ScalpAndBet

Поводыри и фючерс на индекс РТС

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Tue, 24 Jan 2012 21:32:00 +0000

Простой и отточенный рецепт скальпинга: плотность из ордеров в стакане и поводыри. Просто и понятно.

На практике всё сложнее. Наиболее частый сценарий: фьючерс на индекс РТС одновременно с поводырями пробивает уровень. Маркет-мэйкеры давно эти моменты отработали на программном уровне. Элементы расхождений в микротенденциях бывают, но кто кого поведет - это вопрос. Помогает хорошая плотность в стакане, но она не постоянно даже на круглых уровнях бывает.
Также бывает что наш фьючерс пробивает уровень даже раньше, и скорее сам становится (визуально) поводырём - как на рис. приведенном выше. Упрямости способствуют внутренние факторы, такие как курс рубля к доллару, а также корреляция с индексом ММВБ.
Движения на индексе не так просты, как это описывают. Иначе можно выйти на 20000 пунктов прибыли ежедневно. Через стакан в квике скальпировать на подвижном вообще небезопасно, т.к. сделки могут происходить по плохим ценам.

Беттинг. Обходим некоторые препятствия

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Thu, 19 Jan 2012 17:36:00 +0000

В начале декабря я уехал отдохнуть на море, а www.betonmarkets.com отменили все Daily ставки длительностью меньше 7 дней. Срок окончания отмены не был установлен. Стратегия сразу подвисла.
Оставили только вариант внутридневной торговли. Я спросил и мне ответили, что компания пересчитывает стоимость ставок на будущее. Немного подумав, решил вывести все свои деньги и прибыль. Заодно проверил как работает возврат назад на карту российского банка, что и произошло в течение 3-х дней. Карта ВТБ, Visa Classic.
Мнение такое: народ стал зарабатывать. Слабое звено (поведение единственного заправляющего контрагента) дало логическую трещину. Сразу после новогодних каникул возможность делать Daily ставки вернули назад. Но новый риск был существенно увеличен, так что моя10-15% в месяц система стала бесполезной. Есть смысл еще попроверять, может риск спадёт, но в это не верится. Только идиот согласится на такие условия (с моей т.з.). И пусть их-идиотов будет предостаточно. А мне пришлось рассматривать возможность внутридневной торговли. Взял свою старую системку по gbpusd и разложил в экселе. Эффективность на бумаге проявилась, если действовать наоборот - такой подход, старая трейдинговая хитрость. С 1999 года получилась средняя прибыль 20% в месяц (при риске 2,5% от депозита и 1к1 rewards), 80% вероятности успеха, что в целом лучше предыдущего варианта. Хороший риск получился из-за того, что тип сделки прост, и звучит так: "цена будет выше/ниже текущей цены в течение энного кол-ва часов". Никаких дополнительных требований. Если уж и в таких сделках увеличат риск, я с этой компанией распрощаюсь сразу. Проверю некоторое время торговлю на демке, наличие ошибок в расчетах, попробую разогнать на больший доход (до 30-40% мес. на бумаге) и потом снова залью депозит. Нескольких недель на этот процесс будет достаточно. Сегодня 1-я демо-ставка прошла успешно.
Напомню всем интересующимся, что кроме риска проигрыша по плохой стратегии, здесь есть два риска от нас независящих. Вообщем монополия..:

Компания по своему хотению увеличит риск. В беттинге выглядит так, если раньше чтобы получить возможность выиграть 100 долларов в ставке, вам надо заплатить 55-60 долларов. 55/60 платите, 100 получаете. Заработали 45/40. Теперь чтобы выиграть 100 долларов, вас могут попросить заплатить 80-90 долларов, что неприемлемо. 1 раз проиграл. 10 раз отбивай.
Компания убежит с деньгами. Тут всё ясно.

Скальпинг fРТС 12/01/2012

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Thu, 12 Jan 2012 21:31:00 +0000

Вылез поскальпировать: ёлы-палы, подобрали, обогрели, ободрали :).

58 сделок: '-580' пунктов. Уже традиционно: сначала - в первой половине дня наделаю дерьма, а потом пробую его разгрести. Скрин:

Если не считать общий трейдинговый закон, что рынок почти всегда с текущей котировки в 50% случаев может пойти куда угодно, меня выбивают из колеи высокая волатильность и сильный хаос. Раньше я рассуждал так: рынок бывает разный, надо приспосабливаться. Сейчас нашел конкретные шероховатости.

Высокая волатильность. Это такая лошадка, которой хотят овладеть многие скальперы, ибо можно сразу закрыть в плюс от 500 пунктов и выше, даже до нескольких тысяч... Она рвет контрендовые сетапы, а также большие скопления ордеров в стакане на своем пути. По сути это трендовое движение. Но тренд хорошо видно только на истории. Трендовые имитации не позволяют легко поверить в его начало. Вообщем, если не можешь увидеть и оседлать, лучше постой в стороне.

Сильный хаос. Жалко, у меня нет видео с таким поведением цены, но она просто молниеносно и хаотично скачет во все стороны при причине вливания крупных ордеров/фиксаций по лучшей цене на рынке в разные стороны. Коридор буйства не имеет удобного канала. Подстава на каждом шагу. Гуру на этом зарабатывают, но для меня это пока самый дебильный период. В основном народ матерится глядя на происходящее.

\\\ ///

( @ @ )
....o00o.(_).o00o...

"ЧТо делать?!"

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Sat, 03 Dec 2011 10:42:00 +0000

Как чувствуют себя члены семьи тех (наверное большинства), кто занимается трейдингом?
Прочитал одно мнение в рассылке шсд.
Цитата:
...очень хочу заняться бизнесом, но останавливают страхи, сомнения и НЕподдержка близкого человека (гражданского супруга) – сам не хочет заниматься бизнесом, считает это полной ерундой и что я типа введусь на всю хню в интернете… себя считает самым умным и никого слушать не хочет.. подсел на Форекс и ждет миллионов от нажатий кнопок…а тем временем, живем в съемном жилье, денег не хватает, долги, кредиты… а я боюсь его не послушать, быть плохой женой и матерью, хотя понимаю, что дальше так продолжаться не может… а у него одна отговорка –ПОТОМ.. все будет ПОТОМ.. вот и все… ЧТо делать?! Я сама должна решить, а чего-то никак не решается...всю трушу...а негатив копится..."

Можно ли предсказывать примерный уровень закрытия цены на следующий день?

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Fri, 02 Dec 2011 11:14:00 +0000

Оказывается можно. Я здесь не пишу как, я только пишу что это возможно.
На рис. euro-fx приведенном ниже: если я анализирую рынок вечером 29 ноября и утром 30 ноября, и на 30 число выпадает стрелка вверх, это значит что рынок в большинстве случаев не закроется ниже low 29 числа. Обратное работает с стрелками вниз. Крестик означает, что ясности нет.

Все предсказания носят диапазонный характер. Я стараюсь подобных стратегий искать как можно больше. Если выбирать между (а) стараться считать шансы как те, кто управляют рынком и делать это накануне активной торговли, ИЛИ (b) ждать в течение всего торгового дня что тебе упадет с рынка грязное белье в онлайне, и напрягая свою интуицию пробовать определить, что в этом белье только что сделали :), - я выберу п. (a).

10% в мес. ?

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Fri, 25 Nov 2011 19:23:00 +0000

10% в мес. ?

Думаю в беттинге такую систему сможет придумать любой трейдер с средним опытом работы. Опытные зарабатывают по 30-40% в месяц. Сама система беттинга заставляет думать иначе, чем когда трейдер бегает за пунктами внутри дня по низковероятным сценариям (которые проверить на истории сложно).
Вот скрин прибыли по простенькой системке за 2011 год (если бы по ней торговать).:

Тот размер ставки, который позволяют сделать, при 60% успешных сделок даст лишь безубыток, поэтому надо искать более высокие вероятности. Я нашел 75% (по другой системе), очень хочу найти 85% (чтобы при этом их можно было торговать по приемлемой стоимости ставки), но последние тесты показали что это очень сложно, по крайней мере на евродолларе. В трейдинге напрямую сложно использовать эти данные (нужно чтобы цена вошла в определенные места, чтобы оттуда торговать; но эти места посещаются ценой редко), хотя я в 75% случая предскажу заранее выше/ниже какой цены закроется валюта на следующий день, если был сетап перед этим (отсутствие сетапа бывает 2-3 раза в месяц). Сам себе удивляюсь. Так обнаглеть :).
23/11 был такой курьез: цена подошла к стопу 1,332 и какое то время плясала на нем на расстоянии одного пункта, но не коснулась)).

Бет маркет как параллельная реальность. Опционы для крестьян.

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Sat, 12 Nov 2011 22:17:00 +0000

За последние несколько недель у меня произошли изменения.

Все сводится к тому (в течение нескольких месяцев), что я оставлю трейдинг полностью (кроме скальпинга - в виде особой забавы), или же буду открывать сделки на основе фундаментальной оценки или хеджирования. Деятельность будет минимизирована. Что же произошло? Ответ - пока есть лучшй способ делания денег - bet market на финансовые инструменты.

Трейдинг.

В последнее время меня стал напрягать в дискреционной торговле тот факт, что процессу (поиску или выжиданию сетапов) как таковому уделяется слишком много жизненного времени. Набор дискреционных наработок толком то ВЕСОМЫХ (75-85%) преимуществ не дает. Это только с виду кажется занятным и перспективным.
Я долгое время отдавал предпочтение дискреционному методу анализа. Сюда входят и анализ объемов в фаз и в профиль, сверху и снизу, VSA, рыночный профиль. Этот вид анализ имеет много "объяснений того" (лучше бы этого не было), что происходит на рынке в текущий момент, требует постоянного пребывания, держать нос по ветру. Бесконечное совершенство, поиски хороших в постоянно меняющихся условий. Я бы это назвал следующими словами: мастурбация мозга.
Эту дискретную ... регулярно преподают, она недорога (это должен быть самый дешевый вид обучения) и сжирает много времени. Много терминов и много "попоморщества".
Сев со всем этим хозяйством перед закрытием дня за монитор, вы не сможете найти хорошую вероятность того куда пойдет рынок завтра. Вверх, вниз, вбок - 33%? Есть следующая статистика: Текущая котировка в ближайшие 24 часа с 50-60% вероятностью будет являться центром среднедневного диапазона, и с этой же вероятностью будет гулять в любом направлении внутри этого диапазона, что сильно затрудняет выявление дальнейшего маршрута. Лишь в отдельные моменты можно определить, что цена находится на крае диапазона и скорее всего он не будет далее расширяться. Но и здесь положительный исход в случае правоты может не принести хорошей прибыли. Отсюда все беды. Основатель Neowave и пожалуй наиболее объективный аналитик теории волн Эллиота, как то сказал, что несмотря на то, что прогностические способности его анализа улучшились, реальное качество трейдинга стало лучше ненамного. Мне очень близко то что он сказал, потому что я столкнулся с тем же, как по системе анализа NeoWave так и по дискреционным видам анализа.
Легкое отступление от темы: видео с Юрием Морозом* на предмет качества мышления:

Бет Маркет (беттинг/betting) на финансовые финструменты.

В беттинге вам противостоит сама контора, где открыт у вас счет. У них свое понимание работы, которое может не относиться напрямую к видам анализа. Торговля похожа на работу с опционами, но их (в виде ставок) выписывают вам не профессиональные трейдеры (не уверен что беттинговые конторы высокие профи в трейдинге), их сроки - по вашему желанию. И гибкость в работе совсем другая. Я не хочу здесь объяснять условия работы, типы ставок. Всё это можно посмотреть и протестировать самому на демо счете.

Приведу только один плюс беттинга по сравнению с торговлей на спот или на деривативах.
Типичная ситуация в трейдинге:

Открываем позицию.
Гораздо чаще предел риска находится задолго до того, как станет кристально ясно что рынок изменил свое направление на противоположное тому, чем мы ожидали. Поэтому часто трейдеры вылетают слишком рано из рынка (не потому что они глупые), а потом рынок идет в нужном направлении. Сидеть ждать чтобы убедиться в том, рынок "точно идет не туда", будет дорого стоить. Так что теряя много времени за мониторингом, приходится перезаходить в сделку, а потом может еще раз, отчего она уже не такая неинтересная. А если уж день пила... Возникает вечная потребность совершенствоваться, чтобы точнее предсказывать (любые трейды, даже тех кто не прогнозируют рынки, делаются на основе их прогнозов).

Беттинг:

Делаем ставку. У нас есть зафиксированная цель в самой ставке. Есть также контролируемый нами уровень для потерь, когда цена до него дойдет, есть смысл ставку снять досрочно с потерями при первой возможности. Рынок может создавать разные внутридневные ситуации, но для ставки они до определенного момента неважны. Большинство дейтрейдеров уже ищут пути как стать еще совершеннее. А нам приходит СМС о нужном ценовом уровне, где статистически уже неинтересно держать ставку далее. Мы ее закрываем. При логически правильно выстроенной торговли (это не очень сложно) потеря может составлять, 20% ставки. Но будет явно видно, что эти риски нам позволили увидеть сильное движение на рынке против нас (а не просто 5 левых шипов), и выходить уже тогда когда кристально ясно, что сделка не выгорит, теряя очень разумно. А дню-пиле можно только сказать спасибо за профит.

Для такой торговли достаточно знаний среднего уровня по теханализу. Главное придерживаться четкой логики, которую можно объяснить другим.
Для других дел освобождается масса времени.
Не надо искать "запертых трейдеров", аптрасты, гадать над смыслом переноса объема контракта или над тем что же там было наверху дня: то ли активные продавцы, то ли пассивные покупатели, и прочее прочее прочее.

P.S. Безусловно, зарабатывать можно на всех из перечисленных выше видах анализа. Вопрос в балансировании между ненужным и необходимым в жизни. У меня например до сих пор сохранился интерес проведения анализа по волнам Эллиота (NeoWave), а также изучении фундаментального анализа (не путать с деревенскою торговлею на новостях). Но я знаю, что это не необходимо, просто есть у меня такой интерес, как кроссворды. Но в реальной торговле, они не дают высоких результатов. Кстати в беттинге, при несложном анализе дневных цен, я получил соотношения в 64, 70 и 80% в отношении частоты некоторых явлений ( с 1999 года), которые и использую каждый день.

* Эту лекцию Ю. Мороза я использовал как средство для донесения своих мыслей. Это не значит, что мне нравится деятельность этого человека в целом.

Пробный прогноз по фьючерсу на индекс РТС

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Wed, 26 Oct 2011 16:58:00 +0000

SELL. Тут скорее план действий на основе тестируемого паттерна на графике 5-ти минутки и 1 минутки..
На первом рисунке пробой вверх слишком крупный. Если б зацепил и ушел сразу, другое дело. Возьмем на заметку, посмотрим... Но сигнал на продажу есть уже. На втором рисунке, паттерн может сформироваться, но не факт. Есть потенциал продать повыше- на 153300, если дадут...

P.S. ПОТОНУЛ ПРОГНОЗ :). ВИДИМО ТОТ ПРОБОЙ НЕ СТОИЛО ИГНОРИРОВАТЬ, Т.К. КАСАНИЕМ ЕГО НЕ НАЗОВЕШЬ (ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ И КАСАНИЯ НЕ БЫЛО). ЭТО УЖЕ НЕ ПАТТЕРН БЫЛ.. НА МИНУТКЕ БЫЛ НОРМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, НО СФОРМИРОВАЛСЯ К ЗАКРЫТИЮ РЫНКА. НАЛИЦО ПОВЫШЕННЫЕ РИСКИ В СВЯЗИ С ПЕРЕНОСОМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ПРИ ТОРГОВЛЕ НА МАЛЕНЬКОМ Т.Ф.

Паттерн был замечен сегодня на индексе на фьючерс РТС

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Wed, 26 Oct 2011 15:20:00 +0000

Далеко ходить не пришлось. Как теперь можно видеть, он может быть как дном рынка так и крышей и одновременно моделью продолжения. В этом и есть разница с обычным двойным дной - вершиной.
Паттерн одинаково рисуется, и пост-эффект тоже.

Как видно на рисунке, я не включил начальную часть графика, начиная с открытия рынка. Я ставлю себе цель, определять паттерн визуально, отсекая порой стандартную логику. Резюмировать где и как он проявляется, еще рано... Пока только наброски. Вообще я думаю, это фрактал ( не путать, с мешающим пониманию "фракталом" Билла Вильямса). Можно его попробовать вычислить по программе Fractan.... Похож, на то что Алмазов описывает как Трезубец. Я ж говорил, всегда уже кто-то об этом писал :)

Первый пост, где я начал писать про это.

Всё еще воспринимаете разворот по теории Доу? Тогда они придут за вашей маржой...

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Tue, 25 Oct 2011 17:17:00 +0000

Как охотятся на тех, кто торгует развороты по теории Доу?
Все мы знаем такой паттерн на разворот согласно теории Доу. До сих пор его никто не отменял.

Довольно часто мне, мне попадается конструкция, которая по сути является ловушкой для тех, кто хочет зайти в рынок в начале тренда на пробой ЛЭ.

Паттерн-ловушка выделен синим цветом. Я его наблюдаю постоянно на фьючерсе на индекс РТС и видел на евродолларе. Разумный таймфрейм для поиска - от 5 минут. И объемы тут не помогут в отфильтровке - ни горизонтальные не вертикальные. Удручающее движение в сторону тренда идет на объем выше среднего. Не спишешь на тест на малом объеме. Иногда похоже на аптраст (или его брат близнец), но это в том случае, если обновится главный экстремум тренда.
Вот пример с рынка:

Волна помеченная как "d" может пробивать экстремум тренда, как и говорилось выше, и быть "рывковатой". Первое что может придти на ум - двойное дно/вершина. Да, но не каждое двойное дно/вершина впишутся в сетап этого паттерна, который к слову может много где появляться, не обязательно в конце тренда, и при этом иметь хороший пост-эффект. Двойное дно в рамках паттерна будет давать более сильный сигнал, и концентрация на "выстоять" усилится.
Психология происходящего. Тут Доу-трейдер ловится на том, что вначале возникает ощущение разворота, а потом - что была лишь коррекция, и тренд продолжается. Получает по башке дважды: за первую мысль и за вторую. Затем кажется, что рынок какой то мутный и хочется просто переждать... И новый тренд м.б. пропущен. Фигура очень похожа (в некоторых случаях так и есть) на Нейтральный треугольник (Neowave).
Лучшая защита - это входить в рынок на откатах (например, как советует Дж. Динаполи), тогда хоть можно будет вылезти малым плюсом или в б/у.

Также, попадались модельки похожие на эту, но порядком искаженные. Несостоявшаяся по разворотному пост-эффекту правильная фигурка, может быть продолжением тренда с сильным потенциалом. Но тут нужны кропотливые тестирования, а мне это не интересно. Главная мысль- пасти появление данного паттерна и брать разворот (или просто прояснить ситуацию), т.к. последующее движение может дать диапазон 2 средних дневных значений.
Стоит добавить, разные сегменты паттерна могут также быть в большей степени сегментированы внутри, чем я это тут нарисовал. Но в целом, картину маслом не меняют. Опытный волновик эти вещи понимает.

p.s. Скорее всего всё вышеописанное было уже кем-то описано. Изобретаем велосипеды. Вилкой типа Чувашова, или пауком LW называть не буду :).

Изменение стратегии может быть опасным

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Thu, 20 Oct 2011 10:32:00 +0000

Попалась, краткая, но смысловая статья из зарубежного источника. По теме ручного трейдинга.
На инглише можно почитать здесь.
Основная мысль автора: опасно постоянно менять стратегии, если они вдруг стали приносить убытки, на новые. Кроме того фактора, что они могут начать приносить прибыль в тот момент, когда вы перестанете торговать, есть еще фактор постоянства и последовательности в действиях трейдера. Т.е. нужно развиваться в чем то одном.

Скальпинг РТС

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Thu, 29 Sep 2011 15:10:00 +0000

Вот такая вот зебристая торговля.

Сигнал о зоне для покупки

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Thu, 29 Sep 2011 12:23:00 +0000

Как мне кажется, рынок дал нам сюрприз.
Отступление. Нужно ли покупать доллар за рубли? Я смотрел график рубля РФ к другим валютам - мы падаем ко всем! Даже к белорусской валюте. Если существует котировка рубля к коробке валяющейся на помойке, то она (коробка) безусловно возросла в цене. Но надолго ли? Да доллар растет, деньги из России кто-то в страхе выводит, обменивая на доллары. А потом опять будут заводить.
Теперь, речь идет о драг металлах. Например серебро. Цена сильно просела и может просесть еще. Плинтус рядом. Имеет смысл покупать фьючерс от 25-20-15 $$$ и держать несколько месяцев (если потребуется). Опять же если дадут. Цена 30 выгодна, но хочется пониже. Риски глубокой просадки есть. Хотя я уже на 30 покупал. Думаю, это лучше, чем покупать доллары за рубли. Интересно, какова реальная причина для выхода игроков из позиций по металлам? Обычный фиксинг? Что-то уж больно сильный. Может доллар действительно на несколько месяцев вперед будет обладать силой... Есть еще вариант - был существенный фиксинг на конец III квартала, чтобы зафиксировать прибыль и показать инвесторам результаты. Значит опять будут входить в лонг.
Благоприятный сценарий случится, если серебро упадет до 20, и затем месяц повытряхивают покупателей (со спуском до 15 $$), но это будет сложно, т.к. плинтус всем виден ( в этом случае действительно выгодная цена будет очень и очень коротко по времени), и потом лонг надолго. Надо помнить, что самый худший вариант - стагнация актива, когда он куплен, но цена не растет несколько месяцев.

Мой Журнал сделок - Скачать

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Tue, 27 Sep 2011 18:20:00 +0000

Для тех, кто интересуется выкладываю формат своего журнала сделок.
Скачать.

О пользе использования журнала я писал ранее.

Журнал заточен под фьючерс на индекс РТС, но тем, кто немного разбирается в excel, не составит труда подправить его под свои реалии. Никаких лирических причин в журнал заносить не надо. Там только цифры. Встроен индекс эффективности. Если вы торгуете через iTinvest, его заполнение состоит только из copy-past (несколько минут) и небольшой правки ссылки на ячейку с индикативным курсом для клиринга.

=============================================

Добавлю. "Дать прибыли расти и обрезать убытки" - это вопрос психологии в том числе. Все проблемы с нехваткой эффективности у трейдеров обитают в этой сфере.

Не давать расти прибыли и не обрезать убытки.
Обрезать убытки, но не давать прибыли расти.
Дать прибыли расти, но не обрезать убытки (маловероятный вариант, но все же).

Трейдеры профессионалы говорят, что своим "торговым состоянием" можно манипулировать посредством ведения внутренней бухгалтерии и других фишек. Мои успехи в этой борьбе пока скромны. Риск это не просто 1 к 3 или к 5, а целая наука. Мозайка из многих сегментов. На эту тему еще буду много писать, т.к. следуя классической логике, достаточно иметь торговую систему с вероятностью >55% на успешность, чтобы прибыльно торговать. Но можно и искать систему с 90% вероятностью прибыльных сделок, тем самым пытаться подстраховать свои слабые стороны.

Оценка эффективности скальперских сделок

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Fri, 16 Sep 2011 15:04:00 +0000

На текущий момент вся моя торговая деятельность на индексе РТС оценивается по следующим параметрам:

1. Сделки с профитом >=100 пунктов д.б. минимум 50% от всех прибыльных;
2. Сделки с профитом >=200 пунктов д.б.минимум 20% от всех прибыльных;
3. День должен быть в целом в плюс;
4. Общий убыток не должен составлять более 30% по соотношению к общей прибыли;
5. Прибыльных сделок по кол-ву должно быть => числа убыточных (минимум на равных).

Оговорюсь: числа "100" и "200" я поставил согласно моей системе. У кого-то параметры тейк-профит м.б. значительно ниже. Кстати, 100 пунктов это примерно 0,5% к используемому минимальнуму для торговли депо (ГО).
Каждый положительный ответ =1, отрицательный =0. Очки суммируются. Если набираешь 5 очков, значит торгуешь хорошо.

Доводы против слишком маленьких тейк-профитов.

Учитывая волатильность рынка, если специально закладывать минимальный тейк-профит менее 100 пунктов (допустим 50), непонятно какие стоп-лосы придется ставить? 30? Для меня как то не с руки так работать. Такое положение дел возможно, но не часто, сам пользуюсь, если ставить ордер на отскок от больших скоплений ордеров в непосредственной близи. Маленькие профиты можно в принципе долго их накапливать, но потом потерять всё на одном рывке. На форексе есть grid стратегии, у которых проблема именно в этом.
Вообще часто бывают ситуации когда вынужден закрыть сделку с меньшим профитом, т.к. изменилась ситуация на рынке.

Евро - цель по прогнозу, не исполнявшаяся в июле-августе, можно сказать достигнута

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Thu, 15 Sep 2011 05:19:00 +0000

Хороший поход вниз ожидали еще с начала июля.
Были рывочки, но потом цена упорно возвращалась наверх. К концу месяца народ разочаровался и уже кто-то стал строить модели наверх ,т.е к продолжению up-тренда. И я запарился ожидать падения на 7-10 фигур. Была точка зрения, что предстоящее заседание насчет дефолта США и есть всему виной. Как решат (неважно что) - сразу будет ралли вниз. Логично :). Заседание состоялось. Движения =0. Блин. Что за фигня. Фондовые рынки лопнули. А евро флетит.. Меня порядком достали эти ожидания, к тому же с середины июля я стал скальпировать индекс РТС, где движения в несколько сот пунктов происходят постоянно. Реально падение по евро состоялось 30 августа.

Жаль, что на валюте движений в день - раз/два и обчелся. А выжидать надо...
Вчера продал на 13720 с целью пунктов на 50. Был сигнал по диверу с показателем индекса доллара. Два часа стояла, мурыжила на месте. Закрыл позицию там же :).

Журнал сделок

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Wed, 14 Sep 2011 21:52:00 +0000

Есть несколько причин трейдеру вести журнал сделок.

Объективный анализ своей торговли. Не держать свои таланты внутри, а вынести их на бумагу.
Цели достигается методичностью действий. Грамотные действия можно предпринять только на основе подробного анализа, разбирая каждый неэффективный сегмент. Решения могут придти подчас не те которые думали нужны. В этом вопросе на меня повлияла логика Резвякова. Только журнал у меня свой.
Один из методов устранения (не быстрый, правда) состояния тильта (если таковое возникло). Тильт в своей основе есть аберрация в эмоциональном состоянии, противоположность здравому разуму. Ведь не хочется же поднимать на поверхность свои косяки, чтобы не ужаснуться, а журнал это делает.

Я еще сделал своеобразный индекс эффективности своих торговых действий. Короче, если я срублю в какой-нибудь сделки большой профит, но потом набашляю сделок не по системе (даже если они принесут убыток в размере 1% от профита), индекс мне покажет отрицательное число. Поэтому как раз и хорошо вести журнал: даже если зарабатываешь - проверь как ты это делаешь, все ли отлажено.

Я знаю, что есть скальперы, которые успешны, и журнал они не ведут. Возможно это какая-то следующая стадия развития, журнал исчерпал для них свои полезные свойства.

В таком виде вот у меня получаются данные на конец дня:

Mister big"X"

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Sun, 11 Sep 2011 22:18:00 +0000

На этом рисунке всё понятно :).

Но такое бывает не так часто. К сожалению есть одна переменная с большой буквы Х (Икс). Да, нам известны объемы пассивных (не договорившихся) между собой покупателей/продавцов,через ордера в стакане, но абсолютно неизвестна та очередь ордеров по рынку (хотя на ФОРТС формально запрещены ордера по рынку, это правило легко обходится), которая и решает всё. Чтобы мы делали, если бы знали что в очереди в какой то момент игроки "по маркету"с объемом 10000 лотов вниз, и где то между ними серия игроков на 1500 лотов вверх?.. Вместо этого нам предлагается искать какие-то стремные явления как тренды, где после хорошего движения наступает флэт, а потом якобы цена должна продолжить свой путь в том же направлении. Заходя в рынок во флэте кто-то думает, что он его перехитрит. Но раз цена во флете, значит пока никто не знает куда она пойдет дальше (во всяком случае бабки на это не ставит), иначе цена была бы уже там! Маркет мэйкеры за этим хорошо следят - чтобы предоставить нам наихреновейшую цену, как можно быстрее ликвидируя свой риск (хорошо, что не всегда это у них получается). Из-этого и "ордера по рынку" тоже могут попасть частично на плохую цену. Короче классные у нас шансы. Между тем, профи борются за то, чтобы купить в одно мгновенье по хорошей цене и продать нам гавно в другое.
Хуже всего, это когда некоторые покупают акции думая, что "экономика восстанавливается" (при этом не имея серьезной информации или расчетов)или что цена должна отскочить от линии тренда.. Не знаю, вышел бы кто-нибудь гулять на улицу, если была информация что в районе действуют снайперы? А тут они есть. Промажут? Вряд ли.
В связи с такой ситуацией, мне порой кажется безумием нажимать кнопки "купить/продать". Понимая это, сегодня многие пытаются докопаться до понимания природы рынка(хоть как то нивелировать огромный Х). В сети есть много информации на приближенные темы. Из техники в основном это анализ price action, Volume, и действий поводырей/союзников. Есть и интересные индикаторы по работе с ценой. Нет желания мусолить эти темы. Да я и сам, если что-то и понимаю, то на 5-10%. Периодически попадаю в ловушки.
Короче, вывод можно сделать следующий - если мы не понимаем ГДЕ профи ПОКУПАЮТ по выгодной цене, а где ВПАРИВАЮТ ФУФЛО, нет никакого смысла пользоваться торговым терминалом.

Проверка индикаторов для Metatrader на предмет перерисовывания

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Sat, 10 Sep 2011 10:50:00 +0000

В сети часто толкают "супер" индикаторы. Выкладывают скриншоты успешных сигналов.
Просят 100 USD или больше. Иногда такой индикатор можно бесплатно найти в сети. Как защититься от недобросовестного продавца или проверить имеющийся индикатор?

Если индикатор попал к вам в руки.

Есть несколько способов проверки:

В реальном времени. Этот способ более длительный, годится только на случай если проверка идет в будни, и индикатор непосредственно находится у вас. Можно сократить время, если настроить тиковый график и пробовать тест на нем. Этот способ скорее для того случая, когда в индикаторе вы уверены, но нужно его еще раз перепроверить на реале. Также, это вероятно единственный способ тестирования индикаторов которые считают корреляции с другими инструментами.
Отключить интернет или перекрыть файерволлом доступ к нему. В Metatrader нажать кнопку F2 найти нужный инструмент и таймфрейм, и удалять постепенно историю котировок, двигаясь назад, обновляя чарт смотреть на поведение индикатора. В принципе способ для тех, кто не знает как лучше.
Самый продвинутый способ. Через тестер стратегий. Билд Metatrader должен быть последним. Нажимаем Ctrl+R. Выбираем инструмент, любой советник из списка. Нажимает "Старт". Должен открыться двигающийся чарт с ценой. Нажимаем кнопку пауза. Кнопку "Старт" более не трогаем. Далее, прикрепляем к чарту нужный индикатор. Нажимаем на кнопку где была Пауза (теперь >>). На ползунке (рядом слева) можно выбрать скорость движения графика. Когда движение идет, смотрим как ведет себя индикатор. Если чарт не двигается, скорее всего проблема в советнике - сделки не происходят. Нужно произвести настройки параметров, или выбрать любой другой.

Если индикатор у другой стороны.

Нужно потребовать у продавца видео с работой тестера вышеприведенной инструкции. Или Соединиться с ним по программе Mikogo/Skype в режиме подключения рабочего стола и понаблюдать. Скриншоты ни о чем не скажут. Если продавец не мошенник, он решит этот вопрос - либо видео (чтобы каждый с подключениями не домогался) сделает, либо вас подключит к своему рабочему столу. За свои 100-300 USD он постарается. Если пытается переубедить на честное слово (не важно какие аргументации использует, типа "не дружит с компьютером"), отклоняясь от простого факта проверки, покупать индикатор глупо. Главный механизм любого заработка (зарплаты/получки:)) - отъем денег у другой стороны, на законном или незаконном основании.

Резюме:

По п.1 можно проверять любой индикатор.
По п.2 и п.3 можно проверять индикаторы которые работают только с ценой инструмента, на котором он тестируется. В случае проверки индикаторов основанных на корреляции с другими инструментами, эти методы, я уверен - работать не будут.

Скальпинг РТС

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Wed, 07 Sep 2011 15:04:00 +0000

Роботы !! :)
Достал из под сукна советник для метатрейдера 4, который давно мне писали под заказ. Долгое время пролежал, решил я его с измененными параметрами запустить в на Фортовском фьюче РТС на терминале Броко на демке. Параллельно, я торговал по другой методе. Советник меня два дня подряд делает.

Вчера:

При бэктестинге полного дня, получилось 6000 пунктов в +. Но это полный день.

И за сегодня:

У меня есть идеи для двух торговых роботов. Есть три пути развития:

делать на МТ4, доработка робота и осуществление связку (дублирование транзакций в QUIK. Уже есть такой продукт). Бюджетный вариант на гремучей связке: MT4+QUIK.
Делать на QUIK. Тут заново придется создавать робота. Цены гораздо выше.
Все придется делать для другой платформы. Более надежно, дорого.

Если советник будет делать от 1500 (примерно 800 рублей) в день, это вполне рентабельная штука. Формат вписывается в норму скальпинга (прибыль от 500 руб. на 1 лот).

Думаю все-таки надо отточить гремучую связку с месяц-два или больше, а потом переходить на поиски других платформ. Ведь "шкурят" за технологии хорошо (за всякие супер быстрые Plaza II), а потом их нефига не поддерживают "как следует". А деньги уходят быстрее, чем приходит понимание о глюках.

Но в общем я думаю, идея с роботом это перспективное дело.

Скальпинг: итоги августа

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Thu, 01 Sep 2011 09:04:00 +0000

По итогам августа я в хорошем убытке на том депозите который пустил в это дело.
Есть конечно и претензии к брокеру, который не контролировал качество котировок (шли с задержкой из-за сбитого времени на сервере) через их промсервер на бирже( PlazaII). Из-за чего торговый привод подвисал и открывал сделки не в нужных местах, добавляя минусы в отчет. Пока я понял в что происходит.. НО! Дело как говорится не в этом (с). Может я и не могу контролировать брокера, глюки там всякие, но однозначно должен контролировать свои действия.

Превышение лимита потерь в 300 рублей на 1 лот (вариационная маржа + комиссия биржи+комиссия брокера). Бывают дни, когда происходит что-то странное. Лучше ограничиться малыми потерями и не торговать. НЕ ОБРЕЗАЛ УБЫТКИ.
Переторговка по кол-ву сделок в день. 20 сделок в день - это цикл. Комиссия составит 80 рублей с 1 лота. Прежде чем пытаться увеличить кол-во сделок к значению >20, важно трезво оценить эффективность цикла в своем отчете хотя бы за 1 месяц торговли. Торопиться не надо. Если в день совершать от 40 сделок и выше, значит прибыль должна удваиваться (!), и имеет смысл поменять свой тарифный план, на тот, который более подстроен под активную торговлю. Чтобы сделка была безубыточная, нужно брать минимум 10 пунктов в +. Это так, к слову. ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ С НЕЭФФЕКТИВНЫМИ ЦИКЛАМИ – ЭТО ТИЛЬТ.
Торговля против тренда (ловля откатов). У каждого свое определение для тренда. По моим сетапам я знал, что был тренд, и что я торгую против него. Я люблю торговать откаты, но теперь эту любовь я перенес на торговлю откатов в сторону тренда.
Закрытие плюсовых сделок раньше положенного. Думаю это вопрос психологии. Я еще раньше писал, что если у трейдера в системе всё не как следует продумано, он подсознательно будет стараться закрыть сделку , срабатывает защита. Но есть и «зашкал» в поведении: даже если всё продумано, тянет закрыться пораньше, если позади пара лосей , а видимый сейчас «+» может их закрыть в 0. «А вдруг…а вдруг» профит улетучится. Вообще скальперы так и делают – закрываются. Но я хочу быть таким скальпером, который берет 20 раз по 500, чем 200 раз по 50. Проблему «не давать прибыли течь» я пока не решил. Как раз это (вместе с п.1) и разделяет успешный трейдинг от лузерового. Этот вопрос привел меня к просматриванию информации о состоянии «тильт» у игроков в покер. Их понимание психологических моментов гораздо боле продвинуто, чем у тех, кто пишут про «100 ошибок» трейдера. Состояние тильта может подкрадываться незаметно и не в полной силе. Главное его заметить на ранней стадии. Мой августовский отчет кишит этим состоянием в разных формах.

Еще один важный момент: ЗНАЙ ПОВЕДЕНИЕ СВОЕГО СОФТА ДОСКОНАЛЬНО.
Приведу пример. Вчера, у меня было в профите около 700 пунктов. Открываю очередную сделку. Плохая сделка, надо выйти. Нажимаю на приводе (временно перешел на привод KURZ) на выход, даже небольшой плюс должен быть. В терминале Quik сделка не закрыта. Быстро перегружаю привод. Опять - нет результата. Пытаюсь закрыть сделку в Quik. Каким то образом мой торговый счет исчез из стакана. Надо лезть в настройки терминала. Залез, подключил. Потом сделку закрыл. К тому времени уже было -500 пунктов. Проблемы были у Quik. Я вначале думал на привод. т.к. в Quik котировки шли нормально. Но в итоге его пришлось перезапустить. Это я всё к тому, что нужен четкий регламент оперативных действий в такие моменты. И лучше до звонка брокеру дело не доводить. Принудительное закрытие сделки может стоить 30 долларов.
Далеко не всегда лузерные сделки появляются, по причине плохой торговой стратегии.

Золото вырастет до 3000 usd?

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Tue, 16 Aug 2011 10:16:00 +0000

Видео от Майкла Ломбарди.

Скальпинг на РТС

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Thu, 11 Aug 2011 18:23:00 +0000

После вчерашней сессии находился в ауте, или так сказать в краткосрочном тильте!
Ушло у меня в районе 20% от депозита в чужие руки.
Если в кратце описать - рынок метался, по крайней мере в европу, в разные стороны. Открываешь сделку - сразу лось пунктов в 200-300. Обычная скальперская логика не действовала - стакан пустой, и шли рывки пунктов на 300 и периодически прорывы были - видимо "по рынку" выбрасывали объемы. Меня даже смех пробрал - просто открываешь позу "наугад" и ждешь "результата". Хотя многие скальперы и зарабатывали, но в основном те, у кого есть опыт работы на таких рынках. По интрадею такого кошмара не заметно - наоборот тренд.

По индексу волатильности был серьезный зашкал, какого не было примерно 2 года, Методика, которой я пользовался работала, но не на меня. Вообщем ладно там рынок "не мой", но я нарушил ММ.
В довершение кошмара, одна позиция попала на клиринг, из-за чего привод (торговый модуль) вышел из строя и стал селить постоянно (как потом выяснилось), да еще и на растущем рынке. Вообщем, хорошо добавил к общему минусу. Даже брокер не мог ничего принудительно закрыть, потому как сразу открывались новые позиции. Пока разобрались.....

Сегодня в вечерку залез - взял около 3000 пунктов (моя благая цель - 10000 пунктов за день). Планомерно так. Делать нечего, придется отбивать слитое, ну и вперед. Хорошо сайз маленький. На 10-20 лотах так попасть!!

Доллар-рубль

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Thu, 28 Jul 2011 08:43:00 +0000

Доллар рубль похоже всё-таки идет вниз... Но я не об этом хотел написать.

Интересные вещи на открытии происходят, уже раза три наблюдал, как при открытии график показывает перешкал который можно использовать. Проще говоря - сейчас тенденция вниз, а на открытии такой скачок вверх - почему бы не продать? С целью копеек 10 (100 пунктов).

Например есть деньги которые на счетах пылятся. Просчитать торговый сайз и возможные колебания, выбрать для себя приемлемое и в 10:00 принимать решение. По сути это м.б. защитой средств. Если менять деньги в обменниках, то надо быть неленивым поездить, да и курс там невыгодный. ЦБ прозорливо назначает курс заранее, и принять выгодное решение не сложно(на мой взгляд). Раньше я так делал, ориентировался на курс евродолларе на споте. Т.е., если сегодня к вечеру имеем рост, завтра это может сказаться на рубле в рост против доллара. Закончилось следующим образом - купил баксы и ждал роста доллара примерно на рубль. Он случился, но в моем банке был фиговый курс, надо было ехать в другой, а было в лом. В итоге даже потерял :)

Скальп РТС за сегодня.

noreply@blogger.com (LonleiWolf (Андрей)) — Wed, 27 Jul 2011 14:39:00 +0000

Я как и многие трейдеры люблю больше говорить о хорошем и выкладывать только позитивные стейтменты, а это неправильно.
Да и выкладывать статистику каждый день - это пока есть энтузиазм. Еще есть, но уже улетучивается.
Хорошая новость: результат за сегодня (в районе +1000 пунктов):

Плохая новость: вообщем, я еще в минусе (что "+", что "-" никак не сказываются на моем финположении :)). Вот когда сайз будет поболее...
Итак, сводный скальп-отчет по РТС:

Основные ошибки: неправильное определение тенденций на рынке (это не самое страшное); переторговка по кол-ву сделок (выше дневного лимита); превышение размера потерь, разрешенных за один торговый день.

По позиционке у меня плюс.
Главным остается по прежнему:
выверенные входы, дисциплина исполнения, отсутствие импровизаций на данном этапе развития . Если скальп-стратегия будет убита рынком - придется искать новую. Пока живем :).