中国株アノマリー観察日記 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/ 中国株にもアノマリーは存在するのか？ 自分で確かめずにはいられない性分なので、観察することにしました。 ja http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 中国株にもアノマリーは存在するのか？ 自分で確かめずにはいられない性分なので、観察することにしました。 アノマリー,中国株,株式,投資 tia2 no https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/43891509.html keep alive 2007-06-05 Tue, 05 Jun 2007 00:03:56 +0900 keep alive 2007-06-05 ]]> ]]> keep alive tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/43891509 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/32869257.html keep alive 2007-02-05 Mon, 05 Feb 2007 08:57:22 +0900 keep alive 2007-02-05 ]]> ]]> keep alive tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/32869257 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/27304815.html 曜日アノマリー (13週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] Sun, 12 Nov 2006 13:23:20 +0900 ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリー(13週移動平均)を観察します。 算出対象：ハンセン指数 算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06 算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去13週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次.. 拡大版 曜日アノマリー (13週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] 拡大版 ]]>

ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリー(13週移動平均)を観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06

算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去13週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次週以降、2006-11-06週まで同様の計算を行っています。なお、日次収益率（％）は (当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により求めます。

結果：

曜日アノマリー (13週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

拡大版
曜日アノマリー (13週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] 拡大版


]]> 曜日アノマリー tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/27304815 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/27304810.html 曜日アノマリー (26週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] Sun, 12 Nov 2006 13:23:18 +0900 ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリー(26週移動平均)を観察します。 算出対象：ハンセン指数 算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06 算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去26週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次.. 拡大版 曜日アノマリー (26週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] 拡大版 ]]>

ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリー(26週移動平均)を観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06

算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去26週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次週以降、2006-11-06週まで同様の計算を行っています。なお、日次収益率（％）は (当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により求めます。

結果：

曜日アノマリー (26週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

拡大版
曜日アノマリー (26週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] 拡大版


]]> 曜日アノマリー tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/27304810 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/27304807.html 曜日アノマリー (52週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] Sun, 12 Nov 2006 13:23:15 +0900 ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリー(52週移動平均)を観察します。 算出対象：ハンセン指数 算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06 算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去52週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次.. 拡大版 曜日アノマリー (52週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] 拡大版 ]]>

ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリー(52週移動平均)を観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06

算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去52週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次週以降、2006-11-06週まで同様の計算を行っています。なお、日次収益率（％）は (当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により求めます。

結果：

曜日アノマリー (52週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

拡大版
曜日アノマリー (52週移動平均) [ハンセン指数：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] 拡大版


]]> 曜日アノマリー tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/27304807 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/27031229.html アノマリーの傾向を観察するには Wed, 08 Nov 2006 17:28:07 +0900 日本株アノマリー観察日記の過去記事：「アノマリーの傾向を観察するには 2」では、月アノマリー[日経平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分け（値がプラスの場合は赤、マイナスまたはゼロの場合は青の2段階に色分け）してみました。今回は、上記と同様の観察をハンセン指数に対して行ってみます。以下のチャートは、月アノマリー[ハンセン指数：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分けしたものです（1987の列は、1987年について各月毎に日次収益率の平均をとり、値がプラスの場合は.. 日本株アノマリー観察日記の過去記事：「アノマリーの傾向を観察するには 2」では、月アノマリー[日経平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分け（値がプラスの場合は赤、マイナスまたはゼロの場合は青の2段階に色分け）してみました。 今回は、上記と同様の観察をハンセン指数に対して行ってみます。 以下のチャートは、月アノマリー[ハンセン指数：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分けしたものです（1987の列は、1987年について各月毎に日次収益率の平均をとり、値がプラスの場合は赤、マイナスまたはゼロの場合は青に色分けしたものです。以降、2006年まで同様の色分けを行っています）。 なお参考までに、月アノマリー[日経平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分けしたもの（上記、日本株アノマリー観察日記の過去記事：「アノマリーの傾向を観察するには 2」で作成したチャートと同一のもの）をあわせて表示します。 月アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1987-01-02～1987-12-31...2006-01-03～2006-10-31] 月アノマリー [日経平均：日次収益率：1950-01-04～1950-12-28...2006-01-04～2006-10-31] ]]> 日本株アノマリー観察日記の過去記事：「アノマリーの傾向を観察するには 2」では、月アノマリー[日経平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分け（値がプラスの場合は赤、マイナスまたはゼロの場合は青の2段階に色分け）してみました。
今回は、上記と同様の観察をハンセン指数に対して行ってみます。
以下のチャートは、月アノマリー[ハンセン指数：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分けしたものです（1987の列は、1987年について各月毎に日次収益率の平均をとり、値がプラスの場合は赤、マイナスまたはゼロの場合は青に色分けしたものです。以降、2006年まで同様の色分けを行っています）。
なお参考までに、月アノマリー[日経平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分けしたもの（上記、日本株アノマリー観察日記の過去記事：「アノマリーの傾向を観察するには 2」で作成したチャートと同一のもの）をあわせて表示します。

月アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1987-01-02～1987-12-31...2006-01-03～2006-10-31] 月アノマリー [日経平均：日次収益率：1950-01-04～1950-12-28...2006-01-04～2006-10-31]


]]> 観察雑記 tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/27031229 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/22486963.html Anomaly Watchへの移行について Fri, 18 Aug 2006 07:02:38 +0900 今まで本サイトで行ってきたアノマリー観察ですが、今後は日本株アノマリー観察日記、米国株アノマリー観察日記と同様にAnomaly Watchのほうへ移行していく予定です。 Anomaly Watchのほうへ移行していく予定です。 ]]>

今まで本サイトで行ってきたアノマリー観察ですが、今後は日本株アノマリー観察日記、米国株アノマリー観察日記と同様にAnomaly Watchのほうへ移行していく予定です。

]]> お知らせ tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/22486963 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/18422613.html カテゴリ、過去ログページで記事が新しいものから20件までしか表示されない問題が解決しました。 Sat, 27 May 2006 02:10:52 +0900 Seesaaブログが2006年05月12日に実施した機能強化による影響で、カテゴリ、過去ログページで記事が新しいものから20件までしか表示されない問題が発生しておりました。上記機能強化に対応した設定変更を行いましたので、現時点では、カテゴリ、過去ログページともに全記事を参照可能となっております。なお、上記機能強化により、カテゴリ、過去ログページで記事件数が一定件数(現設定では300件)を超える場合は、複数ページに分けて表示されるようになりました。その他お気づきの点等ありました.. tia2x@yahoo.co.jpまでお願いいたします。今回の問題の件に限らず、当サイトやアノマリー観察についてのご意見、ご要望についてもお待ちしております。 ]]>

Seesaaブログが2006年05月12日に実施した機能強化による影響で、カテゴリ、過去ログページで記事が新しいものから20件までしか表示されない問題が発生しておりました。


上記機能強化に対応した設定変更を行いましたので、現時点では、カテゴリ、過去ログページともに全記事を参照可能となっております。

なお、上記機能強化により、カテゴリ、過去ログページで記事件数が一定件数(現設定では300件)を超える場合は、複数ページに分けて表示されるようになりました。


その他お気づきの点等ありましたら、tia2x@yahoo.co.jpまでお願いいたします。今回の問題の件に限らず、当サイトやアノマリー観察についてのご意見、ご要望についてもお待ちしております。

]]> お知らせ tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/18422613 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/16998544.html 年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：2000/12～2005/01] Mon, 24 Apr 2006 22:00:15 +0900 ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。 なお、年の変わり目を0とした取引日の相対的な位置を相対日付とし、算出の単位とします。例えば、大納会の相対日付は-1、大発会の相対日付は1となります。算出対象：ハンセン指数 算出期間：2000/12～2005/01 算出方法：算出期間の各相対日付ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比.. 算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果： 相対日付 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数 -15 0.0224 40.00 1.5701 1.1961 5 -14 0.1209 40.00 2.9664 0.6154 5 -13 0.4624 60.00 1.6778 1.1233 5 -12 0.3340 80.00 1.0649 0.6503 5 -11 -0.5233 20.00 1.6856 1.6352 5 -10 -0.8787 0.00 - 0.7048 5 -9 -0.3437 40.00 0.8418 1.8653 5 -8 -0.2111 60.00 0.3065 0.8775 5 -7 0.5462 80.00 3.5091 0.5841 5 -6 0.1784 80.00 0.3816 1.0717 5 -5 -1.4121 0.00 - 1.4706 5 -4 0.2420 80.00 3.3630 0.2765 5 -3 0.1475 80.00 0.4015 0.9225 5 -2 -0.2178 60.00 0.3821 1.0482 5 -1 0.6222 80.00 2.8359 0.8503 5 1 0.0836 60.00 0.8132 1.2050 5 2 0.2666 60.00 0.9418 1.8295 5 3 1.1908 80.00 0.9926 2.4104 5 4 0.6867 60.00 5.0655 0.9041 5 5 -0.3714 40.00 0.4191 0.8425 5 6 -0.1976 40.00 0.9675 1.3632 5 7 -0.3940 20.00 0.7788 0.7616 5 8 -0.2251 60.00 0.4191 1.3229 5 9 0.1700 60.00 1.2634 0.7605 5 10 -0.4164 20.00 1.0981 0.9254 5 11 -0.1988 40.00 0.8755 0.8969 5 12 -0.2013 40.00 0.7844 0.8098 5 13 0.7338 60.00 3.0602 1.3191 5 14 0.6736 80.00 1.1029 1.3560 5 15 -0.3037 20.00 1.6261 1.0321 5 ]]>

ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。

なお、年の変わり目を0とした取引日の相対的な位置を相対日付とし、算出の単位とします。例えば、大納会の相対日付は-1、大発会の相対日付は1となります。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：2000/12～2005/01

算出方法：算出期間の各相対日付ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

相対日付 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
-15 0.0224 40.00 1.5701 1.1961 5
-14 0.1209 40.00 2.9664 0.6154 5
-13 0.4624 60.00 1.6778 1.1233 5
-12 0.3340 80.00 1.0649 0.6503 5
-11 -0.5233 20.00 1.6856 1.6352 5
-10 -0.8787 0.00 - 0.7048 5
-9 -0.3437 40.00 0.8418 1.8653 5
-8 -0.2111 60.00 0.3065 0.8775 5
-7 0.5462 80.00 3.5091 0.5841 5
-6 0.1784 80.00 0.3816 1.0717 5
-5 -1.4121 0.00 - 1.4706 5
-4 0.2420 80.00 3.3630 0.2765 5
-3 0.1475 80.00 0.4015 0.9225 5
-2 -0.2178 60.00 0.3821 1.0482 5
-1 0.6222 80.00 2.8359 0.8503 5
1 0.0836 60.00 0.8132 1.2050 5
2 0.2666 60.00 0.9418 1.8295 5
3 1.1908 80.00 0.9926 2.4104 5
4 0.6867 60.00 5.0655 0.9041 5
5 -0.3714 40.00 0.4191 0.8425 5
6 -0.1976 40.00 0.9675 1.3632 5
7 -0.3940 20.00 0.7788 0.7616 5
8 -0.2251 60.00 0.4191 1.3229 5
9 0.1700 60.00 1.2634 0.7605 5
10 -0.4164 20.00 1.0981 0.9254 5
11 -0.1988 40.00 0.8755 0.8969 5
12 -0.2013 40.00 0.7844 0.8098 5
13 0.7338 60.00 3.0602 1.3191 5
14 0.6736 80.00 1.1029 1.3560 5
15 -0.3037 20.00 1.6261 1.0321 5
]]> 年末年始アノマリー tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/16998544 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/16998542.html 年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1995/12～2005/01] Mon, 24 Apr 2006 22:00:12 +0900 ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。 なお、年の変わり目を0とした取引日の相対的な位置を相対日付とし、算出の単位とします。例えば、大納会の相対日付は-1、大発会の相対日付は1となります。算出対象：ハンセン指数 算出期間：1995/12～2005/01 算出方法：算出期間の各相対日付ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比.. 算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果： 相対日付 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数 -15 0.0039 40.00 1.5114 1.3235 10 -14 -0.5433 40.00 0.5087 1.8239 10 -13 -0.5482 40.00 0.6520 2.0034 10 -12 0.3774 70.00 1.0717 0.9939 10 -11 -0.9384 10.00 1.5192 1.4254 10 -10 -0.4283 20.00 1.5282 1.0983 10 -9 0.4222 50.00 1.7810 1.9502 10 -8 0.1679 60.00 1.0570 0.9738 10 -7 -0.1385 60.00 0.4884 1.2977 10 -6 0.0705 60.00 0.7468 1.5064 10 -5 -0.1359 50.00 0.8075 1.7218 10 -4 0.3397 70.00 1.3794 1.1473 10 -3 0.4406 90.00 0.5133 0.7533 10 -2 -0.0588 60.00 0.5906 1.2583 10 -1 0.4433 60.00 2.5866 0.9040 10 1 -0.0495 50.00 0.9242 1.5821 10 2 -0.1038 60.00 0.5850 1.9235 10 3 0.3976 70.00 0.5861 3.3444 10 4 -0.2931 40.00 1.1135 2.9626 10 5 -0.3239 50.00 0.4738 1.2748 10 6 -0.5115 30.00 1.1133 1.9105 10 7 -1.1077 30.00 0.2436 2.7562 10 8 0.3185 60.00 0.9304 2.9856 10 9 0.6359 60.00 2.4763 1.9529 10 10 -0.5585 30.00 1.1296 2.6741 10 11 0.6280 70.00 1.5556 1.4971 10 12 0.4374 50.00 2.1168 2.0042 10 13 0.0554 60.00 0.7433 1.5165 10 14 -0.0405 50.00 0.9415 1.6988 10 15 -0.7748 20.00 1.0663 1.7446 10 ]]>

ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。

なお、年の変わり目を0とした取引日の相対的な位置を相対日付とし、算出の単位とします。例えば、大納会の相対日付は-1、大発会の相対日付は1となります。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：1995/12～2005/01

算出方法：算出期間の各相対日付ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

相対日付 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
-15 0.0039 40.00 1.5114 1.3235 10
-14 -0.5433 40.00 0.5087 1.8239 10
-13 -0.5482 40.00 0.6520 2.0034 10
-12 0.3774 70.00 1.0717 0.9939 10
-11 -0.9384 10.00 1.5192 1.4254 10
-10 -0.4283 20.00 1.5282 1.0983 10
-9 0.4222 50.00 1.7810 1.9502 10
-8 0.1679 60.00 1.0570 0.9738 10
-7 -0.1385 60.00 0.4884 1.2977 10
-6 0.0705 60.00 0.7468 1.5064 10
-5 -0.1359 50.00 0.8075 1.7218 10
-4 0.3397 70.00 1.3794 1.1473 10
-3 0.4406 90.00 0.5133 0.7533 10
-2 -0.0588 60.00 0.5906 1.2583 10
-1 0.4433 60.00 2.5866 0.9040 10
1 -0.0495 50.00 0.9242 1.5821 10
2 -0.1038 60.00 0.5850 1.9235 10
3 0.3976 70.00 0.5861 3.3444 10
4 -0.2931 40.00 1.1135 2.9626 10
5 -0.3239 50.00 0.4738 1.2748 10
6 -0.5115 30.00 1.1133 1.9105 10
7 -1.1077 30.00 0.2436 2.7562 10
8 0.3185 60.00 0.9304 2.9856 10
9 0.6359 60.00 2.4763 1.9529 10
10 -0.5585 30.00 1.1296 2.6741 10
11 0.6280 70.00 1.5556 1.4971 10
12 0.4374 50.00 2.1168 2.0042 10
13 0.0554 60.00 0.7433 1.5165 10
14 -0.0405 50.00 0.9415 1.6988 10
15 -0.7748 20.00 1.0663 1.7446 10
]]> 年末年始アノマリー tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/16998542 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/16998540.html 年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1990/12～2005/01] Mon, 24 Apr 2006 22:00:11 +0900 ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。 なお、年の変わり目を0とした取引日の相対的な位置を相対日付とし、算出の単位とします。例えば、大納会の相対日付は-1、大発会の相対日付は1となります。算出対象：ハンセン指数 算出期間：1990/12～2005/01 算出方法：算出期間の各相対日付ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比.. 算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果： 相対日付 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数 -15 0.0180 46.67 1.1779 1.4710 15 -14 -0.7539 33.33 0.4181 1.6883 15 -13 -0.6252 33.33 0.6476 1.6889 15 -12 0.4166 66.67 1.4454 0.9553 15 -11 -0.0344 33.33 1.9110 1.9291 15 -10 -0.0526 33.33 1.8308 1.5034 15 -9 0.0536 46.67 1.2230 1.9812 15 -8 0.0277 60.00 0.7149 1.1095 15 -7 0.2119 73.33 0.5866 1.2053 15 -6 0.1574 60.00 0.8917 1.3207 15 -5 0.2347 66.67 0.7493 1.5711 15 -4 0.6107 66.67 1.8688 1.6100 15 -3 0.1658 73.33 0.5707 0.9108 15 -2 0.2226 60.00 1.0188 1.4487 15 -1 0.3143 60.00 1.8396 0.8428 15 1 -0.2720 53.33 0.5802 1.7738 15 2 0.1144 66.67 0.5917 1.6760 15 3 0.4131 66.67 0.7793 2.7040 15 4 -0.8502 33.33 0.8484 2.9415 15 5 -0.6484 33.33 0.4614 1.3412 15 6 0.0997 46.67 1.3163 1.9544 15 7 -0.9563 33.33 0.2326 2.3061 15 8 0.1119 60.00 0.7558 2.6910 15 9 0.0883 53.33 0.9879 2.2901 15 10 0.1718 40.00 1.8129 2.8699 15 11 0.5418 73.33 1.3753 1.2640 15 12 0.7640 66.67 1.9632 1.8259 15 13 0.0916 53.33 1.0184 1.6868 15 14 -0.1676 46.67 0.8534 1.4783 15 15 -0.6417 33.33 0.7129 1.8671 15 ]]>

ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。

なお、年の変わり目を0とした取引日の相対的な位置を相対日付とし、算出の単位とします。例えば、大納会の相対日付は-1、大発会の相対日付は1となります。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：1990/12～2005/01

算出方法：算出期間の各相対日付ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

相対日付 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
-15 0.0180 46.67 1.1779 1.4710 15
-14 -0.7539 33.33 0.4181 1.6883 15
-13 -0.6252 33.33 0.6476 1.6889 15
-12 0.4166 66.67 1.4454 0.9553 15
-11 -0.0344 33.33 1.9110 1.9291 15
-10 -0.0526 33.33 1.8308 1.5034 15
-9 0.0536 46.67 1.2230 1.9812 15
-8 0.0277 60.00 0.7149 1.1095 15
-7 0.2119 73.33 0.5866 1.2053 15
-6 0.1574 60.00 0.8917 1.3207 15
-5 0.2347 66.67 0.7493 1.5711 15
-4 0.6107 66.67 1.8688 1.6100 15
-3 0.1658 73.33 0.5707 0.9108 15
-2 0.2226 60.00 1.0188 1.4487 15
-1 0.3143 60.00 1.8396 0.8428 15
1 -0.2720 53.33 0.5802 1.7738 15
2 0.1144 66.67 0.5917 1.6760 15
3 0.4131 66.67 0.7793 2.7040 15
4 -0.8502 33.33 0.8484 2.9415 15
5 -0.6484 33.33 0.4614 1.3412 15
6 0.0997 46.67 1.3163 1.9544 15
7 -0.9563 33.33 0.2326 2.3061 15
8 0.1119 60.00 0.7558 2.6910 15
9 0.0883 53.33 0.9879 2.2901 15
10 0.1718 40.00 1.8129 2.8699 15
11 0.5418 73.33 1.3753 1.2640 15
12 0.7640 66.67 1.9632 1.8259 15
13 0.0916 53.33 1.0184 1.6868 15
14 -0.1676 46.67 0.8534 1.4783 15
15 -0.6417 33.33 0.7129 1.8671 15
]]> 年末年始アノマリー tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/16998540 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/16998534.html 年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1987/12～1990/01] Mon, 24 Apr 2006 22:00:08 +0900 ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。 なお、年の変わり目を0とした取引日の相対的な位置を相対日付とし、算出の単位とします。例えば、大納会の相対日付は-1、大発会の相対日付は1となります。算出対象：ハンセン指数 算出期間：1987/12～1990/01 算出方法：算出期間の各相対日付ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比.. 算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果： 相対日付 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数 -15 0.7564 66.67 3.5221 1.2836 3 -14 -0.9271 0.00 - 0.8334 3 -13 0.8972 66.67 7.0364 1.4680 3 -12 1.0369 66.67 3.4616 1.3602 3 -11 1.4205 66.67 6.2657 1.7507 3 -10 0.0499 33.33 2.4115 0.7435 3 -9 0.8495 100.00 - 0.8691 3 -8 1.3141 66.67 3.4956 2.7661 3 -7 -0.3124 0.00 - 0.3523 3 -6 0.9139 66.67 4.0884 1.2724 3 -5 0.8791 66.67 47.7781 1.2465 3 -4 -0.4972 66.67 0.3078 3.0045 3 -3 0.8055 100.00 - 0.6249 3 -2 -0.5699 0.00 - 0.5245 3 -1 -0.5818 33.33 0.4252 1.2972 3 1 0.0182 66.67 0.5381 0.7180 3 2 2.3170 100.00 - 2.4292 3 3 1.2022 100.00 - 1.1381 3 4 -0.3696 33.33 0.4228 0.6404 3 5 0.1394 66.67 0.7484 0.8994 3 6 -0.2617 66.67 0.3387 1.9784 3 7 1.5929 100.00 - 0.1617 3 8 -0.8719 33.33 0.1660 1.3670 3 9 -0.2548 33.33 1.2063 1.2548 3 10 -0.1438 66.67 0.3682 1.3023 3 11 1.1573 66.67 1.8154 2.3648 3 12 -0.0934 66.67 0.3534 0.7807 3 13 0.1133 33.33 4.4869 0.4336 3 14 -1.0459 33.33 0.1005 1.6294 3 15 0.0797 33.33 4.6653 0.3032 3 ]]>

ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。

なお、年の変わり目を0とした取引日の相対的な位置を相対日付とし、算出の単位とします。例えば、大納会の相対日付は-1、大発会の相対日付は1となります。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：1987/12～1990/01

算出方法：算出期間の各相対日付ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

相対日付 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
-15 0.7564 66.67 3.5221 1.2836 3
-14 -0.9271 0.00 - 0.8334 3
-13 0.8972 66.67 7.0364 1.4680 3
-12 1.0369 66.67 3.4616 1.3602 3
-11 1.4205 66.67 6.2657 1.7507 3
-10 0.0499 33.33 2.4115 0.7435 3
-9 0.8495 100.00 - 0.8691 3
-8 1.3141 66.67 3.4956 2.7661 3
-7 -0.3124 0.00 - 0.3523 3
-6 0.9139 66.67 4.0884 1.2724 3
-5 0.8791 66.67 47.7781 1.2465 3
-4 -0.4972 66.67 0.3078 3.0045 3
-3 0.8055 100.00 - 0.6249 3
-2 -0.5699 0.00 - 0.5245 3
-1 -0.5818 33.33 0.4252 1.2972 3
1 0.0182 66.67 0.5381 0.7180 3
2 2.3170 100.00 - 2.4292 3
3 1.2022 100.00 - 1.1381 3
4 -0.3696 33.33 0.4228 0.6404 3
5 0.1394 66.67 0.7484 0.8994 3
6 -0.2617 66.67 0.3387 1.9784 3
7 1.5929 100.00 - 0.1617 3
8 -0.8719 33.33 0.1660 1.3670 3
9 -0.2548 33.33 1.2063 1.2548 3
10 -0.1438 66.67 0.3682 1.3023 3
11 1.1573 66.67 1.8154 2.3648 3
12 -0.0934 66.67 0.3534 0.7807 3
13 0.1133 33.33 4.4869 0.4336 3
14 -1.0459 33.33 0.1005 1.6294 3
15 0.0797 33.33 4.6653 0.3032 3
]]> 年末年始アノマリー tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/16998534 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/16998530.html 年末年始アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1987/12～2005/01] Mon, 24 Apr 2006 22:00:06 +0900 ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。 なお、年の変わり目を0とした取引日の相対的な位置を相対日付とし、算出の単位とします。例えば、大納会の相対日付は-1、大発会の相対日付は1となります。算出対象：ハンセン指数 算出期間：1987/12～2005/01 算出方法：算出期間の各相対日付ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比.. 算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果： 相対日付 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数 -15 0.1411 50.00 1.2761 1.4339 18 -14 -0.7828 27.78 0.4550 1.5599 18 -13 -0.3714 38.89 0.8249 1.7156 18 -12 0.5200 66.67 1.7219 1.0129 18 -11 0.2080 38.89 2.0628 1.9330 18 -10 -0.0355 33.33 1.8728 1.3885 18 -9 0.1862 55.56 1.0338 1.8478 18 -8 0.2421 61.11 1.0705 1.4688 18 -7 0.1245 61.11 0.8694 1.1186 18 -6 0.2835 61.11 1.0766 1.3081 18 -5 0.3421 66.67 0.9343 1.5089 18 -4 0.4261 66.67 1.0307 1.8377 18 -3 0.2724 77.78 0.6065 0.8884 18 -2 0.0905 50.00 1.2028 1.3613 18 -1 0.1650 55.56 1.2852 0.9492 18 1 -0.2237 55.56 0.5489 1.6323 18 2 0.4815 72.22 0.7407 1.9290 18 3 0.5446 72.22 0.7245 2.5031 18 4 -0.7701 33.33 0.8230 2.6847 18 5 -0.5171 38.89 0.4867 1.2914 18 6 0.0395 50.00 1.0578 1.9040 18 7 -0.5314 44.44 0.5134 2.3105 18 8 -0.0521 55.56 0.7513 2.5151 18 9 0.0311 50.00 1.0460 2.1264 18 10 0.1192 44.44 1.4417 2.6452 18 11 0.6444 72.22 1.4365 1.4245 18 12 0.6211 66.67 1.6475 1.7104 18 13 0.0953 50.00 1.1980 1.5380 18 14 -0.3140 44.44 0.7160 1.4918 18 15 -0.5215 33.33 0.7597 1.7200 18 ]]>

ハンセン指数の日次収益率を使って、年末年始アノマリーを観察します。

なお、年の変わり目を0とした取引日の相対的な位置を相対日付とし、算出の単位とします。例えば、大納会の相対日付は-1、大発会の相対日付は1となります。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：1987/12～2005/01

算出方法：算出期間の各相対日付ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

相対日付 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
-15 0.1411 50.00 1.2761 1.4339 18
-14 -0.7828 27.78 0.4550 1.5599 18
-13 -0.3714 38.89 0.8249 1.7156 18
-12 0.5200 66.67 1.7219 1.0129 18
-11 0.2080 38.89 2.0628 1.9330 18
-10 -0.0355 33.33 1.8728 1.3885 18
-9 0.1862 55.56 1.0338 1.8478 18
-8 0.2421 61.11 1.0705 1.4688 18
-7 0.1245 61.11 0.8694 1.1186 18
-6 0.2835 61.11 1.0766 1.3081 18
-5 0.3421 66.67 0.9343 1.5089 18
-4 0.4261 66.67 1.0307 1.8377 18
-3 0.2724 77.78 0.6065 0.8884 18
-2 0.0905 50.00 1.2028 1.3613 18
-1 0.1650 55.56 1.2852 0.9492 18
1 -0.2237 55.56 0.5489 1.6323 18
2 0.4815 72.22 0.7407 1.9290 18
3 0.5446 72.22 0.7245 2.5031 18
4 -0.7701 33.33 0.8230 2.6847 18
5 -0.5171 38.89 0.4867 1.2914 18
6 0.0395 50.00 1.0578 1.9040 18
7 -0.5314 44.44 0.5134 2.3105 18
8 -0.0521 55.56 0.7513 2.5151 18
9 0.0311 50.00 1.0460 2.1264 18
10 0.1192 44.44 1.4417 2.6452 18
11 0.6444 72.22 1.4365 1.4245 18
12 0.6211 66.67 1.6475 1.7104 18
13 0.0953 50.00 1.1980 1.5380 18
14 -0.3140 44.44 0.7160 1.4918 18
15 -0.5215 33.33 0.7597 1.7200 18
]]> 年末年始アノマリー tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/16998530 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/12383910.html 曜日アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：2000/01/03～2005/12/30] Sat, 28 Jan 2006 04:17:29 +0900 ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。 算出対象：ハンセン指数 算出期間：2000/01/03～2005/12/30 算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果：曜日平均収益率（％）信頼性（％）ＲＲ比率標準偏差（％）.. 算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果： 曜日 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数 月 -0.0400 51.39 0.8785 1.5145 288 火 0.0557 48.16 1.2211 1.1889 299 水 -0.0529 50.00 0.9035 1.4946 300 木 -0.0796 46.51 0.9750 1.3327 301 金 0.1202 52.04 1.1992 1.2436 294 ]]>

ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：2000/01/03～2005/12/30

算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

曜日 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
月 -0.0400 51.39 0.8785 1.5145 288
火 0.0557 48.16 1.2211 1.1889 299
水 -0.0529 50.00 0.9035 1.4946 300
木 -0.0796 46.51 0.9750 1.3327 301
金 0.1202 52.04 1.1992 1.2436 294
]]> 曜日アノマリー tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/12383910 https://cn-market-anomaly.seesaa.net/article/12383909.html 曜日アノマリー [ハンセン指数：日次収益率：1995/01/03～2005/12/30] Sat, 28 Jan 2006 04:17:28 +0900 ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。 算出対象：ハンセン指数 算出期間：1995/01/03～2005/12/30 算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果：曜日平均収益率（％）信頼性（％）ＲＲ比率標準偏差（％）.. 算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果： 曜日 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数 月 0.0286 53.12 0.9226 1.9200 529 火 0.0250 50.09 1.0490 1.4204 553 水 0.0630 50.55 1.0870 1.8595 548 木 -0.0976 47.54 0.9244 1.5817 549 金 0.1632 52.50 1.2240 1.5666 539 ]]>

ハンセン指数の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。

算出対象：ハンセン指数

算出期間：1995/01/03～2005/12/30

算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

曜日 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
月 0.0286 53.12 0.9226 1.9200 529
火 0.0250 50.09 1.0490 1.4204 553
水 0.0630 50.55 1.0870 1.8595 548
木 -0.0976 47.54 0.9244 1.5817 549
金 0.1632 52.50 1.2240 1.5666 539
]]> 曜日アノマリー tia2 blog:https://blog.seesaa.jp,cn-market-anomaly/12383909