keep alive 2007-06-05

tia2 — 2007-06-05T00:03:56+09:00

keep alive 2007-06-05 ]]>

keep alive 2007-02-05

tia2 — 2007-02-05T08:57:22+09:00

keep alive 2007-02-05 ]]>

曜日アノマリー (13週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

tia2 — 2006-11-12T13:23:20+09:00

ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリー(13週移動平均)を観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06

算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去13週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次週以降、2006-11-06週まで同様の計算を行っています。なお、日次収益率（％）は (当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により求めます。

結果：

拡大版

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曜日アノマリー (26週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

tia2 — 2006-11-12T13:23:18+09:00

ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリー(26週移動平均)を観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06

算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去26週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次週以降、2006-11-06週まで同様の計算を行っています。なお、日次収益率（％）は (当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により求めます。

結果：

拡大版

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曜日アノマリー (52週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

tia2 — 2006-11-12T13:23:15+09:00

ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリー(52週移動平均)を観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06

算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去52週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次週以降、2006-11-06週まで同様の計算を行っています。なお、日次収益率（％）は (当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により求めます。

結果：

拡大版

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アノマリーの傾向を観察するには

tia2 — 2006-11-08T17:28:07+09:00

日本株アノマリー観察日記の過去記事：「アノマリーの傾向を観察するには 2」では、月アノマリー[日経平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分け（値がプラスの場合は赤、マイナスまたはゼロの場合は青の2段階に色分け）してみました。
今回は、上記と同様の観察をハンセン指数に対して行ってみます。
以下のチャートは、月アノマリー[ハンセン指数：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分けしたものです（1987の列は、1987年について各月毎に日次収益率の平均をとり、値がプラスの場合は赤、マイナスまたはゼロの場合は青に色分けしたものです。以降、2006年まで同様の色分けを行っています）。
なお参考までに、月アノマリー[日経平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分けしたもの（上記、日本株アノマリー観察日記の過去記事：「アノマリーの傾向を観察するには 2」で作成したチャートと同一のもの）をあわせて表示します。

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Anomaly Watchへの移行について

tia2 — 2006-08-18T07:02:38+09:00

今まで本サイトで行ってきたアノマリー観察ですが、今後は日本株アノマリー観察日記、米国株アノマリー観察日記と同様にAnomaly Watchのほうへ移行していく予定です。

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カテゴリ、過去ログページで記事が新しいものから20件までしか表示されない問題が解決しました。

tia2 — 2006-05-27T02:10:52+09:00

Seesaaブログが2006年05月12日に実施した機能強化による影響で、カテゴリ、過去ログページで記事が新しいものから20件までしか表示されない問題が発生しておりました。

上記機能強化に対応した設定変更を行いましたので、現時点では、カテゴリ、過去ログページともに全記事を参照可能となっております。

なお、上記機能強化により、カテゴリ、過去ログページで記事件数が一定件数(現設定では300件)を超える場合は、複数ページに分けて表示されるようになりました。

その他お気づきの点等ありましたら、tia2x@yahoo.co.jpまでお願いいたします。今回の問題の件に限らず、当サイトやアノマリー観察についてのご意見、ご要望についてもお待ちしております。

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年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：2000/12～2005/01]

tia2 — 2006-04-24T22:00:15+09:00

ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。

なお、年の変わり目を0とした取引日の相対的な位置を相対日付とし、算出の単位とします。例えば、大納会の相対日付は-1、大発会の相対日付は1となります。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：2000/12～2005/01

算出方法：算出期間の各相対日付ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

相対日付	平均収益率（％）	信頼性（％）	ＲＲ比率	標準偏差（％）	サンプル数
-15	0.0224	40.00	1.5701	1.1961	5
-14	0.1209	40.00	2.9664	0.6154	5
-13	0.4624	60.00	1.6778	1.1233	5
-12	0.3340	80.00	1.0649	0.6503	5
-11	-0.5233	20.00	1.6856	1.6352	5
-10	-0.8787	0.00	-	0.7048	5
-9	-0.3437	40.00	0.8418	1.8653	5
-8	-0.2111	60.00	0.3065	0.8775	5
-7	0.5462	80.00	3.5091	0.5841	5
-6	0.1784	80.00	0.3816	1.0717	5
-5	-1.4121	0.00	-	1.4706	5
-4	0.2420	80.00	3.3630	0.2765	5
-3	0.1475	80.00	0.4015	0.9225	5
-2	-0.2178	60.00	0.3821	1.0482	5
-1	0.6222	80.00	2.8359	0.8503	5
1	0.0836	60.00	0.8132	1.2050	5
2	0.2666	60.00	0.9418	1.8295	5
3	1.1908	80.00	0.9926	2.4104	5
4	0.6867	60.00	5.0655	0.9041	5
5	-0.3714	40.00	0.4191	0.8425	5
6	-0.1976	40.00	0.9675	1.3632	5
7	-0.3940	20.00	0.7788	0.7616	5
8	-0.2251	60.00	0.4191	1.3229	5
9	0.1700	60.00	1.2634	0.7605	5
10	-0.4164	20.00	1.0981	0.9254	5
11	-0.1988	40.00	0.8755	0.8969	5
12	-0.2013	40.00	0.7844	0.8098	5
13	0.7338	60.00	3.0602	1.3191	5
14	0.6736	80.00	1.1029	1.3560	5
15	-0.3037	20.00	1.6261	1.0321	5

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年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1995/12～2005/01]

tia2 — 2006-04-24T22:00:12+09:00

ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：1995/12～2005/01

結果：

相対日付	平均収益率（％）	信頼性（％）	ＲＲ比率	標準偏差（％）	サンプル数
-15	0.0039	40.00	1.5114	1.3235	10
-14	-0.5433	40.00	0.5087	1.8239	10
-13	-0.5482	40.00	0.6520	2.0034	10
-12	0.3774	70.00	1.0717	0.9939	10
-11	-0.9384	10.00	1.5192	1.4254	10
-10	-0.4283	20.00	1.5282	1.0983	10
-9	0.4222	50.00	1.7810	1.9502	10
-8	0.1679	60.00	1.0570	0.9738	10
-7	-0.1385	60.00	0.4884	1.2977	10
-6	0.0705	60.00	0.7468	1.5064	10
-5	-0.1359	50.00	0.8075	1.7218	10
-4	0.3397	70.00	1.3794	1.1473	10
-3	0.4406	90.00	0.5133	0.7533	10
-2	-0.0588	60.00	0.5906	1.2583	10
-1	0.4433	60.00	2.5866	0.9040	10
1	-0.0495	50.00	0.9242	1.5821	10
2	-0.1038	60.00	0.5850	1.9235	10
3	0.3976	70.00	0.5861	3.3444	10
4	-0.2931	40.00	1.1135	2.9626	10
5	-0.3239	50.00	0.4738	1.2748	10
6	-0.5115	30.00	1.1133	1.9105	10
7	-1.1077	30.00	0.2436	2.7562	10
8	0.3185	60.00	0.9304	2.9856	10
9	0.6359	60.00	2.4763	1.9529	10
10	-0.5585	30.00	1.1296	2.6741	10
11	0.6280	70.00	1.5556	1.4971	10
12	0.4374	50.00	2.1168	2.0042	10
13	0.0554	60.00	0.7433	1.5165	10
14	-0.0405	50.00	0.9415	1.6988	10
15	-0.7748	20.00	1.0663	1.7446	10

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年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1990/12～2005/01]

tia2 — 2006-04-24T22:00:11+09:00

ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：1990/12～2005/01

結果：

相対日付	平均収益率（％）	信頼性（％）	ＲＲ比率	標準偏差（％）	サンプル数
-15	0.0180	46.67	1.1779	1.4710	15
-14	-0.7539	33.33	0.4181	1.6883	15
-13	-0.6252	33.33	0.6476	1.6889	15
-12	0.4166	66.67	1.4454	0.9553	15
-11	-0.0344	33.33	1.9110	1.9291	15
-10	-0.0526	33.33	1.8308	1.5034	15
-9	0.0536	46.67	1.2230	1.9812	15
-8	0.0277	60.00	0.7149	1.1095	15
-7	0.2119	73.33	0.5866	1.2053	15
-6	0.1574	60.00	0.8917	1.3207	15
-5	0.2347	66.67	0.7493	1.5711	15
-4	0.6107	66.67	1.8688	1.6100	15
-3	0.1658	73.33	0.5707	0.9108	15
-2	0.2226	60.00	1.0188	1.4487	15
-1	0.3143	60.00	1.8396	0.8428	15
1	-0.2720	53.33	0.5802	1.7738	15
2	0.1144	66.67	0.5917	1.6760	15
3	0.4131	66.67	0.7793	2.7040	15
4	-0.8502	33.33	0.8484	2.9415	15
5	-0.6484	33.33	0.4614	1.3412	15
6	0.0997	46.67	1.3163	1.9544	15
7	-0.9563	33.33	0.2326	2.3061	15
8	0.1119	60.00	0.7558	2.6910	15
9	0.0883	53.33	0.9879	2.2901	15
10	0.1718	40.00	1.8129	2.8699	15
11	0.5418	73.33	1.3753	1.2640	15
12	0.7640	66.67	1.9632	1.8259	15
13	0.0916	53.33	1.0184	1.6868	15
14	-0.1676	46.67	0.8534	1.4783	15
15	-0.6417	33.33	0.7129	1.8671	15

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年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1987/12～1990/01]

tia2 — 2006-04-24T22:00:08+09:00

ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：1987/12～1990/01

結果：

相対日付	平均収益率（％）	信頼性（％）	ＲＲ比率	標準偏差（％）	サンプル数
-15	0.7564	66.67	3.5221	1.2836	3
-14	-0.9271	0.00	-	0.8334	3
-13	0.8972	66.67	7.0364	1.4680	3
-12	1.0369	66.67	3.4616	1.3602	3
-11	1.4205	66.67	6.2657	1.7507	3
-10	0.0499	33.33	2.4115	0.7435	3
-9	0.8495	100.00	-	0.8691	3
-8	1.3141	66.67	3.4956	2.7661	3
-7	-0.3124	0.00	-	0.3523	3
-6	0.9139	66.67	4.0884	1.2724	3
-5	0.8791	66.67	47.7781	1.2465	3
-4	-0.4972	66.67	0.3078	3.0045	3
-3	0.8055	100.00	-	0.6249	3
-2	-0.5699	0.00	-	0.5245	3
-1	-0.5818	33.33	0.4252	1.2972	3
1	0.0182	66.67	0.5381	0.7180	3
2	2.3170	100.00	-	2.4292	3
3	1.2022	100.00	-	1.1381	3
4	-0.3696	33.33	0.4228	0.6404	3
5	0.1394	66.67	0.7484	0.8994	3
6	-0.2617	66.67	0.3387	1.9784	3
7	1.5929	100.00	-	0.1617	3
8	-0.8719	33.33	0.1660	1.3670	3
9	-0.2548	33.33	1.2063	1.2548	3
10	-0.1438	66.67	0.3682	1.3023	3
11	1.1573	66.67	1.8154	2.3648	3
12	-0.0934	66.67	0.3534	0.7807	3
13	0.1133	33.33	4.4869	0.4336	3
14	-1.0459	33.33	0.1005	1.6294	3
15	0.0797	33.33	4.6653	0.3032	3

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年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1987/12～2005/01]

tia2 — 2006-04-24T22:00:06+09:00

ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：1987/12～2005/01

結果：

相対日付	平均収益率（％）	信頼性（％）	ＲＲ比率	標準偏差（％）	サンプル数
-15	0.1411	50.00	1.2761	1.4339	18
-14	-0.7828	27.78	0.4550	1.5599	18
-13	-0.3714	38.89	0.8249	1.7156	18
-12	0.5200	66.67	1.7219	1.0129	18
-11	0.2080	38.89	2.0628	1.9330	18
-10	-0.0355	33.33	1.8728	1.3885	18
-9	0.1862	55.56	1.0338	1.8478	18
-8	0.2421	61.11	1.0705	1.4688	18
-7	0.1245	61.11	0.8694	1.1186	18
-6	0.2835	61.11	1.0766	1.3081	18
-5	0.3421	66.67	0.9343	1.5089	18
-4	0.4261	66.67	1.0307	1.8377	18
-3	0.2724	77.78	0.6065	0.8884	18
-2	0.0905	50.00	1.2028	1.3613	18
-1	0.1650	55.56	1.2852	0.9492	18
1	-0.2237	55.56	0.5489	1.6323	18
2	0.4815	72.22	0.7407	1.9290	18
3	0.5446	72.22	0.7245	2.5031	18
4	-0.7701	33.33	0.8230	2.6847	18
5	-0.5171	38.89	0.4867	1.2914	18
6	0.0395	50.00	1.0578	1.9040	18
7	-0.5314	44.44	0.5134	2.3105	18
8	-0.0521	55.56	0.7513	2.5151	18
9	0.0311	50.00	1.0460	2.1264	18
10	0.1192	44.44	1.4417	2.6452	18
11	0.6444	72.22	1.4365	1.4245	18
12	0.6211	66.67	1.6475	1.7104	18
13	0.0953	50.00	1.1980	1.5380	18
14	-0.3140	44.44	0.7160	1.4918	18
15	-0.5215	33.33	0.7597	1.7200	18

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曜日アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：2000/01/03～2005/12/30]

tia2 — 2006-01-28T04:17:29+09:00

ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：2000/01/03～2005/12/30

算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

曜日	平均収益率（％）	信頼性（％）	ＲＲ比率	標準偏差（％）	サンプル数
月	-0.0400	51.39	0.8785	1.5145	288
火	0.0557	48.16	1.2211	1.1889	299
水	-0.0529	50.00	0.9035	1.4946	300
木	-0.0796	46.51	0.9750	1.3327	301
金	0.1202	52.04	1.1992	1.2436	294

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曜日アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1995/01/03～2005/12/30]

tia2 — 2006-01-28T04:17:28+09:00

ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：1995/01/03～2005/12/30

結果：

曜日	平均収益率（％）	信頼性（％）	ＲＲ比率	標準偏差（％）	サンプル数
月	0.0286	53.12	0.9226	1.9200	529
火	0.0250	50.09	1.0490	1.4204	553
水	0.0630	50.55	1.0870	1.8595	548
木	-0.0976	47.54	0.9244	1.5817	549
金	0.1632	52.50	1.2240	1.5666	539

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中国株アノマリー観察日記

keep alive 2007-06-05

keep alive 2007-02-05

曜日アノマリー (13週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

曜日アノマリー (26週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

曜日アノマリー (52週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

アノマリーの傾向を観察するには

Anomaly Watchへの移行について

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年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：2000/12～2005/01]

年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1995/12～2005/01]

年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1990/12～2005/01]

年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1987/12～1990/01]

年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1987/12～2005/01]

曜日アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：2000/01/03～2005/12/30]

曜日アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1995/01/03～2005/12/30]