pip.

Individuare le cause di un errore non è sempre facile e spesso richiede un bel pò di debug prima di risalire alla natura del problema.

Quali sono gli errori più strani in cui vi siete imbattuti?

Metatrader automated trading championship 2011: iniziano i preparativi

2011-05-19T19:26:00.000+02:00

Oggi sono iniziati ufficialmente (per quanto ci riguarda) i preparativi alla metatrader automated championship 2011. Competizione che, come da tradizione, dovrebbe avere il via in Ottobre:

Expert Advisor per la Metatrader championship 2011

L'obbiettivo di questa squadra sarà quello di comportarsi dignitosamente in questa edizione del campionato e magari essere i primi tra gli italiani.

Le edizioni precedenti di questo torneo infatti ci hanno abituato a performance a dir poco mostruose da parte dei primi classificati ed un piazzamento al vertice è un sogno che non ci permettiamo nemmeno di fare.

Da parte mia lo sforzo principale sarà quello di prendere dimestichezza con il linguaggio mql5 e cercare di implementare al meglio la strategia che prenderà forma durante questi mesi di preparazione.

Ho interpellato fin da subito il nostro Fabrizio, noto per essere un grande esperto ed estimatore dei sistemi a griglia, strategie non direttamente applicabili sulla piattaforma metatrader 5 per via della restrizione sull'apertura di ordini hedge.

Vediamo cosa ne verrà fuori, nel frattempo se vuoi darci una mano ti aspettiamo, abbiamo tanto lavoro da fare!

Zulutrade e metatrader: gestione del conto a pc spento

2011-05-01T14:03:00.001+02:00

E' ormai da un paio d'anni che sento parlare di zulutrade e, non avendo mai approfondito l'argomento, ero convinto che si trattasse di un sistema di gestione dei conti su piattaforma metatrader che utilizzava l'interfaccia client per la gestione e l'invio degli ordini.

In realtà i ragazzi di zulutrade.com hanno fatto le cose per bene ed hanno brevettato un sistema che può funzionare anche senza il bisogno di mantenere acceso il pc, dalle FAQ infatti si può leggere quanto segue:

ZuluTrade riceve i loro consigli e controlla i Fornitori di segnale che hai scelto nel tuo profilo di conto e decide se utilizzare o meno i loro servizi nel tuo conto live utilizzando una connessione diretta e sicura con il backend del broker. Il meccanismo brevettato di ZuluTrade effettua compravendite automaticamente senza l’intervento dell’uomo. Il servizio ZuluTrade si basa sul server, in altre parole non c’è bisogno di tenere il computer acceso.

La domanda successiva che mi sono posto è stata quindi la seguente: per permettere a zulutrade di operare con il mio conto dovrò fornirgli i miei dati di accesso? Anche in questo caso troviamo la risposta ad una delle domande frequenti:

Perché devo digitare il mio nome utente per la piattaforma di intermediazione con cui effettuo compravendite? Esiste la possibilità che possa essere rubato?
No, non esiste nessun pericolo. Non ti sarà mai chiesta la password. Ma anche se la password venisse rubata è impossibile per chiunque(inclusa ZuluTrade) ritirare fondi dal tuo conto. Questo succede perché il nostro intermediario, che trasferisce i fondi SOLO sul conto del beneficiario, è colui che ha aperto il conto.

In pratica zulutrade richiede solo il nome utente dell'account forex e non la password. Per permettere loro di operare con il broker presso cui si ha un conto è necessario dare un'autorizzazione esplicita per abilitarli come intermediari del conto.

La questione è sicuramente delicata, chi opera nel forex conosce problemi derivati da spike, requotes, slippage e sa che a volte gli ordini vengono eseguiti nelle condizioni a noi meno vantaggiose.

Mentre prima le lamentele potevano essere rivolte esclusivamente al broker, con questa innovativa gestione del conto si aggiunge una nuova figura: a chi scrivereste per maggiori informazioni riguardo a ritardi nell'invio degli ordini, mancata esecuzione o altro?

Il mio parere è comunque che zulutrade sia una realtà innovativa e positiva nel forex, non credo che il suo obbiettivo sia quello di arricchirsi alle spalle dei traders effettuando politiche poco trasparenti con i broker ma piuttosto quello di estendere il numero dei propri clienti grazie alla tecnologia sviluppata.

Voi come la pensate?

Personalizzare i commenti della funzione OrderSend()

2011-04-22T20:14:00.003+02:00

Se osservate il terminale di metatrader potrete notare un campo denominato commento:

Se state inserendo un ordine manualmente è possibile valorizzare il campo tramite l'apposita maschera:

Se gli ordini vengono invece aperti da un expert advisor sarà sufficiente valorizzare il parametro comment della funzione OrderSend():

int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, string comment=NULL, int magic=0, datetime expiration=0, color arrow_color=CLR_NONE)

Potreste però avere l'esigenza di far girare lo stesso expert advisor con settaggi differenti e di voler distinguere gli ordini aperti dalle 2 versioni.

La soluzione è molto semplice: basta dichiarare una variabile esterna di tipo string ed utilizzarla direttamente come parametro comment ogni volta che si utilizza la funzione OrderSend.

extern string comment = "Super Expert Advisor 1";
....
....
start(){
....
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + (Stoploss Point), Bid - (TakeProfit * Point), comment, MagicID, 0, Red);
....
}

Con questo piccolo stratagemma sarà sufficiente diversificare la variabile comment quando attaccate l'ea su di un nuovo grafico per avere dei commenti personalizzati.

Di seguito potete scaricare la versione 5 del key level stop & reverse EA con l'aggiunta di questa piccola modifica.

Sorgente: Key_Level_Stop_Reverse_EA_v5_comment.mq4
Eseguibile: Key_Level_Stop_Reverse_EA_v5_comment.ex4

Key Level Stop & Reverse EA versione 5: aggiunta del trailing level

2011-04-03T11:19:00.001+02:00

In questo articolo vado a presentare le novità introdotte nella quinta versione dell'expert advisor Key Level Stop & Reverse.

Francesco ha pensato che, per poter sfruttare i backtest di metatrader, poteva essere interessante rendere il livello dinamico spostandolo ad una certa distanza dal prezzo una volta che questo si trova in gain di un determinato numero di pips.

Abbiamo inserito quindi una specie di trailing stop che in realtà non va a modificare lo stoploss dell'ordine aperto ma modifica il livello chiave impostato manualmente nelle variabili esterne dell'ea:

extern double e_TrailingLevel = 30;

Dopo alcune prove però ho osservato che con questo meccanismo, in caso di trailing non molto elevato, si introducevano delle situazioni anomale. A volte il livello modificato si veniva a trovare tra il prezzo e la media mobile e scombinava quindi il normale funzionamento.
La soluzione che ho adottato è stata quella di utilizzare come riferimento per il trailing level la media mobile veloce al posto del prezzo.

Se intendete continuare ad utilizzare invece l'ea nella vecchia modalità sarà sufficiente impostare a false la seguente variabile esterna:

extern bool e_TrailingLevelEnable = true;

Passiamo ora alla realizzazione pratica in mql della funzione che implementa il trailing level, si tratta davvero di poche righe di codice:

void TrailingLevel(double v_MA_1){
   if (OrderType() == OP_BUY)
   if ((v_MA_1 - e_KeyLevel) > (e_TrailingLevel * Point)){
   e_KeyLevel = v_MA_1 - (e_TrailingLevel * Point);
   return(0);
   }

  if (OrderType() == OP_SELL)
   if ((e_KeyLevel - v_MA_1) > (e_TrailingLevel * Point)){
   e_KeyLevel = v_MA_1 + (e_TrailingLevel * Point);
   return(0);
   }
}

Alla funzione TrailingLevel viene passato in ingresso un parametro inizializzato all'interno dello start, in questo specifico caso si tratta del valore della nostra media mobile veloce.
Le operazioni successive vengono fatte in base al fatto che ci troviamo di fronte ad un long o ad uno short:

BUY: il prezzo del cross è maggiore a quello della media più il numero di pips del trailng level? Se si sposto il key level di tot pips sotto la media
SELL: il prezzo del cross è inferiore a quello della media meno il numero di pips del trailng level? Se si sposto il key level di tot pips sopra la media

Ho effettuato dei test veloci e mi sembra che l'ea si comporti come richiesto:
Sorgente: Key_Level_Stop_Reverse_EA_v5.mq4
Eseguibile: Key_Level_Stop_Reverse_EA_v5.ex4

Key Level Stop & Reverse EA versione 4

2011-03-27T13:06:00.000+02:00

Nella versione precedente di questo expert advisor era emerso un problema sul mancato reverse degli ordini.

Francesco aveva individuato che molto spesso il Key Level Stop & Reverse EA non reversava la posizione, ecco un esempio:

Nella figura sopra infatti possiamo osservare che l'ordine short aperto il 7 Febbraio 2011 non viene chiuso il giorno 8 Febbraio intorno alle ore 14.

Analizzando il problema ho capito che l'anomalia era generata dal reset delle variabili High, Low e Signal alla fine del ciclo for che si occupa della gestione degli ordini aperti.

Ho spostato così il reset delle variabili subito dopo l'eventuale reverse dell'ordine. Dai miei backtest in metatrader sullo stesso grafico il problema sembra essere risolto:

Spero di non aver combinato altri danni:
Sorgente: Key_Level_Stop_Reverse_EA_v4.mq4
Eseguibile: Key_Level_Stop_Reverse_EA_v4.ex4

Questo expert advisor è stato compilato sulla build 392 di Metatrader 4.

Bilancio primi giorni di trading

2011-03-02T19:44:00.001+01:00

Nella giornata di ieri non ho potuto chiudere la posizione aperta il giorno 28, verso le ore 18 avevo controllato la candela che era positiva e pertanto ho pensato di mantenere aperto il long.

Sono riuscito a chiuderlo solo questa sera portando a casa un gain di 80 pips:

28/02/2010 LONG EUR/USD a 1.3789 -> chiusura posizione a 1.3869 +80 pips

Non ho però aperto altre posizioni dato che ho visto che l'euro ha ragginuto il massimo registrato in data 2 Febbraio.

In generale non sono soddisfatto delle mie operazioni, cerco una semplice strategia trend following ma in questo modo mi sembra di tirare un pò a caso. Meglio pensare ad un'altra strategia, l'obbiettivo è comunque quello di entrare nel mercato verso questo orario senza dedicare troppo tempo al forex.

Il resoconto delle operazioni con questa strategia registra un -4 pips totali, credo che nei prossimi giorni andrò a spazzolarmi un pò di discussioni su forex-factory alla ricerca di qualcosa di simile a quello che cerco.

Seconda settimana di forex trading con la strategia set and forget

2011-02-28T19:46:00.000+01:00

Inizio la seconda settimana di trading lasciando invariata la strategia, la candela di oggi sul cross EUR/USD è attualmente positiva ed apro quindi una nuova posizione buy:

28/02/2010 LONG EUR/USD a 1.3789

Ricordo che attualmente il conteggio dei pips è in passivo con un bel -84, niente di irrecuperabile per ora.

Storico trade:

24/02/2010 LONG EUR/USD a 1.3797 -> chiusura posizione a 1.3755 -42 pips
23/02/2010 LONG EUR/USD a 1.3745 -> chiusura posizione a 1.3797 +52 pips
22/02/2010 SHORT EUR/USD a 1.3650 -> chiusura posizione a 1.3744 -94 pips

Totale pips dopo la prima settimana di trading: -84

Risultati dopo la prima settimana di trading con la strategia set and forget

2011-02-25T19:13:00.000+01:00

Chiuso il long su euro dollaro a -42 pips:

24/02/2010 LONG EUR/USD a 1.3797 -> chiusura posizione a 1.3755 -42 pips

Per questa settimana mi fermo qui, chiudo la metatrader e la riapro lunedì sera sempre verso le 19.

Non mi piace mantenere posizioni aperte sul forex durante il weekend!

La settimana non è andata bene, il conteggio dei pips è negativo, ma è necessario attendere un periodo più lungo prima di apportare dei cambiamenti al trading system.

Storico trade:

24/02/2010 LONG EUR/USD a 1.3797 -> chiusura posizione a 1.3755 -42 pips
23/02/2010 LONG EUR/USD a 1.3745 -> chiusura posizione a 1.3797 +52 pips
22/02/2010 SHORT EUR/USD a 1.3650 -> chiusura posizione a 1.3744 -94 pips

Totale pips dopo la prima settimana di trading: -84

Set and forget: -42 pips

2011-02-24T19:24:00.001+01:00

Chiuso la posizione long di ieri a +52 pips:

23/02/2010 LONG EUR/USD a 1.3745 -> chiusura posizione a 1.3797 +52 pips

Aperto nuova posizione buy:

24/02/2010 LONG EUR/USD a 1.3797

Storico trade:

23/02/2010 LONG EUR/USD a 1.3745 -> chiusura posizione a 1.3797 +52 pips
22/02/2010 SHORT EUR/USD a 1.3650 -> chiusura posizione a 1.3744 -94 pips

Totale pips: -42

Set and forget: -94 pips

2011-02-23T19:44:00.002+01:00

La prima giornata si è rivelata una vera bastonata, ho chiuso l'operazione di ieri sera a -94 pis:

22/02/2010 SHORT EUR/USD a 1.3650 -> chiusura posizione ad 1.3744 -94 pips

Aperta nuova posizione:

23/02/2010 LONG EUR/USD a 1.3745

Storico trade:

22/02/2010 SHORT EUR/USD a 1.3650 -> chiusura posizione ad 1.3744 -94 pips

Totale pips: -94

Strategia giornaliera set and forget

2011-02-22T19:39:00.001+01:00

E' da un pò di tempo che ho voglia di ricominciare a fare trading ma gli impegni di lavoro mi impediscono di monitorare il forex durante il giorno.
Ho pensato quindi di utilizzare un approccio di tipo set and forget ovvero inserire degli ordini in base a dei criteri definiti e di non guardarli più fino al giorno successivo.

Visto che l'orario migliore per me è dalle 19 alle 20 ho pensato di partire con una strategia molto semplice che subirà dei cambiamenti nel corso del tempo man mano che mi vengono delle idee.

Applicherò la strategia su di un conto demo piattaforma metatrader.

Per il momento le regole sono le seguenti:
- apertura degli ordini di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì possibilmente dalle 19 alle 20, una sola posizione al giorno;
- il giorno successivo, allo stesso orario si chiude la posizione aperta il giorno prima indipendentemente dal profitto o dal loss;
- il venerdì si chiude l'ordine del giovedì ma non si aprono nuovi ordini per non rimanere il weekend con ordini aperti.

Aprirò una posizione long se la candela giornaliera è positiva uno short in caso contrario, il cross prescelto è EUR/USD, timeframe daily.

Con il tempo deciderò cosa modificare e cosa aggiungere alla strategia ed aggiornerò nel blog i risultati totali e giornalieri. Credo che postare i risultati mi aiuterà ad essere più disciplinato e ad osservare in modo più oggettivo la strategia ed il mercato.

Primo ordine aperto: SHORT EUR/USD a 1.3650, attualmente a -25 pips.

A domani.

clouse7575 EA versione 2

2011-02-05T15:00:00.000+01:00

La seconda versione del clouse7575 EA introduce una fondamentale modifica al trading system:

se la distanza tra le due medie è maggiore di 50 pips si attende il superamento di una delle 2 medie per aprire una posizione
se la distanza tra le due medie è minore di 50 pips il prezzo deve superare entrambe le medie prima di aprire una posizione

Le altre condizioni del trading system rimangono invariate.

Durante i backtest di questa versione dell'expert advisor mi sono accorto di un potenziale problema che riguarda l'apertura di posizioni quando il prezzo sta ritornando verso il pivot dopo aver effettuato ad esempio un'operazione long chiusa con il trailing stop.

In questo caso immaginiamo di rompere verso il basso EMA 200 e poi di tornaci nuovamente sopra. In questo caso il consigliere esperto, ammesso che le altre condizioni siano rispettate, aprirà una nuova posizione long mentre il prezzo è destinato a tornare verso il basso. Nella prossima versione magari troveremo una soluzione a questa situazione.

Altra cosa importante da sottolineare: le posizioni long e short vengono aperte esclusivamente nella candela che rompe la media.

Ho dovuto introdurre questo controllo perchè ho osservato che in molti casi venivano aperte posizioni lontano dalle medie e si rivelavano spesso essere dei falsi segnali. Anche questo comportamento potrà essere modificato nella prossima release a seconda delle indicazioni derivanti dai vostri test in demo su metatrader.

Sorgente: clouse7575_EA_v2.mq4

Eseguibile: clouse7575_EA_v2.ex4

Key Level Stop & Reverse EA versione 3

2011-02-05T11:07:00.000+01:00

Questa nuova versione del Key Level Stop & Reverse EA va a sistemare 2 problemi emersi in fase di test:

Apertura di nuovi ordini subito dopo la chiusura del precedente senza che si fossero verificati nuovi breakout;
Modifica del comportamento della variabile nPips che in precedenza non considerava lo spread.

Il problema dell'apertura di nuove posizioni era dovuto al fatto che, nel codice dell'expert advisor, mi ero dimenticato di resettare i segnali generati dopo che, il controllo per la chiusura delle posizioni aperte (lo stop and reverse), non chiudeva le posizioni aperte.

Per il problema dello spread è stato invece sufficiente ribaltare, nella fase di verifica apertura nuovi ordini, le variabili di metatrader Ask e Bid.

Con l'occasione ho aggiunto in alto a sinistra sul grafico (con la funzione ObjectCreate di metatrader) la visualizzazione di alcune variabili utilizzate all'interno del codice mql, mi sono servite ad individuare e risolvere il primo problema.

Sorgente: Key_Level_Stop_Reverse_EA_v3.mq4

Eseguibile: Key_Level_Stop_Reverse_EA_v3.ex4

La progressione di D'Alembert applicata al Money Management

2011-01-30T14:46:00.000+01:00

In questo articolo andiamo ad analizzare una tecnica di money management che sfrutta la progressione di D'Alembert, di seguito un esempio per capire come funziona:

Regole: le posizioni vengono chiuse esclusivamente per il raggiungimento dello stop loss o del take profit impostato in questo caso a 100 pips:

operazione negativa 1 lot = -100 pip = scarto -1
operazione negativa 2 lot = -200 pip = scarto -2
operazione positiva 3 lot = +300 pip = scarto -1
operazione negativa 2 lot = -200 pip = scarto -2
operazione positiva 3 lot = +300 pip = scarto -1
operazione negativa 2 lot = -200 pip = scarto -2
........

Quello che vogliamo realizzare è un'indicatore che ci fornisca lo scarto attuale in modo da richiamarlo con la funzione iCustom all'interno dei nostri expert advisor in modo da calcolare dinamicamente il numero di lotti da utilizzare in ogni operazione. La chiamata da utilizzare all'interno degli ea sarà la seguente:

int scarto = iCustom( NULL, 0, "Progressione_DAlembert", MagicNumber, 0, 0, 0);

Ho verificato che l'indicatore non funziona in modalità di backtest perchè le funzioni OrdersHistory vanno in ogni caso a prelevare gli ordini del conto demo/reale e non quelle generate in fase di backtest. Per simulare correttamente un backtest in metatrader è necessario quindi integrare la seguente funzione all'interno del consigliere esperto:

extern int MagicID = 0;
extern int scarto = 0;

string FontName="Verdana";
int FontSize=10;
color FontColor=White;
int Corner2=0;
int XDistance=5;
int YDistance=100;
int lastTicket = 0;

int init(){
   return(0);
}

int deinit(){
   return(0);
}

int start(){
   Print("Scarto D\'Alembert: ", ScartoDAlembert());
   return(0);
}

int ScartoDAlembert(){
   int hstTotal=OrdersHistoryTotal();
   Print("hstTotal: ", hstTotal);
   for(int i=0; i<hstTotal; i++){
   if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && OrderMagicNumber() == MagicID){
   if (lastTicket < OrderTicket() && OrderType() != 6 && OrderType() != 7){
   if (OrderProfit() > 0)
   scarto++;
   if (OrderProfit() < 0)
   scarto--;
   lastTicket = OrderTicket();
   }
   }
   }

   if (ObjectFind("Scarto") != -1) ObjectDelete("Scarto");
   ObjectCreate("Scarto", OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
   ObjectSet("Scarto", OBJPROP_CORNER, Corner2);
   ObjectSet("Scarto", OBJPROP_XDISTANCE, XDistance);
   ObjectSet("Scarto", OBJPROP_YDISTANCE, YDistance);
   ObjectSetText("Scarto", StringConcatenate("Scarto: ", scarto) , FontSize, FontName, FontColor);

   return(scarto);
}

Di seguito i link per scaricare l'indicatore:
Sorgente: Progressione_DAlembert.mq4
Eseguibile: Progressione_DAlembert.ex4

clouse7575 EA: EMA 100/200 e Pivot

2011-01-28T13:45:00.002+01:00

Il clouse7575_EA prende il nome dal suo ideatore clouse7575 che da tempo porta avanti un ottimo thread operativo all'interno della sezione Live Forex:

[LIVE FOREX] SEGNALI OPERATIVI FOREX INTRADAY IN REAL TIME

Potete invece trovare gli sviluppi di questo ea all'interno del seguente topic:

EXPERT ADVISOR MEDIA 100/200, OPENPRICE, PIVOT

In sintesi, le regole d'ingresso sono le seguenti:

BUY:

la candela chiude sopra alla EMA 100 e siamo sopra al pivot giornaliero
la distanza tra EMA 200 ed il pivot è maggiore di 50 pips
il CCI è maggiore di 0

SELL:

la candela chiude sotto alla EMA 100 e siamo sotto al pivot giornaliero
la distanza tra EMA 200 ed il pivot è maggiore di 50 pips
il CCI è minore di 0

Quando le posizioni sono in profitto di 30 pips lo stop loss viene spostato al punto di Break Even.
La posizione viene poi gestita dal trailing stop.

Sorgente: clouse7575_EA.mq4
Eseguibile: clouse7575_EA.ex4

Key Level Stop & Reverse EA versione 2

2011-01-26T00:44:00.000+01:00

La versione 2 del Key Level Stop & Reverse EA introduce principalmente due modifiche all'expert advisor:

Se una posizione viene chiusa per raggiungimento del take profit si attende un nuovo segnale prima di aprire nuovi ordini;
Eventuale gestione di un ordine aperto manualmente.

La gestione dell'ordine inserito manualmente avviene grazie all'introduzione di una nuova variabile esterna: la variabile Ticket.
Se si intende utilizzare questa funzionalità è necessario specificare il numero del ticket che si vuole far gestire dall'expert advisor.

Non ho avuto tempo di effettuare un test in demo sul ticket quindi se la modifica non funziona non abbiate paura di segnalarmelo.

Nel precedente articolo ho sorvolato sui possibili valori che altre variabili esterne possono assumere, andiamo quindi a vedere quali sono i valori ammessi.

MA_METHOD:

MODE_SMA 0 Simple moving average
MODE_EMA 1 Exponential moving average
MODE_SMMA 2 Smoothed moving average
MODE_LWMA 3 Linear weighted moving average

APPLIED_PRICE:

PRICE_CLOSE 0 Close price
PRICE_OPEN 1 Open price
PRICE_HIGH 2 High price
PRICE_LOW 3 Low price
PRICE_MEDIAN 4 Median price, (high+low)/2
PRICE_TYPICAL 5 Typical price, (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED 6 Weighted close price, (high+low+close+close)/4

La variabile debug viene invece abilitata quando si vuole stampare qualche messaggio di log nella casella Consiglieri di metatrader. In ogni caso, nella versione attuale dell'ea, non è previsto alcun tipo di logging.

Sorgente: Key_Level_Stop_Reverse_EA_v2.mq4

Eseguibile: Key_Level_Stop_Reverse_EA_v2.ex4

Sotto potete osservare l'immagine di un veloce backtest effettuato sulla seconda versione del Key Level Stop & Reverse EA, ho volutamente utilizzato dei target molto stretti per testare che non venissero aperti più ordini sullo stesso segnale:

Dall'immagine sembra che l'ordine long non rispetti tutti i criteri d'ingresso ed in particolare il fatto che il prezzo sia maggiore di tot pips rispetto al massimo della candela in cui si è generato il breakout.
In realtà l'immagine trae in inganno perchè l'incrocio effettivo tra la media ed il livello chiave si è completato effettivamente nella candela precedente all'apertura dell' ordine long.

Key Level Stop & Reverse EA

2011-01-16T16:43:00.001+01:00

Il Key Level Stop & Reverse EA nasce da una richiesta di francesco72 nella seguente discussione:

Proposta automatizzazione metodo

La strategia è la seguente:

si imposta manualmente il valore di un livello chiave;
si applica una media mobile veloce per filtrare i breakout;
short se la media rompe verso il basso il supporto;
long se la media rompe verso l'alto la resistenza.

Il segnale viene generato esclusivamente nella candela successiva alla rottura se il prezzo supera di tot pips la candela precedente.
Si utilizza inoltre una strategia di Stop and Reverse: quando il prezzo torna sui suoi passi ed abbiamo una rottura verso l'alto del supporto o verso il basso della resistenza si chiude la posizione e se ne apre una opposta.

Non si tratta quindi di un sistema completamente automatico ma è necessario impostare e modificare il livello chiave individuato di volta in volta sul grafico, in particolare è possibile personalizzare le seguenti variabili:

extern int e_nPips = 3;
extern double e_KeyLevel = 1.3323;

- nPips: numero di pips che la candela successiva all'incrocio deve fare (rispetto alla precedente) per convalidare il segnale;
- KeyLevel: livello chiave di riferimento per i breakout su cui si applica lo stop and reverse;

Sorgente: Key_Level_Stop_Reverse_EA.mq4
Eseguibile: Key_Level_Stop_Reverse_EA.ex4

Mql 5 e Metatrader 5: creiamo un wiki in italiano?

2011-01-04T15:51:00.000+01:00

Sarà colpa delle ferie dal lavoro ma in questi giorni ho in mente un'idea che non riesco ad allontanare dalla mia testa, creare un wiki in italiano su metatrader 5 ed il suo linguaggio mql 5.

Recentemente ho installato la versione 5 della piattaforma e mi sono documentato un pò sulle differenze tra il vecchio ed il nuovo, traduco liberamente da un articolo trovato su mql5.com alcune delle principali novità:

Le funzioni start(), init() e deinit() sono state sostituite da altre simili;
Il numero di buffer negli indicatori è illimitato;
Le dll vengono scaricate immediatamente dopo il download di un programma in MQL5;
Quando i limiti di un array vengono superati, l'esecuzione viene interrotta ed il programma restituisce un errore;
Precedenza degli operatori come in C++;
Il linguaggio offre il cast implicito dei tipi (anche da stringa a un numero);
Le variabili locali non vengono inizializzate automaticamente;
Linguaggio ad oggetti.

I ragazzi della metaquotes, come loro solito, hanno fatto le cose in grande ed hanno creato uno stupendo pdf in inglese di circa 2600 pagine. Il nostro obbiettivo è quello di tradurlo e pubblicarlo in italiano, ovviamente l'impresa è molto dura da affrontare singolarmente e per questo sono alla ricerca di volontari! Molti volontari!

Credo che in questo caso il wiki (CMS che permette di creare delle enciclopedie collaborative come wikipedia) sia lo strumento ideale. Ogni volontario si prenderà in carico un capitolo che potrà essere poi corretto e revisionato dagli altri utenti.

Per concludere vi riporto l'indice di primo livello della nostra guida:

Language Basics
Standard Constants, Enumerations and Structures
MQL5 programs
Predefined Variables
Common Functions
Array Functions
Conversion Functions
Math Functions
String Functions
Date and Time
Account Information
Checkup
Market Info
Timeseries and Indicators Access
Chart Operations
Trade Functions
Global Variables of the Terminal
File Functions
Custom Indicators
Object Functions
Technical Indicators
Working with events
Standard Library
Moving from MQL4

Il progetto partirà solo dopo aver raccolto un buon numero di adesioni.

Renko MultyBox EA versione 4

2010-12-31T17:41:00.001+01:00

Sperando che sia la volta buona rilascio ufficialmente la versione 4 del Renko MultyBox EA. Anche in questo caso purtroppo non ho avuto modo di testarla accuratamente in demo ma spero che le modifiche effettuate correggano il problema rilevato nella chiusura degli ordini.

Con questa versione sono stati introdotti 5 nuovi indicatori che vanno a sostituire il Renko MultyBox. Ogni indicatore si occupa esclusivamente del calcolo della propria Box in base al parametro esterno che gli viene fornito dall'expert advisor. In pratica ho suddiviso l'indicatore originale in 5 mini-indicatori ed ho eliminato il Timer che non era di fatto utilizzato.

Gli indicatori vanno ovviamente posizionati nella directory MetaTrader 4\experts\indicators insieme ai relativi eseguibili:

RENKO_MultyBox_Buffer1.mq4
RENKO_MultyBox_Buffer2.mq4
RENKO_MultyBox_Buffer3.mq4
RENKO_MultyBox_Buffer4.mq4
RENKO_MultyBox_Buffer5.mq4

In seguito a questa modifica anche il backtest dovrebbe risultare nettamente più veloce.

Visto il considerevole numero di file ho raccolto tutto in un archivio:

Renko_MultyBox_EA_v4.zip

Come indicato nel precedente articolo, in caso notiate dei comportamenti inattesi, è necessario abilitare la variabile esterna e_debug ed inviarmi gli ultimi messaggi della casella consiglieri nel punto in cui si è verificato l'errore.

Renko MultyBox EA versione 3: alcune modifiche per il debug

2010-12-26T12:50:00.001+01:00

La versione 3 del Renko MultyBox EA non introduce dei grossi cambiamenti ma è stata rilasciata più che altro per analizzare il comportamento anomalo segnalato da diversi utenti nella fase di chiusura degli ordini.

E' stata introdotta una sola modifica al trading system, l'expert advisor non apre e chiude se si verifica una condizione minima ma solo quando si verifica la condizione esatta.
La versione precedente, con e_min_Boxsize_signal uguale a 4, avrebbe aperto una posizione long anche nel caso in cui ci fossero stati 5 grafici renko ad indicare un segnale long, ora invece apre l'ordine esclusivamente se ci sono 4 grafici verdi. Lo stesso discorso vale per la chiusura delle posizioni.

L'altra modifica riguarda, come dicevo, la fase di debug dell'expert. Sono stati introdotti ulteriori messaggi di stampa per aiutare a comprendere il comportamento in demo. In fase di backtest infatti non sono riuscito a riprodurre il problema che mi era stato segnalato.
La mia ipotesi è che in un contesto di trading in demo/live arrivino più velocemente le quotazioni di quanto in realtà succede con il backtest di metatrader e che il nostro ea non riesca a "stare dietro" a tutti i tick in ingresso.

Se notate un comportamento anomalo negli ingressi e nelle uscite dovete segnalarmelo effettuando un copia/incolla dei messaggi che trovate nella casella consiglieri (tasto destro -> apri -> aprite il file più recente con un editor di testo) subito prima e dopo della chiusura della posizione, vi riporto un esempio di ciò che mi serve:

CHIUSURA ORDINI:

12:29:47 2010.12.06 05:24 RENKO_MultyBox_EA_v2 EURUSD,H1: v_Renko_Signal_Sum: 3 e_Boxsize_Close_signal: 3 OrderType 1
12:29:47 2010.12.06 05:24 RENKO_MultyBox_EA_v2 EURUSD,H1: close #129 sell 0.10 EURUSD at 1.33463 sl: 1.36463 tp: 1.28463 at price 1.33479

La variabile v_Renko_Signal_Sum è una variabile in cui vengono sommati i segnali dati dai 5 grafici Renko dell'indicatore con il seguente criterio:

1 segnale LONG
0 segnale SHORT

Nel caso sopra indicato quindi è stata chiusa correttamente una posizione short perchè la v_Renko_Signal_Sum è uguale alla variabile esterna e_Boxsize_Close_signal. Per lo short si ragiona ovviamente in maniera opposta, in caso di posizione long, per e_Boxsize_Close_signal uguale a 3 chiudiamo la posizione quando la v_Renko_Signal_Sum è uguale a 2 dato che in questo caso abbiamo 3 grafici Renko su 5 che indicano un segnale short.

APERTURA ORDINI:

12:29:47 2010.12.06 05:24 RENKO_MultyBox_EA_v2 EURUSD,H1: open #130 buy 0.10 EURUSD at 1.33481 sl: 1.30481 tp: 1.38481 ok
12:29:47 2010.12.06 05:24 RENKO_MultyBox_EA_v2 EURUSD,H1: BUY order opened : 1.3348
12:29:47 2010.12.06 05:24 RENKO_MultyBox_EA_v2 EURUSD,H1: Renko1: 0 Renko2: 1 Renko3: 1 Renko4: 1 Renko5: 0

Nel caso in cui questa versione dell'expert si riveli quella definitiva potete tranquillamente disabilitare i messaggi di stampa impostando la variabile e_debug uguale a false.

sorgente: RENKO_MultyBox_EA_v3.mq4
eseguibile: RENKO_MultyBox_EA_v3.ex4

Renko MultyBox EA versione 2

2010-12-20T19:56:00.002+01:00

La seconda versione del Renko MultyBox EA prevede due differenti modalità di uscita dai trade, si può passare da una modalità all'altra modificando il valore della variabile esterna stoploss_Enable:

extern bool e_StoplossEnable = false;

StoplossEnable = false -> indica che la gestione delle uscite avviene mediante il parametro Boxsize_Close_signal (di default impostato a 4). Se ci sono almeno 4 Box di colore opposto rispetto all'ordine aperto viene chiusa la posizione. In questa modalità stop loss e take profit vengono volutamente impostati a valori molto alti di modo che non vengano colpiti.
StoplossEnable = true -> è la gestione delle uscite implementata nella prima versione dell'expert advisor, la chiusura delle posizioni avviene mediante take profit, stop loss e trailing stop.

Sono necessari dei test dato che l'ho creata in velocità:

Sorgente: RENKO_MultyBox_EA_v2.mq4

Eseguibile: RENKO_MultyBox_EA_v2.ex4

Per chi non l'avesse letto consiglio di leggere prima il precedente articolo in cui spiegavo il comportamento della prima versione del Renko MultyBox EA.

La mia prima impressione sulla nuova gestione delle uscite è che vengano aperte e chiuse moltissime operazioni in lieve perdita, lascio però a voi i test e la ricerca delle migliori impostazioni.