VisualVolume .NET

CL short 31.01

2012-01-31T11:30:00.001-06:00

Сделка + наглядная ситуация, почему инструменты типа Cluster Chart далеко не всегда могут отражать активность игроков.

Cluster chart:

Ticks Detector Chart:

Сделка в NT:

В четверг 02 февраля состоится вебинар по работе с платформой.
Зарегистрироваться и узнать подробности: http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4742

Программирование

2012-01-29T09:57:00.002-06:00

Набирает популярность программирование биржевых роботов и аналит. систем.

В рунете больше информации по программированию для росс. рынка (Quick в частности), есть n-ное число разных библиотек.

По западу информации мало, поэтому попробуем начать тему.

Тема по большей части будет интересна уже тем, кто знает язык C# и имеет опыт реализации приложений.

В основном задача стоит в том, как разработать интерфейс для обработки тиковых данных и отправки ордеров.

Для торговли фьючерсами на данный момент есть несколько простых адекватных API -> TT, CQG и Zen-Fire.
Zen-Fire наиболее доступен, если у Вас открыт счет в AMPFutures или MirusFutures, вы можете использовать его бесплатно.

Ссылки: Форум Zen-Fire, Примеры кода на ZF.

TradingTechnologies - есть доступ к Fix-протоколу. Очень по взрослому.

CQG - тут все понятно, идет привязка к терминалу IC, как и в случае с TT (X-Trader). Надежное решение.

Обсудить идеи относительно кодинга и реализации задач можно на форуме.

CL Long 17.01

2012-01-17T10:44:00.003-06:00

По фьючерсам на нефть сейчас идет смена контракта, объемы перемещаются на H2 контракт.
Тем не менее ликвидность пока на стороне старого контракта.

Покупка нефти от ленты в 200 контрактов:

Картину маслом все-таки подпортил небольшой объем, а в целом трейд "от объема до объема".

Сделка в NT:

Учитывая то, что часом раньше были большие выбросы по индексу S&P, и индекс торгуется на ними, то up-тренд имеет все шансы на продолжение. Но это уже не наши деньги :)

CL trade 13.01

2012-01-13T11:30:00.002-06:00

Вчера нефть скатилась очень сильно, давно не было таких огромных объемов!
Спекулятивная покупка после падения:

Сделки в NT:

CL trade 12.01

2012-01-12T10:51:00.001-06:00

Еще один трейд по аналогии с предыдущими.
Верхний объем - шорт.

Сделка в NT:

Вебинар

2012-01-11T13:21:00.003-06:00

На ближайшей неделе планируется проведение бесплатного вебинара по использованию платформы VisualVolume.NET. Точные даты проведения и место будут разосланы всем пользователям по E-mail.

Для тех, кто хочет участвовать, необходимо зарегистрировать тестовую версию платформы (Обращаться: support@visualvolume.net).

В программе вебинара:

1. Базовые инструменты платформы.

2. Принципы работы с платформой.

3. Счетчик рейтинговых цен - что, зачем, почему.

4. Детектор Тиков - основной принцип работы (что значат эллипсы, как и зачем их получать?).

5. Коррелятор - основы работы и рассмотрение базовых функций.

По просьбам трудящихся на фондовой ниве, тестовая версия будет действительна две недели после проведения вебинара. Те, кто возьмут ее сегодня или в ближайшие дни до вебинара, получают возможность более продолжительного времени "знакомства" с платформой. Для этого можно просмотреть видео-ролики, изучить подробно инструкцию, почитать книги и готовые материалы на сайте.

CL trade 11.01

2012-01-11T11:26:00.000-06:00

Сегодня по S&P аномальные объемы, видимо что-то "замышляется".
Первая попытка реверса по нефти оказалась неудачной, получен убыток ~25пп.
Вторая сделка прошла как надо на 100пп.

Сделка в NT:

CL trade 09.01

2012-01-09T13:05:00.001-06:00

Контр-трендовая реакция на объем по нефти:

Сделка в NT:

Обычно без отработки - сегодня таки нижний объем в цент отработали.

Покупка FESX

2012-01-04T12:49:00.000-06:00

Ниже модель покупки DJ Euro STOXX 50.

ES+YM+TF:

1000 контрактов по FESX * 2x:

Это модель с довольно большой надежностью (еще нужно добавить DAX).

Релиз книги "Применение объема торгов"

2012-01-03T06:41:00.000-06:00

В 2008-м году наша команда разработчиков и трейдеров выпустила книгу по торговле индесом S&P500 mini. Это была первая книга по анализу объемов, которая попала в сеть.

30 декабря 2011 года была выпущена вторая книга, можно сказать - продолжение первой.

В ней изложен взгляд на анализ общих и тиковых объемов, а также на концепцию разработки торговых стратегий, на базе объема. Книга небольшая, но в ней Вы найдете полезную информацию.

Скачать книгу по применению объемов

Ticks Detector Chart

2011-12-30T14:25:00.000-06:00

Смотреть на YouTube

EURO-FX trade

2011-12-21T11:45:00.001-06:00

Nice EURO-FX trade:

К слову, это high понедельника и close прошлой недели.

Update 20.12

2011-12-20T10:05:00.000-06:00

Изменен внешний вид платформы
Изменено главное меню
Исправлены ошибки в корреляторе
Изменено отображение баров для работы на черном фоне.
Исправлено множество багов в различных окнах.

Скриншоты:

В ближайшее время также планируется сделать сохранение профилей.

Глобально, в начале следующего года выйдет несколько новых инструментов для анализа.

Получить тестовый доступ к последней версии: support@visualvolume.net

Spread + Tick volume

2011-12-14T10:38:00.001-06:00

Итак, любителям поторговать нефтью, откровенно раздали денег.
Вчера CL проигнорировала общую рисковую корзину, вследствие чего уехала в хороший шорт на объеме.

Объем:

И золото сейчас торгуется гораздо ниже + объемы на Low.

Но его так жестоко сливают, что покупки режут глаз.

Агрегирование объемов торгов

2011-12-13T11:13:00.000-06:00

Давно не было интересных постов на тему торговли. Восполню пробел.

Тема пойдет все про те же объемы торгов. Так получилось, что классикой анализа на данный момент является рейтинг цен (market profile/volume profile) и для анализа внутри дневных настроений - кластерные графики. Цель этой статьи, показать синтетичность этих инструментов, которая не позволяет объективно оценивать ситуацию.

Вчера был один из первых ликвидных дней в новом контракте по индексу S&P500.

Что происходило на кластерном графике:

На "первом заходе" объемы были большие.

На втором - внизу, тоже. Но, - они никак не отличались от предыдущих. Т.е фактически понять логику будущего разворота, учитывая что основная масса объема находится выше, очень сложно.

Теперь посмотрим на интенсивность образования ленты.

В месте образования первых указанных объемов на кластере, по ленте вообще ничего.

Лишь спустя пол-часа, после образования первых скоплений по ленте, рынок стянули еще ниже, где произошло увеличение объема, без малого в 5 раз и очень быстро.

Почему этой картины не видно в кластере, судите сами. Но одно можно утверждать точно, - агрегация тиков по ценам без фильтрации, может ввести в заблуждение, особенно на ликвидных инструментах.

CL volume

2011-12-09T14:18:00.001-06:00

В дополнение к предыдущему сообщению.
Обратите внимание на объемы:

И посмотрите где они образовались, исходя из предыдущего сообщения.

S&P vs. risk

2011-12-09T11:23:00.001-06:00

На данный момент S&P торгуется дороже чем евро, золото и нефть.
Плюс объемы по high. Это может помочь фильтровать направление.

ES short 05.12

2011-12-05T14:40:00.001-06:00

Трейд, мягко говоря, как на ладони. Сегодня взяли шорт.

ES vs CL

2011-12-02T11:29:00.001-06:00

Текущий спред ES vs CL

Лента принтов по Euro-FX

2011-11-26T11:00:00.001-06:00

Объем на евро по левую сторону от графика.

Рекомендую смотреть через YouTube в хорошем качестве (необходимо нажать "Развернуть").

Обзор time&sales по S&P500-mini

2011-11-26T09:56:00.001-06:00

В этом видео показаны ключевые точки занятия позиций по Time&Sales.

Рекомендую смотреть через YouTube в хорошем качестве (необходимо нажать "Развернуть").

S&P vs. risk 15.11.2011

2011-11-15T15:33:00.001-06:00

S&P против корзины + объемы (100 лот/2000лот/30секунд).

Плохо что рисковой корзины нет в online. Реализовать ее технически тоже не есть просто, необходимо узнать в какой пропорции идут составляющие инструменты, плюс необходимо тянуть поток данных по нескольким инструментам одновременно. Но направление по S&P лучше видно, стоящая вещь.

S&P vs. risk context

2011-11-10T15:36:00.000-06:00

Спред между S&P и рисковой корзиной сегодня.

S&P vs. CL context charts

2011-11-10T10:09:00.001-06:00

Анализ последней недели S&P vs. CL. На данных графиках, цена нефти выражена в ценах S&P в процентном изменении.
Я не стал отображать объем по нефти чтобы не засорять график - указаны места где он образуется (свыше 200лот по тикам)

Это будущая база для высокодоходных стратегий на базе спреда.
Сегодня загрузил SPY и ES. Очень понравилось то, что инструменты на 99% коррелируемые, и любое расхождение приводит к обратной коррекции. Плюс имеет место быть то, что один рынок срывается в какую-либо сторону раньше, чем другой, правда это уже из области HFT.

Gold vs. DX chart

2011-11-08T09:27:00.002-06:00

Это не идеальный вариант, но для примера подойдет.
Спред между золотом и долларовым индексом с дальностью в три недели.
Внутри дня интересно работает, на недельных отрезках также.

В местах максимальных отклонений по DX или по GC насыпают большие тиковые объемы, что приводит к обратному схождению. Можно вполне обоснованно утверждать что анализ спредов может решить вопрос с направлением сделки, а тиковые данные - с точкой входа.
Функция будет дописана через 2-3 недели, пока не хватает построения индексов и индикатора спреда для анализа степени отклонения, как здесь:

Думаю выйдет вполне рабочая поисковая машина по спредам.