KROOL and FOREX

13.02.2012 Прогноз движения EUR/USD и GBP/USD ...

2012-02-12T15:53:00.000+02:00

Источник : http://delfin-s.livejournal.com/

Зимний фото пейзаж.

2012-02-11T14:51:00.000+02:00

По дороге домой сфоткал зимний пейзаж.

Price Action, Торговая стратегия — разворотный бар.

2012-02-08T20:08:00.000+02:00

Перевод видео Нила Фуллера
Источник : http://strateg.org.ua/

Пошаговая инструкция price action: как входить в сделки на рынке Форекс.

2012-02-07T20:12:00.000+02:00

Nail Fuller, мастер price action, раскрывает свою стратегию торговли на форексе.
Как правильно искать вход и управлять сделкой, а так же как правильно выйти и что делать потом.

Сегодняшний урок будет о том, как я нахожу, вхожу и управляю своими сделками на рынке Форекс. Чтобы проиллюстрировать свой анализ и мыслительный процесс, перед тем как вступить в сделку, я собираюсь использовать для примера пин бар на GBP/USD прошлой пятницы, который я торговал. Сегодняшний урок поможет вам понять мои мысли, как я торгую на рынке, чтобы вы лучше поняли, как успешно торговать простыми паттернами price action на дневных графиках.

Как я нахожу сигнал price action для входа

Первый шаг для нахождения сигнала для входа включает в себя просмотр ваших графиков. Вам нужно выбрать самые лучшие пары для торговли на Форекс, а затем начать просматривать дневные графики; вам необходимо это делать в одно и то же время каждый день. Лучшее время для анализа ваших дневных графиков – это время между закрытием Нюй-Йорка и открытием Европы. Это время, когда рынок находится без действий с предыдущего дня до начала нового дня в Азии, что обычно не является активным периодом как Нью-Йоркская или Евро сессия.

Когда я просматриваю рынки, я главным образом смотрю на следующие вещи: тренды, уровни и price action. Сначала я определяю, находится ли рынок в тренде или нет, это не точная наука, но для меня лучше видеть паттерны на более высоких максимумах и минимумах или более низких максимумах и минимумах, а также я смотрю на направление 8 и 21 дневных EMA.

Затем я отмечаю любые ключевые уровни, которые я вижу на графике, это важно, потому что простые горизонтальные уровни и паттерны price action – очень сильная комбинация. Сейчас, я не схожу с ума от того, что черчу уровни, я только рисую «главные» уровни поддержки и сопротивления, которые я вижу на графике, со временем, вы также станете их лучше наносить. Сейчас, посмотрите на мой пример ниже, дневной график GBPUSD.

Обратите внимание на сигнал пин бара на графике выше. После того как я определил находиться ли рынок в тренде или консолидируется, отметил все ключевые горизонтальные уровни, я стану смотреть за сигналами price action, которые формируются в пределах рыночной структуры. Я хотел бы торговать по тренду как можно больше, а с точки зрения «ценности» (поддержка и сопротивление) в пределах тренда. Но иногда рынок не имеет никакого тренда, тогда в это время мы можем наблюдать за сигналами price action возле ключевых уровней поддержки и сопротивления для того, чтобы торговать на диапазонном рынке или для контр-трендовых сетапов.

На примере сетапа пин бара на GBPUSD, мы можем видеть, как рынок только начинает тренд вниз, что стало очевидным после того, как цена пересекла 8/21 дневные EMA вниз и вышла из торгового диапазона. Пин бар, который был сформирован в соответствии с последней нисходящей динамикой, четко отверг предыдущую поддержку и сопротивление возле уровня 1.5900, был хорошо определенным и очевидным. Итак, пин бар соответствует всем параметрам в моем торговом плане на Форекс и я решил, что он является хорошим сигналом для торговли.

Как разместить стоп лосс

Определить необходимое место для стопа – это тоже не точная наука, но есть несколько общих правил большого пальца, которыми вы можете оперировать: Во-первых, вам необходимо попытаться разместить ваш стоп на самом возможном логичном уровне. Так, для пин бара на рисунке ниже, я установил свой стоп чуть выше максимума пин бара, потому что это место представляет собой точку, в которой сигнал перестанет действовать для меня. Обратите внимание что, вы всегда должны установить стоп лосс в то время, когда вы устанваливаете свой ордер для входа, никогда не подвергайте себя тому, чтобы не устанавливать стол плосс.

Мы можем видеть на графике ниже, что я установил стоп лосс в 100 пунктов; стоп на 1.5887 и вход на 1.5787, это важно знать, когда обозначим нашу цель, о чем мы поговорим дальше.

Как найти цель Когда я устанавливаю свою цель, я стараюсь получить прибыль относительно риска, по крайней мере 1 к 2 или больше. В случае торговли на пин баре GBPUSD, мой риск был 100 пунктов, то есть я должен получить прибыль не меньше 200 пунктов. Заметьте, здесь я использую только «пункты» для измерений, а не риск.

Для надежности я проверил, что нет «ключевых» уровней поддержки или сопротивления на пути к расположению моей желанной цели. Если нет ни одного значимого уровня на пути, я размещаю свою цель, а если есть ключевой уровень, который находится раньше, чем намеченная цель, то тогда я буду с осторожностью решать вступать мне в сделку или нет. Иногда я могу принять прибыль 1,5 по отношению к риску, если я буду чувствовать, что сетап дает сигнал, но при этом есть ключевой уровень, который находится непосредственно у цели 1 к 2.

Выход из сделки вероятнее всего наиболее самостоятельная часть в торговле и это то, в чем вы должны быть с каждым разом лучше. Большая проблема, которую многие трейдеры допускают касательно выходов, они не выходят в надежде на большую прибыль. Не будьте жадным; берите прибыль в соотношении 1:2 или больше, если можно. Если вы планируете двигать ваш стоп в надежде на большую прибыль, основанную на вашем анализе текущей рыночной ситуации, это тоже будет хорошо. Но только не начинайте игру по установки вашей цели, перемещая её дальше, после того как цена становится рядом с ней, не думайте, что рынок будет двигаться в том направлении всегда, в котором вы хотите.

Размещайте сделку в вашей торговой платформе

Я не могу углубиться в мелкие детали касательно размещения сделки с вашим брокером, так как мы используем разные торговые платформы и разных брокеров. Но, существует несколько общих замечаний, которые я бы хотел обговорить.

Будьте уверены, что все ваши параметры правильные; ваш стоп, вход и цель. Дважды проверьте все, перед тем как вы нажмете на кнопку, чтобы оформить ордер. Нет ничего плохого, чем потеря денег из-за неправильного вхождения в сделку или слишком быстрого вхождения. Лучше успокоиться и дать немного время себе, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно.

Управление торговлей

После того как вы вошли в сделку, началась «настоящая» работа. Для большинства форекс трейдеров, управление торговлей – это то, где они держат все в беспорядке. Вам не так и много нужно делать после того как вы зашли в сделку, кроме того, что проверять ее раз в день. Когда я заходил по сетапу пин бара GBPUSD выше, я буквально не следил за ним в течение 24 часов. Когда я посмотрел на следующий день, я заметил, что цена достигла уровня прибыли равному риску, я ничего не сделал в этой точке, кроме того что забыл про него до следующего дня.

Затем я вернулся на следующий день (в среду) и решил выйти из сделки, так как прибыль составляла примерно 2,5 риска. Некоторые из вас вспомнят, что я говорил по поводу GBPUSD на форуме, я собирался позволить этой сделке дойти до 1.5445. В то время я думал о своей стратегии, чтобы позволить сделке еще пройти немного, я решил выйти раньше, когда я буду выше риска в 2,5 раза. Нет ничего неправильного, чтобы с осторожностью выйти из прибыльной позиции, надо только убедиться, что вы не жадничаете, чтобы только выйти из НЕ прибыльной сделки или, по крайней мере, не фиксируйте какую-то прибыль, если она не выше риска хотя бы в 2 раза.

Управление эмоциями в сделке

Возможно лучший способ, чтобы убедиться, что вы не торгуете эмоционально – это не рисковать слишком большой суммой денег при любой сделке. Я получаю много e-mail от трейдеров, которые рассказывают мне, что теряют деньги, они всю ночь следят за своими сделками или, не переставая, думают о них. Единственная причина, из-за чего трейдеры делают так, это потому что они рискуют слишком большой суммой денег или торгуют слишком много. Вам необходимо рисковать суммой, которую вы себе можете честно спокойно позволить, потому что вы можете потерять ее в любой сделке. Да, торговля с помощью price action высоко прибыльная торговая стратегия, когда вы пользуетесь ею с осторожностью, но вы все еще не знаете наверняка, какие сделки будут выигрышными, а какие проигрышными, таким образом вы должны управлять вашим риском эффективно при каждом сигнале, который вы получаете.

Причина, по которой трейдеры рискуют так много или слишком много торгуют, заключается в том, что у них нереальные ожидания от рынка. Вам необходимо серьезно продумать тот факт, что вы не собираетесь быстро разбогатеть на Форексе. Вам следует медленно, но последовательно прибыльно идти к цели, и постепенно вы увеличите свой торговый счет. Но, у большинства трейдеров нет терпения для этого, таким образом, они, в конечном счете, попадают в вечный цикл эмоциональной торговли.

После сделки

После того как вы вышли из сделки, получив прибыль или убыток, вам необходимо записать точно то, что произошло, в вашем торговом журнале Форекс. Очень важно завести торговый журнал, чтобы вы могли вести запись и таким образом иметь понятное доказательство вашей дисциплины или отсутствие таковой.

Как вы можете видеть, нет ничего сложного в том, как я торгую на рынках. Только простая логика вместе с дисциплиной и мои собственные навыки в price action.

Источник: learntotradethemarket.com

Автор: Nial Fuller

Перевел: Геннадий Сабурин

06.02.2012 Прогноз движения EUR/USD и GBP/USD ...

2012-02-05T21:22:00.000+02:00

Источник : http://delfin-s.livejournal.com/

Price Action – торговля на Форекс без индикаторов.

2012-01-31T21:40:00.001+02:00

Есть различные классификации торговых систем, но основными являются 2 типа: те, что используют в своей работе индикаторы, и те, что не используют. Именно о втором способе торговли и пойдет речь в этой статье.
Price Action - это торговля, основанная на поведение цены, которая полностью исключает индикаторы. То есть торговля по Price Action осуществляется только по ценовым паттернам.

Преимущества Price Action
Давайте разберемся, какими преимуществами обладает торговля по Price Action. Никто не станет спорить с тем фактом, что цена первична. Следовательно, все остальное вторично, в том числе и индикаторы. Одна из истин технического анализа гласит: цена учитывает все. Сторонники Price Action добавляют к этому: цена сама показывает, куда пойдет дальше и для этого не нужны никакие второстепенные приемы.
Почему же те, кто торгуют по Price Action, так не любят индикаторы? Они утверждают, что все индикаторы запаздывают, а следовательно, вводят нас в заблуждение. Мне лично не понятна такая точка зрения, потому что я успешно совмещаю торговлю по индикаторам с приемами Price Action. По-моему, глупо отказываться от дополнительных возможностей и преимуществ. Конечно, можно вести машину и без приборов, ориентируясь только на свои ощущения, но с приборами это делать гораздо проще.
Рассматривая подробно ценовые паттерны, которые дает нам Price Action, можно выделить несколько основных, все остальные лишь вариации на главную тему. В принципе, не важно, пользуетесь вы свечными моделями или баровымы графиками, главное чтобы вы могли определять патерны и умели их торговать. Хотя на Западе больше предпочитают баровые графики.

Pin Bar – паттерн Price Action
Самым распространенным ценовым паттерном Price Action является пин бар (pin bar). Свое название он получил по аналогии с именем деревянного мальчика Пинокио. У него была отличительная особенность, каждый раз, когда он врал, у него удлинялся его деревянный нос. Так и на рынке, цена длинным хвостом показывает нам, что она нас обманывает. Давайте рассмотрим на примере: первый пин бар, цена пошла вниз за предыдущую поддержку, но резко откатила вверх. Медведи больше не контролируют рынок, и быки быстро взяли ситуацию в свои руки. Длинный нос показывает нам, что цена нас обманывает, она не пойдет вниз, можно смело открывать сделку на покупку. То же самое и со вторым пин баром, цена стабильно шла вверх, и тут пин. Значит, цена врет, вверх она уже не пойдет, и быки больше не контролируют ситуацию. Так и получилось, цена начала падать.

Важно помнить, что закрытие и открытие пин бара должно быть в пределах предыдущего бара. Есть несколько способов открытия сделки по пин бару. Первый это агрессивный, как только вы видите, что пин бар закрылся, вы открываете сделку. Второй – консервативный, вы ждете, когда цена пробьет границу бара (если хвост вниз, то это верхняя граница, если хвост вверх, то нижняя) и только потом открываете сделку. Самый консервативный, ждете откат в сторону хвоста 50% и открываете сделку.

Внутренний бар по Price Action
Второй паттерн Price Action – это внутренний бар (incide bar). Это когда предыдущий бар поглощает следующий или несколько следующих. Что стоит за этой моделью? Торговать внутренние бары я советую только в тренде. Давайте посмотрим на пример: на картинке не видно, но был восходящий тренд, затем цена сделала паузу и снова пошла вверх, в тренд. Отличный вход для сделки по тренду. Во втором случае, цена пошла против тренда, можно было конечно взять и эту сделку, но это рискованно. Входим на пробое границ внутреннего бара.

Это основные модели Price Action, остальное все разновидности этих паттернов. В заключении хочется сказать, что торговля по методу Price Action очень популярна на Западе, однако, я все равно не вижу причин отказываться от индикаторов. Можно успешно совмещать оба способа и получать двойную выгоду.

Источник : http://fortrader.ru

30.01.2012 Прогноз движения EUR/USD и GBP/USD ...

2012-01-29T18:10:00.000+02:00

Источник : http://delfin-s.livejournal.com/

Управление капиталом и риск-менеджмент.

2012-01-29T15:53:00.000+02:00

Трейдинг - это не только психология. Ваш финансовый результат зависит от того, насколько грамотно сможете управлять своим доступным капиталом.

Риск-менеджмент - система управления рисками, то есть определение максимального объема позиции в сделке и максимальной величины стопа. Ни в коем случае и никогда не входите в рынок одной позицией на весь доступный капитал. Размер открытой позиции на рынке должен быть такой, чтобы целая череда последовательных убытков не смогла выбить с него.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Ни один из классиков никогда не раскроет нам свои методики до конца. Это персональное НОУ-ХАУ. Мы можем получить сколь угодно подробное описание торгового метода или методов, пространственные рассуждения по вопросам психологии. Р.Винс: "Рынок - это конкурентная арена, и когда вы пишете книгу, это аналогично тому, что вы делитесь информацией со своими противниками". И хотя далее Винс делает некоторые реверансы, суть сказанного остаётся сутью. И с чего бы он вдруг изменил этому общему принципу? Ларри Вильямс о главе "Управление капиталом": "Вот она, самая важная глава в этой книге, самая важная глава в моей жизни, наиболее ценные мысли, которые я могу вам передать. У меня нет ничего более ценного, что я мог бы вам дать, чем то, что вы вот-вот узнаете. Это не преувеличение".

Поэтому, коллеги, если эта тема вас интересует, включайте свой интеллект, и читайте классиков между строк. Каждый автор дает в своей методике некий ключ, наводку, которая теряется в общем тексте. У Вильямса - это строка: "Богатые люди не делают больших ставок". Дальше думайте сами. Р.Винс говорит в своей третьей работе то же самое.

Наиболее распространенные тактики управления капиталом:

торговля всем капиталом
фиксированный лот
фиксированный процент (фракция, доля)
оптимальный процент (Ральф Винс Ralph Vince)
безопасный процент (Лео Замански Leo Zamansky и Дэвид Стендаль David Stendahl).
фиксированная пропорция (Райан Джонс Ryan Jones)

Но какую бы вы не выбрали тактику управления капиталом, суть всё равно будет одна - вы всегда должны просчитывать свои риски (то есть ту сумму, которой готовы рискнуть в сделке). Если вы вошли в рынок, то всегда должны либо выставлять стоп-ордер, либо держать в уме тот уровень цены, после которого вы ДОЛЖНЫ выйти. Таким образом, есть вход и всегда есть уровень, после которого вы должны будете зафиксировать убыток. Не забывайте фиксировать профит и подтягивать ваши стопы на безубыточные уровни, то есть когда результат вашей сделки будет как минимум нулевым. "Позаботьтесь о своих убытках, а прибыли не заставят себя ждать".

Будете в плюсе только тогда, когда средняя величина ваших прибылей будет выше средней величины ваших убытков. В этом заключается понятие положительного математического ожидания. Не переживайте относительно ваших убытков. Все торговые системы имеют просадки и минусы.

Пусть вы будете не правы в 70% случаев и убыток в каждой из сделок составляет 1 у.е., тогда в 30% вы получаете прибыль с размере 3 у.е. на сделку. Следовательно, итог вашей работы равен 0.3*3-0.7*1=0.2 у.е. Таким образом, даже при "плоховастенькой" торговой системе, которая имеет больше 50% убыточных сделок, в конечном итоге, благодаря грамотному исполнению сделок и правильному управлению капиталом, вы будете в плюсе!

Источник :http://clusterdelta.com

Price Action, Пин бар AUD/USD.

2012-01-26T17:03:00.000+02:00

Перевод видео Нила Фуллера.

Источник : http://strateg.org.ua/

23.01.2012 Прогноз движения EUR/USD и GBP/USD ...

2012-01-23T16:56:00.002+02:00

Источник : http://delfin-s.livejournal.com/

Рыночные манипуляции.

2012-01-21T14:21:00.000+02:00

Всем известно, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, в принципе, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования оным, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения, и он, как человек, имеет право на ошибку, и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, способный повлиять на его выводы, которые он озвучил в прессе. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается.

Но это всё классические примеры манипуляций, однако есть другой метод манипулирования рынком, как, например, покупка или продажа (или выставление на покупку или продажу) огромного пакета активов (акций, фьючерсных контрактов или чего-то ещё). Иногда, что бы остановить движение цен, надо просто выставить заявку на огромный пакет актива, иногда надо агрессивно продавать или покупать (агрессивно - огромными объёмами, часто приказами "по рынку"), иногда надо агрессивно "сбивать волну" в течении нескольких дней и т. д. и т. п..

Такие методы манипулирования на первый взгляд кажутся весьма затратными, однако при наличии достаточных ресурсов они оказываются чрезвычайно прибыльными. Такие вот методы манипулирования рынками называются техническими манипуляциями. Почему техническими? Потому, что эти методы манипуляций напрямую связаны с техническим анализом рынков. Дело в том, что манипуляции такого рода очень часто используются как для того, что бы ещё и ещё раз убедить мелких спекулянтов в непогрешимости того или иного метода технического анализа, так и для того, что бы "обуть" потом этих же самых спекулянтов, которые поверили в непогрешимость данного метода технического анализа и закупились "под завязку". Кроме того, такими методами очень часто устраивают так называемые "уровни сопротивления" и "уровни поддержки", которые являются терминами, относящимися именно к техническому анализу. В общем, связь такого рода манипуляций с техническим анализом рынка даёт повод назвать этот вид манипуляций именно техническими манипуляциями.

В чём особенность технических манипуляций по сравнению с прочими видами манипуляций? Особенность их в том, что в них очень трудно найти что-то незаконное, и именно поэтому такие манипуляции являются основным инструментом манипулирования рынками. В качестве вспомогательных инструментов используются новости, очень часто сильно преувеличенные или наоборот, сильно преуменьшенные. Уже много говорилось о сверхприбылях, которые получают биржи, брокеры и прочие связанные с биржевой индустрией структуры, у них достаточно денег для того, что бы раздуть малозначимую новость от размеров мухи до размеров слона, что бы обеспечить алиби своему основному инструменту манипулирования рынками - техническим манипуляциям.

МОНСТРЫ ПРОТИВ ПЛАНКТОНА

В целом, конечно, основная технология заключается в том, что бы испугать мелких спекулянтов и заставить их продавать по низким ценам, а затем - покупать по высоким, хотя можно и наоборот - сначала, как выражаются некоторые спекулянты "загнать в папир", а затем опустить цену и "вытрясти спекулянтов". Монстры, конечно, не могут просто опускать цены, продавая активы, особенно в условиях благоприятного новостного фона. Аналогичная ситуация с подъёмом цен - на подъём цены нужны деньги. В связи с этим используются методы (приёмы) психологического воздействия на внутридневных спекулянтов, которые являются практически основной ценодвижущей силой на рынках.

"Удержание высоты".

Так называется приём, когда крупный игрок удерживает за собой какую-либо психологически значимую цену. То есть если монстру требуется двинуть цену вниз, на психологически значимой отметке почти постоянно будет стоять заявка на продажу, а если крупному игроку требуется двинуть цену вверх - на значимом уровне будет стоять заявка на покупку. Например, это будут цифры 1500, 1510, 1515, 1520 и т. д., Естественно, чем больше нулей в конце числа, тем большее значение имеет этот уровень. Такая цена довольно легко запоминается внутридневными спекулянтами, которые часто поглядывают в биржевой стакан, и когда они видят, что какой-то уровень никак не пробивается, это оказывает на них психологическое давление. Поддавшись такому давлению, мелкий спекулянт начнёт играть на стороне монстра. Так сила хедж-фонда может удвоиться, утроиться или даже увеличиться многократно - тут всё зависит от того, насколько большим суммарным капиталом управляют на бирже мелкие спекулянты. Если вы когда-нибудь смотрели в биржевой стакан, вы могли заметить, что цена почти всегда двигается рывками от одной психологически значимой отметки до другой. Это происходит потому что монстр, видя снижение интенсивности атак на удерживаемую цену переходит к захвату и удержанию следующего значимого уровня. Иногда, правда, переход на следующий уровень происходит не при снижении, а наоборот, при увеличении интенсивности атаки. Это делается с целью "сбить волну".

"Перевёртыш"

Этот приём используется для обмана мелких спекулянтов, что бы они думали, что все продают, когда все покупают (или наоборот). То есть картина ставится с ног на голову, поэтому такое название. Возьмём, к примеру, вариант, когда хедж-фонд играет на понижение на очень положительном новостном фоне. Мелкие спекулянты кинулись покупать и надо их срочно остановить, что б они продали фонду всё, что у них есть, потому что он не успел закупиться.

Для того, что бы скрыть истинное положение дел, ближайшие десять заявок на продажу в стакане выставляются малого калибра объёмами в разы меньшими, чем заявки на покупку. Заявок на покупку в таких условиях много, они большие, потому что все мелкие спекулянты кинулись покупать. Но цена вверх не двигается. Не двигается она потому, что на ценовых уровнях с маленькими заявками на продажу стоят большие условные заявки (тоже на продажу), которых не видно в стакане, то есть они скрыты до тех пор, пока на этом ценовом уровне не пройдёт хоть одна сделка. Эти скрытые условные заявки ставятся приказами "по рынку", то есть они не появляются в стакане, когда цена до них дошла, а пробивают цену вниз. Какую картину видит мелкий спекулянт? Сверху стоят маленькие заявки на продажу, то есть сопротивление росту минимальное, снизу стоят большие заявки на покупку, новостной фон хороший, и чего бы рынку не расти? Но большие заявки снизу постепенно пробиваются, а вверх цена не идёт, и даже мало того, она идёт вниз. Спекулянт психует, думая, что крупные игроки, видимо, знают что-то, чего не знает он, и сливает всё, что недавно купил парой процентов выше текущей цены. За счёт таких спекулянтов фонды устраивают обвал, в результате которого они восстанавливают свои позиции в бумагах, выкупая всё, что продали и сверх того, и всё по низким ценам.

"Водосброс"

Этот приём заключается в том, что бы покупать активы незаметненько, малыми порциями, очень постепенно, в течение длительного времени, стараясь оказать минимальное влияние на рынок, а потом, когда рынок подрос - резко сбросить все бумаги. Это приводит к снижению цен, особенно если резкий сброс производится от какого-то одного и того же уровня, обозначенного крупными спекулянтами как некий "уровень сопротивления". Аналогичным образом можно играть и наверх.

"Прокол"

Это резкое и очень сильное (5 - 15 или даже больше процентов) движение в какую-либо сторону с быстрым последующим восстановлением. С помощью проколов монстры убивают сразу двух зайцев: во-первых, они выносят мелких спекулянтов кого на стоп-лоссы, кого на маржин-колы, а во-вторых, они показывают мелким спекулянтам, куда может сходить цена. Это позволяет расширить психологически приемлемый для мелких игроков диапазон движения цены. Проколы используются обычно тогда, когда основная масса игроков уже не верит, что цена на ту или иную бумагу может двинуться за пределы некоего психологически значимого уровня, и все как один начинают покупать (или продавать) при подходе цены к данному значению. На прокол монстры иногда тратят просто огромные объёмы денег (или других активов), иногда играя себе в убыток, но расширение возможного диапазона колебаний цены в глазах общественности в результате всё равно окупается - ведь самые большие деньги зарабатываются монстрами именно на самых больших колебаниях цены. Да и представьте себе человека, который после "прокола", скажем, вниз на 15%, думает о покупке пакетика этого актива. Ведь покупать на 15% выше цены, которая была ещё вчера, очень трудно психологически. Таким образом, монстры с помощью таких вот "проколов" отбивают у мелких игроков желание войти в позицию.

"Впереди паровоза"

Это один из методов остановки движения. Представьте себе паровоз, движущийся по заснеженным путям. Если снега немного, паровоз его разгребает, даже не замечая. Но если мы, двигаясь впереди паровоза, будем собирать тонкий слой снега в большие кучи, то наш паровоз будет сильно терять в скорости на каждом таком препятствии. Тут главное, что бы паровоз не успевал разгоняться до прежней скорости, двигаясь по очищенным рельсам от одной кучи до другой. Примерно так же можно действовать и в биржевом стакане, выкупая на росте все мелкие заявки ниже определённого уровня, на котором мы выставляем свою большую заявку на продажу (при движении рынка наверх). Особенно легко таким образом остановить рынок, если открыть его с хорошим разрывом вверх, и продолжить восхождение. Спекулянты не любят покупать при открытии с разрывом наверх. Если же всё таки находятся желающие купить, то против них используется метод "впереди паровоза". Аналогичным образом можно останавливать движение вниз. Данный метод хорош ещё и тем, что на таком движении впереди толпы монстры постоянно зарабатывают деньги.

"Стиральная доска"

Это метод вытряхивания спекулянтов из их позиций путём резких, сильных, непредсказуемых и часто необъяснимых скачков цены вверх-вниз. Когда цена на бумажку начинает хаотично дёргаться, спекулянты начинают нервничать и уходят из этого актива, закрывая свои позиции. Находятся, конечно, и те, которые пытаются заработать на этих скачках цены, но чаще всего они проигрывают, поскольку хедж-фонды действуют с учётом реакции рынка, и если после очередного провала цены на их бумагу нашлось много покупателей, то цена проваливается ещё ниже, что бы в другой раз было неповадно ловить "дно". Если же метод сработал, и народ позакрывал свои позиции, тогда цена поднимается, и держится наверху до тех пор, пока народ не поверит в продолжение роста, а когда народ поверил, ему сливают всю бумагу подороже и снова прижимают цены к земле. Иногда этот метод используется не для того, что бы вытрясти спекулянтов из бумаги и потом поднять её повыше, а что бы инициировать распродажи и обвалить цены. Что будут делать монстры в каждом конкретном случае понять невозможно, только угадать, и это обычная рулетка. Выиграть у монстров можно, только если вы выбились из стада.

"Ускоритель"

Те, кто когда-нибудь смотрел в биржевой стакан, могли заметить такую странную на первый взгляд картину: в стакане стоит большая (или очень большая) заявка, скажем, на покупку. Цена постепенно приближается к ней, и заявка удовлетворяется (пробивается). Но, как только её пробили, на том же ценовом уровне появляется такая же точно заявка, но только уже не на покупку, а на продажу. Сначала трудно было понять, зачем выкупать, а потом продавать бумаги по одной и той же цене, ведь это не приносит абсолютно никаких выгод, и даже может приносить потери, если тариф хозяина заявки предполагает выплату комиссионных за сделку. Однако монстры обычно либо сами имеют брокерскую лицензию, и могут не платить никаких комиссионных, выплачивая бирже фиксированную абонентскую плату, либо они имеют специальный договор с брокером, по которому они опять же не платят комиссионных. Значит, эти заявки ставят монстры. Зачем же им в таком случае эти бессмысленные на первый взгляд сделки? Ответ прост. Если стадо мелких спекулянтов не удаётся остановить и повернуть вспять крупной заявкой, то их пытаются наоборот ускорить в их движении такой же крупной заявкой но с обратным знаком. Это один из методов раскачивания цен на бирже. Мелких спекулянтов в среде брокеров и крупных игроков называют мясом, кстати.

"Противоход"

Противоход - это метод, с помощью которого действуют крупнейшие из хедж-фондов - фонды хедж-фондов (ФХФ). При этом методе хедж-фонду требуется контролировать сразу два рынка: рынок основного актива (например нефти) и рынок, который зависит от данного основного актива (например - российский рынок акций, который зависит от цен на нефть). Будем рассматривать именно рынок нефти и российский рынок акций. Метод заключается в следующем: на низких ценовых уровнях рынка акций хедж-фонды устраивают рост цен на нефть и на фоне растущих цен на нефть обваливают рынок акций, сливая свои бумаги довольно дёшево. Естественно, мелкие спекулянты на таком падении акций закупаются, поскольку цены на нефть растут и рынок акций, если следовать нормальной логике, тоже должен расти, но не тут-то было. Рынок акций валят насколько это возможно при текущих условиях, а после этого начинают валить нефть. Тут-то мелкие спекулянты и понимают, как их жестоко обманули, и в спешке закрывают свои позиции пока ещё дальше не упало. После того, как монстры закупились, бумаги снова идут в рост, но теперь на падающей нефти. Ничего не понимающий биржевой планктон ищет в новостях объяснение такому странному росту и, не найдя его, входит в короткие позиции (ведь нефть падает, значит и рынок должен упасть). Тут мелкоту опять ждёт жёстокий облом, поскольку чем больше монстрам продают, тем выше они задирают цены, потому что иначе они не смогут заработать. После нескольких дней (или недель) необъяснимого роста на рынках ценных бумаг, начинает расти нефть, и тут биржевой планктон начинает второпях закупаться уже сильно переоцененной бумагой, надеясь, что рынок отыграет очередной скачок нефти. Но он не отыграет, потому что чем больше у монстров покупают, тем ниже они опускают цены на бумаги, иначе им никогда не заработать свои миллиарды.

В целом работа хедж-фондов именно на противоходе и основана - покупать, когда все продают, и продавать, когда все покупают. Только у хедж-фондов есть одно очень большое преимущество: когда они покупают, они могут выкупить всю бумагу с рынка. Когда они продают - мало найдётся фондов, способных выкупить всё, что может продать хедж-фонд, поэтому хедж-фондам удаётся довольно легко обвалить рынки, хотя работать на понижение всегда несравненно труднее, чем играть на повышение, ибо бумаги всегда ограниченное количество, ведь её не больше, чем выпущено эмитентом, а свободно обращающейся на фондовых рынках даже гораздо меньше, а вот денег у хедж-фондов, в общем, условно неограниченный объём, то есть они покупают на тех уровнях, на которых они в состоянии выкупить всю свободно обращающуюся бумагу с рынка.

"Свободное падение"

Об этом методе есть известная поговорка биржевых игроков: "Для роста цен нужны деньги. Падать же цены могут под собственным весом". Естественно, что цены падают не под собственным весом, а в связи с тем, что каждая сделка отнимает у спекулятивного капитала процент в виде комиссии, которая идёт брокерам и биржам. В результате объём всех денег, которые присутствуют на бирже, постоянно уменьшается. Причём, чем выше ликвидность актива, тем быстрее снижается масса средств, которыми оперируют спекулянты. По мере того, как денег на рынке становится всё меньше, изменяется соотношение объёма обращающихся на рынке бумаг и денег, то есть по текущим ценам денег на все бумаги уже не хватает. В этом случае цены на высоколиквидные активы постоянно снижаются, медленно, но верно.

Хедж-фонды при этом могут использовать относительно небольшие объёмы средств (сравнимые с дневным оборотом по данному активу) для увеличения волатильности, что увеличивает ликвидность и ускоряет выкачивание денег из мелких спекулянтов, особенно если хедж-фонды при этом потихоньку зарабатывают "по мелочи". Тут, правда, получается уже не совсем свободное падение, а ускоренное.

"Укачивание"

Это движения цен то вверх, то вниз с растущей амплитудой. Чем-то сродни методу "Стиральная доска", но тут решается противоположенная задача - не вытрясти спекулянтов из всех их позиций, а наоборот, заставить их войти в позиции и перестать реагировать на движения рынка. Суть метода в следующем: он основан на учении о том, что спекулянт, чтобы не проиграть слишком много, должен всегда ставить заявки, закрывающие его позицию, если убыточность этой позиции достигла определённого уровня. В среде спекулянтов эти заявки называются "стоп-лосс", образованное от английских слов "stop" и "loss" - остановить потери. Часто спекулянты называют эти заявки просто "стопы". С этими "стопами" есть такой фокус: очень трудно бывает выбрать, на каком уровне их поставить. Некоторые спекулянты ставят их на определённое количество процентов ниже покупки (или выше продажи), некоторые спекулянты ставят их исходя из амплитуды внутридневных движений актива, некоторые пытаются отслеживать так называемые "уровни поддержки" и "уровни сопротивления" и т. д. Общего алгоритма правильного выставления "стопа" нет. Вывод цены на уровни, на которых гарантированно сработают большинство "стопов" выставленных биржевым планктоном, называется у крупных игроков "свозить на стопы". После того, как у массы спекулянтов несколько раз подряд срабатывают "стопы" с последующим возвратом цены к той тенденции, на которую рассчитывали спекулянты, они отодвигают свои "стопы" дальше от цены входа в рынок. Если очередная волна "туда-назад" не приводит монстров к цели, то есть не вызывает массового выноса мелкоты на "стопы", амплитуда движения увеличивается. Спекулянты снова оказываются в проигрыше, и снова отодвигают стопы, но чем дальше они отодвигают стопы, тем больше они на них теряют, а хедж-фонды всё больше выигрывают. Это "укачивание" рынка продолжается до тех пор, пока мелкота не займёт выжидательную позицию с целью понять, куда же пойдёт рынок. Если мелкота выходит из игры, хедж-фонды сдвигают цену в какую-либо сторону (по обстоятельствам), но уже очень существенно, что бы снова раззадорить биржевой планктон, который получает от монстров вектор, куда играть, и снова входит в позиции. Тогда картинка повторяется.

Надо заметить, что часть мелких спекулянтов после "укачивания" остаётся в своих позициях вообще снимая стопы, что бы их не вытрясли, как это уже бывало, и не раз. В этом случае существенный сдвиг цены осуществляется хедж-фондами именно в сторону против основной массы находящихся в позициях игроков, после чего снова начинается "укачивание", естественно действующее на нервы тем, кто сидит в позиции с большими потерями. Это приводит к тому, что большая часть этих игроков фиксируют немалые убытки.

Как хедж-фонды узнают, куда играет основная масса биржевого планктона? По оценкам специалистов примерно половина всех сделок на рынках всего мира приходится на хедж-фонды. Таким образом, если у них стало заметно меньше бумаги, значит планктон сейчас сидит в длинных позициях, если бумаги у монстров стало больше, значит мелкота понаоткрывала коротких позиций. Таким образом, всегда двигая цену в сторону, максимально выгодную для себя, хедж-фонды автоматически играют против основной массы мелких спекулянтов.

"Ловля на жадность"

Это один из основных методов "обувания" биржевого планктона (наряду с методом "Противоход"), но ещё более основополагающий. Основой существования индустрии биржевой игры является именно человеческая жадность. Конечно, хорошо, если спекулянту удаётся заработать несколько процентов на вложенные в бумаги деньги, но ведь жадного спекулянта всегда гложет мысль о том, сколько он мог бы заработать, будь у него немножко больше денег. А если бы он мог зарабатывать не только на росте, но и на падении, то он мог бы и ещё больше заработать... И спекулянт уже представляет себе сладкую жизнь, яхты, машины, пляжи и дорогие гостиницы... А тут и брокер суетится: "Я дам вам взаймы столько же денег, сколько есть у вас на счету" - и спекулянт уже на крючке. А брокер готов предложить взаймы не только деньги, но и бумагу, а ещё - кредитную карту с лимитом в размере, скажем, половины счёта... Спекулянту, особенно начинающему, который пришёл на биржу по объявлению в газете или в метро, невдомёк, что брокер никогда не теряет свои деньги. Как только сумма на счету спекулянта упадёт ниже заранее оговоренного уровня, следует жёсткое автоматическое закрытие всех позиций спекулянта, вплоть до полного обнуления счёта (это и называется "маржин-колл", то есть отзыв займа), а брокер всё равно возьмёт и все свои деньги, и все свои бумаги и даже проценты. Именно потому, что счёт клиента всегда находится под контролем брокера, брокер всегда готов, абсолютно ничем не рискуя, предоставить своему клиенту самые разные кредиты и всегда с удовольствием это делает, потому что иначе клиента бывает очень трудно развести на биржевом рынке. Например, как заставить спекулянтов покупать невероятно задранную бумагу? Очень просто. Надо создать биржевому планктону условия, при которых он начнёт открывать по данной бумаге короткие позиции, то есть дать народу возможность брать бумагу взаймы, что бы он её продал, и пустить плохую новость про данного эмитента. Взаймы здесь является ключевым словом. Если человек взял взаймы, то он уже должен, а раз должен - значит, он будет нервничать, если его долг вдруг начнёт расти. А рост долга не заставит себя ждать, потому что помимо процентов за займ, цена самой бумаги может пойти в рост. Что вынужден делать человек? Он вынужден фиксировать убытки. В случае с короткой позицией это означает не что иное, как покупка бумаги по ценам ещё более невразумительным, чем те, по которой спекулянт эту бумагу продавал. Аналогичная ситуация с игрой хедж-фондов вниз. Бумагу, купленную по смешной цене с хорошим плечом (то есть на все свои плюс на займ от брокера), спекулянт будет вынужден продать по ещё более смешной цене. И чем смешнее цена покупки с кредитным плечом, тем смешнее потом цена продажи. Именно таким образом хедж-фонды ухитряются двигать голубые фишки на уровни, выходящие далеко за рамки здравого смысла, и других способов выйти на эти уровни не существует, поскольку ни один здравомыслящий инвестор не станет продавать бумагу в несколько раз ниже её реальной цены и покупать бумагу в несколько раз выше обоснованных уровней. Люди способны на такое только тогда, когда их к этому принуждают, и делается это через кредитное плечо и взятую взаймы бумагу (или, говоря на биржевом сленге, через "маржинальную позицию"). Поэтому, если вы никогда не пользуетесь плечом и короткими позициями, если вы покупаете только по ценам значительно ниже обоснованных, у вас гораздо больше шансов выжить на этом рынке и даже заработать в этом казино. К сожалению, монстры практически всегда держат цены на все бумаги значительно выше обоснованных уровней, то есть биржи всего мира практически всё время находятся в состоянии надутого пузыря, и ниже обоснованных уровней цены опускаются только в моменты так называемых кризисов, которые часто тоже рукотворны, и покупка какой-нибудь "голубой фишки" в такой момент является единственной гарантированной возможностью хорошо заработать на бирже. Главное - не брать взаймы у брокера, никогда не открывать "коротких" позиций, и быть терпеливыми, тогда вас невозможно будет вытрясти из купленной по смешной цене бумаги по ещё более смешным ценам. Однако, возможность купить бумаги действительно дёшево предоставляется нам лишь раз в несколько лет, зато купив по действительно низкой цене можно абсолютно не напрягаясь получить несколько сот процентов прибыли за один - два - три года. Как быстро вы получите прибыль, зависит от серьёзности кризиса, от которого, в свою очередь, зависит скорость восстановления рынков.

Иногда, при недостатке мелкой рыбёшки на рынках (это бывает в периоды кризисов, когда всю мелочь уже распугали), хедж-фонды не прочь разыграть партеечку со своими прямыми конкурентами, и это очень увлекательное зрелище.

БИТВЫ ТИТАНОВ

Здесь мы рассмотрим вопросы о том, почему в одной бумаге может быть только один монстр, как монстры вышибают друг друга с рынка, какие они используют друг против друга приёмы и контрприёмы, и почему иногда более мелкий монстр может выбить из игры более крупного.

Что может один хедж-фонд противопоставить другому хедж-фонду? Естественно, любой игрок скажет, что играющий на понижение может использовать только имеющуюся у него и у его брокера бумагу, а играющий на повышение - деньги. Причём, надо учитывать, что в общем случае (вцелом, в мире) денег всегда больше, поскольку объёмы бумаги всегда ограничены, соответственно, играть на повышение всегда легче. Именно поэтому так легко надуваются пузыри на самых разных рынках. Однако, можно представить себе ситуацию, когда какому-то даже сравнительно небольшому хедж-фонду (назовём его фонд М) стало известно, что удерживая цены от падения другой хедж-фонд (назовём его фонд Б) израсходовал уже весь свой денежный запас, и основную часть кредитного плеча, которую ему могли предоставить банки? Ведь эта информация означает, что данный хедж-фонд израсходовал свой запас прочности. В этом случае наш относительно небольшой хедж-фонд М может неплохо заработать, если сыграет на понижение против большого и гораздо более сильного хедж-фонда, ослабленного огромным весом биржевых активов. Наш небольшой хедж-фонд М получает преимущество, если он уже имеет достаточно большой объём того актива, который пытается удержать от падения фонд Б, поскольку фонд М может попытаться "пробить" фонд Б путём простого сброса всей своей бумаги. Максимум, что он потеряет - это разница в цене между более высокой ценой покупки и более низкой ценой продажи. Несколько процентов. Если на бирже в это время разыгрался некий кризис, такие потери легко объяснить своим инвесторам, зато если удастся "пробить" большого монстра, можно очень неслабо подняться. Но тут возникает дополнительный вопрос: что будут делать мелкие спекулянты? От них тоже многое зависит.

За мелких спекулянтов берутся оба фонда. И каждый из фондов старается привлечь спекулянтов на свою сторону. Однако, если в отсутствии крупных конкурентов применять описанные алгоритмы манипулирования биржей относительно легко, то применять эти же алгоритмы в присутствии крупных конкурентов очень трудно, поскольку каждый из противников старается спутать карты другому.

Кроме того, начинает играть роль то, какие алгоритмы заложены в биржевого робота, и предусматривают ли эти алгоритмы наличие аналогичного противника. Например, если один из двух противоборствующих роботов более тормозной, то другой, более шустрый, может успеть пробить цену в нужную ему сторону, вытрясти часть мелких спекулянтов и восстановить свои позиции в активе, получив при этом прибыль. Чтобы не позволить противоборствующей стороне проводить такие вот фокусы, другой робот должен успевать откупать появившиеся при пробитии цены заявки с такой скоростью, что бы опережать своего соперника. Тут надо понимать также, что выигрывающая в продвижении цены сторона постоянно получает прибыль, и соответственно, может наращивать свои маржинальные позиции. Правда, чем больше кредиты, тем более критичным будет положение хедж-фонда в случае движения цены в обратную сторону.

Источник :http://clusterdelta.com

16.01.2012 Прогноз движения EUR/USD и GBP/USD ...

2012-01-15T21:07:00.000+02:00

Источник : http://delfin-s.livejournal.com/

Рабочий день трейдера.

2012-01-10T19:53:00.001+02:00

Речь пойдет о рабочем дне трейдера fxtalk.info.

Перед тем как записать видео, я постарался формализовать рабочий день, в итоге получилось 15 правил, которые нужно соблюдать, и которые и составляют рабочий день системного трейдера.
Правила можно просто почитать, а можно и посмотреть видео, где я более подробно останавливаюсь на каждом пункте и раскрываю подробности каждого шага.

Итак, рабочий день трейдера fxtalk.info (по пунктам):
1. Смотрим, как прошла азиатская сессия
2. Анализируем конъюнктуру рынка, силу тренда, какие формации работают и т.д.
3. Открываем графики крупного масштаба, выясняем в каком тренде мы находимся, нет ли свечных формаций. Эффективнее торговать по тренду
4. Открываем графики S&P 500 фьючерса, нефти марки Brent (пятиминутки)
5. По всем инструментам отмечаем (торгуемым или просто наблюдаемым) сильные уровни поддержки и сопротивления
6. Запасаемся терпением, начинаем выжидать сигнал. Можно ненадолго отходить от торговли после сильных движений, если мы видим, что начинается флэт. В этом случае обязательно ставим алерты
7. Дождавшись сигнала (начала импульса, отбой от уровня, либо сигнал по формации), смотрим, где мы можем поставить стоп, если стоп большой сделка нам не интересна.
8. Рассчитываем приблизительный потенциал движения, впереди не должно быть сильных уровней, препятствующих движению в нашу сторону. Потенциальная прибыль должна быть больше стопа, лучше в несколько раз
9. При условии, что стоп и потенциал движения нам подходят – заходим в сделку, стоп уже стоит, тейк-профит ордер может подождать
10. В ближайшие несколько минут мы должны понять, правы ли мы. Допустим, если вход был на импульсе, а прорыв в последствии оказался ложным, не стоит ждать, пока сработает стоп – выходите раньше, рынок уже показывает не то, чего мы от него ждали
11. Когда прибыль составит приблизительно размер волатильности одной пятиминутной свечи, переносите стоп в безубыток
12. Если рынок очень быстро идет в нашу сторону, допустим мы в длинной позиции, то первая снижающаяся пятиминутка – сигнал на выход. Если рынок идет медленно и приостановки небольшие, есть смысл их пересидеть.
13. Если образуется сигнал в обратную сторону, скажем, мы стояли в лонг, а образуется сигнал в шорт, то это сигнал на закрытие позиции.
14. Достигнув нашей цели стоит закрывать позицию, позицию можно не закрывать только тогда, когда рынок очень быстро движется в нашу сторону.
15. У каждого трейдера должен быть лимит потерь на день. Если у вас его нет – установите его себе. Если сделка завершилась с убытком, и Вы приблизились к своему лимиту потерь, то это была последняя сделка на сегодня. В ином случае, действуем заново от пункта 6.

Источник : http://fxtalk.info

Merry Christmas.

2011-12-23T17:02:00.000+02:00

Всех с наступающими праздниками!
Удачи ... ,а я буду отдыхать!

19.12.2011 Прогноз движения EUR/USD и GBP/USD ...

2011-12-18T20:16:00.000+02:00

Источник : http://delfin-s.livejournal.com/

Eсли у вас болшой депозит, следует опасаться брокера?

2011-12-11T21:08:00.000+02:00

Если Ваш депозит солиден, то это может стать приманкой для Вашего дилингового центра, как же брокер форекс или ДЦ может сработать против Вас?

Знайте, любой дилинговый центр знает все Ваши позы, кроме того, ДЦ знает и величину вашего депозита, и информацию по всем Вашим позам, включая выставленные защитные ордера. Отсюда и появляется соблазн иногда имитировать рынке активность, которая заденет защитные ордера форекс трейдера. Если дилинговый центр возжелает сделать именно это, то в определенный момент времени случится небольшое движение, которое и вышибет stop-ордер своего клиента.

Но это не самое страшное, бывает и хуже – когда трейдер не поставил stop-loss'ы для подстраховки, и тогда движение рынка против трейдера может полностью обнулить ваш счет. При этом, если взглянуть на график двух дилеров (или брокеров форекс) одновременно, то зачастую на них абсолютно разная ситуация, и это, не очень приятно. Кстати, такие нестыковки происходят не только с брокерами форекс, иногда такое можно наблюдать и на фондовом рынке.

В случае с фондовым рынком все не так просто для брокера, ведь если он хочет играть против трейдера, ему придется по-настоящему двигать рынок, входя в процесс реальными деньгами. Конечно, в таком случае противник трейдера вынужден будет брать на себя вполне конкретный риск. Если говорить о рынке Forex, то преимущество для дилеров очевидно – нет никакой необходимости двигать рынок, можно просто подвинуть выдаваемые котировки.

Есть и другие приемы обмана трейдеров брокерами форекс. Очень популярный трюк, используемый дилерами для присвоения Вашего большого депозита – это когда в момент, когда Вы пребываете в приличном плюсе, вдруг зависает программное обеспечение, или, скажем, пропадает связь. Все это называется техническими накладками – стандартное объяснение брокера. А в результате трейдер или не берет прибыль, или не может остановить свои убытки. Вот и выходит, что дилер всегда может Вам сказать, что якобы были тех. проблемы, от которых никто не застрахован. Конечно, они бывают, но не так часто, как это происходит с непорядочными брокерами.

Так в чем же разница между дилинговым центром и брокером? В случае с брокером форекс нужно понимать, что он НЕ заинтересован, чтобы Вы потеряли деньги. А вот в случае с дилинговым центром форекс все совсем по-другому. Как раз таки ДЦ заинтересован, чтобы трейдер был в убытках, но конечно в этом случае, он всегда может списать Ваши убытки на свои сбои технического плана.

Если трейдер почувствует, что его обманул дилинговый центр, то с претензиями ему попросту некуда обратиться. Ведь на фондовом рынке уже относительно хорошо обстоит дело с юридической защиты от жуликов фондового рынка (например, ФСФР – Федеральная Служба по Финансовым Рынкам), то Forex все куда хуже, рынок вообще не контролируется. Да, есть некие локальные институты, которые должны защищать интересы форекс трейдеров, но по большому счету Форекс – это рынок не регулируемый. Вот и выходит, что даже когда Вас обманули на солидную сумму, найти компетентный орган для решения проблемы просто невозможно. По отзывам трейдеров в полицию (бывшую милицию) идти бесполезно, они даже не поймут, что Вы им говорите.

Важно также учитывать, что большинство форекс контор (дилинговых центров), которые предлагают определенные услуги – это лишь OOO с маленьким уставным капиталом. Очевидно, что к таким конторам неприменимы никакие требования, отсутствует контроль, никаких требований к уставному капиталу и прочие «радости». Помните, что у кого есть деньги, открыть дилинговый центр не так сложно, поэтому они и появляются каждый день. Доверять лучше проверенным брокерам.

Ошибки при работе на Форексе.

2011-12-05T18:10:00.000+02:00

При работе на мировом финансовом рынке вы совершаете ошибки, которые впоследствии могут сказаться не только на вашем материальном положении, но и на вашем отношении к Форексу в общем.
Все ошибки, которые совершают трейдеры, уже давно известны и при помощи анализа чужих ошибок, вы можете избежать собственных.

Начнем с того, что первая ошибка начинающего трейдера, это поспешный и необдуманный выбор брокера.

К такому выбору стоит подойти более внимательно и ответственно, если вы действительно планируете связать себя с работой на Форексе, то вам просто необходимо выбрать честного и ответственного брокера, это поможет вам избежать многих ошибок.

Для того, что бы стать клиентом знаменитого и ответственного брокера, вам придется собрать небольшой капитал, так как большие компания и банки, которые предоставляют качественные услуги посредничества, не смогут вас зарегистрировать с минимальным депозитом.

Следующей ошибкой является использование помощников, так называемых программ советников, которые многие организации смогут вам предоставить просто бесплатно. Многие доверяют свой капитал хваленым советникам, которые не смогут действительности оправдать ваши ожидания. Если вы установите на свое платформе советника и разрешите ему торговать самостоятельно, то скоро сможете убедиться в том, что он, либо совсем не делает ставок, либо делает, но не обдуманные. Как бы ни хвалили работу советников, помните, что только платные советники смогут вам принести пользу, и то все же стоит оставить последнее слово за собой. То есть советник должен вам советовать, а не принимать решение за вас.

То есть вы должны в полной мере осознавать, что советники не смогут вести всю торговли вместо вас.

То же касается и индикаторов, которые так часто используются. Конечно, индикаторы смогут о многом рассказать тем, кто действительно понимает в их значениях, но основываться на аналитические умозаключения, если вы не знаете природы происхождения индикаторов просто глупо. Это так же является одной из основных ошибок всех начинающих трейдеров. Очень трудно убедить себя в том, что бы прочитать значение индикатора, нужно для начала много прочитать и многое узнать, ни когда не стоит забывать о том, что успешным можно стать лишь в том случае, когда вы посвящаете много времени на изучения самого рынка.

Вам стоит начать работать по изучению методов технического и фундаментального анализа. Именно при использовании таких методов вы сможете сделать свою торговлю обдуманной и успешной. Если вы ни имеете представления о таких методах, то вам не смогут помочь ни советники, ни индикаторы.

Советники и индикаторы могут принести большую пользу только в умелых руках, то есть они смогут стать для вас прекрасными спутниками и советниками в работе, в совокупности с техническим и фундаментальным анализом.

Еще одной ошибкой является использование и не правильное толкование аналитического обзора рынка, это соответственно может привести к неправильным и выводам и к потери вашего капитала. Все ваши ставки, которые будут основываться на аналитике должны иметь базу фундаментального анализа, если же вы не владеете такими знаниями, то вы просто не сможете использовать аналитику в полной мере.

Конечно любой аналитический обзор содержит в себе некоторые данные, которые смогут вам оказать своеобразную помощь, но без базовых знаний методов вы не сможете их использовать.

Так же большой ошибкой является открытие ставок, на основе вашего желания вернуть проигранные деньги. С самого начала своей торговой деятельности вам просто необходимо уяснить, что потери неизбежны, вы не сможете все время играть только с положительными результатами. То есть вам стоит настроиться на то, что потери не катастрофически, и не стоит пытаться вернуть деньги при помощи не обдуманных ставок.

То есть, можно сделать логически вывод на основе всего вышеизложенного, для того, что бы иметь успех в торговле, вам просто необходимо иметь базовые знания, которые смогут вам помочь избежать необдуманных ставок. Все ваши знания рано или поздно принесут свои плоды, помните, что знания лишними не бывают. И даже если вы давно играете на мировом финансовом рынке, вам просто необходимо все время пополнять свои знания. Заведите себе за правило каждый день посвящать какое-то время на изучения рынка, систем, стратегий и т.д.

Это вам принесет удачу, ведь только при помощи опыта и знаний, вы сможете достигнуть успеха.

Price Action.

2011-12-01T16:45:00.001+02:00

Прайс экшн- "следы денег"

Поведение цены это самое важное о чем должен думать трейдер в течении дня.
Это все, что нужно для успешной торговли.
Поведение цены учитывает все аспекты и события рынка, а также события в мире.
Прайс экшн четко покажет, куда идет цена, где находятся ключевые уровни.
Прайс экшн это модели поведения цены и сигналы для торговли

ХВАТИТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНДИКАТОРАМИ, ОНИ ТОЛЬКО ОБМАНЫВАЮТ НАС!

7 советов Нила (Вождя) относительно входа:

1. Думайте не так, как остальные участники рынка, открывайте сделки, если есть сигнал без раздумий.
2. Используйте простой график без «волшебных» индикаторов.
3. Не торгуйте ниже часового графика.
4. Используйте модели, которые легко обнаружить.
5. Ищите модели, которые постоянно повторяются.
6. Используйте прайс экшен, как подтверждение сделки, никогда не открывайте сделку до того, как была сформирована модель.
7. Идите по пути наименьшего сопротивления

Ознакомиться с рекомендуемой литературой по данной торговой системе вы можете здесь:

Мартин Принг. О ценовых моделях Скачать
PPZ - Price Pivote Zone  Скачать
Виктор Сперандео  Скачать
Nike - B  Скачать
Nual Fuller Скачать
Ланс -1 Скачать
Ланс -2 Скачать

28.11.2011 Прогноз движения EUR/USD и GBP/USD ...

2011-11-27T23:20:00.000+02:00

Источник : http://delfin-s.livejournal.com/

Нил Фуллер – видео интервьюю

2011-11-27T18:43:00.001+02:00

Источник : http://strateg.org.ua/

Демотиваторы форекс.

2011-11-26T11:30:00.000+02:00

Оценка рисков.

2011-11-25T19:52:00.000+02:00

Финансовая деятельность неразрывно связана с риском. Но понимаете ли Вы его природу? Учитываете в своей деятельности? Ниже - компилированный материал из сети на эту тему.

Первый отрывок из Википедии свободной энциклопедии.

Риск всегда обозначает неопределённость исхода, при этом в основном под словом риск чаще всего понимают вероятность потерь, хотя его можно описать и как вероятность получить результат, отличный от ожидаемого, таким образом становится возможен и риск убытков и риск сверхприбыли.

В финансовых кругах риск — понятие, имеющее отношение к человеческим ожиданиям наступления событий; обозначает потенциально нежелательное воздействие на актив или его характеристики, которое может явиться результатом некоторого прошлого, настоящего или будущего события. В обыденном использовании, риск часто используется синонимично с вероятностью потери или угрозы. В профессиональных оценках риска, риск обычно комбинирует вероятность наступающего события с воздействием, которое оно могло бы произвести, а также с обстоятельствами, сопровождающими наступление этого события.
Однако там, где активы оцениваются рынком, вероятности и воздействия всех событий интегрально отражаются в рыночной цене, и риск поэтому наступает только от изменения этой цены; этот потрясающий факт — одно из следствий теории оценивания Блэка-Шоулса.... Подробнее на эту тему и дополнительные материалы-ссылки можно найти в Википедии.

Источник: Риск №4 1999 А. Лобанов, С. Филин, А. Чугунов. Риск – менеджмент.

Основное различие между риском и неопределенностью заключается в том, что известны ли принимающему решения субъекту количественные вероятности наступления определенных событий. Если риск характерен для производственно-экономических систем с массовыми событиями, то не определенность как правило существует в тех случаях когда вероятность последствий приходится определять субъективно из-за отсутствия статистических данных за предшествующие периоды. Такой подход к интерпретации категорий риска и неопределенности принят в неокейнсианской традиции, в то время как неоклассики считают эти понятия тождественными. В количественном отношении неопределенность подразумевает возможность отклонения результата от ожидаемого (или среднего) значения как в меньшую, так и большую сторону.
Такая неопределенность носит название «спекулятивной», в отличии от «чистой» неопределенности, предполагающей только возможность негативного отклонения конечного результата деятельности.
Соответственно под риском в экономической теории понимается вероятность (угроза) потери части своих ресурсов, не дополучения доходов или появления дополнительных расходов и/или обратное – возможность получения значительной выгоды (дохода) в результате осуществления предпринимательской деятельности.

Источник: Друри К. Управленческий и производственный учет.

О риске говорят в ситуации, когда существует несколько возможных исходов и имеется релевантный прошлый опыт, позволяющий возможные исходы обработать статистически. Неопределенность проявляется в том случае, когда есть несколько возможных исходов, но предыдущих исходных данных мало, и не позволяет предсказать возможные исходы. Большинство решений в бизнесе можно отнести именно к категории неопределенности.

Источник: неизвестен

Что такое Риск?
Риск – в широком смысле - возможность появления обстоятельств, обусловливающих:
- неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации поставленной цели;
- нанесение материального ущерба;
- опасность валютных потерь и др.

Риск - в узком смысле - поддающаяся измерению вероятность понести убытки или упустить выгоду.

Риск – это возможность (вероятность) положительного или отрицательного отклонения результата Вашей деятельности от того, что Вы ожидали или планировали. Риск характеризуется неопределенностью получения того результата, на который Вы рассчитываете. Риск характеризуется и тем, что положительный или отрицательный исход может не зависеть от Вашей деятельности. Риск характеризуется тем, что его можно уменьшать до бесконечности, но он не может быть сведен к нулю.

Рассмотрим конкретные виды рисков, связанных с любым инвестированием.

1. Системный риск.
Это риск, связанный с функционированием системы в целом. Составляющие части этой системы следующие: банковские системы государств; рынок Forex как система; политические системы государств; система международных отношений; экономический курс государств; риск социальной нестабильности в государствах; риск при смене президента, правительства, парламента.

Уменьшается только контролем над текущей ситуацией и адекватным реагированием при признаках опасности.

2. Валютный риск.
Это риск потерь от неблагоприятного изменения валютных курсов (риск потери дохода или основных средств). Риск, возникающий при маржинальной торговле (торговле с плечом). Риск высокой волатильности. Риск образования гэпов и изменения спредов при резком движении курсов. Риск инфляции, а также риск изменения процентной ставки рефинансирования в государстве.

Уменьшается путем диверсификации.

3. Операционный риск.
Риск потерь при неисправности информационных, электронных и иных систем или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе: технологий проведения операций; процедур управления, учета и контроля; действия (бездействие) персонала компаний.

Уменьшается путем использования резервных электронных и электрических систем и способов связи. Выбором лучшего брокера и банка.

4. Криминальный риск.
Риск связанный с противоправными действиями – мошенничество, вымогательство, недружественный захват компании, несанкционированный доступ к компьютерным системам и т.д.

Уменьшается путем принятия мер безопасности и соблюдения законодательства.

5. Форс-мажорные ситуации.
Техногенный риск: порожденный хозяйственной деятельностью человека (пожары, аварии, катастрофы и т.п.). Природный риск: не зависит от деятельности человека (землетрясение, наводнение, удар молнии, ураганы и т.п.).

Не может быть уменьшен, но может быть предусмотрен (и в случае наступления негативные последствия будут ограничены).

Обратной стороной риска в финансовой сфере является прибыль.
Всем известно, что величина прибыли зависит от уровня принимаемого риска: чем больший риск Вы на себя берете, тем большую прибыль можете ожидать от своих вложений. Однако, необходим баланс, оптимальное соотношение риска и доходности. Задача профессиональных спекулянтов и состоит в том, чтобы максимально сокращать риски и сохранять прежнюю доходность. Именно от этого зависит результат спекулятивной торговли и только так можно получить прибыль.

И отрывок из курса "Управление личными финансами" Центра Финансового Образования
Из блока "Риск. Управление рисками"
Риск

Применительно к инвестициям риск - это неопределенность, связанная со стоимостью инвестиций в конце периода. Можете получить больше чем ожидаете, можете - меньше, а можете не только ничего не заработать, но и не вернуть вложенное.

Степенью риска называют вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него. Риск характеризуется субъективной оценкой ожидаемой величины максимального и минимального дохода (убытка) от данного вложения капитала. При этом чем больше диапазон между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска.

Риск является неотъемлемой составляющей любых инвестиций.

Риск-менеджмент

Ошибаются те, кто считает, что риска необходимо избегать.
Без риска не бывает инвестиций. Также как бизнес - это, по определению, деятельность "на свой страх и риск", также и инвестиции обязательно несут в себе элемент риска. Если бы существовали гарантированные возможности разбогатеть без риска, мы бы давно уже все были богатеями. :-))

Ошибаются и те, кто закрывает глаза на риск, считая выигрыш или проигрыш делом случая. Инвестирование - это не рулетка. Относясь к инвестированию, как к игре, результат которой от вас не зависит, вы рискуете очень быстро потерять свои деньги. Сходите тогда лучше в казино - удовольствия получите больше.

Не нужно избегать риска. Не нужно слепо идти на риск. Ваша задача - научиться УПРАВЛЯТЬ риском.

Процедура управления риском называется "риск-менеджментом".

В основе риск-менеджмента лежит поиск подходов, направленных на снижение степени риска - сокращение вероятности и объема возможных потерь. Цель риск-менеджмента - получение наибольшей прибыли при приемлемом для инвестора уровне риска.

Важность управления риском

Важность управления риском проще всего пояснить на следующем примере.

Если у вас было 100 рублей, и вы потеряли 10% (10 рублей), то у вас осталось 90 рублей.
Теперь, чтобы возместить потери, т.е. заработать 10 рублей, вы должны увеличить имеющуюся у вас сумму (90 рублей) на 11% (= 10 рублей / 90 рублей).

Или, если выразить зависимость формулой, то:

Возмещение (%) = (Потери(%) / (1 - Потери (%)) * 100%

Или в виде таблицы:
Если в результате рискованных инвестиций вы потеряли от вложенного капитала ... ... то для возмещения потерь вам необходимо заработать на оставшийся капитал

10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%
100%	:-(

При линейном росте потерь, доход, который потребуется для компенсации этих потерь, растет геометрически. Вот почему ограничивать возможные риски не менее важно, чем стремиться к высокой доходности - потерять деньги намного легче, чем их заработать.

Правило №1: Берегите деньги.

Правило №2: Помните о правиле №1.

Уоррен Баффет

Как видно из вышеизложенного, тема риска очень обширна, и не учитывать риск - значит обречь себя на поражение, или на волю случая. Где возможно, снижайте риск и принимайте меры безопасности или страховки.

Приложение:
Риск торговой позиции % считается так: (размер активного лота в % от депозита или экьюти) * (размер просадки или прибыли в пкт)

или для терминала МТ:
активный лот % = (сумма залога позиций)*100/(депозит или экьюти)
итог в пкт = (сумма убытка или профита) / (вес пипса)

источник: рассылка "Финансовые джунгли: как выжить?" от Forex-Magistra

Как долго сохранять позиции ?

2011-11-24T17:33:00.000+02:00

Практика показывает, что подавляющее большинство закрывает прибыльные сделки и продолжает удерживать убыточные! А как же принцип “Сохраняй прибыль, отсекай убытки”? Ведь сбрасывая прибыльные бумаги, вы “отсекаете прибыль”, а сохраняя убыточные позиции, даете “убыткам увеличиваться”, т.е. действуете диаметрально противоположно тому, как действуют успешные трейдеры.

Еще одной характерной ошибкой является “нежелание” торговать, боязнь торговли как таковой. Допустим, человек принял решение купить ту или иную бумагу, дает приказ на покупку, но цену указывает не рыночную, а процентов этак на 10% ниже рынка. На следующий день ситуация повторяется: бумаги растут, а ордер на покупку снова становится ниже рынка. Так может продолжаться не одну неделю: трейдер “гонится” за рынком, а “догнать” его не хочет. В итоге рынок отрастает, а потенциально прибыльная сделка пропускается. Получается, что все рассчитано верно, акции действительно стоило купить, но у торгующего не хватает мужества, чтобы позвонить и сказать брокеру “Купите по рынку…”

“Дай прибыли течь, сразу же пресекай потери” – это принцип, ведущий к успеху в биржевом марафоне, принцип, с помощью которого профессионалы зарабатывают огромные деньги. “Согласно наблюдениям, 99% торгующих людей делают все наоборот, делают все возможное, чтобы НЕ ЗАРАБОТАТЬ на рынке. Они тут же фиксируют самую пустяковую прибыль со словами “от фиксации прибыли еще никто не разорялся” и бесконечно долго удерживают убыточные позиции. “Пойдем в долгую” – говорят они, если вдруг рынок идет против них. Иногда эта “долгая” может длиться не один месяц.

Как долго сохранять позиции ?

Price Action. Руководство по работе на Форексе с помощью Price Action

2011-11-22T18:15:00.000+02:00

переведено видео Нила Фуллера.

Источник : http://strateg.org.ua/

20.11.2011 Прогноз движения EUR/USD и GBP/USD ...

2011-11-20T17:22:00.000+02:00

Источник : http://delfin-s.livejournal.com/