RTStrade

КАК НАУЧИТЬСЯ БЕЗУПРЕЧНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ

2010-03-01T00:08:00.003+03:00

отрывок из книги Марка Дугласа " Дисциплинированный трейдер"

Умелое проведение сделок - основа основ (наряду с прочими) в деле превращения в преуспевающего трейдера. Оно же, пожалуй, и самое трудное для освоения. Во всяком случае, выявить в рыночной картине выгодный момент гораздо легче, чем воспользоваться им. С другой стороны, на это есть серьезные причины, причем помимо уже описанных внутренних преград. Чтобы понять их, надо понять природу торговых систем и законы их взаимодействия с рынком и человеком. (Под торговой системой я имею в виду любую методику, которая позволяет стабильно выявлять выгодные моменты для покупки или продажи с последующей ожидаемой прибылью.) Большинство хороших торговых систем (технических или иных) стабильно обыгрывают рынок в течение длительного времени. Многие из них годами были доступны широкой публике. Однако огромная пропасть между теоретическими и практическими результатами (к которым приходят
почти все) остается. Дело в том, что торговые системы дают ограниченный набор вариантов поведения рынка, меж тем как оно бесконечно по разнообразию комбинаций. Математическим или механическим способом системы сводят связи между характеристиками поведения человека к процентному показателю вероятности следующего действия. Они способны охватить лишь очень ограниченный набор этих характеристик по сравнению с миллионами возможных. Допустим, выявлена некая модель. Отмеченная схема ее развития в прошлом может теперь повториться - а может и не повториться. Следовательно, точно определить ее действительность на сей раз можно лишь после ее фактического завершения. В этой ситуации есть одно большое психологическое «но»: трудно использовать выгодный момент с неточным прогнозом исхода. Правда, многим нравится считать себя удалыми трейдера-ми. Но на самом деле им хочется именно гарантированного результата - разве что с минутным напряженным ожиданием: чтобы прочувствовать якобы неопределенность исхода. Зачем нужна эта минута напряжения? Чтобы усилить элемент волнения, без которого жизнь будет слишком пресной. Но когда дело доходит до самой торговли, то никто не торгует с целью проиграть и никто не вступает в сделку с верой в ее убыточность. Однако абсолютно все системы дают сбой в виде убыточных сделок. Как тут не соблазниться на попытку отыскать будущую разорительницу, что-бы не вступать в нее? Однако большинство моих читателей уже знают, что попытка перехитрить свою торговую систему - это упражнение на сверх-разочарование. Порой система дает сигналы торговать так, как совершенно не вяжется ни с вашей логикой, ни с вашими оценка-ми. Порой система вступает в спор с вашей логикой и бывает права. А порой вы сами соглашаетесь с системой - и бываете неправы. Поймите одно: технические торговые системы созданы не для того, чтобы перехитрить их. Поясню: они не рассчитаны на подачу отдельных сигналов о выгодном моменте, которым нужно воспользоваться, если случай кажется подходящим. У систем другое назначение: выявить математическим путем закономерности в групповом поведении в прошлом, а затем дать им количественную оценку и классифицировать с целью получить статистически надежный прогноз. Рисковать и участвовать в торговле гораздо труднее, чем в какой-нибудь авантюре, исход которой, судя по статистической вероятности, чисто случаен. Именно поэтому, из-за своей случайности, авантюра дается легче. Поясню сказанное. Допустим, вы делаете ставку в азартной игре, зная, что результат в ней будет чисто случайным - то есть никакой логикой или числами его не предугадать. Значит, в случае отрицательного результата вы не виноваты. Иное дело - торговля. В ней будущее - не чистая случайность. Ценовое движение, выгодные моменты и результаты - дело рук трейдеров: ведь они действуют, исходя из своих прогнозов и ожиданий. Каждый приложил руку к будущему итогу, вступая в сделки или выходя из них в зависимости от своих понятий. Фактически, трейдеры создают будущее своими совокупными действиями, основанными на индивидуальных прогнозах. Поэтому результат их действий чисто случайным не назовешь. В самом деле, они имеют собственные представления о будущем и его влиянии на рынок - иначе не стали бы спорить с торговой системой. Отсюда в торговле появляется элемент ответственности, которого нет при участии в чисто случайных делах и от которого трудно уклониться. Повышенная ответственность означает и повышенную значимость самооценки, которая ставится на карту. Оттого участвовать в торговле гораздо труднее. Чем оправдать любые свои промахи, которых надо было или можно было избе-жать? А из-за них и результат оказался хуже. Кроме того, человек торгует не в информационном вакууме. В своих прогнозах он учитывает сведения, которые технические системы, наоборот, не учитывают. В результате происходит столкновение двух взглядов на будущее: ум говорит человеку одно, а чисто математическая логика, по которой торговая система прогнозирует поведение людей, - другое. Именно поэтому к техническим системам трудно приспособиться, с ними трудно работать. Люди не приучены мыслить понятиями вероятности и уж тем более не привыкли закладывать в себе понятия, благодаря которым статистическую вероятность того или иного прогноза группового поведения можно было бы представить в математической формуле. Чтобы успешно работать с торговыми системами, нужно пополнить свою систему понятий двумя навыками: мыслить понятиями вероятности и соотносить числовые показатели или механику системы с поведением. К сожалению, единственно возможный путь действительно овладеть ими - прикладной: они прививаются в ходе работы с системой. Трудность состоит в том, что редко кто из рядовых трейдеров будет работать с той же системой после двух-трех проигрышей кряду. Но для большинства торговых систем такие проигрыши - почти норма. Получается некий парадокс или тупик. Ведь как делать то, во что не веришь? Надо заставить себя поверить. Но такое возможно лишь после долгих трудов - то есть пока это не станет частью вашей системы понятий. Вот где сыграет свою роль внутренняя дисциплина: благодаря ей безупречное проведение сделки войдет в привычку.

отрывок из книги Дугласа "Дисциплинированный трейдер"

2010-02-23T18:51:00.003+03:00

Хотите, расскажу одну историю из своей жизни? Она связана с суеверием, которое бытует среди трейдеров торгового зала. Как-то утром я пошел в туалет в здании Чикагской товар-ной биржи. Все унитазы были заняты, кроме одного. К нему-то я и направился. «Стойте!» - обернулся вдруг человек, стоявший у соседнего унитаза. Взглянув на меня, он добавил
очень вкрадчиво:«Не ходите туда. Вам лучше подождать. Я уже заканчиваю». Я даже онемел от удивления. А он, тоже молча, указал на монетку на дне свободного унитаза. «Ну и что?» - взглядом продолжил наш немой диалог я, потому что понятия не имел, на что он намекает. Ослушавшись своего советчика, я выбрал-таки унитаз с монеткой. Как же он тогда занервничал! И пулей вылетел из туалета! Вернувшись в торговый зал, я потом рассказал одному из моих клиентов об этом случае и поинтересовался, не знает ли он, в чем дело. Естественно, знает. Ведь он (как и мой советчик) -трейдер торгового зала: ему ли не знать, что деньги на дне унитаза - плохая примета. Естественно, от этих монет надо держаться подальше. Поразмыслив над его словами минуту-другую, я подумал: а не пройтись ли по всем биржевым туалетам, положив монетки во все унитазы? Что тогда? )))
Теперь вам, наверное, ясно, в какую психологическую ловушку попадает рядовой трейдер, отказываясь от плана и правил в своих торговых делах. Понятно, что тогда он за результаты не отвечает, однако становится игрушкой в руках толпы. Его бросает из стороны в сторону и от ее прихотей, и от собственных безудержных порывов. Он то выигрывает, то проигрывает, сам не зная почему и не понимая, что вообще делать дальше. Ловушка до-нельзя коварная: ведь она создает психологическую ситуацию, которую я бы назвал «случайный выигрыш» и «случайный проигрыш». Последствия ее могут быть очень печальные. Ведь чтобы научиться повторять успех и не повторять ошибок, нужно знать, как поступал сам и как поступал рынок.
А откуда взяться таким знаниям? Но как же хочется повторить успех! Ведь он так приятен!

Полезное видео

2010-02-23T18:14:00.002+03:00

хоть и показаны примеры на Американском рынке, но общие принципы изложенного очень подходят и для РТС

«Прозрение» или «про зрение»?

2010-02-17T23:48:00.005+03:00

Этот материал взят с блога drtrend.ru

Мы видим действительность через призму наших стереотипов. Говоря проще, мы вообще не видим действительности – просто создаем ее в своем мозгу. Чем больше думаю над этим, тем больше примеров нахожу в реальной жизни.
Вчера в чате Саши Резвякова услышал его коммент по поводу отсутствия тренда на дневном графике. На мой вопрос,
как такое может быть если есть явная трендовая комбинация свечек, он сказал, что вчера была внутренняя свеча… У меня она выглядела как свечка с максимумом и минимум больше предыдущего дня. Оказалось, что разные терминалы отображают свечи по разному (!!!!). Квик отображает день календарно, то есть дневная сессия + вечерняя. АД отображает торговый день на бирже т.е. вечерняя сессия + дневная. Из за этого картинки которые мы видим разные. Выход из этой ситуации может быть только если смотреть на посессионный график. Оцените разницу

Отдельное спасибо Павлу Ануфикову написавшего программу для создания посессионных графиков и предоставившего ее в свободный доступ (что сейчас бывает не часто)

Видео которое НЕОБХОДИМО смотреть, когда скверное настроение долго не покидает вас

2010-02-17T15:47:00.003+03:00

Один из моих методов входа

2010-02-15T15:47:00.009+03:00

Многие меня спрашиваю как же я торгую и как у меня получаются такие красивые входы.Во первых так красиво у меня получается не всегда, по тому что есть ещё проблемы с дисциплиной. То есть я не всегда дожидаюсь выполнения своих же условий для входа.Но когда всё делаю так как положено то получается просто замечательно. Так что самое главное в трейдинге это побороть самого себя. Решил попробовать сформулировать один из любимейших своих входов и показать что как и зачем я смотрю для этого.

Все свои входы всегда я ищу только на минутном графике (рис1.в верху). Основной тренд смотрю на 10ти минутном графике (рис1.внизу). На нём у меня стоят биржевые объёмы и
МА с периодами 157 и 50 , средние не являются основными сигналами и стоят только для визуальной ориентации в пространстве, ну и как дополнительные сигналы. Самое главнейшее условие для входа это что бы график выглядел примерно так как на рисунке 1, то есть мягкий, ровный, свечи почти без сквизов и присутствовал явный тренд (не важно в какую сторону), ну и естественно 10 минутный график тоже что бы был с явным трендом. Если на 10 минутном графике трудно разобраться, то смотрю 60 минутный график. Что такое тренд вы можете посмотреть на видео внизу отРезвякова и Вербицкого, они достаточно подробно и понятно рассказывают.
И так на 10 минутке выделенном серым прямоугольником мы видим тренд вниз так как следующая низинка ниже предыдущий и вершинка ниже предыдущей (большой сквиз в верх не учитываем, смотрим только тела). Под цифрой один на рис.1 видим последнюю низинку и откат к средней.
И тут мы начинаем ждать на минутном графике подход к средней и возможный отбой от неё.
Сигналом для входа является бычье поглощение. То есть когда последняя бычья свеча закрывается первой или второй свечой медвежьей. Заходим на последних 20ти-5ти секундах
формирования медвежьей свечи пробившей лоу последней бычьей свечи или в начале следующей медвежьей свечи (цифра 2). сразу ставим стоп под хай последней свечи медвежьей плюс 10 пунктов, можно 20. И двигаем его периодически только по хаям последних МЕДВЕЖЬИХ свечей, бычьи откаты игнорируем. Если откат выбивает стоп значит вход был не идеальным. Сидим дальше ищем. Если видите что средние направленны все вниз и цена ниже них и индексы РТС и ММВБ и S&P500 и DOW JONES направленны вниз и свечи вниз идут без сквизов вниз с ростом объём. То можно переходить на 10ти или 5ти минутный график и стопы тянуть по их свечам. Это значит что вы поймали пик и можно не плохо на этом прокатиться. Ну и естественно смотрим стакан заявок, общее настроение должно поменяться на бычье. Это значит что заявок на покупку должно быть больше чем на продажу и появляться покупателей всё больше и больше, это один из главнейших показателей правильности входа. Бывает что всё смотрит вниз но продавцов на много больше чем покупателей, это значит что фьючерс ещё не решился идти вниз, может через 10 секунд и пойдёт , но не в данный момент это точно. Последнее время тех кто торгует по Резвякову на минутках, часто выкидывает на откатах. В среднем раза 2-3 подряд, прежде чем цена реально пойдёт туда куда планировалось. Стакан в такие моменты очень часто уберегает от раннего входа. Средний стоп у меня от 100 до 200 пунктов. Больше я пропускаю вход. Примерно как то так. Ещё раз обобщу: Мой вход ищется по тренду на минутке ,после отката на 10 минутке.
Прилагаю скрины индексов в момент тренда вниз 12.02.2010г. в 12.10
Как добавить историю в графике доу джонса не знаю.

40 классических торговых правил, проверенных временем необходимых для выживания трейдера

2010-02-14T17:27:00.003+03:00

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте ваши планы.

2. Записывайте ваши результаты.

3. Сохраняйте позитивный настой в независимости от ваших потерь.

4. Не приносите рынок с работы домой.

5. Постоянно повышайте уровень ваших целей.

6. Покупайте на плохих новостях и продавайте на хороших.

7. Не бойтесь покупать высоко и продавать низко.

8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.

9. Изолируйте себя от мнений других.

10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально.

11. Ограничивайте ваши потери - используйте стопы!

12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.

13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции - это тоже позиция.

14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.

15. Трейдеры учатся на потерях - не на прибыли. Изучайте каждый лосс для улучшения своих знаний о рынке.

16. Самая сложная задача в торговле - не предсказание, а самоконтроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли - это Вы.

17. Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее определенным правилам.

18. Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то, что вы выстроили за три месяца бычьего рынка.

19. Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы - ставьте трейдинг-стопы на 20%.

20. Вы должны иметь план, вы должны знать свой план - и вы должны следовать ему.

21. Ожидайте потери и воспринимайте их с достоинством. Те, кто мрачнеют от потерь, обязательно пропустят следующую возможность, которая скорее всего будет прибыльной.

22. Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% прибыли действуя против рынка.

23. Ключ к успешной торговле - изучение самого себя.

24. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинированно изучать свои ошибки.

25. Воспринимайте потери как шаг навстречу победе.

26. Вы приняли лосс? Забудьте о нем быстро. Вы получили профит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать вам ясно думать и упорно трудиться.

27. Один из важнейших секретов трейдеров - соизмерять свои желания с желаниями рынка. Рынок - это истина, поскольку отражает все силы, борющиеся на нем.

28. Намного легче войти в трейд, чем выйти из него.

29. Если рынок не делает того. что вы от него ожидаете - выходите из рынка.

30. Никогда не добавляйте к проигрывающей позиции. Проигрывающая позиция означает, что Вы не правы.

31. Не пробуйте предопределить вашу прибыль.

32. Ключ к богатству в торговле - простота. Избегите методов, которые Вы не понимаете.

33. Не будьте чрезмерно любопытны в отношении причин, двигающих рынок.

34. Остерегайтесь открывать слишком большие позиции, который могут повлиять на ваши эмоции. Не будьте слишком агрессивны на рынке. Обходитесь с ним мягко, пусть ваши прибыли растут постепенно, а не взрывом.

35. Не пытайтесь определить пики и вершины.

36. Вы должны верить себе и в свою способность здраво рассуждать если вы хотите выиграть в этой игре.

37. На тонком рынке не стоит пытаться угадать в какую сторону будет следующее большое движение - вверх или вниз.

38. В мире денег никто не знает, что случится в будущем. Никто! Поэтому успешные трейдеры не пытаются разместить свои позиции исходя из того, что должно случиться, а реагируют на то, что уже произошло.

39. Если корабль погружается, не раздумывайте - спрыгивайте!

40. Теряйте ваши возможности - но не деньги. За редким исключением необычных условий, возьмите в привычку использовать стоп-профит. Не корите себя, если цена продолжает расти без вас. Лучше вспомните о тех случаях, когда своевременная фиксация прибыли предотвратила потери.

10 ступеней трейдера

2010-02-14T17:23:00.004+03:00

(Автор: Лори Спенсер)
Я хотел бы описать 10 ступеней, через которые необходимо пройти трэйдеру для достижения успеха на фьючерсном рынке. («От себя добавлю, что не только на фьючерсном рынке, а на любом другом также»).

Мы последуем за Марком в его путешествии. Вы же сможете определить, на какой ступени находитесь.

Ступень 1

Марк, абсолютно не интересующийся миром фьючерсов, обратил внимание на движения, которые делают pork bellies.

Ступень 2

Марк изучает мир фьючерсов по ряду публикаций «Как поймать удачу на
фьючерсном рынке», купленных за 49,95 баксов. Его заинтересовали публикации и он заплатил за «секреты», которые так изложены. После потери денег с использованием «секретов», он оставляет ступень 2, покупая больше газет, новостей, семинаров, программ, и переходит на ступень 3.

Ступень 3

Теперь Марк думает, что все люди, продающие секреты, - проходимцы. Так он решает торговать, полагаясь на собственную интуицию. Покупает и продает, используя комбинацию догадок, советов, слухов, наблюдений и т. п., и начинает видеть некоторый успех своего предприятия. Он чувствует себя хорошо и как только начинает наращивать свое присутствие в рынке, теряет все с несколькими большими ударами рынка.

Ступень 4

На этот раз после нескольких лет зализывания ран он пробует технические индикаторы. Ему кажется, эксперты и профи должны уметь предсказывать рынки. Иначе почему они успешны?

Он старается следовать профи в их действиях. Он старается следовать комплексу методов Фибоначчи, волн Эллиота, циклам для определения, как высоко или низко пойдет рынок. Но пока это не работает и он продолжал терять деньги.

Сейчас каждый трэйд пугает его. Потеряет ли он все снова? Страх делает лучшее из возможного – парализует его. Урок третьей ступени оказался болезненным.

Ступень 5

Он все еще привязан к чарам индикаторов. Должен существовать набор индикаторов, предсказывающих рыночные движения и чувствовать их. Должен существовать индикатор, который обеспечит прибыльные трэйды.

Сейчас все его решения базируются на индикаторах. Он не хочет покупать, если ADX ниже 16 и Стохастик перепродан и ниже 10, хотя линия тренда показывает вверх. Затем он выбирает 20 минутное временное окно для проверки этих критериев.

Он все еще не может делать деньги и понял, что необходимо нечто большее, чем простой индикатор.

Ступень 6

Так к трэйдам Марк добавляет стопы для защиты капитала. «Только бы суметь остаться в игре до следующего трэйда. Я знаю, я могу сделать это», - говорит он себе.

Но он все еще теряет деньги, однако меньше чем раньше, и делает немного на выигрышах. Счет колеблется между плюсом и минусом, не желая расти.

Ступень 7

Затем Марку приходит откровение: «Если я могу просто оставаться в стороне от choppy market, я сорву куш». Он возвращается к предсказанию рынка. Так он возвращается к своим правдивым индикаторам, и когда они говорят: «Choppy», - он остается вне рынка, дожидаясь только больших движений.

Рынок наказывает его, выбив четверть счета. Марк ругает себя за то, что делает, но уже слишком поздно.

Когда он следует своей системе и выходит с целью зафиксировать профит, рынок продолжает двигаться и Марк ругает себя, что не остался в рынке. Хотя все равно не понимает, что не это главное. Надо бы оставить все как есть, но он не может. Ему кажется, что это опять неудача, ведь можно было снять все движения рынка. Бедный, бедный Марк.

У него нет готовых решений на все времена и иногда он использует субъективный взгляд и рынок вознаграждает его. Так происходит пока он думает, что понимает происходящее, затем рынок забирает все заработанное плюс несколько больше для ровного счета.

Марк боится торговать. Он умный человек, но не понимает, почему то, что он делает не работает. Почему не может сделать то, что делают профи. В чем секрет?!!

Большинство людей остановятся на этой точке, иногда возвращаясь на Ступень 2 и повторяя цикл.
Ступень 8

Оказавшись на этом уровне, Марк узнал, какова польза от предсказания рынков, новостей, иллюзий, что существует некоторый особый секрет рынка.

Он принимает лоссы, как необходимость при трэйдинге и отходит от использования 80 процентов своего времени на анализ индикаторов в пользу использования 80 процентов времени на money management.

Его индикаторы, за годы работы показали эффективность 50 на 50, но он был счастлив и этому.

Он знает, что ключ к извлечению прибыли не в получении 80 процентов прибыльных сделок, а в принятии небольших лоссов, когда он не прав, и больших выигрышей, когда прав в удержании позиции. Он никогда не позволяет позиции уплыть из рук. Если он получает плохое исполнение ордера, он выходит из рынка. Для снятия прибыли он применяет только объективный trailing stop. Все остальное считает маслом масляным.

Марк также имеет набор правил для определения тренда, в качестве критериев входа и выхода. Он знает, что это не является ключом к большим прибылям, но проясняет возможные неопределенности.

Его система оттестирована на исторических данных и качественно работает при следовании правилам без необходимости отвечать на дополнительные вопросы. Он может думать, что рынок растет, но если в этот момент система говорит «продавать», продает без колебаний. Не существует ситуаций, выходящих за рамки его системы, и он делает все, как компьютер, следуя инструкциям. Система никогда не оставляет его перед двояким выбором.

Сейчас он знает, что трэйдинг больше, много больше чем просто индикатор на все случаи жизни.
Ступень 9

Марк следует своей системе. Каждый лосс, который он принимает, закрывается последующим профитом, и теперь Марк торгует без эмоций.

Ничто не может заставить его отступить от собственных правил. Более того, когда рынок ведет себя безумно, он еще жестче следует собственным правилам. Может принимать лоссы, но они не бывают большими.

Сейчас он развивает свою money management techniques для объективного наращивания позиции после ряда последовательных лоссов. Он делает бэк тестинг системы и знает максимум последовательных лоссов, которые может получить. Он расширяет присутствие на различных рынках, но никогда не допускает распыления капитала. Лучше положить все яйца в одну корзину и внимательно следить за этой корзиной. Он знает, что его система может предложить открыть позицию и ему не хотелось бы иметь недостаточный капитал в этот момент.

Трэйдинг стал для него легким занятием. Он не знает, как работает рынок, пойдет ли рынок вверх или вниз, его это не волнует. Он не знает, сколько заработает за следующий день, но может назвать несколько процентов, зарабатываемых за месяц или год.

Ступень 10

Марк на вершине возможностей и остается бдителен, чтобы не стать беспечным и не растерять достигнутого.

Он торгует большое число контрактов, но очень малым риском к капиталу. Ничто не может вывести его из игры. Он медленно наращивает позицию всегда меньшими темпами, чем растет его счет. Он ставит столько денег, чтобы в любом случае, оставался достаточный капитал и можно было вернуться в рынок. Он диверсифицирует вложения между различными рынками и всегда хранит большую часть денег в государственных ценных бумагах. Государственные бумаги позволяют быть уверенным, что ничего не сможет причинить вреда счету, пока его торговля по системе протекает неэффективно.

Мир возможностей когда-то закрытый для него, стал открытым. Но Марк всегда остается скромным по отношению к беспощадному рынку, забирая то, что он позволяет сам.

Так ответьте же себе:

1. На какой ступени стоите Вы?

2. На какой ступени Вам хочется быть?

3. Что мешает Вам сдвинуться с места?

Торговля 08.02.2010г

2010-02-08T17:58:00.005+03:00

Всю ту неделю искал и испытывал новые методы торговли, итог небольшая просадка. Пытался научится брать большие движения от 1 500 до 3 000 пунктов. На выходных посидел , по анализировал результаты торговли свои. И пришёл к выводу, что чаще всего я первые сделки делаю прибыльные и зарабатываю в среднем от 400 до 800 пунктов стабильно, а потом начинается медленный слив и итог в минусе. По этому решил для себя что мой порог заработка на первые несколько месяцев будет 700-1000 пунктов и я заканчиваю торговлю на этот день. Если заработок превышает 400 пунктов, а потом серия убытков доходит до этой суммы или ещё больше проседает профит. То тоже заканчиваю торговлю на этот день. Главная цель у меня пока, научится стабильно заканчивать торговый день в плюсе. И торговать только тогда когда перевес в сторону правильной сделки в разы выше чем убыточной.
В принципе торгуя каждый день и беря по 400-800 пунктов в день можно стабильно зарабатывать 80-100% на один контракт. И это больше чем реальность. Так зачем же мы бегаем за большими не реальными профитами??? Думаю над этим надо задуматься каждому, кто ещё в поисках своей системы!!!
Я сегодня не спеша взял свои 730 пунктов и больше не торгую. Мне хватит

Ответы на вопросы Кселиуса на клубном вечере трейдеров.

2010-02-01T20:40:00.001+03:00

Trading video 9 (wave structure)

2010-01-30T14:01:00.004+03:00

Рекомендую посмотреть

Георгий Вербицкий
www.verbitsky.ru

Trading video 8 (probability 2st part)

2010-01-30T13:59:00.002+03:00

Рекомендую посмотреть

Георгий Вербицкий
www.verbitsky.ru

Trading video 8 (probability 1st part)

2010-01-30T13:50:00.002+03:00

Рекомендую посмотреть

Георгий Вербицкий
www.verbitsky.ru

Trading video 7 (strategy)

2010-01-30T13:47:00.003+03:00

Рекомендую посмотреть

Георгий Вербицкий
www.verbitsky.ru

Trading video 6 (preparation)

2010-01-30T13:45:00.005+03:00

Рекомендую посмотреть

Георгий Вербицкий
www.verbitsky.ru

Trading video 5 (brokers)

2010-01-30T13:40:00.006+03:00

Рекомендую посмотреть

Георгий Вербицкий
www.verbitsky.ru

Trading video 4 (markets)

2010-01-30T13:39:00.005+03:00

Рекомендую посмотреть

Георгий Вербицкий
www.verbitsky.ru

Trading video 3 (Questions)

2010-01-30T13:38:00.004+03:00

Рекомендую посмотреть

Георгий Вербицкий
http://www.verbitsky.ru

Trading - video 2 (Basics)

2010-01-30T13:37:00.005+03:00

Рекомендую посмотреть

Георгий Вербицкий
www.verbitsky.ru

Trading - video 1 (idea)

2010-01-30T13:34:00.005+03:00

Рекомендую посмотреть

Георгий Вербицкий
www.verbitsky.ru

Торговля вторая половина дня 26.01.2010г

2010-01-26T19:17:00.004+03:00

Решил попробовать начать доливаться к открытой позиции. Пока неудачно, но не в минусе это уже очень хорошо. На сегодня хватит, что то после новостей не нравится мне рынок. А завтра весь день будет переполнен новостями, что не очень хорошо для моего стиля торговли. Ну ни чё будет день, будет пища.

Торговля первая половина дня 26.01.2010г

2010-01-26T11:42:00.003+03:00

Так выглядят настройки моего рабочего стола

2010-01-25T18:01:00.005+03:00

Лучший трейд за утро.

2010-01-25T13:24:00.008+03:00

С утра много тупил. Всё пытаюсь научится ловить большие тренды по 5 минутке. За что и плачу большими минусами. Решил завязать с этим и продолжить торговать так как и торговал по одноминутному графику с видением настроения на рынке по стакану заявок. И за один трейд отбил все минуса утра и комиссию. Думаю так и надо продолжать. Нечего лезть туда где не получается, по крайней мере пока. Если бы так и делал с утра, заработал бы гораздо больше. Входов чистых было предостаточно.

«Купить акции легко, продать — трудно …» Александр Элдер

2010-01-22T17:40:00.002+03:00

Рост российских акций далек от своего завершения, и даже непрофессионалы вполне могут поучаствовать в его прибылях, уверен легендарный гуру трейдинга Александр Элдер

По словам гуру трейдинга Александра Элдера, «типичный американский трейдер — это пятидесятилетний отец семейства с высшим образованием, две наиболее многочисленные профессиональные группы — это фермеры и инженеры». Для России это пока не типично. Большинство людей, даже имеющих сбережения и стабильный доход, инвестировать не решаются в принципе. Но интерес к отечественному фондовому рынку растет. Наш потенциальный
частный трейдер — это предприниматель или наемный сотрудник с доходом выше среднего. С одной стороны, у них есть средства и желание, с другой — ограничено свободное время, на анализ рынка и принятие решений они не готовы тратить более одного-двух часов в день. Но главное — у них нет специальных знаний и опыта, историй успешного инвестирования в своем социальном окружении. Не отвергая этой идеи в целом, люди нуждаются в некоей методологии, принципах осмысленной работы на рынке.

Александр Элдер формулирует основы преуспевания на рынке просто: контроль над эмоциями, определение настроя биржевой толпы через графики цен и контроль над капиталом. В интервью D’ Александр согласился рассказать об этом подробнее.

— Как стоит поступить новичку на фондовом рынке — купить паи или попробовать торговать самому?

— Покупка паев — нешуточное дело, как и сам трейдинг. Хотя времени и внимания потребуется меньше, выбор паевого фонда надо делать на основании серьезных оценок. На один фонд ставить все деньги не следует. Рекомендую разложить средства в четыре разных фонда и через полгода-год паи с худшим результатом продать. А высвободившиеся деньги следует вкладывать в другие паевые фонды. Хромающую лошадь с бельмом в глазу следует отстреливать.

— Возможно ли совмещать биржевую игру с другими занятиями?

— Конечно, возможно. Я знаю много таких примеров. Да и сам я езжу очень много, провожу семинары, но почти ежедневно слежу за рынком и регулярно совершаю сделки. Обязательное условие — на фондовом рынке должен быть четкий план действий, так же как и в своем бизнесе. Допустим, потенциальный инвестор — владелец нескольких магазинов. Под Новый год торгует шампанским, а к 8 Марта основное внимание уделяет парфюмерии и косметике. Выходя на фондовый рынок, прежде всего следует определить, какие покупать акции и на какой срок — неделю, месяц или год.

— Но как новичку это определить? Все хотят покупать растущие в цене акции и держать их до тех пор, пока не начнется разворот, срок наступления которого неизвестен.

— Тогда инвестор должен сформулировать для себя признаки роста и разворота. С позиции технического анализа цен я предлагаю продавать акцию, например, когда скользящая средняя порядка 26 на недельном графике разворачивается вниз (пример см. на графике 1). Это очень простое и одновременно жесткое правило.

Но инвестора должны интересовать еще и параметры риска при покупке акции. Причем важно, чтобы имелась количественная оценка риска. Приведу пример. Несколько лет назад с директором одной американской школы мы решили провести для школьников курс обучения биржевой игре. Я открыл брокерский счет на 40 тысяч долларов. Правило выхода из акций было сформулировано предельно просто: если купленная бумага падает в цене на один процент, то мы ее продаем, несмотря на убыток. Ученики были мотивированы тем, что в случае успеха выигрыш должен был быть разделен между учениками. В итоге нам удалось заработать чуть больше двух тысяч долларов, торгуя акциями Nokia.

— Но наш потенциальный инвестор убежден в том, что заработать на фондовом рынке можно только будучи инсайдером или финансовым гением. Вы же предлагаете ему использовать лишь ценовые графики. Каковы ваши аргументы?

— Опыт многих людей говорит о том, что, пользуясь техническим анализом, зарабатывать можно. Мой друг Джордж, отметив свое пятидесятилетие, обнаружил, что его сбережения составляют лишь около 50 тысяч долларов. Для США это мало. На семинаре по биржевой игре, который он начал посещать, ему кто-топо-всякому — по инсайду, гениальному озарению, но чтобы продать — технический анализ очень полезен. посоветовал купить акции Dell и Microsoft (дело было пятнадцать лет назад). Что акции были куплены правильно, он понял быстро: Dell тогда очень резво росла. Вопрос был в том, когда их продавать. На семинарах Джордж научился пользоваться теханализом. Он торговал шесть лет. Когда он закрыл позицию, то получил больше двух миллионов долларов. Эту историю я рассказал, чтобы подвести вас к следующему правилу: купить можно

Упомянутая скользящая средняя — это совсем не мистика. Она сродни серии фотографий одного человека в разные моменты жизни. Сегодняшняя цена — это одна фотография, но она не даст широкого представления о его характере. А серия снимков (скользящая средняя) даст такую возможность. По ней можно видеть, как меняется настроение человека: становится ему лучше или хуже. Так и по скользящей средней видно настроение рынка — медвежье оно или бычье. Сначала она растет, становится веселее, и надо покупать, а затем она вдруг нервно поворачивает вниз. Веселье кончилось, и надо выходить. Кроме того, на ценовые графики смотреть в любом случае необходимо, чтобы визуально оценить тенденцию и понять: дорогая сейчас акция или дешевая по сравнению с тем, что было некоторое время назад.

Через графики мы определяем тенденции и развороты, которые есть на всех биржевых рынках. Другое дело что новички часто пытаются ловить все колебания рынка, совершая операции внутри дня по «коротким», например пятиминутным, графикам. Это более рискованно.

— Допустим, инвестор купил, когда средняя стала расти. Если рост продолжится, то все хорошо. Но, возможно, средняя вскоре повернет вниз и продавать акцию придется с убытком.

— Я заметил, что по поводу выхода из прибыльной позиции мне звонят за советом крайне редко — ну, может, раз в два года. Зато постоянно звонят с вопросом, что делать, когда купленные акции здорово упали в цене.

Следует понять, что будущее фундаментально не предсказуемо. Мы можем говорить лишь о вероятности. При развороте скользящей средней более вероятно, что произойдет серьезная перемена. Инвестор должен быть готов к продаже акций с убытком, если он не хочет ждать приемлемых цен неопределенно долгое время. Покупая бумаги, следует устанавливать возможные потери в размере 1−2% от вложенных средств. Но реалии конкретного рынка, конечно, тоже нужно учитывать. Ограничения могут быть и в 3−5%, главное, чтобы они вообще были и соблюдались трейдером.

Часто бывает и так, что ты ставишь стоп-лосс, он срабатывает, а затем цены разворачиваются. Проблема эта из разряда «что такое не везет и как с этим бороться», но это не отменяет необходимости стоп-лоссов. Но есть и дополнительное правило: если в месяц убытки составили 6% от вложенного капитала, трейдеру следует сделать перерыв в торговле хотя бы на две недели. Иначе можно сорваться психологически. Другой аспект — размер средств не должен сковывать трейдера. Если вы испытываете страх перед совершением сделки, значит, ее сумму надо уменьшать. Но это вопрос индивидуальный…

А вообще холодноватый человек — это правильная личность для спекуляций. Я сам не люблю слово «игра» — оно характеризует трейдинг как развлечение. А успешный трейдер должен быть слегка скучным, готовым к терпеливому ожиданию и методичной работе. Я вот сегодня приду домой и буду делать записи в дневнике о совершенных сделках. Не люблю, но надо.

— А зачем вести дневник сделок?

— Основная цель — учиться, чтобы становиться лучше. Так или иначе, мы учимся на собственных ошибках, хотя очень хочется учиться на чужих. Человеку свойственно стремиться думать о ситуации лучше, чем она есть на самом деле. Для трейдера это губительно. Я записываю мотивы совершения той или иной сделки, обстоятельства. Оцениваю риск, составляю план действий, если цена пойдет в ту или иную сторону. Кроме того, ведение дневника дисциплинирует. Ведь бизнесмен ведет учет доходов и расходов, а когда видишь честную финансовую картину, то уже обманывать самого себя труднее.

Возможно, инвестору есть смысл обращаться за советом к эксперту-трейдеру, которому он доверяет. Это может уберечь от некоторых ошибок.

— Нанять аналитика?

— Аналитика нанимать без толку. Он только и будет говорить, что «с одной стороны, повышение, а с другой — понижение». А кто решения принимать будет? В качестве аналитика лучше уж тогда использовать паевые фонды. Выбрать надежную управляющую компанию, посмотреть, как ведут себя ее паи по сравнению с рынком. Хорошо, если стоимость пая не подвержена значительным колебаниям.

— Одной скользящей средней достаточно для совершения операций?

— История о том, что кто-то нашел один волшебный индикатор и регулярно зарабатывает много денег, мне неизвестна. Я считаю, что необходимо использовать четыре-пять математических индикаторов, причем необходимо понимать смысл их значений. Можно и самому создать индикатор. Будучи активным игроком, делаю несколько сделок в неделю — я использую комбинацию двух средних (с периодами в 26 и 13 единиц времени), MACD и индекс силы (Force Index), которые входят во все компьютерные программы технического анализа.

Небольшое количество индикаторов компенсируется тем, что я сначала смотрю на недельный ценовой график, затем на дневной, а для совершения операций — уже на часовой или даже десятиминутный. Если на недельном графике тенденция вниз, то покупать акцию я не рекомендую.

Некоторым удается создавать прибыльные механические торговые системы, которые позволяют совершать операции по сигналам. Но моя система не предусматривает механического совершения операций. В каждом случае анализа акции я включаю мозги. По поводу интеллектуального и механического подхода нельзя сказать однозначно, какой из них лучше или хуже. Принимать его следует исходя из индивидуальных особенностей трейдера, а прибыль можно получать обоими способами.

— Какие еще правила можно порекомендовать инвестору?

— Вы можете покупать акции, которые считаете очень дешевыми, и ждать результата неопределенно долгое время. Это фундаментальный подход, который работает. Но я предлагаю совершать операции с теми акциями, в которых уже есть динамика. Это сродни поездке на попутных машинах, когда пересаживаешься в зависимости от цели маршрута.
Александр ЭлдерАлександр Элдер

Большинство думает, что необходимо предсказывать направление движения цен. Это не так. Трейдеру следует присоединяться к доминирующей тенденции. Если цена растет — покупать, если падает — продавать. Но следует понимать, что можно провести абсолютно правильный анализ и потерять деньги.

В рынке есть элемент непредсказуемости. Если разработать систему, которая потенциально выигрышна, то необходимо всегда следовать ее сигналам. Но рынок это не механизм, в котором можно все рассчитать. И не медицина, где можно взять у больного анализы. Рынок — это система, где следует использовать вероятности получения прибыли и убытков.

Например, в шкафу лежит семь пар черных и три пары белых носков. Давайте делать одинаковые ставки, например по 10 тысяч рублей, на то, какого цвета носки будут вытащены случайным образом. Естественно ставить на цвет, которого больше. Но вы ставите один раз и проигрываете, ставите другой раз, а из шкафа опять появляются белые носки. Профессиональный игрок будет и дальше продолжать делать ставку по данной системе — на событие, которое вероятнее и сегодня, и завтра. Но то, что действует соотношение 7:3, не значит, что следующие попытки будут выигрышными. И вот это принцип успешной игры. Необходимо просчитать, что более вероятно, и тупо ставить на это деньги.

У меня самого бывают убыточные сделки, но я продолжаю торговать по своей системе, описанной в книге. Это подход профессионального игрока, в отличие от любителя. Первый понимает, что в игре есть очень много неопределенностей и ста процентов гарантии нет. А любитель считает, что каждая сделка должна быть лучшей.

Кроме того, индивидуальный игрок не обязан все время иметь позицию на рынке. Анализ — это подкарауливание добычи. Если нет благоприятной ситуации для покупки акций, то лучше просто ждать в засаде. А новичкам деньги часто жгут руки, толкают на сделки — это ошибка.

— Это уже больше вопросы психологии?

— Да. Приведу пример. Я недавно купил фьючерс на золото, которым не торговал уже несколько лет из-за отсутствия интереса. Увидел ситуацию на графике, которая очень хорошо подходит для моей системы, решил не пропускать такую возможность и купил контракты по 576 долларов. Цена поколебалась и пошла вверх, достигнув 586. По моим расчетам, цель движения (мишень) была около 600 долларов. Но была пятница, я подумал, что золотом давно не играл, сделка больше случайная, и решил его продать по 591. А на следующей неделе стоимость повысилась до 604 долларов, то есть первоначальный расчет был правильным. Я снял с этой сделки 15 долларов, а упустил 13. Тем не менее я понимаю, что урвал свой кусок, и этого мне достаточно.

Я часто вижу новичков, которые бьют себя по голове и раскаиваются в том, что не купили по самой лучшей цене. Это очень порочный подход, который толкает на необдуманные поступки в дальнейшем.

Что касается психологии, то недостаточно прочитать книгу, в которой описана прибыльная система. Во-первых, она не всем может подойти из-заво-вторых, когда человек входит в рынок, важными являются вопросы именно психологии и дисциплины. индивидуальных особенностей,

— В популярных программах для теханализа есть встроенные торговые системы, которые могут генерировать сигналы к покупке или продаже акций. Почему все так не делают?

— Такие системы и в самом деле должны работать. Но их создание и использование связано с умом, а большинство людей торгует не по уму, а по азарту. Это хорошо работает на листе бумаги в офисе. А когда на кону живые деньги, то начинаются такие душевные переживания, что никакую систему люди высидеть не могут. Они начинают хаотично покупать, продавать. А профессионалы работают именно так: по холодным системам.

— Какое программное обеспечение вы используете?

— Для технического анализа я использую TradeStation. Для анализа динамики групп акций по отраслям и выбора акций — TeleChart 2000*. Дневник веду в обычном MS Outlook. Учет сделок — в MS Excel. Разработчик TradeStation — это еще и брокер, через которого я совершаю операции. Есть счета и в других компаниях, но они нужны тогда, когда я играю на понижение и нужные мне акции для продажи могут быть не у всех брокеров.

— Кто все-таки наиболее успешен и лучше обучается? Дети, студенты, у которых много свободного времени?

— Наиболее успешны женщины, хотя они и в абсолютном меньшинстве среди трейдеров. Мужчины больше заводятся: купил, цена пошла вниз, и он покупает еще. Женщины менее азартны и задают правильные житейские вопросы. Где деньги? Кто будет платить по счетам? Как будем кормить детей?

— Что вы думаете о перспективах российского фондового рынка? Посматриваете на него?

— Россия сейчас переживает подъем в экономике, который в первую очередь связан с тем, что впервые за сотни лет у людей появилась свобода предпринимательства. Нет ни царя, ни партийного вождя. Благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках, безусловно, важна, но только дополняет развитие самого общества и является вторичным фактором.

Сейчас за российским фондовым рынком я почти не слежу, в отличие от прошлых лет. Это в 1998 году в своей книге о России я предсказывал бум как на финансовых рынках, так и в реальном секторе экономики. Какие-то частности пока не сбылись, например прогнозы о бурном развитии автомобилестроения. Но тогда я предлагал читателям сделать для себя и своих детей хорошую инвестицию: купить акции российских компаний.

Сейчас, глядя на динамику индекса РТС, заметно, что в России по-прежнему бычий рынок. Первую стадию, когда рост происходит почти с минуса до адекватного уровня, уже прошли. Сейчас идет вторая стадия, когда стоимость акций растет вместе с экономикой. Третья стадия будет носить характер истерики — люди покупают акции потому, что акции идут сильно вверх, и это самая веселая стадия.

Этой весной был еще не обвал, в отличие от краха 1998 года. А сейчас — еще не конец. Поэтому советы покупать, когда стоимость акций снижается, актуальны.

— Можно ожидать пятой волны Эллиота?

— Да, если верить в эту теорию.