阿政的投機生活

MAGIC工作型LED臂燈

noreply@blogger.com (曾永政) — Thu, 24 May 2012 18:08:46 PDT

檯燈，對於一個要長時間坐在書桌前使用電腦的人來說，是非常重要的。之前我在書桌正上方的天花板裝支 28w 的 T5 燈管作為照明，也許是因為高度太高的關係吧，常常覺得亮度不大夠。

一來是因為每天盤中時間多數只有我一人在家，所以選 LED 為光源加減省些電（其實安慰層面居多XD），二來是因為我的書桌寬度 125 cm 、深 66 cm 需要較大照明面積，所以～採購了這個夾式的檯燈作為我的書桌照明。

使用一段時間後，分享一下我的經驗。

這個檯燈本身很輕，好拉好調可惜的是沒有亮度強弱的調整功能（後來才發現這個滿重要的），因為這檯燈本身的高度並不高，卻非常亮，真的很亮，亮到開了一兩個小時之後，我的瞳孔會縮很小。

於是，我做了兩件事把檯燈的放置位置提高，燈距離桌面的高度約 70 cm。

並且把檯燈拆開在 LED 燈前多鋪上一片衛生紙最為亮度減低的作用。

這個檯燈的好處是照明面積很寬，能夠幫我把書桌幾乎四個角落都能給予照亮，缺點是太亮了... 如果支架懸臂可以做成兩節式提供拉高或更大調整範圍的功能，且加上亮度調整的功能的話，我想這個檯燈就很讚了。意思是...不夠讚啦 XD

別再靠腰證所稅了！

noreply@blogger.com (曾永政) — Thu, 24 May 2012 00:43:19 PDT

台股跌跌跌。我說市場上現在的氣氛不是恐慌而是憤怒，因為政府要搞證所稅，當然這會衝擊到既得利益者，不過在市場上投機交易的我們一直盯著證所稅發怒噴口水其實一點意義也沒有，不是嗎？

何況，台股這一波往下跌到現在真的就是證所稅造成的嗎？

醒醒吧～難不成是台灣要課證所稅，導致上面幾個市場被台灣帶賽？睜大眼睛看看世界其他地方的狀況吧。我不是叫你現在去追空或是砍掉手上的持股（相反的我倒認為目前台股已經有中線築底的跡象進行中）。

如果你改不掉被媒體餵消息來做決定的惰性、依賴，賠光家產也是必然。早日定好自己的交易方式，並且重複的執行，你才有脫離苦海的機會！

別用停損停利來提高回測績效

noreply@blogger.com (曾永政) — Sun, 20 May 2012 21:28:56 PDT

從我開始接觸投機交易開始，不知有多少前輩、大師諄諄告誡停損的重要性。於是，當我開始學著把腦袋裡的交易想法（多數是到處偷來的）編寫成軟體平台看得懂的程式語言時，總是不忘加入停損的機制。

在停損的設計上本來是賠個100點我會覺得很痛苦，所以就把停損設成100點。也不知道從什麼時候開始，我發現原來在交易策略裡面停損100點是很笨的！慢慢的，我嘗試著把停損改成150點、80點、90點、200點...1％、1.5％、0.5％...為我手上每個個別策略選擇一個更讚的停損點數，至於怎麼選？當然是看回測報表啊。後來，我又聽說停利也很重要，原來真的有些固定點數或是固定百分比停利的方式會大幅提高回測的績效耶！不過，到點就停利是不是跟"讓利潤奔馳"的名言對幹？當然是！於是移動停利的方式就拉進來用了。

如果這篇文章寫到現在竟然是變成在頌揚停損/停利的好處，我想我一定是在寫標題的時候打錯字又忘記刪除了多出來的"別用"。當然不是這樣的啦！我不想把這篇文章要表達的重點導向成之前轉貼過凌波微步大的「交易系統應該永遠有單」而是要從另外一個面向去談停損/停利在所謂的歷史過度最佳化上的風險。

想一下，停損的機制，最少也需要一個參數，停利如果採用移動式停利更需要採用兩個參數，如果再使用多階層的共同運作方式，光是停損停利可能就會引進數十個參數了。在一個低過度最佳化風險要求的系統中，我們會希望參數的數量越少越好，當參數超過兩個以上就已經很難用直覺式的圖表判讀去觀察某個參數對系統績效的影響，更不論當停損或是停利之後的再進場會衍生出更多對原始策略的修改，比如出場後三根、五根不再進場（這有什麼道理？）。

有限的經驗內，我也曾經沉溺於停損/停利機制對回測績效的提昇作用（其實最大作用幾乎都是在降低 MaxDrawDown）。因為停損停利引進的參數調整往往會給交易系統帶進更多更複雜的必須修改（修改不是修正），也因而造成我們很難對系統內的進場/出場訊號的效度評估，就算程式是自己寫的，當系統複雜到自己都很難猜出可能動作的時候跟黑盒子也沒什麼兩樣了。

停損的引進只應該是個人資金打擊的單次最大忍受，比如我有200萬可以交易，如果一次交易讓我虧掉5%，我會痛不欲生，那麼停損就該是10萬元，而不是把這停損的多少用回測報表去測試看看8萬會不會更好？或者我該多忍受一點，因為12萬的話回測績效會更讚。至於停利...我不用。

當我們不依賴各式各樣的停損/停利技巧來提高回測的績效的時候，就會開始逼自己去真實的思考一件事：我到底能做多大的波動？

超小班初階課的客製化教材

noreply@blogger.com (曾永政) — Tue, 15 May 2012 19:01:19 PDT

在我自己開辦的超小班初階課程（軟體使用、語法學習）才有這樣因應同學個別的策略提出做程式編碼的對照學習。

初階班補充教材_20120415

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關於我系統的交易記錄

noreply@blogger.com (曾永政) — Mon, 14 May 2012 01:24:46 PDT

不知道還有多少人在"每日"關心我系統的交易記錄？

從 2012/06 月起，交易記錄的更新會改成每個月的月底才更新一次。如果您還有持續關心我交易記錄的話，請到這個 FaceBook 上的社團去申請加入：阿政指標即時記錄

這個社團的交易記錄分享不只是盤後才更新，而是盤中近乎即時的 Update。在分享活動截止日前市免費加入的。

指標訊號即時分享

noreply@blogger.com (曾永政) — Wed, 23 May 2012 17:59:18 PDT

我在 FaceBook 上分別把我個人使用中的程式交易用指標成立封閉性社團，會在指標發出訊號後盡量即時性的更新到 FaceBook社團內。

當指標顯示多方優勢時，我會建立多單（或空翻多），當指標顯示空方優勢時，我會建立空單（或多翻空），當指標顯示多空平手時，我會清倉空手（不論損益）。

內容類似下圖(或有調整變動)：

這個分享活動到 2012/07/31 結束。活動結束時會清除全部成員喔！

有興趣的人請自行申請加入社團，我會視人數狀況及其他因素控制核可。

指標即時記錄：http://goo.gl/Y7Nho

社團後續可能轉為秘密性質。

程式交易初中高階班

noreply@blogger.com (曾永政) — Sat, 05 May 2012 01:51:59 PDT

應新書發表後，聚財網主辦了程式交易的三班全套課程，有需要的朋友別錯過（學費比我自己辦的超小班便宜）。

初階班：

中階班：

高階班：

全套一起報名：

初步觀察資金管理效果

noreply@blogger.com (曾永政) — Thu, 03 May 2012 07:12:21 PDT

實驗過程才四個月，似乎略見成效了？

第一張圖。上方是原始策略訊號，我有做好對應的起始資金設定，可以看到 DrawDown 的"百分比"上，下方（加入資金管理）的 DrawDown百分比有比較小。

第二張圖。這部份比較不屬於量化方面的觀察，而更像是心理層面的效果。一樣上方是原策略訊號，下方是含資金管理的。從左方開始依我做上得標記做對照。

桃色：幾次虧損後，原策略訊號已經破前次績效低點，含資金管理的延後一下才破績效低點。

藍色：多次虧損後，原策略訊號距離績效低點只算折返一半，含資金管理的已經接近績效低點了。這表示資金管理也無法做到完全降低損失抵抗。

紫色：幾次虧損後，這一次反而與藍色的標記不同了，含資金管理的折返程度較少。

綠色：在原策略訊號接連獲利發生的時候，含資金管理的績效表現更早突破前績效高點，而後續接連獲利時可以看到含資金管理的獲利放大程度更大。

期貨程式交易講座(04/28)

noreply@blogger.com (曾永政) — Sun, 29 Apr 2012 03:44:45 PDT

期貨程式交易講座

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3-6乖離操作訊號程式碼

noreply@blogger.com (曾永政) — Sat, 28 Apr 2012 23:54:44 PDT

昨天（04/28）的講座中，應來賓的要求，把我過去已經在 Blog 上分享過「3-6乖離」臨界值操作方法的程式碼，之前只有 HTS 上的版本，改成 MultiCharts 的 Power language 版本（其實差異甚小啊）＞”＜

規則很簡單，就是先計算用來預測 3-6 乖離轉向的臨界值，然後當收盤價站在未來三天的臨界值之上（三低轉折）就買進，反之則收盤價站在未來三天的臨界值之下（三高轉折）就放空，沒有額外的出場動作。

//MultiCharts版：
Var:AA(0),BB(0),CC(0);


AA = (C[2]*2-C[5]);
BB = (C[1]*2-C[4]);
CC = (C[0]*2-C[3]);

if C > maxlist(AA,BB,CC) then
  Buy next bar market;
  
if C < minlist(AA,BB,CC) then
  Sellshort next bar market;

//HTS版：

Var:AA(0),BB(0),CC(0);


AA = (C[2]*2-C[5]);
BB = (C[1]*2-C[4]);
CC = (C[0]*2-C[3]);

if C > maxlist(AA,BB,CC) then
  Buy next bar market;
end if
  
if C < minlist(AA,BB,CC) then
  Sell next bar market;
end if

以下是這樣去交易的回測報告：

ㄟ...最近一段日子，看來凹單凹很大啊 XD

技術分析努力學依然繼續賠_續篇

noreply@blogger.com (曾永政) — Sun, 22 Apr 2012 04:41:51 PDT

上篇文章『技術分析努力學依然繼續賠』張貼在不同處，所得的回應讓我感覺到，也許... 我的表達能力不好？還是讀者沒有看結論 XD

這篇算是為了上篇做補充的。其實，用不用技術指標、用什麼指標、用財報、用總體經濟面任何方式都一樣。關鍵在於，幾乎我們都是為了已經發生過行情去找理由、原因、現象，希望自己能趕上下次大行情來臨有正確的操作。坦白說，在每一個下決策的當下，這根本就是個妄想！

當你學了夠多的不同交易方式，必然可以為過去已經發生的行情找到適用的方法，問題是每一天每一個 Tick 跳動的當下，你怎麼知道要使用哪一個？趨勢盤要用均線、順勢指標，盤整盤要用擺盪指標、壓力支撐的高賣低買。還有沒有別種？也有現在行情變化快要用短週期比如五分鐘線、三分鐘線，現在是趨勢盤格局要放大，得看日線、週線，不然會因小失大... 對這樣的說法是不是很眼熟？這都是投顧界慣用的手法了！

重點只有一個：「我們真的能夠在每個 Tick 跳動的當下（你哪一次下單決策不是盤中價格在跳？），判斷得出現在且還繼續的是趨勢盤或是盤整盤？」如果你真的有這個能力，那還不富可敵國嗎？連多空都不必判斷，真的！只要真的能判斷會繼續盤整，兩邊賣出選擇權每個月少說五到十個百分比的獲利絕對不是問題，真的能判斷出趨勢盤會繼續，兩邊買進選擇權就好了，賺一邊賠一邊依然可以讓你獲利一倍以上，不出三五年還有什麼你買不起的？然而，真相是我們都沒有這種能力，就算你以為自己有，就算"老師"講得好像他有─其實，通通都沒有！

既然我們沒有判斷趨勢/盤整的能力，就不要幻想一些什麼"換檔"的手法了。務實一點，抱著一套交易方法（或是好幾套個別獨立運作），確切的檢查過你喜歡的那一套方法到底有沒有長時間交易下來可以獲利的可能，這才是我認為學習各種交易方法的正途。也因此，不能量化的交易方法你要如何去檢查它有沒有獲利的可能？還是你要抱著"有夢最美，希望相隨"去交易？

可以量化的交易方法就應該可以寫成交易程式，或許會因為取用為決策的參考因素不同而有不同的困難程度，但只要有量化的標準就可以對其檢驗獲利能力的可能性，也不會因為相同的交易方法你用跟我用會有不同的判斷結果，換言之，那就是可複製的了。

這才是你真正耗費無數心力去學習的真正關鍵。當然，一套真的有獲利能力的交易策略，老師們有可能很廉價的賣給你嗎？因此，當你自己花了這麼多青春學了很多的交易方法後，務必要自己想辦法把學到的方法給量化，只有量化才能程式化，也唯有如此你才可以對過去做驗證、對未來做評估，在以後每天的行情不會疑惑，才有機會真的把一套有獲利能力的交易方法給...實現！

難道你還沒受夠教你方法的老師繼續賺，但你學了卻還是賠嗎？你忍不住而問出：「為什麼？」回答的是一些我都不知道該怎麼講的東西...難道相同的方法竟然會有不同的判斷結果！在瓦斯爐上煮水，有人煮到沸騰，我卻煮到結冰，這是什麼鬼啊！

不知由來...看上篇

接觸、學習到長期交易後可以獲利的方法、規則需要機運（老師、靈感？），方法也許散落在各處需要自己去拼湊，堅持自已真的要用來交易的方法都必須經過量化、檢驗，至少可以省下太多無謂的"實驗"費，多留一點錢在身邊，哪天我們真的碰上能賺錢的方法時才不會沒錢又沒膽去實現！

技術分析努力學依然繼續賠的關鍵

noreply@blogger.com (曾永政) — Sat, 21 Apr 2012 17:39:30 PDT

技術分析的門派多如繁星，各有各的主張。但都有一各共通的特點─判斷轉折的方法。

其實判斷轉折的方法不是問題，問題是那個被強調或宣傳的判斷方法是有效的嗎？在學習技術分析的過程中，不論是老師或是學生，幾乎都一樣的直接拿過去已經發生在某個轉折發生真的走出一大段的案例，去反覆驗證該判斷方法有效。而這才是問題的所在！

有受過粗淺邏輯訓練的朋友或許還記得"若P則Q"可不能直接從若P則Q 生出 "若Q則P" 也不能生成 "非P則非Q"，很繞口？是啊，我也這麼覺得～所以我們抓一個超知名的技術分析指標來做例子。

KD指標的高檔往下交叉就是價格往下轉折的開始─ 我們是這麼幹的...拿很多 KD從高檔往下
交叉，而其後價格也隨著轉折往下的例子：

是吧，交叉就往下

不騙你，真的交叉就走跌，這可是我發現的祕密！

再來，準得很！

被大量的成功案例洗腦後，你就相信了這個秘密，KD高檔往下交叉，股價就會走跌！賺錢原來真簡單，老師真是佛心來的，願意把他的秘密告訴我們！當然，交易不是純科學，頂多只能算是社會科學，沒有辦法做到完全複製。我們不該苛求每次的高檔往下交叉，都會變成價格大跌，畢竟凡事都有例外嘛～

但是，如果沒有高檔往下交叉價格是不是就不會走跌？那價格沒有走跌是不是就沒有高檔往下交叉？不知道這兩個問句的描述有沒有點醒你？這才是交易的真相！

沒有高檔的交叉，照樣大跌。

高檔往下交叉不知幾次了，說好的轉折往下呢？

我不想找一推圖來佐證這事情了。其實，問題的所在不是"KD指標高檔往下交叉會不會價格轉折往下"，不是技術指標都是用價格運算而來的什麼落後性，都不是。這都不是關鍵！關鍵在於我們很容易從歷史上所有的價格轉折處找到我們需要的...現象。但那現象卻不見得就是驅動價格轉折的原因，搞不好連稱為因素都不算不上。

交易的獲利與否不是單一次的下單就蓋棺論定的，否則就跟賭博一樣了，不如去買樂透搏個一次翻身。交易的獲利是你採用了某方法之後，必須要把使用這個方法所有套用的地方"全部"都拿來檢視與計算，成功的時候賺多少，失敗的時候賠多少，五年、十年過去後能不能賺錢？如果只有進場沒有出場的方法更是連方法都不算。『讓證據說話的技術分析』：「不能量化的技術分析，不能說他它是錯誤的，因為連錯誤都不算。沒有合理根據的論述，連知識都不是」

千萬不要以為KD指標有上述問題，是因為你學得不夠。需要更多學更多的分析方法來把股票價格做巨細靡遺的判斷，不是分析的方法不夠，更不是用來判斷的方法不好，而是你沒有直視交易的過程。

結論：不只是技術分析、基本分析也是一樣的，我們接觸的交易方法帶了進場，有教出場嗎？那是可以量化的嗎？量化的標準很簡單，相同的方法論述，不會因為不同人就有不同的判斷結果（波浪理論很明顯就是一人一把號）。放棄不能量化的分析方法，想辦法把你所有接觸、學習的交易方法用可以明確定義的描述才有可以被驗證的機會。否則，用錢去實驗人家告訴你的秘密而造成不斷的虧損只是必然的結局！

交易的盈虧只能來自每個當下的決策，不會是過去的解釋，"如何逃過這段殺盤"、"本波大漲在XX指標早有暗示"... 這些東西其實對個人的交易成績是沒有意義也沒有幫助的。我們真正需要的是任何當下都要能提供決策答案的交易規則：買多、放空、出場。你要如何知道你的方法是有效的？

讀完...還有續篇

這篇文章寫出來會不會變成被圍勦的對象呢 XD

日盛 HTS 的 API

noreply@blogger.com (曾永政) — Thu, 19 Apr 2012 02:48:43 PDT

不知何故，後來從日盛下載回來安裝的 HTS 竟然 API下單介面程式搞失蹤！

因此許多下單機要在日盛做 API 下單，會苦無這個 APITradeMgr.exe 而無法下單作業。好險，我的老東西還在^^

有需要的朋友可以到這裡下載：點我下載日盛 HTS 的 API。下載好了以後把這個 APITradeMgr.exe 搬到 HTS 的目錄裡，預設是 C:\JihSun\HTS2\ 就應該可以被你所使用的下單機所呼叫使用了。

https://docs.google.com/open?id=0ByO2dM_0djDvRWp3YV9JejYwX1E

書評邀請

noreply@blogger.com (曾永政) — Mon, 16 Apr 2012 07:05:59 PDT

新書上市也有幾週了，相信有不少朋友已經讀完我這本書。

邀請大家撥個空到博客來寫個書評，也讓我知道您對這本書的看法，謝謝。

到博客來寫書評

報價也搞一所兩制

noreply@blogger.com (曾永政) — Mon, 02 Apr 2012 20:42:51 PDT

今天在群組聊天時，一位網友（資訊商客服）因為我講了我每天把期交所公布的每筆交易資料( RPT檔 )餵給程式交易軟體吃，作為每天歷史資料的維護... 因而，得到了這個訊息：

我不知道是否市面上我們可以買得到的資料服務，在台指是不是都是用 rpt 做為歷史資料？

如果是的話，那就表示相對盤中來說，所有的 tick base 資料，都是錯的！這表示，如果交易要做得很短、頻率很高，我將沒有可信賴的正確歷史資料可以研究。如果不是的話，那麼提供資料服務的廠商又是以什麼樣的基準來提供較為正確歷史資料呢？

那國外商品的狀況呢？國外的交易所也像台灣的交易所這樣嗎？盤中送資料出來的方式與盤後公布的每筆資料方式不一樣？

而這個現況的揭露，告訴我一件事：短線高頻率的交易，恐怕是沒有正確的歷史資料可供研究的。中長線波段的交易反而因為資料切取的時間長而降低對資料正確性的要求，尚可為之。

我看「期貨程式交易SOP」

noreply@blogger.com (曾永政) — Mon, 02 Apr 2012 02:40:57 PDT

這本書「期貨程式交易SOP」在程式交易的角度來看，它不是軟體平台的教學工具書，因此我沒有做很多程式語法或是函數應用的介紹，更沒有程式編寫上的高階技巧。想學到更多交易想法在程式碼編寫上的實現技巧，還請不恥下問，我們可以在這裡、或玩股社團討論。當然，開設程式語法教學的課程也有很多（不只我，凱衛、Algostar都有），花點錢節省自己時間是很划算的。

在經過第一本書問世幾年過去了，我發現（也是我走過）目前國內許多的程式交易者還停留在策略研究之上，而策略的研究卻多數是卡在對歷史資料上高報酬且低風險的追求。這不是錯，畢竟交易的終極目標不就是獲利能有多大就抓多大、風險能有多低就將多低嗎？只是，如果我們的研究就方向與心態一直沈溺在歷史績效的輝煌上的話，可就是致命的陷阱了。

我把程式交易在交易策略研究與開發這一段，最應該避免的"歷史資料過度最佳化"這件事情，作為整本書的最大重點。透過交易策略研發的流程步驟，限制自我為所欲為的慾望，從而達到以這樣流程產出的交易策略會是更有機會真的在未來實現出利潤的策略，而不會是一個又一個的幻夢。這個流程不是我發明的，而是經過我這些年在台指期交易上的經驗將前人的智慧擷取、保留與剔除後的想法。

交易策略是整個交易事業的基礎，沒有能賺錢的交易策略，資金管理或是部位大小控制最多只是延後破產的時間，而交易策略的品質卻是在開發的過程就已經決定了，不是拿著策略產出的回測報表去評斷那是不是一個好的交易策略，基本上當你程式碼敲完的時候，大概就已經決定九成以上的品質了。過去念管理學學到的一句話：「品質是製造出來的，不是檢驗出來的」。而這本書最重要的就是介紹交易策略"製造"的流程。

如果你還沒有進入程式交易，我建議你看看程式交易的人為什麼要程式交易（絕不是因為自動下單）。如果你已經在程式交易卻一直處在策略研究，但是頻頻發生上線前策略很好，一上線策略績效就走空頭，你更要讀這本書，這可能是你的救命符！如果你已經有個不錯交易策略，也能逐漸累積獲利，我也建議你讀一讀這本書末段有關"交易策略回春術"（Position Sizing），是否能在不更改交易策略訊號之下得到獲利風險比提高的可能。

我一直就不喜歡提供交易策略給別人，因為我覺得坊間教人進場或出場的方法已經夠多了，但其實沒有一套方法是可以萬人套用的，我們都必須自創或是在其中選擇自己適性的來使用或改造，並且驗證是可行的。如果我把一套獲利風險比很不錯的交易技巧寫在書裡面，用幾百元的代價賣給你，你覺得...可能嗎？讓我們誠實面對，提供你交易進出場的方法，真正好的東西必然傷害我的利益，不好的東西你拿去回測發現很爛必然臭罵，不是嗎^^

開發、製造交易策略的流程與方式卻可以推廣，因為你的進出方法與我不同，我們就沒有利益衝突。我真的很希望這本「期貨程式交易SOP」能帶給讀者從根本上改變交易觀念的作用。

書籍網路訂購：博客來、金石堂、誠品書店、三民書局

ps. 課程時間 04/15、04/21。這樣的HTS超小班制這次開辦後，我想要等很久很久以後了。還有兩個名額！

Heikin-Ashi 平滑K線裁縫線

noreply@blogger.com (曾永政) — Sun, 01 Apr 2012 05:29:42 PDT

之前有網友反應有一種K棒很好用，叫做 Heikin-Ashi bar，好像也有人叫它是"平滑K棒"、"裁縫線"。至於這種K棒的由來或是怎麼製作的，以及到底怎樣好用就留給你自己去探索啦。

因為這種K棒畫出來的K棒，如果我們是直覺的用圖表上呈現的開高低收去寫策略的話，跑出來的訊號就會跟我們想像的不一樣，訊號發生位置與價位都常常不同，原因很簡單 Heikin-Ashi 的開高低收不能在程式語法裡面直接寫 Open、High、Low、Close 去表示的。Heikin-Ashi 在圖表上的開高低收是有經過轉換的。

我參考這邊介紹的轉換定義做了範例給大家參考，如何讓 Heikin-Ashi bar chart 可以讓交易訊號與回測做到─所視即所得。

如果你很喜歡用這種K棒的話，我建議乾脆就把這個四個需要經過轉換的價格做成函數方便呼叫。自行製作四個數值型函數，名稱分別為 haClose、haOpen、haHigh、haLow ，這裡注意的是函數建立的順序要照剛剛的順序。四個函數程式碼分別如下：

函數haClose：
   haClose=(Open+High+Low+Close)/4;

函數haOpen：
   haOpen=iff(currentbar=1,Open,(haOpen[1]+haClose[1])/2);

函數haHigh：
   haHigh=Maxlist(High,haOpen,haClose);

函數haLow：
   haLow=Minlist(Low,haOpen,haClose);

如果你用 MultiCharts6 版的話，得要自己做這種K棒的圖來用，在 MultiCharts7 說是有內建了。做個指標（_Heikin-Ashi），程式碼：

if haClose > haOpen then
   PlotPaintBar(haHigh,haLow,haOpen,haClose,"Heikin-Ashi",Red);

if haClose < haOpen then
   PlotPaintBar(haHigh,haLow,haOpen,haClose,"Heikin-Ashi",Green);

如果你把這個 _Heikin-Ashi指標直接放到圖表上，大概就成了這副醜樣子=_=，它會跟原本的"蠟燭線"重疊在一起。

我們得先把原本圖表上K棒弄成...看不見，在沒放上 _Heikin-Ashi指標之前，先在圖表上本來的K線點兩下，隱藏它。

把舊的K棒設成隱藏線之後，圖表大概就成了全黑，接著再把 _Heikin-Ashi指標新增上來。你會發現這不是K"棒"，是啊...其實我不知道要怎麼弄成蠟燭線啦，將就點吧XD：

到目前都是在做美工的動作，屬於「所視即所得」的前半段，視覺的部分。接下來我弄個簡單的交易策略做範例 ─ 用 Heikin-Ashi的開盤價做EMA，當 Heikin-Ashi的收盤站上EMA就在下一根K棒突破 Heikin-Ashi的高點作多，放空反之。訊號程式碼如下：

input:length(10);
var:haMA(0);

haMA=xAverage(haOpen,length);

if haClose > haMA then
  Buy next bar haHigh stop;
  
if haClose < haMA then
  Sellshort next bar haLow stop;

這樣你就能得到圖表上按照你想的規則進出訊號的位置與回測都一樣的交易策略了，不會是本來眼睛看圖表應該有訊號，卻沒有訊號，或是看來應該應該是在圖表上某個價位動作的，但是訊號的發生價位卻不一樣囉。

好吧，這個範例用到比較多的東西，我把這個範例用到的函數、指標、訊號都打包起來直接給你下載啦～不過，日後如果下載點失效的話，就請自己慢慢照上面順序做一遍吧。

下載連結：http://goo.gl/irrRi

回測績效要多好？

noreply@blogger.com (曾永政) — Sat, 31 Mar 2012 18:35:07 PDT

這些年看過不少網友追求交易策略歷史表現上的"完美"。今天，我拿一個交易策略（剛上線不久）的回測報告剪影來談談我對回測報告的績效到底要多"好"？

經過幾輪以 2005～2008 年為開發資料區測試與修改後的，我感覺不再需要去對這個策略原形做更多的修飾了，這策略使用了一個參數，參數對績效的表現有呈現高原現象。其實是如果我只想堅守很簡單的進場策略的話（不斷翻單，只有一組訊號），又不設一大堆濾網，我真的在這個 Case 搞不出更好的績效了：

這個時候就是我該往歷史上的"未來"去看看，到底假設這個策略在 2008 年就寫成的話，其後 2009 年開始至今，有沒有能夠帶來獲利？

看來運氣不錯，從 2009 之後至少是有獲利的，雖然在 Equity curve 上看到的在 2011年09月以後績效正在 Draw down，不過這一點並不影響我對它的評估（實際上我決定快點上線，還是因為 draw down）。從上面兩張的回測報表數據來看，我相信多數已經在程式交易的朋友應該是會覺得這個策略的表現真的...不及格，獲利太差！

然而有兩個因素會讓我願意投入資金在這個策略上，其一是這個策略套用到不同分線的時候，竟然產生這樣的效果：

再把策略的回測區間拉長到從 2001 到昨天來看，這時候我想看的是，這個策略已經在過去的看到策略有效性在"未來"有延續性，那麼在過去的過去是否也能有獲利的能力呢？

坦白講，如果我們在研發策略的時候直接就把所有的歷史資料拿來做研究、測試、最佳化，得到一個在各個資料區段都有獲利能力的 Equity curve 是再正常不過的了。差異就在這個測試、修改、最佳化的過程到底是怎麼做，而這是無法在你做好策略的調整後請人幫你評估一下自己的的策略到底是否可用？存乎於自心。因此，也請別再拿回測報告甚至是程式碼請我幫您評估了。不過，這段算是我離題了 XD

結論：看看一下這張大家都喜歡十年回測怎樣又怎樣的報表，很差！是吧^^ 可是我讓它上線了，希望一年兩年以後，我能看到它給我帶來獲利，至於你要追求多漂亮的回測績效？那是你的選擇了。

期貨程式交易SOP 介紹專訪

noreply@blogger.com (曾永政) — Thu, 29 Mar 2012 02:55:37 PDT

即時資訊釋出：永政交易工作室(玩股社團)

noreply@blogger.com (曾永政) — Tue, 17 Apr 2012 05:34:14 PDT

這是個封閉式、收費性社團。社團會不定期發表我對大盤走勢的解析；程式交易的環境建置、策略語法的教學、進階觀念的分享；還有我個人真實服役中的交易程式指標的即時分享以見證程式交易真的是一條可行之路。

◎程式交易的環境建置與語法學習教學，我會盡可能的提供我手邊的資源給團員及疑問解答。
◎在交易上其實有很多的陷阱與進階技巧的應用或是觀念由來，則不定期陸續揭露以建立團員培養自己的實戰能力。
◎盤勢解析的會盡量維持在每週至少一篇，畢竟這屬於主觀方面的操作，而我個人在這方面時間週期沒有做得那麼短，也漸漸在拉長。

還有我服役中的策略指標，包含指標訊號、大小( PositionSizing )─即時自動化的發佈，初期先以手工的方式呈現在這個社團內。為什麼要即時？因為幾乎多數教人交易方法的老師們都是在盤後做舉例，宣稱有多好賺，實際上那到底有多少真實性與可行性？

未來具"時效性"的文章與訊息都只會在上述這個玩股社團發表。這是個收費性的社團。
社團連結：http://www.wantgoo.com/club/topic.aspx?c=15

加入的社團團員可以每天看到我的運作過程，印證笨笨的電腦是不是真的能夠做到大賺小賠的長期性累積出獲利？進而激勵你開發出自己的交易策略，建置一部交易電腦在家裡，打造自己的印鈔機。

初階課程_4月

noreply@blogger.com (曾永政) — Sun, 25 Mar 2012 04:49:31 PDT

預定在 04/15、04/22 兩個週日下午舉辦初階課程，超小班制。有興趣的朋友請參考初階課程內容介紹：課程資訊網頁

適合還沒碰過或略聽過程式交易，需要從軟體操作及程式編寫學起的朋友。需自備無線上網的電腦，略懂一點點簡單的英文字詞。

[期貨程式交易SOP]內容勘誤

noreply@blogger.com (曾永政) — Mon, 26 Mar 2012 14:27:21 PDT

書名：「期貨程式交易SOP」

頁數：p.31
原內容：再來，要表達我們常常說的比如：昨天的收盤價的方式是 Close[1]，電腦會知道在日線圖的 11/03 這天的 Close[1]=7445。

更正為：再來，要表達我們常常說的比如：昨天的收盤價的方式是 Close[1]，電腦會知道在日線圖的 11/04 這天的 Close[1]=7445。
************************************************************

頁數：p.31
原內容：而往前數第5根的K棒的最高價是 High[1]，在 11/03 這天的 High[5]=7682。

更正為：而往前數第5根的K棒的最高價是 High[5]，在 11/04 這天的 High[5]=7777。
************************************************************

頁數：p.32
圖片更換為：

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頁數：p.59
原內容（程式碼）：

Value1iff(D＞D[1], 1, Va;ue1+1)

_IndayBarNumber=Value1

更正為：
Value1=iff(D＞D[1], 1, Value1+1)

_IndayBarNumber=Value1

************************************************************

頁數：p.60
原內容（程式碼）：

For i=0 to Length-1
  Value1=iff(C[i]＞O[i], Value1+1, Valu1)
End for

更正為：
For i=0 to Length-1

Value1=iff(C[i]＞O[i], Value1+1, Value1)
End for

************************************************************

頁數：p.61
原內容（程式碼）：

For i=0 to Length-1
  Value1=iff(C[i]＜O[i], Value1+1, Valu1)
End for

更正為：

For i=0 to Length-1
  Value1=iff(C[i]＜O[i], Value1+1, Value1)
End for

************************************************************

連日黑Ｋ不相同，量縮紅Ｋ非轉點

noreply@blogger.com (曾永政) — Tue, 20 Mar 2012 04:08:00 PDT

過去這幾天也真是整人，一如我這幾天的程式系統部位。在我判斷大盤反彈可能告一段落的時候，系統剛巧也是空單訊號，緊接著來的卻是跳空開高，但卻沒有讓多方開開心心迎接新一個波段的開始，幾乎每天拉尾盤卻又開高走低的走勢，讓多空雙方都不開心咧。

這接連多日的開高走低黑Ｋ棒，可以往前推個幾天去類比。三月初以來也是每天開高走低的黑Ｋ棒後，量縮紅Ｋ成為短波拐點往上，看似橫盤格局還在延續。二月上旬是這一波往上相對的大量群所在，在沒有看到高檔爆大量的單日反轉現象前，我想那個大量群的中間價附近應該有著支撐的作用。不過，支撐不是用來買進的。支撐是用來觀察價位回頭接近時的表現。從形成橫盤箱型以來，大量群的中間價（白色虛線）已經在兩週前有一次測試了，現在似乎又要再次測試了。如果我們把最近幾日的黑Ｋ也這樣看成一樣的模式正在演進中，而等待著盤整箱型低處要接回多單的話，我認為最好多忍一段日子，因為量能已經不一樣了。

結論：明天是台指結算日，如果盤勢還有點支撐力道的話，明天應該連７９００都不會碰觸。如果明天有來探到７９００以下的話，我會判斷那條白色虛線會被跌破：再度測試的支撐不是支撐。

大盤的量能已經轉成５日均量小於６３日均量的空方量能了，一旦價格在看到支撐有跌破現象的話，大量群的低點也不會是支撐，而支撐不是支撐，一旦價格真的跌破時，那些大量群反而變成短線套牢．．．

博客來預購 ─ 期貨程式交易SOP

noreply@blogger.com (曾永政) — Sun, 18 Mar 2012 23:41:55 PDT

感謝大家對我這本「期貨程式交易SOP」的支持。

簽名書預購活動結束，感謝大家^^

已經預購簽名書的朋友，預計可在 03/22 收到（如果郵局乖的話 XD）

博客來已經開始可以預購訂書了：http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010538427

金石堂要到 03/23 才開賣：http://www.kingstone.com.tw/book/book_page.asp?kmcode=2015630494189&lid=se008&actid=wise

結算日函數_自動判斷延後結算

noreply@blogger.com (曾永政) — Mon, 12 Mar 2012 21:21:03 PDT

台指期與相關商品的結算日是每個月的第三個星期三，至於以前的結算時間在早上，近年改在尾盤這個就不管了，因為我要做的是抓出結算日這天。

雖然結算日的規則滿清楚的，就是第三個週三，但是台灣很喜歡搞彈性放假，還有颱風、年假什麼的，三不五時也會讓結算日不是在第三個週三。不過，至少有規則可循：原結算日當日因故無法結算時，次交易日為結算。利用這個特性，我們就可以做出比較"自動"一點的結算日判斷了。

原理是這樣的，我依然先檢查當天的日期是否是第三個週三，方式是15號到21號的週三就是第三個週三為結算日，如果每個月的某一天有符合這條件，就用一個變數做 mark 去記錄這個月有按普通規則結算了。而當日子來到第三個週四以後卻還沒有發生過按普通規則結算的話（用 mark 做判斷），那麼就把這個日子當做是今天結算！至於其中的變數 mark 怎麼控制我就不多描述了，請自建一個函數名稱為 CheckDay，程式碼如下：

MultiCharts版：

var:mark(0);

if D>D[1] then CheckDay=false;

if Month(D)>Month(D)[1] then mark=0;

if (DayOfMonth(D)>=15 and DayOfMonth(D)<=21 and DayOfWeek(D)=3) then begin

  CheckDay=True;
  mark=1;
  end
     
else 
  if mark=0 and
     (
       (DayOfMonth(D)>=16 and DayOfMonth(D)<=22 and DayOfWeek(D)=4) or
       (DayOfMonth(D)>=17 and DayOfMonth(D)<=23 and DayOfWeek(D)=5) or
       (DayOfMonth(D)>=18 and DayOfMonth(D)<=24 and DayOfWeek(D)=6) or
       (DayOfMonth(D)>=20 and DayOfMonth(D)<=26 and DayOfWeek(D)=1) or
       (DayOfMonth(D)>=21 and DayOfMonth(D)<=27 and DayOfWeek(D)=2) or
       (DayOfMonth(D)>=28)
      ) then begin

    CheckDay=True;
    mark=2;

  end;

HTS（STS）版：

var:mark(0);

if D>D[1] then CheckDay=false; end if

Value1=Month(D);
if Value1>Value1[1] then mark=0; end if

if (DayOfMonth(D)>=15 and DayOfMonth(D)<=21 and DayOfWeek(D)=3) then

  CheckDay=True;
  mark=1;
     
elseif mark=0 and
     (
       (DayOfMonth(D)>=16 and DayOfMonth(D)<=22 and DayOfWeek(D)=4) or
       (DayOfMonth(D)>=17 and DayOfMonth(D)<=23 and DayOfWeek(D)=5) or
       (DayOfMonth(D)>=18 and DayOfMonth(D)<=24 and DayOfWeek(D)=6) or
       (DayOfMonth(D)>=20 and DayOfMonth(D)<=26 and DayOfWeek(D)=1) or
       (DayOfMonth(D)>=21 and DayOfMonth(D)<=27 and DayOfWeek(D)=2) or
       (DayOfMonth(D)>=28)
      ) then 

    CheckDay=True;
    mark=2;

end if

效果如下圖：

結論：2007年的 2月就因為年假的關係，本來按照普通規則應該在 02/21 結算，而被延到新春第一個交易日 02/27 結算。這樣的程式寫法就可以判斷出 02/21 本來應該結算的日子，因為沒有交易資料所以不存在，等到 02/27 這天的交易資料一出現就當做這是本來該結算但是被延後的第一個交易日。

當然，這樣的方式是可以沿用到未來，不需要以後每年先去查看當年的行事曆把可能發生例外的結算日逐條列入了。