Знакомство с Forex

Что такое стратегия трейдера?

2011-03-20T07:48:00.000-07:00

Стратегия - это жесткие рамки торговли, основанные на изучении поведения рынка и теоретических предпосылок. Идеальная стратегия , та с помощью которой можно торговать валютой на рынке Форекс стабильно получая выгоду. Невозможно тратить на разработку стратегии несколько лет, поскольку сам рынок за это время неузнаваемо меняется.
Мне могут возразить, что основные принципы остаются неизменными и основы технического анализа непоколебимы. Действительно это так. И в то же время я абсолютно убежден, что стратегия торговли валютой на рынке Форекс должна быть динамична. Иначе говоря, она должна учитывать движения краткосрочных трендов, отслеживая при этом более длительные интервалы и сдвигая область торговли в область безубытка. Не следует увлекаться торговлей на краткосрочных ордерах, и отдавать предпочтение долгосрочным временным интервалам.
Подобные принципы дадут возможность не "пялиться" непрерывно в экран монитора выглядывая пики в интрадее, а сосредоточиться на более важных вещах. Очень часто можно встретить совет о том, что открывать позиции следует именно в момент разворота цены, или дождавшись окончания коррекции. Это действительно правильная тактика, однако гораздо более важно правильно закрыть позицию. Раннее закрытие позиции ведет к уменьшению возможной прибыли, а позднее может свести все результаты торговли к убытку.
Честно говоря, лично я не встречал ни одного трейдера длительное время успешно торгующего на краткосрочных периодах. Действительно можно видеть отчеты о прибыли на протяжение месяца-трех, а затем история таких трейдеров теряется. Несколько моих знакомых трейдеров признавались мне, что после пары месяцев торговли на краткосрочных временных промежутках они теряли аппетит и сон и вообще интерес к жизни и торговле. Такая торговля требует нечеловеческого напряжения нервов и долго выдерживать такой темп просто невозможно. Вот почему имеет смысл тестировать свою стратегию на более коротких временных интеревалах, а торговать на более длительных.

trinichka блоггер Алымов Александр молодец vladomira

Хеджируем риски от торговли

2011-03-20T05:56:00.000-07:00

Одним из приемов ограничения рисков, связанных с биржевой торговлей, в частности, с торговлей на валютном рынке, иначе говоря на Форексе является хеджирование. Суть этого приема заключается в снижении торгового риска путем подбора совокупных однотипных инструментов.
Рассмотрим наиболее распростаненные приемы хеджирования:
Выбирается дополнительная валютная пара, положительно коррелирующая с основной и по ней открывается встречная сделка аналогичного объема. На самом деле трейдер сразу же должен иметь хеджевый план и открывать позиции одновременно, высчитывая объем сделки с учетом обоих ставок. Примером таких пар могут быть скажем: евро и британский фунт к доллару США или новозеландский и австралийский доллар к своему американскому тезке.
Другим вариантом может быть встречное хеджирование, когда односторонние сделки (либо BUY либо SELL) ведутся на отрицательно коррелирующими парами, например, имея основную позицию по евро или британскому фунту к американскому доллару в качестве дополнительной пары выбиралась аналогичная по отношению к японской йене.
Отдельно стоит остановиться на, так называемом, перекате (roll-over) - суть его заключается в том, что когда трейдер планирует сделку на долгосрочную перспективу (год и ли еще больше) может не оказаться другого финансового инструмента согласующегося по волантильности и ликвидности. Каков же выход? Инструмент подыскивается на более короткий срок, скажем на квартал. Как только хеджевая сделка перестает соответствовать условиям ее закрывают и подыскивают следующий инструмент. Из-за того, что хеджирование происходит в несколько этапов такой метод и назвали методом переката.

Надо сказать, что методики работы при биржевых торгах могут в корне различаться: кто-то ставит целью безубыточный способ торговли используя хеджирование рисков и такой трейдер называется хеджером, в отличие от спекулянта, трейдера, который сознательно идет на риск, пытаясь извлечь максимальную прибыль.

a_poli ruseq krasa_tishka

Как создать свою успешную торговую стратегию

2011-03-18T14:24:00.000-07:00

Не секрет, что большинство разочарований рынка Форекс связывают либо с отсутствием прибыльной стратегии либо с тем, что трейдер не следует ее принципам. Собственно говоря считается, что весь заработок на Форексе возможен, если найти или купить некую совершенно особую и исключительную стратегию. Что и сказать история, как понимают люди, обладающие зачатками интеллекта далеко не нова. Взять хоть ту же "Пиковую даму". Беда в том, что множество нынешних домохозяек даже не в курсе этой захватывающей истории.
Одна из общепринятых версий заключается в том, что каждый трейдер должен разработать стратегию именно для своего склада характера. Говорят, что на это может уйти несколько лет прежде чем трейдер начнет получать прибыль от торговли.
Если вдумчиво проанализировать это предположение, то можно увидеть что основные принципы теории игр были сформулированы в начале позапрошлого века. Примерно тогда, когда появилась легенда о "Пиковой даме". Незначительно позже были изложены принципы технического анализа и волновой теории.
Частенько, а иначе говоря, чуть ли не ежедневно я натыкаюсь на предложение научиться зарабатывать свыше 600 долларов в неделю, тратя буквально по одному часу в день. В чем же фишка? Надо понимать, что чем больше плечо, чем больший процент депозита участвует в сделке, тем рискованнее становятся перспективы. Сколько вы собираетесь получать ежемесячно в процентах от своего депозита. Хотите увеличить его вдвое за один месяц? Абсолютно нереальная цифра, если рассчитывать на длительный период времени. Собираетесь торговать ежедневно? А зачем? Вот мне было бы странно предположить что Сорос сам ежедневно просиживает у монитора несколько часов в день открывая и закрывая сделки.

ogend Австрия sergej_s1

Нефть дорожает, рубль дешевеет!

2011-03-17T13:42:00.000-07:00

На фоне царящей в мире неопределенности евро обновил полуторамесячный максимум, а вот доллар и рубль ослабели, причем рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, что означает кризис доверия инвесторов к российской экономике.
Тот факт, что рубль дешевеет даже на фоне значительного подорожания нефти базирующегося на опасениях эскалации конфликта в Ливии и Бахрейне и спада поставок ее оттуда. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть WTI выросла на NYMEX до 100,06 долларов за баррель, что выше мартовских цен более чем на два процента. Напряженность вокруг ближневосточного кризиса усилились после заявления американского президента о вероятном военном вмешательства в ливийскую ситуацию.
На "руку евровалюте" сыграло удачное размещение на сумму превышающую 4 млрд евро 10- и 30-летних бондов Испании - этот факт который был отмечен практически всеми финансовыми аналитиками. Тот факт, что в бижайшее время инвесторы будут склоняться к умеренной торговле из-за усиливающихся страхов по поводу ядерного кризиса в Японии, а высоких геополитических рисков на Севере Африке и Ближнем Востоке.
Что же касается ситуации в северной Америке, то эксперты в один голос отмечают значительный рост потребительских цен (индекс CPI) существенно превышающий прогнозы. Очевидно, что производители начинают искать способ увеличить свои доходы перекладывая на плечи потребителей возрастающие расходы на сырье. На фоне этих процессов, Федрезерв по прежнему не считает, что инфляция сколь-нибудь существенна.

Альтернативная История samizdat1 Расаяна шампунь амла

Инвесторы устали ожидать плохих новостей

2011-03-17T12:15:00.000-07:00

После довольно-таки нервной и напряженной торговой сессии на сегодняшнем финансовом рынке можно рассмотреть два сценария развития дальнейших событий на основе фундаментальных предположений.

Ряд признаков говорят в пользу того, что напряжение на торговых биржах преодолело естественный апогей, и все что можно было отыграть в связи с катастрофой инвесторы в случае с Японией уже дисконтировали, пожалуй, самый тяжкий сценарий развития событий в случае с АЭС в Фукусиме. При этом, необходимо обратить внимание, что толчком к этому стало не только осложнение обстановки на атомной электростанции, но, в том числе и, заявления европейских лидеров о том, что события в японской электроэнергетике развиваются по совершенно непредсказуемому сценарию. В данной связи нельзя исключать того, что в предстоящие торги в варианте стабилизации японского кризиса можно будет ожидать улучшение ситуации на фоне перепроданности ряда активов, имевших высокую волантильность в последние несколько суток. В этом варианте следует ожидать поддержки пары евро-доллар. Совершенно очевидно, что ближайшие ряд недель и даже скорее месяцев весьма вероятно сохранение нисходящей тенденции в Nikkei-225 ввидупотребностей репатриации японскими инвесторами своих зарубежных активов.

То, что в инвесторском сообществе нарастает некоторое психическое истощение, заметно и по настроениям как управляющих так и трейдеров, а число аналитических заметок относительно перспектив развития японской экономики резко упало. Совершенно не исключено, на данный момент, что почти все инвесторы займут выжидательную позицию, что резко снизит объемы торгов и приведет к консолидации.

Скорее всего надо подождать результатов европейского саммита,который запланирован на 24-25 марта а также заседания ЕЦБ 7 апреля, хотя нетрудно ожидать предстоящее ралли евродоллара вплоть до отметки 1.43.

Если обратиться к статистическим данным по инфляции в США, то нет основания полагать, что они смогут хоть как-то существенно оказать поддержку американской валюте. К тому же для экономической эйфории нет никаких надежд из-за ожиданий плохих показателей по рынку жилья США (Housing starts, Building permits). И, наконец, никто не отменял совершенно незавуалированных заявлений ФРС, что преждевременного прекращения QE2 не будет, а значит ожидать повышательного тренда у доллара в короткосрочном периоде вряд ли следует.

estoday shchukin_vlad alternathistory

Арабский мир дает сигналы разворота среднесрочного рынка

2011-03-05T08:52:00.000-08:00

Значение доллара как защитной валюты, учитывая исключительно мягкую политику ФРС и депрессию в экономике США в значительной степени девальвировалась, а поэтому, при возрастании геополитических рисков, инвесторы все больше обращают свое внимание на японскую иену и швейцарский франк, как альтернативные инвестиционные инструменты.
Несомненно информация о волнениях на Ближнем Востоке оказывает значительное давление на большинство валют, и американский доллар в том числе. Так, сведения об акциях протеста в Иране, Ливии, Йемене, Бахрейне и Саудовской Аравии подтолкнули инвесторов к повышенному интересу к сырьевым активам, а также драгоценным металлам.
Очевидно, что расширению интереса к сырьевым инструментам и драгметаллам во многом содействуют ожидания скачка инфляции в мире.
Росту напряженности также способствует натянутость в отношениях меж Израилем и Ираном. Намерение Ирана направить свои военно-морские силы в Суэцкий канал израильтяне расценили как провокацию.
При этом, исключительно хорошие данные из Страны Восходящего Солнца вчера определили рост иены против доллара. На конец сессии значение композитного индекса ведущих индикаторов в Японии значительно возросло.
Однако, при всей важности характеристик из Азии и Европы, главной интригой дня стали таки данные по США.
Уменьшился такой показатель, как число заявок на пособия по безработице, равно как и индекс потребительских цен в США на январь.
По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD преодолела рубеж коррекции 1.3620. В итоге, на данный момент, по нашему мнению, сформировались исключительные условия для формирования сигналов разворота и дальнейшего возобновления масштабного падения.
Следует понимать, что формирование таких сигналов может занять двое-трое суток - "быки", наверное, не перестанут стараться вернуть поступательный тренд. А вследствие этого возможность роста волатильности сейчас видится нам исключительно вероятной версией развития событий.
Имеет смысл некоторое время, пока сохранять выжидательные позиции - рынку нужно самому определиться с вектором торгов. Стратегическим инвесторам следует быть готовыми к открытию среднесрочных "шортов" в паре. Напомним, что цель понижения на уровне 1.3280 пока сохраняет свою актуальность.

meloklinks.com

Евро растет

2011-02-02T02:58:00.000-08:00

Евро возобновил свой стремительный рост, начавшийся во вторник, и уже достиг самого наивысшего уровня против американской валюты с 9 ноября на фоне повышения склонности к риску и ожиданий инвесторов неизбежности повышения процентных ставок Европейским центральным банком в целях борьбы с ростом инфляции в этом году.

В четверг вечером ожидается заявление ЕЦБ, в котором, возможно, подтвердиться, что рост инфляционного давления начинает тревожить банк. ЕСли же ЕЦБ разочарует в этом отношении инвесторов то следует ждать, что пара EUR/USD утратит значительную часть завоеванных позиций. Ожидаемый традиционно в пятницу отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, может внести коррекцию в ожидания финансистов усилив тем самым волантильность рынка валют.

По словам аналитиков, позитивные экономические данные по всему миру повысили ожидания в отношении экономического роста в Европе, при всем этом также мгновенно ослабели опасения, что акции протеста в Египте вызовут глобальную нестабильность на Ближнем Востоке и могут привести к закрытию Суэцкого канала, главной нефтяной артерии в этом районе.

Британский фунт торгуется с увеличением против америкаской валюты, выиграв за счет вышедших в на этой неделе в Англии наиболее благоприятных экономических данных и улучшения отношения инвесторов к риску в этой связи. При этом технические индикаторы по паре GBP/USD на дневном графике расположены благоприятны, а вот графики по паре евро/фунт подают разноплановые сигналы.

О том как ожидание количественного смягчения подкосило доллар

2010-09-29T15:00:00.000-07:00

Евро вырос до самого высокого уровня с апреля против USD. Это случилось после того, как наиболее неблагоприятные, чем ожидалось, экономические данные США вызвали новую волну дискуссий о том, что замедление темпов восстановления может побудить Федрезерв предпринять шаги для стимулирования экономики. Это оказало значительное давление на доллар.
Опасения по поводу того, что ФРС может возобновить программу количественного смягчения, заставляют инвесторов уходить от доллара в поисках более стабильных вложений, полагают эксперты

В то время, когда экономические данные соответствуют медленному экономическому росту, но не возобновлению рецессии, это усиливает привлекательность валют, получающих поддержку благодаря повышению процентной ставки центральными банками, но ставит доллар на первое место в списке самых непривлекательных валют

- говорят аналитики Societe Generale.

Количественное смягчение будет удерживать курс доллара США на низком уровне, побуждая инвесторов употреблять его для финансирования покупок наиболее рискованных валют.
Невзирая на резкое понижение "американца" против остальных валют, он продолжает торговаться в узком диапазоне против японской иены. Ряд трейдеров связывают этот рост с вероятной интервенцией Банка Японии в целях предотвращения укрепления иены.
До начала текущей сессии USD/JPY выросла из района 84,60 до нового внутридневного максимума 85,40 за считанные мгновения. EUR/JPY поднялся до максимума 113,75. По словам целого ряда экспертов, этот рост может говорить об интервенции, хотя японские власти не комментируют эту ситуацию.

Ход торгов очень специфичный и странный

и носит признаки государственной интервенции, считает глава подразделения валютных торгов в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Заказы на товары длительного использования в США в августе снизились значительнее, чем ожидалось, из-за резкого снижения спроса на гражданские воздушные суда и автомобили.
При всем этом и "австралиец" и "канадец" отыграли по проценту у доллара США.
Разочаровывающие данные США контрастируют с рядом более позитивных, чем ожидалось, данных Еврозоны. Отношение инвесторов к евровалюте еще больше улучшили новости о том, что французская экономика, наряду с Германией являющаяся основным двигателем экономического роста в регионе, росла более быстрыми темпами во 2-м квартале, чем сообщалось ранее.

Что ожидать от золота?

2010-09-29T14:16:00.000-07:00

Ситуация, которая сейчас складывается на рынке золота ясно просматривается как с фундаментальной точки зрения так и на уровне теханализа. Несложно увидеть на дневном графике выстраивающуюся фигуру - симметричный треугольник, который, хоть и считают нейтральной моделью, не имеющей собственного ориентира направления, но исходя из общей тенденции несложно предположить, что он будет пробит в направлении начального тренда.

Границы симметричного треугольника образуют линии поддержки и сопротивления, сходящиеся под острым углом указывая на уменьшение амплитуды колебаний цен.
На графике ясно видно, что верхняя граница представляет собой совокупность сильных сопротивлений в виде уровней ФИБО, а конкретно 8.8 процентов (растянута v 24.10.2008 - ^ 20.02.2009) и 8.8 процентов (растянута v 09.05.2004 - ^ 16.03.2008), и расширения ФИБО — FE 161.8, растянутой на волну восходящего движения, начавшегося в конце 2008 г. (v 24.10.2008 - ^ 25.11.2008 - v 05.12.2008). Также беря во внимание, что в классическом треугольнике обязано быть более 5 волн, можно представить, что с этих уровней (975-978 USD за тройскую унцию) нужно ожидать еще одно нисходящее движение, образующее пятую волну, границей которой предположительно будет служить отметка 930 USD за тройскую унцию.

Впрочем мы не должны забывать, что более агрессивный выход из треугольника происходит в том случае, если крайняя волна треугольника войдет в разворот не коснувшись границы. Возможной целью при таком выходе является район в 1070 USD за тройскую унцию, наиболее дальновидными целями числятся отметки в 1130 и 1330 USD за тройскую унцию.

FOREX - первое знакомство

2009-12-18T04:23:00.000-08:00

FOREX – аббревиатура этого слова складывается из foreign exchange market в переводе - международный валютный рынок. Очень коротко: суть сотоит в том, что в 70-е годы прошлого века мировая экономика перешла на систему плавающих курсов национальных валют, когда стало возможным обменивать одну валюту на другую без жесткой привязки к золоту. Курс одной валюты относительно другой определяется наиболее очевидным образом – обменом по тому соотношению между ними, на которое согласны обе стороны.
Такая система позволяла Центральным банкам экономически воздействовать на формирование курсов национальных валют, и тем самым влиять на экономическую ситуацию в стране.

В настоящее время суточный оборот валютных средств на рынке Форекс (FOREX) составляет несколько триллионов долларов в сутки. Основными валюты, торгуемые на рынке Forex (Форекс), это:
американский доллар (USD),
евро (EUR),
японская иена (JPY),
фунт стерлингов (GBP),
швейцарский франк (CHF).

Другие, более экзотические пары, также торгуются на рынке Форекс (FOREX). Однако оборот валютных средств по ним гораздо меньше.

Рынок Форекс (FOREX) по объему превосходит все прочие рынки. Для примера: ежедневный объем рынка ценных бумаг (фондовый рынок) около 500 миллиардов долларов США; FOREX оценивают минимум в 1,3-1,4 триллиона долларов в день.
В основе валютных операций лежит международная торговля и, что более емко, международное движение капиталов.
Расмотрим простейший пример: предположим некая европейская страна подписала контракт на поставку машин и оборудования из Японии. Для исполнения этого контракта нужно евро превратить в японские иены, чтобы расплатиться с поставщиком продукции. Другой пример - если европейские банки решат разместить имеющиеся у них временно свободные средства в американских ценныхбумагах, им будет нужно приобрести доллары США в обмен на свою национальную валюту.

Из приведенных выше примеров становится понятным, почему происходит движение капиталов, и что такое Forex (Форекс). Остроумно подметил французский экономист Гаэтан Пигу, день рождения всеобщей мировой валюты станет днём похорон валютных операций. Поскольку, валютные операции "являются прямым следствием сосуществования между интернационализмом торговли и национализмом валют".