Международный валютный рынок. FOREX

Стратегия Ларри Вильямса

2011-05-18T10:08:00.000-07:00

Ларри Вильямс является человеком, который на протяжении многих лет доказывает возможность заработать посредством торговли валютой, акциями и фьючерсами, увеличивая свое состояние на сотни тысяч долларов.

Для большинства трейдеров стратегия Ларри Вильямса является удачным инструментом для успешной работы на финансовых рынках.

Стратегия Ларри Вильямса заключается в том, что покупать активы необходимо в тот момент, когда средний минимум соответствует цене 3-барной скользящей средней и если тренд положительный в соответствии с его идентификацией по точкам разворота, а закрывать позиции следует по 3-барной скользящей средней максимальных значений.

Скользящие средние являются очень сильным инструментом технического анализа. Они используются в торговом роботе «Импульсная система» и «Скользящие Средние«.

В связи с тем, что сигналы на продажу имеют противоположные значения, необходимо занимать короткие позиции, опираясь на 3-барную скользящую средней максимумов, которые следует закрывать по 3-барной скользящей средней минимальных значений.

Если при наложении 3-барных скользящих средних на линии колебаний цены определить точки изменения направления движения тренда, необходимо переключаться с покупки по минимальным значениям цены на введение коротких позиций максимумов, принимая во внимание разворот тренда и следуя ему.

В том случае, если 3-барный минимум указывает на разворот тренда в сторону продажи, сделку желательно пропустить. При осуществлении коротких продаж, необходимо дождаться точки разворота тренда вниз и далее, продавать на всех 3-барных максимумах, а прибыль, забирать на 3-барных минимумах. Эта стратегия чем-то напоминает торгового робота Стохастик.

Данные действия могут означать, что вы занимаете короткие позиции по 3-барной скользящей средней максимальных значений, закрывая их по 3-барной скользящей средней минимальных значений.

В соответствии со стратегией Лари Вильямса, существует ещё один способ – применение ударных дней, который заключается в поиске рынка, стоящего на месте. Тем временем стоит заметить, что Ларии не практикует скальпинг, а торгует только по дневкам.

Принятие решений при совершении сделок с помощью финансовых инструментов Ларри Вильямса, происходит с использованием технических методов анализа. В соответствии со стратегией Ларри Вильямса, при принятии решений на покупку или продажу активов, необходимо принимать во внимание только его цену. Для достижения успеха в торговле, Ларри Вильямс рекомендует использовать различные правила, которые относятся не только к генерированию сигналов и управлению капиталами, но и к некоторым психологическим особенностям.

Им были разработаны собственные индикаторы, позволяющие определять направление движение тренда и момент принятия решения о сделке. Генератор сделки представляет собой средние значения максимумов и минимумов в определенном промежутке времени.

Стратегия Ларри Вильямса относится к трендовой системе краткосрочного типа и по его словам, минимальное время короткой сделки должно составлять не менее часа. Несмотря на то, что система Ларри Вильямса доступна к пониманию большинству начинающим трейдерам, по-настоящему научиться её правильно использовать, удается далеко не каждому.

История форекс

2011-05-16T16:10:00.000-07:00

Первые деньги сами по себе являлись носителями стоимости. Т.е. ценность представлял сам материал из которого они были сделаны (собольи шкурки, жемчужины, золото и т.д.). Поэтому не возникало вопроса о валютном курсе. Было известно, что, например в немецкой марке содержится столько золота, а во французском франке столько. С увеличением товарной массы стало невозможно обеспечивать соответствующий объем денежной массы, изготавливая деньги из золота и т.п. Поэтому деньги стали изготавливать из широко распространенных и поэтому дешевых материалов и из носителей стоимости деньги стали суррогатами стоимости. После чего сразу встал вопрос о вычислении курса одной валюты относительно другой. Первой системой международных договоренностей, регулирующих валютообменные операции стал так называемый Золотой стандарт. Прогнозы рынка forex на сайте.

Система золотого стандарта сформировалась после окончания эпохи наполеоновских войн 1803-1825гг. Ее суть состояла в том, что страны-участницы фиксировали в своих денежных единицах золотое содержание и обязывались обменивать в соответствие с этим содержанием свою валюту на золото, если какая либо другая страна участница потребует это сделать. Данная система просуществовала практически до первой мировой войны, хотя ее часто сотрясали кризисы. Не все страны хотели и могли выкупать свою валюту за золото, если кто-то из других стран участниц это требовал.

В период с первой до конца второй мировых войн четкой системы, регулирующей валютообменные операции не существовало, но уже начали появляться международные финансовые организации. В 1930 году в Швейцарском городе Базеле был создан Банк Международных Расчетов. Целью создания была финансовая поддержка молодых независимых государств и государств, временно испытывающих дефицит платежного баланса.

Следующим этапом становления мировой финансовой порядка стало создание системы Бреттон-Вудских соглашений. Эти соглашения сыграли огромную роль в финансовой и экономической жизни стран-участниц, поэтому рассмотрим их подробнее.

1944г.
В США прошла Бреттон-Вудская конференция. Ее считают окончанием американо-британского соперничества. На конференции присутствовали две крупнейшие фигуры: Джон Мейнард Кейнс (Англия) и Гарри Декстер Уайт (США). Им удается создать и принять новый порядок развития мировой финансовой системы в сложившихся условиях.

Основные положения Бреттон-Вудской системы.

Международный валютный фонд (МВФ, IMF) становится важнейшим институтом, контролирующим международные финансово-экономические отношения, его первичное предназначение состояло в выдаче стабилизационных кредитов странам, выполняющим рекомендации МВФ;

Провозглашены валюты, играющие роль международных резервов (доллар и де-факто фунт стерлингов);

Установлены регулируемые паритеты валют, привязанные к доллару США (возможно отклонение - 1; доллар привязан к золоту (унция золота - );

Члены МВФ имею право менять паритеты только с согласия МВФ;

По завершению переходного периода все валюты должны стать конвертируемыми; для соблюдения этого принципа все правительства обязуются хранить международные резервы, а при необходимости - совершать интервенции на валютных ранках.

Члены МВФ делают взнос валютой и золотом.

1947г.
Для приостановки наступления коммунизма, в США принимают программу восстановления европейской экономики. Госсекретарь США Маршалл в своем докладе обрисовывает план, согласно которому экономика Европы оздоровится до того уровня, когда она самостоятельно сможет поддерживать свой военный потенциал. Одной из задач является утоление "долларового голода". Если в 1949 году долларовые обязательства США Европе составляли 3.1 млрд., то в 1959 году они достигли 10.1 млрд. долларов.

1964г.
Япония объявила о конвертируемости своей валюты. После объявления конвертируемости основных валют стало ясно, что США уже не в состоянии поддерживать цену за унцию золота. Долларовая инфляция составила угрозу для США. Администрацией Кеннеди был принят ряд неверных действий - введен налог на процентный дифференциал, повышающий издержки иностранных заемщиков, и программа добровольного ограничения иностранных кредитов. Налог и ограничения послужили толчком к возникновению нового рынка - рынка евродолларов.

1967г.
Произошла девальвация английского фунта, что нанесло последний удар по иллюзорной стабильности Бреттон-Вудской системы. В 60-ые годы дефицит платежного баланса США приводит к сокращению золотого запаса с 18 до 11 млрд. долларов. Одновременно с этим идет нарастание внешних долгов США.

1970г.
В США резко снижаются процентные ставки, что порождает сильнейший кризис доллара. За короткий промежуток времени происходит массовый отток капитала из США в Европу, где уровень процентных ставок был более высоким.

1971г. Май
Германия и Голландия объявляют о временном свободном плавании своих валют.

1971г. Август
Рост дефицита платежного баланса США вынудил президента Р. Никсона приостановить конвертируемость долларов в золото.

1971г. Декабрь
На совещании в Смитсоновском институте в Вашингтоне была предпринята последняя попытка сохранить Бреттон-Вудскую систему. Интервал отклонений обменных курсов от паритетов был увеличен до 4.5% Удержать границы интервала было очень непросто. И некоторое время спустя Бундесбанк провел интервенцию на сумму 5 млрд. долларов. Это была громадная сумма по тем временам, но успеха это не принесло. Валютные биржи в Европе и в Японии пришлось временно закрыть, а США объявили о девальвации доллара на 10%. Развитые страны прекратили поддерживать фиксированные паритеты и пустились в валютное плавание.

1973-1974гг.
США поэтапно отменяет налог на процентный дифференциал и программу добровольного ограничения иностранных кредитов. Бреттон-Вудская система прекратила свое существование. В последние годы действия Бреттон-Вудской системы валютные трейдеры извлекали большую спекулятивную прибыль в периоды, следовавшие за прекращением интервенций центральных банков. После отказа от фиксированных курсов возможности извлечения такой прибыли стали сильно ограниченными. Многие банки понесли крупные убытки, а два известных - "Банкхаус Херштадт" в Колоне и "Френклин Нэшнл" в Нью-Йорке - даже обанкротились из-за неудачных спекулятивных операций.

1976г.
Состоялась Ямайская конференция (г. Кингстон). Представители ведущих мировых государств сформировали новые принципы формирования Мировой валютной системы. Государства отказались от использования золота в качестве средства покрытия дефицита при международных платежах. Основными элементами новой системы выступают межгосударственные организации, регулирующие валютные отношения, конвертируемость валют. Платежными средствами выступают национальные валюты государств. Главным механизмом, посредством которого осуществляются международные валютные операции, выступают коммерческие банки. С этого момента официально начала функционировать новая система мировых финансовых отношений, получившая название Система плавающих регулируемых валютных курсов.

Технический анализ Forex и фондового рынка

2011-05-16T15:22:00.000-07:00

Для анализа и прогнозирования движения цен на бирже трейдеры и инвесторы применяют технический анализ и (или) фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ изучает состояние дел в компании, чтобы оценить ценность акций этой компании или состояние экономики страны для оценки стоимость валюты. При техническом анализе фондового рынка применяется противоположный подход – в этом случае совсем не важна “ценность” фондов компании или товара, важно лишь ценовое движение на бирже.

Трейдеры, использующие в своей торговле технический анализ, используют всевозможные технические индикаторы для анализа котировок, они изучают спрос и предложение, надеясь определить будущее направление движения цен. Другими словами технический анализ, основываясь на движениях цен в прошлом, пытается предположить о движении цены в будущем. Если вы научитесь использовать в своей игре на бирже технический анализ, это даст вам новый набор инструментов и навыков, которые позволят вам стать лучшим трейдером или инвестором.

Технический анализ Forex или фондового рынка это очень обширная тема для изучения. Невозможно рассказать все о техническом анализе, но я расскажу об основах, чтобы вы получили более широкое представление о способах и методах теханализа, причем не только на бирже Форекс и фондовом рынке, но и на других площадках, и использовали эти знания в своей торговле.

Итак, начнем.

Что же такое технический анализ?

Технический анализ – метод оценки ценных бумаг основывающийся на анализе статистики, произведенной деятельностью рынка, учитывающий такие данные, как прошлые цены и объем. Технические аналитики не пытаются оценить стоимость торгуемого инструмента, вместо этого они, используют графики, диаграммы, индикаторы и другие инструменты, чтобы определить некоторую тенденцию изменения цен. Чаще всего методы технического анализа используются для анализа цен, изменяющихся свободно, например, на фондовых биржах или на Форексе.

Подобно тому, как существует множество способов фундаментального анализа, так же и в техническом анализе используется много методов и способов для анализа рынка. Некоторые трейдеры полагаются в своем анализе на фигуры (паттерны) на ценовом графике, линии поддержки и сопротивлении и фракталы, другие используют технические индикаторы. Большая часть трейдеров комбинирует использование и фигур и индикаторов. В любом случае, именно это и отличает их от фундаментальных аналитиков, технические аналитики не заботятся, недооценены ли акции или переоценены, единственное, что их интересует – как цены двигались в прошлом и какую информацию о движении цены в будущем это может им дать.

Технический анализ основывается на следующих трех утверждениях

Цена учитывает все.

Движение цен подчинено тенденциям (цены образуют тренды).

История повторяется.

1. Цена учитывает все.
Это утверждение, является главной основой технического анализа. Суть технического анализа в том, что он рассматривает только ценовое движение, игнорируя фундаментальные факторы. Однако, технический анализ предполагает, что, в любой момент времени, цена бумаги отражает все, что могло повлиять на ее цену, включая фундаментальные факторы. Технический аналитик полагает, что причины, которые хоть как-то могут повлиять на рыночную стоимость ценной бумаги (причины эти могут быть самыми разнообразными: экономические, политические, психологические), обязательно найдут свое отражение в цене на эту ценную бумагу. Все, что требуется от трейдера – это внимательное изучение движения цен.

2. Движение цен подчинено тенденциям (цены образуют тренды).
В техническом анализе ценовые движения, как предполагается, следуют за тенденциями, говоря иными словами, образуют тренды. Основная цель составления графиков динамики цен для технического анализа заключается в том, чтобы выявлять эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением. Большинство торговых стратегий основано на этом предположении.

3. История повторяется.
Еще один важный принцип в техническом анализе – история имеет тенденцию повторять себя, главным образом в терминах ценового движения. Технический анализ использует образцы чартов, фигуры и индикаторы, чтобы проанализировать движения рынка и понять тенденции. Хотя многие из этих фигур и индикаторов использовались больше 100 лет, они, как все еще полагают, относятся к делу, потому что они иллюстрируют образцы в ценовых движениях, которые часто повторяют себя.

Технический анализ используется не только для анализа фондового рынка.

Технический анализ может использоваться на любом рынке с историческими торговыми данными, он также применяется на Forex, на срочном рынке (например, FORTS), где торгуются фьючерсы, опционы и облигации, на фондовом рынке, на товарно-сырьевых рынках и т.д. В серии статей про технический анализ я буду обычно анализировать фьючерсы срочного или акции фонового рынка в примерах, но имейте в виду, что эти понятия могут быть применены к любому типу ценных бумаг и товаров.

Теперь, когда вы понимаете принцип и философию технического анализа, мы выясним, как это действительно работает. Один из лучших способов понять принципы технического анализа состоит в том, чтобы сравнить его с фундаментальным анализом. Мы сделаем это в следующей статье.

Учебный счет для интернет-трейдинга

2011-05-16T14:54:00.000-07:00

Прежде чем окунаться в интернет-трейдинг с головой, и самое главное – прежде чем начать играть на бирже на свои настоящие деньги, неплохой идеей является попробовать свои силы на учебном счете. Торговля на учебном счете ничем не отличается от реальной торговли, используется точно такой же биржевой терминал, вы получаете те же самые биржевые котировки, можете выставлять и снимать приказы, отложенные ордера, лимитные заявки и т.д. Вы можете открыть демо счет forex, на фондовом или срочном рынке. Иногда учебный счет называют “торговлей на бумаге” (англ. paper trading), что хорошо отражает суть учебного счета.

Для опытных трейдеров учебный счет представляет отличную возможность протестировать свою механическую торговую систему на реальных данных в реальном времени, прежде чем доверить ей торговлю на реальном счете. Я всегда стараюсь тестировать новые торговые стратегии на учебном счете, и только после этого использую их в своей торговле.

Итак, интернет-трейдинг на учебном счете нужен новичкам и не помешает профессионалам. Сейчас большинство брокерских компаний предоставляет учебный доступ к торгам на бирже. Как же выбрать брокера, предоставляющего лучшие условия?

1. Обратите внимание, к каким торговым площадкам у вас будет доступ. Большинство брокеров предоставляют учебный доступ только к торгам на фондовом рынке ММВБ, лучше выбирайте брокера с доступом к большему количеству площадок, например, еще с доступом к торговле фьючерсами и опционами на ФОРТС.

2. Какие программы для интернет-трейдинга на учебном счету вы сможете использовать? Многие брокеры разрешают использовать на учебном счету свои собственные программы, либо распространенные терминалы, но в усеченной (Lite) версии. Выбирайте брокера, который позволит вам торговать через Quik. Используя Quik вы сможете протестировать свои торговые стратегии на учебном, а не на реальном счете, это очень удобно.

3. На какой срок можно открыть учебный счет? Чаще всего учебные счета открывается на 1 месяц. Некоторые брокеры позволяют продлить срок действия счета, если вы напишите письмо, с просьбой не закрывать счет. Выясните это заранее, не регистрировать же новый счет (и перенастраивать программы) каждый месяц.

4. Какие дополнительные бесплатные услуги вы сможете получить в дополнение к учебному счету? Возможно это будет доступ к новостям, или биржевой аналитике, форекс аналитике, к архивам котировок. Это не очень важно для торговли на учебном счете, но лишним не будет. Выясните так же, будет ли служба технической поддержки отвечать на ваши вопросы.

Выбрав брокера, зарегистрируйтесь на его сайте. После этого Вам на почту должны будут прислать имя и пароль для доступа, и файлы ключей для Quik. Пока вы ждете ключи, скачайте последнюю версию Quik с сайта разработчика. Не скачивайте Quik с сайта брокера, чаще всего там лежит устаревшая версия, в то время как разработчики этого терминала для интернет-трейдинга очень часто выпускают обновления, расширяющие возможности и исправляющие ошибки программы.

Если установка и подключение к серверу пройдет успешно, не ждите окончания месяца, сразу напишите письмо брокеру, рассказав, для каких целей вы будете использовать учебный счет и попросите не ограничивать срок действия счета. Можно так же попросить подкинуть денег на счет, или предоставить доступ к дополнительным торговым площадкам, если брокер предоставляет к ним доступ, но по умолчанию доступа нет. Обычно брокер идет на встречу подобным пожеланиям.

Как начать играть на бирже

2011-05-16T14:29:00.000-07:00

Начать играть на бирже не сложно, сложнее не проиграть свой капитал в первые несколько дней торговли. Чтобы избежать этого тщательно подготовьтесь к началу торговли на бирже.

Для начала определитесь, на какой бирже и какими активами вы будете торговать.

В России в основном торги проходят на двух биржах – ММВБ и ФОРТС. На ММВБ проходят торги акциями, а на ФОРТС в в основном производными инструментами – фьючерсами на акции, фьючерсами на индекс РТС и опционами.

На мой взгляд наиболее выгодна торговля фьючерсами, так как ниже комиссия при сделках, выше плечо, отсутствует комиссия за пользование плечом (так как не происходит займа средств), есть возможность торговать в короткую и еще ряд отличий в пользу фьючерса.

Брокер для игры на бирже

Выберите брокерскую компанию для игры на бирже. Большинство брокеров предоставляют услуги доступа как к торгам на ММВБ, так и ФОРТС, однако уточните это до заключения договора.

Выясните так же у брокера:

Какие комиссионные сборы вы будете платить при игре на бирже – при торговле акциями, фьючерсами, опционами, валютами;

Как вы сможете выводить заработанные на бирже деньги;

Принимает ли брокер заявки по телефону, в случае, если нет возможности передать заявку по интернету;

Предоставляют ли они программное обеспечение для торговли через интернет и если да, то какое и на каких условиях;

Какой минимальный депозит у вас должен быть для открытия счета;

Максимальное плечо. Может быть от 1:2 до 1:4, иногда даже до 1:10. На форексе обычно 1:100.
Какой процент вы будете платить за использование плеча;

Какие дополнительные услуги предоставляет брокер (новости, аналитика, прогнозы, архивы и т.д.).

Сравните несколько брокеров и выберите более подходящего для вашей игры на бирже. Если вы планируете играть на бирже Форекс, то я рекомендую брокера Alpari – у меня у самого там счет уже более трех лет, и за это время не было никаких нареканий к качеству работы.

Если брокер предложит несколько торговых терминалов для игры на бирже – выбирайте Quik. Преимущества Quik перед другими терминалами заключается в том, что у этого терминала отличный сайт технической поддержки, где разработчики решают все возникшие проблемы очень быстро. Так же на форуме пользователи делятся опытом работы, иногда это может быть очень полезно. И главное – в терминал Quik встроен язык Qpile, благодаря чему можно написать механическую торговую систему (торгового робота) без использования сторонних программ, как в других терминалах. А в некоторых терминалах вообще нет возможности написание торговой системы.

Для игры на бирже ваш компьютер должен быть подключен к интернету. Подключения по dial-up или GPRS не самый лучший вариант для игры на бирже, ввиду плохого качества соединения. Из-за этого, в “лучшем” случае вы не сможете войти в рынок, когда будет хорошая возможность для этого, а в худшем вы можете потерять много денег, не имея возможности закрыть убыточную сделку. Сейчас совсем не дорого и не сложно подключиться к интернету по ADSL или выделенной линии. С таким соединением можно спокойно начинать играть на бирже, читать новости, информационные бюллетени, учебники по игре на бирже.

Не пытайтесь начать играть на бирже не имея соответствующих знаний.

Вам не надо заканчивать институт, не надо иметь ученую степень, для того, чтобы успешно играть на бирже. Всю необходимую информацию можно найти в интернете. Можно купить книги об игре на бирже, можно записаться на курсы, как обычные, так и дистанционные. Но это стоит денег и очень неэффективно. Все, что вы там узнаете, вы сможете без труда узнать в интернете. В интернете, на специальных сайтах и на форумах трейдеров, вы можете узнать об игре на бирже совершенно бесплатно и намного больше, ведь там люди делятся живым опытом торговли, а не пересказывают банальные истины, как на курсах.

Некоторые книги купить все же, возможно, придется. Когда вы наберетесь опыта, читая информацию в интернете, вы будете точно знать, какие книги стоит прочитать.

Вооружившись знаниями можно начинать играть на бирже. Не забывайте, что торговля на бирже связана с рисками, вы можете заработать деньги, играя на бирже, а можете проиграть. Прочитайте на этом сайте статью для Форекс для начинающих, в которой рассмотрены основные моменты, которые должны учитывать новички играющие на Форексе.

Рискуйте с умом, пока у вас мало опыта и нет четкой торговой стратегии торгуйте минимальным лотами, принятыми на той торговой площадке, которую вы выбрали. Набирайтесь опыта, учитесь, и не рискуйте зря, и игра на бирже начнет приносить вам не только азарт и удовольствие, но и прибыль. Удачи!