どうしたら勝てる? FXテクニカル考察

サイクル理論 - ギャンサイクル　(Gyann Cycle) - 小サイクルその２

2011-03-24T06:24:00.001+09:00

正弦波（サインカーブ）

ドル円小サイクル検証その２です。

波の形を眺めていたところ、１年３年の波はどうもキレイな正弦波（サインカーブ）に見えてきました。
そこで仮に１年、３年の波をサインカーブとして、２年、５年の波を探ってみました。
（相場から１年の波、３年の波を除いたら、その他の波が出てくるのではないかという検証）

結果として、もう少し長期のトレンドはありそうですが、２年、５年の波は見えてきません。

ドル円１年の相場の波

ちなみに私がデータを入手したところでは、2003年以降しか細かくデータをとれなかたので、８年だけのデータしか検証には使えていません。このような長期的な相場の流れを検証するには圧倒的にデータ期間が不足してます・・・特に2000年から相場の流れが変わったというような意見もネット上では見受けられますので、自分で検討しておいてなんですが、そういう意味ではあまり参考になる話ではないと思った方がよさそうです。

サイクル理論 - ギャンサイクル　(Gyann Cycle) - 小サイクル

2011-03-22T22:14:00.000+09:00

ドル円で、小サイクル１年２年３年のサイクルを調べてみました。
期間に対してサンプルがあまりにも少ないので、おそらく統計的には何も意味のない検証ということになると思いますが・・・

結果、１年３年の波はある程度ありそうに見えます。２年の期間については明確に波と言えそうなサイクルは見えてきません。

おそらく１年の波は企業の決算期が影響している波なのだと思われます。３年の波はよくわかりませんが・・・

実際にトレードに応用できそうな波に分解できるかや他の通貨ペアについては、これからもう少し研究してみます。

サイクル理論 - ギャンサイクル　(Gyann Cycle)

2011-03-19T07:52:00.001+09:00

ギャン理論では、相場には一定の周期があるとしています。

つまり未来はこの周期で決まっているという理論になります。

ギャン理論では、この周期を大サイクルと小サイクルにわけ、その組み合わせで成立するとしています。
それぞれのサイクルは、下記の期間とされています。

大サイクル
　90年、60年、45年、30年、20年
小サイクル
　７年、5年、3年、2年、1年

外国為替で90年の大サイクルでの周期を確認できるほどの期間のデータとれませんが、ちょっと小サイクルの研究でもしてみますかね・・・

ギャン・ファン (Gyann Fan) ギャン・アングル (Gann angles)

2011-03-14T22:18:00.001+09:00

ギャンによるトレンドラインの考え方です。

ギャンアングルもしくはギャンファンと呼ばれます。

相場の天もしくは底から金額：時間を　8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 のそれぞれのラインを引きます。
＃　たとえば、1:1 であれば45度線になります。

1:1の線より上なら強気の相場、下なら弱気の相場ということになり、2:1, 1:2 がそれぞれ第１レジスタンス・サポート、4:1, 1:4が第２、8:1, 1:8が第３のレジスタンス・サポートになるという理論です。

右の図は底値からのギャン・ファンのイメージです。

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不適切なポジションメイク、手仕舞の禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-12T22:06:00.003+09:00

不適切なポジションメイク、不適切な手仕舞・決済をしないこと

この言葉だけではそれはそうだけど、じゃあ不適切って何って感じですが、ルールにそった取引を行うことを徹底しろってことですね

Avoid getting in wrong and out wrong: getting right and out wrong: this is making double mistakes.

ギャンの価値ある28のルール (Gann's 28 Valuable Rules)

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損切り後のトレード拡大の禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-12T14:40:00.003+09:00

損失後は取引量を減らすこと。決して拡大しないこと。

損失して熱くなって損失を拡大するようなことはするなってことですね。

Reduce trading after first loss: never increase.

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不確かな助言採用の禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-10T21:02:00.002+09:00

確かにあなたのトレードより正しいことを確信していない限り、他人の助言に基づくトレードは行わないこと。

裏付けをとったものでない、うわさでトレードすると痛い目を見るぞってことでね。

Do not follow another man's advice unless you know that he knows more than you do.

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天底の推測禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-10T07:20:00.001+09:00

マーケットの上限を推測しないこと。マーケットで明確に天だと判明するまで待つこと。
マーケットの下限を推測しないこと。マーケットで明確に底だと判明するまで待つこと。
推測ではなくルールに沿って判断を行うこと

Don't guess when the market is top. Let the market prove it is top. Don't guess when the market is bottom. Let the market prove it is bottom. By following definite rules, you can do this.

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利益確保後のトレード拡大の禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-08T20:04:00.001+09:00

長期のトレードの成功や、長く利益の出たトレードの後でトレードを増加させないこと

成功したからと言って気を抜くな、さらに慎重になれ、いい気になると失敗するぞってことですね。勝って兜の緒をしめよです。

Avoid increasing your trading after a long period of success or a period of profitable trades.

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ルールに従ったトレード - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-08T06:18:00.001+09:00

明確な理由もなしにポジションを変更しないこと。
明確な理由、もしくは、決めたルールをもとにポジションメイクし、決めたルールをもとにトレンド転換を判断して決済すること

思いつきや感情にそってトレードすると痛い目を見るよってことですね。

Never change your position in the market without a good reason. When you make a trade, let it be for some good reason, or according to some definite rule; then do not get out without a definite indication of a change in trend.

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両建て禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-07T20:17:00.003+09:00

両建て禁止。

含み損が発生した場合に逆ポジションを持つことで損失の拡大を食い止めて相場の逆転を待つ両建てを行って機会損失するより、損切りを行うこと。（結果は手数料、スプレッドの分、損切りの方がよほど損失が少なく別途の投資機会も持てる）

Never hedge. If you are long of one commodity and it starts to go down, do not sell another commodity short to hedge it. Get out at the market: take your loss and wait for another opportunity.

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ピラミッディングは強いトレンドで - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-07T07:12:00.002+09:00

ピラミッディングをする場合には、買い増しでは強い相場上昇の流れ、売り増しでは強い相場下降の流れのある銘柄を選択すること

FXの場合はピラミッディングの選択をする場合の通貨ペアの選択はトレンド傾向の強いものを選ぶということになりますね。

Select the commodities that show strong uptrend to pyramid on the buying side and the ones that show definite downtrend to sell short.

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ピラミッディングのタイミングに注意 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-06T20:49:00.002+09:00

ピラミッディングのタイミングを間違えないように注意。
売買が活発であり、レジスタンス・サポートをブレイクしたのを確認した後に買い増し・売り増しをすること。

Be careful about pyramiding at the wrong time. Wait until the commodity is very active and has crossed Resistance Levels before buying more and until it has broken out of the zone of distribution before selling more.

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値頃感の売買禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-06T09:23:00.002+09:00

現状の相場の値が安いから、もしくは高いからといった価格の数値だけからみた値頃感での売買禁止
＃　確かにこれ続けていたら、そのうち退場になるの目に見えてます・・・

Never buy just because the price of a commodity is low or sell short just because the price is high.

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ショートポジション活用 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-05T08:02:00.001+09:00

買い（ロング）だけではなく、ショートつまり売りを活用すること。
トレンド/相場の動向に沿った取引で利益を得ましょう。

Be just a willing to sell short as you are to buy. Let your object be to keep with the trend and make money.

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過剰に頻繁なトレード禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-04T20:17:00.002+09:00

過剰に頻繁なトレード禁止

つまり、ポジポジ病禁止です。
頻回トレードは結果として手数料やスプレッドのリスクを多くとることになります。

Avoid getting in and out of the market too often.

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ストップロスキャンセルの禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-04T07:08:00.001+09:00

いったんトレード中に設定したストップロス注文は絶対にキャンセルしないこと。
ルールにそったストップロス注文の設定と、損失拡大を防ぐ基本的ルールですが、やりたくなりますよね・・・

Never cancel a stop loss order after you have placed it at the time you make a trade.

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利小損大の禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-03T22:09:00.003+09:00

小さい利、大きな損は避けること。
早めの損切り、我慢の利確ってことですね。

Avoid taking small profits and big losses.

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待つことも重要 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-03T00:40:00.002+09:00

明確な確信なしに単に待てないという理由で手仕舞やポジションメイクをしないこと。
我慢できずに手仕舞いしたり、待ちきれずにポジションを持たないこと。

Never get out of the market just because you have lost patience or get into the market because you are anxious from waiting.

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ナンピン禁止 - - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-03-01T21:46:00.001+09:00

ナンピン(難平)禁止。トレーダーが失敗の最たるもののひとつ。

Never average a loss. This is one of the worst mistakes a trader can make.

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スキャルピングの禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-02-28T20:12:00.002+09:00

小額の利益を狙った売買を行わないこと
＃　スキャルピングはギャンのお好みではないようです。

Never buy or sell just to get a scalping profit.

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余剰資金を確保すること - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-02-27T14:59:00.003+09:00

余剰資金を確保すること。一連のトレードで利益を上げた場合には、別口座に余剰資金を確保すること。余剰資金はいざという時にだけ使う資金とすること

Accumulate a surplus. After you have made a series of successful trades, put some money into a surplus account to be used only in emergency or in times of panic.

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確固たる理由なしに手仕舞いしない - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-02-27T12:07:00.004+09:00

確固たる理由なしに手仕舞いしないこと。利益はストップ注文によって確保すること。

Don't close your trades without a good reason. Follow up with a stop loss order to protect your profits.

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指値注文禁止 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-02-27T07:21:00.005+09:00

指値(リミット)注文禁止。成り行き(at market)で取引すること。

指値注文は、性質的に逆張りになりますので、順張りに徹底一貫したルールですね。

24時間相場が動くため個人レベルでは常に相場に張り付くことがのができないFXでは厳しいルールですが、逆指値注文（ストップ）はトレール的に使うルールですので、ギャンのルールに従ってトレードするのであれば、こちらをフル活用するということになってくると思います。

Never limit your orders or fix a buying or selling price. Trade at the market.

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リスク分散 - ギャンの28ルール (Gann's Rule)

2011-02-26T20:10:00.004+09:00

リスクはバランスをとり分散すること。
可能であれば２～３の別種（FXであれば異なる通貨ペア）で取引/トレードすること。
一か所の投資にすべての投資額を集中させないこと。

Equal distribution of risk. Trade in 2 or 3 different commodities if possible. Avoid tying up all your capital in any one commodity.

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