Круг's blog

о жизни автора Lightsweet

Круг — Tue, 13 Jul 2010 05:10:21 PDT

Автор проекта Lightsweet за каким-то хуем завёл себе ещё один блог о бизнесе и жизни в целом. Если учесть, что блог Lightsweet заполняется контентом крайне нерегулярно, то хочется верить, что новое детище автора не постигнет та же участь - унылое дрейфование в дауне Яндекса.

Поживём увидим.

ЗЫ: аццкое жаро на улице.... В моем ридере тишина - никто нихрена не пишет кроме Другого. Аццкий недосып - наконец-то закончился ЧМ 2010...

Все ОК

Круг — Fri, 25 Jun 2010 05:43:59 PDT

Фу, блять, пронесло. Забыл вовремя отправить заявку на продление домена, так что сайт висел на волоске. Как всегда перевел деньги в последний момент. Но надо отдать должное, мой хостер сделал всё оперативно. Щас все в норме.

Пишу сейчас мало - идёт закулисная работа над материалом - работаю над обещанным мануалом Форекс. Плюс все последние выходные был в жОстком забухе. В эти выходные, видимо, тоже.

ЗЫ: часто приходят письма с вопросами - что, как почему... предлагаю так: если кто-то хочет что-то спросить - постарайтесь, чтобы вопрос был с обширным ответом, я по мере сил сделаю пост с ответом (и вам и мне хорошо - я получаю тему для следующего поста, а публика хороший материал, чтобы не скучать на работе)))

Технические неполадки

Круг — Mon, 14 Jun 2010 08:59:09 PDT

По техническим причинам возможны перебои в работе сайта в начале этой недели (где-то до17-18 числа). Если вы зашли ко мне на огонек и увидели, что сайт в дауне, то не стоит занавешивать окна и посыпать голову пеплом - знайте, что в скором времени все вновь будет ОК.

§3. Рабочий тайм-фрейм 2

Круг — Fri, 11 Jun 2010 05:30:23 PDT

Цены на валюту изменяются каждую секунду. Потому что постоянно меняется очередь заявок. Но ввиду того, что доступ к стакану валют простым смертным заказан, приходится работать с графиками – свечными, барами и так далее. Стандартный набор, который доступен в торговых платформах, в общем-то мало чем отличается от платформы к платформе - это минутные графики, часовки, 4-часовки, дни, неделя, месяцы… Есть экзотика в виде 6-часовых графиков в платформе Rumus от Форекс Клуба, что, по мнению автора, является абсолютно бесполезным прибамбасом.

Если средний банковский день длится 8 часов, при этом реально только 4 часа осуществляется котирование рынка (остальное время идет на внутренний клиринг и сделки, которые пойдут следующим днем), то 6-часовая свечка в терминальном времени совершенно непонятно какую несет смысловую нагрузку.

Автор пропагандирует позиционную торговлю. Это означает, что часовые графики и ниже не могут и не должны использоваться для принятия торговых решений. Исключение составляет ситуация, когда не совсем ясно положение рынка относительно котировочных фильтров старших фигур. Забавно так же смотреть на то, как ведет себя рынок на младших таймфреймах перед выходом какой-либо важной новости.

Вообще говоря, по мнению автора, единственная ситуация, когда могут быть использованы минутные и часовые графики – это отработка навыков торговли при изучении вышесказанных котировочных фильтров. Если учесть, что в позиционной торговле единственным рабочим периодом является квартал (минимум), то работать с графиками тайм-фреймом ниже дня противопоказано для здоровья: не стоит забывать о колоссальной психологической нагрузке, которую испытывает трейдер в работе. Если смотреть квартальное изменение господствующих на рынке тенденций, то легко можно заметить, что цена от месяца к месяцу меняется строго по прямой – всплески рыночной активности в этом случае есть ни что иное, как котирование рынка ведущим банком с желанием осуществить сделку по более выгодной цене. Эти пробросы объясняют странного вида свечи на графике цен, совершенно непонятные на первый взгляд движения в рынке, а так же отнимают у трейдера драгоценное здоровье и деньги.

Для примера можно рассмотреть ситуацию развития Мирового Финансового Кризиса в конце 2008 и начале 2009 годах. Отчётливо видно, что на фоне ухода в доллар рынок валют провалился в даун по паре EUR/USD от уровня 1,55 до минимума 1,23 в IV квартале 2008 года. При этом, однако, уровень изменений цен за IV квартал составил всего 1,4%, несмотря на то, что от начала IV квартала рынок от уровня 1,37 показывал падение на 11% до минимума 1,23. Приведенный рисунок показывает, что автор имеет в виду – за IV квартал цены EUR/USD изменились всего на 200 пунктов – от 1,37 до 1,39.

Рекомендации как торговать такие тенденции, когда рынок мотает из стороны в сторону, а цена при этом за квартал меняется на жалкие двести пунктов выходят за рамки настоящего параграфа. Вернемся к выбору рабочего тайм-фрейма.

Если у трейдера большой широкоформатный монитор, то возможно ему покажется комфортной работа с 4-часовыми графиками. В этом случае, для более качественного восприятия рынка, учитель вашего покорного слуги Влад Гуров, рекомендует работать с 4-часовыми графиками следующим образом: прямыми линиями соединяются цены закрытия на конец дня, линиями другого цвета соединяются цены закрытия по неделям (или месяцам). При этом преследуются две цели – достаточно глубоко виден рынок, фильтруется ненужный шум, а так же видны квартальные тенденции – единственные тенденции, торгуя которые можно заработать деньги на рынке Форекс.

Собственно, именно по картинкам, построенным таким образом, и даются обзоры на сайте Lightsweet, за редким исключением – автор работает только по дневным и недельным графикам и анализирует только цены на закрытие месяца и квартала.

Постовой Баблоруба

Круг — Mon, 07 Jun 2010 05:22:02 PDT

Достаточно остро и актуально сейчас стоит вопрос о раскрутке сайта Lightsweet (за год существования ресурса я таки допёр, что его нужно раскручивать). К сожалению, будучи полным нубом в Сео, вопрос сей сдвинуть с места весьма тяжко.

Поэтому этим постом я обращаюсь за помощью к Баблорубу, который проводит акцию помощи начинающим (и не очень) блоггерам и раздаёт постовые.

Блог менеджера по продажам

Круг — Fri, 04 Jun 2010 01:54:23 PDT

Блогсфера интересная тема. Блогов в интернете хоть жопой ешь. В основном, это любо жалкие попытки заработать пару копеек на SEO, либо откровенное унылое говно. Но есть и блоги, которые пишут люди, воодушевленные самой идеей, которым есть что рассказать миру, и, главное, есть умение сделать это красиво.

Этим постом я хочу порекомендовать своим читателям блог менеджера по продажам Activesales. Блог читается как на духу от корки до корки даже людьми, весьма далекими от темы. Истории менеджеров, работа с клиентами, обход секретарш, юмор по теме... в общем, если вы совсем протухли в своем душном офисе, а мозги от котировок EUR/USD окончательно съехали набекрень, то рекомендую это действительно охуенное чтиво.

Обзор рынка Форекс. Конец мая – начало июня 2010 года - 2

Круг — Tue, 01 Jun 2010 00:43:45 PDT

Закрытие цен на недельных свечках ниже ключевых уровней свидетельствует о продолжении тенденции в направлении закрытия, чего мы и наблюдаем на графике EUR/USD – прошлая и позапрошлая недели закрылись ниже 1,25. О чем это говорит? О вероятности хода на уровень 1,20. Чем это чревато для Евросоюза и США трудно сказать жалкому валютному спекулянту. В настоящий момент актуально лишь то, что в любой момент возможна бычья коррекция. Торговать её или нет – решает каждый для себя сам. Актуально то, что канал, середина которого построена через уровни закрытия 2007 и 2008 годов, а границы – через уровни важных экстремумов – 1,50 и 1,25 остаётся актуальным как никогда.

Любители технического анализа любят работать с фунтом, мотивируя это его «техничностью» - фунт красиво ходит по уровням Фибоначчи, хорошо отрабатывает индикаторы и так далее. Откуда взялась такая околонаучная хуета трудно сказать, учитывая, что фунт нахуй никому не нужен, потому что цены на рынке определяют евро, доллар и Йена. Впрочем, однако, фунт действительно отрабатывает хорошо ключевые уровни (как, впрочем, и все остальные валютные пары. Даже кроссы с Йеной, хотя многих свечки с гигантскими телами и длинными тенями приводят в состояние эпилептических припадков после слитых депозитов).

Что можно сказать по фунту? Только то, что недельные свечки закрылись как и EUR/USD ниже ключевого уровня 1,45, но выше котировочного фильтра 44-ой фигуры – 1,4418-1,4431. Я воспринимаю это знаменательное событие как то, что уровень 1,40 таки будет, но вначале юбудет коррекция. Опять же - торговать бычью коррекцию или сидеть на заборе каждый решает для себя сам. Если все сложится хорошо, то в июле-августе уровень 1,50 будет хорошим для очередных продаж. Поживем – увидим.

Говорить о каких-то долгосрочных каналах на GBP/USD как на EUR/USD мне не хочется, потому что с моей колокольни фунт видится исключительно как инструмент хеджирования позиций.

________________________________________________________________

Все успели подписаться на RSS?!

Добавить страницу в закладки:

Обзор рынка Форекс. Конец мая – начало июня 2010 года - 1

Круг — Mon, 31 May 2010 05:59:04 PDT

Те, кто верят и знают, что технический анализ – говно, знают и то, что самый правильный момент для покупок/продаж валют, это когда валютная пара находится на стратегически выгодном положении для (соответственно) покупок или продаж. Что это значит?

Важны только старшие фигуры цен. Вот, например, евро. Если пара падает в район 1,20 от уровня 1,50, то 1,20 – это уровень стратегически выгодный для покупок евро, а не доллара. Те, кто вместе со мной продавали евро от уровня 1,5 сегодня могут, по меньшей мере, сказать, что торгуют прибыльно. Почему мы продавали евро (покупали доллар) в области нахождения котировок 1,50? Потому что этот уровень стратегически выгоден для покупок доллара. Задача трейдера каждый день не рисовать линии Фибоначчи на графике, а всё время задавать себе вопрос «зачем». Применительно к сегодняшнему дню, вопросы звучат примерно так:

Зачем кому-то нужно дешёвое евро?
Зачем кому-то нужен дешёвый фунт?
Зачем кому-то нужна дорогая йена?

Не секрет, что внимание общественности в настоящее время приковано к бардаку в Евросоюзе, чему причиной (отчасти) и были активные покупки доллара против евро с ноября 2009 года. Тогда вопрос звучал так: зачем нужен дорогой евро? Те, кто читали мой блог с лета прошлого года должны помнить, что этот вопрос я задавал себе от уровня 1,40, когда начал первые продажи евро.

Сейчас на котировки EUR/USD страшно смотреть. Категорически не рекомендуются продажи EUR. Вопрос в том, стоит ли начинать активные покупки, учитывая, что котировки болтаются между двумя ключевыми уровнями 1,25 и 1,20. С одной стороны имеется закрытие недельных свечек ниже 1,2250 (и даже ниже 1,2200), что потенциально означает ход на 1,20 и, возможно даже ниже (по инерции), с другой стороны – бардак в Евросоюзе продолжается. Торговать потенциально возможную бычью коррекцию нет никакого желания. К тому же, совершенно непонятно где ставить стоплосс. Посему, тем, кто сейчас находится вне рынка, дабы не терять упущенных прибылей, рекомендуются покупки доллара против Йены и Фунта против доллара.

Действительно, если предположить, что доллар до сих пор востребован, а евро против бакса упала ниже плинтуса (ответ на вопрос «зачем нужен дешевый евро» не получен), то денежный поток, направленный на покупки бакса, может вылицца в стакан USD/JPY. Положительный аргумент в пользу покупок USD против JPY – есть непрохождение котировками уровня в 90 Йен за доллар, что хорошо видно на недельном графике).

В следующем посте посмотрим на GBP/USD.

________________________________________________________________

Все успели подписаться на RSS!

Добавить страницу в закладки:

§2. Рабочий тайм-фрейм при торговле на рынке Форекс

Круг — Thu, 20 May 2010 01:39:48 PDT

Сколько длится по времени путь от новичка до профессиального трейдера? Статистика весьма не утешительная, особенно если учесть, что многие завершают свою карьеру, так и не получив ни одной звёздочки на погоны. Слив депозита (первый, второй, …дцатый – нужное подчеркнуть) является рубежом, после которого люди сдаются и больше к интернет-трейдингу не возвращаются. Из сотен в этом бизнесе остаются единицы:

Помимо жадности быстрых денег, основная причина этому – неправильный выбор рабочего тайм-фрейма. В совокупности с утопическими теоремами технического анализа, трейдер-краткосрочник (пипсовщик, скальпер) по своей сути является самоубийцей.

Дилинговому центру выгодно, если трейдер занимается скальпингом. Точно так же администратору казино выгодно лицезреть в торговом зале тысячи домохозяек, ставки которых едва превышают один доллар. Основной доход казино – это мелкие деньги в кармане обычных граждан. Главное – это толпа в зале. Совершенно очевидно, что джекпот создают широкие массы мелкими проигрышами. Серьезные игроки, которые делают ставки по-крупному, совершенно не выгодны и не интересны для казино, так же как и дилинговому центру не нужны клиенты, которые оперируют крупными суммами. И еще хуже, если клиенты совершают сделки по-крупному без использования кредитного плеча.

Никогда не стоит забывать, что дилинговый центр и Финансовая Академия – это красиво раскрученное казино с маской финансового рынка, т.к. подавляющее большинство сиих заведений работают по букмекерским лицензиям (не забудьте уточнить это у своего брокера/дилингового центра). Ситуацию усугубляет ещё и то, что в нашей стране это является абсолютно законным.

Если ты встаешь на путь скальпера, то ты встаешь на путь рядового игрока, который дёргает за ручку игрового автомата в казино, проигрывая деньги на квартплату и учёбу своих детей.

Позиционная торговля для рядового трейдера имеет важнейшее преимущество перед быстрыми и короткими сделками – это наличие времени, необходимого для принятия решений, а так же большие размеры стоплоссов, которые жизненно важны при торговле на рынке Форекс. Если размер используемой маржи не позволяет получить ожидаемую прибыль при больших стопах – следует придушить жадность, но ни в коем случае не приближать стоп к цене открытия позиции. Не стоит верить лженауке – техническому анализу, которая гласит, что нужно искать точки входа на меньших таймфреймах для уменьшения размера стопа.

Всё ещё думаете заняться краткосрочной торговлей? Лучше возьмите свои сто долларов и пропейте их с друзьями. Есть надежда, что вы их потратите с бОльшим толком. Или всё-таки посетите казино – возможно, шансов на выигрыш будет больше.

§1. Пирамида

Круг — Mon, 17 May 2010 00:40:04 PDT

Наш отец-основатель (он же Великий Вождь и Учитель) Отечественного веб-дизайна Артемий Татьянович Лебедев в §153 «Ководоства» опубликовал одноименную пирамиду, согласно которой «в любой компании, организации или тусовке действует соотношение, проиллюстрированное диаграммой»:

Эта пирамида очень уместна в отечественном (и не только) интернет-трейдинге: мудаки – это те, кто занимаются валютными спекуляциями, а умные создают для мудаков дилинговые центры.

Новая рубрика

Круг — Wed, 12 May 2010 23:03:31 PDT

С завтрашнего дня на моем сайте открывается новая рубрика Lightsweet Notes. Идея подсмотрена у Артемия Лебедева с его работой Ководство - заметках о вебдизайне.

Выглядеть это будет, соответственно, как заметки об интернет-трейдинге. На что это будет похоже предлагаю понять непосредственно в процессе. По истечению некоторого времени (например, года), когда заметок наберется достаточное количество, они будут свёрстаны в один пиздато-читаемый документ в pdf формате.

К сожалению, возможность комментировать заметки будет отключена - позже я сделаю отдельную ветку для каментов всей рубрики Lightsweet Notes.

Stay tuned!

ЗЫ: от всей души поздравляю своих читателей с важнейшим событием в истории проекта Lightsweet - только что было обнаружено, что заглавной странице сайта был присвоен page rank = 1. Торжественно клянусь не забывать о своевременных обновлениях, и, глядишь, к следующему году PR поднимется до 2.

...дела идут...

Круг — Wed, 05 May 2010 12:02:30 PDT

...не так быстро как хотелось бы. Реорганизация сайта стоит на месте по причине медленно готовящегося контента. Но кое что уже сделано.

План будет примерно такой. В ближайшее время я напишу мануал по Форексу для чайников. Не потому, что мануалов мало, а потому что все они говно и выпущены в рамках рекламных кампаний Финансовых Академий и могут быть использованы исключительно по прямому назначению - помочь обывателям просрать деньги, торгуя валютой на условиях маржи. Яркий пример тому - книжка "~~Играть~~ Сливать на бирже просто?" и все остальные из той же серии.

Как только мануал будет готов, сайт уйдёт на реконструкцию. Потребуется ещё некоторое количество времени для того, чтобы достать мозги из банки с огурцами, прополоскать их, и вспомнить основы работы с php. А потом сайт вновь заработает.

Сразу же будет возможность почитать плоды трудов моих. Ясен хуй, всё бесплатно. И сразу же я засяду писать вторую часть мануала. Уже для продвинутых. Потом третью. Всего будет выпущено четыре части.

Ну и как обещал, моя личная аналитика по рынку. Сейчас аналитики не будет, потому что сделок в настоящее время я не веду по ряду причин. А писать аналитику, будучи вне рынка - это совершать мудозвонство.

Stay tuned!

I am back

Круг — Fri, 16 Apr 2010 00:39:58 PDT

Не стоит думать, что блог заглох. Были дела, творческий кризис, смена работы и так далее... В торговле не был давно - все заработанные деньги были выведены и вложены в офф-лайн бизнес (кому интересно - никакого отношения к трейдингу не имеющему).

В настоящий момент, планируется реорганизация сайта. Полная. Потому что интернет-трейдинг хуже наркотика - раз на него подсядешь и соскочить сложно. Но просто вести блог не хочу.

Скоро здесь появится чётко структурированная школа трейдинга. Это не будет помойка в виде набора книжек по форексу и вообще по трейдингу. Весь материал будет авторским. Если честно, это будет самый охуенный интернет-портал в рунете по обучению масс биржевой торговле.

Новичкам. Профессионалам. Торговые стратегии. Тонкости. Мастеркласс. 100% авторский материал. И конечно, авторская аналитика по рынку и мой блог. Думаю, всем будет интересно.

И самое главное. В отличие от мошенников Форекс Клуба всё будет бесплатно.

Stay Tuned!

ЗЫ: если кто-нить сюда всё ещё захаживает, оставляйте в каментах к этому посту какие темы хотите, чтобы были освещены раньше других.

Завершение IIIго квартала 2009 года

Круг — Fri, 25 Sep 2009 00:35:47 PDT

Итак, завершился третий квартал. Впереди октябрь, а далее не за горами уже ставшее традицией предновогоднее РаллЕ. Попробуем подвести кратенькие итоги и прибросить что делать дальше.

Участники шуточного тотализатора с названием "Сколько денеК просрал Круг на продажах евро" подбросили мне пару писем с вопросами а-ля как у меня дела. Ну что говорить, дела у меня идут очень неплохо, хотя я не ождидал роста евро к уровню 1,47. Постоянные читатели блога должны помнить, что я продавал евро против бакса от уровня 1,4, так что ни для кого не секрет, что по этой паре я получил стоплосс. Но полученные убытки отрицательно на депозите не сказываются, т.к. моя позиционная торговля не предполагает частый вход в рынок. Это означает, что я продавал евро не часто и по малу - по моим правилам я нахожусь в рынке не выше 2% депозита на сделку.

После поста "Евро выше 1,43" у меня появилась занятная идея прохеджировать покупки бакса покупками золота. Я рассуждал примерно так: если я полагаю рост бакса на фоне дальнейшего развития Кризиса (ну и остальных соображений - см. предыдущие посты), то рост бакса против мажоров будет подталкивать желание уйти в деньги на рынке фьючерсов - то есть будут продавать нефть, золото, серебро, платину, медь и вообще все, что можно продать. И если я окажусь не прав, то для хеджа коротких позиций на рынке Форекс я должен что-нибудь купить на рынке фьючерсов. И лучших контрактов чем золото и медь мне придумать не удалось. Золото - исключительно как самый популярный инстурмент именно хеджа, медь - как самый дорогой контракт.

Ну и получилось все как нельзя лучше - убытки по паре EUR/USD с лихвой компенсировались прибылью по меди и золоту, причем последнее опять показало красивый уровень для продаж - 1000 долларов за унцию. С фунтом я был начеку и после убытков (о чем писал в посте "Черный август" удачно ушел в шорт от уровня 1,66. Впрочем, удачно или нет, опять же покажет сам рынок.

Теперь конкретно по рынку. У меня мнение насчет роста доллара против остальных валют не меняется. Касаемо пары EUR/USD я пока на заборе, но альтернативный сценарий сейчас как нельзя актуален. Об этом я писал в соответствующем посте "Альтернативный росту долллара взгляд на рынок". Сейчас мне видится уровень 1,50 - полагаю рост к этому уровню, однако рост скорее инерционный, потому что квартал уже закрыт. Если смотреть на пару взглядом человека, который только что пришел на рынок, то он ничего не должен делать, а выждать как минимум первую неделю октября, если вообще не весь октябрь. Покупать сейчас евро просто опасно, продавать же - я лично готов, но только от уровня 1,5 лимитным ордером. Если пара сейчас таки пойдет на юг, без захода на 1,5, то забор - самый лучший вариант.

Теперь йена и кроссы. В рамках роста доллара, как должны помнить читатели, я торговал довольно активно удорожание йены против доллара и мажоров, что, собственно и случилось. Другое дело, что пара USD/JPY была движима не за счет кросс-курса EUR/JPY как мне думалось вначале, а именно за счет удешевления самого доллара и кросса GBP/JPY.

Посмотрите на кросс EUR/JPY. За последние два месяца пара упала примерно на 200 пунктов, в то время как GBP/JPY на 1500. Счастлив не тот у кого много добра, а у кого жена верна, да еще и тот, кто правильно определяет движение кросс-курсов с йеной. Еще один довод кстати в пользу позиционной торговли - если я в начале августа продал фунт против йены (ну хрен с ним, что в июль получил стоплосс), то в какой краткосрочной стратегии я смогу урвать 1500 пунктов за два месяца только по одной паре? Не говоря уже об убитых нервных клетках...

Сейчас мне видится, что по паре USD/JPY следует посторониться коротких позиций. Если пару движет доллар, а не кросс EUR/JPY на фоне растущего EUR/USD, то при продажах EUR/USD возможен рост USD/JPY. Почему так? Ну вот я дилер банка и покупаю евро - хрен с ним, раз есть такие придурки. Теперь мне нужно чем-то заткнуть дефицит по баксу. Можно купить доллар за фунт, например. А что будет делать контрагент на другой стороне с купленным долларом? Он может вложить его в золото, вот оно и дорожает. А за фунт может купить тот же евро.

А если мне нужно купить йену. За какую валюту? Судя по динамике кросса GBP/JPY - за британский фунт стерлингов. Опять же, йену можно купить за доллар, который только что получили за проданный евро. Это я к тому говорю, что если пара растет, то нужно смотреть на кроссы с йеной, если хочешь понять что стоит за этим ростом. Это только в новостях DJ и по каналу РБК говорят: "Баксу приходит конец, все скидывают бакс".... Знать бы где находится эта яма куда все скидывают бакс. Ни один банк не сможет за бакс купить евро, если на другой стороне не будет согласия купить бакс за евро. Если все такие умные, что продают бакс, то что тогда получается - те, кто его покупают - совсем идиоты что ли?!

Вот такие вот размышления имеют место быть на конец квартала.

ЗЫ: Долго не писал - прошу меня извинить, болел я, болела жена, и болел сын. Сейчас тьфу-тьфу я выздоровел, а семейство быстро идет на поправку.
________________________________________________________________
Не забываем подписываться на RSS

Добавить страницу в закладки:

Почему Технический Анализ не работает

Круг — Fri, 04 Sep 2009 02:05:02 PDT

Когда я подхожу к самолёту, мне хочется верить, что за толстым слоем краски скрывается добротный, не тронутый ржавчиной металл, а мерно гудящий двигатель своевременно проходит все необходимые испытания и плановые ремонты. Стюардесса, встречающая меня на входе и любезно улыбающаяся (на самом деле они там стоят для того, чтобы выявлять алкашей и потенциальных террористов ещё до взлёта) — мне так же хочется верить, что у неё за спиной достаточно лётных часов, чтобы в с случае ЧП она действовала как надо, а не как направляют её эмоции. У капитана самолёта мне очень хочется видеть седину в волосах — это внушает уважение и создаёт хотя бы иллюзию опыта и профессионализма.

В трейдинге на Форекс (а впрочем и трейдинге на фьючерсах и вообще где угодно) хочется видеть достойного наставника. Хорошо, если это опытный работник Международного Банка, который на определенном этапе своей карьеры банкира поработал дилером и сам котировал рынок. Еще лучше — если это бывший работник Международного банка (которому опять же довелось поработать дилером), а в настоящее время — практикующий успешный трейдер. Реальности жизни же таковы, что в качестве наставника на первом этапе приходится довольствоваться преподавателем какой-нить Финансовой Академии или лектором платных курсов, организованных неким дилинговым центром с красивым названием. Кто эти люди, которые вещают основы технического анализа? Есть вообще, хотя бы надежда, что у них есть четкое понимание этого рынка? Ясно, что за не имением лучшего, приходится довольствоваться тем, что есть, но новоприбывший в этот бизнес не знает о том, что торговля с помощью Технического анализа — это идеальная кормёжка для дилингового центра (Финансовой Академии), организовавшего курсы обучения начинающих. Из тех денег, что по завершению курсов новоиспеченный трейдер положит себе на торговой счёт (а в последствии благополучно сольёт), преподаватель получает зарплату, так что он с удвольствием и без зазрения совести будет продолжать учить новичков своей науке. Торгует ли сам преподаватель Финансовой Академии (дилингового центра)? Сильно сомневаюсь, хотя по маленькой наверное все балуются. Не уверен, что у кого-то из этой братии есть вообще понимае ценообразования в этом бизнесе...

...На третьем курсе института я пришел в компанию Телетрейд с ярмарки вакансий, организованной администрацией универа. До этого работал на кислородном производстве (работа тяжелая, ни хрена не творческая). Выслушав эдакую бизнес-вумен о работе в компании Телетрейд, мне показалось, что я попал в рай. Позже выяснилось, что необходимо проплатить обучение, а еще позже (я узнал об этом от знакомого, ибо после первого предложения заплатить я сразу приуныл и слился), что придется платить и дальше — за экзамены и прочее говно. При этом, прошедшие обучение попутно занимаются тем, что обучают новоприбывших тому, что уже узнали. Естественно, учат техническому анализу. Остаётся только догадываться о качестве полученных знаний для торговли на рынке Форекс. Надеюсь, что этим спекулянтам хватает хотя бы на интернет.

Хочу, кстати, заметить, что у меня нет негативного отношения к преподавателям этих заведений, как это может показаться. Это просто бизнес, и, если бы я был бы директором брокерского дома, я точно так же вёл бы политику — развивал Школу Трейдинга, и так же учил бы прибыльной торговле на условиях маржи — говоря простым языком, осторожно сливать бабки так, чтобы в сознании не оставалось сомнений, что я что-то делаю не так и — главное! — чтоб вера в технический анализ не угасала. Потому что когда клиент поймёт, что технический анализ не работает — он просто уйдёт и никогда не вернётся. В конце концов, всем известный Саша Элдер, автор опять же всем известной книги, отнюдь не гнушается приезжать к нам в гости и вести семинары. Деньги всем нужны

Как и все, я тоже торговал с помощью средств технического анализа. У меня была хорошо проработанная стратегия, основанная на числах Фибоначчи, а так же система управления капиталом. Так же я делал волновую разметку и, как мне кажется, неплохо в этом преуспел. Но это, если хотите, жить с мыслью: «Достаточно отточить торговую систему, тестируя её на истории. Когда формирование ТС заканчивается — наступает пора снятия сливок. Всего лишь нужно придерживаться своей (проверенной временем) ТС, и применять проработанную систему управления капиталом». В реальности выработанная стратегия постоянно даёт сбои, что требует частых вмешательств и корректировок, что, в свою очередь, в конечном итоге приводит к формированию новой ТС. Добавим ко всему этому психологический фактор — горечь от потерь и неудач, потери денег, и получим совсем иную картину, нежели ту, которую рисуют преподаватели в дилинговых центрах, которые сидят там на зарплате. Ежели вы торгуете внутри дня, и (упаси Боже!) на совсем мелких таймфреймах типа пятиминуток, вполне может выясниться, что Ваш брокер (дилинговый центр) ведёт двойную игру — в случае хороших прибылей увеличивает спред, исполняет котировки по иным ценам, или, что просто ужасно, вообще дает ложные котировки, вышибая ваши стопы… Строя бесчисленные линии на графике вы пытаетесь понять что сделали не так, хотя простое знание того, как котировки поступают в терминал, даст ответ на вопрос — вы всё сделали так, все линии построены правильно, просто дилер банка как раз в этот момент на пустом банковском стакане задрал цену. Он даже и не знал, что у вас там стоял стоплосс — он просто хотел купить валюту по цене, для себя более выгодной. И происходит это регулярно, и никакой технический анализ не может это учесть.

Минутку, учесть что? Я писал уже, что на рынке Форекс, в отличии от рынка фьючерсов, далеко не за всеми ценами стоят реальные сделки. Вот сейчас на паре EUR/USD идет флет с небольшим уклоном в сторону роста пары к 1,45. Больше всего сделок осуществляется во флетовом рынке — просто потому что флет очень удобен для банков. Когда котировки куда-то несутся с бешеной скоростью работают только спекулянты, а вовсе не банки. Им там просто неудобно. Если у дилера банка есть заказ на покупку евро, то он купит его внизу флета, а купить доллар против евро, ему выгодней вверху. Так и прыгает рынок по синусоиде — у одного банка клиенты на покупку евро, у другого на покупку доллара. И всем хорошо — внизу покупаем евро, вверху — доллар. Но никакой стохастический осциллятор не сможет учесть, что дилер банка, которому нужно купить доллар, будет пытаться это сделать как можно выше на паре EUR/USD — вот так иногда происходят, как это любят говорить аналитеГи и преподаватели, «ложные пробои канала». Согласно своим торговым стратегиям, горе-трейдеры начинают отдавать приказы на покупку евро, а там дилер не нашел встречной заявки и опустил цену. В результате снова флетим, а у народа посносило стопы, а у кого-то и маржин колл. И это реальность жизни — технический анализ просто не может работать по определению на рынке Форекс, потому что:

А. реальных сделок в этом рынке гораздо меньше, чем можно себе представить,
Б. нет никаких уровней поддержки и сопротивления для банкира, а есть только котировочные фильтры ценовых фигур. Рынок не видит ни линий Ишимоку, ни как угодно построенные средние, полосы Болинджера и так далее.

Часто слышу и вижу фразы о приходе инвесторов, после действий которых цена куда-то там побежала, — мол, большие объемы сделок инвестора подтолкнули цену. Любят приводить в пример Уоррена Баффета, который, накупив евро в 2004 году, помог рынку определиться с направлением. Технически это выглядело так — рынок находился в сужающемся треугольнике, и после покупок Баффета, пара EUR/USD пробила верхнюю границу и ушла в поднебесье. Баффету было глубоко насрать на треугольник, и это, полагаю, достаточно очевидно. К слову сказать, евро не так весело стало дорожать, можно даже уточнить, что Баффет весь следующий год сидел без прибылей, возможно некоторые технари заработали даже больше инветора №1. Не думаю, что это расстраивало Уоррена — как инвестор, занявший стратегическую позицию, он понимает, что движение актива против этой позиции дает возможности увеличить объем сделки по выгодной цене — полагаю весь 2005 год Баффет продолжал покупки евро.

Инвестор на рынке Форекс — это миф. Да, они там есть, но не в таких количествах, как рассказывают на курсах. Рынок Форекс — это низкодоходный рынок, каким бы ужасным это не казалось для читателя. Дело в том, что это для валютного спекулянта (то есть меня и вас) с космическим кредитным плечом и прозомобированным мозгом от лекций Финансовых Академий рынок Форекс кажется тем местом, куда вкладываются деньги. Изменение стоимости евро против доллара на триста пунктов приносит нам хорошую прибыль (а кому-то ужасные убытки), а для инвестора — это 3 цента. Если с 2002 по 2008 год евро против доллара подорожал с уровня 1,0 до 1,5 (т.е. на 50%), то рынок золота за это же время с 300 долларов за унцию до 1000, т.е. 330%. Вот и вся арифметика. Так же и остальные активы фондового рынка (где-то больше, где-то меньше), из чего даже самому далекому от мира финансов человеку становится ясно, что инвесторы вкладывают деньги вовсе не в валюту, — то есть на рынке Форекс их (инвесторов) просто нет.

На форумах постоянно обсуждаются движения валют, естессна с точки зрения технического анализа. Самое смешное, что состав участников постоянно меняется — ничего удивительного, когда бабки слиты, то на форуме делать нечего, пока не накопишь еще сотню другую баксов. А потом все начинается сначала — волны Вульфа, ДиНаполи, волны Эллиотта (господи, сколько же достойных трейдеров из-за ТА полегло во славу брокерского дома и его президента)… Я намекнул одному товарищу, что сетка Фибо, которую он натянул на график цены не может показывать ничего, на что был получен ответ, что я сильно ошибаюсь, мол тут всё не так просто – всё замешано на жизненных циклах и так далее.

Ерунда это всё. На рынке Форекс (да и вообще где угодно) уровни Фибоначчи и волны Эллиотта (я стараюсь рассматривать их вместе) не работают в принципе, потому что, вопреки теории Эллиотта — рынок Форекс флетовый. Так же и на рынке акций и фьючерсов. Если, как говорят технари, рынок активов (товарные фьючерсы, акции, индексы) постоянно должен расти в виде пяти волн, за которыми следует трехволновая коррекция, а далее снова рост — то при таком подходе должен наблюдаться сильный дисбаланс между стоимостью денег и стоимостью товаров. Этот дисбаланс присутствует, что отчасти вызывает кризис. По другому быть просто не может - рынок действительно куда-то движется, но отнюдь не по волнам Эллиота. Я может, плохо читал книжки по техническому анализу, но чего-то у меня он никак не вяжется с текущим кризисом. Если и можно как-то связать соотношения роста человека и расстояния от пупка до затылка, то только не с рынком, где торгуют на условиях маржи. Разумеется, у волновиков, уже готова разметка, по которой Текущий Кризис выглядит настолько очевидным... Жаль только, что в 2008 году это было не так очевидно.

В 2008 году все кому не лень пророчили EUR/USD рост у уровню 2,00. А еврик взял и упал на 1,20. Вот тебе и технический анализ.

Каких только рисунков я не видел на этих форумах. Не знаешь что делать – смеяться или плакать, когда видишь такое. Ладно, когда нанесено несколько трендовых линий. Но бывает, что на график нанесено все, что только можно нанести — фракталы, Ишимоку, полосы Болинджера, куча индикаторов.… Как трейдер вообще тут видит график цены? Неужели люди готовы утверждать, что все ЭТО может отражать действия банковских дилеров, которые покупают валюту для своих клиентов? Люди готовы вкладывать свои кровно заработанные деньги в торговые решения, принятые на основе каких-то фракталов, на основе построенных кривых, вычисляемым бог-знает по каким формулам?

Кстати, индикаторы, осцилляторы и пр. Все мы знаем, что индикатор просто показывает, условно говоря, текущее состояние цен — это просто дополнительная линия, построенная по уникальной формуле. Так какого дьявола индикатор нужно использовать, если он не учитывает ни коим образом ценообразование?

А если рассмотреть рынки глобально? Дополнительный ввод денег в экономику (печатание денег, говоря народным языком), необеспеченность денег реальными товарными активами, личные интересы сильных мира сего, которые способны развязывать войны, террористические акты – как это может быть учтено техническим анализом? Как технический анализ, применительно к рынку фьючерсов, может учитывать свиной грипп, в результате которого упали цены на свинину, и погодные условия, влияющие на качество и количество урожая? Ни для кого ведь не секрет, что цены на пищевые волокна и зерновые, по сути, зависят от того, пройдет ли дождь в нужное время в нужном месте, а не от положения цены относительно линий Ишимоку или пробития какого-то фрактала.

К слову сказать, что на рынке фьючерсов торговать в какой-то степени даже проще, чем на Форекс валютой — есть уровень цены, есть временной период. Как это глупо не звучит, но достаточно просто дешево покупать и дорого продавать, и держать длинную позицию как можно дольше. Вот и весь секрет. На этом основана очень неплохая торговая стратегия, по которой торговали Черепахи. Те, кто в танке — читайте книгу Куртиса Фейса «Путь черепах». Мне лично предложенный метод не по душе, т.к. Форекс мне понятней рынка фьючерсов (стоимость денег я понимаю лучше, чем стоимость товаров), однако метод Черепах просто уникален и прост до безобразия, хотя, как Независимый Исследователь Финансовых Рынков , я его не тестировал. Не буду тут расписывать, в чем там суть, эту книжку, наверное, прочитали все кому не лень, но любая торговая стратегия следования за трендом — единственно верный способ торговли на фондовом рынке. Сегодня покупаем, а когда приходит время — кэшимся, уходим в деньги. Короче говоря, когда все покупают — покупаем и мы, когда все продают — продаем и мы. Да, наверное, такие методы не дают заработка, который ожидают получить от рынка Форекс и фьючерсов большинство спекулянтов, но это жизнь. Чем быстрее трейдер, пришедший в этот бизнес, осознает, что здесь нет золотых гор, тем лучше.

Если бы всё было так, как написано в книжках по техническому анализу, мы бы все были бы уже миллионерами, а хедж-фонды и ПИФы давали бы просто космический прирост на вложенные средства. Странно, что трейдер-новичок (а иногда даже и старожил) полностью уверен, что в состоянии показать доходность выше доходности по индексу... Нет, это конечно, более чем реально, но доходы в этом бизнесе — это далеко не удвоение капитала каждый месяц. Хотя, может быть, я не те места посещаю, но на мероприятия типа семинаров или мастер-классы по трейдингу, мои коллеги трейдеры приезжают на метро, а не на Ауди и Бентли. Хотя, на форумах, все торгуют без убытков…

Вот такая вот имха. Не скрою, прошлое сильно давит на мозг — мне постоянно хочется нанести на график привычную сетку Фибо и накидать волновую разметку. И каждый раз я себя останавливаю. Метод убытков — это не мой метод. Я пытаюсь понять это рынок с точки зрения реальных цен, а не с точки зрения построения каких-то сторонних линий и индикаторов, не имеющих к ценообразованию никакого отношения. Я торгую только тенденции, длиной минимум в квартал. На положение цен внутри дня не смотрю вообще. Это дает мне возможность спокойно спать и заниматься сторонними делами.
________________________________________________________________
Если статья понравилась, то не забудь подписаться на RSS!

Добавить страницу в закладки: