<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/' version='2.0'><channel><atom:id>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685</atom:id><lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2008 08:47:14 +0000</lastBuildDate><title>Option Trading</title><description>То�?говл�? оп�?ионами на �?ондовом �?�?нке.</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/</link><managingEditor>noreply@blogger.com (Antoshka)</managingEditor><generator>Blogger</generator><openSearch:totalResults>39</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-2026651778523938937</guid><pubDate>Sat, 16 Aug 2008 08:05:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-08-16T15:06:47.459+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title></title><description>&lt;div align="center"&gt;30 и�?л�? BOT +1 MRO 100 SEP 08 45 CALL @1.50&lt;br /&gt;1 авг�?�?�?а SOLD -1 MRO 100 SEP 08 45 CALL @5.10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;29 и�?л�? BOT +1 A 100 SEP 08 37.5 CALL @1.15&lt;br /&gt;1 авг�?�?�?а SOLD -1 A 100 SEP 08 37.5 CALL @.96&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 авг�?�?�?а BOT +1 ACM 100 SEP 08 30 CALL @1.05&lt;br /&gt;12 авг�?�?�?а SOLD -1 ACM 100 SEP 08 30 CALL @1.80&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 авг�?�?�?а BOT +1 LFUS 100 SEP 08 35 CALL @.75&lt;br /&gt;12 авг�?�?�?а SOLD -1 LFUS 100 SEP 08 35 CALL @2.20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 авг�?�?�?а BOT +1 ELOS 100 SEP 08 15 CALL @.70&lt;br /&gt;15 авг�?�?�?а SOLD -1 ELOS 100 SEP 08 15 CALL @1.35&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 авг�?�?�?а BOT +1 FDP 100 SEP 08 22.5 CALL @1.80&lt;br /&gt;15 авг�?�?�?а SOLD -1 FDP 100 SEP 08 22.5 CALL @2.75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 авг�?�?�?а BOT +1 JAKK 100 SEP 08 25 CALL @.60&lt;br /&gt;15 авг�?�?�?а SOLD -1 JAKK 100 SEP 08 25 CALL @.60&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 авг�?�?�?а BOT +1 WSM 100 SEP 08 17.5 CALL @1.50&lt;br /&gt;15 авг�?�?�?а SOLD -1 WSM 100 SEP 08 17.5 CALL @2.15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 авг�?�?�?а BOT +1 WSM 100 SEP 08 20 CALL @.65&lt;br /&gt;15 авг�?�?�?а SOLD -1 WSM 100 SEP 08 20 CALL @.80&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 авг�?�?�?а BOT +1 ZBRA 100 SEP 08 30 CALL @1.90&lt;br /&gt;15 авг�?�?�?а SOLD -1 ZBRA 100 SEP 08 30 CALL @3.40&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/08/30-bot-1-mro-100-sep-08-45-call-1.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-6558956336923520446</guid><pubDate>Tue, 08 Jul 2008 17:17:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-07-09T00:18:09.959+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title></title><description>&lt;div align="center"&gt;1 и�?л�? BOT +10 WBMD 100 AUG 08 25 PUT @1.03&lt;br /&gt;9 и�?л�? SOLD -10 WBMD 100 AUG 08 25 PUT @.75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 и�?л�? BOT +5 STR 100 AUG 08 70 PUT @3.95&lt;br /&gt;9 и�?л�? SOLD -5 STR 100 AUG 08 70 PUT @5.25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 и�?л�? BOT +10 KEG 100 AUG 08 17.5 PUT @.73&lt;br /&gt;9 и�?л�? SOLD -10 KEG 100 AUG 08 17.5 PUT @1.25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 и�?л�? BOT +10 EQT 100 AUG 08 65 PUT @2.73&lt;br /&gt;9 и�?л�? SOLD -10 EQT 100 AUG 08 65 PUT @5.40&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 и�?л�? BOT +10 ALO 100 AUG 08 22.5 CALL @1.70&lt;br /&gt;9 и�?л�? SOLD -10 ALO 100 AUG 08 22.5 CALL @1.45&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 и�?л�? BOT +10 ALSK 100 AUG 08 12.5 PUT @.95&lt;br /&gt;9 и�?л�? SOLD -10 ALSK 100 AUG 08 12.5 PUT @.80&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 и�?л�? BOT +10 AMED 100 AUG 08 50 PUT @3.50&lt;br /&gt;9 и�?л�? SOLD -10 AMED 100 AUG 08 50 PUT @3.45&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 и�?л�? BOT +10 CSL 100 AUG 08 30 PUT @3.50&lt;br /&gt;9 и�?л�? SOLD -10 CSL 100 AUG 08 30 PUT @4.30&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/07/1-bot-10-wbmd-100-aug-08-25-put-1.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-2633272854424840541</guid><pubDate>Sat, 28 Jun 2008 03:13:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-06-28T10:23:01.928+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title></title><description>&lt;div align="center"&gt;19 и�?н�? BOT +1 CBE 100 JUL 08 45 PUT @2.98&lt;br /&gt;20 и�?н�? SOLD -1 CBE 100 JUL 08 45 PUT @3.60&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16 и�?н�? BOT +1 BEN 100 JUL 08 105 CALL @6.20&lt;br /&gt;19 и�?н�? SOLD -1 BEN 100 JUL 08 105 CALL @3.15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16 и�?н�? BOT +1 COLM 100 OCT 08 40 PUT @2.95&lt;br /&gt;20 и�?н�? SOLD -1 COLM 100 OCT 08 40 PUT @3.75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19 и�?н�? BOT +1 LINE 100 JUL 08 25 CALL @1.00&lt;br /&gt;20 и�?н�? SOLD -1 LINE 100 JUL 08 25 CALL @.82&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16 и�?н�? BOT +1 TRA 100 JUL 08 50 CALL @3.60&lt;br /&gt;19 и�?н�? SOLD -1 TRA 100 JUL 08 50 CALL @6.10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16 и�?н�? BOT +1 CAG 100 JUL 08 25 PUT @2.33&lt;br /&gt;20 и�?н�? SOLD -1 CAG 100 JUL 08 25 PUT @3.02&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16 и�?н�? BOT +1 MTRX 100 AUG 08 25 CALL @2.00&lt;br /&gt;20 и�?н�? SOLD -1 MTRX 100 AUG 08 25 CALL @1.62&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19 и�?н�? BOT +1 RJF 100 JUL 08 30 PUT @2.20&lt;br /&gt;27 и�?н�? SOLD -1 RJF 100 JUL 08 30 PUT @2.87&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/06/bot-1-cbe-100-jul-08-45-put-2.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-4441664606564058678</guid><pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:33:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-06-06T22:38:34.746+07:00</atom:updated><title></title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;�?�?о�?�? п�?о�?ени�? за в�?еменн�?�? п�?ио�?�?ановк�? де�?�?ел�?но�?�?и блога. �?�?емени в и�?не не�? на �?о�?говл�? оп�?ионами, п�?ак�?ик�? п�?о�?ож�? в �?ниве�?�?и�?е�?е! �?о ме�?е возможно�?�?и &lt;strong&gt;б�?д�? �?�?а�?а�?�?�?�?&lt;/strong&gt; на�?оди�?�? в�?ем�? на коммен�?а�?ии и �?.п.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/06/blog-post.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-7963649759870563154</guid><pubDate>Thu, 29 May 2008 03:45:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-05-31T12:12:43.201+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title></title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;General Motors Corp (GM)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;21 ма�? BOT  +1 GM 100 JUL 08 20 PUT @1.62&lt;br /&gt;27 ма�? SOLD -1 GM 100 JUL 08 20 PUT @3.52&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Adc Telecom (ADCT)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;19 ма�? BOT  +10 ADCT 100 JUN 08 15 PUT @.55&lt;br /&gt;27 ма�? SOLD -10 ADCT 100 JUN 08 15 PUT @.75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Parker Hannifin Corp (PH)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;9 ма�?  BOT  +5 PH 100 JUN 08 85 PUT @4.60&lt;br /&gt;27 ма�? SOLD -5 PH 100 JUN 08 85 PUT @5.45&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Humana Inc (HUM)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;21 ма�? BOT  +1 HUM 100 JUL 08 50 CALL @1.95&lt;br /&gt;27 ма�? SOLD -1 HUM 100 JUL 08 50 CALL @2.42&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Microsoft Corp (MSFT)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;21 ма�? BOT  +10 MSFT 100 JUL 08 27.5 PUT @.72&lt;br /&gt;     BOT  +10 MSFT 100 JUL 08 29.0 PUT @1.28&lt;br /&gt;27 ма�? SOLD -10 MSFT 100 JUL 08 27.5 PUT @.92&lt;br /&gt;     SOLD -10 MSFT 100 JUL 08 29.0 PUT @1.61&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/05/general-motors-corp-gm-21-bot-1-gm-100.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-3677097571637841754</guid><pubDate>Tue, 13 May 2008 08:46:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-05-17T14:22:14.337+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title>SBA Communications Corp.</title><description>&lt;strong&gt;Buy 5 (SBAC) Jun08 35 Put 2,15&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SClWI26N2eI/AAAAAAAAANA/MMZlRTt9Uqo/s1600-h/SBAC.png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SClWI26N2eI/AAAAAAAAANA/MMZlRTt9Uqo/s400/SBAC.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5199781954954582498" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/05/sba-communications-corp.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SClWI26N2eI/AAAAAAAAANA/MMZlRTt9Uqo/s72-c/SBAC.png' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-5620611385393385888</guid><pubDate>Thu, 08 May 2008 06:50:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-05-17T14:22:32.879+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title>Washington Mutual Inc.</title><description>&lt;strong&gt;Buy 10 (WM) Jul08 12,5 Put 1,55&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKi9eWEviI/AAAAAAAAAMw/QaEoBrEb2gI/s1600-h/WM.png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKi9eWEviI/AAAAAAAAAMw/QaEoBrEb2gI/s400/WM.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5197896096940342818" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/05/washington-mutual-inc.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKi9eWEviI/AAAAAAAAAMw/QaEoBrEb2gI/s72-c/WM.png' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-1424056849699993485</guid><pubDate>Thu, 08 May 2008 06:48:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-05-17T14:22:49.863+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title>Stamps.com Inc.</title><description>&lt;strong&gt;Buy 10 (STMP) Jun08 15 Put 1,40&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKiWuWEvhI/AAAAAAAAAMo/xWJyaUDFvHs/s1600-h/STMP.png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKiWuWEvhI/AAAAAAAAAMo/xWJyaUDFvHs/s400/STMP.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5197895431220411922" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/05/stampscom-inc.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKiWuWEvhI/AAAAAAAAAMo/xWJyaUDFvHs/s72-c/STMP.png' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-8221278802905705093</guid><pubDate>Thu, 08 May 2008 06:45:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-05-17T14:23:23.696+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title>iShares Trust Lehman 7-10 year Treasury Bond- ETF</title><description>&lt;strong&gt;Buy 10 (IEF) Jun08 88 Call 1,08&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKhteWEvgI/AAAAAAAAAMg/Lsi9SFBZC_I/s1600-h/IEF.png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKhteWEvgI/AAAAAAAAAMg/Lsi9SFBZC_I/s400/IEF.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5197894722550808066" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/05/ishares-trust-lehman-7-10-year-treasury.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKhteWEvgI/AAAAAAAAAMg/Lsi9SFBZC_I/s72-c/IEF.png' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-4181474622450315116</guid><pubDate>Thu, 08 May 2008 06:42:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-05-17T14:23:42.256+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title>Computer Term Sys Inc Unfied</title><description>&lt;strong&gt;Buy 5 (CMTL) Jul08 40 Call 2,58&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKhMuWEvfI/AAAAAAAAAMY/oQr0uYO6Ylk/s1600-h/CMTL.png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKhMuWEvfI/AAAAAAAAAMY/oQr0uYO6Ylk/s400/CMTL.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5197894159910092274" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/05/computer-term-sys-inc-unfied.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKhMuWEvfI/AAAAAAAAAMY/oQr0uYO6Ylk/s72-c/CMTL.png' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-2196551232815373739</guid><pubDate>Thu, 08 May 2008 05:57:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-05-17T14:24:01.607+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title>Wynn Resorts Ltd</title><description>&lt;strong&gt;Buy 1 (WYNN) Jun08 110 Put 7,75&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-family:courier new;"&gt;�?а г�?а�?ике легко заме�?и�?�? го�?изон�?ал�?н�?й �?�?е�?гол�?ник, ко�?о�?�?й �?о�?ми�?�?е�?�?�? �?же не�?кол�?ко ме�?�?�?ев, на�?ина�? �? �?е�?един�? �?нва�?�? 2008 года, к �?ом�? же �?ве�?на�? модел�? "пада�?�?а�? звезда" под�?ве�?дила о�?лабление �?�?нка.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKfdOWEveI/AAAAAAAAAMQ/fUrhkqI4l1c/s1600-h/wynn.png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp0.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKfdOWEveI/AAAAAAAAAMQ/fUrhkqI4l1c/s400/wynn.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5197892244354678242" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/05/wynn-resorts-ltd.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp0.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCKfdOWEveI/AAAAAAAAAMQ/fUrhkqI4l1c/s72-c/wynn.png' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-2753448545959737698</guid><pubDate>Wed, 07 May 2008 18:02:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-05-17T14:24:31.322+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title>�?нализ вола�?ил�?но�?�?и</title><description>&lt;div align="justify"&gt;     Разбе�?ем�?�? �? &lt;a href="http://cboe.com/TradTool/IVolService8.aspx"target="_blank"&gt;вола�?ил�?но�?�?�?�? оп�?ионов&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;�? жел�?ен�?кое поле необ�?одимо напи�?а�?�? код ак�?ии и пол�?�?им �?лед�?�?�?ее поле:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCHwguWEvUI/AAAAAAAAALA/O7kET6RAv84/s1600-h/вола�?ил�?но�?�?�?.png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCHwguWEvUI/AAAAAAAAALA/O7kET6RAv84/s400/вола�?ил�?но�?�?�?.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5197699889949359426" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;     �?а пе�?вой �?�?�?оке �?казана �?ек�?�?а�? �?ена, п�?о�?ен�?ное и аб�?ол�?�?ное изменение, мак�?им�?м�? и миним�?м�? ,об�?ем �?о�?говли, об�?ем �?о�?говли оп�?ионами и о�?к�?�?�?�?й ин�?е�?е�? по оп�?ионам. &lt;br /&gt;     След�?�?�?им иде�? вола�?ил�?но�?�?�?: Сна�?ала �?казана и�?�?о�?и�?е�?ка�?, а за�?ем под�?аз�?меваема�? вола�?ил�?но�?�?�?. HV п�?ед�?�?авлена за 10, 20 и 30 дней.  Указана �?ек�?�?а�? HV, HV недел�? назад и ме�?�?�? назад, а �?акже мак�?им�?м�? и миним�?м�? HV за год. IV под�?�?и�?ана дл�? оп�?ионов Call, Put и �?�?еднее зна�?ение. �?о�?ледн�?�? �?�?�?ока �?�?авнивае�? и�?�?о�?и�?е�?к�?�? вола�?ил�?но�?�?�? оп�?ионов на ак�?и�? (в данном �?л�?�?ае майк�?о�?о�?�?) �? индек�?ом S&amp;amp;P500.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;     Сп�?ава на�?од�?�?�?�? два г�?а�?ика: �?�?о г�?а�?ик �?ен�? и г�?а�?ик вола�?ил�?но�?�?и:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCHwseWEvVI/AAAAAAAAALI/rGCu3zl9V7w/s1600-h/вола�?ил�?но�?�?�?+(г�?а�?ик).png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp0.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCHwseWEvVI/AAAAAAAAALI/rGCu3zl9V7w/s400/вола�?ил�?но�?�?�?+(г�?а�?ик).png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5197700091812822354" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;     �?а г�?а�?ик вола�?ил�?но�?�?и в�?вод�?�?�?�? зна�?ени�? �? п�?ед�?д�?�?ей �?абли�?�? а �?акже за �?�?д п�?ед�?д�?�?и�? ме�?�?�?ев. �?ожно �?�?авнива�?�? HV �? IV оп�?ионов Call, �? IV оп�?ионов Put, �? IV �?оо�?но�?ени�? оп�?ионов Call и Put а �?акже �?о �?�?едним зна�?ением вола�?ил�?но�?�?и. Также можно мен�?�?�? пе�?иод: 3 и 6 ме�?�?�?ев, а �?акже год.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;     Сама�? по�?ледн�?�? �?абли�?а показ�?вае�? вола�?ил�?но�?�?�? дл�? �?азли�?н�?�? �?ен и�?полнени�?:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCHw9OWEvWI/AAAAAAAAALQ/MGoWd38L4Jk/s1600-h/вола�?ил�?но�?�?�?+(дополни�?ел�?но).png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCHw9OWEvWI/AAAAAAAAALQ/MGoWd38L4Jk/s400/вола�?ил�?но�?�?�?+(дополни�?ел�?но).png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5197700379575631202" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;     �? �?е�?едине на�?од�?�?�?�? данн�?е по �?енам и�?полнени�?, �?п�?ава оп�?ион�? Put, �?лева оп�?ион�? Call. Сна�?ала �?каз�?вае�?�?�? �?�?овен�? вола�?ил�?но�?�?и, далее иде�? дел�?�?а оп�?иона Call, изменение в п�?о�?ен�?а�? и аб�?ол�?�?е, �?�?едн�?�? �?ена пок�?пки/п�?одажи оп�?иона Call. �?налоги�?но дл�? оп�?ионов Put.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;     �?о�? и ве�?�? анализ вола�?ил�?но�?�?и. �?аде�?�?�? данна�? мини-�?п�?авка поможе�? вам.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/05/blog-post_08.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SCHwguWEvUI/AAAAAAAAALA/O7kET6RAv84/s72-c/вола�?ил�?но�?�?�?.png' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-3178838073881305714</guid><pubDate>Fri, 02 May 2008 15:20:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-05-02T22:29:18.319+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title>Рабо�?а �? оп�?ионн�?м кал�?к�?л�?�?о�?ом</title><description>    �?ебол�?�?а�? �?п�?авка по &lt;a href="http://cboe.com/framed/IVolframed.aspx?content=http%3a%2f%2fcboe.ivolatility.com%2fcalc%2findex.j%3fcontract%3d9990E5F1-9E83-4619-967F-E389D195DD0D&amp;sectionName=SEC_TRADING_TOOLS&amp;title=CBOE%20-%20IVolatility%20Services" target="_blank"&gt;оп�?ионном�? кал�?к�?л�?�?о�?�?&lt;/a&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    1) �?еоб�?одимо �?каза�?�? код ак�?ии. �?о�?ле �?ого, как напи�?али код ак�?ии нажимаем на кнопк�? "GO!".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SBsxxm58wFI/AAAAAAAAAKI/fk6OdL7ZieI/s1600-h/кал�?к�?л�?�?о�?0.png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SBsxxm58wFI/AAAAAAAAAKI/fk6OdL7ZieI/s400/кал�?к�?л�?�?о�?0.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5195801323428954194" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="left"&gt;    2) След�?�?�?ее поле наполовин�? заполн�?е�?�?�? ав�?ома�?и�?е�?ки.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SBsx9W58wGI/AAAAAAAAAKQ/YO_QfvZ11No/s1600-h/кал�?к�?л�?�?о�?.png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SBsx9W58wGI/AAAAAAAAAKQ/YO_QfvZ11No/s400/кал�?к�?л�?�?о�?.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5195801525292417122" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;     Тепе�?�? �?азбе�?ем в�?е пол�? по по�?�?дк�?:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;i&gt;Style:&lt;/i&gt; �?ип оп�?иона (аме�?икан�?кий или ев�?опей�?кий);&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;i&gt;Price:&lt;/i&gt; �?ена spot, �?.е. �?ек�?�?а�? �?ена на �?�?нке;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;i&gt;Strike:&lt;/i&gt; �?�?о поле заполн�?е�?�?�? �?амо�?�?о�?�?ел�?но. нап�?име�? на ка�?�?инке п�?ед�?�?авлен �?�?�?айк �?авн�?й �?ене и�?полнени�?;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;i&gt;Expiration date:&lt;/i&gt; да�?а �?к�?пи�?а�?ии. Э�?о поле �?акже можно мен�?�?�? в �?оо�?ве�?�?�?вии �?о �?воими инве�?�?и�?ионн�?ми п�?едпо�?�?ени�?ми;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;i&gt;Day to expiration:&lt;/i&gt; коли�?е�?�?во дней до �?к�?пи�?а�?ии (и�?�?е�?ени�? оп�?иона). Э�?о поле ав�?ома�?и�?е�?ки �?а�?�?�?и�?�?вае�?�?�? и�?�?од�? из �?ой да�?�?, ко�?о�?�?�? в в�?би�?ае�?е в п�?ед�?д�?�?ем поле;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;i&gt;Volatility %:&lt;/i&gt; �?ек�?�?ий �?�?овен�? вола�?ил�?но�?�?и, �?акже �?�?�?анавливае�?�?�? ав�?ома�?и�?е�?ки в зави�?имо�?�?и о�? �?ен�? и�?полнени�?;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;i&gt;Interest rate %:&lt;/i&gt; �?азме�? �?ек�?�?ей без�?и�?ковой �?�?авки, �?каз�?вае�?�?�? ав�?ома�?и�?е�?ки;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;     �?алее ид�?�? �?�?и пол�?. о�?но�?�?�?ие�?�? к дивидендам. �?�? коне�?но можно мен�?�?�?, е�?ли в�? знае�?е �?азме�?�? дивидендов, �?�?мм�? дивидендов и пе�?иоди�?но�?�?�? и�? в�?пла�?�?. �?л�? �?еб�? �?�?и пол�? о�?�?авл�?�? незаполненн�?ми.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     �?ажима�? на кнопк�? "calculate" заполн�?�?�?�?�? два ве�?�?икал�?н�?�? �?�?олб�?а дл�? оп�?ионов Call и Put. Ра�?�?е�?на�? �?ена �?�?о зна�?ение ко�?о�?ое на�?оди�?�?�? в поле "Option value".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     �?оле пониже, ко�?о�?ое наз�?вае�?�?�? "implied Volatility" п�?едназна�?ено дл�? �?а�?�?е�?а вола�?ил�?но�?�?и п�?и оп�?еделенной �?ене оп�?иона. Тоже о�?ен�? полезна�? �?�?нк�?и�?.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     �?�? во�? и �?азоб�?али�?�? в кал�?к�?л�?�?о�?ом дл�? оп�?ионов. �?о моем�? он не �?ложнее �?ем об�?�?н�?й �?кол�?н�?й кал�?к�?л�?�?о�?. �?�?ем �?�?пе�?ов в кал�?к�?ли�?овании!)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/05/blog-post.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SBsxxm58wFI/AAAAAAAAAKI/fk6OdL7ZieI/s72-c/кал�?к�?л�?�?о�?0.png' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-9131993633147826833</guid><pubDate>Thu, 01 May 2008 13:33:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-05-08T10:44:53.728+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title>IBM</title><description>Buy 10 (IBM) 100 Jun 08 115 Put 1,55&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SBnIbG58v-I/AAAAAAAAAJQ/k2lsv8nk-Gw/s1600-h/sc.png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SBnIbG58v-I/AAAAAAAAAJQ/k2lsv8nk-Gw/s400/sc.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5195404013184270306" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/05/ibm.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SBnIbG58v-I/AAAAAAAAAJQ/k2lsv8nk-Gw/s72-c/sc.png' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-2349641172045445654</guid><pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:28:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-05-08T10:45:17.225+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>То�?говл�? оп�?ионами</category><title>AVNET INC.</title><description>�?о в�?о�?ник б�?ла �?ове�?�?ена �?лед�?�?�?а�? �?о�?гова�? опе�?а�?и�?:&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;buy 10 (AVT) 100 AUG 08 22,5 Call 5,05&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SBc4_W58vxI/AAAAAAAAAHs/85w_TD4l91c/s1600-h/sc.png" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SBc4_W58vxI/AAAAAAAAAHs/85w_TD4l91c/s400/sc.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5194683356326706962" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/04/avnet-inc.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SBc4_W58vxI/AAAAAAAAAHs/85w_TD4l91c/s72-c/sc.png' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-1102908137905199075</guid><pubDate>Sun, 20 Apr 2008 15:18:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-04-21T00:05:32.825+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>Тео�?и�?</category><title>То�?говл�? вола�?ил�?но�?�?�?�?</title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;То�?говл�? вола�?ил�?но�?�?�?�?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;     �?�?ед�?казание �?�?нка �?азбивае�?�?�? на две ка�?его�?ии:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;п�?ед�?казание к�?а�?ко�?�?о�?н�?�? �?енов�?�? движений;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;п�?ед�?казание вола�?ил�?но�?�?и базового ин�?�?�?�?мен�?а.&lt;br /&gt;&lt;/ol&gt;&lt;br /&gt;     �?а пе�?вой ка�?его�?ии о�?�?анавлива�?�?�?�? не б�?д�?, �?.к. она знакома в�?ем �?�?ейде�?ам. �?�?�?ановим�?�? на п�?ед�?казании вола�?ил�?но�?�?и. �?�?ин�?ип зде�?�? закл�?�?ае�?�?�? в �?лед�?�?�?ем: под�?аз�?меваема�? вола�?ил�?но�?�?�? (Implied Volatility, IV), �?.е. п�?ед�?каз�?ваема�? оп�?ионн�?м �?�?нком б�?д�?�?а�? вола�?ил�?но�?�?�? (измен�?иво�?�?�?) базового ак�?ива, �?�?�?е�?�?венно о�?ли�?ае�?�?�? о�? зна�?ений, ко�?о�?�?е �?�?�?е�?�?в�?�? �?еал�?но.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     �?ола�?ил�?но�?�?�? �?�?о п�?о�?�?о �?е�?мин, ко�?о�?�?й и�?пол�?з�?е�?�?�? дл�? �?ого, �?�?об�? опи�?а�?�? на�?кол�?ко б�?�?�?�?о базов�?й ин�?�?�?�?мен�?  мен�?е�?�?�? в �?ене. �?оп�?о�?�?�? гово�?�?, вола�?ил�?но�?�?�? изме�?�?е�?�?�? �?�?епен�? о�?клонени�? базового ин�?�?�?�?мен�?а о�? �?�?едней �?ен�?. �?ап�?име�?, вола�?ил�?но�?�?�? ак�?ии �? 25%, �?�?о озна�?ае�?�?�? �?�?о ак�?и�? може�? колеба�?�?�?�? на 25% в�?�?е и ниже �?воего �?�?еднего зна�?ени�?. �?о не об�?за�?ел�?но на 25%, �?.к. вола�?ил�?но�?�?�? по�?�?о�?нно мен�?е�?�?�?.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     �? п�?именении к оп�?ионам в�?дел�?�?�? два �?ипа вола�?ил�?но�?�?и:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;и�?�?о�?и�?е�?ка�? вола�?ил�?но�?�?�? (Historical Volatility, HV), ко�?о�?а�? изме�?�?е�? �?ко�?о�?�?�? изменени�? �?ен�? базового ин�?�?�?�?мен�?а;&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;под�?аз�?меваема�? вола�?ил�?но�?�?�? (Implied Volatility, IV), ко�?о�?а�? �?вл�?е�?�?�? п�?ед�?казанием оп�?ионн�?м �?�?нком вола�?ил�?но�?�?и базового ин�?�?�?�?мен�?а на в�?ем�? жизни оп�?иона.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;     �?�?�?и�?ление и �?�?авнение �?�?и�? дв�?�? ме�?, може�? помо�?�? в п�?ед�?казании б�?д�?�?ей вола�?ил�?но�?�?и базового ак�?ива. �?на�?ени�? HV и IV п�?ивод�?�?�?�? в �?пе�?иализи�?ованн�?�? ин�?�?о�?ника�?.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     �?�?�?о�?и�?е�?ка�? вола�?ил�?но�?�?�? може�? б�?�?�? в�?�?и�?лена дл�? �?азли�?н�?�? пе�?иодов в�?емени, �?�?о дае�? п�?ед�?�?авление о зави�?имо�?�?и измен�?иво�?�?и б�?маги о�? пе�?иодов в�?емени. �?ап�?име�?, можно �?а�?�?�?и�?�?ва�?�? 10-�?и, 20-�?и, 50-�?и дневн�?�? вола�?ил�?но�?�?�?. �?о в�?е�? �?л�?�?а�?�? необ�?одимо �?�?авнива�?�? зна�?ени�? вола�?ил�?но�?�?и дл�? �?азн�?�? пе�?иодов в�?емени. �?ап�?име�?, �? на�? имее�?�?�? 10-�?и дневна�? вола�?ил�?но�?�?�? 10%, 20-�?и дневна�? вола�?ил�?но�?�?�? 20% 50-�?и дневна�? вола�?ил�?но�?�?�? 50%. С�?авнив данн�?е зна�?ени�? вола�?ил�?но�?�?и, можно п�?ид�?и к в�?вод�?, �?�?о базов�?й ак�?ив на�?оди�?�?�? в �?�?адии �?ле�?а, �?.к. 10-�?и дневна�? вола�?ил�?но�?�?�? низка по о�?но�?ени�? к д�?�?гим зна�?ени�?м вола�?ил�?но�?�?и.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     �?�?ли и�?�?о�?и�?е�?ка�? вола�?ил�?но�?�?�? имее�? о�?но�?ени�? к базов�?м ин�?�?�?�?мен�?ам, �?о под�?аз�?меваема�? вола�?ил�?но�?�?�? имее�? о�?но�?ение �?ол�?ко к оп�?ионам. Хо�?�? и можно аг�?еги�?ова�?�? под�?аз�?меваем�?е вола�?ил�?но�?�?и �?азли�?н�?�? оп�?ионов на один и �?о�? же базов�?й ин�?�?�?�?мен�? и пол�?�?и�?�? под�?аз�?меваем�?�? вола�?ил�?но�?�?�? базового ин�?�?�?�?мен�?а. �?од�?аз�?меваема�? вола�?ил�?но�?�?�? о�?ен�? бол�?�?ой обман�?ва�?�?ий �?ак�?о�? в оп�?ионной �?о�?говле. �?�?ли под�?аз�?меваема�? вола�?ил�?но�?�?�? б�?де�? �?ли�?ком в�?�?ока, �?о оп�?ион�? б�?д�?�? пе�?ео�?енен�?, или до�?огие. �? �?л�?�?ае низкой под�?аз�?меваемой вола�?ил�?но�?�?и оп�?ион�? б�?д�?�? де�?ев�?ми. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;img src="http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAt1_hUKcXI/AAAAAAAAAG8/MVd2BhSW-2c/s400/�?�?авнение+IV+�?+HV.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5191372729609777522" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     �?анн�?й г�?а�?ик о�?об�?ажае�? динамик�? IV и HV. �?ожно заме�?и�?�?, �?�?о под�?аз�?меваема�? вола�?ил�?но�?�?�? бол�?�?�?�? �?а�?�?�? в�?емени на�?оди�?�?�? в�?�?е, �?ем и�?�?о�?и�?е�?ка�? вола�?ил�?но�?�?�?. �?ини�?, на�?од�?�?а�?�?�? в �?амом низ�? г�?а�?ика о�?об�?ажае�? �?азно�?�?�? межд�? IV и HV. �?�?ли IV б�?ла бол�?�?е HV, �?о �?аз�?мнее б�?ло б�? п�?одава�?�? оп�?ион�?, �?.к. они б�?ли пе�?ео�?енен�?, и наобо�?о�?, е�?ли IV мен�?�?е HV, �?о оп�?ион�? не до�?огие и �?аз�?мнее пок�?па�?�? оп�?ион�?.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     Таким об�?азом, главна�? �?ел�? �?о�?гов�?а вола�?ил�?но�?�?�?�? �?о�?�?ои�? в оп�?еделении �?и�?�?а�?ий, в ко�?о�?�?�? под�?аз�?меваема�? вола�?ил�?но�?�?�? пе�?ео�?енена или недоо�?енена. �?п�?�?�? же, необ�?одимо б�?�?�? �?ве�?енн�?м �?�?о данн�?е оп�?ион пе�?ео�?енен, �?.е. до�?огой. �? неко�?о�?�?�? �?л�?�?а�?�? оп�?ион�? �?а�?�?�?�? в �?ене по обо�?нованн�?м п�?и�?инам (ин�?айде�?�?ка�? �?о�?говл�?), ко�?о�?�?е неизве�?�?н�? бол�?�?ин�?�?в�? неп�?о�?в�?�?енн�?�?.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;     &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Ра�?�?мо�?�?им необ�?одим�?е дей�?�?ви�? в �?л�?�?ае �? пок�?пкой вола�?ил�?но�?�?и (п�?одажа вола�?ил�?но�?�?и �?�?о дей�?�?ви�? �? �?о�?но�?�?�?�? наобо�?о�?)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;     �? �?л�?�?ае �? пок�?пкой вола�?ил�?но�?�?и пок�?па�?�?�?�? оп�?ион�? Call и Put, �?.е. п�?имен�?е�?�?�? �?�?�?а�?еги�? "пок�?пка �?�?�?еддла". Ч�?об�? �?озда�?�? данн�?�? �?�?�?а�?еги�?, необ�?одимо в�?полни�?�? �?лед�?�?�?ие �?�?лови�?:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;под�?аз�?меваема�? вола�?ил�?но�?�?�? должна б�?�?�? о�?ен�? низкой;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;обзо�? п�?о�?л�?�? движений базового ин�?�?�?�?мен�?а должен �?каза�?�?, �?�?о он �?а�?�?о �?по�?обен дела�?�? движени�? �?�?еб�?емого �?азме�?а за оп�?еделенное коли�?е�?�?во в�?емени;&lt;li&gt;обзо�? �?�?ндамен�?ал�?н�?�? �?о�?�?авл�?�?�?и�? должен показа�?�?, �?�?о не�? никакой �?�?ндамен�?ал�?ной п�?и�?ин�?, �?�?об�? вола�?ил�?но�?�?�? б�?ла низкой.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;     �?ап�?име�?, �? на�? име�?�?�?�? оп�?ион�? Call �? п�?емией 5 и оп�?ион�? Put �? п�?емией 6. Цена и�?полнени�? 30. То�?ка без�?б�?�?о�?но�?�?и на�?оди�?�?�? на �?�?овне 30+(5+6)=41 и 30-(5+6)=19. Т.е. базов�?й ак�?ив должен в�?�?а�?�?и либо в�?�?е 41, либо �?па�?�?�? ниже 19. Тол�?ко в �?�?и�? �?л�?�?а�?�? �?о�?гове�? вола�?ил�?но�?�?�?�? пол�?�?и�? п�?иб�?л�?.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;�?еко�?о�?�?е ма�?е�?иал�? данной �?�?а�?�?и вз�?�?�? из книги �?ен�?игно�?. �?овое м�?�?ление в �?е�?ни�?е�?ком анализе.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/04/blog-post_20.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAt1_hUKcXI/AAAAAAAAAG8/MVd2BhSW-2c/s72-c/�?�?авнение+IV+�?+HV.jpg' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-6274856525659301661</guid><pubDate>Sun, 13 Apr 2008 12:51:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-04-13T22:44:52.725+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>Тео�?и�?</category><title>�?одел�? �?лека - Шо�?лза</title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bradley.bradley.edu/~arr/bsm/pg07.html" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAIJObJa5SI/AAAAAAAAAG0/Pl6N2vVZGKY/s400/fm.gif" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5188719864094319906" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;Myron Scholes and Fischer Black&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;     Фо�?м�?л�? п�?бликова�?�? не б�?д�?, �?.е. она об�?едо�?�?�?пна и �? ней може�? ознакоми�?�?�?�? кажд�?й. &lt;a href="http://www.riskglossary.com/link/black_scholes_1973.htm"target="_blank"&gt;�?де�?�?&lt;/a&gt; на�?оди�?�?�? англо�?з�?�?н�?й ва�?иан�? опи�?ани�? �?а�?ак�?е�?и�?�?ик модели. �? на &lt;a href="http://cboe.com/TradTool/IVolService7.aspx"target="_blank"&gt;�?ай�?е&lt;/a&gt; Чикаг�?кой оп�?ионной би�?жи можно под�?�?и�?а�?�? �?п�?аведлив�?�? �?ен�? оп�?иона, заполнив не�?кол�?ко полей.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/04/blog-post_1714.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAIJObJa5SI/AAAAAAAAAG0/Pl6N2vVZGKY/s72-c/fm.gif' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-7269587013539996268</guid><pubDate>Sun, 13 Apr 2008 12:28:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-04-13T19:44:41.054+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>Тео�?и�?</category><title>�?�?одажа комбина�?ии "�?або�?ка"</title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;�?�?одажа комбина�?ии "�?або�?ка"&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;     �?омбина�?и�? можно по�?�?�?ои�?�? �?�?ем�? �?по�?обами: и�?пол�?з�?�? �?ол�?ко оп�?ион�? Call, �?ол�?ко оп�?ион�? Put или однов�?еменно Call и Put.&lt;br /&gt;     �?�?ли и�?пол�?з�?�?�?�?�? �?ол�?ко оп�?ион�? Call, �?о �?лед�?е�? п�?ода�?�? один оп�?ион Call �? более низкой �?еной и�?полнени�?, п�?ода�?�? один оп�?ион Call �? более в�?�?окой �?еной и�?полнени�?, и к�?пи�?�? два оп�?иона Call �? �?еной и�?полнени�? межд�? �?енами и�?полнени�? п�?оданн�?�? оп�?ионов Call.&lt;br /&gt;     �?�?ли же и�?пол�?з�?�?�?�?�? �?ол�?ко оп�?ион�? Put, �?о �?лед�?е�? п�?ода�?�? один оп�?ион Put �? более низкой �?еной и�?полнени�?, п�?ода�?�? оп�?ион Put �? более в�?�?окой �?еной и�?полнени�? и к�?пи�?�? два оп�?иона put �? �?еной и�?полнени�? межд�? �?енами и�?полнени�? дв�?�? п�?оданн�?�? оп�?ионов Put.&lt;br /&gt;     �? �?л�?�?ае, е�?ли и�?пол�?з�?�?�?�?�? и оп�?ион�? Call и оп�?ион�? Put, �?о �?лед�?е�? к�?пи�?�? С�?�?еддл и п�?ода�?�? С�?�?енгл вок�?�?г С�?�?еддла. �?анн�?е �?�?�?а�?егии и�?пол�?з�?�?�?�?�? в �?л�?�?ае, е�?ли �?ена базового ак�?ива б�?де�? колеба�?�?�?�? в�?�?е бол�?�?ей �?ен�? и�?полнени�? и ниже мен�?�?ей �?ен�? и�?полнени�?. �?�?иб�?л�? возможна �?ол�?ко в �?л�?�?ае �?о�?�?а или падени�? �?ен�? базового ак�?ива в�?�?е ве�?�?ней г�?ани�?�? или ниже нижней г�?ани�?�?. �?�?и �?�?ом п�?иб�?л�? �?авна �?�?мме �?и�?�?ой п�?емии.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;img src="http://bp0.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAH_67Ja5NI/AAAAAAAAAGM/sk-JUPaemSY/s400/�?�?одажа+бабо�?ки.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5188709633482220754" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/04/blog-post_2163.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp0.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAH_67Ja5NI/AAAAAAAAAGM/sk-JUPaemSY/s72-c/�?�?одажа+бабо�?ки.jpg' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-7037258647942126755</guid><pubDate>Sun, 13 Apr 2008 12:12:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-04-13T19:28:39.634+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>Тео�?и�?</category><title>�?ок�?пка комбина�?ии "�?або�?ка"</title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;�?ок�?пка комбина�?ии "�?або�?ка"&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;     Сп�?ед бабо�?ка (ба�?�?е�?�?л�?й, butterfly) �?вл�?е�?�?�? ней�?�?ал�?ной пози�?ией, �?о�?�?авленной из комбина�?ии �?п�?да б�?ка и �?п�?еда медвед�?. Э�?о�? �?п�?ед п�?едназна�?ен дл�? ней�?�?ал�?ного инве�?�?о�?а ,�?.е. полага�?�?его, �?�?о базов�?й ак�?ив не п�?е�?е�?пи�? к и�?�?е�?ени�? �?�?ока оп�?ионов �?�?�?е�?�?венного �?ез�?л�?�?и�?�?�?�?его изменени�? в �?ене ни вве�?�?, ни вниз. Э�?а �?�?�?а�?еги�? �?�?еб�?е�? небол�?�?ой инве�?�?и�?ии и �?а�?ак�?е�?из�?е�?�?�? ог�?ани�?енн�?м �?и�?ком. Хо�?�? ог�?ани�?енной �?вл�?е�?�?�? и п�?иб�?л�?, но она п�?ев�?�?ае�? по�?ен�?иал�?н�?й �?и�?к. Со �?п�?едом "бабо�?ка"�?в�?зан�? �?�?и �?ен�? и�?полнени�?. �?�?и и�?пол�?зовании одни�? ли�?�? оп�?ионов Call дл�? пол�?�?ени�? �?п�?еда "бабо�?ка" �?лед�?е�? к�?пи�?�? один оп�?ион Call �? �?амой низкой �?еной и�?полнени�?, к�?пи�?�? один опи�?он Call �? более в�?�?окой �?еной и�?полнени�?, и п�?ода�?�? два оп�?иона Call �? �?еной и�?полнени�? межд�? �?енами и�?полнени�? дв�?�? к�?пленн�?�? оп�?ионов Call. �?ак�?имал�?на�? п�?иб�?л�? до�?�?игае�?�?�? в �?о�?ке �?ен и�?полнени�? п�?оданн�?�? оп�?ионов Call.  �?анн�?й �?п�?ед �?а�?ак�?е�?из�?е�?�?�? ог�?ани�?енн�?м �?и�?ком как п�?и движении базового ак�?ива вве�?�?, �?ак и вниз, и �?�?о�? �?и�?к �?авен вели�?ине �?и�?�?ой п�?емии, �?�?еб�?емой дл�? о�?ганиза�?ии �?п�?еда. �?ижн�?�? �?о�?ка без�?б�?�?о�?но�?�?и  �?авн�?е�?�?�?"strike к�?пленного оп�?иона по более низкой �?ене и�?полнени�? + �?и�?�?а�? п�?еми�?" �?е�?�?н�?�? �?о�?ка без�?б�?�?о�?но�?�?и �?авн�?е�?�?�? "strike к�?пленного оп�?иона по более в�?�?окой �?ене и�?полнени�? - �?и�?�?а�? п�?еми�?".      �?ап�?име�?: к�?плен Call 50, �? п�?емией 10, к�?плен Call 70 �? п�?емией 3 и п�?одан�? два Call 60 �? п�?емией 7 на кажд�?й. Таким об�?азом мак�?имал�?н�?й �?б�?�?ок �?авен (10+3)-14=-1 ,�?.е. мак�?имал�?н�?й �?б�?�?ок �?авен 1 п�?нк�?�?. Ч�?о ка�?ае�?�?�? мак�?им�?ма п�?иб�?ли, �?о она �?о�?�?ави�? 12-(0+3)=9 п�?нк�?ов.&lt;br /&gt;     С�?�?а�?еги�? "пок�?пка бабо�?ки" можно �?оздава�?�? и�?пол�?з�?�? �?ол�?ко оп�?ион�? Call (п�?име�? показан в�?�?е), �?ол�?ко оп�?ион�? Put или однов�?еменно Call и Put.&lt;br /&gt;     �?�?ли и�?пол�?з�?�?�?�?�? �?ол�?ко оп�?ион�? Put, �?о �?лед�?е�? к�?пи�?�? один оп�?ион Put �? более низкой �?еной и�?полнени�?, к�?пи�?�? оп�?ион Put �? более в�?�?окой �?еной и�?полнени�?, и п�?ода�?�? два оп�?иона Put �? �?еной и�?полнени�? по�?е�?едине. �?�?ли и�?пол�?з�?�?�?�?�? и оп�?ион�? Call и оп�?ион�? Put, �?о �?лед�?е�? п�?ода�?�? С�?�?еддл и к�?пи�?�? вок�?�?г него С�?�?енгл дл�? ог�?ани�?ени�? �?и�?ка.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;img src="http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAH8HLJa5MI/AAAAAAAAAGE/hC995ELfDTU/s400/�?ок�?пка+бабо�?ки.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5188705445889107138" /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/04/blog-post_4311.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAH8HLJa5MI/AAAAAAAAAGE/hC995ELfDTU/s72-c/�?ок�?пка+бабо�?ки.jpg' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-1595699412133637288</guid><pubDate>Sun, 13 Apr 2008 11:36:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-04-13T18:38:15.818+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>Тео�?и�?</category><title>�?иагонал�?н�?е �?п�?ед�? "б�?ка" и "медвед�?"</title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;�?иагонал�?н�?е �?п�?ед�? "б�?ка" и "медвед�?"&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;     �?иагонал�?н�?е �?п�?ед�?  - �?�?о �?ме�?�? ве�?�?икал�?н�?й и календа�?н�?�? �?п�?едов. �?линн�?й и ко�?о�?кий оп�?ион в диагонал�?ном �?п�?еде имее�? и �?азн�?�? �?ен�? и�?полнени�?, и �?азн�?й ме�?�?�? и�?�?е�?ени�?.&lt;br /&gt;     �?иагонал�?н�?й �?п�?ед "б�?ка" об�?аз�?е�?�?�? п�?�?ем пок�?пки более долго�?�?о�?ного оп�?иона call �? более низкой �?еной и�?полнени�?, и п�?одажи ближнего оп�?иона call �? более в�?�?окой �?еной и�?полнени�?. �?�?и �?�?ом коли�?е�?�?во к�?пленн�?�? оп�?ионов должно �?овпада�?�? �? коли�?е�?�?вом п�?оданн�?�? оп�?ионов. �? �?л�?�?ае и�?�?е�?ени�? п�?оданного оп�?иона бе�?полезн�?м, п�?одаве�? пол�?�?ае�? п�?иб�?л�? ,и може�? анп�?ави�?�? ее на п�?одаж�? оп�?иона call �? и�?полнением в �?лед�?�?�?ем ближай�?ем ме�?�?�?е.&lt;br /&gt;     �?иагонал�?н�?й �?п�?ед "медвед�?" об�?аз�?е�?�?�? п�?�?ем п�?одажи более ближнего оп�?иона Put и пок�?пке более дал�?ного оп�?иона Put. �?�?иб�?л�? об�?аз�?е�?�?�? о�? воздей�?�?ви�? в�?еменной �?�?оимо�?�?и на п�?оданн�?й оп�?ион put.&lt;br /&gt;     �?иагонал�?н�?е �?п�?ед�? мог�?�? б�?�?�? п�?ивлека�?ел�?ной ал�?�?е�?на�?ивой ве�?�?икал�?н�?м �?п�?едам, о�?обенно  е�?ли оп�?ион�? �? ближним �?�?оком и�?полнени�? до�?огие о�?но�?и�?ел�?но более дал�?ни�? оп�?ионов.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/04/blog-post_8666.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-6309845009723043678</guid><pubDate>Sun, 13 Apr 2008 11:19:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-04-13T18:20:31.224+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>Тео�?и�?</category><title>�?аленда�?н�?й Put �?п�?ед</title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;�?аленда�?н�?й Put �?п�?ед&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;     С�?�?а�?еги�? календа�?ного Put �?п�?еда �?�?ожа �?о �?�?�?а�?егией календа�?ного Call �?п�?еда. �? �?л�?�?ае �? календа�?н�?м Put �?п�?едом п�?одае�?�?�? ближай�?ий оп�?ион Put, и пок�?пае�?�?�? более дал�?ний оп�?ион Put. �?�?оданн�?й оп�?ион Put �?о �?�?еменем �?е�?�?е�? в �?�?оимо�?�?и, и п�?ино�?и�? его владел�?�?�? п�?иб�?л�?.&lt;br /&gt;     �?ожно �?а�?�?мо�?�?е�?�? данн�?�? �?и�?�?а�?и�? на п�?име�?е: оп�?ион Put �?нва�?�?, �? п�?емией 10 и �?еной и�?полнени�? 100, и оп�?ион Put май, �? п�?емией 5 и �?еной и�?полнени�? 100. �?�?одава�? �?нва�?�? Put 100 и пок�?па�? май Put 100, м�? �?оздаем календа�?н�?й Put �?п�?ед. Ри�?к календа�?ного Put �?п�?еда ог�?ани�?ен �?азни�?ей межд�? п�?еми�?ми оп�?ионов.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/04/put_2661.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-2381020490199955585</guid><pubDate>Sun, 13 Apr 2008 11:18:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-04-13T18:19:27.567+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>Тео�?и�?</category><title>�?аленда�?н�?й Call �?п�?ед</title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;�?аленда�?н�?й Call �?п�?ед&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;     С�?�?а�?еги�? закл�?�?ае�?�?�? в пок�?пке оп�?иона Call �? более поздним �?�?оком и�?полнени�?, и п�?одаже оп�?иона Call �? ближай�?им �?�?оком и�?полнени�?. �?�?пленн�?й, о�?но�?и�?ел�?но долго�?�?о�?н�?й, оп�?ион call мен�?�?е поддае�?�?�? в�?еменном�? �?аз�?�?�?ени�?, в �?о в�?ем�? ,как ближний п�?оданн�?й оп�?ион Call о�?ен�? б�?�?�?�?о �?е�?�?е�? в �?ене (в �?л�?�?ае но�?ождени�? �?ен�? spot в �?айоне �?ен�? strike п�?оданного Call оп�?иона). Ри�?к ог�?ани�?ен �?азни�?ей межд�? п�?еми�?ми за оп�?ион. &lt;br /&gt;     �?ап�?име�?, на �?�?нке е�?�?�? два оп�?иона, один call �? п�?емией 10, �?еной strike 100 и и�?�?ека�?�?ий в �?нва�?е, и оп�?ион call �? п�?емией 8, �?еной �?�?�?айк 100, и�?�?ека�?�?ий в мае. �?ожно �?озда�?�? ве�?�?икал�?н�?й �?п�?ед, п�?одава�? �?нва�?�? call 100 и пок�?па�? ма�? call 100. �?�?ли к момен�?�? и�?�?е�?ени�? �?нва�?�? Call 100 оп�?иона �?ена spot б�?де�? на о�?ме�?ке 100, �?о �?�?о�? оп�?ион и�?�?е�?е�? бе�?полезн�?м, и в�?�? п�?иб�?л�? (10) до�?�?ане�?�?�? п�?одав�?�?. Э�?�? п�?иб�?л�? �?нова можно инве�?�?и�?ова�?�? в п�?одаж�? оп�?иона call. �? �?ак далее.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/04/call_507.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-7680696841655866193</guid><pubDate>Sun, 13 Apr 2008 08:20:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-04-13T15:23:18.119+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>Тео�?и�?</category><title>�?ок�?пка медвеж�?его Put �?п�?еда</title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;�?ок�?пка медвеж�?его Put �?п�?еда&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;     �?ок�?пка медвеж�?его Put �?п�?еда о�?ганиз�?е�?�?�? �?е�?ез п�?одаж�? оп�?иона Put �? более низкой �?еной и�?полнени�?, и пок�?пки оп�?иона Put �? более в�?�?окой �?еной и�?полнени�?. �?л�? медвеж�?его Put �?п�?еда мак�?имал�?но возможна�? п�?иб�?л�? ог�?ани�?ена, и она до�?�?игае�?�?�? в �?ом �?л�?�?ае, е�?ли на момен�? и�?�?е�?ени�? �?�?ока оп�?ионов �?ена базового ак�?ива ниже более низкой �?ен�? и�?полнени�?. �?ак�?имал�?но возможна�? п�?иб�?л�? под�?�?и�?�?вае�?�?�? п�?�?ем в�?�?и�?ани�? из �?азно�?�?и межд�? �?енами и�?полнени�? �?азме�?а �?и�?�?ой п�?емии. �?ак�?имал�?н�?й �?б�?�?ок �?акже ог�?ани�?ен, и он до�?�?игае�?�?�? п�?и и�?�?е�?ении �?�?ока оп�?иона п�?и л�?бой �?ене в�?�?е более в�?�?окого �?�?�?айка. �?ак�?имал�?н�?й �?б�?�?ок �?авн�?е�?�?�? �?азно�?�?и межд�? п�?еми�?ми оп�?ионов. То�?ка без�?б�?�?о�?но�?�?и на�?оди�?�?�? на �?�?овне "strike к�?пленного оп�?иона put - мак�?имал�?н�?й �?и�?к".&lt;br /&gt;     �?ап�?име�?: �?�?�?е�?�?в�?е�? оп�?ион put �? п�?емией 5 и �?еной и�?полнени�? 50, и оп�?ион put �? п�?емией 3 и �?еной и�?полнени�? 57. �?ек�?�?а�? �?ена �?по�? 53. �?ок�?па�? оп�?ион Put �? �?еной и�?полнени�? 57, и п�?одава�? оп�?ион put �? �?еной и�?полнени�? 50 м�? �?оздаем �?�?�?а�?еги�? пок�?пки медвеж�?его Put �?п�?еда. �?ек�?�?а�? �?ена �?по�? 53. �?ак�?имал�?на�? п�?иб�?л�? б�?де�? пол�?�?ена в �?азме�?е 5 п�?нк�?ов, а мак�?имал�?н�?й �?б�?�?ок �?авн�?е�?�?�? 2 п�?нк�?ам. То�?ка без�?б�?�?о�?но�?�?и на�?оди�?�?�? на �?�?овне 55. �?иже п�?ед�?�?авлен г�?а�?ик данной �?�?�?а�?егии.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;img src="http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAHCkrJa5LI/AAAAAAAAAF8/hft1df1G-gg/s400/пок�?пка+медвеж�?его+Put+�?п�?еда.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5188642181020837042" /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/04/put_4561.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp3.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAHCkrJa5LI/AAAAAAAAAF8/hft1df1G-gg/s72-c/пок�?пка+медвеж�?его+Put+�?п�?еда.jpg' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-7475475814973852445</guid><pubDate>Sun, 13 Apr 2008 08:17:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-04-13T15:19:56.428+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>Тео�?и�?</category><title>�?ок�?пка медвеж�?его Call �?п�?еда</title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;�?ок�?пка медвеж�?его Call �?п�?еда&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;     �?едвежий Call �?п�?ед закл�?�?ае�?�?�? в пок�?пке оп�?иона Call и п�?одаже оп�?иона Call, п�?и �?�?ом к�?пленн�?й оп�?ион Call имее�? strike в�?�?е. �?ем п�?оданн�?й оп�?ион Call. Такой �?п�?ед е�?е наз�?ва�?�? "Call �?п�?ед медвед�?", �?.к. данн�?й �?п�?ед об�?�?но п�?ино�?и�? п�?иб�?л�?, е�?ли базов�?й ак�?ив падае�? в �?ене. �?ак и �?а�?�?мо�?�?енн�?е �?п�?ед�? б�?ка, �?п�?ед�? медвед�? име�?�? ог�?ани�?енн�?й �?б�?�?ок и ог�?ани�?енн�?�? п�?иб�?л�?.&lt;br /&gt;     �?ап�?име�?, е�?�?�? Call оп�?ион �? п�?емией 5 и �?еной и�?полнени�? 50 и Call оп�?ион �? п�?емией 3 и �?еной и�?полнени�? 57. Тек�?�?а�? �?ена spot 53. То е�?�?�?, м�? п�?одаем оп�?ион Call �? �?еной и�?полнени�? 50 и пок�?паем оп�?ион �? �?еной и�?полнени�? 60. �?ак�?имал�?н�?й �?б�?�?ок на�?оди�?�?�? по �?о�?м�?ле "�?азно�?�?�? дв�?�? �?ен и�?полнени�? - пол�?�?енна�? �?азни�?а дв�?�? п�?емий + коми�?�?и�?". �?ак�?имал�?н�?й �?б�?�?ок до�?�?игае�?�?�? в �?л�?�?ае �?о�?�?а �?ен�? базового ак�?ива, и �?о�?�?авл�?е�? 5 п�?нк�?ов. �?ак�?имал�?на�? п�?иб�?л�? �?о�?�?ави�? 2 п�?нк�?а в �?л�?�?ае падени�? �?ен�? базового ак�?ива ниже �?ен�? и�?полнени�? п�?оданного оп�?иона Call. �?�?и �?�?ом �?о�?ка без�?б�?�?о�?но�?�?и на�?оди�?�?�? на �?�?овне "strike п�?оданного оп�?иона Call + �?азме�? �?и�?�?ой п�?емии. �? на�?ем �?л�?�?ае �?�?о �?ена 52. �?�?имен�?�? �?п�?ед медвед�? из оп�?ионов Call, �?�?ейде�? надее�?�?�?, �?�?о базов�?й ак�?ив �?паде�? в �?ене и оба оп�?иона обе�?�?ен�?�?�?�? п�?и и�?�?е�?ении �?�?ока. �?иже п�?ед�?�?авлен г�?а�?ик данной �?�?�?а�?егии.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;img src="http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAHB7LJa5KI/AAAAAAAAAF0/6w1vEaKUhB0/s400/пок�?пка+медвеж�?его+Call+�?п�?еда.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5188641468056265890" /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/04/call_4283.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp1.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAHB7LJa5KI/AAAAAAAAAF0/6w1vEaKUhB0/s72-c/пок�?пка+медвеж�?его+Call+�?п�?еда.jpg' height='72' width='72'/></item><item><guid isPermaLink='false'>tag:blogger.com,1999:blog-408175124732414685.post-4106501531168100308</guid><pubDate>Sun, 13 Apr 2008 08:14:00 +0000</pubDate><atom:updated>2008-04-13T15:17:01.172+07:00</atom:updated><category domain='http://www.blogger.com/atom/ns#'>Тео�?и�?</category><title>�?ок�?пка б�?�?�?его Put �?п�?еда</title><description>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;�?ок�?пка б�?�?�?его Put �?п�?еда&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;     �?анна�? �?�?�?а�?еги�? �?еализ�?е�?�?�? �?е�?ез пок�?пк�? и п�?одаж�? оп�?ионов put, п�?и�?ем к�?пленн�?й оп�?ион put имее�? более низк�?�? �?ен�? и�?полнени�? �?ем п�?оданн�?й оп�?ион put. &lt;br /&gt;�?ак�?имал�?на�? по�?ен�?иал�?на�? п�?иб�?л�? ог�?ани�?ена, и до�?�?игае�?�?�?, когда �?ена базового ак�?ива оказ�?вае�?�?�? в�?�?е �?ен�? и�?полнени�? п�?оданного оп�?иона put. Т�?ейде�?, �?озда�?�?ий данн�?�? �?�?�?а�?еги�?, заин�?е�?е�?ован в �?ом, �?�?об�? �?ена базового ак�?ива пов�?�?ала�?�?.  �?ак�?имал�?но возможн�?й �?и�?к �?а�?�?�?и�?�?вае�?�?�? по �?о�?м�?ле: �?азно�?�?�? межд�? �?енами и�?полнени�? - �?и�?�?а�? п�?еми�?. �?ак�?имал�?но возможна�? п�?иб�?л�? �?авна �?и�?�?ой п�?емии. То�?ка без�?б�?�?о�?но�?�?и на�?оди�?�?�? на �?�?овне "strike п�?оданного оп�?иона put - �?и�?�?а�? п�?еми�?".&lt;br /&gt;     �?ап�?име�?: оп�?ион put �? п�?емией 2 и �?еной и�?полнени�? 50, и оп�?ион put �? п�?емией 7 и �?еной и�?полнени�? 60. Тек�?�?а�? �?ена spot 55. Ч�?об�? �?озда�?�? �?�?�?а�?еги�? пок�?пки б�?�?�?его put �?п�?еда, необ�?одимо к�?пи�?�? оп�?ион put �? �?еной и�?полнени�? 50, и п�?ода�?�? оп�?ион put �? �?еной и�?полнени�? 60. �?�?ли �?ена базового ак�?ива в�?�?а�?�?е�? в�?�?е 60, �?о �?�?�?а�?еги�? п�?ине�?е�? мак�?имал�?н�?�? п�?иб�?л�? в �?азме�?е 5. �? �?л�?�?ае падени�? �?ен�? базового ак�?ива ниже �?ен�? 50, �?�?�?а�?еги�? п�?ине�?е�? мак�?имал�?н�?й �?б�?�?ок в �?азме�?е 5. То�?ка без�?б�?�?о�?но�?�?и на�?оди�?�?�? на �?�?овне 60-5=55. �?иже п�?иведен г�?а�?ик данной �?�?�?а�?егии.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;img src="http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAHBMbJa5JI/AAAAAAAAAFs/7H7fqku2kC0/s400/пок�?пка+б�?�?�?его+Put+�?п�?еда.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5188640664897381522" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description><link>http://trading-by-options.blogspot.com/2008/04/put_13.html</link><author>noreply@blogger.com (Antoshka)</author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp2.blogger.com/_Saekl9L4aqg/SAHBMbJa5JI/AAAAAAAAAFs/7H7fqku2kC0/s72-c/пок�?пка+б�?�?�?его+Put+�?п�?еда.jpg' height='72' width='72'/></item></channel></rss>