[Bot][An] - система управления портфелем

[Консерватив] - VTBR Open Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Mon, 17 Mar 2014 08:50:00 +0400

Стратегия "[Консерватив]". Рекомендованная доля по VTBR в портфеле составляет 2.13% от стоимости чистых активов на момент открытия позиции.

[Бот][Ан] - Торговые сигналы на 04-03-2014

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Tue, 4 Mar 2014 00:38:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". Сегодня рекомендуется пересмотреть позы по LKOH, ROSN, и TATN. Рекомендуется следующее:

Рекомендованная доля LKOH в портфеле составляет 0%.

Урезать длинные позиции (close long) по ROSN. Целевой объем в модельном портфеле 0%.

Следует подсократить длинные позиции (close long) по TATN. Целевой объем в модельном портфеле 0% от стоимости активов.

[Бот][Ан] - GMKN Open Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Sat, 15 Feb 2014 00:28:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". Следует открыть длинные позиции (open long) по GMKN. То есть рекомендовано включить интрумент в портфель в объеме 5.70% от стоимости чистых активов на момент открытия позиции.

[Бот][Ан] - LKOH Open Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Thu, 13 Feb 2014 05:41:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". По LKOH рекомендуется открыть длинную позицию (OpenLong). Целевой объем - 28.99% от стоимости чистых активов.

[Консерватив] - URKA Close Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Wed, 12 Feb 2014 04:10:00 +0400

Стратегия "[Консерватив]". Урезать длинные позиции (close long) по URKA. Целевой объем в модельном портфеле 0%.

[Бот][Ан] - TATN Open Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Wed, 12 Feb 2014 04:09:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". Можно открыть длинные позиции по TATN. Целевая доля в портфеле составляет 6.24% от стоимости чистых активов на момент открытия позиции.

[Консерватив] - MAGN Open Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Fri, 7 Feb 2014 01:10:00 +0400

Стратегия "[Консерватив]". Открыть длинные позиции (open long) по MAGN. Целевая доля в портфеле составляет 5.62% от стоимости чистых активов на момент открытия позиции.

[Бот][Ан] - SNGSP Close Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Tue, 4 Feb 2014 20:12:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". Следует закрыть длинные позиции (close long) по SNGSP. То есть рекомендовано все имеющееся продать.

[Консерватив] - URKA Open Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Mon, 3 Feb 2014 01:33:00 +0400

Стратегия "[Консерватив]". Следует открыть длинные позиции (open long) по URKA. То есть рекомендовано включить интрумент в портфель в объеме 9.50% от стоимости чистых активов на момент открытия позиции.

[Bot][An] - Рекомендации на 30-01-2014

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Fri, 31 Jan 2014 18:22:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". Сегодня рекомендуется пересмотреть позы по GMKN, и MAGN. А именно:

Следует урезать длинные позиции (close long) по GMKN. Целевой объем в модельном портфеле 0%.

Следует подсократить длинные позиции (close long) по MAGN. Целевой объем в модельном портфеле 0% от стоимости активов.

Успехов!

Watch List в стратегии [Консерватив]

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Thu, 30 Jan 2014 00:24:00 +0400

Начиная с текущего момента (с 30-го Января 2014) в "список слежения" в стратегии [Консерватив] входят следующие бумаги (в формате "символ"-макс. убыток на позицию):

GAZP-1%,
VTBR-1%,
GMKN-1%,
LKOH-1%,
ROSN-1%,
SBER-1%,
SBERP-1%,
SNGS-1%,
URKA-1%,
MAGN-1%,

Итого в стратегии отслеживается 10 инструментов, отобранных из лидеров по обороту за квартал. Текущую структуру портфеля можно посмотреть в соответствующем разделе сайта ...

[Bot][An] - Торговые сигналы на 29-01-2014

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Wed, 29 Jan 2014 18:21:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". Сегодня рекомендуется пересмотреть позы по PLZL, и SBER. Рекомендуется следующее:

Рекомендовано выкинуть PLZL из портфеля. Целевой объем 0% от стоимости чистых активов.

Рекомендовано выкинуть SBER из портфеля. Целевой объем 0% от стоимости чистых активов.

Удачных инвестиций!

[Bot][An] - Сигналы на 23-01-2014

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Thu, 23 Jan 2014 18:19:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". Сегодня получены сигналы по ROSN и SBER. Рекомендуется следующее:

Следует открыть длинные позиции (open long) по ROSN. То есть рекомендовано включить инструмент в портфель в объеме 19.28% от стоимости чистых активов на момент открытия позиции.

Рекомендованная доля по SBER в портфеле составляет 24% от стоимости чистых активов на момент открытия позиции.

Успехов!

[Bot][An] - VTBR Close Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Wed, 22 Jan 2014 18:16:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". Рекомендовано закрыть все позиции по VTBR.

[Bot][An] - GAZP Open Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Tue, 21 Jan 2014 18:14:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". Рекомендованная доля по GAZP в портфеле составляет 13.42% от стоимости чистых активов на момент открытия позиции.

[Bot][An] - SBERP Open Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Mon, 20 Jan 2014 18:10:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". Следует аккумулировать длинные позиции (open long) по SBERP. Целевой объем в модельном портфеле 19.39% от стоимости активов.

[Bot][An] - MAGN Open Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Fri, 17 Jan 2014 18:07:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". Рекомендовано включить длинные позиции по MAGN в портфель. Целевой объем 9.47% от стоимости чистых активов.

[Bot][An] - Сделки по портфелю на 15-01-2014

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Wed, 15 Jan 2014 18:05:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". На данный момент рекомендовано перебрать портфель относительно следующих инструментов: PLZL, URKA и SNGSP. Если более подробно, то рекомендуется следующее:

Рекомендовано открыть длинные позиции (OpenLong) по PLZL. Объем позиции 9.94% от стоимости чистых активов.

Открыть длинные позиции (open long) по SNGSP. Целевая доля в портфеле составляет 12.89% от стоимости чистых активов на момент открытия позиции.

Рекомендованная доля по URKA в портфеле составляет 5.89% от стоимости чистых активов на момент открытия позиции.

Удачи на рынке!

[Bot][An] - GMKN Open Long

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Mon, 13 Jan 2014 18:02:00 +0400

Сигнал по стратегии "[Бот][Ан]-ник". Следует аккумулировать длинные позиции (open long) по GMKN. Целевой объем в модельном портфеле 7.40% от стоимости активов.

[Бот][Ан] - Сигналы на 08-01-2014

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Wed, 8 Jan 2014 17:58:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". На сегодня алерты по SNGSP, ROSN, GMKN и CHMF. Рекомендуется следующее:

Закрыть длинные позиции (close long) по SNGSP. То есть рекомендовано все имеющееся продать.

По ROSN рекомендуется закрыть все позиции. Целевой объем по инструменту в портфеле 0%.

Рекомендовано закрыть все позиции по GMKN.

Следует урезать длинные позиции (close long) по CHMF. Целевой объем в модельном портфеле 0%.

Удачных инвестиций!

[Бот][Ан] - Сигналы на 06-01-2014

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Mon, 6 Jan 2014 17:47:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник". На сегодня алерты по MTSS, SNGS, HYDR, NLMK, TRNFP и URKA. Рекомендуется следующее:

Следует подсократить длинные позиции (close long) по MTSS. Целевой объем в модельном портфеле 0% от стоимости активов.

Следует закрыть длинные позиции (close long) по SNGS. То есть рекомендовано все имеющееся продать.

Следует закрыть длинные позиции (close long) по HYDR. То есть рекомендовано все имеющееся продать.

Рекомендованная доля NLMK в портфеле составляет 0%.

Урезать длинные позиции (close long) по TRNFP. Целевой объем в модельном портфеле 0%.

Следует урезать длинные позиции (close long) по URKA. Целевой объем в модельном портфеле 0%.

Всего наилучшего!

Watch List в стратегии [Bot][An] от 06-01-2014

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Mon, 6 Jan 2014 13:48:00 +0400

Начиная с текущего момента (с 1-го Января 2014) в "список слежения" в стратегии [Бот][Ан]-ник входят следующие бумаги (в формате "символ"-макс. убыток на позицию):

GAZP-1%,
VTBR-1%,
GMKN-0.5%,
LKOH-1%,
MTSS-1%,
PLZL-0.5%,
ROSN-1%,
SBER-1%,
SBERP-1%,
SNGS-1%,
SNGSP-0.5%,
TATN-0.5%,
MAGN-0.5%,
NLMK-0.5%,
HYDR-0.5%,
CHMF-0.5%,
TRNFP-1%,
URKA-0.5%,
FEES-0.5%

Итого в стратегии отслеживается 19 инструментов. Текущую структуру портфеля можно посмотреть в соответствующем разделе сайта ...

Структура модельных портфелей

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Sun, 1 Dec 2013 01:50:00 +0400

Стратегия "[Бот][Ан]-ник Классическая"

Стратегия "[Консерватив]"

Инструмент - символ инструмента из листа слежения (watching list). В данной таблице КОД инструмента соответствует кодировке на сайте rbc.ru.

Позиция - рекомендация по инструменту. Если инструмент содержится в портфеле, то в таблице таблице будет отражено Long для длинной позиции, либо Short для короткой. При рекомендациях по изменению позиции по инструменту будет отражено либо OpenLong/OpenShort, что соответствует совету войти в бумагу, либо CloseLong/CloseShort, что соответствует совету закрыть позицию по инструменту. Если в модельном портфеле нет рекомендаций по инструменту, то будет отражена пустая строка.

Объем - целевой объем по инструменту. Рассчитан в процентах от стоимости чистых активов на момент рекоменжации по открытию позиции. Расчет осуществлен для "классической" схемы, исходя из одного процента убытка на портфель. Если в модельном портфеле нет рекомендаций по инструменту, то будет отражена пустая строка.

Результат - расчетная величина прибыли/убытка на позицию (на 100% вложений в данный инструмент). Расчитывается ежедневно и только для инструментов по которым рекомендована та или иная позиция.

Принципы МТС в основе стратегий

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Fri, 1 Nov 2013 04:14:00 +0400

Изложим (кратко) принципы работы детектора биржевой потенции, на котором, собственно построен сейчас квантовый потенциометр.

Квантовый детектор биржевой потенции

Для принятия решений о трейдах на реальном аккаунте я использую квантовый детектор биржевой потенции. Конечную формулу в этой публикации я выписывать не буду, поскольку она «многомерная», да и методика еще не закончена в том виде, в котором мне мы бы хотелось.
Здесь будут описано следующее:

ход мысли, использованный при построении,
принципы построения и свойства детектора.

При некотором достаточно небольшом усилии получить аналогичные результаты может любой желающий, знакомый с принципами оценивания квантов биржевой потенции не по книгам одного легендарного эксперта в этой области.

Основой детектора является квантовая потенция графика цены. Что она показывает? Психо-Математические ответы типа «девиантности графика» оказываются слабыми и отстойными. Необходимо было найти некую «психолого-физическую» интерпретацию, объяснявшую свойства квантовой потенции биржи, связанные с ценовой инерцией. Эти свойства я многократно описывал в различных публикациях, поэтому здесь не буду подробно на них останавливаться.

После достаточно долгих поисков, была найдена интерпретация (еще не окончательная, но рабочая), которая заключается в следующем. Если мы вычтем из размерности графической квантопотенции чарта единицу, то получим показатель, который изменяется от 0 до 100. Он называется детектором биржевой потенции. Предположительно, этот детектор отражает долю преобладающей группы (покупателей и продавцов, или тех кто играет в "лонг" и "шортистов") на интервале расчета показателя.

Так, если детектор биржевой потенции меньше 50, например равен 30, то это означает, что:

Доля тех кто играет в "лонг" равна Steers=70 в случае роста цены на интервале расчета.
Доля тех кто играет в "лонг" равна Steers=30 в случае снижения цены на интервале расчета.

Если детектор биржевой потенции больше 50, например равен 60, то это означает что:

Доля тех кто играет в "лонг" равна Steers=60 в случае роста цены на интервале расчета.
Доля тех кто играет в "лонг" равна Steers=40 в случае снижения цены на интервале расчета.

Если детектор биржевой потенции равен 50, то доли тех кто играет в "лонг" и "шортистов" на интервале примерно равны.

Доля "шортистов", соответственно, связана с долей тех кто играет в "лонг" очевидным соотношением:

Bruins=(2-2*Steers)*100*0.5

Предположим довольно естественное свойство психологической инерции участников рынка. Оно означает, что в среднем трейдеры рынка не меняют своего настроения резко (кроме некоторых особых случаев, которые достаточно редки). Покупатель, в будущем скорее останется покупателем, а продавец – "шортистом". Тогда можно предположить, что доли тех кто играет в "лонг" и "шортистов" в ближайшем будущем будут пропорциональны уже имеющимся долям:

Steers(i+1)=a*Steers(i)
Bruins(i+1)=b*Bruins(i)

Где а и b некоторые константы. Вопрос определения этих констант один из самых сложных и тонких в этом детекторе. Ниже я опишу и другие способы, которые будут исследованы в ближайшем будущем. В текущей версии детектора эти константы определяются из следующего предположения. Покупать в текущей точке готовы те трейдеры, которые ранее купили ниже текущей цены, а продавать те, которые продали ранее выше текущей цены. Тогда коэффициенты можно определить из следующих отношений:

a=(C(i)-L(i))/(H(i)-L(i)), b=1-a.

Я почти на 100% уверен, что это лучший вариант определения этих коэффициентов, так как это пока лучший из испробованных вариантов по свойствам.

Соответственно, текущая квантовая потентость для данного масштаба расчета равна

F(i)= a*Steers(i)-b*Bruins(i).

На рынке существуют разные группы участников, различающиеся по объемы средств от мелких спекулянтов до глобальных фондов. Чем больше средств у участника рынка, тем больше временной масштаб его операций. Мелкие спекулянты действуют в основном на интрадейныхных масштабах, глобальные фонды на месячных и квартальных. Соответственно сила тех кто играет в "лонг" и "шортистов" возрастает при увеличении масштаба операций. Для определения итогового детектора силы нужно использовать несколько масштабов.

Соответственно, в текущей версии итоговый детектор использует четыре масштаба:

F=F1*(t1^c)+ F2*(t2^c)+ F3*(t3^c)+ F4*(t4^c).

Масштабы t1, t2, t3 и t4 равны 2, 4, 8 и 16 свечей соответственно, а константа с=1/2.

Достаточно важным свойством детектора оказывается сохранение положения. С вероятностью около 80 – 85 % детектор будет оставаться в той зоне, где находился до этого. Это означает, что смена знака детектора является важным сигналом смены преобладающей группы и соответственно динамики цены. Если детектор стал положительным, то это сигнал на покупку, отрицательным – на продажу.

Самый простой способ торговли – удержание позиций в соответствии со знаком детектора. При положительном значение – лонгов, при отрицательном –шортов или денег. График торговой стратегии по таким правилам для индекса РТС и приводить не буду, он слишком оптимистичен. Приведу две более осторожных стратегии. Лонговая стратегия покупает индекс при переходе детектора в положительную зону, а закрывает позицию при первом снижении детектора в положительной зоне. Шортовая стратегия открывает позицию при переходе детектора в отрицательную зону, а закрывает ее при первом повышении детектора в отрицательной зоне:

Имеет смысл исследовать более сложную зависимость силы от текущих долей тех кто играет в "лонг" и "шортистов". Простейший вариант модификации описается на логистическое отображение, которое, в частности, описывает динамику замкнутых популяций:

Steers(i+1)=a*(Steers(i)-Steers(i)^2).

В такой записи предполагается, что количество тех кто играет в "лонг" на следующем шаге увеличивается пропорционально имеющемуся количеству и уменьшается пропорционально квадрату имеющегося количества.

Динамика популяций, описываемая логистическим отображением, имеет весьма нетривиальные свойства в зависимости от значения коэффициента а. Можно полагать, что некоторые из этих свойств имеют место и на фондовом рынке

Способ определения коэффициентов а и b. К этому вопросу можно подойти классическим эконометрическим подходом, т.е. определять коэффициенты из бинаротракторной трансмиссионной модели:

C(i)-C(i-1)= a*Steers(i)-b*Bruins(i)+e,

где е – нормально распределенная ошибка.

При таком способе коэффициенты будет адаптивно переменными, однако мне не нравится неопределенность, которая будет вноситься выбором длительности ряда, для определения коэффициентов.

Удачи в инвестициях!

Фондовые индексы мира

cdbr1u5@gmail.com (Unknown) — Fri, 1 Nov 2013 03:03:00 +0400