Технический индикатор Индекс Относительной силы разработан У. Уайлдером, он следует за ценой и колеблется в диапазоне от 0 до 100. Сам разработчик рекомендовал использовать 14-периодный вариант, хотя в широкое применение вошли также 9 и 25-периодные.

Работа индикатора построена на расхождениях, когда цена достигает своего нового максимума, а RSI не может преодолеть предыдущий. Такие расхождения указывают на скорые изменения в направлении тенденции и разворот цен. Если после расхождения индикатор резко опускается ниже своей впадины, то он завершает “неудавшийся размах” (failure swing), который подтверждает грядущий разворот цен.

Сигналы RSI:

• Вершины и основания, первые образуются выше 70, вторые - ниже 30, обычно опережают ценовой график.
• Графические модели: “голова и плечи” или треугольники (могут не обозначаться на ценовом графике).
• Неудавшийся размах - прорыв уровня поддержки или сопротивления.
• Расхождения - несоответствие графика цены и индикатора с последующей коррекцией цен в направлении движения индикатора RSI.

RSI - Индекс относительной силы

Расчет

RSI = 100 - (100 / (1 + P / N))

Где:

P - среднее значение положительных ценовых изменений;
N - среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Ну на этом позвольте откланяться.

Изменения индикатора OBV опережают ценовые, в следствие чего можно придти к выводу, что балансовый объем повышается и деньги инвестируют профессионалы, когда же вкладывает средства широкая публика, и цена, и значения индикатора стремительно растут.

Если индикатор отстает от цены, возникает “отсутствие подтверждения”. Такое происходит, когда цена повышается, опережая увеличение балансового объема, либо падает, опережая его уменьшение, это определяет обычно либо вершину бычьего рынка, либо основание медвежьего.

На восходящую тенденцию  в данном индикаторе указывает последовательное повышение пиков и впадин, на нисходящую - их понижение. При движении индикатора в горизонтальном коридоре тенценция остается неопределенной.

Тенденция может измениться с восходящей на нисходящую или наоборот в результате перелома. Второй вариант перелома меняет тенденцию на неопределенную, какой она остается в течение трех периодов. Если периодов было всего два, и тенденция продолжилась в том же направлении, принято считать, что она и не менялась.

При смене тренда происходит так называемый “прорыв”, который обычно предшествует ценовым изменениям. В случае прорыва вверх следует покупать, вниз - продавать. Позиции лучше сохранять открытыми, пока не сменится направление тренда.

OBV - Индикатор балансового Объема

Расчет

Если текущая цена закрытия выше предыдущей:
OBV (i) = OBV (i - 1) + VOL (i).

Если текущая цена закрытия ниже предыдущей:
OBV (i) = OBV (i - 1) - VOL (i)

Если текущая цена закрытия равна предыдущей:
OBV (i) = OBV (i - 1)

Где:

OBV (i) - значение индикатора On Balance Volume в текущем периоде;
OBV (i - 1) - значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде;
VOL (i) - объем текущего бара.

Сигналы MACD:

• Пересечения - этот сигнал основан на пересечении индикатора и сигнальной линии. Если MACD опускается ниже линии - сигнал к продаже, поднимается выше линии - к покупке. Пересечения нулевой линии вверх и вниз также рассматриваются как сигналы.
• Состояния перекупленности / перепроданности: если короткое скользящее среднее поднимается намного выше длинного, цена слишком высока и вскоре опустится до реалистичного уровня.
• Расхождения - сигнал строится на расхождении цены и MACD, что ведет обычно к изменению направления тенденции.

Бычье расхождение возникает, когда цене и MACD не удается достичь одного и того же максимума, и цена уходит вверх.

Медвежье расхождение возникает, когда цене и MACD не удается достичь одного и того же минимума, и цена уходит вниз.

Оба вида расхождений имеют большое значение, если они формируются в областях перекупленности / перепроданности.

MACD - Схождение / Расхождение Скользящих Средних

Расчет

Чтобы вычислить технический индикатор Moving Average Convergence / Divergence, необходимо вычесть из 12-перидного экспоненциального скользящего среднего 26-периодное. Сигнальной линией на графике MACD служит 9-периодное простое скользящее среднее, нанесенное пунктиром.

MACD = EMA(CL, 12)-EMA(CL, 26) SIG = SMA(MACD, 9)

Где:

EMA - экспоненциальное скользящее среднее
SMA - простое скользящее среднее
SIG - сигнальная линия индикатора

Анализируя MFI следует отметить:
Если при росте цен, значения индикатора падают, возможен разворот цен.
Значения индикатора выше 80 и ниже 20 указывают на грядущую вершину или основание.

MFI - Индекс денежных потоков

Расчет

При расчете MFI сначала вычисляют типичную цену (Typical Prise, TP) данного периода:

TP = (H + L + CL) / 3

Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):

MF = TP * VOL

Поток положителен при условии, что сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, если наоборот - отрицателен.

Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW, +MF) - это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW, -MF) - это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.

Следующим этапом является определение денежного отношения (money ratio, MR), когда положительный денежный поток делится на отрицательный:

MR = +MF / -MF

В итоге с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

Где:

H - максимальная цена текущего бара;
L - минимальная цена текущего бара;
CL - цена закрытия текущего бара;
VOL - объем текущего бара.

Если индикатор растет, значит, увеличивается количество игроков на рынке, которые открывают позиции в направлении тренда.

При падении индикатора - объем уменьшается из-за оттока игроков и отсутствия у них интереса.

Если объем упал, а индикатор вырос - нет объема со стороны трейдеров, цена изменяется только вследствие спекуляций со стороны брокеров и дилеров.

BW MFI - Индекс облегчения рынка

Если происходит так, что объем растет, а индекс все падает, это говорит о противостоянии быков и медведей, где задействован большой объем продаж и покупок, но колебания самой цены незначительны в следствие равных сил. Одна из сторон обычно побеждает и от этого зависит, следует ли за этим баром продолжение тренда или направление изменится. Такой бар называется “приседающим”.

Расчет

Чтобы рассчитать BW MFI, нужно из максимальной цены бара вычесть минимальную и полученный результат разделить на объем.

BW MFI = (H - L) / VOL

Где:

H - максимальная цена текущего бара;
L - минимальная цена текущего бара;
VOL - объем текущего бара.

В данном индикаторе существуют следующие сигналы:

• Сигнал к покупке возникает, когда Force Index уходит в минус при восходящей тенденции;
• Сигнал о продолжении восходящей тенденции возникает при подъеме индикатора до новой высоты;
• Сигнал к продаже возникает, когда Force Index поднимается в плюс при нисходящей тенденции;
• Сигнал о продолжении нисходящей тенденции возникает при падении индикатора на новую глубину;
• Сигнал о смене тренда возникает при расположении Force Index на одном и том же уровне в течение какого-то периода, это происходит, если изменения цен не подкреплены достаточным изменением объема.

FRC - Индекс Силы

Расчет

Сила каждого движения рынка всегда зависит от его направления, размаха и объема. Если текущий бар закрывается выше предыдущего, это свидетельствует о том, что сила положительна, если наоборот ниже, то сила отрицательна. Чем больше цены различаются, тем существеннее сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

FI (i) = VOL(i) * ((MA (PRICE, X, i) - MA (PRICE, X, i-1))

Где:

FI (i) - индекс Силы текущего бара;
VOL (i) - объем текущего бара;
MA (PRICE, X, i) - любая скользящая средняя текущего бара за N периодов: простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
PRICE - примененная цена;
X - период сглаживания;
MA (PRICE, X, i-1) - любая скользящая средняя предыдущего бара.

DeM - Индикатор Демарка

При отметке индикатора ниже 30, вероятно изменение направления цен наверх, выше 70 - вниз.

Расчет длительных периодов позволяет уловить долгосрочную тенденцию на рынке, а расчет коротких обеспечивает попадание сделки в русло основной тенденции.

Расчет

Вычисление значения индикатора DeMarker в интервале i:

• Вычисляется DeMax (i)
  Если H (i) > H (i - 1) , то DeMax (i) = H (i) - H (i - 1),
  иначе DeMax (i) = 0
• Вычисляется DeMin (i)
  Если L (i) < L (i - 1), то DeMin (i) = L (i - 1) - L (i),
  иначе DeMin (i) = 0
• Рассчитывается значение Индикатора Демарка:
  DMark (i) = SMA (DeMax, X) / (SMA (DeMax, X) + SMA (DeMin, X))

Где:

H (i) - максимальная цена текущего бара;
L (i) - минимальная цена текущего бара;
H (i - 1) - максимальная цена предыдущего бара;
L (i - 1) - минимальная цена предыдущего бара;
SMA - простое скользящее среднее;
X - количество периодов, используемых для расчета.

На сегодня все ((( вынужден с Вами попрощаться т.к. утром нужно встовать рано.

Технический индикатор Bulls Power

Индикатор базируется на разнице между максимальной ценой и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней (H - ЕМА).

Bulls Power используется чаще всего в сочетании со скользящей средней или другим трендовым индикатором. Сигнал продажи возникает, когда трендовый индикатор имеет нисходящее направление, а индекс силы быков расположен выше нуля, хотя убывает.

Желательно, чтобы при этом на графике формировалось расхождение вершин.

Расчет

Сначала рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя (реокмендуется 13-периодная).

BU = H - EMA

Где:

BU - сила быков;
H - максимальная цена текущего бара;
EMA - экспоненциальное скользящее среднее.

При восходящем тренде H выше EMA, сила быков выше нуля, соответственно, гистограмма находится выше нулевой линии и наоборот при нисходящем тренде.

Технический индикатор Bears Power

Технический индикатор Bears Power, разработанный Александром Элдером, оценивая баланс сил медведей, при своих колебаниях указывает на возможное изменение направления тренда. Индикатор базируется на разнице между минимальной ценой L и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней EMA.

Bears Power чаще всего используется вместе с трендовыми индикаторами. Сигнал на покупку возникает, когда трендовый индикатор направлен вверх, индекс силы медведей растет, хотя и находится ниже нуля. При этом желательно, чтобы на графике индикатора формировалось расхождение донышек.

Расчет

Сначала вычисляется экспоненциальная скользящая средняя (рекомендуется 13-периодная).

B = L - EMA

Где:

B - сила медведей;
L - минимальная цена текущего бара;
EMA - экспоненциальное скользящее среднее.

При нисходящем тренде L ниже EMA, сила медведей меньше нуля,соответственно, гистограмма находится ниже нулевой линии и наоборот при восходящем тренде.