tag:blogger.com,1999:blog-47667554729310994382024-10-05T12:44:46.603+09:00MetaTrader4を用いたFX自動売買システム構築に向け、やったことや考えたことをメモがわりにまとめていこうと思う。<br> Linux上にインストールしたMetaTrader4で軽快トレード！Unknownnoreply@blogger.comBlogger14125tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-8976630247184331362011-01-27T02:16:00.000+09:002011-01-27T02:16:26.177+09:00

以前このブログで、少しだけ紹介した「フラクタル」(高安秀樹：朝倉書店,1986)という本だが、これとほぼ同じ内容が京都大学のサイトから無料のPDFデータとしてダウンロードできることがわかった。 「京都大学学術情報リポジトリ KURENAI紅」というサイトで、論文や紀要などが無料公開されているのだ。 この中で、「物性研究」という論文誌の解説論文として1985年に掲載されたものが公開されている。「フラクタルの物理」というタイトルで97ページにも及ぶが、内容はわかりやすく、フラクタルの入門書としては最適だ。 フラクタル次元の求め方など、丁寧に解説されており、エキスパートアドバイザやカスタムインジケータの開発にも応用できそうである。特に、株価の変動に関する記述もそのまま書かれている。 もともとは著者ご自身の学位論文としてまとめられたもののようだが、1985年に「物性研究」に掲載後、1986年に

Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-53808393542735758902011-01-24T01:32:00.002+09:002011-01-24T14:51:24.040+09:00

フーリエ解析によるトレンド曲線 フーリエ解析によってトレンド曲線を作成するカスタムインジケータを作成した。 左の図は、USD JPYの、１分足チャートからフーリエ解析を使って、トレンド曲線を作成したものである。水色と赤の線がそれぞれ、フーリエ解析によってノイズを取り去ったトレンド曲線を示している。 オレンジ色の線は比較のために表示した普通の移動平均（25SMA）である。 ほとんどをLinux上のC++(MinGW)で作成し、dllとしてリンクしている。MQLで書いたのは、ほぼ表示に関連する部分だけだ。ソースファイルなどの詳細は、もう少しスッキリしたコードに書き直してから、後日このブログで報告しようと思うが、ここではフーリエ解析を使ってトレンド分析を行う意味を、移動平均と比較しながらまとめておこうと思う。 移動平均とは、もともと小さい高周波ノイズを取り去るためのローパスフィルタの役目を

Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-30837623117997237612010-12-19T13:39:00.003+09:002011-01-22T21:42:36.229+09:00

Ubuntu(Linux)上にインストールしたMinGWを使って、ダイナミックリンクライブラリ(dll)を作成し、MQL4からリンクすることによって、MetaTrader4上で実行できることが確認できたので報告する。 例えばJForexはJava環境での自動売買プログラムの開発が可能である。オブジェクト指向型のJava言語を使った開発は、C言語ライクなMQL4を使ったプログラムよりも高度な記述に適している。しかも、Javaは生来クロスプラットフォーム環境を強く意識しており、Windows環境に強く依存しているMetaTraderではプラットフォームに対する融通が効かなかった。 今回、Linux環境上でMQL4用のdllをクロス開発できることが確認できたことにより、Windowsに一切頼ることなく、C++などのオブジェクト指向型言語を使った、JForexよりも柔軟なEAの開発が可能になる

Unknownnoreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-83375173009492741092010-11-28T11:58:00.000+09:002010-11-28T11:58:18.215+09:00

その存在を知ってからというもの、Javaでそのまま自動売買システムが構築できるというJForexが気になって仕方なかった。 MQL4は、C言語に似ているとはいえ全く同じではない。文の構造がC言語の構文と同じであったり、if文などのfor文などの命令文がC言語を踏襲しているから、とっつきやすいのは間違いない。だが、C言語のように構造化したコードを書くのは意外に難しい。 例えば構造体が使えないので明示的にデータ構造とアルゴリズムを分離することが難しい（というか、面倒である）。したがって、強く意識していないと、どんどん旧来のCOBOLやFORTRANのような手続き型言語的記述になってしまう。ちょっとした指標を追加表示するだけならこれでもいいだろうが、複雑な自動売買のプログラムを書き上げようとすると、プログラマの負担はかなり大きい。 本来、構造化プログラミングとか、オブジェクト指向プログラミング

Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-33521705435886818832010-11-06T15:19:00.000+09:002010-11-06T15:19:43.362+09:00

自動売買システムを設計する場合、まず、今のトレンドを推定することが重要になる。 今、この瞬間が上昇トレンドなのか、横ばいトレンドなのか、下降トレンドなのか。多くの場合、移動平均を使ってトレンドを決定する。移動平均のラインを遠目で見て、上り勾配に見えれば上昇トレンド、下り勾配に見えれば下降トレンド、どちらとも言いがたいような浅い勾配の時は横ばいトレンドと見る。人間が見る場合はこれでいいが、システムトレードの場合、どこからどこまでが上昇トレンドでどこからが横ばいなのか、決め手が全く無い。これを経験で決めるのであれば、システムトレードの意味がない。 たとえば、75SMAを基準にトレンドを決めるとする。では、なぜ75なのだろうか。 なにか基準となる数字を決めて、この数字を足したり割ったりしていると、なんとなく統計的な処理をしているようで安心するという気持ちはわからないではないが、ではなぜ70や

Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-22312109255439252112010-10-31T21:20:00.000+09:002010-10-31T21:20:59.362+09:00

FXにしても株にしても、先物市場でも、相場に手を出すということは、大衆心理を読むということに他ならない。今この時点から、0.01円、上がるのか下がるのか。それを想像するとき、皆が買うのか売るのか、自分以外の大衆が、売ろうとするのか買おうとするのか、それを考えざるを得ない。 また、昨今の相場に関する指南書のほとんどが、売買に向かう時の気持ちの持ち方について多くのページを割いている。 つまり、トレードの大半は、大衆心理を読み、自分の気持ちをどう導くかを考えるという、極めて心理的な作業を行っているということになる。 さて、ではシステムトレードとは何だろう。 これら、あまりに人間的な、他の動物では代行しえない行動をコンピュータに代行させようという試みである。いわば、人間の心理的作業をコンピュータ上のプログラムに行わせようというのである。 コンピュータプログラムに大衆の心理を読み解かせるという

Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-29880510562573699162010-10-24T14:24:00.000+09:002010-10-24T14:24:13.383+09:00

まずは、日々複雑に動き続ける市場をそのまま眺めるのではなく、目標を定めて、極力単純化して見ていくことにする。 FXでは同じ通貨ペアに対して、買いポジションと売りポジションを取ることができる。同時に両ポジションを生成（両建て）できるかどうかは業者によるが、両建てができないとしても、何も買う前から売り発注を出せるというのは株の現物取引などとは大きく違うところだろう。 株であれば、取引をしようと思えば、まずはじめに株という「物」をお金で買う必要がある。しかし、FXでは通貨を通貨で買うため、売りと買いは表裏一体。同値として扱って良い。つまり、買いポジション生成のタイミングは通貨ペアを反転した時の売りポジション生成のタイミングと全く同じである。 従って、買いポジションの生成タイミングさえ確定出来れば、売りポジションについては考えなくて良い。 これと同じ事がトレンドの解析についても言える。

Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-50970440975082327872010-10-23T20:40:00.000+09:002010-10-23T20:40:07.685+09:00

MetaTrader4を使う使わないにかかわらず、システムトレードを行うにあたっての基本方針とも言うべき考え方をまとめておこうと思う。 まず、なぜシステムトレードを行うのかという根本的な理由から押さえておきたい。 一般的には、システムトレードの最大の利点は「決まったルールに従って売買を進めることができる」ことであるという。裏を返せば、手作業で人間が発注を出していると、ついつい理屈に合わない心理的な要因に流されてしまうということだろう。 さて、これは本当に利点だろうか？ なぜ、人間は、自分が決めたルールに従って売買を進めることができないのか？それは、市場の変換点を感じ「このままのルールで売買を進めると損をするのではないか」と思うからだろう。 相場はいつも変化している。これに決まったルールで対面するほうがおかしいのではないだろうか？ では、もう少し視点を変えてシステムトレードの本当の利点

Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-83491894145573112322010-10-22T17:41:00.000+09:002010-10-22T17:41:01.539+09:00

Ubuntuのバージョンを10.04から10.10にアップグレードした。特に問題なくwine1.3上でMetaTrader4もサクサク動いている。

Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-23535114534466573062010-10-18T22:28:00.001+09:002010-10-18T22:30:07.517+09:00

MetaTrader4で、複数のデモ口座を切り替えて使うことができる。口座の情報は "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader/config" （Windowsだと、 "c:\Program Files\MetaTrader\config"） の下にある、拡張子が ".srv" のファイルに入っている。 従って、下記の方法で、デモ口座が追加できる。 アカウントのログインIDとパスワードを控える。 一旦、MetaTraderディレクトリ（フォルダ）を別の名前にする。例えばMetaTrader_1 別のFX業者からダウンロードしたMetaTrader4をインストール。 新しいデモ口座を開設する。 新しいデモ口座のアカウントとログインIDとパスワードを控える。 新しいMetaTraderディレクトリをまた違う名前に変更。例えば

Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-24943991723870769542010-10-18T20:59:00.001+09:002010-10-19T16:28:24.249+09:00

ゴルゴ１３ことデューク東郷が激しくターゲットを狙っている "FOREX.com" のホームページだが、ここは“フォレックス・ドットコムジャパン株式会社”という日本法人のページで、本家 "www.forex.com" の "FOREX.com" とは、どうやら法人格が違うようだ。知らなかった。 どちらも、ゲインキャピタル社の子会社だが、少々雰囲気が違う。 "http://www.forex.com/"から米国のFOREX.comのホームページを閲覧しようとすると、強制的にフォレックス・ドットコムジャパンのホームページ "http://jp.forex.com/" に飛ばそうとする。どうやら、IPアドレスから、閲覧地域を特定しているようだ。しかし、一旦、"http://www.forex.com/metatraderuk/jp/index.html"にアクセスしてから、"http://

Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-37473040584480299632010-10-17T20:23:00.000+09:002010-10-17T20:23:34.547+09:00

Ubuntu上にインストールされたmt4 MetaTrader4のインストールができたので、１２１証券のデモ口座を開設してみた。 "http://fx.121sec.com/guide/robotfxdemo.html"を見ながら、指示に従って進めると、特に問題なくデモ口座を開設することができた。 そのままログインすると、すぐにアップデートが始まり、MetaTrader4が最新版にバージョンアップされ、アップデート後の再起動も全く問題なく行われた。ちなみにアップデートされた今のバージョンは「Version 4.00 Build 226」である。 Linux＋wine上で走っているとは思えないぐらい普通に動作している。Windowsは必要無いかもしれない。

Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-23598960468858080812010-10-17T14:53:00.001+09:002010-10-17T15:04:26.693+09:00

Twitterのアカウント(@MetaTrader_FX)を作ったので、twitterfeed.comに登録して、ブログを更新すると自動的にTwitterのつぶやきに流れるようにしてみました。ついでにPingoo!にも登録して、ブログの更新情報がpingサーバーに配信されるようにしてみました。

Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4766755472931099438.post-5799204964224800592010-10-17T12:59:00.000+09:002010-10-17T12:59:22.990+09:00

普段、仕事ではWindowsを使用しているのだが、趣味ではLinuxを使っている。仕事ではなぜか皆Windowsを使っているので、それに合わせておいたほうが何かとトラブルにならなくて済む。しかし、仕事以外でWindowsを使う気にはならない。Windowsはとにかく不安定だ。しかも、使い込めば使い込むほど不安定になる。その点、Linuxは安定している。しかも、Ubuntu 10.04は、起動が早い。台湾ASUS製のEeePC S101にインストールして使っているが、PDAといい勝負できるんじゃないかと思うぐらい起動が早い。 いつかMetaTraderのLinux版が出ないだろうか、そうすればFXを始めるのに…… そう思っていたが、どうやらMetaTraderのLinux版が出る気配はない。ただ、wineを使えばLinux上でWindowsプログラムを動かすことができる。他のプログラムで

Unknownnoreply@blogger.com1