龙飞资产管理

龙飞稳健基金周报2012-05-19

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 19 May 2012 21:58:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02588 累计净值：1.25868 本周年化收益率：6.50%
本年度至今年化收益率：6.75%
加权平均久期：197天
自由流动资产比例：16.91%
份数：4,231,805 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 1,004.78 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,227.53 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（5.75%）： 20,000.00 + 1,266.96 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 1,208.72 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 2,374.32 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,623.56 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 427.68 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 821.62 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 3,848.64 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 994.23 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
国债（6.15%）： 20,000.00 + 570.62 （未实现收益），到期时间 2016-11-10
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 7,797.12 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 12,954.76 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行9599： 1,000,000.00 + 1,774.14 （未实现收益），到期时间 2012-5-25
特别8： 1,000,000.00 + 4,618.66 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别10： 500,000.00 1,972.60 （未实现收益），到期时间 2012-8-2
银华金利： 88,900.00
鼎利A： 34,865.10
泰达宏利聚利A： 21,864.00 2016-5-15
09华菱债： 15,800.88
09华西债： 34,066.43
深证100ETF： 4,153.50
上证50ETF： 5,048.40
中国石油： 2,883.00
流动性管理： 726,271.46

龙飞稳健基金周报2012-04-28

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 28 Apr 2012 00:27:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02206 累计净值：1.25399 本周年化收益率：7.24%
本年度至今年化收益率：6.77%
加权平均久期：217天
自由流动资产比例：17.68%
份数：4,268,496 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 987.15 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,205.99 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（5.75%）： 20,000.00 + 1,204.25 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 1,149.11 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 2,249.36 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,485.48 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 395.98 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 760.75 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 3,527.92 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 898.02 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
国债（6.15%）： 20,000.00 + 507.22 （未实现收益），到期时间 2016-11-10
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 7,149.86 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 11,488.68 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 24,115.21 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 7,015.92 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别9： 45,020.29 2015-12-31
特别10： 500,000.00 4,038.90 （未实现收益），到期时间 2012-6-2
新股申购： 0.00
银华金利： 88,800.00
鼎利A： 34,795.30
泰达宏利聚利A： 21,576.00 2016-5-15
深证100ETF： 4,166.50
上证50ETF： 5,138.00
中国石油： 2,979.00
流动性管理： 758,991.17

龙飞稳增基金周报2012-04-27

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 27 Apr 2012 21:55:00 -0700

总份额： 335,212.00
成立日： 2007-7-7
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 0.9374
当期单位净值： 0.9637

累计收益： -3.63%
本年度收益： 2.81%
成立以来复合增长率： -0.76%
权益类仓位： 69.85%
固收类仓位： 17.42% ，平均久期： 3.61 ，收益率 7.46%
投资组合：
权益类：
510050.SH 上证50ETF 6,500 1.835 11,927.50 3.69%
159901.SZ 深证100ETF 21,500 0.641 13,781.50 4.27%
184688.SZ 基金开元 18,400 0.874 16,081.60 4.98%
113002.SH 工行转债 150 111.380 16,706.96 5.17%
113001.SH 中行转债 80 96.597 7,727.74 2.39%
601398.SH 工商银行 2,015 4.370 8,805.55 2.73%
600036.SH 招商银行 1,000 12.200 12,200.00 3.78%
000002.SZ 万科A 1,200 8.980 10,776.00 3.34%
601231.SH 环旭电子 2,100 12.680 26,628.00 8.24%
002635.SZ 安洁科技 500 33.210 16,605.00 5.14%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 9.320 13,048.00 4.04%
002152.SZ 广电运通 780 16.080 12,542.40 3.88%
600489.SH 中金黄金 400 23.080 9,232.00 2.86%
000630.SZ 铜陵有色 500 21.540 10,770.00 3.33%
000651.SZ 格力电器 412 21.890 9,018.68 2.79%
600298.SH 安琪酵母 800 26.310 21,048.00 6.52%
600585.SH 海螺水泥 500 17.470 8,735.00 2.70%
固收类：
150030.SZ 银华金利 30,000 0.888 26,640.00 8.25%
111052.SZ 09哈城投 130 101.876 13,243.94 4.10%
111055.SZ 09华西债 160 102.439 16,390.16 5.07%

总现金： 41,136.07 12.73%
权益类： 225,633.92 69.85%
固收类： 56,274.10 17.42%
固收类久期： 3.61 固收类收益率： 7.46%

总市值： 323,044.09 100.00%

龙飞稳健基金周报2012-04-21

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 21 Apr 2012 07:22:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02064 累计净值：1.25225本周年化收益率：5.57%
本年度至今年化收益率：6.73%
加权平均久期：237天
自由流动资产比例：12.15%
份数：4,004,050 招行8168： 0.00 +
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 981.27 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,198.81 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（5.75%）： 20,000.00 + 1,183.34 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 1,129.24 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 2,207.70 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,439.45 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 385.42 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 740.45 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 3,421.01 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 865.94 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
国债（6.15%）： 20,000.00 + 486.09 （未实现收益），到期时间 2016-11-10
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 6,934.11 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 10,999.98 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 23,019.07 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 5,481.67 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别9： 44,958.42 2015-12-31
特别10： 500,000.00 3,199.86 （未实现收益），到期时间 2012-6-2
新股申购： 0.00
银华金利： 88,200.00
鼎利A： 34,620.80
泰达宏利聚利A： 21,336.00 2016-5-15
深证100ETF： 4,173.00
上证50ETF： 5,112.80
中国石油： 2,985.00
流动性管理： 488,631.17

龙飞稳增基金周报2012-04-20

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 20 Apr 2012 17:20:46 -0700

总份额： 335,212.00
成立日： 2007-7-7
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 0.9374
当期单位净值： 0.9926

累计收益： -0.74%
本年度收益： 5.89%
成立以来复合增长率： -0.15%
权益类仓位： 70.92%
固收类仓位： 16.72% ，平均久期： 3.60 ，收益率 7.63%
投资组合：
权益类：
510050.SH 上证50ETF 6,500 1.826 11,869.00 3.57%
159901.SZ 深证100ETF 21,500 0.642 13,803.00 4.15%
184688.SZ 基金开元 18,400 0.861 15,842.40 4.76%
113002.SH 工行转债 150 111.850 16,777.50 5.04%
113001.SH 中行转债 80 96.800 7,744.00 2.33%
601398.SH 工商银行 2,015 4.420 8,906.30 2.68%
600036.SH 招商银行 1,000 12.190 12,190.00 3.66%
000002.SZ 万科A 1,200 8.640 10,368.00 3.12%
601231.SH 环旭电子 2,100 14.280 29,988.00 9.01%
002635.SZ 安洁科技 500 34.340 17,170.00 5.16%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 9.280 12,992.00 3.90%
002152.SZ 广电运通 780 23.400 18,252.00 5.49%
600489.SH 中金黄金 400 22.680 9,072.00 2.73%
000630.SZ 铜陵有色 500 21.080 10,540.00 3.17%
000651.SZ 格力电器 412 21.600 8,899.20 2.67%
600298.SH 安琪酵母 800 28.360 22,688.00 6.82%
600585.SH 海螺水泥 500 17.740 8,870.00 2.67%
固收类：
150030.SZ 银华金利 30,000 0.882 26,460.00 7.95%
111052.SZ 09哈城投 130 99.426 12,925.37 3.88%
111055.SZ 09华西债 160 101.573 16,251.73 4.88%

总现金： 41,136.07 12.36%
权益类： 235,971.40 70.92%
固收类： 55,637.10 16.72%
固收类久期： 3.60 固收类收益率： 7.63%

总市值： 332,744.57 100.00%

龙飞稳健基金周报2012-04-14

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 14 Apr 2012 00:08:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01955 累计净值：1.25091本周年化收益率：6.80%
本年度至今年化收益率：6.80%
加权平均久期：255天
自由流动资产比例：12.14%
份数：4,004,050 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 975.40 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,191.63 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（5.75%）： 20,000.00 + 1,162.44 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 1,109.37 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 2,166.05 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,393.42 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 374.85 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 720.16 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 3,314.11 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 833.87 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
国债（6.15%）： 20,000.00 + 464.95 （未实现收益），到期时间 2016-11-10
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 6,718.36 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 10,511.29 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 21,922.92 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 3,947.42 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别9： 44,930.95 2019-2-19
特别10： 500,000.00 2,360.82 （未实现收益），到期时间 2012-6-2
新股申购： 0.00
银华金利： 89,100.00
鼎利A： 34,585.90
泰达宏利聚利A： 21,264.00 2016-5-15
深证100ETF： 4,127.50
上证50ETF： 4,992.40
中国石油： 2,937.00
流动性管理： 488,218.32

龙飞稳增基金周报2012-4-13

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 13 Apr 2012 17:13:00 -0700

总份额： 335,212.00
成立日： 2007-7-7
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 0.9374
当期单位净值： 0.9832

累计收益： -1.68%
本年度收益： 4.89%
成立以来复合增长率： -0.35%
权益类仓位： 70.60%
固收类仓位： 16.92% ，平均久期： 3.60 ，收益率 7.68%
投资组合：
权益类：
510050.SH 上证50ETF 6,500 1.783 11,589.50 3.52%
159901.SZ 深证100ETF 21,500 0.635 13,652.50 4.14%
184688.SZ 基金开元 18,400 0.845 15,548.00 4.72%
113002.SH 工行转债 150 111.030 16,654.50 5.05%
113001.SH 中行转债 80 96.400 7,712.00 2.34%
601398.SH 工商银行 2,015 4.350 8,765.25 2.66%
600036.SH 招商银行 1,000 11.930 11,930.00 3.62%
000002.SZ 万科A 1,200 8.630 10,356.00 3.14%
601231.SH 环旭电子 2,100 14.050 29,505.00 8.95%
002635.SZ 安洁科技 500 35.410 17,705.00 5.37%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 8.700 12,180.00 3.70%
002152.SZ 广电运通 780 22.500 17,550.00 5.32%
600489.SH 中金黄金 400 22.680 9,072.00 2.75%
000630.SZ 铜陵有色 500 20.390 10,195.00 3.09%
000651.SZ 格力电器 412 21.670 8,928.04 2.71%
600298.SH 安琪酵母 800 28.400 22,720.00 6.89%
600585.SH 海螺水泥 500 17.280 8,640.00 2.62%
固收类：
150030.SZ 银华金利 30,000 0.891 26,730.00 8.11%
111052.SZ 09哈城投 130 98.658 12,825.58 3.89%
111055.SZ 09华西债 160 101.249 16,199.85 4.92%

总现金： 41,136.07 12.48%
权益类： 232,702.79 70.60%
固收类： 55,755.43 16.92%
固收类久期： 3.60 固收类收益率： 7.68%

总市值： 329,594.29 100.00%

龙飞稳健基金周报2012-04-07

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 07 Apr 2012 16:56:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01822 累计净值：1.24928 本周年化收益率：7.96%
本年度至今年化收益率：6.79%
加权平均久期：259天
自由流动资产比例：12.79%
份数：4,033,513 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 969.52 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,184.45 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（5.75%）： 20,000.00 + 1,141.53 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 1,089.50 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 2,124.39 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,347.40 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 364.28 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 699.87 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 3,207.20 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 801.80 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
国债（6.15%）： 20,000.00 + 443.82 （未实现收益），到期时间 2016-11-10
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 6,502.60 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 10,022.59 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 20,826.77 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 2,413.18 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别9： 44,876.06 2019-2-19
特别10： 500,000.00 1,521.78 （未实现收益），到期时间 2012-6-2
新股申购： 0.00
银华金利： 88,900.00
鼎利A： 34,481.20
泰达宏利聚利A： 21,288.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,867.50
上证50ETF： 4,813.20
中国石油： 2,907.00
流动性管理： 518,218.32

龙飞稳健基金周报2012-03-31

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 31 Mar 2012 17:35:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01667 累计净值：1.24738 本周年化收益率：6.96%
本年度至今年化收益率：6.69%
加权平均久期：268天
自由流动资产比例：12.45%
份数：4,033,513 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 963.65 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,177.26 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（5.75%）： 20,000.00 + 1,120.63 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 1,069.64 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 2,082.74 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,301.37 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 353.72 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 679.58 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 3,100.29 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 769.73 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
国债（6.15%）： 20,000.00 + 422.68 （未实现收益），到期时间 2016-11-10
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 6,286.85 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 9,533.90 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 19,730.63 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 9,878.93 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别9： 44,841.79 2019-2-19
特别10： 500,000.00 5,682.74 （未实现收益），到期时间 2012-6-2
新股申购： 0.00
银华金利： 88,900.00
鼎利A： 34,481.20
泰达宏利聚利A： 21,288.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,867.50
上证50ETF： 4,813.20
中国石油： 2,907.00
流动性管理： 502,518.32

龙飞稳增基金周报2012-03-30

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 30 Mar 2012 17:32:00 -0700

总份额： 335,212.00
成立日： 2007-7-7
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 0.9374
当期单位净值： 0.9449

累计收益： -5.51%
本年度收益： 0.80%
成立以来复合增长率： -1.19%
权益类仓位： 69.44%
固收类仓位： 17.57% ，平均久期： 3.62 ，收益率 7.67%
投资组合：
权益类：
510050.SH 上证50ETF 6,500 1.719 11,173.50 3.53%
159901.SZ 深证100ETF 21,500 0.595 12,792.50 4.04%
184688.SZ 基金开元 18,400 0.814 14,977.60 4.73%
113002.SH 工行转债 150 108.600 16,290.00 5.14%
113001.SH 中行转债 80 95.250 7,620.00 2.41%
601398.SH 工商银行 2,015 4.330 8,724.95 2.75%
600036.SH 招商银行 1,000 11.900 11,900.00 3.76%
000002.SZ 万科A 1,200 8.280 9,936.00 3.14%
601231.SH 环旭电子 2,100 12.740 26,754.00 8.45%
002635.SZ 安洁科技 500 32.570 16,285.00 5.14%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 8.300 11,620.00 3.67%
002152.SZ 广电运通 780 21.330 16,637.40 5.25%
600489.SH 中金黄金 400 20.500 8,200.00 2.59%
000630.SZ 铜陵有色 500 18.950 9,475.00 2.99%
000651.SZ 格力电器 412 20.330 8,375.96 2.64%
600298.SH 安琪酵母 800 26.640 21,312.00 6.73%
600585.SH 海螺水泥 500 15.780 7,890.00 2.49%
固收类：
150030.SZ 银华金利 30,000 0.889 26,670.00 8.42%
111052.SZ 09哈城投 130 98.577 12,815.03 4.05%
111055.SZ 09华西债 160 101.004 16,160.57 5.10%

总现金： 41,136.07 12.99%
权益类： 219,963.91 69.44%
固收类： 55,645.60 17.57%
固收类久期： 3.62 固收类收益率： 7.67%

总市值： 316,745.58 100.00%

龙飞稳健基金周报2012-3-24

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 24 Mar 2012 18:37:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01532 累计净值：1.24572 本周年化收益率：9.48%
本年度至今年化收益率：6.66%
加权平均久期：272天
自由流动资产比例：12.42%
份数：4,033,513 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 957.77 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,170.08 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（5.75%）： 20,000.00 + 1,099.73 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 1,049.77 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 2,041.08 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,255.34 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 343.15 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 659.29 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 2,993.39 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 737.66 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
国债（6.15%）： 20,000.00 + 401.55 （未实现收益），到期时间 2016-11-10
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 6,071.10 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 9,045.20 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 18,634.48 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 8,344.68 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别9： 44,780.16 2019-2-19
特别10： 500,000.00 4,843.70 （未实现收益），到期时间 2012-6-2
新股申购： 0.00
银华金利： 89,500.00
鼎利A： 33,678.50
泰达宏利聚利A： 21,240.00 2016-5-15
深证100ETF： 4,225.00
上证50ETF： 5,012.00
中国石油： 3,090.00
流动性管理： 501,143.32

龙飞稳健基金周报2012-03-17

nospam@example.com (Wei Wu) — Tue, 20 Mar 2012 17:25:04 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01348 累计净值：1.24346 本周年化收益率：7.06%
本年度至今年化收益率：6.39%
加权平均久期：279天
自由流动资产比例：12.38%
份数：3,971,345 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 935.99 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,109.65 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（5.75%）： 20,000.00 + 1,078.50 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 1,030.66 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,999.43 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,209.32 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 332.58 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 639.00 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 2,886.48 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 705.58 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
国债（6.15%）： 20,000.00 + 380.42 （未实现收益），到期时间 2016-11-10
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 5,855.34 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 8,556.51 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 17,538.34 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 6,810.44 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别9： 44,745.96 2019-2-19
特别10： 500,000.00 4,004.66 （未实现收益），到期时间 2012-6-2
新股申购： 0.00
银华金利： 88,700.00
鼎利A： 33,678.50
泰达宏利聚利A： 21,240.00 2016-5-15
深证100ETF： 4,225.00
上证50ETF： 5,012.00
中国石油： 3,090.00
流动性管理： 499,119.46

龙飞稳增基金周报2012-03-16

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 16 Mar 2012 17:24:00 -0700

总份额： 335,212.00
成立日： 2007-7-7
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 0.9374
当期单位净值： 0.9953

累计收益： -0.47%
本年度收益： 6.18%
成立以来复合增长率： -0.10%
权益类仓位： 66.84%
固收类仓位： 16.89% ，平均久期： 3.66 ，收益率 7.70%
投资组合：
权益类：
510050.SH 上证50ETF 6,500 1.790 11,635.00 3.49%
159901.SZ 深证100ETF 21,500 0.650 13,975.00 4.19%
184688.SZ 基金开元 18,400 0.856 15,750.40 4.72%
113002.SH 工行转债 150 110.000 16,500.00 4.95%
113001.SH 中行转债 80 95.120 7,609.60 2.28%
601398.SH 工商银行 2,015 4.320 8,704.80 2.61%
600036.SH 招商银行 1,000 12.220 12,220.00 3.66%
000002.SZ 万科A 1,200 8.270 9,924.00 2.97%
601231.SH 环旭电子 1,100 16.810 18,491.00 5.54%
002635.SZ 安洁科技 500 32.390 16,195.00 4.85%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 9.130 12,782.00 3.83%
002152.SZ 广电运通 780 24.000 18,720.00 5.61%
600489.SH 中金黄金 400 21.620 8,648.00 2.59%
000630.SZ 铜陵有色 500 20.830 10,415.00 3.12%
000651.SZ 格力电器 412 20.700 8,528.40 2.56%
600298.SH 安琪酵母 800 31.040 24,832.00 7.44%
600585.SH 海螺水泥 500 16.120 8,060.00 2.42%
固收类：
150030.SZ 银华金利 30,000 0.887 26,610.00 7.98%
111052.SZ 09哈城投 130 104.756 13,618.28 4.08%
111055.SZ 09华西债 160 100.742 16,118.64 4.83%

总现金： 54,297.57 16.27%
权益类： 222,990.20 66.84%
固收类： 56,346.92 16.89%
固收类久期： 3.66 固收类收益率： 7.70%

总市值： 333,634.69 100.00%

龙飞稳健基金周报2012-03-10

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 10 Mar 2012 11:27:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.01211 累计净值：1.24179 本周年化收益率：6.36%
本年度至今年化收益率：6.32%
加权平均久期：284天
自由流动资产比例：9.76%
份数：3,971,345 工行灵通快线： 380,000.00
招行8168： 0.00 +
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 930.41 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,103.10 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,262.12 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,804.60 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 304.05 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 1,058.63 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 1,011.67 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,957.78 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,163.29 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 322.01 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 618.71 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 2,779.57 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 673.51 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 5,639.59 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 8,067.81 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 16,442.19 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 5,276.19 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别9： 44,684.47 2019-2-19
特别10： 500,000.00 3,165.62 （未实现收益），到期时间 2012-6-2
新股申购： 0.00
银华金利： 88,000.00
鼎利A： 33,678.50
泰达宏利聚利A： 21,288.00 2016-5-15
深证100ETF： 4,290.00
上证50ETF： 5,104.40
中国石油： 3,099.00
流动性管理： 6,723.46

龙飞稳增基金周报2012-03-09

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 09 Mar 2012 17:26:00 -0800

报告日： 2012-3-11
总份额： 335,212.00
成立日： 2007-7-7
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 0.9374
当期单位净值： 0.9959

累计收益： -0.41%
本年度收益： 6.24%
成立以来复合增长率： -0.09%
权益类仓位： 68.13%
固收类仓位： 16.78% ，平均久期： 3.67 ，收益率 7.72%
投资组合：
权益类：
113002.SH 工行转债 150 110.830 16,624.50 4.98%
113001.SH 中行转债 80 95.630 7,650.40 2.29%
510050.SH 上证50ETF 16,500 1.823 30,079.50 9.01%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 9.850 13,790.00 4.13%
002152.SZ 广电运通 780 21.950 17,121.00 5.13%
600036.SH 招商银行 1000 12.510 12,510.00 3.75%
600489.SH 中金黄金 400 22.590 9,036.00 2.71%
000630.SZ 铜陵有色 500 21.460 10,730.00 3.21%
510060.SH 央企ETF 3500 1.157 4,049.50 1.21%
184688.SZ 基金开元 18400 0.872 16,044.80 4.81%
159901.SZ 深证100ETF 21500 0.660 14,190.00 4.25%
600298.SH 安琪酵母 800 28.960 23,168.00 6.94%
600585.SH 海螺水泥 500 17.420 8,710.00 2.61%
000651.SZ 格力电器 412 21.600 8,899.20 2.67%
600221.SH 海南航空 1300 5.070 6,591.00 1.97%
601231.SH 环旭电子 600 15.330 9,198.00 2.76%
601398.SH 工商银行 2015 4.330 8,724.95 2.61%
000002.SZ 万科A 1200 8.600 10,320.00 3.09%
固收类：
150030.SZ 银华金利 30000 0.880 26,400.00 7.91%
111052.SZ 09哈城投 130 104.559 13,592.72 4.07%
111055.SZ 09华西债 160 100.272 16,043.57 4.81%

总现金： 50,378.00 15.09%
权益类： 227,436.85 68.13%
固收类： 56,036.29 16.78%
固收类久期： 3.67 固收类收益率： 7.72%

总市值： 333,851.14 100.00%

龙飞稳健基金周报2012-2-25

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 25 Feb 2012 07:01:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00970 累计净值：1.23883 本周年化收益率：6.75%
本年度至今年化收益率：6.33%
加权平均久期：287天
自由流动资产比例：13.11%
份数：4,122,662 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 919.25 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,090.00 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,231.57 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,760.27 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 282.61 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 1,018.89 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 973.70 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,874.47 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,071.23 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 300.88 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 578.13 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 2,565.76 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 609.37 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 5,208.08 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 7,090.42 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 14,249.90 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 2,207.70 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别9： 44,575.35 2019-2-19
特别10： 500,000.00 1,487.53 （未实现收益），到期时间 2012-6-2
新股申购： 0.00
银华金利： 87,800.00
鼎利A： 33,504.00
泰达宏利聚利A： 21,264.00 2016-5-15
深证100ETF： 4,225.00
上证50ETF： 5,154.80
中国石油： 3,129.00
流动性管理： 539,498.46

龙飞稳增基金周报2012-2-24

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 24 Feb 2012 16:57:34 -0800

总份额： 335,212.00
成立日： 2007-7-7
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 0.9374
当期单位净值： 0.9872

累计收益： -1.28%
本年度收益： 5.31%
成立以来复合增长率： -0.28%
权益类仓位： 71.80%
固收类仓位： 16.72% ，平均久期： 3.58 ，收益率 7.96%
投资组合：
权益类：
113002.SH 工行转债 230 111.58 25,663.40 7.76%
113001.SH 中行转债 80 95.49 7,639.20 2.31%
510050.SH 上证50ETF 16,500 1.84 30,376.50 9.18%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 9.54 13,356.00 4.04%
002152.SZ 广电运通 780 22.20 17,316.00 5.23%
600036.SH 招商银行 1000 12.88 12,880.00 3.89%
600066.SH 宇通客车 520 23.45 12,194.00 3.68%
000630.SZ 铜陵有色 500 22.17 11,085.00 3.35%
510060.SH 央企ETF 3500 1.17 4,081.00 1.23%
184688.SZ 基金开元 18400 0.86 15,732.00 4.75%
159901.SZ 深证100ETF 21500 0.65 13,975.00 4.22%
600298.SH 安琪酵母 800 28.31 22,648.00 6.84%
600585.SH 海螺水泥 500 18.28 9,140.00 2.76%
000651.SZ 格力电器 412 19.90 8,198.80 2.48%
600221.SH 海南航空 1300 5.05 6,565.00 1.98%
601231.SH 环旭电子 500 14.97 7,485.00 2.26%
002635.SZ 安洁科技 300 30.16 9,048.00 2.73%
000002.SZ 万科A 1200 8.51 10,212.00 3.09%
固收类：
150030.SZ 银华金利 30000 0.88 26,340.00 7.96%
111052.SZ 09哈城投 130 102.04 13,264.95 4.01%
111055.SZ 09华西债 160 98.36 15,737.14 4.76%

总现金： 37,976.84 11.48%
权益类： 237,594.90 71.80%
固收类： 55,342.09 16.72%
固收类久期： 3.58 固收类收益率： 7.96%

总市值： 330,913.83 100.00%

龙飞稳健基金周报2011-2-18

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 18 Feb 2012 15:41:32 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00840 累计净值：1.23723 本周年化收益率：8.39%
本年度至今年化收益率：6.26%
加权平均久期：290天
自由流动资产比例：13.66%
份数：4,152,410 投资组合：
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 913.67 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,083.45 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,216.30 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,738.10 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 271.89 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 999.02 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 954.72 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,832.81 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 2,025.21 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 290.31 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 557.84 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 2,458.85 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 577.30 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 4,992.33 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 6,601.73 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 13,153.75 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 673.45 （未实现收益），到期时间 2012-9-30
特别9： 44,534.50 2019-2-19
特别10： 500,000.00 648.49 （未实现收益），到期时间 2012-6-2
新股申购： 0.00
银华金利： 85,000.00
鼎利A： 33,434.20
泰达宏利聚利A： 21,360.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,991.00
上证50ETF： 4,984.00
中国石油： 3,054.00
工行转债： 5,521.00
流动性管理： 566,424.46

龙飞稳增基金周报2012-2-17

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 17 Feb 2012 17:26:00 -0800

报告日： 2012-2-18
总份额： 335,212.00
成立日： 2007-7-7
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 0.9374
当期单位净值： 0.9598

累计收益： -4.02%
本年度收益： 2.39%
成立以来复合增长率： -0.88%
权益类仓位： 67.46%
固收类仓位： 16.92% ，平均久期： 3.60 ，收益率 7.98%
投资组合：
权益类：
113002.SH 工行转债 180 110.42 19,875.60 6.18%
113001.SH 中行转债 80 95.99 7,679.20 2.39%
510050.SH 上证50ETF 16,500 1.78 29,370.00 9.13%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 9.22 12,908.00 4.01%
002152.SZ 广电运通 780 21.04 16,411.20 5.10%
600036.SH 招商银行 1000 12.71 12,710.00 3.95%
600066.SH 宇通客车 520 24.60 12,792.00 3.98%
000630.SZ 铜陵有色 500 21.59 10,795.00 3.36%
510060.SH 央企ETF 3500 1.13 3,944.50 1.23%
184688.SZ 基金开元 18400 0.82 15,106.40 4.70%
159901.SZ 深证100ETF 21500 0.61 13,201.00 4.10%
600298.SH 安琪酵母 800 27.13 21,704.00 6.75%
600585.SH 海螺水泥 500 17.05 8,525.00 2.65%
000651.SZ 格力电器 412 18.63 7,675.56 2.39%
600221.SH 海南航空 1300 4.76 6,188.00 1.92%
002635.SZ 安洁科技 300 29.40 8,820.00 2.74%
000002.SZ 万科A 1200 7.79 9,348.00 2.91%
固收类：
150030.SZ 银华金利 30000 0.85 25,500.00 7.93%
111052.SZ 09哈城投 130 102.00 13,260.35 4.12%
111055.SZ 09华西债 160 98.01 15,681.23 4.87%

总现金： 50,244.96 15.62%
权益类： 217,053.46 67.46%
固收类： 54,441.57 16.92%
固收类久期： 3.60 固收类收益率： 7.98%

龙飞稳健基金周报2012-02-11

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 11 Feb 2012 13:46:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00678 累计净值：1.23525 本周年化收益率：7.17%
本年度至今年化收益率：5.89%
加权平均久期：243天
自由流动资产比例：13.01%
份数：4,152,410 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 908.09 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,076.89 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,201.03 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,715.94 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 261.17 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 979.16 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 935.73 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,791.16 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,979.18 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 279.75 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 537.55 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 2,351.95 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 545.22 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 4,776.58 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 6,113.03 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 12,057.61 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 19,197.26 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 45,000.19 2019-2-19
特别10： 500,000.00 8,809.45 （未实现收益），到期时间 2012-3-2
新股申购： 0.00
银华金利： 84,900.00
鼎利A： 32,980.50
泰达宏利聚利A： 21,360.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,965.00
上证50ETF： 5,020.40
中国石油： 3,093.00
工行转债： 5,535.50
流动性管理： 535,199.46

龙飞稳增基金周报2012-2-10

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 10 Feb 2012 18:37:00 -0800

总份额： 335,212.00
成立日： 2007-7-7
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 0.9374
当期单位净值： 0.9572

累计收益： -4.28%
本年度收益： 2.11%
成立以来复合增长率： -0.95%
权益类仓位： 64.12%
固收类仓位： 16.92% ，平均久期： 3.60 ，收益率 8.02%
投资组合：
权益类：
113002.SH 工行转债 180 110.71 19,927.80 6.21%
113001.SH 中行转债 80 96.31 7,704.80 2.40%
510050.SH 上证50ETF 16,500 1.79 29,584.50 9.22%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 8.77 12,278.00 3.83%
002152.SZ 广电运通 780 21.04 16,411.20 5.11%
600036.SH 招商银行 1000 12.89 12,890.00 4.02%
600066.SH 宇通客车 400 24.60 9,840.00 3.07%
000630.SZ 铜陵有色 500 21.61 10,805.00 3.37%
510060.SH 央企ETF 3500 1.13 3,969.00 1.24%
184688.SZ 基金开元 18400 0.82 15,014.40 4.68%
159901.SZ 深证100ETF 21500 0.61 13,115.00 4.09%
600298.SH 安琪酵母 800 27.61 22,088.00 6.88%
600585.SH 海螺水泥 500 17.51 8,755.00 2.73%
000651.SZ 格力电器 412 18.96 7,811.52 2.43%
600221.SH 海南航空 1300 4.72 6,136.00 1.91%
000002.SZ 万科A 1200 7.85 9,420.00 2.94%
固收类：
150030.SZ 银华金利 30000 0.85 25,470.00 7.94%
111052.SZ 09哈城投 130 101.57 13,204.71 4.12%
111055.SZ 09华西债 160 97.56 15,610.37 4.87%

总现金： 60,824.56 18.96%
权益类： 205,750.22 64.12%
固收类： 54,285.07 16.92%
固收类久期： 3.60 固收类收益率： 8.02%

总市值： 320,859.85 100.00%

龙飞稳健基金周报2012-01-21

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 21 Jan 2012 07:17:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00339 累计净值：1.23109 本周年化收益率：5.42%
本年度至今年化收益率：5.89%
加权平均久期：262天
自由流动资产比例：12.56%
份数：4,132,522 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 891.35 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,057.24 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,155.20 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,649.45 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 229.02 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 919.55 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 878.77 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,666.19 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,841.10 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 248.04 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 476.68 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 2,031.23 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 449.01 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 4,129.32 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 4,646.95 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 8,769.17 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 14,767.12 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 45,184.39 2019-2-19
特别10： 500,000.00 6,292.33 （未实现收益），到期时间 2012-3-2
新股申购： 0.00
银华金利： 85,300.00
鼎利A： 33,015.40
泰达宏利聚利A： 21,264.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,893.50
上证50ETF： 5,023.20
中国石油： 3,078.00
工行转债： 5,530.00
流动性管理： 514,149.46

龙飞稳增基金周报2012-1-20

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 20 Jan 2012 17:12:12 -0800

总份额： 335,212.00
成立日： 2007-7-7
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 0.9374
当期单位净值： 0.9441

累计收益： -5.59%
本年度收益： 0.72%
成立以来复合增长率： -1.26%
权益类仓位： 63.51%
固收类仓位： 17.21% ，平均久期： 3.65 ，收益率 7.95%
投资组合：
权益类：
113002.SH 工行转债 180 110.60 19,908.00 6.29%
113001.SH 中行转债 80 97.28 7,782.34 2.46%
510050.SH 上证50ETF 16,500 1.79 29,601.00 9.35%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 8.17 11,438.00 3.61%
002152.SZ 广电运通 780 19.33 15,077.40 4.76%
600036.SH 招商银行 1000 13.00 13,000.00 4.11%
600066.SH 宇通客车 400 24.73 9,892.00 3.13%
000630.SZ 铜陵有色 500 20.11 10,055.00 3.18%
510060.SH 央企ETF 3500 1.14 3,979.50 1.26%
184688.SZ 基金开元 18400 0.79 14,536.00 4.59%
159901.SZ 深证100ETF 21500 0.60 12,878.50 4.07%
600298.SH 安琪酵母 800 25.83 20,664.00 6.53%
600585.SH 海螺水泥 500 17.79 8,895.00 2.81%
000651.SZ 格力电器 400 18.77 7,508.00 2.37%
600221.SH 海南航空 1300 4.84 6,292.00 1.99%
000002.SZ 万科A 1200 7.90 9,480.00 3.00%
固收类：
150030.SZ 银华金利 30000 0.85 25,590.00 8.09%
111052.SZ 09哈城投 130 102.75 13,357.91 4.22%
111055.SZ 09华西债 160 96.98 15,516.32 4.90%

总现金： 61,030.56 19.28%
权益类： 200,986.74 63.51%
固收类： 54,464.23 17.21%
固收类久期： 3.65 固收类收益率： 7.95%

总市值： 316,481.53 100.00%

龙飞稳健基金周报2012-1-14

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 14 Jan 2012 13:07:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00235 累计净值：1.22981 本周年化收益率：6.06%
本年度至今年化收益率：6.13%
加权平均久期：293天
自由流动资产比例：12.55%
份数：4,132,522 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 885.77 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,050.69 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,139.93 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,627.29 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 218.30 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 899.68 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 859.78 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,624.54 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,795.07 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 237.48 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 456.39 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 1,924.32 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 416.94 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 3,913.56 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 4,158.25 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 7,673.02 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 13,290.41 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 45,149.88 2019-2-19
特别10： 500,000.00 5,453.29 （未实现收益），到期时间 2012-3-2
新股申购： 0.00
银华金利： 86,700.00
鼎利A： 32,875.80
泰达宏利聚利A： 21,120.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,724.50
上证50ETF： 4,760.00
中国石油： 3,060.00
工行转债： 5,431.77
流动性管理： 513,799.46

龙飞稳增基金周报2012-1-13

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 13 Jan 2012 17:06:00 -0800

总份额： 335,212.00
成立日： 2007-7-7
成立日单位净值： 1.0000
年初单位净值： 0.9374
当期单位净值： 0.9306

累计收益： -6.94%
本年度收益： -0.72%
成立以来复合增长率： -1.58%
权益类仓位： 62.79%
固收类仓位： 17.65% ，平均久期： 3.66 ，收益率 7.87%
投资组合：
权益类：
113002.SH 工行转债 180 108.64 19,554.35 6.27%
113001.SH 中行转债 80 95.81 7,664.82 2.46%
510050.SH 上证50ETF 16,500 1.70 28,050.00 8.99%
002104.SZ 恒宝股份 1,400 8.39 11,746.00 3.77%
002152.SZ 广电运通 780 19.60 15,288.00 4.90%
600036.SH 招商银行 1000 12.49 12,490.00 4.00%
600066.SH 宇通客车 400 23.97 9,588.00 3.07%
000630.SZ 铜陵有色 500 18.42 9,210.00 2.95%
510060.SH 央企ETF 3500 1.09 3,808.00 1.22%
184688.SZ 基金开元 18400 0.75 13,800.00 4.42%
159901.SZ 深证100ETF 21500 0.57 12,319.50 3.95%
600298.SH 安琪酵母 800 28.25 22,600.00 7.24%
600585.SH 海螺水泥 500 15.75 7,875.00 2.52%
000651.SZ 格力电器 400 17.55 7,020.00 2.25%
600221.SH 海南航空 1300 4.54 5,902.00 1.89%
000002.SZ 万科A 1200 7.46 8,952.00 2.87%
固收类：
150030.SZ 银华金利 30000 0.87 26,010.00 8.34%
111052.SZ 09哈城投 130 104.00 13,520.41 4.33%
111055.SZ 09华西债 160 97.04 15,527.06 4.98%

总现金： 61,030.56 19.56%
权益类： 195,867.68 62.79%
固收类： 55,057.47 17.65%
固收类久期： 3.66 固收类收益率： 7.87%

总市值： 311,955.71 100.00%