TREND LINE OF LIFE

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ОБЪЕМ ТОРГОВ

2013-04-24T21:12:00.002+03:00

Объем торгов помогает понять, что сейчас происходит на рынке. Помогает понять настроение участников, насколько участники заинтересованы в текущем положении дел. Если человек хочет продать ценную бумагу, он выставляет соответствующую котировку. Соответственно если покупателя заинтересовывает цена, он покупает эту ценную бумагу и тогда происходит сделка. Совокупность сделок представляет собой объем торгов за определенную торговую сессию. Чем больше сделок, тем больше объем торгов. Соответственно объем торгов показывает заинтересованность участников в заключении сделок. Нас должен интересовать объем торгов в динамике, то есть, как меняется заинтересованность участников на протяжении определенного промежутка времени. Например, за несколько дней, недель или месяцев.

Предположим, что мы наблюдаем рост цены какой-то акции, и вместе с ростом цены, объем торгов тоже начинает расти. Это говорит о том, что с каждым днем все больше и больше людей начинают покупать эту акцию. По сути, изменяется не объем предложения, а объем спроса. Все больше и больше людей покупают – соответственно цена начинает расти. Рост цены с ростом объема – хороший знак для покупателя, вероятно цена будет дальше расти. Может быть такая ситуация, цена продолжает расти, а объем торгов снижается. Это означает, что все меньше и меньше людей с каждым днем начинают покупать эту ценную бумагу. Вероятно, дальше мы увидим остановку движения и какую-то коррекцию либо продолжение роста, если придет новый оптимизм на рынок.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию, если цена будет снижаться. Если цена снижается, и объем торгов растет, о чем это говорит? Это говорит о том, что с каждым днем все больше и больше людей начинает продавать акции, присоединяются к большинству. Количество людей, которые продают акции - растет. Объем продаж тоже растет. Это говорит о том, что цена вероятно и дальше будет снижаться. Рост объема при снижении цены, это хороший знак для продавцов. Если цена продолжает падать, а объем при этом начинает снижаться, это говорит о том, что заинтересованность продавцов снижается, все меньше людей начинают продавать, либо все больше людей начинают покупать. Вероятна остановка нисходящего движения. После этого может быть коррекция наверх, либо продолжение нисходящей тенденции, либо полный разворот рынка.

Домашнее задание - КАК использовать?

2013-02-09T18:27:00.005+02:00

Прежде всего, Домашку, или отбор акций, делайте самостоятельно. Следовательно, и торговать нужно со своего отобранного листа с тикерами. Отбирая акции, Вы их уже проанализировали и чем-то они Вам понравились: сектор, интересные новости, индекс, сам график или какая-то другая информация.

Главным должно быть то, что в данной акции будет движение. Неважно куда оно будет вверх или вниз, важно умело использовать это движение с максимальной прибылью для себя. Невозможно всегда удачно отбирать акции для торгов. Какое-то время после начала торгов вы можете разочароваться в сделанном отборе. Не надо отчаиваться, пересмотрите свой лист еще раз, просмотрите листы с прошлым домашним заданием, посмотрите какие сектора имеют движение сегодня, и какие акции из этого сектора имеют хороший потенциал для дальнейшего движения.

Предположим, рассматривая график, вы думаете, что в выбранной акции во время торгов будет движение вниз, а оно пошло вверх – торгуйте в ее направлении. Старайтесь найти удачную или правильную точку входа. Используйте различные стратегии торговли данной акции.

Главным и важным должно быть то, чтобы потраченное вами время на поиск «денежных» акций использовать с максимальной пользой и отдачей. Не позволяйте отобранной акции ускользнуть от вас. На графике каждый видит что-то свое, и если вам кто-то подсказывает другую акцию, не игнорируйте. Откройте график, посмотрите книгу специалиста, проанализируйте ее и если она понравилась вам, торгуйте ее.

Время проходит и вы становитесь опытнее, мудрее а также накапливается количество различных акций которые вы уже торговали с хорошей прибылью. Со временем об этих акциях вы будете знать все подробности: как они себя ведут при различном движении рынка, как действуют специалисты в это время, к какому сектору они принадлежат, на какие новости остро реагируют, а на какие нет. Также со временем вы научитесь делать домашнее задание быстрее и качественнее соответственно больше извлекать выгоды в виде полученной прибыли.

ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА

2012-06-13T10:25:00.002+03:00

Во всем мире существует очень много трейдеров которые используют технические индикаторы для анализа рынка, входа/выхода из позиции, определения прибыли/потерь и многих других моментов торговли. В связи с этим и появилось большое множество различных индикаторов каждый из которых имеет свое предназначение: одни для следования за трендом, другие чтобы показать силу тренда, третьи для определения объема торгов и т. д. Кто-то доволен использованием индикаторов, они оказывают ему помощь, и самое главное помогают получать прибыль (а это жирный +, не так ли?). Для других индикаторы неприемлемы, но при этом используются другие стратегии торговли и считают, что они надежнее и эффективнее. Я СПОРИТЬ НЕ БУДУ, существует много разных стратегий торговли как с использованием технических индикаторов, так и без них. Но, как же тогда быть, если мнения у многих расходятся??? А очень просто, выбрать для себя стратегию торговли с использованием индикаторов или без них, главное, чтобы она приносила прибыль. Рассмотрим пример. Каждый понимает, что нет единого мнения, какая машина самая хорошая. Есть разные подходы к выбору машины, а они у каждого свои. Одни хотят просто ездить на дачу, и оттуда возить картошку мешками. Другие хотят получать наслаждение от езды и комфорта. К машинам можно предъявлять много разных требований, также и в торговле на бирже. Во всем этом есть что-то общее – удовлетворение ожидаемых результатов!

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

2011-02-27T11:43:00.001+02:00

Каждый начинающий трейдер стремится к тому, чтобы найти в интернете какой-то супер сайт на котором мог бы найти ответы на все свои вопросы. В интернете существует огромное множество различных сайтов и полезных ресурсов для трейдеров. Я тоже много чего пересмотрел в интернете. Поэтому в этой статье я хочу привести ссылки на полезные ресурсы которыми я пользуюсь. Также ссылки на блоги, форумы и другие финансовые порталы и скринеры. Буду очень благодарен Вам, дорогие читатели, чтобы вы помогли мне увеличить перечень таких ресурсов. Оставляйте новые ссылки с описанием в комментариях или присылайте на мой почтовый ящик alex.mayster@yandex.ru Можно присылать как рускоязычные, так и англоязычные ресурсы.

http://briefing.com/Investor/Index.htm
Брифинг имеет неограниченные возможности для тех, кто готов покупать платную аналитику. Тем, кто еще не наторговал плюс, который позволит оплачивать аналитику, не стоит отчаиваться. Брифинг предоставляет бесплатные календари и часть аналитики, которых трейдерам на первом этапе вполне достаточно, чтобы быть в курсе происходящего на рынке.

http://www.reuters.com/
Сайт номер один для фундаментального анализа американских компаний. В основном, используется трейдерами, которые торгуют долгосрочные позиции. С его помощью возможен полный анализ отчетности компании вплоть до прогнозов компании на следующий период. Новости конкретной компании, инсайдерская торговля и просто информация о компании.

http://www.forexpf.ru/
Сайт предназначен в основном для форекс-трейдеров. Но и для трейдеров фондового рынка есть достаточно интересный продукт - оперативные переводы комментариев западных аналитиков. Кто мало владеет английским - ресурс подойдет, чтобы быть в курсе общего настроения.

http://www.k2kapital.com/
Русскоязычный ресурс для чтения новостей. В свободное от трейдинга время, трейдеры иногда отвлекаются на чтение новостей на этом сайте. Для торговли большую смысловую нагрузку не несет, просто сайт, где есть интересная информация.

http://www.google.com/finance
Finance.google.com знают и любят многие трейдеры. Google не подводит и периодически совершенствует свой ресурс. Подача информации достаточно интуитивна и понятна даже тем, кто не владеет английским языком. В основном, трейдеры используют его для быстрой оценки состояния рынка. Некоторые трейдеры используют сайт для отбора акций.

http://finance.yahoo.com/
Сайт для трейдеров и инвесторов. Используется для комплексной фундаментальной оценки акции. Фундаментальный анализ компании, ее сектора и кореляции акции с рынком трейдеры проводят именно на этом сайте.

http://www.bloomberg.com/
Это - ведущий новостной ресурс. Содержит телевидение и радио. Полезен тем, кто любит наблюдать сразу несколько мировых рынков.

http://investors.com/
Сайт для инвесторов. Широкого распространения среди трейдеров не нашел. Новости, немного тв, фильтр акций.

http://finviz.com/
Очень удобный сервис с помощью которого можно отфильтровать акции по самым разнообразным параметрам. С помощью этого ресурса можно просмотреть карту всего рынка ( по странам, по секторам ) что позволяет быстро визуально понять, кто куда тянет рынок или сектор, кто за кем двигается.

http://www.investertech.com/
Очень удобный сервис с помощью которого можно отфильтровать акции по самым разнообразным параметрам. Правда платный, свежие пароли можно найти по данной ссылке http://www.trade-ua.com/info/investertech/ (пароли регулярно обновляются).

http://smartapple.biz/Screener
Почти тоже самое, что и investertech, только бесплатно.

http://valuespeculator.com/school.htm
Отличный сайт по фундаментальному анализу.

Буду благодарен за предоставленные Вами ресурсы, по мере поступления они будут добавляться к основному списку

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ ТРЕЙДЕРУ

2010-11-22T02:54:00.006+02:00

Многие люди хотят зарабатывать хорошие деньги, но не знают где их можно заработать. Поэтому многие находятся в постоянном поиске работы, и часто недовольны своим заработком. Многие считают, что зарабатывать на фондовом рынке невозможно или слишком опасно. Те, кто так думает, частично правы в своих утверждениях, потому что не знают как зарабатывать. Но всё-таки зарабатывать можно, и даже очень неплохие деньги. Хотя, откровенно говоря, это очень непростой труд и очень напряженный в эмоциональном отношении. Очень часто это связано с тем, что большинство начинающих торговать на фондовом рынке, постоянно делают одни и те же ошибки попадают те же ловушки, и чтобы исправить это положение ничего для этого не делают. Также неправильно анализируют тренд, поспешно входят в рынок, принимают необдуманные решения, не анализируют свои сделки (а это очень важно). Все это происходит по причине отсутствия следования определенным правилам торговли. А это в свою очередь сильно уменьшает депозит, что соответственно ведет к большим потерям и разочарованиям. Многие поэтому быстро сдаются и считают, что в этой сфере заработать нельзя. Никуда не денешься, все люди учатся на своих ошибках, а если использовать горький опыт других, то, быстрее научишься делать правильно. Горький опыт – это тоже опыт, и из него также нужно извлекать правильные уроки.
Ну а теперь давайте рассмотрим некоторые рекомендации, которые помогут избежать хотя бы некоторых ошибок, и хотя бы на немного увеличить Ваш депозит.

В начале учись торговать на бумаге записывая: какую акцию покупаешь, время входа в позицию, где поставишь стоп-ордер (чтобы ограничить потери, если вдруг акция не туда пойдет), где вышел из сделки, какую получил прибыль или какой убыток. Анализируй свои сделки: чтобы я сделал по-другому, что сделал правильно, не пропустил ли сигналов теханализа, повлияли ли мои эмоции на результат, правильно ли вошел и вышел из позиции и правильно ли поставил стоп. Если замечаешь что делаешь одни и те же ошибки, то проанализируй, почему их совершаешь снова и снова. Когда начинает получаться торговать на бумаге, тогда приступай к реальным торгам, но не забывай на бумаге торговать легче, чем на реальные деньги. Одно из самых главных качеств, которым должен обладать трейдер, — дисциплина. Способность владеть своим умом, своим телом и своими эмоциями — ключ к торговле. Вы можете иметь лучший технический анализ, но без дисциплины Вам будет трудно — если не невозможно — исполнять сделки последовательно и с выгодой. Помните, дисциплинированный трейдер — независимо от того, получил он сегодня прибыли или убытки, — может вернуться к торговле на следующий день.
Не совершайте слишком много сделок в течение одного торгового дня! Помните, Вам нужна всего лишь одна, но хорошая сделка. Поэтому среди множества возможных вариантов для входа в рынок выбирайте тот, который наиболее соответствует Вашей торговой системе – ищите идеальную точку входа в рынок. А если ее нет, то и нет смысла входить в рынок. Отсутствие позиции – это тоже позиция. Большое количество краткосрочных сделок часто приводит к большим минусам. Лучше сделать одну сделку и получить $30, $40 или больше, чем 20 сделок по $3-4.
Периодические убытки в биржевой торговле неизбежны. А это значит, что убытками нужно уметь управлять! Будьте готовы делать ошибки и принимать небольшие убытки. Не забывайте ставить стопы и исполняйте их на запланированном уровне без каких-либо колебаний. Всегда защищайте свой капитал – это должен быть самый важный принцип Вашей торговли. Маленькие убытки – это лучшие убытки. И это не потери – это расходы на бизнес, это ваши вложения в будущий капитал. Такие убытки не должны Вас беспокоить. Только полное управление рисками позволит Вам уверенно работать на фондовом рынке.
Будьте терпеливы! Знайте, когда торговать, а когда выжидать. Торговать каждый день непрактично и невозможно. Вы торгуете тогда, когда Ваш анализ, Ваша система и Ваша стратегия говорят, что у вас есть возможность для покупки или продажи. Если рынок не имеет ясного направления, подождите вне игры, пока он его не приобретет. Присутствуйте на рынке умом, а не деньгами.
Когда позиция открыта, дайте ей время развиться. Дайте ей время создать прибыль, которую Вы ожидаете. Но продавайте при подходе к уровню сопротивления. Не жадничайте! Потому что если Вы видите точку выхода на графике, то и другие видят. А значит будут продажи, а продажи повлекут снижение цены.
Не старайтесь отыграться за один трейд, если Вы ушли в минус! Техника выхода из минуса: отбиваться частями. Когда Вы допустили ошибку или закрыли сделку не по правилам своей торговой системы – отойдите от рынка. Закройте все позиции и перестаньте торговать. В таких случаях способность реально воспринимать рынок и принимать важные решения теряется. Отдохните не менее 30 минут, разомнитесь и только потом возвращайтесь к торгам. Если снова совершаете ошибки, торгуйте на бумаге или вообще не торгуйте до конца торговой сессии. После трех проигрышных сделок подряд делайте перерыв. Не время рисковать еще больше, следует проявить строгую дисциплину. Побудьте некоторое время вне игры. Понаблюдайте за рынком. Прочистите голову. Переоцените свою стратегию, а затем откройте новую сделку.
Постоянно обучайтесь! То, что Вы прочитали много книг и знаете правила биржевой торговли, еще не гарантирует Вам хорошую прибыль в процессе реальной биржевой торговли. То, что Вы хорошо знаете правила дорожного движения, еще не означает, что Вы отличный водитель! Те трейдеры, которые думают, что они все знают и не хотят тратить время на наблюдение за изменениями рынка, не хотят тратить деньги на изучение новых торговых систем и успешных методик биржевой торговли – почти всегда будут проигрывать.
Познайте себя. Являетесь ли Вы человеком, который может справляться с риском, или Вы покрываетесь холодным потом от одной только мысли рискнуть чем-либо — например, своими собственными деньгами? Если мысль о помещении денег на кон лишает Вас сна ночью, когда дело доходит до участия в финансовых рынках, диверсифицированный портфель с низким риском — это все, с чем Вы сможете справиться. Но если Вы можете справляться с риском с помощью дисциплины, тогда, возможно, торговля - занятие для вас. Помните, главное здесь — справляться с риском с помощью дисциплины.
Избавьтесь от своего эго. Самый быстрый способ закончить свою карьеру трейдера — это позволить эго влиять на принятие Вами решений. И, чем успешнее Вы как трейдер, тем труднее это будет делать. Вы должны заставить замолчать свое эго, чтобы слушать рынок, следовать тому, что указывает Ваш технический анализ, и исходя из того, что, как Вы думаете, ДОЛЖНО произойти. Когда Вы сможете подавить свое самомнение и склониться перед прихотями рынка, у вас будет больший шанс добиться успеха. А полагать, что Вы работаете успешно, потому что обладаете определенным умением или, что более опасно, верить, что Вы "познали" рынок, путь к почти неизбежному краху. В то же время Вы можете быть так эмоционально хрупки, что невыигрышные сделки разрушат Вашу уверенность в собственных силах. Когда Вы торгуете, забудьте о своем эго. Позвольте себе быстро выходить из проигрышных позиций, даже если это означает уничижительный опыт, когда рынок доказывает, что Вы не правы. А когда Вы достигаете успеха, никогда не позволяйте ему ударить вам в голову.
Правила нельзя нарушать. Как все мы знаем, иногда можно нарушить правило, и это сойдет с рук. Но, рано или поздно, правила достанут Вас. Если Вы будете нарушать их, то, в конечном счете, заплатите за это своей прибылью. Это непреложное правило. Цель этих рекомендаций — помочь вам сохранить ясность головы в игре, где на кону Ваши деньги.

В торговле каждый день Вы создаете новый торговый план, ждете, когда созреет сценарий, и затем проводите сделку. Вы держите сделку согласно параметрам своего плана. Вы входите и выходите из торговли, основываясь на ценовых точках, идентифицированных Вашим техническим анализом. Торговые системы, торговые стратегии и финансовые планы создаются путем детального анализа и умственных рассуждений. И люди, которые добиваются успеха на фондовом рынке – это люди, которые четко следуют своему уже наперед сформированному финансовому плану. Для успеха в инвестиционном бизнесе нужны качественное обучение, упорная работа и дисциплина выполнения всех правил своего финансового плана. Прежде чем начнете торговать, Вы должны понять, какие врожденные человеческие качества могут подтолкнуть Вас на ошибки, чтобы в будущем Вы могли лучше контролировать себя во время торговли на фондовом рынке. И только в этом случае Вы можете рассчитывать на финансовый успех на фондовом рынке!

ТОРГУЙ ПО ПРАВИЛАМ

2010-11-21T02:24:00.000+02:00

Торговля акциями на фондовом рынке всегда сопровождается определенными рисками. Для того, чтобы свести свои потери к минимуму, нужно следовать определенным правилам. Кто-то использует готовые правила, а кто-то набьет кучу шишек пока не выведет свои собственные и только тогда начинает торговать с прибылью. Эти правила необходимо запомнить, а еще записать и пользоваться ими во время торгов. Правила помогают сосредоточиться на том, чтобы учитывать различные факторы при покупке и продаже акций, а не слепо входить в сделку, на первый взгляд выгодную. Если ты новичек в инвестировании на фондовом рынке или трейдер-ветеран, эти советы будут полезными в том, чтобы было больше прибыльных сделок.

Прежде всего, соблюдай дисциплину торговли!!!

1. Не терять больше собственного лимита (без комиссионных). Лимит потерь за день 0,1-2,0 % (30-40$). Если потерял больше, то работай просто на бумаге.

2. После 3 неудачных сделок подряд - перерыв не менее 30 минут.

3. Не следовать бездумно советам товарищей.

4. При плохом настроении сократить объем торгуемых акций в 2-3 раза.

5. При плохом рынке придерживаться стратегии "Взять любую прибыль" (take any profit).

6. Прибыль на "столе" принадлежит тому, кто первый ее заберет.

7. Не торговать в тот же день акцию, по которой уже были большие потери.

8. Не торговать, если рынок не движется (обед с 19:00 до 21:00, сообщения FED).

9. Потерял 25% прибыли - прекрати активный трейдинг, 50% - в этот день БОЛЬШЕ НЕ ТОРГУЙ!

10. Не стараться отбиться за один трейд, если вы ушли в минус. Техника выхода из минуса: отбиваться частями.

11. Не идти в "short" при 52 Week High (если идет вверх, то и будет идти).

12. Не торговать без отбора акций (reserch).

13. Не "влюбляться" в акции. Акция 2-3 месяца может давать заработать, но потом все может закончиться.

14. Перед тем, как зайти в позицию, определить, где ставить стоп (вход, выход, стоп и размер позиции).

15. Не пытаться догонять акцию (или ждите отката) - не покупать акцию в конце большой свечки. Если была в long, должна быть точка отката, можно взять в short.

16. Всегда иметь боевой настрой перед трейдингом.

17. Не входить на большой свечке.

18. Не входить на пике/дне. Не ловить High/Low.

19. НЕ ЖАДНИЧАТЬ!

20. Если причина, по которой ты входил, исчезла, выходи из позиции.

21. Остановись, если после минуса достиг 0 Net (прибыль- комиссия).

22. Главное правило - ОБРЕЗАЙ УБЫТКИ, ПРИБЫЛЬ ПОЗАБОТИТСЯ О СЕБЕ САМА. Пошла акция вниз - выходи.

23. Лучше не заработать, чем потерять.

24. Не рискуя много, не потеряешь, но и не заработаешь.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Проверить настройки интернета.

2. Сделать Research и подготовить для работы список акций.

3. Записать Research в таблицу.

4. Около каждой акции написать точку входа.

5. Посмотреть все точки перед входом и выходом в позицию.

6. Перед входом, вычислить "стоп" (не далее 0,10-0,15 от точки входа) и вычислить размер позиции (сначала не больше 200-300 акций, цена от 40 до 50$).

7. Нельзя торговать акциями ведущих компаний секторов.

8. Торгуйте теми акциями, средний оборот которых 400 000 - 5 000 000 акций в день за последние 3 месяца.

9. Если акция пойдет до выбранной цены входа - входим и ставим "стоп" (желательно в этот момент на эту акцию поставить индекс сектора). Дальше не забывать двигать "стоп".

10. Первичная цель в два раза больше стопа (0,20-0,30), иначе риск больше цели.

11. После закрытия позиции самостоятельно, записать данные в свой дневник.

12. Проанализировать сделку:

· Чтобы я сделал теперь по-другому?

· Что я сделал правильно?

· Не пропустил ли я сигнал теханализа?

· Повлияло ли мое эмоциональное состояние на результат?

· Следовал ли я плану и правилам торговли (Research, точки входа, "стопы". точки добавления позиции).

ТРИ ВРАГА ТРЕЙДЕРА

1. Страх

2. Жадность

3. Нежелание признать свою неправоту.

РАБОТАЕМ НЕ РАДИ ДЕЙСТВИЯ, А РАДИ ПРИБЫЛИ !!!

КАК ДОСТИГАТЬ СВОИХ ЦЕЛЕЙ

2010-10-31T18:08:00.004+02:00

"НЕ бойся ставить большие цели. Если их достигали другие, ты тоже сможешь".

1. Определи потенциально возможные цели. Дай простор своей фантазии. Пока ничего не анализируй, просто запиши как можно больше идей, например 10-20.

2. Оцени свои идеи. Какие из них нравятся тебе больше всего? Чего будет труднее всего достичь? Какими своими успехами ты будешь особенно гордиться? Не забывай, лучшие цели – это те, которые важны для тебя.

3. Расставь приоритеты. Сначала поставь краткосрочные цели, которых можно достичь за несколько дней. Затем – долгосрочные, на которые может уйти несколько недель или месяцев. Пронумеруй цели в том порядке, в котором ты хотел бы достичь.

ПРИМЕР

· Графики. Познакомиться с различными видами графиков: свечной, линейный, бары.

· Модели. Научиться видеть в графике и определять свечные модели.

· Индикаторы. Какие есть технические индикаторы и как ими пользоваться. (Каждый для себя ставит различные цели, поэтому в этом примере просто показано как это можно делать)

“Ставить цели – хорошо, но, чтобы их достичь, нужен план.

Иначе они так и останутся просто целями”.

4. Составь для себя план.

а) Запиши свою цель.

б) Отметь, когда ее нужно достичь. Ведь цель без намеченной даты – всего лишь мечта.

в) Запланируй необходимые шаги.

г) Предвидь возможные трудности. Затем подумай, как их преодолеть.

д) Дай обязательство. Обещай себе, что сделаешь все возможное для достижения своей цели. Поставь дату и подпишись.

“Цели легко отложить в долгий ящик,

поэтому не отвлекайся и стремись к намеченному”

5. Действуй!

· Начинай немедленно. Спроси себя: «Что я могу предпринять сейчас, чтобы приблизиться к цели?» Конечно, ты еще не все детально продумал, но пусть это не мешает тебе действовать. Подумай, что можно сделать уже сегодня – пусть даже самое малое. И действуй!

· Ежедневно анализируй свои цели. Напоминай себе, почему каждая цель для тебя важна. Следи за своими успехами, ставя √ (или дату окончания) рядом с каждым завершенным шагом.

· Будь гибким. Как бы хороши ни были твои планы, тебе, возможно, придется по ходу их корректировать. И это естественно. Не пытайся слишком строго придерживаться своего плана. Главное – идти вперед к цели.

· Включи воображение. «Прокрути вперед» события и представь, что ты достиг цели. Почувствуй от этого удовлетворение. Затем все «прокрути назад», останавливаясь на главных шагах и осмысливая их. И наконец, нажми «воспроизведение». Представь как ты завершаешь каждый шаг и какую радость ты чувствуешь от достижения цели. Теперь действуй!

Цели – своего рода проекты.

Чтобы воплотить их в жизнь, нужно потрудиться.

Еще несколько высказываний:

Легко впасть в уныние, когда тебе не на чем сосредоточиться и не к чему стремиться. Но, когда ставишь цели и достигаешь их, твое самоуважение растет.

===========================

Не бичуй себя, если не достигнешь своей цели в точности или к намеченному времени. Это делу не поможет. Лучше борись до конца.

===========================

Поговори с теми, кто уже достиг целей, к которым стремишься ты. Эти люди могут вдохновить тебя и дать полезные советы. Еще расскажи о своих целях родным, тогда, возможно, они станут твоей «группой поддержки».

КАК ОТОБРАТЬ АКЦИИ ДЛЯ ТОРГОВ

2010-10-17T00:30:00.005+03:00

В своей предыдущей статье Принципы отбора акций для торгов, я уже описывал как нужно делать отбор, а эта статья будет хорошим продолжением.

В этой статье я постараюсь описать основные моменты отбора для внутридневной торговли. На приведенных ниже примерах Вам будет легче понять как это нужно делать. Итак, чтобы успешно торговать в течении торговой сессии, нужно постараться отобрать наилучшие графики акций, это максимальный процент успеха. Эту мысль я думаю, никто сомнению подвергать не будет, так как в этом уже многие убедились на собственном опыте. Но бывает и так, что вроде бы все сделал правильно, а из отобранного списка почти ничего не идет в торговле. ЧТО ДЕЛАТЬ???
В течение сессии можно использовать сканеры и фильтры для выявления нужных акций в реальном времени. Для этого хорошо использовать второй монитор. На нем можно расположить несколько графиков и наблюдать за ними. Когда формируется точка входа можно быстро и легко войти в сделку. На первом мониторе можно заниматься поиском новых акций. Это помогает быть сосредоточенным, но и не мешает искать другие акции, в дополнение к основным.

Ну а теперь рассмотрим некоторые критерии отбора акций.На что же, прежде всего, нужно обращать внимание при отборе? Нас интересуют акции с ярко выраженной направленностью, трендом, в которых предполагается продолжение уже сложившейся за определенный промежуток времени тенденции. Это означает, что если акцию активно покупали или продавали один или несколько дней, то такая акция, скорее всего, и на следующий день будет активно двигаться. А для внутридневного спекулянта нет разницы, куда она идет - вниз или вверх, лишь бы не стоял на месте. Движение позволяет заработать, а когда акция стоит на месте, она приносит только убытки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР.

Первичный список интересующих нас акций мы получаем с помощью любой удобной системы фильтрации (screener). Это может быть сканер FinViz.com, daytrader.com.ua, investertech.com платный, но если зарегистрироваться, то месяц можно пользоваться бесплатно. (Но можно и не регистрироваться, а найти пароли в интернете. Я пользуюсь браузером Google Chrome, по умолчанию стоит поисковик Google. Вбиваю в поиск пароли investertech в настройках выбираю результаты поиска за неделю или период 14 дней, в итоге получается 1-2 результата (правда не всегда) можно посмотреть по адресу http://www.trade-ua.com/info/investertech)

С самого начала нужно определить диапазон стоимости в котором выбирать интересующие нас акции. Мой диапазон $5-$50. Акции, которые стоят менее $5, я считаю недостаточно привлекательными, у них обычно нет большого движения, редко когда встретишь чистый и подходящий для торговли график. Акции, цена которых выше $50 - также не подходят, но уже по другой причине - сверхволатильность, сложность в постановке стоп-ордеров. Итак, основные акции, которыми можно торговать, находятся в диапазоне $5-$50.

Для удобства торгов я выбираю акции с объемом от 500 000 до 5 000 000 в сессию. Также полезно использовать дополнительный фильтр 3 месячного среднего объема. Это еще один критерий - объем за последние 3 месяца должен быть, в среднем, более 500 000 акций в день. Это помогает убрать случайные акции, объем которых обычно очень низкий, но вчера был более 500 тыс.

Нам интересны только те акции, в которых есть потенциал, движение. Желательно, чтобы изменения цены составляли не менее $1. Для этого мы убираем акции, которые практически не двигаются. Чтобы отфильтровать ”мертвые” акции можно использовать показатель волатильности. Например, 14-ти периодный индикатор Average True Range (ATR(14)). Но так как я иногда торгую акции, цена которых 5, 6, 7, 8, 9 долларов, то я выбираю $0,5, а они $1 ходят весьма редко. Соответственно в связи с этим увеличивается количество акций, которые нужно будет просмотреть. Акции до $10 я беру по 5-10 лотов, получается тоже неплохая прибыль.

Отбор на сайте FinViz.com

Теперь переходим по указанной выше ссылке и видим вот такой screener

Рис. 1

Рис. 2

1. Выбираем где будем торговать NYSE (каждый выбирает то, что ему надо).

2. Выставляем Average Volume (средний объем за последние 3 месяца) Over 500K (т.е. > 500 000).

3. Выставляем Current Volume (вчерашний объем проторгованных акций) Over 500K (т.е. > 500 000).

4. Выставляем Price $5 to $50, т.е. цену вчерашнего закрытия от $5 до $50.

5. Нажимаем на вкладке "Technical" и в поле "Average True Range" выбираем необходимое значение, в данном случае - "Over 0,5".

6. Справа внизу экрана нажимаем "Export", появляется диалоговое окошко, предлагающее нам открыть или сохранить файл. Выбираем необходимое действие и получаем документ finviz.csv.

7. Открыв данный документ, мы получаем требуемые данные, которые разделены запятой - в формате csv. Теперь нам нужно просто разделить данные на столбцы. Для этого мы 1) выделяем столбец A, 2) нажимаем вкладку "Данные" и 3) нажимаем кнопку "Текст по столбцам":

Рис. 3

Затем, в открывшемся окне мы выбираем 4) "с разделителями" (стоит по умолчанию) и нажимаем 5) "Далее":

Рис. 4

После чего на следующем этапе ставим галочку напротив 6) "запятая" и нажимаем 7) "Готово":

Рис. 5

В результате вы имеете список искомых тикеров, которые можно выделить и копировать куда вам необходимо:

Рис. 6

По описанной выше процедуре у нас получилось отобрать несколько десятков или сотен акций. Теперь нужно отобрать только те, которые можно легко и эффективно торговать. Просматривая получившийся список, отбираем только те акции, у которых на 5-минутном графике наблюдается тренд, направленность вверх или в низ. Затем нас интересует чистота и плавность 1-минутного графика.

Вся эта процедура выполняется довольно быстро, а вот в программе StrategyDesk немного дольше (но мне больше нравится).

Отбор в StrategyDesk

В FinViz.com выбираю:

1. Nyse

2. Current Volume Over 500K

3. Price $5 to $50

4. Export

5. В Excel проделываю все как описано выше

6. Копирую полученный столбец с акциями и вставляю их в обычный блокнот сохраняя с расширением .sym, например, акции.sym.

7. В программе StrategyDesk открываю лист, в который вставляю отобранные акции

Список выглядит так:

Рис. 7

Чтобы отсортировать акции:

1. по алфавиту нажимаем на кнопку Symbol

2. по цене нажимаем Last

3. по волатильности прошлого дня – Change

4. по объему – Volume

Сортировку я начинаю с объема, от меньшего к большему значению выделив курсором тиккер и нажав на клавишу Delete, на клавиатуре (если удалять много, то клавишу можно удерживать). Оставляю акции с объемом в диапазоне от 500 000 до 5 000 000. Затем удаляю акции, у которых изменения цены были меньше $0,5. После этого сортирую акции по их стоимости от меньшей к большей, и сразу начинаю просматривать графики. Во время просмотра графиков главным должна быть трендовая направленность. Обращаю внимание на дневной, 15-, 5-, 1- минутный графики, они должны быть плавными, не рваными, не «волосатыми» (без больших теней), без гепов. Во время анализа строю уровни поддержки и сопротивления, отмечаю каналы, обращаю внимание на Low и High, фигуры и уровни, модели разворота и продолжения тренда. Кроме этого использую некоторые индикаторы: EMA50 и EMA200, MACD 15,38,10, Stochastic 14,3,3. Когда просматриваю графики, стараюсь замечать особенности акций, которые будут интересны через один или несколько дней. Такие акции записываю в отдельный список и потом их просматриваю в последующие дни.

Теперь рассмотрим примеры графиков, с которыми можно работать.

Рис. 8 Минутный график нисходящий тренд.

Рис. 9 Минутный график нисходящий тренд.

Рис. 10 Минутный график восходящий тренд

Рис. 11 Пятиминутный график восходящий тренд.

Рис. 11 Минутный график нисходящий тренд.

Вышеприведенные графики хорошо показывают явно выраженную тенденцию на 5-минутном графике, и чистота 1-минутного графика. Работая с такими графиками можно неплохо заработать несмотря на то, что они не супер идиальные.

Таким образом, когда мы тщательно проанализировали и отфильтровали графики, убрали те, которые нам по разным причинам не подходят, у нас остается около 10-50 акций, которые и составят основу в торговле на сегодняшний день. Важно хорошо понимать график и видеть на нем точку входа и точку выхода, а также уметь вовремя войти и выйти из сделки.

Список акций, который мы получили для торговли, не обязательно является окончательным или единственным. Внутри дня, по ходу развития событий на рынке, мы легко можем найти и другие компании, которые активно двигаются, пробивают годовые максимумы или минимумы, важные уровни. Иметь предварительно отобранные акции целесообразно и совершенно необходимо. Каждый трейдер имеет свою стратегию торговли и соответственно его взгляд на отбираемые акции может отличаться от других. Не нужно смотреть на кого-то, нужно вырабатывать свою стратегию, стратегию, которая приносит прибыль, дает хорошие результаты. Никогда не бойся пробовать что-то новое, что поможет увеличить прибыль. Экспериментируй сначала на бумаге, пробуй разные варианты, а потом применяй на практике.

Снова скользящие средние

2010-08-22T23:26:00.004+03:00

Скользящие средние являются незаменимыми помощниками трейдеров, не только в случаях, когда необходимо определить наличие тренда, но также и при построении торговых стратегий, основанных на их использовании. Существуют различные вариации, при которых точкой отсчета для открытия позиции является пересечение скользящих средних с различными периодами. Эти периоды могут быть самыми разными. Для дейтрейдеров предпочтительней будет использовать более короткие периоды. Например, простейшая стратегия основана на работе со скользящими средними с интервалами 10, 25 и 50.

Большая масса трейдеров в своей торговой практике использует 50-ти дневную скользящую среднюю. Использование более длинного периода дает возможность отфильтровать рыночный шум и получать более надежные сигналы. Одним из таких сигналов применительно к долгосрочной торговле является пересечение скользящих средних с периодами 50 и 200. Довольно часто такие пересечения говорят не только о сигнале на покупку или продажу, но и заставляют задуматься, а не смена ли это тенденции. Ведь все дело в том, что когда мы рассматриваем скользящие средние с небольшими периодами, например, 10 и 25, то такие индикаторы стоит использовать лишь применительно к краткосрочному тренду, поэтому стоит дифференцировать периодами исходя из поставленных задач.
В этой статье рассмотрим, как работает 50-ти дневная скользящая средняя. МА с таким периодом довольно часто используется как при долгосрочной торговле, так и при краткосрочной, соответственно спектр ее применения достаточно широк. Обычно существует разрыв между МА 50 и текущей ценой рыночного инструмента. Поэтому наибольший интерес для трейдера представляет момент соприкосновения цены и скользящей средней.
В такие моменты необходимо быть более осторожным при принятии решения об открытии/закрытии позиции, так как соприкосновение цены и МА может дать два результата: 1.Цена оттолкнется от скользящей средней и пойдет назад 2.Цена пробьет скользящую среднюю, в результате чего произойдет смена направления тенденции. Идеальность скользящей средней в том, что при правильном подборе периода на определенном промежутке времени мы получаем либо линию поддержки, либо линию сопротивления. При высокой волатильности следует особенно тщательно подбирать период для скользящей средней.
Еще одна важная деталь, которую надо знать, это то, что трейдер при открытии позиции должен руководствоваться выбором между временем и ценой. Вообще при применении технического анализа стоит учитывать один нюанс: технические индикаторы практически никогда не работают идеально. Есть лишь стандартное правило, согласно которому трейдер осуществляет анализ и построение. Поэтому все вариации на рынке должны рассматриваться с учетом естественных искажений.
На рисунке 1 приведен пример использования скользящей средней с периодом 50. Что полезного можно почерпнуть из такого использования. Ну, во-первых, на графике видно, что тренд – нисходящий. Этому способствует также наличие значительного разрыва между ценовым диапазоном и скользящей средней. Во-вторых, зеленая линия показывает на место, где завершилась коррекция. Пик коррекции почти уперся в линию сопротивления, она же скользящая средняя. Такая ситуация далеко не идеальна, поэтому при принятии решения стоит учитывать также и другие факторы, имеющие значения, начиная от фундаментальных факторов и заканчивая свечными комбинациями.

Рис. 1
Несмотря на порой достаточно неплохую информативность рассматриваемой нами скользящей средней, стоит учитывать, что для получения более надежных сигналов, можно использовать ее в сочетании с другой скользящей средней, которая бы либо подтверждала, либо опровергала наше предположение. Можно использовать различные сочетания, но здесь мы рассмотрим сочетание скользящих средних с периодами 50 и 200.

Рис. 2
На рисунке 2 представлена графическая ситуация с использованием двух скользящих средних. Красным цветом обозначена ЕМА с периодом 50, синим – ЕМА с периодом 200. В данном случае налицо факт достаточно высокой волатильности. В связи с этим все решения должны приниматься более грамотно и взвешенно. Прежде всего, нас интересует ситуация, выделенная на графике. Здесь видно, как начавшийся формироваться нисходящий тренд сменился непродолжительной коррекцией. Зеленой линией обозначен пик коррекции. Именно эта область стала бы идеальной точкой для открытия короткой позиции. Вновь начавшийся формироваться медвежий тренд, будто бы проверяет на надежность 200-дневную ЕМА. Таким образом, в данной ситуации 200-дневная ЕМА стала линией сопротивления. Еще раз отметим, что графические примеры не подбирались нами специально. Были взяты произвольные области, к которым был применен данный анализ. Поэтому ситуации, представленные на графиках далеко не идеальны.
Хотелось бы также отметить один нюанс. Каждый отдельно взятый период, как то час, день, неделя или месяц, являются составляющими более длинного временного интервала. Например, дневной тренд можно рассматривать как составляющую недельного тренда и т.д. Исходя из этого, при планировании и применении графического анализа стоит тщательно подходить к выбору временного интервала, для которого будет проводиться данный анализ.
Для правильного понимания значения скользящих средних также стоит понимать сущность их построения. Для 50 дневной скользящей средней суть построения будет заключаться в следующем: за основу берутся последние несколько свеч (в данном случае 50) и делятся на общее их количество. Таким образом, мы получаем некую усредненную цену. Но, к сожалению, такой подход не дает гарантии надежной и безошибочной работы, поэтому в данном направлении ведущими аналитиками велась и ведется постоянная работа по усовершенствованию механизма действия данных элементов технического анализа.
Поскольку на графиках, приведенных выше, рассмотрена экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА), то стоит упомянуть несколько слов о ее преимуществах. Вся проблема простой скользящей средней в том, что она анализирует весь временной период. В свою очередь ЕМА (Exponential moving averages) большее значение придает недавним событиям, в соответствии с чем и происходит ее формирование. Поэтому при анализе рыночной ситуации предпочтительней пользоваться EMA.
В целом, при использовании скользящих средних необходимо руководствоваться некоторыми принципами. Например, не стоит использовать скользящие средние на бестрендовом рынке, иначе они будут предоставлять много шума и ложных сигналов. Что же касается выбора временного интервала и параметров скользящей средней, то здесь все сугубо индивидуально, так как главный ключ к успеху – наличие собственного видения рынка.

Торговая система индикатор ADX

2010-07-18T10:58:00.003+03:00

DMI - Directional Movement Indicator (Индикатор направленного движения)
Направленное движение - это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер младший первым описал в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 году. Индикатор направленности движения (DMI) - это полезный и разносторонний технический индикатор, который имеет две замечательные функции. Во-первых, DMI сам по себе является прекрасным индикатором направленности рынка. Во-вторых, одной из производных DMI является важный индекс среднего направленного движения (ADX), который не только позволяет определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.

Вычисление направленного движения (DI) основано на предположении, что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой пик должен быть выше вчерашнего. Наоборот, когда имеет место нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней. Разница между сегодняшним и вчерашним пиками - это движение вверх или +DI. Разница между сегодняшней и вчерашней впадинами - это движение вниз или -DI. Внутренние дни, когда сегодняшний пик или впадина не превосходят вчерашние, по существу игнорируются. Положительный и отрицательный DI отдельно усредняются на периоде в несколько дней и затем делятся на средний «истинный диапазон». Результаты нормируются (умножаются на 100) и показываются как осцилляторы.
Использование индикатора ADX
Индикатором ADX часто пренебрегают из-за очевидного недостатка, связанного с отсутствием корреляции с ценовыми движениями. Кто-то, мимоходом исследуя подъем ADX во время падения цен, мог заключить, что индикатор дает ложные сигналы о направлении рынка. Необычайно важно правильно понимать с самого начала, что сам по себе индикатор ADX не говорит о направлении рынка. Индикатор ADX может падать во время подъема цен и расти во время их падения. Назначение ADX состоит в том, чтобы измерять силу тренда, а не его направление. Для определения направления рынка нужно использовать дополнительные индикаторы, такие как DMI.
Некоторые трейдеры придают большое значение уровню ADX как индикатору силы тренда, и они бы поспорили, что значение 28 свидетельствует о более сильном тренде, чем значение 20. Направление ADX значительно более показательно, чем его абсолютное значение. Изменение вверх, например с 18 до 20,показывает более сильный тренд, чем отрицательное изменение с 30 до 28. Хорошее основное правило можно сформулировать следующим образом: пока индикатор ADX растет, любое значение ADX выше 15 свидетельствует о тренде. Рекомендуем ознакомиться с ADX и использовать его совместно с вашими любимыми техническими индикаторами. Вы скоро обнаружите определенные уровни растущего ADX, которые производят выдающиеся результаты с вашим любимым индикатором. Один индикатор хорошо работает, когда ADX поднимается за отметку 15, а другой - когда ADX растет выше 25. Когда ADX начинает уменьшаться на любом уровне, это свидетельство того, что рынок пошел в сторону и формирует боковой тренд.
Растущий индикатор ADX
Растущий индикатор ADX свидетельствует о продвигающемся сильном тренде и предполагает включение торговых стратегий следования за трендом. Технические индикаторы, которым для получения больших доходов нужны сильные тренды, такие как пересечения скользящих средних и методы прорыва, должны работать очень хорошо. Практически любой метод следования за существующим трендом должен давать прекрасные результаты в благоприятной обстановке, предсказанной растущим ADX.

Имейте в виду, что растущий индикатор ADX также дает ценную информацию о том, какая торговая техника может дать сбой. Знание того, что делать не надо, может быть так же важно, как и знание того, что надо делать. Например, популярная торговая техника использует осцилляторы перекупленности/перепроданности, такие как RSI или стохастический осциллятор, и ищет сигналы к продаже, когда рынок торгуется на уровне перекупленности. Однако если индикатор ADX устойчиво растет, то это должно послужить предупреждением о том, что идет сильный восходящий тренд, и сигналы осцилляторов к продаже должны быть проигнорированы. Когда индикатор ADX растет, индикаторы перекупленности/перепроданности имеют тенденцию подходить к тому или иному экстремуму и оставаться на таком уровне, давая повторяющиеся сигналы к торговле против тренда. Если следовать сигналам осциллятора, потери могут стать очень значительными. Факт того, что ADX растет, не обязательно означает, что не нужно использовать осцилляторы. Это просто значит, что надо принимать сигналы, идущие в направлении тренда.

Рис.1 Торговая система средней в комбинации с индикатором ADX. На графике большое количество ложных сигналов при пересечении экспоненциальной скользящей средней(синие стрелки), фунт находится в боковике и ADX это подтверждает(нет роста), после того, как ADX начал расти, средняя подала хороший сигнал на открытие длинной позиции(зеленая стрелка).
Падающий индикатор ADX
Падающий ADX свидетельствует о бестрендовом рынке, где следует использовать контртрендовую стратегию вместо методов следования за трендом. Осцилляторы перекупленности/перепроданности, которые дают сигналы к покупке на впадинах и к продаже при росте, являются предпочтительными стратегиями в то время, когда рынок находится в таком торговом коридоре. Такие индикаторы, как стохастический осциллятор и RSI, должны давать правильные сигналы, когда цена колеблется внутри ограниченной области своего торгового диапазона.
Из-за того, что покупка на впадинах и продажа на подъемах позволяет получать в лучшем случае очень скромный доход, многие трейдеры предпочитают торговать только в направлении основных трендов. В таком случае было бы лучше всего просто игнорировать сигналы следования за трендом во время падения ADX. Разумеется, в идеале хотелось бы иметь прибыльную контртрендовую стратегию в дополнение к стратегии следования за трендом и применять каждый из методов, согласуясь с направлением ADX.

Рис.2 Торговая система индикатор ADX и Стохастик. Когда индикатор ADX увеличивался, что говорило о наличии тренда, сигналы стохастического осциллятора давали убыточные сделки (синие стрелки). После того, как ADX начал падать валютная пара EURUSD вошла в боковик и сигнала стохастика стали прибыльными.
Проблемы индикатора ADX: Шипы
У ADX есть и свои недостатки. Одна из проблем состоит в том, что на продолжительных периодах (например 18 дней), которые лучше всего применять на большинстве рынков, индикатор ADX вдруг неожиданно меняет направление, принимая форму шипа. Шипы обычно возникают на рыночных пиках, когда цены неожиданно переходят от сильного восходящего тренда к сильному нисходящему. Источником проблемы ADX является то, что он не может правильно распознать новый нисходящий тренд. Индикатор ADX все еще будет включать в свои вычисления исторический период с сильным движением в положительном направлении, принимая в то же время данные нового периода с сильным движением в отрицательном направлении. В результате конфликта на входе, ADX будет падать некоторое время до тех пор, пока старое движение в положительном направлении не будет вытеснено из данных, и тогда индикатор ADX снова начнет расти из-за нового нисходящего тренда. На рынке, который произвел шип, ADX может не предупредить о тренде вовремя, что не позволит поймать большую часть быстрого нисходящего движения.
Одна из возможностей решения этой проблемы заключается в переключении на более короткий период ADX, когда рынок находится на уровне, где можно ожидать появления шипа. Некоторые рынки часто производят шипы (например, металлы и зерно), в то время как остальные имеют тенденцию производить плоские вершины (казначейские обязательства и ценные бумаги). Индикатор ADX очень хорошо справляется с плоскими вершинами без таких проблем, которые возникают на шипах.
Проблемы индикатора ADX: Запаздывание
Одна из характеристик индикатора ADX, которая может обернуться проблемой, состоит в том, что он немного медленнее, чем многие другие технические индикаторы. Когда ADX начинает расти, многие индикаторы следования за трендом уже дадут сигнал к вхождению. Например, +DI и -DI пересекутся перед тем, как ADX начнет расти. Более чем вероятно, что во время этого раннего сигнала к вхождению ADX еще падал, таким образом, вхождение придется проигнорировать. На практике, в этой ситуации рост ADX становится сигналом времени вхождения на рынок в направлении тренда. Более быстрый технический индикатор оказывается в состоянии определить направление тренда, а ADX используется для задания времени вхождения. В процессе тренда более быстрые индикаторы могут давать дополнительные сигналы вхождения, которым, если ADX продолжает расти, нужно следовать. Вы обнаружите, что потребуются некоторые размышления и планирование для координации ADX с другими техническими инструментами.

Задержку стоит рассматривать, как небольшую цену, которую надо заплатить для избежания дорогостоящих дерганий, которые могут возникнуть в случае вхождения в торговлю во время отклонения ADX. Однако время задержки может быть установлено в зависимости от особенностей рынка и индивидуальных предпочтений трейдера. Несколько рынков имеют большую вероятность находиться в состоянии тренда, чем остальные. На рынках, которые показали хорошие трендовые характеристики, временной период индикатора ADX может быть укорочен для произведения более быстрых сигналов. Если запаздывание на входах вас расстраивает, укоротите период ADX. Если вас расстраивают дергания, сохраните период ADX на уровне 18 дней.
Внутридневная торговля по системе ADX
Возможно, из-за искажений, вызванных большими разрывами между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием, индикатор ADX не так хорошо работает, когда применяется к графикам с периодом менее одного дня. Используя 5-минутныЙ график и индикатор ADX с периодом 12, разрывы между открытием и закрытием могут быть уничтожены после часа торговли, и ADX даст обычные сведения о силе тренда за первый час. Однако многие дневные трейдеры предпочитают использовать 20-минутные или 15-минутные графики, и в этом случае трудно избежать возможных искажений индикаторов DMI и ADX, вызванных разрывами между закрытием и открытием.
Чаще всего стандартный 18-дневный индикатор ADX может предоставлять ценную долгосрочную информацию, которая помогает в дневной торговле. Дневной трейдер должен обращать внимание на присутствие любого тренда, указываемого растущим ADX, и входить в краткосрочные торги, только если они проходят в том же направлении, что и тренд. Когда индикатор ADX падает, краткосрочные торги могут проводиться в любом направлении. Практически любой метод дневной торговли может быть усовершенствован путем проверки вначале ADX для определения существования тренда.
Индикатор ADX один из самых полезных технических индикаторов. Простая, но очень важная информация, предоставляемая ADX, позволяет увеличить процент выигрышных торгов на значительную величину. Многие тесты результатов следования за трендом только в случае подъема ADX однозначно демонстрируют его значение и ценность. Ожидание подъема ADX часто означает задержу относительно желаемого времени вхождения, но вера в обязательный успех торговли в совокупности с очевидными преимуществами снижения числа проигрышных торгов являются более важной наградой.
В дополнение к его полезности на входах, индикатор ADX может быть исключительным помощником в определении времени выходов с торгов. Важная модель, отмеченная Уайлдером, это возможная кратковременная вершина или дно, предвещаемые пересечением линий +DI, -DI и ADX. Поворотная точка рынка часто возникает с первым поворотом линии ADX вниз, после пересечении ADX снизу вверх сначала +DI, а потом и -DI. Поворот вниз может стать хорошим временем для фиксации доходов следования за трендом, или по крайней мере, закрытия большинства контрактов, которые являются частью прибыльной мультиконтрактной позиции.
Индикатор ADX может быть очень полезен для выхода другим способом. Когда индикатор ADX падает, он показывает, что следует получать небольшой доход вместо того, чтобы позволять доходам течь. Когда индикатор ADX растет, он показывает возможность больших доходов, и, следовательно, нужно воздержаться от преждевременного выхода. Обладание точными показаниями того, когда брать малую прибыль, а когда ждать больших доходов, может стать огромным преимуществом для любого трейдера. Это редко упоминаемое применение ADX может быть также важно, как и его использование в выборе техники вхождения.

Данная статья перепечатана с сайта Кожевникова Антона

Торговля при помощи индикатора MACD

2010-07-10T18:03:00.003+03:00

Торговый метод конвергенции - дивергенции скользящих средних (MACD - Moving Average Convergence-Divergence) был разработан в 1979 году Джеральдом Аппелем в качестве инструмента задания времени для рынка акций. Технические индикаторы делятся на две категории: те, что эффективны на трендовых рынках, и те, которые лучше всего работают на неустойчивых или нетрендовых рынках. Индикатор MACD лучше всего использовать как индикатор, следующий за трендом. Торговый метод MACD работает особенно хорошо на спокойных долгосрочных рынках, где вы можете оставаться с основным трендом, игнорируя более слабые ценовые движения. Одним из лучших применений индикатора MACD будет его использование на недельных или месячных графиках в качестве индикатора долгосрочного направления рынка. Обычно использование индикатора MACD на нетрендовых рынках не приводит к успеху. Ищите дивергенции, когда рынки не находятся в состоянии тренда.
Индикатор MACD является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются двумя линиями. Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии.

Торговля на пересеченияхMACD
Основным сигналом MACD является пересечение. Сигналы к покупке генерируются, когда более быстрая линия пересекает снизу более медленную, а сигналы к продаже - в противоположном случае. На большинстве рынков механическая торговля на каждом пересечении MACD даст в результате частые дергания и значительные потери. Вы быстро обнаружите, что узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор, дающий много ложных сигналов и собирающий потери. К счастью, существуют дополнительные интерпретации MACD, которые помогут трейдеру избежать дерганий и прочих недостатков.

Рис.1 Торговля на пересечениях индикатора MACD. MACD дает много сигналов при пересечении(синие стрелки), но если следовать сигналам в направлении основного тренда, большинство сигналов будут прибыльными. В качестве индикатора определяющего тренд используется 28-скользящее среднее
Использование уровней перекупленности/перепроданности индикатора MACD
Метод MACD может быть использован для определения точек, на которых рынок становится перекупленным или перепроданным и, таким образом, оказывается подверженным развороту. Рассматривая более быструю из двух линий индикатора MACD, Аппель установил области перекупленности/перепроданности для индекса S&P на уровне +/-250 по шкале MACD. Для индекса NYSE он рекомендует +/-120. Когда другая линия достигла этих критических областей, любое пересечение генерирует сигнал к покупке или продаже. Пересечения, которые возникают до достижения уровня экстремума, могут быть проигнорированы, и, таким образом, будет удалено большинство дерганий. В результате небольшого исследования, подобные уровни могут быть обнаружены для любого рынка, находящегося в широком торговом диапазоне с большими движениями цены. Помните, индикатор MACD лучше всего использовать в качестве долгосрочного инструмента следования за трендом, а не краткосрочного торгового таймера. Сигналы, возникающие в средней области графика индикатора MACD,следует принимать, только если другой проверенный индикатор подтверждает, что торговля будет проходить в направлении тренда.
Линии тренда индикатора MACD
Одним очень любопытным способом использования MACD является отметка прыжка перед пересечением путем рисования трендовой линии на самом MACD и торговле затем на прорыве трендовой линии вместо ожидания пересечения. Прорыв трендовой линии индикатором MACD может предшествовать важному изменению на рынке и служит ранним предупреждающим сигналом о повороте рынка. Пересечения MACD, которым предшествует или соответствует прорыв трендовой линии, обладают значительно более важным техническим значением, чем пересечения MACD сами по себе. Агрессивные трейдеры могли бы рассмотреть возможность немедленного вхождения на рынок после прорыва трендовой линии в ожидании пересечения MACD, в то время как более осторожные трейдеры могут подождать реального пересечения для подтверждения. Помните, если вы торгуете, полагаясь исключительно на прорывы трендовой линии, не дожидаясь пересечения, торговля мало себя оправдает в случае, если пересечение не произойдет в ближайшем будущем. Вы можете попасть в неудачную ситуацию, используя систему MACD, и будете вынуждены искать какой-либо другой метод для выхода из рынка.

Ищите дивергенцию

Наиболее ценными и показательными моделями индикатора MACD являются дивергенции, особенно на нетрендовых рынках. Существуют двухуровневые конструкции, которые возникают, когда рынок производит пик или впадину, а затем последовательно новый пик или впадину, которую MACD не может подтвердить. Дивергенции - это очень эффективная форма большинства технических индикаторов, и MACD здесь не является исключением. Дивергенции индикатора MACD более полезны для индикации продолжения тренда после коррекции, чем в качестве сигналов поворота тренда.

Как и с любыми другими дивергенциями, лучше всего не опережать события, а дождаться перед вхождением на рынок, пока дивергенция полностью установится. Ничто не заставит вас чувствовать себя настолько по-дурацки, как вхождение в торговлю в ожидании дивергенции, которая никогда не произойдет. Тогда вы точно окажетесь на противоположной стороне сильного тренда.

Рис.2 Дивергенция индикатора MACD. Дивергенция образовавшаяся на вершине акций Норникеля и индикатора MACD послужила хорошим сигналом разворота восходящего тренда.
Комбинирование сигналов MACD
Дивергенция, возникающая в соответствии с прорывом трендовой линии MACD и пересечением, является очень сильным сигналом. Как правило, прорыв линии тренда происходит первым, когда рынок начинает выходить из момента. Дивергенция идет следом, обычно совпадая с двойным пиком или впадиной на рынке. Наконец, пересечение на рынке включает сигналы на вхождение.
Помните, что сами по себе пересечения MACD обычно не существенны, пока к ним не присоединяются одна или две описанные схемы. Не надо механически торговать на пересечениях и ожидать при этом прибылей. Когда по индикатору MACD торгуют таким образом, получается безубыточная система минус стоимость трансакций. Эти результаты сходны с результатами тестирования, когда другие технические исследования применялись для торговли таким же образом. Подобный подход должен восприниматься с недоверием, несмотря на то что вы, возможно, о нем читали.

Торговля в направлении тренда

Главные тренды могут быть определены путем использования более долгосрочного индикатора MACD для подтверждения более краткосрочного MACD. Используйте недельный MACD для подтверждения дневных графиков MACD. Используйте дневной индикатор MACD для подтверждения внутридневных графиков. Торгуйте по более краткосрочным сигналам только в направлении, обозначенном более долгосрочным MACD, и вы избежите по крайней мере половины потенциальных дерганий.
Другим подходом будет использование другого технического индикатора, такого как среднесрочная одиночная простая скользящая средняя или двойная простая скользящая средняя для нахождения промежуточного тренда. Затем принимайте сигналы индикатора MACD только в направлении тренда.

Рис.3 Недельный индикатор MACD. Сигналы при пересечении индикатора MACD с сигнальной линией на недельном графике USDCHF давали отличные сигналы о начале тренда.
Какой бы метод определения тренда вы не выбрали, он должен определять не только направление тренда, но и его силу. Отсутствие или наличие тренда на рынке может быть измерено при помощи ADX Уайлдера. Используйте 18-дневный индикатор ADX, и, если ADX растет, значит тренд силен и сигналы MACD будут давать хорошую отдачу. Если ADX падает, то рынку недостает силы и обычные MACD трейдеры, вероятно, будут терпеть убытки, а вы должны искать дивергенции. Это поможет отфильтровать множество нетрендовых рынков, вызывающих потери при торговле по индикатору MACD.

Данная статья перепечатана с сайта Кожевникова Антона

Как использовать Скользящие средние во время торгов.

2010-06-24T16:40:00.006+03:00

Многие наверное знают что такое скользящие средние (англ. moving averages), правильно - линии, которые усредняют данные с течением времени. Среднескользящие очень часто используются в техническом анализе, и закладывают основу для других технических накладок и индикаторов. Для профессионального технического анализа ценных бумаг очень важно знать, что такое среднескользящие.

Эти простые линии могут многое рассказать, проще говоря, они являются довольно ценными индикаторами в техническом анализе. Среднескользящие как бы замедляют ход цены во времени, и тем самым позволяют увидеть скрытые тренды. Лучше всего среднескользящие работают в “команде” из 2 и более линий.

Вы можете торговать без скользящих средних, но, делая это, вы имеете определенную долю риска. В конце концов, эти линии представляют собой срединные уровни, где игроки рынка принимают важные решения покупать или продавать. Поэтому, иметь прогнозы заранее очень важно.

Ниже описаны некоторые правила, которые можно использовать при торговле с применением скользящих средних:

1. 20-дневная скользящая средняя обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневная скользящая средняя - среднесрочный тренд, а 200-дневная скользящая средняя является показателем долгосрочного рыночного тренда.

2. Эти три скользящие средние представляют собой естественные границы для ценовых коррекций. Два аргумента говорят в пользу этих значений: первое, они опредеяют уровни, где снятие прибыли и принятие потерь должно ослабеть после сильного ценового движения. Второе, их общее признание побуждает рыночных игроков совершать самореализацию этой стратегии каждый раз, когда цена приближается к этим уровням.

3. Во время боковой торговли скользящие средние больше всего подают ложные сигналы, так как являются индикаторами, следующими за трендом, они измеряют восходящий или нисходящий импульс. Они теряют свою эффективность на рынках показывающих слабое или отсутствующее движение цен.

4. Характеристика скользящих средних изменяется, как только они сглаживаются и переворачиваются. Поворот скользящей средней к горизонтальному положению указывает на потерю импульса для данного временного формата. Это увеличивает шансы того, что цена пересечет скользящую среднюю относительно легко. Когда скользящие средние разной длины выстраиваются в горизонтальную линию близко друг от друга, цена часто колеблется взад и вперед поперек этих линий, создавая много "шума".

5. Скользящие средние подают постоянные сигналы, потому что они формируются прямо на вершине цены. Их относительная корреляция с развитием цены изменяется с каждым баром. Эти линии демонстрируют активную взаимосвязь в виде схождения или расхождения со всеми другими видами поддержки и сопротивления.

6. Использование экспоненциальных скользящих средних (сокращенно ЕМА) хорошо для более длинных временных форматов, но использование простымх скользящих средних, или SMA, для более коротких временных форматов. ЕМА придают больший вес недавнему изменению цены, в то время как SMA рассматривает каждое ценовое действие одинаково.

7. Краткосрочные SMA позволяют трейдеру понять, как будут действовать другие игроки. Рыночная публика использует простые скользящие средние, потому что они не понимают экспоненциальные скользящие средние. Хорошие внутридневные сигналы больше полагаются на то, что думают другие участники рынка, чем на техническую сторону сложившейся ситуации.

8. Хорошо размещать пяти -, восьми - и 13-периодные SMA нa внутридневных графиках для измерения силы краткосрочного тренда. При сильных движениях, скользящие средние выстроятся в линию и укажут в одном и том же направлении. Но они отделяются по одной на максимумах и минимумах, пока цена, наконец, не пойдет в другом направлении.

9. Расположение цены относительно 200-дневной скользящей средней определяет долгосрочную психологию инвестора. Быки уверенно себя чувствуют выше 200-дневной скользящей средней, а медведи наоборот, ниже нее.

10. При пересечении 50-дневной скользящей средней 200-дневную скользящую среднюю в любом направлении, это предсказывает существенное изменение в поведении покупателей и продавцов.

11. Скользящие средние, установленные на разные временные периоды показывают скорость тренда посредством их отношения друг с другом. Измерить это можно с помощью классического индикатора MACD, или используя несколько скользящих средних на графике и наблюдая, как они расходятся или сходятся через определенное время.

12. Разместите 60-дневную скользящую среднюю объема на зелено-красной гистограмме объема ниже ценового графика, что бы определить, когда определенные сессии показывают неожиданный интерес. Наклон скользящей средней также идентифицирует скрытое давление покупателей или продавцов.

13. Не используйте долгосрочные скользящие средние, чтобы делать краткосрочные прогнозы, потому что их информация будет отставать от текущих событий. Тренд может быть уже зрелым и приближаться к своему завершению к тому времени, когда скользящая средняя подаст сигнал покупки или продажи.

14. Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются скользящими средними, когда они расходятся и сходятся вместе. Смотрите, когда одна скользящая средняя отскакивает от другой скользящей средней, вместо того, чтобы немедленно прорваться через нее, подтверждая, таким образом, поддержку или сопротивление. После того, как пересечение, наконец, состоялось, этот уровень становится поддержкой или сопротивлением для будущего ценового движения.

15. Скользящие средние могут использоваться в качестве инструмента для: а)Идентификации тренда, б)Идентификации уровней поддержки и сопротивления, в)Идентификации прорывов цены, г)Измерения ценового импульса.

Скользящая средняя легко может использоваться как инструмент идентификации восходящего тренда, когда: а)Средняя растет, б)Цена располагается выше средней, в)Более короткая средняя располагается выше более длинной.

Пересечение скользящих средних

Есть разные варианты использования скользящих средних в трейдинге. Чаще всего используется пересечение краткосрочной и долгосрочной скользящих средних. Например, если 10-дневная скользящая средняя пересекает 21-дневную скользящую среднюю снизу вверх, предполагается, что это сигнал на покупку.

Очевидно, что при развитии восходящего тренда средняя цена за последние 10 дней должна быть существенно выше средней цены за последние 21 день. Таким образом, открывая позицию в точке пересечения скользящих средних, мы начинаем торговлю в то время, когда еще не вполне понятно: что же необходимо делать в этот момент (покупать или продавать).

Для достижения лучших результатов торговли в системах, следующих за трендом, нам нужно открывать позицию только тогда, когда наличие тенденции на рынке достаточно очевидно и результаты этой оценки достаточно надежны, а не в тот момент, когда наличие тренда находится под знаком вопроса. Вместо торговли в точке пересечения СС мы должны осуществить сделку, когда скользящие средние параллельны или когда краткосрочная скользящая средняя находится достаточно далеко от долгосрочной скользящей средней.

Чтобы идентифицировать наиболее надежные тенденции, необходимо следить за тем, чтобы и краткосрочные и долгосрочные скользящие средние были направлены в сторону преобладающего тренда и не пересекались друг с другом.

Если Вы посмотрите на график любого рынка с сильной тенденцией, Вы увидите, что скользящие средние движутся приблизительно параллельно и не пересекаются. В то же время на рынках со слабыми трендами или боковым движением скользящие средние довольно часто пересекаются. Таким образом, если мы применим методику пересечения скользящих средних, мы будем очень часто открывать позицию на слабых трендах и очень редко на сильных. Является ли это тем, что нам нужно? Очевидно нет. Мы хотим действовать ровно наоборот: как можно чаще открывать позицию при сильном тренде, и как можно реже - при слабом тренде или боковом движении.

Аналогичные ошибки в логике рассуждений встречаются и при интерпретации других индикаторов например таких как MACD и DMI. При анализе MACD вместо того, чтобы дождаться движения кривых в одном направлении, разработчики торговых систем часто в качестве сигнала на открытие позиции ошибочно применяют их пересечение, из-за чего открытие позиции происходит на слабом тренде.

Например мы могли бы измерять наклон нескольких скользящих средних, и когда все скользящие средние будут направлены вверх, использовать это как сигнал на покупку. Мы можем также измерять расстояние между несколькими скользящими средними и осуществлять нашу сделку только тогда, когда они направлены в одну сторону, и расстояние между ними начинает увеличиваться.

Такая методика входа позволит нам использовать несколько сигналов для входа в пределах одного тренда. И кроме того с ее помощью можно осуществлять достаточно эффективное повторное вхождение в рынок.

Будет дальнейшее описание скользящих средних.

Планы на ближайшие месяцы

2010-06-14T00:49:00.003+03:00

Вчера на моем блоге закончился опрос посетителей на тему:"На какую тематику Вы хотели бы найти статьи на этом блоге". Что из этого опроса получилось? На рассмотрение было предложено 7 вопросов. Результаты голосования показали следующее:

Описание стратегий торговли 4 голоса
Принципы отбора акций 3 голоса
Описание технического анализа 2 голоса
Описание сделок 2 голоса
Использование сайтов для отбора акций 2 голоса
Описание торговых терминалов 0 голосов
Статьи о дейтрейдинге 0 голосов

Теперь по мере своего свободного времени буду стараться писать статьи, тематика которых была в голосовании.
Кроме упомянутых выше тем в своих планах на будущее хочу освятить еще такие темы:

Линии поддержки и сопротивления.
Описать фигуры на линейном графике.
Выложить ссылки сайтов которые регулярно читаю.
Как зарегистрировать демоверсию графиков StrategyDesk (графики в реальном времени, без задержек, удобны как для торгов, так и для домашки. Будет описана пошаговая регистрация со скриншотами).
Видео ролики по таким сайтам и программе как: http://finviz.com , http://www.investertech.com , StrategyDesk.
Описание языка HTML для начинающих блоггеров.
Индикаторы и осциляторы.

Если появятся в ближайшее время какие-то другие мысли, то потом дополню их в этой статье.
Свои пожелания и замечания можете описать ниже в комментариях.

Принципы отбора акций для торгов.

2010-06-10T11:24:00.003+03:00

Одним из главных факторов Прибыльной торговли на Бирже являются Собственная стратегия торговли и отбор наиболее ликвидных и котируемых акций. Заранее спланированный список акций, которые ты планируешь торговать в течение сессии – 80% успеха, т.е. делать отбор акций перед торговлей обязательно необходимо.

Первичный список интересующих нас акций получаем с помощью любой удобной системы фильтрации . Таковыми являются ряд популярных сайтов по рейтингу и системе отбора акций компаний (сайты http://www.daytrader.com.ua, http://www.finviz.com, (http://www.investertech.com платный, но если зарегистрироваться, то месяц можно пользоваться бесплатно)). С помощью таких систем фильтрации мы отсеиваем, часть акций не входящих в число наиболее актуальных и котируемых.

Главным критерием, в рейтингах таких компаний являются такие показатели как публичность компании и ее финансовых отчетов, выручки, чистой прибыли, капитализации, прирост активов, доходность акций, как в абсолютных показателях, так и в их динамике. На этом этапе, более детально анализируем по вышеуказанным критериям и отбираем 10-30 лучших компаний в рейтинге либо в той или иной отрасли.

Следующий шаг о следование принципу продолжения тенденции активности или спроса акции, суть которого заключается в отборе акций которые торговались вчера, и, скорее всего, будут торговаться также активно сегодня.

Далее исключаем акции, которые стоят менее $6 за недостаточностью волатильности и акции, цена которых выше $50, т.к. они сверхволатильны, что вносит сложность в постановке стоп-ордеров. Основные акции, которые нам подходят, находятся в диапазоне $6-$50.

Следующий критерий отбора акций – это объем акций. Отбираем только те , что соответствуют минимально-допустимому объему 500 000 акций в сессию и 3 месячного среднего объемов более 500 000 аций в день. В случае, если вы только начинаете торговать на фондовых площадках, рекомендуется устанавливать и верхних предел в объемах, например не более 5 000 000 акций в день.

Убираем акции, которые вчера прибавили в цене менее 1 доллара или потеряли менее -1 доллара. Это связано с идеей о том, что ели бумага не прошла достаточное количество центов, значит и потенциал заработка в ней невелик. Критерий в +1/-1 доллар может меняться, в зависимости от рыночной ситуации. Конечно, если рынок вчера находился в боковом тренде, то необоснованно требовать таких ограничений. В такой ситуации уместно снизить планку и фильтровать, например, выше +$0.8 и ниже -$0.8.

В случае ценовой разрыва (гэп) в 1.5 доллара, в то время как акция прошла всего 0.5 доллара, фильтруем акции по показателю диапазон акции в долларах от цены закрытия предыдущего дня

В результате предварительного отбора, мы получаем список из 30-50 акций: стоимостью от 6 до 50 долларов, объем от 500 тыс акций, 3-месячный среднедневной объем более 500 тыс, акция вчера прошла более +1/-1 доллара и имела диапазон торговли более 80 центов.

Оценка акций на графике.

Что нас здесь будет интересовать? Нас интересуют наличие четко выраженной внутридневной тенденции, т.е. акции с четкой направленностью, в целях возможности малорискованной постановки стоп-лосса. Оценку производим на пятиминутном графике. Также важно, чтоб бумага вела себя так не только вчера, но и пару дней до этого.

В результате отбора, у нас остается 10-15 акций с “чистыми” графиками, подходящих нам для внутридневной торговли.

Далее производим оценку потенциала акции:

-пытаемся оценить бумагу с позиций ближайших уровней сопротивления/поддержки, далеко ли они, есть ли у акции силы пробить их, как себя ведет дневной график последний год, далеко ли находится от годовых максимумов или минимумов, есть ли у нее на пути “круглые” уровни – 20, 25, 30, 50 долларов и т.д. и проводим окончательный отбор по критерию потенциала или запаса хода акции.

-потенциал также может быть оценен или скорректирован с позиций фундаментальных показателей и новостей компании или рекомендаций аналитиков.

-также следует обращать внимание на владение акциями данной компании крупными институциональными инвесторами (хедж-фондами, пенсионными фондами), а также на динамику покупок или продаж данной бумаги ими. Еще полезно просмотреть операции инсайдеров (директоров, CEO) со своими акциями.

Таким образом, когда мы всесторонне изучили компании и убрали те, которые нам по разным причинам (малый потенциал, плохие новости) не подходят, у нас остается около 5-10 акций, которые и составят основу в торговле на текущий день.

Внутри дня, по ходу развития событий на рынке, мы легко можем найти и другие компании, которые активно двигаются, пробивают годовые максимумы или минимумы, важные уровни. Но иметь план, базу, основу в виде предварительно отобранных акций не только целесообразно, но и совершенно необходимо.

В последующих постах я опишу подробнее как пользоваться указанными сайтами и более подробно как делаю отбор акций на текущий день торгов. Следующая статья на эту тему называется Как отобрать акции для торгов. В ней будут приведены скриншоты для наглядности и лучшего понимания.

7 лучших точек для входа в рынок

2010-06-09T09:30:00.008+03:00

Вашему вниманию предлагаются 7 чрезвычайно простых, но эффективных способов входа в рынок. Они – одни из самых лучших, хотя просты и незамысловаты. Эти способы хорошо себя проявляют, подтверждая эффективность в огромном большинстве случаев, когда другие методики пасуют, подавая ложные сигналы или заставляя нас усомниться в правильности решения. Они отобраны в результате изучения способов правильного входа в рынок. Описываемые точки входа одинаково хорошо работают на любых рынках: FOREX, фьючерсах, акциях. И какова бы ни была уверенность в успехе, не надо забывать об ордерах стоп-лосс.

Торговля в тренде

Торговля в тренде часто представляется самым простым делом. Все мы знаем старую непреложную истину: «Trend is your friend». Но вход в позицию не в самом начале только что зарождающегося тренда обычно выглядит проблематичным и опасным для большинства инвесторов. Причина скрыта в психологическом барьере, возникающем у большинства людей из биржевого сообщества, которые с трудом пересматривают свои взгляды на существующий тренд. При начавшемся росте цен после нисходящего движения все ждут катастрофического падения, поэтому с радостью продают, а при любом понижении в восходящем тренде всем кажется, что цены пойдут выше, и потому все готовы покупать при каждой коррекции. Именно поэтому большинство инвесторов входят в покупки почти на самой вершине и продают чуть ли не в основании рынка. В середине тренда часто возникает умиротворенность инвесторов, у них практически полностью исчезает забота о сохранности прибылей, скопившихся на торговых счетах.
Покупки в поднимающемся и продажи в понижающемся тренде у большинства трейдеров не совпадают с ритмом рынка. Обратите внимание, мы не рассматриваем случаи, когда торговля создается в момент зарождения тренда. Сейчас мы говорим о том, как надо вести себя внутри тренда. А для этой ситуации самые лучшие способы входа в рынок основаны на использовании трендовых линий с применением поддержки или сопротивления, определенных с помощью последних завершенных движений. Итак, вот две самые лучшие точки, позволяющие войти в торговлю с высокой вероятностью успеха при относительно малой доле риска в рыночном тренде. В каждой из них предполагается применение лимитных ордеров, и только изредка – рыночных, если для этого есть веские основания.
Точка 1.

Покупка от линии восходящего тренда при третьем соприкосновении. Восходящий тренд определяется, когда цены поднимаются. У нас появляется возможность провести линию с наклоном вверх. Проводится она по двум последовательно повышающимся основаниям ценовых баров, имеющих абсолютное дно относительно как минимум двух предыдущих и двух последующих баров. Самый лучший момент для входа в рынок возникает при третьем касании цены трендовой линии. В этой точке, безусловно, надо покупать – и только покупать (рис. 1).

Используя такую технику, следует заблаговременно выяснять ценовые уровни, которые могут быть различны – в зависимости от того, в какой момент произойдет соприкосновение цен с трендом. Самый лучший вариант – использовать дневные графики, где для каждого дня будет свой ценовой уровень. Более точную выверку можно проводить, используя часовые или 30-минутные графики. Но при этом надо учитывать реальные возможности программного обеспечения, так как плохое качество ПО может сильно исказить прогноз, дать неправильные ценовые уровни для входа.
При такой ориентации на трендовые линии негативно влияют на торговлю ложные проколы, создающие видимость прорыва сквозь линию тренда. К сожалению, признать истинность или ложность прорыва нельзя до тех пор, пока бар, прорвавший тренд, не закроется, и не начнет торговаться следующий (на рисунке 1 представлен именно такой случай: внутри дня цены опускались ниже трендовой линии, но закрытие выше подтвердило силу быков). Как правило, если тренд сильный, то цена к закрытию возвращается к нему, и часто можно видеть, что цена закрытия находится почти в точности на линии тренда. Шансы на удачную покупку только возрастают: даже если прорыв в нижнюю часть рынка и состоится, то случится он не сегодня, и рынок будет какое-то время колебаться вокруг этой точки, показывая попеременно то силу, то слабость. Темпы ценового движения, развивающегося в сторону, противоположную основному тренду, редко являются симптомом разворота, и, скорее, свидетельствуют о выжидательной политике быков, уверенных в своей силе и не желающих раньше времени выходить на игровое поле.
Точка 2.

Продажа от линии нисходящего тренда при третьем соприкосновении. Эта точка – зеркальное отражение торговли в точке 1. Соответственно, поведение трейдера в точности до наоборот противоположно – ему следует продавать при третьем соприкосновении цен с направленным вниз трендом, проведенным по двум последовательно понижающимся ценовым вершинам, достигнутым рынком ранее. Выбор этих пиков прост: нам нужны локальные вершины, характеризующиеся тем, что достигнутые на них цены максимальны в сравнении с максимумами не менее чем двух предыдущих и двух последующих баров.
Точное ценовое значение для входа в рынок каждый раз меняется, с течением времени оно становится все ниже. Безусловно, лучше всего использовать дневной масштаб, но неплохо себя проявляют часовые и получасовые графики. Ложность или истинность проколов, как и при восходящем тренде, лучше всего выверять по факту закрытия очередного ценового бара.
Торговля на прорыве

Стратегии торговли на прорыве цен сквозь существенные уровни считаются наиболее эффективными способами управления торговыми позициями, обеспечивающими высокую доходность. Часто они ассоциируются со стоп-ордерами, которые срабатывают непосредственно в момент прорыва и тем самым обеспечивают возможность занять позицию в самом начале развивающегося ценового импульса. Это все так, но на многих рынках стоп-ордера не слишком практичны, а зачастую даже опасны для торгового счета, поэтому такой путь не всегда оправдан. Для стратегий прорыва варианты вхождения в рынок с помощью лимитных ордеров дают большую возможность получения прибыли при относительно невысоком риске. Представляемые здесь варианты – наиболее эффективные способы торговать вместе с прорывом, при этом действовать лучше всего во время последующей коррекции.
Точка 3.

Покупка от поддержки в зоне между предпоследним пиком и первыми Фибо-уровнями последнего завершенного рыночного движения вниз. На растущем рынке мы часто наблюдаем движение цен наверх, развивающееся зигзагообразно. Как правило, в первой трети тренда, когда он уже обозначился и быки перешли к последовательному наступлению, медведи все еще обладают серьезной силой, поэтому им часто удается после каждого ценового всплеска наверх снизить цены настолько, что они опускаются до уровня предпоследнего пика. Иногда падение здесь прекращается, после чего следует новое движение наверх, выталкивающее цены выше. Но рынок – не то место, где все разметки стоят на своих местах, поэтому на уровне последней вершины цены могут и не найти поддержки, опустившись еще ниже. Если тренд сильный, то глубина снижения редко превышает 23%-ный, еще реже – 38%-ный уровень последнего полностью завершенного рыночного движения вниз.
Именно эта зона, ограниченная предпоследней вершиной и 38%-ным уровнем последнего завершенного движения вниз, есть наиболееблагоприятное место для совершения покупки. Рисунок 2 демонстрирует поиск точки для покупки (в течение месяца после этого акция выросла в два раза).

Точка 4.

Продажа от сопротивления в зоне между предпоследним основанием и первыми Фибоуровнями завершенного рыночного движения вверх.
Как и в случае с точками 1 и 2, точка 4 – зеркальный аналог точки 3, предназначенный для того, чтобы направить нас в торговлю на короткой стороне при корректировочном возврате цен наверх. На рынке, собравшемся падать, прорывы часто определяются в момент преодоления уровней, достигнутых в предшествовавших ценовых минимумах. Довольно часто, особенно на ранних стадиях формирующегося тренда вниз, восстановление рынка поднимает цены до уровня пробития поддержки с возможными проколами выше. Здесь – как раз то место, где надо продавать. Определить более точно зону сопротивления помогут Фибо-уровни, из которых лучше всего работают 38%-ные. Иногда хорошим подспорьем выступает уровень на 23.6%, свидетельствующий об очевидной слабости рынка и его готовности идти вниз. На рисунке 3 показано, как применять изложенные правила: уровень А определен по ценовому основанию точки 1; уровень В – 23.6% отрезка 1-2; уровень С – 38.6% отрезка 1-2.

Точка 5.

Покупка от контр-тренда, являющегося нисходящим трендом, становится практичной, если цены проходят его снизу вверх, фиксируя закрытие в выбранном временном масштабе выше трендовой линии. Сценарий развития событий для этого варианта обычно таков: сначала цены проходят сквозь линию тренда, закрепляются выше, а в ходе коррекции опускаются к нему сверху. На линии тренда, ранее игравшего роль сопротивления, возникает поддержка. Именно на ней и находится одна из выгоднейших точек для покупки (рис. 4).

Дополнительное подтверждение всегда может быть получено по методике определения глубины коррекции с помощью Фибо-уровней. Эта же методика позволяет отсеять обманчивые движения, создающие иллюзию изменения тренда, и понять, следует ли покупать на линии тренда или лучше подождать прояснения ситуации.
Точка 6.

Продажа от контртренда. Продажа от контр-тренда, ранее работавшего как восходящий тренд и игравшего роль поддержки, а после его пробития ценами вниз превратившегося в сопротивление, – весьма логичный ход. Этот метод очень эффективен и относится к чрезвычайно действенным способам занятия выгодной позиции на короткой стороне рынка (рис. 5).

Подтверждение об истинности прорыва нам опять же могут дать уровни Фибоначчи. Если восходящий тренд превратился в сопротивление, и вблизи него находятся уровни коррекции, то шансы для успешной продажи резко возрастают. Даже если мы ошиблись, есть возможность покинуть позицию без потерь, так как рынок обычно склонен вращаться некоторое время вокруг точки прорыва, прежде чем решить, куда ему двигаться дальше.
Торговля в боковом движении

Торговля в боковом движении рынка многим представляется достаточно опасным и неблагодарным делом. Попытки применять стратегии прорыва работают плохо, и нередко развивается примерно такой сюжет: после заполнения стоп-ордеров цены некоторое время движутся в нужном направлении, а потом разворачиваются, принося инвестору в итоге потери. Покупать от нижней границы торгового диапазона и продавать в его верхней области могут немногие – слишком велико психологическое напряжение, потому что по большей части приходится торговать против текущего тренда. Но есть одна стратегия, которая чрезвычайно действенно работает на акциях, фьючерсах или валютах, обозначивших свой торговый коридор и начавших в нем движение.
Методика построена на простом факте, говорящем о том, что в торговом диапазоне при любом повышении выше границы, разделяющей его наполовину, рынок усиливается и склонен к росту. Одновременно с этим, любое понижение ниже указанной линии приводит к ослаблению рынка, приобретающего медвежьи свойства. Таким образом, возникает возможность использовать эту пограничную зону между бычьим и медвежьим рынком для кратко- и среднесрочной торговли.
Точка 7.

Торговля от середины диапазона. Правила для использования пограничной зоны таковы:

Покупать, если рынок поднимается выше середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения.

Продавать, если рынок опускается ниже середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения. Эта техника слабо применима для торговли с временными рамками свыше нескольких дней. Скорее, она подходит для внутридневной торговли и для случаев удержания позиции не более 2-3 дней. Но анализ в любом варианте надо проводить по дневным и даже недельным графикам.
Выявить 50%-ную границу одного, а еще лучше – двух последовательно прорисовавшихся последних завершенных рыночных движений обычно не составляет проблем, но остается вопрос: «Что можно использовать для получения подтверждения?» К сожалению, простого ответа на него не существует – обычно вблизи этой пограничной зоны мало что указывает на однозначность будущих событий, а рынок в целом выглядит готовым двигаться в любую из сторон. Поэтому помочь понять, как надо действовать, может только просмотр поведения рынка во время прохождения им границы, разделяющей бычьи и медвежьи настроения, включая изменение его характера в этот критический момент. К счастью, возможности онлайн-торговли позволяют все это делать, даже не прибегая к выводу цен на график. Вход в торговлю по данной методике имеет логичную точку выхода, которую подсказывает выявленный торговый диапазон, где позицию имеет смысл закрыть. Другие варианты предполагают выход вблизи любого из уровней Фибоначчи – в зависимости от видов на прибыль и возможных потерь. Пример подобной торговли показан на рисунке 6.

Данная статья перепечатана с любезного разрешения Альберта Азимова с его БЛОГА.

Почему важно, в какое время внутри сессии торговать

2010-06-05T00:07:00.006+03:00

Есть такой миф, что трейдеру все равно, в какое время он зашел в рынок или вышел из него. Главное, мол, чтобы угадать направление. Однако правда в том, что в течение рабочего дня рынок ведет себя по-разному.
Я люблю торговать на пробое важных уровней вчерашнего дня. Моделей или комбинаций из баров. Мое время – первые пара часов работы рынка. Заметил, что если уж пробой произошел в это время, денег он мне принесет. Есть позже – то там вероятность снижается.
Итак, поехали:

Нью-Йорк | Киев
9.30-9.50 | 16.30-16.50 Открытие
Открытие рынка, самая волатильная и опасная часть торговой сессии. И может быть самой прибыльной, если прекрасно понимаешь происходящее на рынке и в акции. Новичкам не рекомендую торговать эти первые 20 минут. В это время отыгрываются новости, earnings, и дисбалансы, которые сформировались после закрытия вчерашнего дня до открытия сегодняшнего. Большинство технических индикаторов показывают неадекватную картину и проторговывается наибольший объем.
9.50-10.10 | 16.50-17.10 Утреннее движение
Эти 20 минут очень важны для дейтрейдеров. Очень хорошо искать акция на продолжение первоначального импульса.

Например, акция на открытии показала направление и можно легко определить, что хотят с ней делать трейдеры. Объем в это время падает, но все равно высокий.

Это самое лучшее время для поиска и совершения сделки. При сильном тренде рынка, откаты маленькие или отсутствуют.
10.10-10.25 | 17.10-17.25 торги с малым риском
Волатильность в это время уменьшается. Подходящее время для «Больших» трейдеров толкнуть рынок в выбранном направлении. Необходимо высматривать подсказки в индексах (DOW, S&P500, NASDAQ) и внимательно смотреть на ленту, выискивая точки входа.
10.25-10.30 | 17.25-17.30 уходим или остаемся
Большая часть волатильности и ордеров к этому времени уже уходит. В первый час было несколько откатов. Многие трейдеры фиксируют прибыль и заканчивают рабочий день. Остальные трейдеры определяются со следующим движением рынка. Это время можно назвать консолидацией и подготовкой к новому рывку.
10.30-11.15 | 17.30-18.15 последнее утреннее ралли
В это время хорошо работают технические индикаторы (Stochastic, RSI). И есть такое наблюдение, что чем сильнее и волатильнее было предыдущее движение, тем больше шансов, что пойдем в том же направлении и к 11 часам.
11.15-2.15 | 18.15-21.15 ланч (обеденный перерыв)
В это время мы ужинаем. Но для многих трейдеров это время плачевно. Грязные движения, много ложных пробоев, рынок флэтовый. Плохое соотношение прибыли к риску. Сильно падает объем. Трейдеры «на полу» и институциональные инвесторы обедают. Не следует превращать прибыльное утро в убыточный день, торгуя в это время.
2.15-3.00 | 21.15-22.00 трейдеры торгуют после обеда
Движения хорошо поддаются анализу с помощью технических индикаторов. В 3 часа закрывается CME (Chicago Mercantile Exchange – Чикагская товарная биржа) и следует ожидать роста объема, поскольку трейдеры облигациями вступают в игру на рынке акций и фьючерсов.
3.00-3.10 | 22.00-22.10 рывок
Рынок облигаций закрылся и трейдеры вливаются в рынок акций. Это время характеризуется быстрыми и резкими движениями.
3.10-3.25 | 22.10-22.25 внимание
При подходе к 3:30 нужно быть очень внимательным и аккуратным, иметь терпение и оставаться с трендом. Так как в это время рынок может развернуться или приостановиться. Не следует привязываться к позициям, как только ситуация меняется не в вашу сторону, сразу выходить.
3.30-4.00 | 22.30-23.00 пересмотр портфеля
Очень опасное время. Фонды и финансовые институты пересматривают свои портфели. Могут быть сильные и резкие движения. Лучше в эти «разборки» не влазить. Ну а если вы любите риск и драйв, то волатильность на закрытии сыграет вам на руку.
Данная статья перепечатана с любезного разрешения Альберта Азимова с его БЛОГА.

Торговые стратегии фондового рынка в торговой системе трейдера

2010-06-04T21:03:00.003+03:00

1. Трендследящие торговые стратегии

Они базируются на таком свойстве рынков, как “трендовость”, то есть способность создавать продолжительные движения в том или другом направлении. Пример: поезд, который катится. Если на него не подействует нечто особенное, он будет долго катиться однажды набрав ход. Тренды имеют способность сами себя питать, так как основная масса торговцев со своими торговыми системами включается в рынок видя, что он начал расти. Эти покупки дают дальнейший рост цене и таким образом мотивируют других игроков входить в длинные позиции. Для того, чтобы заработать на тренде, его надо надо распознать. Собственно в этом и состоит все искусство хороших трендовых трейдеров. Вовремя распознать новый тренд!

Так как тренд состоит из импульсных и коррекционных волн, то есть несколько возможностей зайти в него. Кроме того, из тренда нужно вовремя выйти. Если быть точным, то классные игроки выходят из тренда как раз в то время, когда аматоры только начинают подумывать о том, чтобы к нему присоедениться. Традиционный технический анализ фондового рынка и популярные торговые сигналы играют в этом далеко не последнюю роль.
Старая поговорка брокеров:”Если об покупках акции уже говорят пенсионерки на лавочке – ее нужно сбрасывать”.
Большинство трейдеров любят, когда цена идет по тренду, и покупают в тот момент, когда она выходит из очередной коррекции, используя например МА как указатель этого момента.
Есть также другой метод, он базируется на такой теории технического анализа: если рынок идет в новый максимум, значит у него есть сила для новой волны. И отсюда старая как мир, торговая стратегия покупок на прорывах старых максимумов. Советую вам ориентироваться на значительные максимумы, иначе ложные сигналы сьедят всю прибыль от прибыльных сделок.
Примером может служить простая 4х-недельная торговая стратегия. Инструкция по ней выглядит так: покупай, когда акция проходит 4х-недельный максимум вверх. Стоп обязателен.

2. Контртрендовая торговая стратегия (противотрендовая). Не для новичков!

Использует коррекции для получения прибыли. Так как коррекции иногда оказываются больше, чем просто 50% просадками, такая стратегия может хорошо прибавить профита на депозит. Для старта сделок использует обычные дивергенции на осцилляторах, а также сильно “перекупленные” осцилляторы как сигнал перегрева акции. После таких сигналов акция готова свалиться вниз. Очень хорошо, если к моменту перегрева акция еще и нашла сопротивление на важном уровне. Это идеальный сигнал для нашей торговой тактики.

Есть такая поговорка:”Для того, чтобы акция росла, ее должен кто-то покупать. Для того, чтобы она падала – достаточно просто ничего не делать”. В целом акции проваливаются вниз с большей скоростью, чем ростут. Особенно хорошо, если акция является хроническим неудачником, у нее плохие показатели, слабая прибыль или ее отсутствие. Такие акции первыми провалятся в плохие дни. И можете быть уверены, найдутся торговцы, которые будут им активно помогать своими шортами.
Контртрендовые торговые стратегии часто используются в паре с трендовыми, чтобы предохраниться от слишком больших просадок в цене. Они позволяют пересидеть коррекцию не теряя и доллара, или даже делая прибыль.

3. Следование за моделями рынка.

Суть этой торговой стратегии в том, что рынок формирует неизменно одни и те же фигуры (паттерны) перед тем, как сделать некое новое сильное движение. В техническом анализе существует множество описаний соответствующих движений рынка, которые служат торговыми сигналами. Таких паттернов есть более ста. Я не берусь даже их перечислять. Но толковые трейдеры в своих торговых системах используют постоянно не больше десяти.
Две самых распространенных – модель треугольника и всевозможные прямоугольники (они же консолидации, базы )

Разворотные модели торговых сигналов – двойная вершина, двойное дно, тройная врешина.
Пожалуй сюда надо также добавить модели, которые хорошо видны на японских свечах. Есть целые справочники по этой теме. Такие модели отлично работают на дневных графиках. У меня есть тоже несколько любимых.

4. Торговля в канале.

Эта торговая система появилась и стала популярна на тех инструментах технического анализа, которые не создают трендов. То есть почти все время двигаются между некими границами. Помните, как выглядит кардиограмма сердца ? Вот это называется флет или рейндж, или еще боковой тренд. Торговая тактика предполагает, что мы покупаем от нижней границы и продаем вверху, затем разворачиваемся и торгуем вниз, покупая около нижней границы. Стопы ставятся за пределами канала.

Самый распространенный – горизонтальный канал. Но бывают и наклонные каналы, в которых надо торговать уже в направлении тренда. Если канал наклонен вверх, то мы только покупаем.

5. Торговля гэпов.

Эта торговая стратегия эксплуатирует гэпы прорыва или гэпы истощения. При грамотном применении может давать очень предсказуемую прибыль. Даже для начинающего трейдера это интересная торговая система. Я выложил несколько роликов на эту тему

6. Торговля фундаментальных новостей.

Эта торговая стратегия использует новости по рынку в целом, новости по секторам рынка и новости по отдельным акциям. Например отчеты по квартальной прибыли (ёрнинги) которые выходят регулярно и к ним можно подготовиться. Ко всем новостям по рынку США можно подготовиться, следуя календарю – который и становится существенным источником торговых сигналов.

Это краткий обзор разных торговых систем трейдеров, и тут уже есть те торговые тактики технического анализа фондового рынка, которыми не первое поколение биржевых игроков делает деньги.
Осваивайте и удачи вам в торгах !
Данная статья перепечатана с любезного разрешения Альберта Азимова с его БЛОГА.

Я ДЕЙТРЕЙДЕР

2010-03-28T23:55:00.001+03:00

Да, я дейтрейдер и торгую на NYSE. Для того, чтобы быть успешным дейтрейдером, нужно много потрудиться чтобы изучить рынок, стратегии торговли, делать домашнее задание, правильно читать графики, анализировать различные новости и многое другое...
Отбор акций на 29. 03. 2010

ABT	CB	MET
AET	CI	NKE
AFL	CMI	NOV
AGO	FST	PBR
AMT	HES	PH
ANR	LEN	PRU
ATI	LNC	SLG
BBT	MDR	STT
BTU	MEE	SUN

Конечно, не все отобранные акции поведут себя так как нам бы этого хотелось, но все равно, можно будет выбрать хороший тренд и заработать. Попутного Вам тренда

2010-03-28T11:10:00.000+03:00

Для многих людей заработок в интернете - это сказка или просто мечта. Существует много различных способов заработка. Я зарабатываю на американской фондовой бирже. В дальнейшем я буду описывать свои сделки, рассказывать как я делаю отбор акций, какие использую стратегии, где беру информацию и т. д.

ABT	CB	MET
AET	CI	NKE
AFL	CMI	NOV
AGO	FST	PBR
AMT	HES	PH
ANR	LEN	PRU
ATI	LNC	SLG
BBT	MDR	STT
BTU	MEE	SUN

ABT	CB	MET
AET	CI	NKE
AFL	CMI	NOV
AGO	FST	PBR
AMT	HES	PH
ANR	LEN	PRU
ATI	LNC	SLG
BBT	MDR	STT
BTU	MEE	SUN

ABT	CB	MET
AET	CI	NKE
AFL	CMI	NOV
AGO	FST	PBR
AMT	HES	PH
ANR	LEN	PRU
ATI	LNC	SLG
BBT	MDR	STT
BTU	MEE	SUN