Up Traders

USIM5 - 07/11 à 13/12

2012-12-13T22:18:00.000-02:00

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Compra - USIM5 (USIMINAS PNA)
Status: Lucro
Setup: MM9
Preço de Entrada: 10,88
Preço de Saída: 12,10
Stop Loss: 10,28
Valorização: 11,21 %

Opinião do Trade: Este foi o primeiro trade que utilizei uma séries de estudos que tenho feito para escolher ações e testar setups. Escolhi a USIM5 por que era o primeiro ativo mais forte no 3º Trimestre pela Força Relativa, mostra os ativos mais fortes e fracos em relação ao Ibovespa. Outro ponto é a avaliação de performance do papel no setup da MM9 pelo backtest feito nos últimos 3 anos (de 2009 à 2012). Podemos observar pelas estatísticas que o Ganho Médio (Average Profit) foi de 8,10% entre os 14 vencedores dos 46 realizados. Portanto, pode-se esperar algo entorno desta rentabilidade se der certo. E caso der errado, uma Perda Média de 3,33%. Assim, um Payoff de 2,43. A relação entre o ganho e perdas médios.

Bom, inciei o trade tendo essas informações. Apesar de ter entrado 3 dias depois da média ter virado deu para pegar o desenrolar da alta. O papel no início fico meio de lado, até pensei que ia ser stopado, mas depois rompeu o topo anterior e foi embora. Subi bastante. Daí reverteu a média desceu, então levantei o stop para mínima e não aconteceu nada. E continuei. Só depois 4 dias aconteceu. Stop depois de de 25 dias do início, superior a Média de Dias de Estadia (Average Bars Held) que era de 15,14. Porém com lucro de 11,21%, acima do Ganho Médio que esperava. O tempo compensou o lucro. Enfim, fiquei contente de poder incorporar novos elementos para medir com mais precisão a operação.

Setup: IFR2

2012-06-08T19:27:00.000-03:00

O setup do IFR2 criado pelo trader brasileiro Alexandre Wolwacz (Stormer) tem sido uma estratégia excelente para compra o ativo quando ele está demasiadamente sobrevendido (IFR2 abaixo de 5). Este setup ao longo do tempo traz resultados muito consistentes para que o utiliza.

Configurações:

Gráfico Semanal ou Diário

Índice de Força Relativa de 2 períodos (IFR2)

Média Móvel Exponencial de 5 períodos (MME5)

Média Móvel Exponencial de 49 períodos (MME49)

Sinais de Compra:

Verificar o candle que fez o IFR2 ir para baixo de 5
Comprar o fechamento deste candle
Stop em 130% da amplitude deste candle plotado para baixo
Maior segurança se os preços estiver acima da MME49

Sinais de Venda:

Vender metade das ações ao valorizar: 2% (Diário) e 4% (Semanal)
Continue na operação quando a MME5 estiver para cima
MME5 para baixo trazer Stop para mínima do candle que fez isso
Espere este Stop ser perdido para vender a outra metade das ações

Experimentação:

Apresentação da estratégia pelo próprio criador dela, o Stormer, em seu DVD "Tática IFR2". Neste pequeno trecho há esclarecimentos de detalhes operacionais.

Setup: Média Móvel de 9

2012-06-01T18:51:00.001-03:00

Este setup já se tornou extremamente popular na roda dos traders, por extremamente simples de ser trabalhado e com uma boa rentabilidade. Além de poder ser usado tanto por swingtraders quanto por positions.

Configurações:

Gráfico semanal ou Diário;

Média Móvel Exponencial de 9 períodos.

Sinais de Compra:

Média de 9 caindo, esperar que vire para cima;
Marcar máxima do candle que ocorreu a virada da média;
No candle seguinte ao romper essa máxima executar entrada;
Colocar o Stop na mínima do candle de entrada.

Sinais de Venda:

Aparecer candle que vire a Média de 9
Coloque o Stop na mínima dele e espere ser perdida

Experimentação:

O setup da MME9 é um setup clássico seguidor de tendência. Em outras palavras, ele sempre tenta prolongar sua estadia em papéis que estão subindo bastante. Vamos ver o gráfico Semanal da LREN3 no começo de Janeiro/2010;

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A seta 1 indica o candle que virou a MME9 para baixo, marco a máxima dele (35,83) e espero ela ser rompida. Depois de 5 candles esta foi rompida. O candle que rompeu está indicado pela seta 2, então colocamos o Stop na mínima dele em 32,83. Note que a média continua subindo e temos um candle que faz ela virar para baixo, sinalizado na seta 3. Nesta hora sobe-se o Stop para a mínima deste candle em 34,58. Felizmente não foi rompida e continuamos no trade.

A operação se desenrola com a média pra cima até que um candle faz ela descer, como mostrado na seta 4. Novamente vamos trazer o Stop para mínima dele em 56,42 e no próximo há o rompimento deste Stop e executamos a venda. Pode-se observar que a MME9 nos deixou aproveitar todo esse movimento de alta e ter um lucro de 57,46% em quase 2 meses.

Setup Pedrina

2012-01-20T13:11:00.014-02:00

Este setup desenvolvido pelo Marcelo Pedrina, um trader brasileiro, tem chamado a atenção dentre os setups de Trend Following (Seguidores de Tendência). É um setup bem objetivo e extremamente rentável. Lembre-se, como todo setup seguidor de tendência, você irá errar mais do que acertar. Mas quando acertar, ganhar muito dinheiro, e quando errar perderá pouco devido a Stop. Neste caso, em particular, o Stop é definido com a ferramenta HiLo Activator (Disparador de Alta e Baixa), bem como a sua entrada na operação. Rentabilidade, segundo o Pedrina.

Configurações:

Gráfico Diário;

Média Móvel Exponencial de 5 períodos.

Média Móvel Exponencial de 10 períodos.

Média Móvel Exponencial de 21 períodos.

HiLo Activator de 6 períodos.

Sinais de Compra, por ordem de prioridade:

HiLo baixo do Preço de Fechamento (Favorável)
Preço de Fechamento acima da MME21
MME5 (mais rápida) acima da MME10 (mais lenta)

A motivação para entrar é o HiLo estar favorável, o cruzamento da média mais rápida pela mais lenta são só para indicar o momento certo de entrar no papel. Quando isto acontecer, no dia seguinte, espere a máxima do candle que deu este último sinal ser rompida e compre.

Sinal de Venda:

HiLo acima do Preço de Fechamento (Desfavorável)

O HiLo para a venda é o grande regulador, não importa mais as médias. Se o HiLo estiver desfavorável venda a posição. Enquanto o HiLo estiver favorável, pode-se colocar objetivo de 10% em relação ao preço de compra, este é um valor para a média dos ativos da Bovespa.

Experimentação:

Bom, este setup é excelente para períodos bem direcionais do mercado, ou seja, aqueles com uma consistente tendência de alta ou baixa. Mercado de lado é péssimo para essa estratégia. Para veremos na prática, no meu gráfico a MME5, MME10 e MME21, estão em Verde, Vermelho e Azul, respectivamente. E as bolinhas roxas mostram o nível do HiLo. Observe o gráfico da PETR4 no final de Outubro/2011;

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O candle que tem o HiLo favorável está indicado pela seta 1, observe que no dia anterior as MME5 e MME10 já havia se cruzado, mas o HiLo estava desfavorável, além do fechamento estar abaixo da MME21. Enfim, a entrada pelo rompimento da máxima aconteceu no 19,52. Durante os próximos 10 candles o HiLo permaneceu favorável.

Até que no candle indicado pela seta 2, o preço fechou abaixo do HiLo, ou seja, tornou-se desfavorável. Esta é a hora de se livrar da posição, já vender no preço de fechamento (21,06). Caso este Trade tivesse sido realizado, teria conseguido 7,88% de valorização. Claro que se o HiLo não tivesse sinalizado sua saída, você poderia continuar a operação até atingir os 10%, que por muitas vezes é atingido.

TradingSim

2011-01-20T18:51:00.080-02:00

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Recentemente encontrei um simulador de Day-Trades, o TradingSim.com, que simula as movimentações fictícias da bolsa de NASDAQ em diferentes tempos gráficos (de 1min até 60min), onde é possível utilizar ferramentas como Fibonacci, Médias Móveis Simples e Exponenciais, Bandas de Bollinger, Índice de Força Relativa (IFR), MACD, Estocástico Rápido e Lento e Volume.

Como se já não fosse o bastante há a possibilidade de avançar no tempo (com três velocidades) para verificar se efetivamente a sua maneira de operar ou setup funcionaram para aquele trade. Tenho testado meus setups para Day-Trades e tenho tido um feedback rápido e bem instrutivo. No processo de errar/acertar vejo quais são meus vícios de trade e evoluído na melhorias dos setups. O Criador do site em seu twitter (Twitter TradingSim) dá várias dicas de trade e como usar o simulador. Aproveitem, usem sem moderação!

O Mestre Mr. Buffett

2010-12-06T23:30:00.001-02:00

"As ações são o maior mecanismo de transferência de riqueza dos apressados aos tranquilos."

Warren Buffett (1930 - Atualmente)

"A Lenda de Wall Street"

Trade System

2010-08-22T18:09:00.025-03:00

Se você não tiver estratégia, vai fazer parte da estratégia de alguém.

Fato é que há pessoas que tem estratégia para operar e outras não. Assim como, há pessoas que ganham um bom dinheiro no mercado e outras perdem tudo. Se você quiser estar no primeiro grupo, precisa de seguir o método que lhe parecer mais apropriado. A vantagem de ter um estratégia, é ter a segurança de que não importa o que o mercado faça, você saber o que fazer.

Para vencer, é preciso ter um setup ou trade system (estratégia operacional), podendo desenvolver o próprio sistema ou analisar o de outros traders. Deixando claro que qualquer um, tem pontos positivos e negativos. Sendo o melhor sistema, aquele que se adapta a sua personalidade e disponibilidade de tempo do operador, que você siga com disciplina e confie no setup.

Todo o system efetivo tem que ser simples e objetivo. Possuindo pontos claros de entrada e saída do ativo, definindo uma perda máxima por operação (realizar o backtesting). O setup tem que ser organizado de tal forma que qualquer um consiga segui-lo. Evite ao máximo a subjetividade na abordagem. À partir desse princípio, é necessário verificar se este funciona ao longo de um tempo no mercado. Prevalecendo, sempre, o pensamento de quando entrar no operação para lucrar bastante e quando for perder, perder pouco.

ALLL11 - 16/07 à 10/08

2010-08-14T17:43:00.004-03:00

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Compra - ALLL11 (ALL AMER LATUNT)
Status: Lucro
Setup: MM9
Preço de Entrada (PE): 15,09
Preço de Saída (PS): 16,26
Stop Loss: 14,42
Valorização: 7,75 %

Opinião do Trade: Aproveitando que as Bandas de Bollinger estavam estreitas (expectativa de um movimento expressivo), a MM9 já estava virada para cima e os preços estavam segurando em cima dela, realizei a compra. Coloquei meu Stop na mínina do dia anterior e segui o trade systemy da MM9 até virar a média para baixo, quando isso aconteceu subi meu stop. E fui estopado no lucro. Operação de duas semanas, absolutamente normal, sem muito esforço.

LLXL3 - 22/07 à 18/08

2010-08-08T22:55:00.050-03:00

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Compra - LLXL3 (LLX Logística ON)
Status: Lucro
Setup: MM9
Preço de Entrada (PE): 8,02
Preço de Saída (PS): 9,35
Stop Loss: 7,89
Valorização: 16,58%

Opinião do Trade: Entrei no trade 3 candles depois da virada da MM9 para cima, porém entrei quando já tinha rompido a resistência na região do R$7,94, com volume ligeiramente acima da média (sabia que depois dessa resistência os preços, provavelmente, iriam puxar bastante). Então fiquei esperando a MM9 descer. Quando isso aconteceu subi meu Stop de 7,89 para 9,35 e ele foi atingido, por que o papel já estava começando a cair. Tranqüilidade e no Lucro.

Retração de Fibonacci

2010-07-09T23:08:00.006-03:00

A tão famosa seqüência de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...), criado por Leonardo Pisa, tem aplicação desde sementes de framboesa até constelações inteiras, alguns dizem que é o "Dedo de Deus". Misticismo à parte, a partir desta seqüencia criaram a Retração de Fibonacci, que é probabilidade que o preço de um ativo financeiro retroceda numa grande proporção do movimento original, encontrando suportes e resistências nos níveis de Fibonacci antes que ele mude da direção original.

Os níveis são criados à partir do desenhos da linha dos extremos do movimento do papel, sendo esses níveis a distância vertical das proporções de Fibonacci de 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % e 100 %. Sendo de extrema importância a retrações de 61.8 % e 38.2 % que definem, com o movimento do ativo. Essa ferramenta, tem sido tão largamente utilizada por operadores, pois acerta, muitas vezes, com exatidão a movimentação de preços.

Suportes e Resistências

2010-05-08T15:53:00.012-03:00

Um dos conceitos básicos da Análise Técnica, é o de suporte e resistências. Básico, porém, presente em quase todas as análises, por verificar o comportamento dos preços do ativo em determinado período e poder ter maior segurança de seus futuros movimentos.

Este recurso funciona por estar ligado a psicologia de mercado, comprovando que os investidores se lembram do movimento que o papel fez quando chegou naquela determinada faixa de preço. Sabem também quando há o rompimento da congestão, na maioria das vezes, irão disparar para o sentido do rompimento.

Especulação Cinematográfica

2010-05-02T04:49:00.001-03:00

Como tudo no cinema é mais belo, porém, nem sempre real, com a especulação não seria diferente. No filme Um Bom Ano (2006) uma cena muito louca de especulação em Londres. Pode até ser incomum, mas vale a diversão e como vale.