ИНТЕРНЕТ ТРЕЙДЕР

В помощь для принятия внутридневных торговых решений

2017-02-17T15:46:00.001-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

0. Все графики рисуются фиксированным окном значений (300, 500, 800),

когда при появлении нового значения, первое значение стирается и так далее с каждым новым значением.

При таком подходе окно значений фиксировано, а цена протекает в окне слепками данных с неизменным заранее заданным количеством значений.

1. В центре всего Цена = (цена ближайшего спроса + цена ближайшего предложения)/2

2. Сигнальной кривой является уровень Тенденции, как средней цене заявок, определяющейся по формуле:
((цена ближайшего предложения + цена предложения на месте 3 + цена предложения на месте 5 + цена предложения на месте 8)/
(цена ближайшего спроса + цена спроса на месте 3 + цена спроса на месте 5 + цена спроса на месте 8))/8

ПОЯСНЕНИЕ: Поскольку заявочный спрос, предложение, их цены и объемы являются ценообразующими индикаторами, то они являются
основой принятия решения, тогда, как цена с Тенденцией цены, являются подтверждающими индикаторами для окончательного принятия решения.

3. Превосходство по объемам заявок = Объем среднего продавца / Объем среднего покупателя
3.1. Объем среднего продавца = сумма объемов продавцов с 1 по 20 место / 20
3.2. Объем среднего покупателя = сумма объемов покупателей с 1 по 20 место / 20

ПОЯСНЕНИЕ: Если Объем среднего продавца > Объема среднего покупателя, то значение Превосходства по объемам заявок > 1
Если Объем среднего продавца < Объема среднего покупателя, то значение Превосходства по объемам заявок < 1

4. Если текущий уровень Превосходства по объемам заявок становится > самого первого значения Превосходства по объемам заявок, то
мы имеем предпосылки активного движения цены.
4.1. Если наблюдается условие 4 и Цена (см. п.1) пересекает самое первое значение уровня Тенденции (см. п.2) снизу вверх, то,
имея импульс к росту цены, мы покупаем по рынку (открываем краткосрочный скальперский Long).
4.2. Выходим из краткосрочного скальперского лонга по фиксированному процентному размеру.

ПОЯСНЕНИЕ: Фиксированный процент размера для выхода из краткосрочной скальперской Long позиции определяется, как средний плюс,
считать который предлагаю, как позитивное отношение текущего значения цены и самого первого значения, то есть,
средний плюс рассчитывается только тогда, когда текущая цена > самого первого значения цены в заданном окне (300, 500, 800).

ПОЯСНЕНИЕ: Чем больше фиксированное окно значений, в котором принимается решение, тем более позиционным (трендовым) оно является,
и наоборот, чем меньше фиксированное окно значений, в котором принимается решение, тем оно является более скальперским (тренд-нейтральным).

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

QUIK vs META TRADER: статья в журнале Financial ONE

2015-09-29T12:41:00.000-07:00

В России и на Западе отношение к трейдерскому программному обеспечению разное. На Западе дают возможность торговать, видеть минимум данных, а дополнительные данные, например, глубокие исторические графики цен и объемов предоставляют за плату. В России организовано так, что исторические и текущие данные уже предоставлены клиенту в торговом терминале, в то время, как издержки, приходящегося на одного клиента, минимальны (размыты по всей клиентской базе) и включены в спред или комиссию, которые платит трейдер своему брокеру. В общем, я так думаю, возможности торговых программ для российского клиента гораздо-гораздо шире, чем для его европейского или западного коллеги.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Все программное обеспечение для осуществления биржевой торговли делится на два основных типа, а именно трейдерский софт, написанный брокерскими компаниями исключительно для своих клиентов и независимыми компаниями, разрабатывающих программное обеспечение для брокеров, чтобы они в свою очередь, предоставляли его своим клиентам.

Рассмотрим два прогрессивных торговых терминала: Квик и Метатрейдер. Их создали независимые компании ARQA Technologies и MetaQuotes Software Inc, соответственно.

Начнем.

Первое, что можно сказать, установленный недавно новый Квик не запустился на Windows8 (см. принт скрин), в то время, как Метатрейдер 5 и 4 версии по-прежнему запускаются и работают без каких-либо проблем. Посчитал нужным об этом написать, поскольку уверен – ПО, прежде чем выпускаться в пользование, особенно ПО для работы с деньгами, должно быть максимально оттестировано.

Рис. 1 Запуск Квик на Windows 8

Связался с техподдержкой Квика, написали: Запустите программу от имени администратора, должно помочь. Действительно – помогло!

Чем визуально отличается интерфейс?

Визуально, программы имеют схожий интерфейс. На главной панели устанавливаются основные элементы управления окнами программы. Такой принцип применятся не только в Квике или Метатрейдере, поэтому здесь не будем заострять внимание.

Как правило, в самом начале, после изучения программы путем «научного тыка», трейдеры начинают настраивать программу под себя, сделав так, чтобы все необходимое было под рукой и не было ничего лишнего, дабы потом сохранить настройку в виде так называемой «конфигурации».

И Квик, и Метатрейдер немного разными путями позволяют делать основные настройки программного рабочего места трейдера. Однако, у Мета трейдера в отличие от Квика есть дополнительные левое и нижнее рабочие области программы.

Рис. 2 Левая рабочая область программы

В левую часть рабочего пространства программы можно вызвать дополнительные «виджеты», например, Обзор рынка, тиковый график по инструменту.

На мой взгляд, левая рабочая область программы – находка Метатрейдера, которую почему-то не использует Квик. В нее, как в визуально-информационный контейнер можно еще положить, например:

● информацию по конкретному инструменту, например, цены открытия, закрытия, максимума и минимума

● календарь экономических событий и выхода статистических данных на сегодня

● чат, где могут общаться трейдеры и другие опции

По своему интерфейсному смыслу указанная область программы похожа на традиционное левое меню сайта, которым, по заверениям некоторых разработчиков, пользоваться удобнее, чем горизонтальными областями.

Интерфейс Квика устроен по-другому.

Любую таблицу можно открыть и переместить, образно говоря, из любого места туда, куда заблагорассудится: в любое место, на самостоятельно созданную закладку. Такая, максимальная гибкость, на мой взгляд, уменьшает скорость освоения программы и привыкания к ней, поскольку трейдеру и вообще пользователю гораздо удобнее осваивать предустановленную конфигурацию, сделанную на основе лучших практик использования трейдерского софта.

Рис. 3. Нижняя рабочая область программы

В дополнительной нижней части рабочего пространства (называют «Терминал» или «Инструменты») располагаются вкладки, которые сравним с таблицами Квик.

Таблица 1 Сравнение вкладок Метатрейдер и таблиц Квик

Вкладки нижнего окна Метатрейдер	Таблицы Квик
Торговля	Клиентский портфель
Активы	Таблица «Купить/Продать»
История или История счета	Таблица сделок
Новости	Таблица новостей
Алерты	Окно оповещений
Сигналы (т.е. торговые сигналы пользователей системы данного брокера или по подписке)	Нет аналога в Квик
Маркет (см. Рис 4)	Нет аналога в Квик
Code Base (коды индикаторов, которые можно использовать готовыми или модифицировать и потом использовать)	Нет аналога в Квик, хотя начало положено, так как есть встроенные языки-интерпретаторы QPILE и QLUA (позволяет работать с графиками)
Эксперты (позволяют осуществлять Авто-торговлю)	Алгозаявки. Они не являются полноценными «Экспертами», которым можно доверить торговлю в автоматическом режиме

Рис. 4 Маркет

Маркет – встроенный в программу Метатрейдер сервис, позволяющий использовать бесплатные и платные предложения дополнительных индикаторов и визуализаторов торгов.

Выше указаны вкладки Метатрейдер 5. В Метатрейдер 4 вкладок, и, следовательно, возможностей меньше. В последнее время российские традиционные фондовые брокеры, например, БКС и Открытие, начали предлагать использовать в торговле Метатрейдер, в том числе поставляя туда данные с объединенных российских фондовых бирж – РТС и ММВБ. Данный факт – хороший признак, видимо платформы действительно надежные, удобные и вызывают доверие у конечных пользователей – трейдеров и инвесторов.

Итак, общий взгляд на интерфейс обоих программ позволяет высказать мнение – программа Метатрейдер имеет более американизированный вариант дизайна и функциональности, тогда как программа Квик более строга, структурирована в своем дизайне и эргономике, образно говоря похожа на промышленный образец трейдерского ПО.

С какими инструментами и площадками они могут работать?

Как отметил выше – российские брокеры стали предлагать Метатрейдер своим клиентам с поставкой данных в программу от объединенной биржи РТС-ММВБ, и даже возможностью торговли российскими финансовыми инструментами.

Если взглянем на программу Квик, то тут тенденция та же, только идущая «изнутри во вне», когда традиционно предоставляется возможность торговли базовыми активами (акциями, облигациями, валютами) и производными финансовыми инструментами российских компаний, а уже потом аналогичными активами внешних финансовых рынков.

Налицо общая интеграционная тенденция, когда компании стремятся в одном торговом терминале предоставить возможность торговать по всем рынкам, когда трейдеры, пользуясь принципом единого окна, могут видеть влияние рынков и инструментов друг на друга, выбрать наиболее ликвидные, анализировать их, читать информацию и торговать, не переключаясь между программами, сайтами, сосредоточив свое внимание вот только здесь и сейчас.

Сохраняющееся отличие торговых программ в том, что Метатрейдер – это в основном торговля валютными парами, commodity, CFD, ITF, тогда как Квик используется в основном для трейдинга акциями и фьючерсами на акции.

Наиболее популярными инструментами в Метатрейдер являются:

Таблица 2

Валютные пары	Commodity	Фондовые индексы
GBR/JPY GBR/CHF USD/CHF GBR/USD EUR/USD	Нефть разных марок Металлы Зерновые	SPX NSQ DJI

Наиболее популярными инструментами в Квике являются:

Таблица 3

Акции	Фьючерсы на:	Опционы
Газпром Сбербанк Норильский Никель	Индекс РТС Наиболее ликвидные акции Доллар и евро	По наиболее ликвидным фьючерсам

Чем удобен один и второй терминал для пользователей?

Любая программа становится удобной, если ты к ней привык – непреложное правило, объясняющее то, что одни трейдеры, долго пользующиеся одним терминалом, начиная пользовать другой, часто поминают его недобрым словом, и, как привыкают, естественным образом начинают оценивать его объективно.

Пользуясь обоими терминалами продолжительный период времени постараюсь показать их удобство в справедливом сравнении.

Немного из интерфейса

В Метатрейдере нет привычной для трейдеров фондового рынка текущей таблицы параметров, которая есть в Квике.

Рис. 5 Текущая таблица параметров Квик

На мой взгляд – солидный недостаток не самой программы, а данных, которые Квик поставляет условно бесплатно, тогда как на Западе подобные данные платны. В этом смысле данную таблицу можно было бы предусмотреть, так как на этих данных и только по ним можно получить первоначальные качественные знания устройства рынка и его ценообразования.

Также недостает биржевого стакана, который на самом деле можно интегрировать и в Метатрейдер.

Рис. 6 Биржевой стакан

Отсутствие стаканов или их присутствие в Метатрейдере, но без возможности экспорта данных во внешние приложения – существенный недостаток программы.

Наличие биржевого стакана и экспорта данных из него дает возможность использовать торговые приводы, как внешние приложения.

Невозможность торговать приводом означает потерю целого типа целевой аудитории и вообще возможности извлекать прибыль на микроколебаниях цены.

Торговля одним кликом организована в Метатрейдере, однако, привод в современном понимании – не только быстрые кнопки, а и возможность анализа, прогноза микроколебаний.

Таким образом, Квик наиболее удобен для скальперов, нежели Метатрейдер.

Из удобства можно отметить, что Метатрейдер – мультиязычная программа, Квик переключается в основном между двумя языками: русским и английским. Что мешает сделать терминал международным в предустановленном варианте – не понятно, хотя такое улучшение само по себе привлечет иностранных инвесторов и спекулянтов.

Какие преимущества и недостатки на взгляд трейдера есть у того и у другого?

Сейчас алгоритмическая торговля занимает многие трейдерские умы. Причина – желание автоматизировать торговлю, когда механическая торговая система становится не просто сигнальщиком, а так называемым «генератором пассивного дохода» - все в итоге к нему стремятся и об этом нужно говорить прямо.

Немного истории

Известно, что в программе Квик есть возможность писать свои «утилиты» на языке QPILE, как отдельные аналитические и сервисные таблицы, так и целых роботов. Данный язык-интерпретатор – сложнейшая система по одной простой причине – невероятных трудов составляет рассчитать правильность и точность сигнала по времени и цене. Зато таблицы писать на данном «языке» - достаточно просто. В случае написанного робота на языке QPILE он загружается в виде портфеля (отдельной таблицы) (см. Рис 6), запускается в действие, и, выполняя алгоритм, начинает торговать, когда результаты мы видим в таблице сделок и в Клиентском портфеле.

Рис. 7 Задание портфеля в Квике

На мой взгляд, именно в связи со сложностью в создании автоматических алгоритмов торговли на QPILE к Квику его создателями был прикручен так называемый QLUA, основанный на языке lua, который, кстати, используется для создания новых уровней в игре World of Warcraft. Указанный QLUA призван резко расширить возможности программирования для трейдеров и инвесторов.

Загрузка скриптов *.lua происходит примерно аналогично, как и программ *.qpl.

Немного теории создания роботов

Создание робота делится на следующие основные этапы:

1. Определение или создание математических индикаторов и их комбинаций, которые лягут в основу механической торговой системы

2. Создание механической торговой системы (сигнальщика или эксперта)

3. Тестирование и оптимизация торговой системы (проверка эффективности и ее разумная «подгонка») с учетом математики управления капиталом

4. Заведение алгоритмов в скрипт робота

5. Проверка робота в рыночных условиях на виртуальных и реальных деньгах

Такое ощущение, что Метатрейдер пятой версии создавался с учетом этих трейдерских потребностей.

В программе есть:

МетаEditor – подпрограмма, позволяющая писать свои эксперты, индикаторы и скрипты

Рис. 8 Окно программы МетаEditor

Тестер стратегий – сервис, многократно облегчающий тестирование экспертов (советников и индикаторов)

Рис. 9 Область программы Метатрейдер, предназначенная для тестирования

Сообщество MQL5, в котором публикуются, как правило, готовые продукты, созданные в МетаEditor.

Авто-торговля – сервис программы, разрешающий, либо запрещающий использовать автоматическую торговлю с использованием экспертов программы

В программе Квик есть схожий сервис с названием «Алгоритмические заявки».

Рис. 10 Как поставить алгоритмическую заявку в Квике?

Пока он очень сильно не дотягивает до аналогичных опций Метатрейдера. К тому же брокерам он предоставляется на обычных основаниях, тогда как брокеры не понятно почему, неохотно открывают данный сервис своим клиентам.

В последние несколько лет на российском фондовом рынке стала популярна торговля производными финансовыми инструментами, в частности фьючерсами. Все больше и больше людей привлечены идеей извлечения прибыли на микроколебаниях при одновременном облегчении получаемого дохода. Самое главное – идея не дутая, а реальная, да и сам Квик предоставляет все технические возможности для фьючерсной торговли, рассчитывая все необходимые показатели.

В программе Квик есть 2 основные таблицы показателей:

Рис. 11 Таблица «Ограничения по клиентским счетам»

Прибыль показывается в столбце «Вариационная маржа», плечо и лимиты по деньгам в соответствующих столбцах.

В сравнении с акциями существует таблица-аналог «Сводная таблица лимитов».

Рис. 12 Таблица «Позиции по клиентским счетам»

В сравнении с акциями существует аналогичная таблица «Клиентский портфель».

Получив базовые знания по фьючерсам и практике торговли, Вы можете с успехом использовать Квик для скальперской и позиционной торговли российскими фьючерсами.

Более того, квиковцы сделали модуль опционной аналитики. С его использованием можно разрабатывать стратегии (см. Рис 12), которые могут использоваться именно профессиональными трейдерами и инвесторами.

Рис. 13 Разработчик опционных стратегий

Данный разработчик, после создания стратегии через базовый актив, как правило, фьючерс на опцион, а также показатели самого опциона (греки) позволяет делать очень аналитичные выводы относительно инвестиционной привлекательности базовых активов, в том числе их акций и облигаций. Как уже писал – требуются профессиональные знания.

Таким образом, при сравнении Метатрейдера и Квика для торговли производными финансовыми инструментами, Квик явно выигрывает.

У Квика есть еще одно конкурентное преимущество, которое могут оценить именно инвесторы, использующие портфельный подход.

В Квике, в главном меню есть опция «Корзины», однако данный сервис предоставляется своим клиентам, опять-таки не всеми брокерами. Сервис очень полезен, так как позволяет именно покупать и продавать корзины ценных бумаг. Такого в Метатрейдере нет.

Еще, совсем недавно в Квике появился сервис «Авточартист».

Борьба торговых терминалов за клиента обостряется – выиграет более понятный, удобный, аналитически оснащенный и опциональный терминал!

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Торговая система "Триада целей" - часть 2: Стратегия «Среднесрочные цели»

2014-10-21T08:15:00.002-07:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

В стратегии «Среднесрочные цели» использованы два патентованных индикатора, которые по сути являются динамическими уровнями сопротивления и поддержки.

Сигнал на вход в позицию (в частности лонг) формируется на следующей свече после любого подъема динамического уровня сопротивления. Закрытие лонга и открытие шорта происходит после снижения динамического уровня сопротивления. Вновь, открытие лонга идет при росте уровня сопротивления, закрытие лонга и открытие шорта при падении уровня сопротивления и так далее.

Ценность стратегии состоит в том, что она хорошо держит трендовые участки движения цены и меняет позицию с лонг на шорт, если не получает развития на рынке растущий тренд, а также меняет позицию с шорта на лонг, если не получает развития на рынке нисходящий тренд. Способность стратегии вовремя перевернуться – довольно ценное ее качество, особенно при использовании среднесрочных инвестиций.

В период просадки капитала, которую пришлось бы терпеть по стратегии «Купи и держи», стратегия «Среднесрочные цели» принесла более чем 5% доходность. Напомним, что просадка по стратегии «Купи и держи» длилась более полугода. Отсюда вывод, что стратегия «Среднесрочные цели» является эффективнее пассивной стратегии «Купи и держи».

Коэффициент соотношения средней прибыльной и средней убыточной позиции (по-другому, Профит-фактор) стратегии «Среднесрочные цели» идет в пропорции, когда 7% прибыли приходится на 2,3% убытка, что и составляет данный коэффициент, равный 3,04.

Таким образом, стратегия «Среднесрочные цели» в сравнении с эталоном профит-фактора (значение профит-фактора, равное двум, признается эталоном), является на 52% качественнее эталона. Общая доходность стратегии за период составила 35,64%.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Торговая система "Триада целей" - часть 2: Стратегия «Краткосрочные цели»

2014-10-20T10:28:00.002-07:00

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

Эта стратегия предназначена для входа и выхода из позиции внутри одного дня.
Торговля внутри дня ведется только в направлении ранее определенного среднесрочного тренда. Он определяется Экспертом Metastock под названием PS Turtle Breakout 1.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Для определения позиции внутри дня используются индикаторы программы Квик (Quik) на 5 минутном графике цены.

Индикатор 1 – базовый

Средневзвешенная цена – цена одной ценной бумаги, определяемая как результат от деления общего объема всех сделок с указанной ценной бумагой в течение данного торгового дня, на общее количество ценных бумаг.

Этот индикатор хорош тем, что он учитывает цену (локальное качество актива) с учетом общего объема сделок (ликвидность – качественный параметр) и общего количества ценных бумаг (шт., количественный параметр). В итоге, данный индикатор показывает нам «ножницы» того, когда количество перерастает в качество (тенденцию).

Индикатор 2 – сигнальный

Трех периодная экспонециально сглаженная скользящая средняя цена (3 EMA). Это наиболее приближенный к самой цене индикатор, фильтрующий 15 минутную тенденцию.

Покупка (продажа) происходит в направлении среднесрочного сигнала (↑, ↓), когда сигнальный индикатор пересекает базовый вверх (вниз), иначе не торгуем.

Существует второй вариант торговли внутри дня с использованием внешнего (среднесрочного) к внутридневной (краткосрочной) торговле тренда.

Отыскивать сигнал в этом варианте можно путем сравнения текущей цены и цены

открытия текущего торгового дня.

Покупаем, когда цена была ниже и становится выше цены открытия в соответствующем направлении среднесрочной стрелки.

Продаем, когда цена была выше и становится ниже цены открытия в соответствующем направлении среднесрочной стрелки.

Для торговли, средствами программы Квик на график цены можно нанести длящуюся

цену открытия и также использовать фильтр – скользящую среднюю цену (3 EMA) и

торговать, когда скользящая средняя будет пересекать, то есть не сама цена.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

В стратегии «Краткосрочные цели» мы используем патентованный Эксперт для программы Metastock совместно с двумя индикаторами, которые есть в торговом терминале Квик. За один день генерируется не более 3 закрытых позиций.

Данный эксперт выдает сигналы, указывающие на доминирующий локальный тренд.

Если на графике по концу торгового дня появляется зеленая стрелка (направлена вверх), то начиная со следующего дня и до появления красной стрелки (направлена вниз) мы в рамках стратегии «Краткосрочные цели» признаем этот локальный тренд растущим (восходящим) трендом.

Это нам нужно для того, чтобы определить локальное направление, в рамках которого мы, каждый день, будем открывать и закрывать краткосрочную позицию, в нашем случае длящуюся всего в течение одного торгового дня.

Локальное направление, например, от зеленой до красной стрелки (растущий тренд) может длиться и один день, и 5 дней, и более пяти дней. Это значит, что пока расстояние от зеленой до красной стрелки длится (идет растущий тренд), мы, каждый день, ищем внутридневной сигнал для входа в позицию по направлению тренда.

Везде, тем более в краткосрочном трейдинге, тренд – это твой друг.

Таким образом, зная направление локального тренда (вниз или вверх), каждый день мы имеем возможность, открыть и соответственно закрыть позицию.

Дополнение

Если движение цены внутри дня соответствует направлению стрелки, с использованием индикаторов программы Квик, мы входим в длинную позицию. Отметим, что подтверждающий сигнал по двум идикаторам Квика возникает внутри этого дня, следовательно, нужно, пристально следить за появлением сигнала, или доверить его отслеживание торговому роботу.

В дни, когда мы выявляем соответствие внутридневного движения (отвечают за это два индикатора Квик) локальному тренду (отвечает за это Эксперт Metastock), мы открываем и закрываем позицию с прибылью с вероятностью, более 95%. При этом, внутри дня всегда (99% вероятность) есть шанс выйти в безубыток.

В дни, когда мы выявляем НЕсоответствие внутридневного движения (идет движение вниз) локальному тренду (растущий тренд), мы не открываем позицию.

Стратегия «Краткосрочные цели» может использоваться отдельно от Стратегии «Комплекса краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей», исключительно для внутридневной торговли. При этом «Краткосрочные цели» очень хорошо дополняют доходность общей «Триады целей».

«Комплекс целей» сделан для позиционных "инвесторов", но используется и краткосрочными трейдерами.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Торговая система "Триада целей" - часть 1

2014-10-19T00:57:00.000-07:00

Комплекс краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей - это и есть торговая система "Триада целей".

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Ее даже можно назвать не системой, а стратегией, в свою очередь состоящей их трех стратегий разного масштаба и уровня.

Данная сводная стратегия позволяет четко и однозначно констатировать долгосрочный тренд и точку его излома.

В стратегию встроены автоматические уровни поддержки и сопротивления, которые имеют трендовый характер. Используя уровни, можно оценивать и торговать акции в среднесрочной перспективе. Автоматические уровни поддержки и сопротивления реализованы в виде дополнительных индикаторов Metastock. Используемые индикаторы доказали свою эффективность даже по среднеликвидным акциям.

Стратегия содержит советник Metastock, который дает краткосрочные спекулятивные сигналы на куплю и продажу акций. К сигналам советника приложено описание, где обозначено, как и где лучше ставить защитный стоп и тейк-профит, при этом правила их выставления являются четкими, эффективными, и самое главное, однозначными.

Используя данную стратегию, Вы будете видеть долгосрочный тренд, среднесрочные течения и волны рынка, а также краткосрочные импульсы. Зная и видя все это, у Вас есть комплекс или «Триада целей», разделив по которым свой капитал, Вы можете эффективно торговать краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Перед инвестированием, а также краткосрочными и среднесрочными спекуляциями делим общий капитал на 3 доли, каждая по 33,33%. При капитале в 100 000 рублей, на каждую из стратегических целей пришлось примерно по 33 000 рублей.

Продолжение следует...

P.S. Пока ожидаете продолжения, почитайте почитайте стратегию трейдерской моды и медианы - она является частным случаем "триады целей".

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Стратегия трейдерской моды и медианы

2014-06-30T02:25:00.005-07:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Принципы:

1. Торгуем по тренду

2. Берем каждый день понемногу (установленный или динамический стоп-профит)

3. В день одна закрытая позиция

Стратегия

1. Определяем тренд

Ставим медиану (сигнальный индикатор – красная нитка) и моду (уровневый индикатор – синяя нитка) на цену по дневному тайм фрейму.

1.1. Если медиана превысила моду – тренд растущий.

1.2. Если медиана ушла под моду – тренд понижательный.

2. После определения тренда ищем сигнал

Предположим тренд растущий, следовательно, ищем сигнал на покупку.

Для этого внутри дня ставим 1 или 5 минутный график, навешиваем на него 3-периодную скользящую среднюю цену, хотя можно обойтись и без нее.

В общем, смотрим на цену открытия и текущую цену.

Представьте ситуацию.

По п. 1 медиана пересекла моду снизу вверх и значит тренд растущий. Такую ситуацию вы увидите только сегодня (в день наблюдения) по закрытию. Всегда так – определение сигнала точное, тогда и только тогда, когда торги закрылись, индикаторы застыли и их пересечение видно явно и невооруженным взглядом. Следовательно, констатируем, тренд более в рост, нежели в падение. В связи с этим настраиваемся только на покупки, шорты не рассматриваем вообще. Их будем рассматривать в случае 1.2. Таким образом, как и писал выше – ищем сигналы по 1 или 5 минутному графику и главное, повторюсь, главное – смотрим на текущую цену и цену открытия сегодняшнего дня.

Алгоритм.Можете его запрограммировать и проверить, будет работать, а значит, вы будете генерировать прибыль!

Если мода пересекла медиану, имея растущий тренд на дневномтаймфреме и текущая цена пересекает цену открытия снизу вверх на 1 или 5 минутном таймфрейме, открываем лонг и закрываем его, получив установленный или динамический стоп-профит.

Исключение: не торгуем на открытии, что значит, торгуем только, когда текущая цена пересекает цену открытия после того, как она уходила ниже цены открытия и, возвращаясь, пересекает цену открытия снизу вверх. Предположительно можете торговать при появлении сигнала позже того, как пройдет 1/7 времени торговой сессии, например, подготовив алгоритмическую лимитированную заявку.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Стратегия «TWO TRIX»: код биржевого робота

2014-05-12T05:55:00.000-07:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

PORTFOLIO_EX TradeMakerStrategys;
DESCRIPTION TradeMakerStrategys;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST TradeMakerTM;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS
PROGRAM

'Start >> ===================================== Главные настройки >>
NEW_GLOBAL("PathToRob","D:\Users\Serg\Desktop\TM\TM\Qpile")
'End >>

'Extended Расширенные настройки
NEW_GLOBAL("CStocks", CREATE_COLLECTION())
NEW_GLOBAL("FileNmLog",PathToRob&"\log\TMqpl.log")
NEW_GLOBAL("Start_Flag",1)
NEW_GLOBAL("FirstStart",1)
NEW_GLOBAL("LastTradeDate","")
NEW_GLOBAL("TradeTime","")
NEW_GLOBAL("TradeDate","")
NEW_GLOBAL("FindCaldleCount",150)
NEW_GLOBAL("LastTradeCount",-1)
NEW_GLOBAL("LastCountStopOrders",-1)
NEW_GLOBAL("errorCount",0)

' Параметры сообщений и протоколирования
NEW_GLOBAL("Status",-1)
NEW_GLOBAL("LastStatus",-1)
NEW_GLOBAL("LastError",-1)
NEW_GLOBAL("MsgStatus",CREATE_COLLECTION())
NEW_GLOBAL("ErrorStatus",CREATE_COLLECTION())
NEW_GLOBAL("UseLog",0)

' ========================== Контроль соединения
IF (IS_CONNECTED() == 1) and (Start_Flag = 0) then
Start_Flag = 1
Status = 0
LastCountStopOrders = -1
LastTradeCount = -1
Status = -1
LastStatus = -1
LastError = -1
WriteMsgLog(1,Status,1,1,"Соединение с сервером установлено")
' Init()
END IF

IF (IS_CONNECTED() == 0) and (Start_Flag = 2)
Start_Flag = 0
Status = 1
WriteMsgLog(1,Status,1,1,"Отсутствует соединение с сервером")
END IF

' Первый запуск
IF Start_Flag = 1 then
WriteMsgLog(1,2,0,1,"Starting")
WriteMsgLog(1,3,0,1,"Init")
Init()

' Проверка соединения
' DEL
if IS_CONNECTED() == 0 then
Status = 1
WriteMsgLog(1,1,1,1,"Отсутствует соединение с сервером")
else

' Проверка доступа к времени сервера
TradeTime = GET_INFO_PARAM("SERVERTIME")
TradeTime = SUBSTR(TradeTime, 0, 2)&SUBSTR(TradeTime, 3, 2)&SUBSTR(TradeTime, 6, 2)
if TradeTime+0 = 0 then
Status = 3
WriteMsgLog(1,8,0,1,"Недоступен параметр: 'Время сервера'")
else
' Проверка доступа к торговой дате
TradeDate = GetTD()
if TradeDate+0 = 0 then
Status = 4
WriteMsgLog(1,9,1,1,"Недоступен параметр: 'Торговая дата'")
else

' Установка приращения графиков
if GetIncTime() < 0 then
Status = 5
else

' Проверка параметров по бумагам
if CheckStocks() < 0 then
Status = 2
else

' Read Prms last,bid,offer
if ReadPrms() < 0 then
Status = 9
else

if CheckGraphs() < 0 then
Status = 6
else

' Проверка интервала графиков
if CheckGraphsInt() < 0 then
Status = 7
else

if GetLastCandle() < 0 then
WriteMsgLog(1,14,1,1,"Не определены значения последних 3-х интервалов с графиков")
Status = 8
else

CalcSrvPrice()
' Good >>
' WriteMsgLog(1,40,1,0,"Все параметры определены. Режим торговли")

' Если таблица робота пуста, то формируем ее
if GET_NUMBER_OF("OWN") < 1 then
NewView()
else
RepView()
end if

Start_Flag = 2

' Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,0)
' Graphs = GET_VALUE(Stock,"Graphs")
' Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,0)
' S = GET_VALUE(Graph,"CurTime")&" "&GET_VALUE(Graph,"Cur")
' S = S&" "&GET_VALUE(Graph,"LasTime1")&" "&GET_VALUE(Graph,"Las1")
' S = S&" "&GET_VALUE(Graph,"LasTime2")&" "&GET_VALUE(Graph,"Las2")
' s = GET_VALUE(Stock,"Bid")&" "&GET_VALUE(Stock,"Offer")
' Message(S,1)
' << Good

end if
end if
end if
end if
end if
end if
end if
end if
end if

'==== Собираем ошибки при первом запуске
Start_Flag = 2
'====

ELSE
' Рабочий режим
if Start_Flag = 2 then

' Проверка доступа к времени сервера
TradeTime = GET_INFO_PARAM("SERVERTIME")
TradeTime = SUBSTR(TradeTime, 0, 2)&SUBSTR(TradeTime, 3, 2)&SUBSTR(TradeTime, 6, 2)
if TradeTime+0 = 0 then
Status = 3
' WriteMsgLog(1,8,1,1,"Недоступен параметр: 'Время сервера'")
else
' Проверка доступа к торговой дате
TradeDate = GetTD()
if TradeDate+0 = 0 then
Status = 4
WriteMsgLog(1,9,1,1,"Недоступен параметр: 'Торговая дата'")
else
' Проверка параметров по бумагам
if CheckStocks() < 0 then
Status = 2
else
' Read Prms last,bid,offer
if ReadPrms() < 0 then
Status = 9
else
if CheckGraphs() < 0 then
Status = 6
else

' Проверка интервала графиков
if CheckGraphsInt() < 0 then
Status = 7
else

CalcSrvPrice()
ReadGraphs()
RunSignal()

CheckStopTranz()

WriteMsgLog(1,40,1,0,"Все параметры определены. Режим торговли")

' Если таблица робота пуста, то формируем ее
if GET_NUMBER_OF("OWN") < 1 then
NewView()
else
RepView()
end if

FirstStart = 0
' message(TradeTime,1)

end if
end if
end if
end if
end if
end if

end if
END IF

'===================== FUNCTIONS =================
FUNC Send_StopTrans(sCli, sAcc, sClass, sCode, sOper, sStopProfPrice, sProfSpred, sStopLossPrice, sPrice, sLot, sID)

NEW_GLOBAL("TRANS_PARAMS", "")
NEW_GLOBAL("TRANS_RESULT", "")

trans_params = ""
trans_params = set_value (trans_params, "TRANS_ID", sID)
trans_params = set_value (trans_params, "ACTION", "NEW_STOP_ORDER")
if sStopProfPrice > 0 then
trans_params = set_value (trans_params, "STOPPRICE", sStopProfPrice)
trans_params = set_value (trans_params, "OFFSET", 0)
trans_params = set_value (trans_params, "OFFSET_UNITS", "PRICE_UNITS")
trans_params = set_value (trans_params, "SPREAD", sProfSpred)
trans_params = set_value (trans_params, "SPREAD_UNITS", "PRICE_UNITS")
end if
trans_params = set_value (trans_params, "STOPPRICE2", sStopLossPrice)
trans_params = set_value (trans_params, "CLASSCODE", sClass)
trans_params = set_value (trans_params, "SECCODE", sCode)
trans_params = set_value (trans_params, "ACCOUNT", sAcc)
trans_params = set_value (trans_params, "OPERATION", sOper)
trans_params = set_value (trans_params, "PRICE", sPrice)
trans_params = set_value (trans_params, "CLIENT_CODE", sCli)
trans_params = set_value (trans_params, "QUANTITY", sLot)
trans_params = set_value (trans_params, "EXPIRY _DATE", "GTC")
trans_params = set_value (trans_params, "STOP_ORDER_KIND", "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER")
trans_result = SEND_TRANSACTION (30, trans_params)
Result = get_value(trans_result, "RESULT")+0
Message(get_value(trans_result, "DESCRIPTION"), 1)

FileName = PathToRob&"\tmp\"&sCode&"_TranzLog.txt"
S = TradeDate&"|"&TradeTime&"|"&sPrice&"|"&sLot&"|"&sPrice*sLot&"|"&sOper&"|StopTranz"
WRITELN(FileName, S)

END FUNC

' Функция контроля стопов
FUNC CheckStopTranz()

gaCount = GET_NUMBER_OF("STOP_ORDERS")+0

if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
SendFlag = GET_VALUE(Stock,"SendFlag")+0
SignFlag = GET_VALUE(Stock,"SignFlag")+0
if (SendFlag = 0) and (SignFlag = 0) then

CliCode = GET_VALUE(Stock,"CliCode")
Account = GET_VALUE(Stock,"Account")
ClassCode = GET_VALUE(Stock,"ClassCode")
SecCode = GET_VALUE(Stock,"SecCode")
Ost = GET_VALUE(Stock,"Ost")+0
SrvPrice = GET_VALUE(Stock,"SrvPrice")+0
Pl = GET_VALUE(Stock,"PlatForm")+0
AcceptOst = GET_VALUE(Stock,"AcceptOst")+0
NoOrder = GET_VALUE(Stock,"NoOrder")+0

IF (Ost = 0) and (SrvPrice = 0) then
if (LastCountStopOrders <> gaCount) then
KillAllStopTranz(Account,SecCode,0)
end if
Stock = SET_VALUE(Stock,"PDelta",0)
Stock = SET_VALUE(Stock,"LDelta",0)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)
END IF

UseTakeProfit = GET_VALUE(Stock,"UseTakeProfit")+0
ProfitType = GET_VALUE(Stock,"ProfitType")+0
ProfitVol = GET_VALUE(Stock,"ProfitVol")+0
ProfitSpred = GET_VALUE(Stock,"ProfitSpred")+0
ProfitStep = GET_VALUE(Stock,"ProfitStep")+0
ProfitTypeSpred = GET_VALUE(Stock,"ProfitTypeSpred")+0

UseStopLoss = GET_VALUE(Stock,"UseStopLoss")+0
LossType = GET_VALUE(Stock,"LossType")+0
LossVol = GET_VALUE(Stock,"LossVol")+0
LossSpred = GET_VALUE(Stock,"LossSpred")+0
LossStep = GET_VALUE(Stock,"LossStep")+0
LossTypeSpred = GET_VALUE(Stock,"LossTypeSpred")+0

PDelta = GET_VALUE(Stock,"PDelta")+0
LDelta = GET_VALUE(Stock,"LDelta")+0

PStopPrice = 0
PriceSPOrder = 0
LStopPrice = 0
PriceSLOrder = 0

Scale = GET_VALUE(Stock,"Scale")+0
LastPrice = GetNumTTP(ClassCode,SecCode,"last")+0

' message(SrvPrice,1)
' RETURN '<<DEL

if ((UseTakeProfit = 1) or (UseStopLoss = 1)) and (Ost <> 0) and (SrvPrice <> 0) then

if Ost > 0 then
CurPer = LastPrice/SrvPrice*100-100
else
if Ost < 0 then
CurPer = SrvPrice/LastPrice*100-100
end if
end if

if UseTakeProfit = 1 then
if (ProfitStep <> 0) then
Delta = FLOOR(CurPer/ProfitStep)*ProfitStep
if PDelta < Delta then
PDelta = Delta
Stock = SET_VALUE(Stock,"PDelta",PDelta)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)
end if
end if

if Ost > 0 then
PStopPrice = APPLY_SCALE(SrvPrice+((SrvPrice*ProfitVol)/100)+PDelta,Scale)+0
if ProfitTypeSpred = 0 then
PriceSPOrder = APPLY_SCALE(PStopPrice-((PStopPrice*ProfitSpred)/100) ,Scale)+0
else
PriceSPOrder = APPLY_SCALE(PStopPrice-ProfitSpred,Scale)+0
end if
else
if Ost < 0 then
PStopPrice = APPLY_SCALE(SrvPrice-((SrvPrice*ProfitVol)/100)-PDelta,Scale)+0
if ProfitTypeSpred = 0 then
PriceSPOrder = APPLY_SCALE(PStopPrice+((PStopPrice*ProfitSpred)/100) ,Scale)+0
else
PriceSPOrder = APPLY_SCALE(PStopPrice+ProfitSpred,Scale)+0
end if
end if
end if
end if

if UseStopLoss = 1 then
if (LossStep <> 0) then
Delta = FLOOR(CurPer/LossStep)*LossStep
if LDelta < Delta then
LDelta = Delta
Stock = SET_VALUE(Stock,"LDelta",LDelta)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)
end if
end if
if Ost > 0 then
LStopPrice = APPLY_SCALE(SrvPrice-((SrvPrice*LossVol)/100)+LDelta,Scale)+0
if LossTypeSpred = 0 then
PriceSLOrder = APPLY_SCALE(LStopPrice-((LStopPrice*LossSpred)/100) ,Scale)+0
else
PriceSLOrder = APPLY_SCALE(LStopPrice-LossSpred,Scale)+0
end if
else
if Ost < 0 then
LStopPrice = APPLY_SCALE(SrvPrice+((SrvPrice*LossVol)/100)-LDelta,Scale)+0
if LossTypeSpred = 0 then
PriceSLOrder = APPLY_SCALE(LStopPrice+((LStopPrice*LossSpred)/100) ,Scale)+0
else
PriceSLOrder = APPLY_SCALE(LStopPrice+LossSpred,Scale)+0
end if
end if
end if
end if

if (UseTakeProfit = 1) and (UseStopLoss = 1)
if (Ost > 0) and (PStopPrice < LStopPrice) then
Break
else
if (Ost < 0) and (PStopPrice > LStopPrice) then
Break
end if
end if
end if

ActivTranz = 0
StrActiv = 0
PLimActiv = 0
LLimActiv = 0
PStopActiv = 0
LStopActiv = 0
' Читаем таблицу заявок
gaCount = GET_NUMBER_OF("ORDERS")+0
if (gaCount > 0) and ( ((Pl = 0) and (AcceptOst <> Ost)) or ((Pl = 1) and (AcceptOst <> 0)) ) then
for gaI from 1 to gaCount
gaSTR = GET_ITEM("ORDERS", gaI)
gaAc = Get_Value(gaSTR, "ACCOUNT")
gaCd = Get_Value(gaSTR, "SECCODE")
gaStat = Get_Value(gaSTR, "STATUS")
gaNo = Get_Value(gaSTR, "NUMBER")+0
gaOper = Get_Value(gaSTR, "OPERATION")
gaSPrice = Get_Value(gaSTR, "PRICE")+0
gaQty = Get_Value(gaSTR, "QUANTITY")+0
gaID = Get_Value(gaSTR, "TRANS_ID")+0

if (gaAc = Account) and (gaCd = SecCode) then

if (gaStat = "ACTIVE") then
if ((gaID = 2001) or (gaID = 2002)) and (PriceSPOrder = gaSPrice) then
PLimActiv = PLimActiv + 1
else
if ((gaID = 3001) or (gaID = 3002)) and (PriceSLOrder = gaSPrice) then
LLimActiv = LLimActiv + 1
else
if ((gaID = 1001) or (gaID = 1002)) then
StrActiv = StrActiv + 1
else

if (gaID = 4001) and (PriceSPOrder = gaSPrice) then
PStopActiv = PStopActiv + 1
else
if (gaID = 4002) and (PriceSLOrder = gaSPrice) then
LStopActiv = LStopActiv + 1
end if
end if
end if
end if
end if
ActivTranz = ActivTranz + 1
end if

end if
end for
end if

RSP = 0
' Take profit market & limit
if (UseTakeProfit = 1) and (ProfitType < 2) and (StrActiv = 0) then
if (LastPrice > 0) and ( ((Ost > 0) and (LastPrice >= PStopPrice)) or ((Ost < 0) and (LastPrice <= PStopPrice)) ) then
if ((Pl = 0) and (AcceptOst = Ost)) or ((Pl = 1) and (AcceptOst = 0)) then
if ProfitType = 0 then
ZType = "M"
else
ZType = "L"
end if
if Ost > 0 then
ZOper = "S"
ZID = "2002"
else
ZOper = "B"
ZID = "2001"
end if
Rez = Send_Trans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, ZOper, PriceSPOrder, ABS(Ost), ZType, ZID)+0
else
if (ActivTranz <> 0) and (PLimActiv = 0) then
KillAllTranz(Account,SecCode,"")
end if
KillAllStopTranz(Account,SecCode,0)
end if
RSP = 1
end if
end if

' Stop loss market & limit
if (UseStopLoss = 1) and (LossType < 2) and (StrActiv = 0) then
if (LastPrice > 0) and ( ((Ost > 0) and (LastPrice <= LStopPrice)) or ((Ost < 0) and (LastPrice >= LStopPrice)) ) then
if ((Pl = 0) and (AcceptOst = Ost)) or ((Pl = 1) and (AcceptOst = 0)) then
if LossType = 0 then
ZType = "M"
else
ZType = "L"
end if
if Ost > 0 then
ZOper = "S"
ZID = "3002"
else
ZOper = "B"
ZID = "3001"
end if
Rez = Send_Trans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, ZOper, PriceSLOrder, ABS(Ost), ZType, ZID)+0
else
if (ActivTranz <> 0) and (LLimActiv = 0) then
KillAllTranz(Account,SecCode,"")
end if
KillAllStopTranz(Account,SecCode,0)
end if
RSP = 1
end if
end if

Spred = APPLY_SCALE(ABS(PStopPrice-PriceSPOrder),Scale)+0

' Stops
if (RSP = 0) and (StrActiv = 0) and (((UseTakeProfit = 1) and (ProfitType = 2)) or ((UseStopLoss = 1) and (LossType = 2))) then

FindStopProf = 0
FindStopLoss = 0
NoSPOrder = 0
NoSLOrder = 0
NoLinkSPOrder = 0
NoLinkSLOrder = 0

' Читаем данные о стоп-заявках
gaCount = GET_NUMBER_OF("STOP_ORDERS")+0
if (gaCount > 0) then

for gaI from 1 to gaCount
gaSTR = GET_ITEM("STOP_ORDERS", gaI)
gaAc = Get_Value(gaSTR, "ACCOUNT")
gaCd = Get_Value(gaSTR, "SECCODE")
gaStat = Get_Value(gaSTR, "STATUS")
gaNo = Get_Value(gaSTR, "NUMBER")+0
gaOper = Get_Value(gaSTR, "OPERATION")
gaLNo = Get_Value(gaSTR, "LINKED_ORDER")+0
gaType = Get_Value(gaSTR, "STOP_ORDER_TYPE")+0
gaConPrice = Get_Value(gaSTR, "CONDITION_PRICE")+0
gaConPrice2 = Get_Value(gaSTR, "CONDITION_PRICE2")+0
gaSred = Get_Value(gaSTR, "SPREAD")+0
gaSPrice = Get_Value(gaSTR, "PRICE")+0
gaQty = Get_Value(gaSTR, "QUANTITY")+0
gaAct = Get_Value(gaSTR, "BALANCE")+0
gsTime = Get_Value(gaSTR, "TIME")

' gaType = 9
if (gaAc = Account) and (gaCd = SecCode) then 'and (gaType = 9)
StopOrderDate = Get_Value(gaSTR, "DATE")+0
StopOrderTime = Get_Value(gaSTR, "TIME")+0

if (UseTakeProfit = 1) and (ProfitType = 2) and (UseStopLoss = 1) and (LossType = 2) and (gaConPrice = PStopPrice+0) and (gaSred&"" = Spred&"") and (gaConPrice2 = LStopPrice+0) and (gaSPrice = PriceSLOrder) then
if (gaStat = "ACTIVE") and (gaQty = ABS(Ost)) then
NoSPOrder = gaNo
NoSLOrder = gaNo
FindStopProf = 1
FindStopLoss = 1
else
if (gaStat = "FILLED") and (gaQty = ABS(Ost)) then
NoSPOrder = gaNo
NoSLOrder = gaNo
FindStopProf = 1
FindStopLoss = 1
end if
end if

ELSE

if (UseTakeProfit = 1) and (ProfitType = 2) and ((LossType < 2) or (UseStopLoss = 0)) and (gaConPrice2 = 0) and (gaConPrice = PStopPrice+0) and (gaSred&"" = Spred&"") then
if (gaStat = "ACTIVE") and (gaQty = ABS(Ost)) then
NoSPOrder = gaNo
FindStopProf = 1
else
if (gaStat = "FILLED") and (gaQty = ABS(Ost)) then
NoSPOrder = gaNo
NoLinkSPOrder = gaLNo
FindStopProf = 1
end if
end if

ELSE

if (UseStopLoss = 1) and (LossType = 2) and ((ProfitType < 2) or (UseTakeProfit = 0)) and (gaConPrice = 0) and (gaConPrice2 = LStopPrice+0) and (gaSPrice = PriceSLOrder) then
if (gaStat = "ACTIVE") and (gaQty = ABS(Ost)) then
NoSLOrder = gaNo
FindStopLoss = 1
else
if (gaStat = "FILLED") and (gaQty = ABS(Ost)) then
NoSLOrder = gaNo
NoLinkSLOrder = gaLNo
FindStopLoss = 1
end if
end if

end if
end if
end if

if (FindStopProf <> 1) and (FindStopLoss <> 1) then
if (gaStat = "ACTIVE") then
Send_Kill_StopTrans(gaNo, Account, ClassCode, SecCode)
end if
if (gaStat = "FILLED") then
if (gaLNo <> 0) and (gaAct > 0) then
Send_Kill_Trans(gaLNo, Account, ClassCode, SecCode)
end if
end if
end if

end if

end for
end if

' Собственно выставление стоп-ордеров
if (UseTakeProfit = 1) and (ProfitType = 2) and (UseStopLoss = 1) and (LossType = 2) then
if (FindStopProf = 0) and (FindStopLoss = 0) and (((Pl = 0) and (AcceptOst = Ost)) or ((Pl = 1) and (AcceptOst = 0))) then
if Ost > 0 then
Rez = Send_StopTrans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, "S", PStopPrice,Spred, LStopPrice, PriceSLOrder, ABS(Ost),"4001")+0
else
Rez = Send_StopTrans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, "B", PStopPrice,Spred, LStopPrice, PriceSLOrder, ABS(Ost),"4001")+0
end if
end if

ELSE

if (UseTakeProfit = 1) and (ProfitType = 2) and ((LossType < 2) or (UseStopLoss = 0)) then
if (FindStopProf = 0) and ( ((Pl = 0) and (AcceptOst = Ost)) or ((Pl = 1) and (AcceptOst = 0)) ) then
if Ost > 0 then
Rez = Send_StopTrans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, "S", PStopPrice,Spred, 0, 0, ABS(Ost),"4002")+0
else
Rez = Send_StopTrans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, "B", PStopPrice,Spred, 0, 0, ABS(Ost),"4002")+0
end if
end if

ELSE

if (UseStopLoss = 1) and (LossType = 2) and ((ProfitType < 2) or (UseTakeProfit = 0)) then
if (FindStopLoss = 0) and ( ((Pl = 0) and (AcceptOst = Ost)) or ((Pl = 1) and (AcceptOst = 0)) ) then
if Ost > 0 then
Rez = Send_StopTrans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, "S", 0,0, LStopPrice, PriceSLOrder, ABS(Ost),"4003")+0
else
Rez = Send_StopTrans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, "B", 0,0, LStopPrice, PriceSLOrder, ABS(Ost),"4003")+0
end if
end if
end if
end if

END IF

end if

end if

else
Stock = SET_VALUE(Stock,"SendFlag",0)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)
end if
end for
end if
LastCountStopOrders = gaCount

END FUNC

' Формирование сигнала
FUNC RunSignal()

if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Pl = GET_VALUE(Stock,"PlatForm")+0

OpenS = 0
if Pl = 1 then
' FORTS
if (TradeTime+0 > GET_VALUE(Stock,"OpenSession")+0) and (TradeTime+0 < GET_VALUE(Stock,"CloseSession")+0) then
OpenS = 1
else
if (TradeTime+0 > GET_VALUE(Stock,"OpenMon")+0) and (TradeTime+0 < GET_VALUE(Stock,"CloseMon")+0) then
OpenS = 1
else
if (TradeTime+0 > GET_VALUE(Stock,"OpenEve")+0) and (TradeTime+0 < GET_VALUE(Stock,"CloseEve")+0) then
OpenS = 1
end if
end if
end if
else
' MMVB
tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "TRADINGSTATUS")
OpenS = GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0
' if (TradeTime+0 > GET_VALUE(Stock,"OpenSession")+0) and (TradeTime+0 < GET_VALUE(Stock,"CloseSession")+0) then
' OpenS = 1
' end if
end if

Ost = GET_VALUE(Stock,"Ost")+0
AcceptOst = GET_VALUE(Stock,"AcceptOst")+0
isSig = 0

StrPrms = GET_VALUE(Stock,"StrPrms")
CloseStop = GET_VALUE(StrPrms,"CloseStop")+0
UseTakeProfit = GET_VALUE(Stock,"UseTakeProfit")+0
UseStopLoss = GET_VALUE(Stock,"UseStopLoss")+0

' (((AcceptOst = Ost) and (Pl = 0)) or ((Pl = 1) and (AcceptOst = 0)))

if (OpenS = 1) and ( (CloseStop = 1) or ( (CloseStop = 0) and ((Ost = 0) or ((UseTakeProfit = 0) and (UseStopLoss = 0))) and (((AcceptOst = Ost) and (Pl = 0)) or ((Pl = 1) and (AcceptOst = 0))) ) ) then

NoStr = GET_VALUE(Stock,"StrNo")+0
UseLong = GET_VALUE(Stock,"UseLong")+0
UseShort = GET_VALUE(Stock,"UseShort")+0
GInc = GET_VALUE(Stock,"GInc")+0
SumTrade = GET_VALUE(Stock,"Lot")+0

CliCode = GET_VALUE(Stock,"CliCode")
Account = GET_VALUE(Stock,"Account")
ClassCode = GET_VALUE(Stock,"ClassCode")
SecCode = GET_VALUE(Stock,"SecCode")
Bid = GET_VALUE(Stock,"Bid")+0
Offer = GET_VALUE(Stock,"Offer")+0

if Ost > 0 then
FlagPos = 1
else
if Ost < 0 then
FlagPos = 2
else
FlagPos = 0
end if
end if

Stock = SET_VALUE(Stock,"SendFlag",0)
EndInt = GET_VALUE(Stock,"EndInt")+0

'Strategy>>
if NoStr = 12 then
StrPrms = GET_VALUE(Stock,"StrPrms")
Wait = GET_VALUE(StrPrms,"Wait")+0
if (FirstStart=1) and (Wait = 0) then
EndInt = 1
end if
if EndInt = 1 then
Graphs = GET_VALUE(Stock,"Graphs")
if GET_COLLECTION_COUNT(Graphs) = 3 then
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,0)
if GET_VALUE(Graph,"Count")+0 > 1 then
CurPrice = GET_VALUE(Graph,"Cur")+0
LasPrice1 = GET_VALUE(Graph,"Las1")+0
LasPrice2 = GET_VALUE(Graph,"Las2")+0
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,1)
if GET_VALUE(Graph,"Count")+0 > 1 then
T1CurS = GET_VALUE(Graph,"Cur")+0
T1LasS1 = GET_VALUE(Graph,"Las1")+0
T1LasS2 = GET_VALUE(Graph,"Las2")+0
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,2)
if GET_VALUE(Graph,"Count")+0 > 1 then
T2CurS = GET_VALUE(Graph,"Cur")+0
T2LasS1 = GET_VALUE(Graph,"Las1")+0
T2LasS2 = GET_VALUE(Graph,"Las2")+0
Sum1 = GET_VALUE(StrPrms,"Sum1")+0
Sum2 = GET_VALUE(StrPrms,"Sum2")+0
Sum3 = GET_VALUE(StrPrms,"Sum3")+0
SumTrade = 0
ContrTrend = GET_VALUE(StrPrms,"ContrTrend")+0
' Выставляем размер лота и номер шага
if (ABS(Ost) < Sum1) then
SumTrade = Sum1
NoStep = 1
else
if ABS(Ost) < Sum1+Sum2 then
SumTrade = Sum2
NoStep = 2
else
if ABS(Ost) < Sum1+Sum2+Sum3 then
SumTrade = Sum3
NoStep = 3
else
SumTrade = Sum1
NoStep = 4
end if
end if
end if
be = GetCross(T1LasS1,T2LasS1,T1LasS2,T2LasS2)+0
if ContrTrend = 0 then

' Определяем закрытие позиции
if (FlagPos = 1) and (be = 2) and (T1LasS2 > 0) then ' Close long
isSig = 3
Wait = 0
else
if (FlagPos = 2) and (be = 1) and (T1LasS2 < 0) then ' Close short
isSig = 3
Wait = 0
end if
end if

' Определяем Long signal
if (FlagPos <> 1) or ((FlagPos = 1) and (NoStep < 4)) then
if (be = 1) and (T1LasS1 < 0) and (T2LasS1 < 0) then
if (UseLong = 1) then
isSig = 1
else
if FlagPos = 2 then
isSig = 3
end if
Wait = 0
end if
end if
end if
' Определяем Short signal
if (FlagPos <> 2) or ((FlagPos = 2) and (NoStep < 4)) then
if (be = 2) and (T1LasS1 > 0) and (T2LasS1 > 0) then
if UseShort = 1 then
isSig = 2
else
if FlagPos = 1 then
isSig = 3
end if
Wait = 0
end if
end if
end if

else
' Определяем закрытие позиции
if (FlagPos = 2) and (be = 2) and (T1LasS2 > 0) then ' Close long
isSig = 3
Wait = 0
else
if (FlagPos = 1) and (be = 1) and (T1LasS2 < 0) then ' Close short
isSig = 3
Wait = 0
end if
end if

' Определяем Short signal
if (FlagPos <> 2) or ((FlagPos = 2) and (NoStep < 4)) then
if (be = 1) and (T2LasS1 < 0) then
if (UseShort = 1) then
isSig = 2
else
if FlagPos = 1 then
isSig = 3
end if
Wait = 0
end if
end if
end if
' Определяем Long signal
if (FlagPos <> 1) or ((FlagPos = 1) and (NoStep < 4)) then
if (be = 2) and (T2LasS1 > 0) then
if UseLong = 1 then
isSig = 1
else
if FlagPos = 2 then
isSig = 3
end if
Wait = 0
end if
end if
end if

end if

if isSig = 1 then
if ((Wait=5) and (FirstStart = 1)) or (Wait = 2) then
isSig = 0
Wait = 2
else
Wait = 0
end if
else
if isSig = 2 then
if ((Wait=5) and (FirstStart = 1)) or (Wait = 1) then
isSig = 0
Wait = 1
else
Wait = 0
end if
else
if FlagPos = 1 then
Wait = 2
else
if FlagPos = 2 then
Wait = 1
end if
end if
end if
end if
if (isSig = 3) or (((FlagPos = 1) and (isSig = 2)) or ((FlagPos = 2) and (isSig = 1))) then
SumTrade = Sum1
Wait = 0
end if

StrPrms = SET_VALUE(StrPrms,"Wait",Wait)
Stock = SET_VALUE(Stock,"StrPrms",StrPrms)

end if
end if
end if
end if
end if
end if

'<<Strategy

' Message(isLong&" "&isShort,1)
' Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,0)
' Graphs = GET_VALUE(Stock,"Graphs")
' Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,0)
' S = GET_VALUE(Graph,"CurTime")&" "&GET_VALUE(Graph,"Cur")
' S = S&" "&GET_VALUE(Graph,"LasTime1")&" "&GET_VALUE(Graph,"Las1")
' S = S&" "&GET_VALUE(Graph,"LasTime2")&" "&GET_VALUE(Graph,"Las2")

end if

' Исполнение сигналов
SignFlag = GET_VALUE(Stock,"SignFlag")+0
if SignFlag <> 0 then
isSig = SignFlag
end if

if isSig <> 0 then
' message(isSig,1)

' Long & Reverse
if (isSig = 1) then 'and (FlagPos <> 1)
if (FlagPos = 2) then
' short position
if UseLong = 1 then
' Reverse short
Qty = SumTrade+ABS(Ost)
Message("Close Short >> Open Long "&TradeTime,1)
FlagPos = 1
end if
else
' cash position
if UseLong = 1 then
Qty = SumTrade
Message("Open Long "&TradeTime,1)
FlagPos = 1
else
Qty = 0
end if
end if

' Send tranz
if Qty > 0 then
TypeTrans = GET_VALUE(Stock,"TypeTrans")
Spred = GET_VALUE(Stock,"Spred")+0
TypeSpred = GET_VALUE(Stock,"TypeSpred")+0
if TypeSpred = 0 then
BPrice = Offer+Spred
else
BPrice = Offer+(Spred*Offer/100)
end if
BPrice = Apply_Scale(BPrice,GET_VALUE(Stock,"Scale")+0)+0

ZStop = GetZTranz(Account,ClassCode,SecCode)+0

if (ZStop = 0) and ( ((AcceptOst = Ost) and (Pl = 0)) or ((Pl = 1) and (AcceptOst = 0)) ) then
' if UseLab = 1 then
' SetLabel("B", TradeDate, TradeTime, GPrice_id, Price_OFFER, TradeTime&LabText, LabText)
' end if +st
Rez = Send_Trans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, "B", BPrice, Qty, TypeTrans, "1001")+0
if Rez = 1 then
NoOrder = get_value(trans_result, "ORDER_NUMBER")+0
Stock = SET_VALUE(Stock,"NoOrder",NoOrder)
end if
Stock = SET_VALUE(Stock,"SendFlag",1)
Stock = SET_VALUE(Stock,"SignFlag",0)
else
KillAllStopTranz(Account,SecCode,0)
KillAllTranz(Account,SecCode,"")
Stock = SET_VALUE(Stock,"SignFlag",isSig)
end if
end if
end if

' Short & Reverse
if (isSig = 2) then 'and (FlagPos <> 2)
if (FlagPos = 1) then
' long position
if UseShort = 1 then
' Reverse long
Qty = SumTrade+ABS(Ost)
Message("Close Long >> Open Short "&TradeTime,1)
FlagPos = 2
end if
else
' cash position
if UseShort = 1 then
Qty = SumTrade
Message("Open Short "&TradeTime,1)
FlagPos = 2
else
Qty = 0
end if
end if

' Send tranz
if Qty > 0 then
TypeTrans = GET_VALUE(Stock,"TypeTrans")
Spred = GET_VALUE(Stock,"Spred")+0
TypeSpred = GET_VALUE(Stock,"TypeSpred")+0
if TypeSpred = 0 then
BPrice = Bid-Spred
else
BPrice = Bid-(Spred*Bid/100)
end if
BPrice = Apply_Scale(BPrice,GET_VALUE(Stock,"Scale")+0)+0

ZStop = GetZTranz(Account,ClassCode,SecCode)+0

if (ZStop = 0) and ( ((AcceptOst = Ost) and (Pl = 0)) or ((AcceptOst = 0) and (Pl =1)) ) then
' if UseLab = 1 then
' SetLabel("S", TradeDate, TradeTime, GPrice_id, Price_BID, TradeTime&LabText, LabText)
' end if
Rez = Send_Trans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, "S", BPrice, Qty, TypeTrans, "1002")+0
if Rez = 1 then
NoOrder = get_value(trans_result, "ORDER_NUMBER")+0
Stock = SET_VALUE(Stock,"NoOrder",NoOrder)
end if
Stock = SET_VALUE(Stock,"SendFlag",1)
Stock = SET_VALUE(Stock,"SignFlag",0)
else
KillAllStopTranz(Account,SecCode,0)
KillAllTranz(Account,SecCode,"")
Stock = SET_VALUE(Stock,"SignFlag",isSig)
end if
end if
end if

if isSig = 3 then
if FlagPos = 1 then
Qty = ABS(Ost)
Message("Close Long "&TradeTime,1)
FlagPos = 0
' Send tranz
if Qty > 0 then
TypeTrans = GET_VALUE(Stock,"TypeTrans")
Spred = GET_VALUE(Stock,"Spred")+0
TypeSpred = GET_VALUE(Stock,"TypeSpred")+0
if TypeSpred = 0 then
BPrice = Bid-Spred
else
BPrice = Bid-(Spred*Bid/100)
end if
BPrice = Apply_Scale(BPrice,GET_VALUE(Stock,"Scale")+0)+0

ZStop = GetZTranz(Account,ClassCode,SecCode)+0

if (ZStop = 0) and ( ((AcceptOst = Ost) and (Pl = 0)) or ((AcceptOst = 0) and (Pl =1)) ) then
' if UseLab = 1 then
' SetLabel("S", TradeDate, TradeTime, GPrice_id, Price_BID, TradeTime&LabText, LabText)
' end if
Rez = Send_Trans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, "S", BPrice, Qty, TypeTrans, "1002")+0
if Rez = 1 then
NoOrder = get_value(trans_result, "ORDER_NUMBER")+0
Stock = SET_VALUE(Stock,"NoOrder",NoOrder)
end if
Stock = SET_VALUE(Stock,"SendFlag",1)
Stock = SET_VALUE(Stock,"SignFlag",0)

else
KillAllStopTranz(Account,SecCode,0)
KillAllTranz(Account,SecCode,"")
Stock = SET_VALUE(Stock,"SignFlag",isSig)
end if
end if
end if
if FlagPos = 2 then
Qty = ABS(Ost)
Message("Close Short "&TradeTime,1)
FlagPos = 0
' Send tranz
if Qty > 0 then
TypeTrans = GET_VALUE(Stock,"TypeTrans")
Spred = GET_VALUE(Stock,"Spred")+0
TypeSpred = GET_VALUE(Stock,"TypeSpred")+0
if TypeSpred = 0 then
BPrice = Offer-Spred
else
BPrice = Offer-(Spred*Offer/100)
end if
BPrice = Apply_Scale(BPrice,GET_VALUE(Stock,"Scale")+0)+0

ZStop = GetZTranz(Account,ClassCode,SecCode)+0

if (ZStop = 0) and ( ((AcceptOst = Ost) and (Pl = 0)) or ((Pl = 1) and (AcceptOst = 0)) ) then
' if UseLab = 1 then
' SetLabel("B", TradeDate, TradeTime, GPrice_id, Price_OFFER, TradeTime&LabText, LabText)
' end if +st
Rez = Send_Trans(CliCode, Account, ClassCode, SecCode, "B", BPrice, Qty, TypeTrans, "1001")+0
if Rez = 1 then
NoOrder = get_value(trans_result, "ORDER_NUMBER")+0
Stock = SET_VALUE(Stock,"NoOrder",NoOrder)
end if
Stock = SET_VALUE(Stock,"SendFlag",1)
Stock = SET_VALUE(Stock,"SignFlag",0)
else
KillAllStopTranz(Account,SecCode,0)
KillAllTranz(Account,SecCode,"")
Stock = SET_VALUE(Stock,"SignFlag",isSig)
end if
end if
end if
end if


end if ' in Session

Stock = SET_VALUE(Stock,"EndInt",0)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)

end for
end if

END FUNC

' Функция чтения значений графиков
FUNC ReadGraphs()

if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
GInc = Get_Value(Stock,"GInc")+0
GInt = Get_Value(Stock,"GInt")+0
Graphs = GET_VALUE(Stock,"Graphs")

fnd = 0
for GIndex from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)-1
GInfo = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs, GIndex)
GID = Get_Value(GInfo,"ID")
GGraph = GET_CANDLE_EX(GID, TradeDate, TradeTime)
if GGraph <> "" then
GCur = Get_Value(GInfo,"Curve")+0
GL = Get_Collection_Item(Get_Value(GGraph, "LINES"), GCur)
gsField = Get_Value(GInfo,"Field")
GV = Get_Value(GL, gsField)
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "CurTime", TradeTime)
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "CurDate", TradeDate)
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "Cur", GV)

if GInt < 14 then
GCandleTime = Get_Value(GGraph,"TIME")
LastCandleTime = Get_Value(Stock,"LastCandleTime")+0
if LastCandleTime = 0 then
LastCandleTime = GCandleTime
end if
' Обработка
if (LastCandleTime+0 <> GCandleTime+0) and (GCandleTime+0 <> 0) then

GGraph = GET_CANDLE_EX(GID, TradeDate, LastCandleTime)
if GGraph <> "" then
fnd = fnd + 1
end if

end if
end if

' Сохраняемся
Graphs = SET_COLLECTION_ITEM(Graphs,GIndex,GInfo)

end if
end for

if fnd = GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)+0 then

for GIndex from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)-1
GInfo = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs, GIndex)
GID = Get_Value(GInfo,"ID")
GGraph = GET_CANDLE_EX(GID, TradeDate, TradeTime)
if GGraph <> "" then
GCur = Get_Value(GInfo,"Curve")+0
GL = Get_Collection_Item(Get_Value(GGraph, "LINES"), GCur)
gsField = Get_Value(GInfo,"Field")
GV = Get_Value(GL, gsField)
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "CurTime", TradeTime)
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "CurDate", TradeDate)
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "Cur", GV)

if GInt < 14 then
GCandleTime = Get_Value(GGraph,"TIME")
LastCandleTime = Get_Value(Stock,"LastCandleTime")+0
if LastCandleTime = 0 then
LastCandleTime = GCandleTime
end if
' Обработка
if (LastCandleTime+0 <> GCandleTime+0) and (GCandleTime+0 <> 0) then

GGraph = GET_CANDLE_EX(GID, TradeDate, LastCandleTime)
if GGraph <> "" then
GL = Get_Collection_Item(Get_Value(GGraph, "LINES"), GCur)
GV = Get_Value(GL, gsField)
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "Las2", Get_Value(GInfo,"Las1"))
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "LasDate2", Get_Value(GInfo,"LasDate1"))
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "LasTime2", Get_Value(GInfo,"LasTime1"))
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "Las1", GV)
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "LasDate1", TradeDate)
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "LasTime1", LastCandleTime)
GInfo = SET_VALUE(GInfo, "Count", Get_Value(GInfo,"Count")+1)
Stock = Set_Value(Stock,"EndInt",1)
end if

end if
end if

' Сохраняемся
Graphs = SET_COLLECTION_ITEM(Graphs,GIndex,GInfo)

end if
end for

if (GCandleTime+0 <> 0) then
Stock = Set_Value(Stock,"LastCandleTime",GCandleTime)
end if

end if

Stock = SET_VALUE(Stock,"Graphs",Graphs)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)

end for
end if
END FUNC

FUNC RepView()
if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then
MaxIzm = 0
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
string = ""
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Cs = GET_VALUE(Stock,"ClassCode")
Sc = GET_VALUE(Stock,"SecCode")
Nm = GET_VALUE(Stock,"NAME")&" ("&GET_VALUE(Stock,"StrName")&")"
Scale = GET_VALUE(Stock,"Scale")+0
Ost = GET_VALUE(Stock,"Ost")+0
CurPrice = APPLY_SCALE(GET_VALUE(Stock,"CurPrice")+0,Scale)+0
SrvPrice = APPLY_SCALE(GET_VALUE(Stock,"SrvPrice")+0,Scale)+0
bid = GET_VALUE(Stock,"Bid")+0
offer = GET_VALUE(Stock,"Offer")+0
Pl = GET_VALUE(Stock,"PlatForm")+0

LotSize = GET_VALUE(Stock,"LotSize")+0

if SrvPrice > 0 then
if Ost > 0 then
string = set_value(string, "FPos", "Long")
bVol = Ost*SrvPrice
sVol = Ost*bid
IzmP = sVol/bVol*100-100
IzmR = sVol-bVol
if Pl = 0 then
IzmR = IzmR * LotSize
else
IzmP = IzmP * LotSize
end if
else
if Ost < 0 then
string = set_value(string, "FPos", "Short")
bVol = ABS(Ost)*SrvPrice
sVol = ABS(Ost)*offer
IzmP = bVol/sVol*100-100
IzmR = bVol-sVol
if Pl = 0 then
IzmR = IzmR * LotSize
else
IzmP = IzmP * LotSize
end if
end if
end if
else
string = set_value(string, "FPos", "Cash")
IzmP = 0
IzmR = 0
end if

string = set_value(string, "FStock", Nm)
string = set_value(string, "FCurPrice", CurPrice)
string = set_value(string, "FBid", bid)
string = set_value(string, "FOffer", offer)
if Ost > 0 then
string = set_value(string, "FPos", "Long")
else
if Ost < 0 then
string = set_value(string, "FPos", "Short")
else
string = set_value(string, "FPos", "Cash")
end if
end if
string = set_value(string, "FTranzPrice", SrvPrice)
string = set_value(string, "FLots", Ost)
if Pl = 0 then
string = set_value(string, "FTrv", ABS(Ost*CurPrice)*LotSize)
else
string = set_value(string, "FTrv", ABS(Ost*CurPrice))
end if
string = set_value(string, "FChaCash", IzmR)
string = set_value(string, "FChaPer", IzmP)
modify_item(i+1, string)
if IzmR > 0 then
SET_ROW_COLOR_EX (i+1, "RGB(178,246,160)", "RGB(123,239,91)", "RGB(0,0,0)", "RGB(0,0,0)")
else
if IzmR < 0 then
SET_ROW_COLOR_EX (i+1, "RGB(253,185,185)", "RGB(255,139,139)", "RGB(0,0,0)", "RGB(0,0,0)")
else
SET_ROW_COLOR_EX (i+1, "DEFAULT_COLOR", "DEFAULT_COLOR", "DEFAULT_COLOR", "DEFAULT_COLOR")
end if
end if

IzmR = ABS(Ost)*SrvPrice
MaxIzm = MaxIzm + IzmR
Stock = SET_VALUE(Stock,"IzmR",izmR)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)

end for
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
string = ""
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
IzmR = GET_VALUE(Stock,"IzmR")+0
if (IzmR = 0) or (MaxIzm = 0) then
string = set_value(string, "FDol", 0)
else
string = set_value(string, "FDol", IzmR/MaxIzm*100)
end if
modify_item(i+1, string)
end for
end if

END FUNC

FUNC NewView()

DELETE_ALL_ITEMS()
if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
string = ""
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Cs = GET_VALUE(Stock,"ClassCode")
Sc = GET_VALUE(Stock,"SecCode")
Nm = GET_VALUE(Stock,"NAME")
Scale = GET_VALUE(Stock,"Scale")+0
Ost = GET_VALUE(Stock,"Ost")+0
CurPrice = APPLY_SCALE(GET_VALUE(Stock,"CurPrice")+0,Scale)+0
SrvPrice = APPLY_SCALE(GET_VALUE(Stock,"SrvPrice")+0,Scale)+0
bid = GET_VALUE(Stock,"Bid")+0
offer = GET_VALUE(Stock,"Offer")+0
LotSize = GET_VALUE(Stock,"LotSize")+0

if SrvPrice > 0 then
if Ost > 0 then
string = set_value(string, "FPos", "Long")
bVol = Ost*SrvPrice
sVol = Ost*bid
IzmP = sVol/bVol*100-100
IzmR = sVol-bVol
if Pl = 0 then
IzmR = IzmR * LotSize
else
IzmP = IzmP * LotSize
end if
else
if Ost < 0 then
string = set_value(string, "FPos", "Short")
bVol = ABS(Ost)*SrvPrice
sVol = ABS(Ost)*offer
IzmP = bVol/sVol*100-100
IzmR = bVol-sVol
if Pl = 0 then
IzmR = IzmR * LotSize
else
IzmP = IzmP * LotSize
end if
end if
end if
else
string = set_value(string, "FPos", "Cash")
IzmP = 0
IzmR = 0
end if
string = set_value(string, "FStock", Nm)
string = set_value(string, "FCurPrice", CurPrice)
string = set_value(string, "FTranzPrice", SrvPrice)
string = set_value(string, "FLots", Ost)
if Pl = 0 then
string = set_value(string, "FTrv", ABS(Ost*CurPrice)*LotSize)
else
string = set_value(string, "FTrv", ABS(Ost*CurPrice))
end if
string = set_value(string, "FChaCash", IzmR)
string = set_value(string, "FChaPer", IzmP)
add_item(i+1, string)
if IzmR > 0 then
SET_ROW_COLOR_EX (i+1, "RGB(178,246,160)", "RGB(123,239,91)", "RGB(0,0,0)", "RGB(0,0,0)")
else
if IzmR < 0 then
SET_ROW_COLOR_EX (i+1, "RGB(253,185,185)", "RGB(255,139,139)", "RGB(0,0,0)", "RGB(0,0,0)")
else
SET_ROW_COLOR_EX (i+1, "DEFAULT_COLOR", "DEFAULT_COLOR", "DEFAULT_COLOR", "DEFAULT_COLOR")
end if
end if
end for
end if

END FUNC

FUNC GetKomiss(aVol, aType, aK, ct)
Result = 0
if (aVol = 0) or (aK = 0) then
Return
end if
if aType = 0 then
Result = aK*100/aVol
else
if aType = 1 then
Result = aK*ct
end if
end if
END FUNC

FUNC CalcSrvPrice()

'if LastTradeCount = GET_NUMBER_OF("TRADES")+0
' Result = 0
' Return
'end if

TradesCount = GET_NUMBER_OF("TRADES")+0
LastTradeCount = TradesCount

if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Cs = GET_VALUE(Stock,"ClassCode")
Sc = GET_VALUE(Stock,"SecCode")
Ac = GET_VALUE(Stock,"Account")
Ost = GET_VALUE(Stock,"Ost")+0
Pl = GET_VALUE(Stock,"PlatForm")+0
LotSize = GET_VALUE(Stock,"LotSize")+0
ClosePrice = GET_VALUE(Stock,"ClosePrice")+0
' inOst = GET_VALUE(Stock,"InOst")+0
' STStep = GET_VALUE(Stock,"STStepP")+0
' StepPrice = GET_VALUE(Stock,"StepP")+0
' KB = GET_VALUE(Stock,"KB")+0
' SelKB = GET_VALUE(Stock,"SelKB")+0
' KTS = GET_VALUE(Stock,"KTS")+0
' SelKTS = GET_VALUE(Stock,"SelKTS")+0

sPos = ABS(Ost)
bVol = 0
bQty = 0
izmR = 0
izmP = 0
SrvPrice = 0

' new >>

ind = TradesCount
if (TradesCount > 0) and (Ost <> 0) then
for t from 1 to TradesCount

tSTR = GET_ITEM("TRADES", ind)
tAcc = Get_Value(tSTR, "ACCOUNT")
tClass = Get_Value(tSTR, "CLASSCODE")
tSec = Get_Value(tSTR, "SECCODE")
tOper = Get_Value(tSTR, "OPERATION")

if (tAcc = Ac) and (tClass = Cs) and (tSec = Sc) then

Qty = Get_Value(tSTR, "QUANTITY")+0
Price = Get_Value(tSTR, "PRICE")+0
' Vol = Get_Value(tSTR, "VALUE")+0
Vol = Price*Qty

if Ost > 0 then
if tOper = "BUY" then
if Qty <= sPos then
bVol = bVol + Vol
bQty = bQty + Qty
sPos = sPos - Qty
else
bVol = bVol + (sPos*Price)
bQty = bQty + sPos
sPos = 0
end if
end if
else
if tOper <> "BUY" then
if Qty <= sPos then
bVol = bVol + Vol
bQty = bQty + Qty
sPos = sPos - Qty
else
bVol = bVol + (sPos*Price)
bQty = bQty + sPos
sPos = 0
end if
end if
end if

if sPos = 0 then
SrvPrice = (bVol/bQty)
Break
end if

end if

ind = ind - 1
end for
end if

' new >>
' if (pl = 0) and (SrvPrice <> 0) then
' SrvPrice = SrvPrice/LotSize
' end if
' << new

if (Ost <> 0) and (SrvPrice = 0) and (ClosePrice > 0) then
SrvPrice = ClosePrice
end if

Stock = SET_VALUE(Stock,"SrvPrice",SrvPrice)
Stock = SET_VALUE(Stock,"AllIzmR",izmR)
Stock = SET_VALUE(Stock,"AllIzmP",izmP)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)

end for
end if
Result = 0
END FUNC

FUNC ReadPrms()
if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Cs = GET_VALUE(Stock,"ClassCode")
Sc = GET_VALUE(Stock,"SecCode")
tmp = GetNumTTP(Cs,Sc,"last")
if tmp+0 = 0 then
WriteMsgLog(1,15,1,1,"Недоступен параметр: 'Цена посл. сделки' по бумаге: "&Sc)
Result = -1
Return
end if
Stock=SET_VALUE(Stock, "CurPrice", tmp)

tmp = GetNumTTP(Cs,Sc,"BID")
if tmp+0 = 0 then
WriteMsgLog(1,16,1,1,"Недоступен параметр: 'Лучшая цена спроса' по бумаге: "&Sc)
Result = -2
Return
end if
Stock=SET_VALUE(Stock, "Bid", tmp)

tmp = GetNumTTP(Cs,Sc,"OFFER")
if tmp+0 = 0 then
WriteMsgLog(1,17,1,1,"Недоступен параметр: 'Лучшая цена предложения' по бумаге: "&Sc)
Result = -3
Return
end if
Stock=SET_VALUE(Stock, "Offer", tmp)

tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "SEC_SCALE")
if GET_VALUE(tmp, "RESULT")+0 = 0 then
WriteMsgLog(1,18,1,1,"Недоступен параметр: 'Точность' по бумаге: "&Sc)
Result = -4
Return
end if
FStockScale = GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0
Stock=SET_VALUE(Stock, "Scale", FStockScale)

Pl = GET_VALUE(Stock,"PlatForm")+0
Ac = GET_VALUE(Stock,"Account")
if Pl = 0 then
tmp = GeDepoLimitPrm(Ac, Sc, "CURRENT_BALANCE")+0
Stock=SET_VALUE(Stock, "Ost", tmp+0)

tmp = GeDepoLimitPrm(Ac, Sc, "AVAILABLE")+0
Stock=SET_VALUE(Stock, "AcceptOst", tmp+0)

tmp = GeDepoLimitPrm(Ac, Sc, "OPEN_BALANCE")+0
Stock=SET_VALUE(Stock, "InOst", tmp+0)

tmp = GetNumTTP(Cs,Sc,"PREVPRICE")+0
if tmp = 0 then
' WriteMsgLog(1,23,0,1,"Недоступен параметр: 'Цена закрытия' по бумаге: "&Sc&". Позиция будет оцениваться по цене открытия")
Result = -10
tmp = GetNumTTP(Cs,Sc,"OPEN")+0
if tmp = 0 then
WriteMsgLog(1,24,1,1,"Недоступен параметр: 'Цена открытия' по бумаге: "&Sc)
Result = -11
Return
end if
' WriteMsgLog(1,25,1,1,"Отсутствует параметр 'Цена закрытия' по бумаге: "&Sc&". Позиция будет оцениваться по цене открытия")
end if
Stock=SET_VALUE(Stock, "ClosePrice", tmp)

tmp = GetNumTTP(Cs,Sc,"LOTSIZE")+0
if tmp = 0 then
WriteMsgLog(1,24,1,1,"Недоступен параметр: 'Размер лота' по бумаге: "&Sc)
Stock=SET_VALUE(Stock, "LotSize", 0)
else
Stock=SET_VALUE(Stock, "LotSize", tmp+0)
end if

' tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "STARTTIME")
' Stock=SET_VALUE(Stock, "OpenSession", GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0)
' tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "ENDTIME")
' Stock=SET_VALUE(Stock, "CloseSession", GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0)

else
tmp = GeDepoPosPrm(Ac, Sc, "TOTAL_NET")
Stock=SET_VALUE(Stock, "Ost", tmp+0)

tmp = GeDepoPosPrm(Ac, Sc, "START_NET")
Stock=SET_VALUE(Stock, "InOst", tmp+0)

tmp = GetNumTTP(Cs,Sc,"PREVPRICE")+0
if tmp = 0 then
' WriteMsgLog(1,23,0,1,"Недоступен параметр: 'Цена закрытия' по бумаге: "&Sc)
Result = -10
tmp = GetNumTTP(Cs,Sc,"OPEN")+0
if tmp = 0 then
WriteMsgLog(1,24,1,1,"Недоступен параметр: 'Цена открытия' по бумаге: "&Sc)
Result = -11
Return
end if
' WriteMsgLog(1,25,1,1,"Отсутствует параметр 'Цена закрытия' по бумаге: "&Sc&". Позиция будет оцениваться по цене открытия")
end if
Stock=SET_VALUE(Stock, "ClosePrice", tmp)

tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "SEC_PRICE_STEP")
if GET_VALUE(tmp, "RESULT")+0 = 0 then
WriteMsgLog(1,25,1,1,"Недоступен параметр: 'Шаг цены' по бумаге: "&Sc)
Result = -12
Return
end if
Stock=SET_VALUE(Stock, "StepP", GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0)
StepP = GET_VALUE(Stock, "StepP")+0

tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "STEPPRICET")
if GET_VALUE(tmp, "RESULT")+0 = 0 then
WriteMsgLog(1,26,1,1,"Недоступен параметр: 'Стоимость шага цены' по бумаге: "&Sc)
Result = -13
Return
end if
Stock=SET_VALUE(Stock, "STStepP", GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0)
STStepP = GET_VALUE(Stock, "STStepP")+0

Stock=SET_VALUE(Stock, "LotSize", StepP/STStepP)

tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "STARTTIME")
Stock=SET_VALUE(Stock, "OpenSession", GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0)
tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "ENDTIME")
Stock=SET_VALUE(Stock, "CloseSession", GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0)
tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "MONSTARTTIME")
Stock=SET_VALUE(Stock, "OpenMon", GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0)
tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "MONENDTIME")
Stock=SET_VALUE(Stock, "CloseMon", GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0)
tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "EVNSTARTTIME")
Stock=SET_VALUE(Stock, "OpenEve", GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0)
tmp = GET_PARAM_EX(Cs, Sc, "EVNENDTIME")
Stock=SET_VALUE(Stock, "CloseEve", GET_VALUE(tmp, "PARAM_VALUE")+0)

' W!
tmp = GeDepoPosPrm(Ac, Sc, "OPEN_BUYS")+GeDepoPosPrm(Ac, Sc, "OPEN_SELLS")+0
Stock=SET_VALUE(Stock, "AcceptOst", tmp)
end if
' message(tmp,1)

CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)
end for

end if

Result = 0
END FUNC

' Функция возвращает параметр тиблицы позиций по клиентским счетам
FUNC GeDepoPosPrm(AAcc, ACd, APrm)

Result = ""
gcCount = GET_NUMBER_OF("FUTURES_CLIENT_HOLDINGS")+0
if gcCount > 0 then
for gcI from 1 to gcCount
gcSTR = GET_ITEM("FUTURES_CLIENT_HOLDINGS", gcI)
gcAcc = Get_Value(gcSTR, "TRDACCID")
gcCd = Get_Value(gcSTR, "SECCODE")
gcCL = Get_Value(gcSTR, APrm)
if (gcCL <> "") and (AAcc = gcAcc) and (ACd = gcCd) then
Result = gcCL
Return
end if
end for
else
Result = "Nil"
end if

END FUNC

' Функция возвращает параметр тиблицы лимитов по бумагам
FUNC GeDepoLimitPrm(AAcc, ACd, APrm)

Result = ""
gcCount = GET_NUMBER_OF("DEPO_LIMITS")+0
if gcCount > 0 then
for gcI from 1 to gcCount
gcSTR = GET_ITEM("DEPO_LIMITS", gcI)
gcAcc = Get_Value(gcSTR, "TRDACCID")
gcCd = Get_Value(gcSTR, "SECCODE")
gcCL = Get_Value(gcSTR, APrm)
if (gcCL <> "") and (AAcc = gcAcc) and (ACd = gcCd) then
Result = gcCL
Return
end if
end for
else
Result = "Nil"
end if

END FUNC

FUNC CheckStocks()
if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Cs = GET_VALUE(Stock,"ClassCode")
tmp = GET_CLASS_SECURITIES(Cs)
if tmp = "" then
WriteMsgLog(1,4,1,1,"Не найден код класса: "&Cs)
Result = -1
Return
end if
Sc = GET_VALUE(Stock,"SecCode")
tmp = GET_SECURITY_INFO(Cs,Sc)
if tmp = "" then
WriteMsgLog(1,5,1,1,"Не найден код бумаги: "&Sc)
Result = -2
Return
end if
Stock=SET_VALUE(Stock, "NAME", GET_VALUE(tmp,"SHORT_NAME"))

tmp = GetNumTTP(Cs,Sc,"prevdate")

' >>DEL
' tmp = "20110124"
' LastTradeDate = "20101207"

LastTradeDate = tmp
if tmp+0 <= 0 then
tmp = GetNumTTP("EQBR","SBER03","prevdate")
LastTradeDate = tmp
if tmp+0 <= 0 then
WriteMsgLog(1,6,1,1,"Недоступен параметр: 'Дата предыдущего торгового дня' по бумаге: "&Sc)
Result = -3
Return
end if
end if
Stock=SET_VALUE(Stock, "LastTradeDate", tmp)

Pl = GET_VALUE(Stock,"PlatForm")+0

if Pl = 0 then
tmp = GetNumTTP(Cs,Sc,"TIME")
else
tmp = GetNumTTP(Cs,Sc,"CHANGETIME")
end if
if tmp+0 <= 0 then
WriteMsgLog(1,7,1,1,"Недоступен параметр: 'Время посл. сделки' по бумаге: "&Sc)
Result = -4
Return
end if
Stock=SET_VALUE(Stock, "LastTime", tmp)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)

end for

end if

Result = 0
END FUNC

' Функция инициализации строковых сообщений
'>> InitMsg
FUNC InitMsg()
MsgStatus = CREATE_COLLECTION()
MsgStatus = INSERT_COLLECTION_ITEM(MsgStatus,0,"TM: Соединение с сервером установлено")
MsgStatus = INSERT_COLLECTION_ITEM(MsgStatus,1,"TM: Отсутствует соединение с сервером")
MsgStatus = INSERT_COLLECTION_ITEM(MsgStatus,2,"TM: Все параметры определены. Режим торговли")
END FUNC

' Функция вывода информации в диалоговое окно и в лог файл
FUNC WriteMsgLog(MsgType, MsgNo, MsgView, WLog, Msg)

if (MsgNo = 12) then
errorCount = errorCount + 1
end if

if (MsgNo = 12) and (errorCount < 5) then
Return
end if
if (MsgNo = 40) and (errorCount < 5) and (errorCount > 0) then
errorCount = 0
Return
end if

' message(MsgNo&" "&LastStatus&" "&errorCount,1)

errorCount = 0


' Вывод сообщений
if (LastStatus <> MsgNo) then
S = MsgType&"|"&MsgNo&"|"&GET_VALUE(GET_DATETIME(),"DATETIME")&"|TM: "&Msg
if MsgView = 1 then
Message(Msg,1)
end if
if (UseLog = 1) and (WLog = 1) then
WRITELN(FileNmLog,S)
end if
LastStatus = MsgNo
end if

END FUNC

'===========================
'Функция возвращает значение параметра из таблицы текущих параметров по заданному инструменту
FUNC GetNumTTP(AClass, ACode, Prm)
'FN = GetNumTTP(Код класса, Код бумаги, Параметр)

PrmZ = GET_PARAM_EX(AClass, ACode, Prm)
PrmEr = Get_Value(PrmZ, "RESULT")+0
if PrmEr = 1 then
Result = Get_Value(PrmZ, "PARAM_VALUE")+0
else
Result = -1
end if

END FUNC

' Получение торговой даты
FUNC GetTD()
gtd = GET_INFO_PARAM("TRADEDATE")
if Len(gtd) = 10 then
Result = SUBSTR(gtd,6,4)&SUBSTR(gtd,3,2)&SUBSTR(gtd,0,2)
else
Result = ""
end if
END FUNC

' Проверка наличия необходимых графиков
FUNC CheckGraphsInt()

if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then

for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Graphs = GET_VALUE(Stock,"Graphs")
if GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)+0 = 0 then
WriteMsgLog(1,10,1,1,"Не найдена коллекция графиков по бумаге: "&GET_VALUE(Stock,"SecCode"))
Result = -1
Return
end if

GInc = Get_Value(Stock,"GInc")+0
GInt = Get_Value(Stock,"GInt")+0
tmpTime1 = GET_VALUE(Stock,"LastTime")
tmpTrade = TradeDate

FC = 0
for j from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)-1
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j)
Graph = Set_Value(Graph,"Status",0)
Graphs = SET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j,Graph)
end for
for C from 1 to FindCaldleCount
for j from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)-1
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j)
GID = Get_Value(Graph,"ID")
GGraph = GET_CANDLE_EX(GID, tmpTrade, tmpTime1)

if GGraph <> "" then

' Читаем время первой свечки
tmpTime1 = Get_Value(GGraph,"TIME")
FD = 0
' Ищем значение второй свечи
for k from 1 to FindCaldleCount

tmpTime2 = DECTime(tmpTime1,3,GInc)
if (tmpTime2+0 < GET_VALUE(Stock,"OpenSession")+0) then
tmpTime2 = GET_VALUE(Stock,"CloseSession")
tmpTrade = LastTradeDate
end if
GGraph = GET_CANDLE_EX(GID, tmpTrade, tmpTime2)
if GGraph <> "" then
FD = 1
tmpTime2 = Get_Value(GGraph,"TIME")
tmpTime3 = DECTime(tmpTime1,3,CEIL(GInc/2))
GGraph = GET_CANDLE_EX(GID, tmpTrade, tmpTime3)
if GGraph <> "" then
tmpTime3 = Get_Value(GGraph,"TIME")
if ((tmpTime3+0 = tmpTime1+0) or (tmpTime3+0 = tmpTime2+0)) and (tmpTime1+0 <> tmpTime2+0) then
RazTime = GetRazTimeSec(tmpTime1,tmpTime2)
if RazTime+0 = GInc+0 then
FC = FC + 1
Graph = Set_Value(Graph,"Status",1)
Graphs = SET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j,Graph)
end if
end if
end if
end if
if FD = 1 then
Break
end if
end for

end if

end for ' for j

if FC = GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)+0 then
' Период найден
Break
else
FC = 0
' Не найден
tmpTime1 = DECTime(tmpTime1,3,GInc)
if (tmpTime1+0 < GET_VALUE(Stock,"OpenSession")+0) then
tmpTime1 = GET_VALUE(Stock,"CloseSession")
tmpTrade = LastTradeDate
end if
end if

end for ' for C

if FC = 0 then
for k from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)-1
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,k)
Status = Get_Value(Graph,"Status")+0
if Status = 0 then
WriteMsgLog(1,13,1,1,"Период графиков по бумаге с кодом '"&GET_VALUE(Stock,"SecCode")&"' не соответствует заданному")
Result = -2
end if
end for
Result = -2
Return
end if

end for

end if

Result = 0

END FUNC

' Функция чтения пропущенных свечей
FUNC GetLastCandle()
result = 0

if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then
' Ищем значение первой свечи
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Graphs = GET_VALUE(Stock,"Graphs")
if GET_COLLECTION_COUNT(Graphs) = 0 then
WriteMsgLog(1,10,1,1,"Не найдена коллекция графиков по бумаге: "&GET_VALUE(Stock,"SecCode"))
Result = -1
Return
end if
OpenSession = GET_VALUE(Stock,"OpenSession")
CloseSession = GET_VALUE(Stock,"CloseSession")
GInc = Get_Value(Stock,"GInc")+0
tmpTime = GET_VALUE(Stock,"LastTime")
tmpTrade = TradeDate
FC = 0
for C from 1 to FindCaldleCount
for j from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)-1
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j)
GID = Get_Value(Graph,"ID")
GGraph = GET_CANDLE_EX(GID, tmpTrade, tmpTime)
if GGraph <> "" then
GCur = Get_Value(Graph,"Curve")+0
GL = Get_Collection_Item(Get_Value(GGraph, "LINES"), GCur)
gsField = Get_Value(Graph,"Field")
GV = Get_Value(GL, gsField)
GCandleTime = Get_Value(GGraph,"TIME")
Stock = SET_VALUE(Stock,"LastCandleTime",GCandleTime)

Graph = SET_VALUE(Graph, "CurTime", tmpTime)
Graph = SET_VALUE(Graph, "CurDate", tmpTrade)
Graph = SET_VALUE(Graph, "Cur", GV)

Graph = SET_VALUE(Graph, "LasTime1", GCandleTime)
Graph = SET_VALUE(Graph, "LasDate1", tmpTrade)
Graph = SET_VALUE(Graph, "Las1", GV)
Graph = SET_VALUE(Graph, "LasTime2", GCandleTime)
Graph = SET_VALUE(Graph, "LasDate2", tmpTrade)
Graph = SET_VALUE(Graph, "Las2", GV)

Graphs = SET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j,Graph)
FC = FC + 1
end if
end for
if FC = GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)+0 then
FindFlag = 1
break
else
FindFlag = 0
FC = 0
tmpTime = DECTime(tmpTime,3,GInc)
if tmpTime+0 < OpenSession+0 then
tmpTime = OpenSession
tmpTrade = LastTradeDate
end if
end if
end for

if FindFlag = 0 then
' WriteMsgLog(1,13,1,1,"Период графиков по бумаге с кодом '"&GET_VALUE(Stock,"SecCode")&"' не соответствует заданному")
Result = -1
Return
end if

Stock = SET_VALUE(Stock,"Graphs",Graphs)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)
end for

' Ищем значение второй свечи
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Graphs = GET_VALUE(Stock,"Graphs")
if GET_COLLECTION_COUNT(Graphs) = 0 then
WriteMsgLog(1,10,1,1,"Не найдена коллекция графиков по бумаге: "&GET_VALUE(Stock,"SecCode"))
Result = -1
Return
end if

OpenSession = GET_VALUE(Stock,"OpenSession")
CloseSession = GET_VALUE(Stock,"CloseSession")

GInt = GET_VALUE(Stock,"GInt")+0
GInc = GET_VALUE(Stock,"GInc")+0

tmpTime = DECTime(GCandleTime,3,GInc)
FC = 0
for C from 1 to FindCaldleCount
for j from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)-1
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j)
GID = Get_Value(Graph,"ID")
if tmpTime+0 < OpenSession+0 then
tmpTime = CloseSession
Graph = SET_VALUE(Graph, "LasDate1", LastTradeDate)
Graph = SET_VALUE(Graph, "LasDate2", LastTradeDate)
tmpTrade = LastTradeDate
end if

GGraph = GET_CANDLE_EX(GID, tmpTrade, tmpTime)
' внутри дня
if GGraph <> "" then
LT1 = Get_Value(GGraph,"TIME")
if ((LT1+0 <> 0) and (LT1+0 <> GCandleTime+0)) then
LasTime1 = LT1
GL = Get_Collection_Item(Get_Value(GGraph, "LINES"), GCur)
GV = Get_Value(GL, gsField)
Graph = SET_VALUE(Graph, "LasTime1", LasTime1)
Graph = SET_VALUE(Graph, "Las1", GV)
Graph = SET_VALUE(Graph, "Count", Get_Value(Graph,"Count")+1)
Graphs = SET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j,Graph)
FC = FC + 1
end if
end if

end for
if FC = GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)+0 then
FindFlag = 1
break
else
FindFlag = 0
FC = 0
tmpTime = DECTime(tmpTime,3,GInc)
if tmpTime+0 < OpenSession+0 then
tmpTime = CloseSession
tmpTrade = LastTradeDate
end if
end if
end for

if FindFlag = 0 then
' WriteMsgLog(1,13,1,1,"Период графиков по бумаге с кодом '"&GET_VALUE(Stock,"SecCode")&"' не соответствует заданному")
Result = -2
Return
end if

Stock = SET_VALUE(Stock,"Graphs",Graphs)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)
end for

'==========
' Ищем значение третьей свечи
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Graphs = GET_VALUE(Stock,"Graphs")
if GET_COLLECTION_COUNT(Graphs) = 0 then
WriteMsgLog(1,10,1,1,"Не найдена коллекция графиков по бумаге: "&GET_VALUE(Stock,"SecCode"))
Result = -1
Return
end if

OpenSession = GET_VALUE(Stock,"OpenSession")
CloseSession = GET_VALUE(Stock,"CloseSession")

FC = 0
GInt = GET_VALUE(Stock,"GInt")+0
GInc = GET_VALUE(Stock,"GInc")+0
tmpTime = DECTime(LasTime1,3,GInc)
for C from 1 to FindCaldleCount
for j from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)-1
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j)
GID = Get_Value(Graph,"ID")
if tmpTime+0 < OpenSession+0 then
Graph = SET_VALUE(Graph, "LasDate2", LastTradeDate)
tmpTime = CloseSession
tmpTrade = LastTradeDate
end if

GGraph = GET_CANDLE_EX(GID, tmpTrade, tmpTime)
' внутри дня
if GGraph <> "" then
LT1 = Get_Value(GGraph,"TIME")
if ((LT1+0 <> 0) and (LT1+0 <> LasTime1+0))then
LasTime2 = LT1
GL = Get_Collection_Item(Get_Value(GGraph, "LINES"), GCur)
GV = Get_Value(GL, gsField)
Graph = SET_VALUE(Graph, "LasTime2", LasTime2)
Graph = SET_VALUE(Graph, "Las2", GV)
Graph = SET_VALUE(Graph, "Count", Get_Value(Graph,"Count")+1)
Graphs = SET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j,Graph)
FC = FC + 1
end if
end if

end for
if FC = GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)+0 then
FindFlag = 1
Break
else
FindFlag = 0
FC = 0
tmpTime = DECTime(tmpTime,3,GInc)
if tmpTime+0 < OpenSession+0 then
tmpTime = CloseSession
tmpTrade = LastTradeDate
end if
end if
end for
if FindFlag = 0 then
' WriteMsgLog(1,13,1,1,"Период графиков по бумаге с кодом '"&GET_VALUE(Stock,"SecCode")&"' не соответствует заданному")
Result = -2
Return
end if

Stock = SET_VALUE(Stock,"Graphs",Graphs)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)
end for

end if
Result = 0

END FUNC

' Проверка наличия необходимых графиков
FUNC CheckGraphs()
Result = 0
if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Graphs = GET_VALUE(Stock,"Graphs")
if GET_COLLECTION_COUNT(Graphs) = 0 then
WriteMsgLog(1,10,1,1,"Не найдена коллекция графиков по бумаге: "&GET_VALUE(Stock,"SecCode"))
Result = -1
Return
end if

GInc = Get_Value(Stock,"GInc")+0
Pl = GET_VALUE(Stock,"PlatForm")+0
tmpTime=GET_VALUE(Stock, "LastTime")
tmpTrade = TradeDate
FC = 0
for j from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)-1
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j)
Graph = Set_Value(Graph,"Status",0)
Graphs = SET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j,Graph)
end for
for C from 1 to FindCaldleCount
for j from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)-1
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j)
GID = Get_Value(Graph,"ID")
GGraph = GET_CANDLE_EX(GID, tmpTrade, tmpTime)
if GGraph <> "" then
FC = FC + 1
Graph = Set_Value(Graph,"Status",1)
Graphs = SET_COLLECTION_ITEM(Graphs,j,Graph)
end if
end for
if FC = GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)+0 then
' tmpTime = Get_Value(GGraph,"TIME")
break
else
tmpTime = DECTime(tmpTime,3,GInc)
if tmpTime+0 < GET_VALUE(Stock,"OpenSession")+0 then
tmpTrade = LastTradeDate
end if
FC = 0
end if
end for

for k from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)-1
Graph = GET_COLLECTION_ITEM(Graphs,k)
Status = Get_Value(Graph,"Status")+0
if Status = 0 then
WriteMsgLog(1,12,1,1,"Не найден график: '"&Get_Value(Graph,"ID")&"' по бумаге: "&GET_VALUE(Stock,"SecCode"))
Result = -2
Return
end if
end for

if FC <> GET_COLLECTION_COUNT(Graphs)+0 then
WriteMsgLog(1,12,1,1,"Не найден график: '"&Get_Value(Graph,"ID")&"' по бумаге: "&GET_VALUE(Stock,"SecCode"))
Result = -2
Return
end if

' Stock=SET_VALUE(Stock, "LastTime", tmpTime)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)

end for

end if

Result = 0

END FUNC

' Установка приращения интервала в сек.
FUNC GetIncTime()

if GET_COLLECTION_COUNT(CStocks) > 0 then
for i from 0 to GET_COLLECTION_COUNT(CStocks)-1
Stock = GET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i)
Graphs = GET_VALUE(Stock,"Graphs")
if GET_COLLECTION_COUNT(Graphs) = 0 then
WriteMsgLog(1,10,1,1,"Не найдена коллекция графиков по бумаге: "&GET_VALUE(Stock,"SecCode"))
Result = -1
Return
end if

GInt = GET_VALUE(Stock,"GInt")+0
GInc = 0
if (GInt >= 1) and (GInt <= 6) then
GInc = 60*GInt
end if
if GInt = 7 then
GInc = 600
end if
if GInt = 8 then
GInc = 900
end if
if GInt = 9 then
GInc = 1200
end if
if GInt = 10 then
GInc = 1800
end if
if GInt = 11 then
GInc = 3600
end if
if GInt = 12 then
GInc = 7200
end if
if GInt = 13 then
GInc = 14400
end if

if (GInt > 14) or (GInt < 1) then
WriteMsgLog(1,11,1,1,"Ошибка №684. Неверно указан интервал графиков "&GInt)
Result = -2
Return
else
Stock = SET_VALUE(Stock,"GInc",GInc)
CStocks = SET_COLLECTION_ITEM(CStocks,i,Stock)
end if

end for ' stocks

end if
Result = 0

END FUNC

' Декремент времени
FUNC DECTime(Ti, DEC, S)
' 1 часы
' 2 минуты
' 3 секунды
Result = 0

IF LEN(Ti) = 5
Ti = "0" & Ti
END IF

R1 = SUBSTR(Ti,0,2)*3600
R2 = SUBSTR(Ti,2,2)*60
R3 = SUBSTR(Ti,4,2)+0
Ti = (R1+R2+R3)
IF DEC = 1
Ti = Ti - S*3600
ELSE
IF DEC = 2
Ti = Ti - S*60
ELSE
Ti = Ti - S
END IF
END IF
IF Ti < 0
Ti = 86400+Ti
END IF
R1 = FLOOR(Ti/3600)
RT = R1*3600
R2 = FLOOR((Ti-RT)/60)
R3 = Ti-(RT+(R2*60))

IF R1 < 10
R1 = "0" & R1
END IF
IF R1+0 = 24
R1 = "00"
END IF
IF R2 < 10
R2 = "0" & R2
END IF
IF R3 < 10
R3 = "0" & R3
END IF
Result = R1 & R2 & R3
END FUNC

FUNC DECData(Data, DEC, RDec)
' 1 Год
' 2 Месяц
' 3 День
Result = 0

R1 = SUBSTR(Data,0,4)+0
R2 = SUBSTR(Data,4,2)+0
R3 = SUBSTR(Data,6,2)+0

for ddI from 1 to RDec
IF DEC = 2

R2 = R2 - 1
IF R2 = 0
R2 = 12
DEC = 1
END IF

IF ((R2 == 4) OR (R2 == 6) OR (R2 == 9) OR (R2 == 11)) AND (R3 == 31)
R3 = 30
ELSE

IF R2 == 2
IF R3 >= 29

Flag = (R1/4) - FLOOR(R1/4)
IF Flag = 0
R3 = 29
ELSE
R3 = 28
END IF

END IF

END IF

END IF

END IF

IF DEC = 3

R3 = R3 - 1
IF (R3 = 0)
R2 = R2 - 1
IF R2 = 0
R2 = 12
DEC = 1
END IF
IF (R2 == 3) OR (R2 == 5) OR (R2 == 7) OR (R2 == 8) OR (R2 == 10) OR (R2 == 12)
R3 = 31
ELSE
IF (R2 == 4) OR (R2 == 6) OR (R2 == 9) OR (R2 == 11)
R3 = 30
ELSE
IF R2 == 1
R3 = 31
ELSE
IF R2 == 2
Flag = (R1/4) - FLOOR(R1/4)
IF Flag = 0
R3 = 29
ELSE
R3 = 28
END IF

END IF
END IF
END IF
END IF
END IF

END IF

IF DEC = 1
R1 = R1 - 1
IF (R2 = 2) AND (R3 = 29)
Flag = (R1/4) - FLOOR(R1/4)
IF Flag <> 0
R3 = 28
END IF
END IF
END IF

end for

IF R2 < 10
R2 = "0" & R2
END IF
IF R3 < 10
R3 = "0" & R3
END IF

Result = R1 & R2 & R3

END FUNC

' Разница времени в секундах
FUNC GetRazTimeSec(T1, T2)
IF LEN(T1) = 5
T1 = "0" & T1
END IF
IF LEN(T2) = 5
T2 = "0" & T2
END IF

R1 = SUBSTR(T1,0,2)*3600
R2 = SUBSTR(T1,2,2)*60
R3 = SUBSTR(T1,4,2)+0
T1 = (R1+R2+R3)
R1 = SUBSTR(T2,0,2)*3600
R2 = SUBSTR(T2,2,2)*60
R3 = SUBSTR(T2,4,2)+0
T2 = (R1+R2+R3)

Result = ABS(T1-T2)
END FUNC

' Функция отправки транзакции на сервер
FUNC Send_Trans(sCli, sAcc, sClass, sCode, sOper, sPrice, sLot, sType, aID)

NEW_GLOBAL("TRANS_PARAMS", "")
NEW_GLOBAL("TRANS_RESULT", "")

trans_params = ""
trans_params = set_value (trans_params, "TRANS_ID", aID)
trans_params = set_value (trans_params, "ACTION", "NEW_ORDER")
trans_params = set_value (trans_params, "CLASSCODE", sClass)
trans_params = set_value (trans_params, "SECCODE", sCode)
trans_params = set_value (trans_params, "ACCOUNT", sAcc)
trans_params = set_value (trans_params, "CLIENT_CODE", sCli)
trans_params = set_value (trans_params, "OPERATION", sOper)
if sType = "M" then
trans_params = set_value (trans_params, "PRICE", 0)
else
trans_params = set_value (trans_params, "PRICE", sPrice+0)
end if
trans_params = set_value (trans_params, "QUANTITY", sLot)
trans_params = set_value (trans_params, "Type", sType)
trans_result = SEND_TRANSACTION (30, trans_params)
Result = get_value(trans_result, "RESULT")+0
Message(get_value(trans_result, "DESCRIPTION"), 1)

FileName = PathToRob&"\tmp\"&sCode&"_TranzLog.txt"
S = TradeDate&"|"&TradeTime&"|"&sPrice&"|"&sLot&"|"&sPrice*sLot&"|"&sOper&"|Tranz"
WRITELN(FileName, S)

END FUNC

FUNC Send_Kill_StopTrans(sNoTz, sAcc, sClass, sCode)

NEW_GLOBAL("TRANS_PARAMS", "")
NEW_GLOBAL("TRANS_RESULT", "")

trans_params = set_value (trans_params, "STOP_ORDER_KEY", sNoTz&"")
trans_params = set_value (trans_params, "ACCOUNT", sAcc)
trans_params = set_value (trans_params, "CLASSCODE", sClass)
trans_params = set_value (trans_params, "SECCODE", sCode)
trans_params = set_value (trans_params, "TRANS_ID", sNoTz)
trans_params = set_value (trans_params, "ACTION", "KILL_STOP_ORDER")
trans_result = SEND_TRANSACTION (5, trans_params)
Result = get_value(trans_result, "RESULT")+0
MESSAGE(GET_VALUE(TRANS_RESULT, "DESCRIPTION"),1)

END FUNC

' Функция снятия всех стоп-заявок из системы по счету и ук. бумаге
FUNC KillAllStopTranz(AKAcc, AKCd, AK)
' AAcc - номер счета
' ACd - код бумаги

aCount = GET_NUMBER_OF("STOP_ORDERS")+0
if aCount > 0 then
for aI from 1 to aCount
aSTR = GET_ITEM("STOP_ORDERS", aI)
aAc = Get_Value(aSTR, "ACCOUNT")
aCd = Get_Value(aSTR, "SECCODE")
aStat = Get_Value(aSTR, "STATUS")
aLNo = Get_Value(aSTR, "LINKED_ORDER")+0
aAct = Get_Value(aSTR, "BALANCE")+0

if (aAc = AKAcc) and (ACd = AKCd) and ( (aStat = "ACTIVE") or (aLNo <> 0) ) then
aCls = Get_Value(aSTR, "CLASSCODE")
aNZ = Get_Value(aSTR, "NUMBER")
if aLNo = 0 then
Send_Kill_StopTrans(aNZ, aAc, aCls, aCd)
else
if AK = 1 then
if aAct > 0 then
Send_Kill_Trans(aLNo,aAc,aCls,aCd)
end if
end if
end if
end if
end for
end if

END FUNC

' Функция снятия всех заявок из системы по счету и ук. бумаге
FUNC KillAllTranz(AAcc, ACd, AOper)
' AAcc - номер счета
' ACd - код бумаги

gaCount = GET_NUMBER_OF("ORDERS")+0
if gaCount > 0 then
for gaI from 1 to gaCount
gaSTR = GET_ITEM("ORDERS", gaI)
gaAc = Get_Value(gaSTR, "ACCOUNT")
gaCd = Get_Value(gaSTR, "SECCODE")
gaStat = Get_Value(gaSTR, "STATUS")
gaOper = Get_Value(gaSTR, "OPERATION")
if (gaAc = AAcc) and (ACd = gaCd) and (gaStat = "ACTIVE") then
gaCls = Get_Value(gaSTR, "CLASSCODE")
gaNZ = Get_Value(gaSTR, "NUMBER")
if (AOper = gaOper) or (AOper = "") then
Send_Kill_Trans(gaNZ, gaAc, gaCls, gaCd)
end if
end if
end for
end if

END FUNC

FUNC Send_Kill_Trans(sNoTz, sAcc, sClass, sCode)

NEW_GLOBAL("TRANS_PARAMS", "")
NEW_GLOBAL("TRANS_RESULT", "")

trans_params = set_value (trans_params, "ORDER_KEY", sNoTz&"")
trans_params = set_value (trans_params, "ACCOUNT", sAcc)
trans_params = set_value (trans_params, "CLASSCODE", sClass)
trans_params = set_value (trans_params, "SECCODE", sCode)
trans_params = set_value (trans_params, "TRANS_ID", sNoTz)
trans_params = set_value (trans_params, "ACTION", "KILL_ORDER")
trans_result = SEND_TRANSACTION (5, trans_params)

Result = get_value(trans_result, "RESULT")+0
MESSAGE(GET_VALUE(TRANS_RESULT, "DESCRIPTION"),1)

END FUNC

' Функция инициализации данных
'>> Init
FUNC Init()
CStocks = CREATE_COLLECTION()
Graphs = CREATE_COLLECTION()
Graph = CREATE_MAP()
Graph=SET_VALUE(Graph, "Status", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "NAME", "График цены")
Graph=SET_VALUE(Graph, "ID","TPrice")
Graph=SET_VALUE(Graph, "Curve", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Field", "CLOSE")
Graph=SET_VALUE(Graph, "Cur", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Las1", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Las2", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Count", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "CurTime", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "CurDate", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasTime1", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasDate1", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasTime2", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasDate2", "0")
Graphs = INSERT_COLLECTION_ITEM(Graphs,GET_COLLECTION_COUNT(Graphs),Graph)

Graph = CREATE_MAP()
Graph=SET_VALUE(Graph, "Status", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "NAME", "Trix1")
Graph=SET_VALUE(Graph, "ID","T1")
Graph=SET_VALUE(Graph, "Curve", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Field", "CLOSE")
Graph=SET_VALUE(Graph, "Cur", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Las1", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Las2", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Count", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "CurTime", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "CurDate", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasTime1", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasDate1", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasTime2", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasDate2", "0")
Graphs = INSERT_COLLECTION_ITEM(Graphs,GET_COLLECTION_COUNT(Graphs),Graph)

Graph = CREATE_MAP()
Graph=SET_VALUE(Graph, "Status", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "NAME", "Trix2")
Graph=SET_VALUE(Graph, "ID","T2")
Graph=SET_VALUE(Graph, "Curve", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Field", "CLOSE")
Graph=SET_VALUE(Graph, "Cur", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Las1", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Las2", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "Count", 0)
Graph=SET_VALUE(Graph, "CurTime", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "CurDate", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasTime1", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasDate1", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasTime2", "0")
Graph=SET_VALUE(Graph, "LasDate2", "0")
Graphs = INSERT_COLLECTION_ITEM(Graphs,GET_COLLECTION_COUNT(Graphs),Graph)

StrPrms = CREATE_MAP()
StrPrms=SET_VALUE(StrPrms, "Wait", 5)
StrPrms=SET_VALUE(StrPrms, "CloseStop", 1)
StrPrms=SET_VALUE(StrPrms, "ContrTrend", 1)
StrPrms=SET_VALUE(StrPrms, "Sum1", 1)
StrPrms=SET_VALUE(StrPrms, "Sum2", 1)
StrPrms=SET_VALUE(StrPrms, "Sum3", 1)
Stock = CREATE_MAP()
Stock=SET_VALUE(Stock, "NAME", "")
Stock=SET_VALUE(Stock, "PlatForm",0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "Account","L01-00000F00")
Stock=SET_VALUE(Stock, "CliCode","101904")
Stock=SET_VALUE(Stock, "ClassCode", "QJSIM")
Stock=SET_VALUE(Stock, "SecCode", "MTSI")
Stock=SET_VALUE(Stock, "UseLong", 1)
Stock=SET_VALUE(Stock, "UseShort", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "Lot", 1)
Stock=SET_VALUE(Stock, "TypeTrans", "L")
Stock=SET_VALUE(Stock, "Spred", 2)
Stock=SET_VALUE(Stock, "TypeSpred",0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "GInt", 1)
Stock=SET_VALUE(Stock, "StrNo",12)
Stock=SET_VALUE(Stock, "StrName","2TRIX")
Stock=SET_VALUE(Stock, "UseTakeProfit", 1)
Stock=SET_VALUE(Stock, "ProfitType", 2)
Stock=SET_VALUE(Stock, "ProfitVol", 2)
Stock=SET_VALUE(Stock, "ProfitSpred", 5)
Stock=SET_VALUE(Stock, "ProfitTypeSpred", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "ProfitStep", 0.03)
Stock=SET_VALUE(Stock, "PDelta",0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "UseStopLoss", 1)
Stock=SET_VALUE(Stock, "LossType", 2)
Stock=SET_VALUE(Stock, "LossVol", 2)
Stock=SET_VALUE(Stock, "LossSpred", 5)
Stock=SET_VALUE(Stock, "LossTypeSpred", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "LossStep", 0.03)
Stock=SET_VALUE(Stock, "LDelta",0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "LotSize", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "CurPrice", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "Bid", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "Offer", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "Ost", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "InOst", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "AcceptOst", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "STStep", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "StepP", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "SendFlag", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "SignFlag", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "NoTranz", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "AllIzmR", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "AllIzmP", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "IzmR", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "IzmP", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "SrvPrice", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "ClosePrice", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "LastTradeDate", "")
Stock=SET_VALUE(Stock, "LastCandleTime", "")
Stock=SET_VALUE(Stock, "LastTime", "")
Stock=SET_VALUE(Stock, "Scale", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "StrPrms", StrPrms)
Stock=SET_VALUE(Stock, "Graphs", Graphs)
Stock=SET_VALUE(Stock, "GInc", 1)
Stock=SET_VALUE(Stock, "KB", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "SelKB", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "KTS", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "SelKTS", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "OpenSession", "000000")
Stock=SET_VALUE(Stock, "CloseSession", "184459")
Stock=SET_VALUE(Stock, "OpenMon", "000000")
Stock=SET_VALUE(Stock, "CloseMon", "235959")
Stock=SET_VALUE(Stock, "OpenEve", "000000")
Stock=SET_VALUE(Stock, "CloseEve", "235959")
Stock=SET_VALUE(Stock, "EndInt", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "FlagPos", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "Error", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "LastError", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "NoOrder", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "NoPOrder", 0)
Stock=SET_VALUE(Stock, "NoLOrder", 0)
CStocks = INSERT_COLLECTION_ITEM(CStocks,GET_COLLECTION_COUNT(CStocks),Stock)

END FUNC

'<< Init

FUNC GetZTranz(AAcc, ACd, ASt)

zgaZ = 0
zgaCount = GET_NUMBER_OF("STOP_ORDERS")+0
if zgaCount > 0 then
for zgaI from 1 to zgaCount
zgaSTR = GET_ITEM("STOP_ORDERS", zgaI)
zgaAc = Get_Value(zgaSTR, "ACCOUNT")
zgaSc = Get_Value(zgaSTR, "SECCODE")
zgaCd = Get_Value(zgaSTR, "CLASSCODE")
zgaStat = Get_Value(zgaSTR, "STATUS")
if (zgaAc = AAcc) and (ACd = zgaCd) and (ASt = zgaSc) and (zgaStat = "ACTIVE") then
zgaZ = zgaZ + 1
end if
end for
end if
Result = zgaZ

END FUNC

FUNC GetCross(ax1,bx1,ax2,bx2)
' Точки отрезков
' a и b - отрезоки
' -1 - не пересекаются
' 0 - совпадают
' 1 - снизу вверх
' 2 - сверху вниз

Result = -1
if (ax1=bx1) and (ax2=bx2) then
Result = 0
else
if ((ax1>=bx1) and (ax2<bx2)) or ((ax1>bx1) and (ax2<=bx2)) then
Result = 1
else
if ((ax1<=bx1) and (ax2>bx2)) or ((ax1<bx1) and (ax2>=bx2)) then
Result = 2
end if
end if
end if

END FUNC

END_PROGRAM

PARAMETER FStock;
PARAMETER_TITLE Бумага;
PARAMETER_DESCRIPTION Бумага;
PARAMETER_TYPE STRING(100);
END

PARAMETER FCurPrice;
PARAMETER_TITLE Цена;
PARAMETER_DESCRIPTION Текущая цена;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,5);
END

PARAMETER FBid;
PARAMETER_TITLE Спрос;
PARAMETER_DESCRIPTION Спрос;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,5);
END

PARAMETER FOffer;
PARAMETER_TITLE Предл.;
PARAMETER_DESCRIPTION Предл.;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,5);
END

PARAMETER FPos;
PARAMETER_TITLE Позиция;
PARAMETER_DESCRIPTION Позиция;
PARAMETER_TYPE STRING(20);
END

PARAMETER FTranzPrice;
PARAMETER_TITLE СрвЦенаПоз;
PARAMETER_DESCRIPTION Средневзвешенная цена позиции;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,5);
END

PARAMETER FLots;
PARAMETER_TITLE Кол-во (лот);
PARAMETER_DESCRIPTION Кол-во;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END

PARAMETER FTrv;
PARAMETER_TITLE Оценка;
PARAMETER_DESCRIPTION Оценка;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,2);
END

PARAMETER FChaCash;
PARAMETER_TITLE Изм. руб.;
PARAMETER_DESCRIPTION Изменение в руб.;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,2);
END

PARAMETER FChaPer;
PARAMETER_TITLE Изм. %;
PARAMETER_DESCRIPTION Измениение в %;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,3);
END

PARAMETER FDol;
PARAMETER_TITLE Доля в портфеле, %;
PARAMETER_DESCRIPTION Доля в портфеле, %;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,2);
END

END_PORTFOLIO_EX

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: распределение денег внутри биржевого стакана

2013-11-26T06:42:00.001-08:00

Так называемые "лесенки" являются выставленными заявками на покупку и/или на продажу, чтобы, цена, колеблясь по ценовым уровням биржевого стакана, задевала их и они, тем самым, исполнялись и становились сделками.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Заявки, в виде лесенок можно устанавливать в расчете на рост, в расчете на снижение рыночной цены, либо без расчета на уклон, то есть с расчетом на боковой тренд.

В зависимости от размаха колебаний, их частоты заявки в лесенку могут выставляться ближе к друг другу, при малом размахе колебаний, либо разреженней, при большем размахе колебаний.

В связи с такой тактикой потенциальная прибыль может быть меньше или больше.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: скальпинг

2013-11-25T10:49:00.000-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Скальпинг осуществляется:

● быстрым совершением сделок,

● их количество при этом может быть 800 -1600 и > в день,

● когда торговля ведется не иначе, как на импульсах цен.

Образно, скальпинг - снятие ценовых скальпов с ультра краткосрочных колебаний рынка.

Скальперские стратегии

1) Стратегия спрэдов (нейтральная)

Скальперу не надо думать! Ему некогда думать! Ему вообще вредно думать… Скальпер должен быстро принимать решения!!! Используя стратегию (выгодно на стохастичном (боковом) рынке, иначе - убыток), скальпер одновременно выставляет заявки на куплю и на продажу по ценовым местам в биржевом стакане, равноудаленным от его центра.

2) Стратегия выявления импульсов (направленная)

На таком рынке бывают минуты, когда всё решают секунды… То есть данную стратегию можно назвать снятием скальпов на оптимальных, но ультракраткосрочных направленных колебаниях рынка. Направление выявляется визуально, например, по сужению ценовых спредов вверх или использованию динамических уровней цен по заявкам.

3) Стратегия по правилу «среднего чека» (направленная)

Легким движением руки рынок превращается, рынок превращается, рынок превращается … в элегантные шортЫ…

В общем, торгуем в ту сторону, где больше выставлено заявок. Если количество заявок и их объем больше на продажу, следовательно покупаем сейчас и фиксируем позицию, когда цена двинется и подойдет близко к скоплению (облаку) заявок на продажу, где вы можете "скинуть по рынку".

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: отношение сумм лучшей покупки и лучшей продажи

2013-11-22T22:53:00.002-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Отношение сумм лучшей покупки в лотах и сумм лучшей продажи в лотах показывает, кто сейчас оказывает доминирующее влияние на рынок, покупатели или продавцы.

Пачка индикаторов может с успехом применяться скальперами и позиционными трейдерами внутри дня, только нужно хорошенько пристреляться.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: сумма лучшей покупки и сумма лучшей продажи

2013-11-22T22:50:00.002-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Сумма лучшей покупки и сумма лучшей продажи – это по сути суммарный спрос и суммарное предложение.

Данные индикаторы показывают влияние на цену ближних и дальних продавцов с покупателями.

Глядя на данный индикатор можно и торговать, и изучать повадки рынка.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: отношение объема среднего покупателя и продавца

2013-11-22T22:47:00.001-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Объем среднего покупателя деленный на объем среднего продавца дает коэффициент, который с точки зрения объема показывает рыночную ситуацию и характеризует ее как бычью, как медвежью.

Важно помнить, что не всегда бычья ситуация подразумевает рост, поскольку мы можем видеть коррекцию на растущем рынке.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: спрэды объемов, рассчитанные от Краевых объемов

2013-11-22T22:43:00.002-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Спрэды объемов, рассчитанные к центру показывают колеблемость объема заявок близко к уровню рыночной цены и отдаленно от уровня рыночной цены.

Такие спрэды показывают, кто, ближние или дальние покупатели с продавцами расширяют объемы и колеблют цену.

Внимательно посмотреть, то спрэды объемов могут быть смещены вверх или вниз, что позволяет делать свою интерпретацию относительно дальнейшего движения цены.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: динамические уровни объемов биржевых торгов

2013-11-22T22:37:00.002-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Динамические уровни объема – это динамика объемов Спроса и Предложения, принадлежащих ценовым уровням, которые стоят на следующих местах биржевого стакана:

● 1/1

● 3/3

● 5/5

● 8/8

● 13/13

● 21/21

● и так далее

Данная группа нестандартных технических индикаторов показывают нам примерно то же что и динамические уровни цен, однако по отношению к потенциальным объемам торгов.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: объем среднего покупателя и среднего продавца в режиме реального времени

2013-11-22T22:31:00.001-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Объем среднего покупателя и среднего продавца нужен:

во-первых, для определения ликвидности,
во-вторых, для понимания того, кто больше и в-третьих, чтобы можно было видеть технические пробои уровня указанных индикаторов, поскольку это напрямую отражается на цене, которую мы и торгуем.

Объемы потенциальных закупок и продаж образуют цену.

Графический биржевой стакан итак показывает, где большие потенциальные объемы торгов, однако, если мы видим не весь стакан, то, лучше смотреть на средние объемы.

Усредненный покупатель и усредненный продавец совместно показывают, есть ли консенсус по объемам или какая-то из сторон закона спроса и предложения превосходят друг-друга.

А как не раз утверждали, нужно в трейдинге следовать за доминирующей силой.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: плотность заявок в биржевом стакане

2013-11-22T22:21:00.002-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Ценовая плотность покупателей и продавцов показывает где стакан плотнее, на стороне покупателей или на стороне продавцов.

Как известно, что рынок может двигаться в ту сторону, где меньше плотность, а также и в ту сторону, где больше плотность, в зависимости от фазы рынка.

Знание фазы рынка (рост или снижение) – уже много!

Проведите эксперимент, посмотрите на плотность, хотя бы визуально и предположите, куда пойдет цена. Даже наблюдение за одной лишь плотностью биржевого стакана дает многие ответы трейдера.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: ценовые спрэды по Фибоначчи, рассчитанные к срединной цене

2013-11-22T10:21:00.000-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Ценовые спрэды, рассчитанные к срединной цене ((bid+ask)/2) позволяют видеть в колебаниях цен импульсы, которые создают, то покупатели, то продавцы, изменяя свои заявки, часть которых переставляется, окончательно снимается или исполняется по рынку противоположной стороной.

Указанные на графике спрэдов импульсы иногда загодя показывают, в какую сторону может пойти цена.

Отсутствие импульсов означает отсутствие активности на рынке.

Пример: если "импульсно дрожат" спрэды заявок в стане покупателей, следовательно, они двигают цену вверх, идет описанная в предыдущих постах, активность, ведущая к росту цены.

Обратное "импульсное дрожание" при спокойствии спрэдов в стане покупателей будет вести к снижению цены.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: использование динамических уровней цены заявок по числам Фибоначчи

2013-11-22T09:27:00.004-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Динамические уровни цены – динамика цен Спроса и Предложения, принадлежащих ценовым уровням, которые стоят на следующих местах биржевого стакана:

● 1/1 - это лучшие цены предложения и спроса, находятся в центре стакана

● 3/3 - цены, стоящие в биржевом стакане на 3 месте сверху и снизу

● 5/5 - etc.

● 8/8

● 13/13

● 21/21

Смотря на указанные цены, принадлежащие к лагерю заявок на покупку и лагерю заявок на продажу и их отдаление от центра стакана, можно обнаружить, какая из сторон, покупатели или продавцы инициируют изменение цены к росту или снижению.

Также можно увидеть, совместно с графическим отображением объема стакана, как одна из сторон может наставлять или снимать заявки и как данные действия будут влиять на движение намерений покупать или продавать.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: анализ текущей ситуации, а именно динамических уровней поддержки и сопротивления совместно с центральной тенденцией

2013-11-22T07:22:00.003-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Динамический уровень поддержки – это средневзвешенная по объемам Цена спроса.

Динамический уровень сопротивления – это средневзвешенная по объемам Цена предложения.

Центральная тенденция – средневзвешенная Спроса и Предложения.

Также посмотрите видео, где записано движение индикаторов в реальном времени.

Указанные спрос и предложение считаются из выставленных лимитированных заявок с открытым (не скрытым) объемом.

Ценность поддержки и сопротивления указаны в статьях, посвященных техническому анализу.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: анализ текущей ситуации в скальпинге

2013-11-22T02:01:00.001-08:00

Основа движения цены внутри дня - лимитированные заявки трейдеров и биржевой стакан, как основная таблица, отображающая их.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

1) Динамические уровни поддержки/сопротивления (Краевые цены) и центральная тенденция (Центр)

2) Динамические уровни цены по числам Фибоначчи

3) Ценовые спрэды по Фибоначчи, рассчитанные к Центру

4) Ценовые спрэды, рассчитанные от Краевых цен

5) Ценовая плотность покупателей и продавцов

6) Объем среднего покупателя и объем среднего продавца

7) Динамические уровни объемов по числам Фибоначчи

8) Спрэды объемов, рассчитанные от Краевых объемов

9) Отношение объема среднего покупателя и среднего продавца

10) Графики Суммы лучшей покупки и Суммы лучшей продажи

11) Отношение Суммы лучшей покупки и Суммы лучшей продажи

12) Средний доход, учитывающий изменение цены во времени

13) Волатильность финансового инструмента

14) Математическое ожидание финансового инструмента

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: отличие позиционного трейдинга от скальпинга

2013-11-22T01:36:00.001-08:00

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Скальпинг, как и позиционный трейдинг, который может быть его разновидностью, должен быть основан на анализе текущей ситуации на рынке, понимании ее динамики и ультра краткосрочного изменения.

Оперативный анализ ситуации должен позволять осознавать:

● настроения участников, торгующих данной акцией или фьючерсом

● ликвидность данного финансового инструмента

● распределение объемов по ценам биржевого стакана (график стакана)

● текущую справедливую цену акции или фьючерса (центральный тренд)

● динамические уровни поддержки и сопротивления (диапазон торгов)

● доминирующие влияние покупателей или продавцов на цену

Скальперская торговля «Одним кликом» должна позволять за один клик:

● КУПИТЬ

● ПРОДАТЬ

● сделать СТОП, а именно закрыть все позиции и снять все лимитированные заявки

Позиционный трейдинг внутри дня позволяет:

● Накапливать бумаги при падении / при росте / в зависимости от времени

● Ставить «лесенки» на покупку / на продажу с заданным количеством лотов

● Торговать всевозможные спрэды с лимитированными и рыночными заявками

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: самый оснащенный из видов трейдинга!

2013-11-21T23:37:00.004-08:00

Чтобы успешно заниматься торговлей внутри дня – нужны не столько знания, сколько навыки. Вы можете рентабельно заниматься внутридневной торговлей, она позволяет изучить рынок в самой глубинной его сути, в основе основ.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Дабы стать действительно профессиональным трейдером, нужно все навыки отточить до автоматизма. Внутридневной трейдинг – самый подходящий для этого стиль торговли, когда будет натренировано внимание и память, а они пригодятся и для других стилей биржевой торговли.

Если вы желаете понять механизм торговли и то, как именно образуется и изменяется цена в режиме реального времени, опять таки нужно обратиться именно к этому виду трейдинга.

Внутри дня видны и ожидания участников рынка и то, как они влияют на рынок сегодня, завтра и всегда в online.

Только в этом виде трейдинга присутствуют индикаторы нестандартного технического анализа, позволяющие работать, что называется на опережение.

Новости и новостной фон, в этом виде трейдинга могут вообще не использоваться потому, что не почти не важен новостной фон, важно, какой будет цена закрытия, поскольку не один участник торгов не должен влиять на цену так, чтобы она перестала быть точным отражением активов эмитента и связанной с ними информации.

Интрадей-трейдинг – наиболее спекулятивный вид трейдинга, а спекулянты такие участники, которые создают рыночную ликвидность акций. Чем больше участников торгует данной акцией, тем меньше так называемое проскальзывание рынка, при выставлении вами покупки или продажи «по рынку». Проскальзывание является техническим убытоком, который нивелируется выставлением лимитированных заявок.

Любой заработок на рынке основан на поиске неэффективности, которая означает дисбаланс спроса и предложения как основных рыночных сил. Вверх рынок движет денежная энергия, а вниз энергия, накопленная в виде необоснованно подорожавших финансовых инструментов (акций, соответствующих фьючерсов).

Быки и медведи – по большей части не жестко определенные группы, одни их которых работают только на росте, а другие, работают только на падении. Сегодняшний бык – завтра медведь и наоборот.

Самая главная отличительная черта данного стиля торговли – это скорость, которая состоит как в длительности ваших операций, так и в динамичном изменении цены. Активность торгов – те единственные моменты, когда реально можно зарабатывать. Она бывает каждый день и по многу раз.

Отследить начало активности очень просто. Профессионалы просто смотрят на цену и, исходя из своего опыта, понимают, что сейчас цена движется быстрее обычного темпа рынка. Это значит, что сейчас на рынке действует доминирующая группа.

Присоединение к доминирующей группе – есть самый главный подход, который и позволяет извлекать прибыль, даже если вы используете тренднейтральную скальперскую стратегию.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: торгуем от нулевой отметки

2013-11-21T23:16:00.002-08:00

Рис. 24 Подсистема сигналов на основе прохождения процента изменения цены от закрытия через ноль

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Прохождение графиком % изменения цены от вчерашнего закрытия имеет аналогичные сигналы. Пробой предыдущего внутридневного минимума (красная пунктирная линия) по индикатору может усиливать падение.

Менее очевидным, но, предположительно более привлекательным может являться торговля от цены открытия, которая также принимается за нулевую отметку.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: торгуем на расширении диапазонов или от поддержек и сопротивлений

2013-11-21T23:04:00.002-08:00

Рис. 23 Сигнальная подсистема интрадей-трейдера на основе расширения торговых диапазонов.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

1 сигнал появляется на расширении торгового диапазона при обновлении динамического максимума (толстая зеленая линия).

2 сигнал появляется на прохождении ценой последней сделки (по сути, графиком цены, черная линия) значения цены вчерашнего закрытия (темно-голубая линия) снизу вверх.

1 сигнал появляется на прохождении ценой последней сделки (по сути, графиком цены, черная линия) значения цены сегодняшнего открытия (светло-голубая линия) сверху вниз.

2 сигнал появляется на расширении торгового диапазона при обновлении динамического минимума (толстая красная линия). Подтверждением служит пересечение с ускорением средневзвешенной ценой (розовая линия) значения цены сегодняшнего открытия (светло-голубая линия) сверху вниз.

Выход из локальных длинных и коротких позиций, по сигналу 1 или 2 осуществляется на основе статистических расчетов, приблизительно после снижения или роста на 10-15 копеек.

Статистический расчет выхода можно свести до определения среднего минуса и среднего плюса, в динамике.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: принцип торговой системы и ее расчет

2013-11-21T13:57:00.003-08:00

1. Данная система не является торговым роботом и поэтому вся торговля осуществляется «руками». Сигналы, которые система дает можно заложить при программировании робота.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

2. Главный принцип генерации сигналов – когда сложившийся дисбаланс спроса и предложения участники превращают в рыночную активность.

Наша цель – торговать по направлению тренда в активные движения цены.

3. Активность появления сигналов в системе минимальна и может содержать 1 закрытую позицию в день.

Величина активного движения может лежать в пределах от 10 до 50 копеек с 1 шт. РАО ЕЭС, следовательно, с 1 лота (100 шт.) трейдер может получить от 10 до 50 рублей. Если же брать в среднем 15 копеек с 1 шт., то с торговли 10 или 100 лотами мы можем получить 150 и 1500 рублей соответственно (Таблица 7).

Таблица 7. Распределение прибыли в зависимости от величины капитала и количества торгуемых лотов

Возможная прибыль	с 1 штуки	с 1 лота (100 штук)	с 10 лотов (1000 штук)	со 100 лотов (10000 штук)
10 копеек	10 коп.	10 руб.	100 руб.	1000 руб.
15 копеек	15 коп.	15 руб.	150 руб.	1500 руб.
20 копеек	20 коп.	20 руб.	200 руб.	2000 руб.
30 копеек	30 коп.	30 руб.	300 руб.	3000 руб.
50 копеек	50 коп.	50 руб.	500 руб.	5000 руб.

Когда вы находитесь в позиции, по этой таблице вы можете выбирать, скольких копеек вам ждать от рынка.

4. Система рассчитана на торговлю 100% вашего капитала, т.е. вы торгуете сразу всей суммой вашего счета.

В таблице приведен расчет сумм, которые нужно иметь на счете, чтобы торговать определенное количество лотов конкретной бумаги.

Таблица 8. Возможные торгуемые суммы на счетах

1 лот по РАО ЕЭС стоит прибл. 3500 руб.	1 лот	10 лотов	100 лотов	1000 лотов
Сумма на счете	3 500 руб.	35 000 руб.	350 000 руб.	3 500 000 руб.

5. Система содержит подсистему сигнализации на основе расширения торгового диапазона (смотрите здесь) и подсистему сигнализации на основе прохождения % изменения цены от вчерашнего закрытия через нулевую отметку (смотрите здесь).

Подробнее в продолжении.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ