阿政的投機生活

函數：字串取代

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Sat, 3 May 2025 11:31:00 +0800

在 MultiCharts 上對字串處理的內建函數有大、小寫互換、LeftStr、MidStr 等等，缺了在字串中指定字串更換的功能，也就是一般所謂的 String Replace。就... 做一個來用吧。

字串型函數，名稱：ˍStrReplace（參數1, 參數2, 參數3）

參數1：要被處理的字串
參數2：字串中要被更換掉的字元
參數3：字串中要更換成的字元

以下是效果範例：

這是函數的 code：

input: inputStr(string), Str_Find(string), Str_Replace(string);

var: resultStr(""), position(0), lenFind(0), tempStr("");


resultStr = inputStr;
lenFind = StrLen(Str_Find);

if lenFind > 0 then begin
  position = InStr(resultStr, Str_Find);
  while position > 0 begin
    tempStr = LeftStr(resultStr, position - 1) + Str_Replace + 
              RightStr(resultStr, StrLen(resultStr) - position - lenFind + 1);
    resultStr = tempStr;
    position = InStr(resultStr, Str_Find);
  end;
end;

_StrReplace = resultStr;

創造負債以節稅

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Mon, 31 Mar 2025 22:40:00 +0800

今天看到一個影片講資產傳承上，對遺產稅規劃時，有人會想用"創造負債"的方式來節稅，但這方法會被房地合一稅給倒打一耙，得不償失...

但我從遺贈稅法及財政部函釋去查了之後，我認為的確是有 bug 存在的！

簡單舉例，你有現金5000萬，將會傳給孩子，不做任何規劃，孩子大約要繳納約366萬的遺產稅（其他較小的扣除額不計）。

如果你去買一間價值4000萬的房產，並且貸款65%，自付1400萬，從遺產稅計算時會把貸款全額認列扣除，但房產價值卻用公告現值（抓市值的40%）做計算，就會出現遺產稅從366萬降成約126萬的節稅空間出現。這就是創造負債的操作。如下：

而所謂的被房地合一稅倒打一耙，是指假設孩子繼承了房產後，馬上就要賣出換現金，會因為房產取得成本以繼承時的公告現值為準，獲利部分被課45%的高額稅金。如下：

把遺產稅及房地合一稅合併起來看，總稅負從 366萬上升到 1206萬，確實是得不償失，還沒計入因為貸款而產生的利息費用呢！

但是，但是，但是... 在課徵房地合一稅的時候，是可以列舉取得及各種接受的成本的喔。其中，因為房產本身的貸款是由孩子（繼承人）繳付的話，這可是算在成本項目內的！如果你在創造負債後，再進一步把貸款留給孩子在繼承後去繳付的話，不就可以把貸款列在出售房屋的成本，降低獲利金額了嗎！當然，這些要繳貸款的錢，直接生前就繳贈與稅（一次給2600萬，有440萬的免稅額可以扣除）送給小孩啦～孩子在繼承後繳付貸款列為成本有2600萬，繼承取得價值是1600萬，假設一樣以4000萬賣出 4000-1600-2600 ＝ 0，就沒賺錢了，不用繳房地合一稅。這樣不就把節稅空間給操作出來了嗎：

法條參考：《遺產及贈與稅法第17條-第1項-第9款》、《財政部台財稅字第 10904601200 號令》、《財政部台財稅字第 36207 號令》

#財富傳承 #節稅 #遺產稅 #贈與稅 #貸款

你操作做股票、期貨的交易對帳單能額外賺點零用錢

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Fri, 14 Mar 2025 19:42:00 +0800

★★ 徵求股票/期貨真實交易資料 ★★

我正在協助一家公司招募能 **長期提供真實交易記錄** 的交易者，以用於 AI 模型的訓練。如果您是活躍於股票或期貨市場，且能穩定提供交易紀錄的交易者，誠摯邀請您參與此專案！

※需求條件

交易類別：股票或期貨（不限市場）

交易記錄：需提供真實交易數據，包括：

　－交易日期、時間（精確到秒）

　－買賣方向（買入/賣出）

　－交易標的與數量

　－成交價位

　－已實現盈虧數據（可計算）

每月已實現損益交易筆數在 100 筆以上（股票+期貨）

※合作方式

　－需逐月提供最新的交易資料

　－資料格式可協商，惟須確保完整與真實性

　－長期合作，每月皆可獲得報酬

以下是需要你提供資料的範例：

※報酬計算方式

此公司提供當月交易資料中「已實現獲利總額」與「已實現虧損總額」取較低者的 0.5% 作為報酬。

舉例，您提供的交易記錄中可計算出：

情境1. 已實現獲利加總計算為 500萬，已實現虧損加總為 400萬，即已實現損益為 500萬-400萬＝ +100萬，提供的報酬為 400萬x0.5%＝ $20,000元。

情境2. 已實現獲利加總計算為 30萬，已實現虧損加總為 70萬，即已實現損益為 30萬-70萬＝ -40萬，提供的報酬為 30萬x0.5%＝ $1,500元。

注意：假設你買進某股票10000股，已經陸續賣出3500股，仍持有有6500股，這就會有3500股可計算出已實現損益，併入報酬計算。

※適合對象

經常交易股票或期貨的投資者、交易員

願意長期提供交易記錄，並確保數據的真實性

希望透過自身交易紀錄獲取額外報酬

※此報酬條件有效期到 2025/03/31 為止。

如有興趣，請聯繫我（syc.tseng@gmail.com）進一步了解合作細節！

#數據變現 #被動收入 #長期合作 #股票交易 #期貨交易 #真實交易記錄

從以期望值做決策看交易策略挑選或設計

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Fri, 15 Nov 2024 07:50:00 +0800

看到朋友分享的一篇文章（https://www.facebook.com/eric.hsu.73/posts/9305791976115818），截圖如下：

簡單總結一下：

決策是否投入賭局，要在賭局對自己呈現正期望值，並且如果賭輸的損失發生時自己仍能多次承受的前提下才投入。

延伸：

設計交易策略的時候，除了必須是正期望值外

1. 交易次數多的要比交易次數少的好（遍歷性）。

2. 平均損失小的比平均大的好（遍歷性）。

再延伸：

以股票指數為例的話，

1. 交易訊號在做多通常比做空的次數要多。

2. 交易訊號設計成做多-出場、做空-出場（多空分拆），容易看到做多的比較具有遍歷性。

PS. 以人性需求考量，低勝率的交易訊號讓人很難持續做下去而失去遍歷性，使用很多不同的交易訊號以組成交易策略來麻痺自己，可以成為一種解方。

用 batch 幫網路做連線監測

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Sun, 24 Sep 2023 13:25:00 +0800

我的工作中有部分在處理公司的 IT 各項工作。有的時候會需要監測網路的連線狀況，很簡單的只是看有沒有通？如果發生斷線在什麼時候？斷了多久？何時恢復？用來查找網路可能問題，也能用來反映給 ISP。

這裡提供一個你可以自行創造 bat 檔的 code，讓它全天做 ping 的測試，留下 log。

echo off

FOR /F "tokens=1-3 delims=/ " %%a IN ("%date%") DO (SET _today=%%a%%b%%c)

set host=168.95.1.1
set logfile=F:\pingGateway_%_today%.txt

echo Target Host=%host% > %logfile%

:loop
for /f "tokens=* skip=2" %%A in ('ping %host% -n 1') do (
  echo %date% %time:~0,-3% %%A>>%logfile%
  echo %date% %time:~0,-3% %%A
  timeout /t 1 /nobreak>nul
  goto loop
)
pause>nul

上方的紅色字部分，你可以代換成任何你要監測對象的 IP 或是 domain。藍色字的則是所產生的 log 要寫到哪個檔案去。上面這個 code 是會依照日期產生不同 log 檔的。

這裡有測試影片供你參考：https://youtu.be/F28p1RWmzb0

知識參考來源：https://tinyurl.com/23jbl6hd

範例：MultiCharts多商品交易到下單大師

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Sat, 15 Jan 2022 14:39:00 +0800

在 myCTA 的基礎上，我有把這個基礎擴展到多商品，過去曾經有極為少數的幾位朋友上過 myCTA 多商品版本的的課程（當時取名為 SmartCTA），但後來就不再開課，coding 難度實在太高了～

因為要交易多商品，造成在下單設定上的困擾。當你要同時交易 50、100、200、300個商品的話，想一下光是下單機上的設定，就非常痛苦了。為了降低這個痛點，之前與下單大師溝通，並得到大力協助下，才能使用 order 模式的方式，讓多商品的交易得以實現：不需要設定超多數量的"策略"，也不需要設定一大堆的"商品"！僅需3～5個下單文字檔，就能駕馭你的一籃子商品了。

以下是多商品交易時，輸出下單文字檔的範例，因為這牽涉到所有商品-策略訊號的統合器的設計，無法提供一如過去分享的單一 fuction。

    for j= 1 to howmany begin

      change[j]= _tPosition[j] - _lastPos[j];

      if pos(change[j])>=1 then begin
      
        dealPrice= iff( change[j]>0, Watcher_ask[j], Watcher_bid[j] );
        
        timeFormat= FormatDate( "yyyy/MM/dd", computerDateTime )+" "+
                    FormatTime( "HH:mm:ss", computerDateTime );

        ActionContent= text( " ", Watcher_Description[j], " :",
                             " ", _sign(change[j],2,0), " @", dealPrice:12:6, 
                             " (",_sign(_tPosition[j],2,0),")",
                             " t$", _commaFormat(tEquity,0) );
        _writeLog( logPATH+"ActionLog_"+AccountName+".txt", ActionContent );


        if OrderTXTs>1 then begin

          if TimeValue-orderTime[txtIndex]>1 then begin
            timeFormat= FormatDate( "yyyy/MM/dd", computerDateTime )+" "+
                        FormatTime( "HH:mm:ss", computerDateTime );
            orderFormat= text("STK_US,", Watcher_Exchange[j],"_",Watcher_Symbol[j],
                              ",A,Y#", timeFormat,",", change[j]:0:0,",", dealPrice:0:2 );
          
            orderFileName= text(OrderPATH,AccountName,"_",NumToStr(txtIndex,0),".txt");
            _writeTXT( orderFileName, orderFormat );
            _writeLog( f_orderLog, " " + orderFormat );
                  
            _lastPos[j]= _tPosition[j];
            orderTime[txtIndex]= TimeValue;
            txtIndex= iff( txtIndex>=orderTXTs, 1, txtIndex+1 );
          end;

        end;

      end;

    end;

我們需要對上方的 code 做一點點的解釋：

以下是陣列：

● _Watcher_ask[j]：各個商品現在的 ask 價

● _Watcher_bid[j]：各個商品現在的 bid 價

● Watcher_Exchange[j]：各個商品所屬的交易所

● Watcher_Synbol[j]：各個商品的商品代號

● _tPosition[j]：各個商品的目前部位

● _lastPos[j]：各個商品的之前部位

● _change[j]：各個商品當下的部位變化值

● orderTime[]：記錄每個下單文字檔上次被寫入時間

以下是變數：

◎ orderTXTs：總共使用幾個下單文字檔

◎ txtIndex：用來指向寫到哪個下單文字檔

◎ dealPrice：用來寫入 log 與下單文字檔的成交價

◎ orderFormat：寫入下單文字檔的內容（這裡是下單美股到 IB-盈透證券的）

◎ orderFileName：下單文字檔的路徑與檔名

我交易多商品的架構分成三層：
第一層是商品-訊號以產生每個策略的部位，使用 Portfolio Trader 去執行。
第二層是商品整合，每個商品下可能會有多個訊號一起執行，所以需要把各商品的訊號部位價總，可以使用圖表（PT也可）。
第三層是輸出下單文字檔與一籃子商品的持有部位狀態，這就使用圖表來做，上述的 code 就在這一層裡面。

以上這些工作，除了真實的送單到券商需要下單大師去執行外，全部都在 MultiCharts 裡完成，基本上只要第一層是用 PT 去執行的話，要監視並交易個 1000個商品以上，不是問題。但你要熟捻陣列與 intrabar persisit 的運用。

在理解了以上的 code 之後，應該可以看出，其實使用到陣列就是為了在一籃子商品中，用迴圈做逐個執行：把每個商品的交易動作，輸出到幾個文字檔（輪流使用），直接告訴下單大師對哪個商品買賣多少數量，這就是 order 模式。

對你來說，最重要的就是必須知道你要下單的券商的商品代號規則，依每一家券商而有差異，不見得同一個商品在不同券商的商品代號就會一樣！在上述 code 中，因為是下到 IB 的美股現貨，最重要就是這一段的紅字部分：

orderFormat= text("STK_US,", Watcher_Exchange[j],"_",Watcher_Symbol[j], ",A,Y#", timeFormat,",", change[j]:0:0,",", dealPrice:0:2 );

透過這樣的模式運作，你可以保有很高的商品選擇彈性，直接把第一層的商品更換掉或增加，第二層的調整則很少，第三層不需更動，後面的下單大師也都不需要變動，自動適應。

這個輸出下單文字檔的原理，也應用在ＳＴＯ。交易選擇權本來就是多商品，PUT / CALL 多個履約價隨時調換。

串接下單大師 2.5 的設定： https://youtu.be/r94WCubbAIk

串接下單大師 4.0 的設定： https://youtu.be/4iZguVsrMxA

策略訊號整合器 in STO

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Fri, 11 Sep 2020 10:21:00 +0800

STO 訂閱購買：https://www.touchance.com.tw/sto/index

STO 套件包中有策略訊號整合器（單純加總各策略的訊號），這也是使用 STO 的標準模式。也就是，把 STO 插入在策略訊號整合圖表，而不是放在各個策略圖表上。即使你只有一個策略，我也建議你使用策略訊號整合器。

如果還不知道什麼是 STO：介紹影片

策略訊號整合器即為在 STO 工具包中的兩個指標：@SignalGetter、@SignalsCollector。

1. 把 @SignalGetter 插入到你自己的策略圖表，如下：

2. 設定 @SignalGetter 的參數與屬性，參數 chartNO 是給策略圖表做編號，從 1 開始，每多一張圖就 2、3、4、....，各策略圖表都設定完成後會如上圖看到 A_1、A_2、A_3、....，屬性部份設定如下圖的下半部。

3. 另外開啟一個工作底稿用來啟動訊號整合器與 STO，很重要！不要讓訊號整合的圖表跟你的策略們在同一個工作底稿。先把圖表的商品資料設成：台指期、1分鐘、全時段、近30天的資料，然後在這圖表插入 @SignalsCollector，並設定其屬性如下圖的下半。

4. 在這個策略訊號整合圖表插入 @STO 並設定你想要的選擇權參數，即可運作了。在這個策略整合圖表，你可以插入多個不同參數設定的 STO，以比較追蹤同一個整合後訊號，在不同的條件下，轉作選擇權的損益，會有何不同？下圖分別設定了週選價內100點、週選價內50點、月選價內100點。

STO 訂閱購買：https://forms.gle/LRzZoytUp618XnESA

以選擇權執行策略訊號工具包

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Mon, 27 Jul 2020 16:39:00 +0800

STO 訂閱購買：https://www.touchance.com.tw/sto/index

推展「以選擇權執行策略訊號」一段時間日子後，深感這工具的程式碼即使經過面對面的詳細解說，其實對絕大部分的人來說，難度依然是非常的高！我想，上過課的同學其實就是買工具回去用吧 XD

在 TOUCHANCE 推出了加值函數的 ExtendQuote 之後，我將其引入『以選擇權執行策略訊號套件』（後稱 STO），得到兩大功能突破：
1. 在每次下單動作執行前先檢查當下流動性是否適當？
2. 實盤記錄選擇權交易的權益模擬。

從實單與模擬權益的經驗中，我看到了每次下單時先檢查流動性的重要性。觀察透過不同策略套用後的模擬權益，我相信這是個能幫助你大幅降低期貨交易策略在遇到流動性風險時的傷害，同時不犧牲太多策略利潤的工具！

取得 TOUCHANCE 資傳與加值函數授權，把 STO 掛載到你的策略，觀察跟隨策略訊號，以選擇權去做替代交易，是否能產生比策略原始損益更好的效果？

如何取得？

一、下載 STO 安裝套件：STO.zip。

二、安裝（須自備加值函數權限，採購優惠代碼）與設定，教學影片：

STO 的實單自動交易，須使用「下單大師」。
2.5 版的串接設定：https://youtu.be/r94WCubbAIk
4.0 版的串接設定：https://youtu.be/4iZguVsrMxA

關於 STO 的 FAQ：http://algotrading.tw/FAQ_STO.htm

透過盤中即時行情的跳動，看看 STO 是否能對你的策略有所幫助？我建議你多設幾個不同選擇權參數，跑一段時間，看看把你的策略訊號改用選擇權去執行的話，效果會是如何？

要使用多個 STO 套用在不同策略，只需要對 "參數 AccountName" 指定不同的名稱即可，其他參數不須更動。你的策略圖表或是訊號整合器部位是"大台"的話，請把參數_Times_SignalToOption 多設4倍，比如預設 1.5，請改成 6。

STO 訂閱購買：https://www.touchance.com.tw/sto/index

難以言喻的神器

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Tue, 30 Jun 2020 10:19:00 +0800

去年開發「把策略訊號轉換成選擇權去執行」的時候，一直有個實務上的困擾：標的物價格。

我要把訊號轉成選擇權的時候，事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call，需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上，需要開啟欲取得商品的圖表或PT才能拿到該商品的資訊，這意味著我需要在盤前就把可能被交易到的標的商品都先開好等著備用（跨圖表資訊溝通的技巧不多說了），這是一個苦力活，如果選擇權商品還沒有連續合約可使用，更是每週或是每月都要重拉一次！於是，初期我根本就是以範圍市價單去下選擇權的。

經過了一段日子實單交易的測試、觀察後就發現了在自動化的這個題目上出現了幾個痛點：
1. 範圍市價單常常會被交易所給退單，造成實單部位與訊號不相符，得人工補單。
2. 當市場波動放大的時候選擇權的 Bid / Ask 間的 spread 經常放大，且大到令人難以忍受，一有交易動作就吃大虧，不追又與訊號不符...

在艾揚的許願池裡，我虔誠的祈禱：能不能給我一個函數，讓我輸入商品代號，就回傳給我該商品的委買價 / 委賣價 / 買賣量... 等等的即時資訊？後來就出現在 TOUCHANCE 的加值函數之中啦！！！

這東西可以做什麼呢？我自己透過這樣的設計，就實現了在有訊號變化（包含需要更換履約價時），先檢查當下選擇權標的的 spread 有多大，如果太大就先 hold 著不下單，等待 spread 在我能接受的範圍內時才以當下的 Bid / Ask 為基準下出 better 限價單。並且因為可以取得下單當下的價格，我也就能做不同交易方式的權益模擬了。

從此，我再也沒發生選擇權的委託單被交易所退單，還因為模擬權益而確認一件事：在下單的當下先檢查 spread 有多重要？重要、很重要、非常重要！

如果你本來交易的商品一直都能隨時都有綿密的委買、委賣價，或許不大有問題，但要交易的標的會時不時出現內外價差放大的話，請務必特別注意這件事：檢查 spread。

TOUCHANCE - 加值函數的 ExtendQuote（上述我的應用），不僅僅回報當下的查詢，還提供了歷史資料的查詢。只要被查詢的商品還在它的行情總管上找到，就能查詢精準到秒的歷史資料，不是只有成交價喔，連過去的 Bid / Ask 這些都能查到，甚至引回來作為你策略的動作條件。你有暗暗驚呼嗎：靠，這麼威！

再進一步。透過加值函數的 ExtendQuote 這些功能，你就能把當交易日接近結算時，近、遠月合約的價差因素納入你的策略考慮條件，推算距離結算還有多久等等眾多應用。如果你的資訊源中有現貨的話，開著股票現貨報價的圖表，卻把股票期貨的歷史、即時狀況都納入策略、下單動作考量的自動化交易是絕對可行的！

TOUCHANCE 搞出 ExtendQuote 這個深入實單交易層面的強力外掛，擺脫為了取得多商品的歷史、即時資訊而必須開啟眾多圖表的限制，更是打開了與過去很不同的交易視野。而且... 艾揚採用的授權方式，跟資傳期間相綁，一次性授權，才 3,000 元而已～

先把函數拿到手：https://www.touchance.com.tw/ext/resc/dl/TC_Extend.zip，讀一讀安裝、功能介紹：https://is.gd/rlvnJN，在你的腦袋想像一下如何改善你的交易事業，然後開通授權！

Excel 表格的合併且排序

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Wed, 5 Feb 2020 12:30:00 +0800

這是本 Blog 上第一篇關於 Excel 的文章，因為這個實作當下我在網路上沒找到範例，又得到網友協助、啟發，就把自己解決這個題目過程分享出來。

題目：兩個動態表格資料，要以日期為排序，合併成一個新的表格。來源表格如圖。

思路：先把兩個表格資料合併成縱向、資料連續的暫存表格，再把暫存表格內容做以日期為排序。

Step 1. 先判斷左表的日期是否存在，存在就直接引入，不存在就引入右表的日期。第一步合併表格就是先把左表有資料的都拉進來，沒資料就開始拉進右表的資料，而開始拉右表資料時得從第一個開始，所以用 Index 來引入右表的資料。

Step 2. 引入右表資料的儲存格不能直接對應 D2，所以建立一欄讓暫存表格在引入右表資料時，知道 Index 要取第幾個的資料。往下拖拉後就得到日期欄的資料合併。金額欄同法炮製。

Step 3. 接著把合併資料的表格（欄 I、J）做排序。因為要排序，先用 RANK.EQ 做日期的遞增排序值備用，後續將用 MATCH 查找該指向那一格，以 INDEX 引入，得到排序後的表格。

Step 4. 用 Match 對存放 RANK值的欄K 查找出，後續 Index 依序引入資料時在資料列的第幾行。

Step 5. 用 Index 以 Match 查找到該指向的第幾行來引入已經合併的資料。並對金額欄如法操作，往下拖拉。

然後，我們就能得到把兩個表格資料合併再排序後的新表格。

本範例的下載點：點我下載

推薦 Excel 教學影片：https://youtu.be/wg3R5LdQ56k

非價格因素策略的好幫手

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Wed, 18 Sep 2019 12:25:00 +0800

經過多年的策略開發對腦力的壓榨，如果手上的素材（資料）沒有新東西的話，基本可以說很快就會從滿腔熱血走到老狗變不出新把戲。因為最容易取得的資料就是商品歷史價格，策略的開發也就幾乎是圍繞在價格及其衍生的數值為基礎，也就是價格因素策略。

台灣是一個特別奇妙的市場，交易所公開的資料相對別的國家特別的多，特定對象的留倉統計資料會被公開，比如；外資、投信、自營商、大額交易人...

有些 IT 能力較佳的交易人，會自行抓取這些盤後公開的資料留存，用來開發交易策略、也用來實單交易。自行抓資料的方法，要嘛手動每天到交易所網站查詢、做記錄，高竿的就自己寫爬蟲程式來撈資料。只是期交所、證交所不知道什麼緣由？既願意公開資料，卻又像不願意讓人很容易取得，頻頻更換網頁內容、架構，讓自動爬蟲們，時不時就爬錯東西，如果直接抓不到資料還算容易發現，要是撈錯東西還被存檔下來，就可能發生搞笑的事情了。總之，需要有人常常去檢查到底是否抓到正確的數值，算是免不了的日常工作。

以前，如果你拿到這些歷史資料，要用來開發策略，在 MultiCharts 中，通常是把資料建成一個新的 symbol 來調用，但這會必須使用 Data2、Data3、Data4... 比較有經驗的朋友很清楚，DataN 不論是否把歷史資料數列標齊，在實單交易上都有其各自的問題，此不贅述。

於是就有了把資料存放在文字檔，另外寫函數去讀取文字檔，再把讀到的資料陣列化等等的高檔技巧對應方法，以避免使用 DataN。

現在，艾揚的 TOUCHANCE 推出了在其資訊源服務上附加的新功能：盤後籌碼函數！也就是艾揚幫我們去撈好正確的資料放在他們的伺服器上，讓使用者可以以函數呼叫的方式，任意調用某商品、某對象、任意時間的留倉或當日交易沖銷資料，內容算是把期交所有公布的都弄來了，而且...是把過去十年的歷史資料都提供給你！

你不用具備上述哪些很強的 IT 能力，也不用費心處理做資料時序對齊的 coding，利用艾揚這個「盤後籌碼函數」的附加服務，直接在你的策略裡，查詢哪一天、什麼時間，誰幹了什麼好事就行，多麼方便～現在就讓你更接近大神的位階！

我一直覺得，身為交易員，該把精力盡量投注在獲利來源：策略。日常維運的工作，如果有商業服務，盡量採用，不要什麼都自己硬幹，術業是有專攻的。相對性優勢的原理一定要懂！

拿到試用帳號快兩個月了，帳號權限開通後，我花大約兩三小時就用這樣的 "非價格因素" 開發個策略出來，直接讓它上線！

如果你苦於想不出價格因素的新招，又苦於自行維護資料的痛苦，更困於從文字檔取資料還要做好時序處理的 coding。TOUCHANCE 的盤後籌碼函數附加服務，就是很好的選擇。

花點小錢取得這麼豐富的內容，相較自己去收集、使用所需投入的時間、精力，自己搞維運，是不是非常划算呢！

艾揚有資訊源與盤後籌碼函數包套的限額快閃優惠活動（https://is.gd/rbVqUm），上述中的這支策略的程式碼將會一起送給參加活動的朋友，可以用來觀察、學習如何使用這個盤後籌碼函數。

課程：自動化以選擇權執行期貨策略訊號

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Fri, 26 Jul 2019 13:10:00 +0800

殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨，在大約 10來秒的時間之中，台指閃崩了近 500點，並且快速回復。這樣類似的事件，在台指不是空前，也不會絕後，即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作，這一天，據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡，我們不打算討論交易所的動態穩定機制到底有沒有發揮效用？畢竟這很難論斷，閃崩 500點看似很誇張，也許沒有動態穩定機制，直接到跌停也不一定啊。

與其建議交易所怎麼改進，期待這官方機構迅速回應市場的期待，我認為不如自己先想辦法應對。我的方案是：以選擇權來執行期貨策略的訊號。也就是：當我的期貨策略是作多的訊號，我就 Buy Call、反之，策略做空就 Buy Put。雖然這想法一點都不新鮮，實際上卻很有一定程度實作困難存在，所以據我所知，應該很少人真的執行，或者是用手動方式來執行。

上述那天，我以選擇權取代期貨的帳戶，也在那個閃崩過程中陸續發出多單停損，單子也下出去了，但這些選擇權的單子，全部都被交易所的動態穩定機制給退單了。所以，部位實際上根本沒動，事後才去做補單校正。然而，當天假設沒有交易所的退單，因為我本來是多單的訊號，持有的是 Buy Call，停損做的是 Sell Call 動作，假設我都成交在瘋狂的 0.01 好了，承受的損失也是遠小於我聽到友人的單口損失。

假設那天其實不是人為刻意引發的閃崩，而是這世界真的發生大利空，一路快速往下崩跌，鎖住！持有部位，期貨多單與 Buy Call 的不同，我想你心中的恐慌程度一定差距非常大！

而以選擇權去取代期貨到底有什麼難度？首先，期貨策略在執行過程是個單一合約，選擇權本身就是很多履約價、買權、賣權合約所構建，在策略訊號有了價位移動後，就必須在選擇權的對應合約上有所改變，並且連動於期貨策略訊號的部位... 要做到完全自動的連動，還真的很難。

現在，我已經成功的實現於真實交易中，正在運作了。

實單交易上，已經能做到跟著策略訊號的多、空，做 Buy Call 或 Buy Put、隨著期貨價格移動手上持有的選擇權部位的履約價，也依照策略訊號的部位大小變化做加碼、減碼。由於我採用週選來代替期貨，也能做每週三的合約更換後部位重建（換倉）。以下是最近一段期貨訊號（圖左）與選擇權執行（圖右）的 Log 對照。

上圖右可以看到週選履約價（以加權指數做連動）是會移動的。其中有一個動作不是連動於策略訊號，因為那天是週三，舊的部位放給它結算，下午再把策略訊號的口數對應建立起來。

這個課程中，包含多策略訊號整合及選擇權合約自動對應套件。

●多策略訊號整合：幫你把手上多個策略的訊號部位總和起來。
●選擇權合約對應：以策略訊號及市場價格，自動做加減碼、選擇權合約移動。
●目前必須使用下單大師來執行真實下單動作。

兩個套件都是明碼 code 教學，你將了解整個機制設計、拿到 code ，把策略訊號轉成買方或賣方去執行，甚至是價差雙腳組合也可以，或者因你特別的想法做進一步的改造。

課程內容：
1. 對應策略訊號的週選擇權，買方或賣方，同向或反向。
2. 選擇權部位會隨市場價格移動而自動更換履約價（平舊建新）。
3. 更換履約價的時機留有 fuzzy 機制，減少過度移動部位的交易成本。
4. 每週三選擇權部位自動轉倉到下週合約。
5. 深夜時段不做選擇權動作、自動補正策略訊號與選擇權部位的差異。
6. 套件插入圖表（不改原始策略）即可運作、可整合多策略訊號後交易。
7. 課後 Line 群的持續交流。

不需使用 Portfolio Trader、不用每週手動指定轉換標的，沒有複雜的設定維運，參數決定好，日後的交易動作都是自動化！

課程時間、學費、報名連結：https://forms.gle/JmUZELpYg7XCSGo56

注意：本課程所含教材套件不具轉成選擇權去交易的回測功能、也不具模擬權益功能。課程結束將建立 Line 群組，以供我們一起交流交易經驗、功能改善、版本更新之用。

有個名為選擇權大師的軟體，其功能即為讀入期貨策略的歷史訊號後，回測出改以選擇權做交易的績效報表。當年，這個軟體缺了盤中實際執行的功能，即使從回測看可以提高績效，也無法自動執行，殊是可惜。現在，我們可以在盤中實現自動化轉換成選擇權的交易了！

做個小幻想：2018/02/06（https://is.gd/zI2tk0）那天，如果前一交易日期貨策略訊號是多單留倉，但我們已經能自動化轉成選擇權執行而留倉 Buy Call。因為當天的期貨暴跌，引動策略訊號的多單停損或是翻空，從而執行了 Buy Call 的平倉...

優質資訊源推薦：TOUCHANCE（有優惠）

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Tue, 11 Jun 2019 11:41:00 +0800

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過去，我曾經比較過自己使用不同資訊源（之１、之２）的經驗以供大家在採購上的考量。

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函數（WOptionWeekth）：台指週選擇權的第幾週

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Sun, 26 May 2019 22:32:00 +0800

這個函數將會傳回目前 Bar 所屬時間的週選擇權的第幾週合約，正常來說是 1～5。也就是下圖中圈起來的這個數字。

函數名稱：WOptionWeekth。傳回：數值。程式碼如下：

var: passedWeek(false), theWeek(1),
     passedMonth(false), theMonth(""),
     weekAddable(false);
var: j(0), lastDay(0);     
var: isNight(false);


isNight= time=sess2firstbartime;


if month(D)<>month(D)[1] then
  weekAddable= false;

if weekAddable=false and dayofweek(D)>=3 and dayofweek(D)<5 and isNight then
  theWeek= 0;

if theWeek<=1 then
  weekAddable= true;

if dayofweek(D)<dayofweek(D)[1] then
  passedWeek= false;


if dayofweek(D)>=3 and passedWeek=false and weekAddable=true then begin
  if isNight or (T[1]=sess2endtime and D<>D[1]) then begin
    theWeek= theWeek + iff(datetojulian(D)-datetojulian(lastDay)<9,1,2);
    passedWeek= true;
    lastDay= D;
  end;
end;


if dayofweek(D)>=3 and dayofmonth(D)>=24 and isNight then begin
  if month(D)<>month( JulianToDate(datetojulian(D)+(10-dayofweek(D))) ) then begin
    theMonth= text( (1900+Year(D)+iff(month(D)=12,1,0)):0:0, "/", (month(D)+1):0:0 );
    theWeek= 1;
  end;
end;


WOptionWeekth= theWeek;

我是利用期交所宣傳週選擇權加掛規則的說明去做，規則如下：

你可以建立好上述函數後，使用指標或是訊號去呼叫它。例如 plot1( WOptionWeekth ); 在圖表上顯示出每根 Bar 當時正在交易的週選擇權第 N 週。

Portfolio商品池建立與資金使用：隨機、隨機、再隨機

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Wed, 27 Mar 2019 16:18:00 +0800

在建立多商品投資組合的時候，如果你不是把在清單上的所有商品都同時交易或會為尚未發生訊號的商品保留待用資金的話，務必想想本文以下的內容！

我用一個很簡單的突破交易策略，以 S&P 500 成分股為商品監視清單，在 Portfolio Trader 上做回測，但是我要以有限的資金對先發生訊號的商品先投入資金，每次符合就投入 1% 的資金，並且個別商品最高只能佔用 20% 的資金，只有買入或出場，不放空，直到已經佔用資金的商品出場或減碼才釋放資金給其他的商品使用。

可想而知，我不可能對商品池中所有的商品都持有，甚至在清單中很大部分的商品，根本不會產生交易動作，只是被監視著，有可能是從未發生訊號，也有可能是出訊號時卻資金用罄。因為如果每一個訊號投入 1% ，表示同時有一百個訊號就讓我就把錢用完了，只要商品池的廣度大於 100個，就必然產生資金排擠效應。

在 PT 中的設定就把商品清單建立，並掛上一個訊號。但是... 因為 PT 的執行順序是會依照商品清單的順序（請參考第9頁），且用來測試的這個策略是會有資金排擠效應的。商品清單排在比較前面的商品因為在每個循環先被執行，就更容易拿到資金而排擠了順序在後面的商品，那麼～這個商品清單順序的影響會有多大呢？

所以，以下這段程式碼，用來把已經建立的商品清單，做隨機排序，打亂重組一下，多製造幾個排序不同，但成分內容相同的商品清單。

var: j(0), k(0), lines(0), get(""), isUsed(false), output("");
array: symbols[](""), newSymbols[]("");



if LastBarOnChart then begin

  once begin
    
    array_setmaxindex( symbols, 1 );
    array_setmaxindex( newSymbols, 1 );
    
    lines= 0;
    while get<>"Not readed." begin
      lines= lines+1;
      array_setmaxindex( symbols, array_getmaxindex(symbols)+1 );
      array_setmaxindex( newSymbols, array_getmaxindex(newSymbols)+1 );
      get= _readString( "F:\WatchList.txt", lines );
      if get<>"Not readed." then  symbols[lines]= get;
    end;


    k= 1;
    while k<lines begin

      get= symbols[ceiling(Random(lines))];
      isUsed= false;
      for j=1 to lines begin
        if get= newSymbols[j] then begin
          isUsed= true;
        end;
      end;

      if isUsed=false then begin
        newSymbols[k]= get;
        k= k+1;
      end;
      
    end;
    
  

    output= "";
    for j=1 to lines-1 begin
      output= output + newSymbols[j] + iffString(j<lines-1, newline, "");
    end;
    _writeTXT( "F:\NewSymbols.csv", output );

  end;
  
end;

接下來，我複製了幾個一樣的 PT，只是商品清單的順序不同。

來看一下這僅僅只有商品順序差異，但成分，訊號、資金使用方式都相同的策略，在回測績效上會有多少差異？

我不知道你看到這樣的回測結果有什麼感覺？同一個策略，選擇哪些商品來準備投入資金有隨機性，誰先發生訊號而先拿走資金看起來對績效表現也很具隨機性！

如果你使用 PT 做回測、執行，也剛好是策略會在商品池中有資金排擠效應的話，建議你也多做幾個一樣內容、順序不同的把商品清單去看看績效差異有多少？想想、想想、再想想...

ps. https://www.multicharts.com/trading-software/index.php/PortfolioEntriesPriority

多策略整合之比例式部位實作

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Thu, 21 Feb 2019 10:24:00 +0800

前文：多策略部位整合（http://www.yctseng.net/2018/12/blog-post.html）的文末說到改造成比例式下單是很容易的，這篇我們就來實作一下吧。

由於我們不會直接連結到下單命令的執行，稱為比例式"下單"不大適當，所以文章標題採用了比例式部位，反正你只要把這個換算出來的比例式部位，丟文字檔或其他管道給下單機，也就真的是比例式下單了。

我們先來定義一下這個比例式部位的比例式是個什麼碗糕？畢竟每個人對比例的含意很有可能是不同，你當然可以沿用這樣的架構，去實作出你自己的"比例"。本文所作的比例是：目前策略組合的訊號部位總和佔過去各策略最大持倉數量的百分比；而比例式部位則是把這個比例再乘上對照目前資金量的單位數。

由於本文的比例需要知道過去各策略的最大持倉量，所以在放在策略圖表上輸出資訊的這端需要多輸出該策略的最大持倉，做一下修改，從下圖變成後面的程式碼，仔細對照看看。

input: chartNO(1);
var: MP(0), intrabarpersist maxHold(0);


if LastBarOnChart then begin

  MP= i_MarketPosition * i_CurrentContracts;
  
  if i_CurrentContracts>maxHold then  maxHold= i_CurrentContracts;
  
  
  GVSetNamedInt( "iam"+NumToStr(chartNO,0), 1 );
  GVSetNamedInt( "chartMP"+NumToStr(chartNO,0), MP );
  GVSetNamedInt( "maxHold"+NumToStr(chartNO,0), maxHold );


  plot1( text("chart",chartNO:0:0,"= ", MP:0:0) );
  
  _omTXT( MP, text("F:\",chartNO:0:0,".txt"), close );
  
end;


RecalcLastBarAfter(0.1);

在整合部位這端，把各個策略輸出的最大持倉量資訊接收進來，加總成為比例的分母，再將目前的策略訊號部位總和，就可以得到目前策略組合的... 比例（contractRatio）。此時需要多一個參數：每單位資金對應的口數（contractsPerUnit）是多少？以這裡的參數 default 值來看，就是每100萬元、下5口，看當時策略組合訊號的比例，決定下幾個 5口，也許 0.13個、也許 0.57 個、也許... 1個（滿倉）！

input: myMoney(200000), unitMoney(1000000), contractsPerUnit(5);
input: fileName("F:\OrderMaster.txt");
input: text1("Charts"), text2("combinSignals"), text3("Position");

array: intrabarpersist chartPosition[](0),
       intrabarpersist maxHold[](0);
       
var: j(0), OnOff(0), 
     intrabarpersist units(0),
     intrabarpersist totalCharts(0), intrabarpersist chartSignals(0),
     intrabarpersist totalMaxHold(0);
var: show(""), detail("");
var: intrabarpersist contractRatio(0), intrabarpersist toDeal(0);     


  
if LastBarOnChart then begin
  
  detail= "";
  array_setmaxindex( chartPosition, 1 );
  array_setmaxindex( maxHold, 1 );
  for j= 1 to 3000 begin

    OnOff= GVGetNamedInt( "iam"+numtostr(j,0), 0 );
    
    if OnOff<>1 then
      break
    else 
      begin
        array_setmaxindex( chartPosition, array_getmaxindex(chartPosition)+1 );
        array_setmaxindex( maxHold, array_getmaxindex(maxHold)+1 );
        
        chartPosition[j]= GVGetNamedInt( "chartMP"+numtostr(j,0), 0 );
        maxHold[j]= GVGetNamedInt( "maxHold"+numtostr(j,0), 0 );
        
        detail= detail + text(" chart", NumToStr(j,0), ": ", chartPosition[j]:0:0 )+newline;
      end;
  
  end;
  
  totalCharts= array_getmaxindex(chartPosition) - 1;
  chartSignals= Summation_a( chartPosition, array_getmaxindex(chartPosition) );
  totalMaxHold= Summation_a( maxHold, array_getmaxindex(chartPosition) );
  contractRatio= iff( totalMaxHold>0, chartSignals / totalMaxHold, 0 );
  
  units= myMoney / unitMoney ;
  toDeal= round( contractRatio * contractsPerUnit * units, 0 );
  
  
  _omTXT( toDeal, fileName, q_last );
  
  
  show= text( " ", text1, "= ", totalCharts:0:0, " " ) + newline;
  show= show + text( " ", text2, "= ", chartSignals:0:0, "(", contractRatio*100, "%) " ) + newline;
  show= show + text( " ", text3, "= ", toDeal:0:0, " " ) + newline;
  show= show + text( "-------------------- " ) + newline;
  show= show + detail;

  text_delete(value98);  
  value98= text_new_bn(barnumber, GetAppInfo(aiHighestDispValue),"");
  TEXT_SetString(value98, show); 
  TEXT_SetBGColor(value98, black);
  TEXT_SetStyle(value98, 1, 0);
  TEXT_SetSize(value98,13);
  TEXT_SetColor(value98, white);
  
end;  


RecalcLastBarAfter(0.1);

以上，你比較看看「多策略部位整合」那篇的 code ，應該會感覺修改成所謂的比例式下單，要修改的 code 其實是很少的。

如果再仔細去深入思考本文與「多策略部位整合」的差異，我會說：「多策略部位整合」本身就已經比例式下單了啊！只是槓桿的表現方式不同而已 XD

這雖然實現了小資金也能使用很多很多策略構成組合來做交易，卻沒有風險控管的機制：http://www.yctseng.net/2018/11/mycta_15.html

文章最後，下載點：https://isn.page.link/pm6C

Portfolio Trader 即時對外輸出資訊測試

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Thu, 17 Jan 2019 10:16:00 +0800

一直以來，MultiCharts 的原廠都說 Portfolio Trader 是不支援 IOG的，近日友人發信到原廠詢問得到的回應也依然是如此。但是，聽聞有人利用 PT 執行策略並且外接下單機，這就讓我感到很有趣了！

我們在 PT 內，的確可以在 Strategy 下掛多個訊號，讓其中一個訊號不做任何買賣動作，單純的只是做 GVSet 或是寫出文字檔，但如果 PT 並不支援 IOG 的話，那這些擔任輸出資訊功能的訊號，將會無法"即時"的部位資訊傳送出去，而需要等到像是換棒這樣的 event 才能動作... 很明顯的，輸出部位資訊如果需要等到換棒的延遲程度，有誰能受得了 XD

那... 有人用 PT 跑策略卻外接下單機，到底是怎麼回事呢？以下，是我做的測試，請直接先看影片，使用兩個相同設定的策略，一組用 PT 執行，一組用圖表執行，再另外開一張圖表做資訊外傳的接收以比較來自圖表與來自PT的差異。

因為兩個策略的時間週期分別是 2小時與 3小時，如果真的需要換棒這樣的 event 才能驅動，那我們不應該看到因報價變動就看到 i_openEquity 的近乎即時的更新在接收後顯示的圖表(畫面右上)上。

如果你也想在你的電腦上做這樣的測試，以下是我做這個測試相關資源包：下載點

這裡先附上丟資訊出來的 code：

[IntrabarOrderGeneration= true]

input: group("c"), ID(0);
var: GVName(""), show("");
array: intrabarpersist MP[3](-987), intrabarpersist Equ[3](-99999999);

if LastBarOnChart then begin

  MP[2]= MP[1];
  Equ[2]= Equ[2];
  MP[1]= marketposition * currentcontracts;
  Equ[1]= i_OpenEquity;

  GVName= text( group, NumToStr(ID,0) );
  
  GVSetNamedDouble("MP"+GVname, MP[1]);
  GVSetNamedDouble("Equ"+GVname, Equ[1]);

  FileAppend( "F:\test\"+GVName+"_FA.txt", text( currenttime_s:0:0, ", MP=", MP[1]:0:0, ", Equ=", Equ[1]:0:0, newline ) );  
  _writeTXT( "F:\test\"+GVName+"_WT.txt", text( currenttime_s:0:0, ", MP=", MP[1]:0:0, ", Equ=", Equ[1]:0:0, newline ) );
  
  show= text( GVName, newline, "MP= ", MP[1], newline, "Equ= ", Equ[1] );
  text_delete(value77);  
  value77= text_new_bn(barnumber, GetAppInfo(aiHighestDispValue),"");
  TEXT_SetString(value77, show); 
  TEXT_SetBGColor(value77, black);
  TEXT_SetStyle(value77, 1, 0);
  TEXT_SetSize(value77,16);
  TEXT_SetAttribute(value77,1,true);
  TEXT_SetColor(value77, yellow);

end;

ps. 在後續的測試中，似乎 RecalacLastbarAfter 指令，在 PT 中是完全不起作用的 =_=

關於陣列偏移的應用與更新數值先後的影響

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Thu, 27 Dec 2018 09:09:00 +0800

之前分享過的舊文：陣列偏移。其應用的情境，我自己常常使用在要讓陣列的第一格是目前最新的數值，其後的格子，依序是預定規則儲存... 大家可能覺得很空泛 =_=

舉個例子來說，在 1分鐘K的圖表上，我想計算15分K的10MA，通常最快的方式是開 15分K最為 Data2，然後 value1= ( Average( Close, 10 ) ) of Data2。但是，除了 Data2 開越多會讓你的 MultiCharts 效率變低以外，還會引動其他的問題。所以，如果不是很困難的狀況，跨週期資料的計算，我喜歡自己用陣列處理。

這不是個泛用於多種跨週期資料建立的方式，只是簡單表達概念。在 1分K 的圖表上，這個 Close15K 陣列所存下來的數值，就會是 15分K、近 10根的收盤價，不需要去開 Data2。Close15K[1] 是15K最近一根的收盤、Close15K[2]則會是15K的上一根收盤價... 只要把前10格的陣列值拿來做平均計算，就會是 15分K 的 10MA 了。

array: Close15K[11](0);

if Mod( time, 15 )=0 then 
  begin
    _arrayShift( Close15K );
    Close15K[1]= Close;
  end
else
  Close15K[1]= Close;

Value1= Average_a( Close15K, 10 );

然而，有同學知道陣列偏移就是一串格子的資料，逐格往後搬，卻苦於想像不出把陣列先搬後更新第一格與先更新第一格再搬的差異... 也許有會有不少人想像不出，以下這兩個 code 造成的效果差異？

我是先搬後更新

_arrayShift( Close15K );
Close15K[1]= Close;

我是先更新後搬

Close15K[1]= Close;
_arrayShift( Close15K );

於是，假設一個有三格供使用的陣列，每個 Round 的第一格更新值依序為 1、2、3，經過三次先搬後存與先存後搬的不同執行順序，最後陣列內容的結果或是什麼？我做了一張圖來幫助了解這個差異。

多策略部位整合

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Mon, 10 Dec 2018 23:47:00 +0800

在執行多策略組合交易的時候，每個策略圖表獨立運作，各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候（特別是開盤），出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空，對我們的帳戶來說，因為策略圖表獨立運作的原因，實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單，而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤，這完全是沒有必要交易動作，因為這兩個策略訊號對立，總合部位其實是沒有變化的，無端的損失買賣價差與稅費。

因此，我們可以把多策略的所有策略訊號統合在一起，再以訊號總合的部位去發出交易指令就不會做無謂的交易了。

我們需要一個讀取圖表的策略訊號的指標，及一個總和所有策略訊號的圖表來發出交易指令。既然我們要總和多策略的訊號來做交易，就順便也把再投資（Reinvestment）的功能也一併建立，讓日後的多策略組合部位隨著我們的權益增減而連動。

這是放在策略圖表上，讀取策略訊號的指標：

input: chartNO(1);
var: MP(0);


if LastBarOnChart then begin

  MP= i_MarketPosition * i_CurrentContracts;

  GVSetNamedInt( "iam"+NumToStr(chartNO,0), 1 );
  GVSetNamedInt( "chartMP"+NumToStr(chartNO,0), MP );

  plot1( text("chart",chartNO:0:0,"= ", MP:0:0) );
  
end;


RecalcLastBarAfter(0.1);

你需要逐個把這個指標（_GetChartPosition）插到策略圖表上，並設定參數，需要是連號且不能重複，如下圖，四個策略圖表分別插入指標並逐個設定參數為1、2、3、4。

請注意，這個指標的屬性設定務必把"歷史資料同步"的選項取消。

再來，另外建立一個工作底稿，日後每次開啟 MultiCharts ，這個用來輸出策略組合總部位的底稿都必須是在你的所有策略圖表都已經看到訊號、指標都顯示出來，才開啟這個總部位圖表，它需要是 1 tick 圖，資料範圍設個近 20日就足夠。插入訊號（_outputAccountPosition），你會需要設定幾個參數，myMoney（目前權益，也就是帳戶有多少錢）、unitMoney（策略組合資金需求，你的多策略組合需要多少錢才能跑一組）、fileName（輸出給下單大師做下單的文字檔路徑），另外三個參數可以輸入成中文，就能在畫面上有中文的呈現。

正常來說，這樣設定完成後，你應該會看到圖表的畫面出現這樣。加入交易的策略數量有四個、四個策略的訊號部位加總是 9口（空單的話會有負號）、實際要交易的部位則是 2 口，因為這裡的設定，我有 20萬，但這一個策略組合需要 100萬才能做，所以只交易 20 / 100 ＝ 0.2 組，0.2 組 x 訊號加總 9 口＝ 1.8 口，經四捨五入，所以是 2 口多單。

從以上的參數設定範例，不知道你是否看出，你有多少錢跟執行多少個策略，是無關的？就算我只有 20萬，能不能執行一個需要 500萬資金需求的 50個策略組合？完全可以，因為我就只是下 20 / 500 ＝ 0.04 組的部位嘛，一點都不違和喔！

這個總和策略訊號的圖表會產生一個給下單大師接手真實下單動作的文字檔。

至於，下單大師的下單設定，可以參考舊作或洽詢下單大師。因為輸出文字檔，使用到凌波微步大分享的 outputfile.dll，跟本文所用到指標、訊號就一併包在一起供你下載。下載後，把其中的目錄 AutoTrading 放到 C:\ 下，再行匯入、編譯 pla 檔做如上述設定即可。當然，這個指標與訊號的結合，也可以很輕易的修改成時下滿流行的比例式下單，本文就不多著墨。

然而多策略的交易僅僅把訊號統合是不夠的。myCTA 還同時兼具策略管理（動態績效表現評估）、風險管理（動態策略風險估算）、資金管理（內建帳戶防爆、再投資）的功能：http://www.yctseng.net/2018/11/mycta_15.html

下單大師 4.0 版即將提供多帳戶的未平倉查詢、帳務功能，我想日後還可以再修改 _outputAccountPosition 讓它可以與真實帳戶的資訊做連動。在那之前，就先每一段時間自己輸入帳戶權益有多少吧 ^_^

myCTA：智能風險控制套件

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Thu, 15 Nov 2018 12:03:00 +0800

myCTA 是適用於台指期貨的交易管理系統，運作在 MultiCharts 之上。你的交易策略必須是在 MultiCharts 上執行才能使用 myCTA。專業版或券商版皆可使用。

myCTA 會自動依你選用的績效指標幫你的交易策略做資金分配、並依照各策略圖表的動態風險評估做部位換算、還可依照個人意願設定的風險承受做自動槓桿縮放。換言之，您只需準備好自己的策略圖表，myCTA 就能幫你自動做好再投資、風險平衡這些很重要的資金、策略管理工作，協助你的交易事業規避毀滅可能的發生。

手上已有數個交易策略，卻擔心或無法決定如何執行這些策略？
對策略何時上架、下架、該投入多少資金到個別策略感到困難？
想適度降低隔夜風險，卻又不想改寫手上僅有日盤設計的策略？
還困惑於是否該在策略中或是策略組合去設計加、減碼的機制？

發展、運行交易事業，再也不必投入多年心血在這些煩悶但重要的工作上，您只需把心力投注在真正為你的事業創造利潤的項目－交易策略。不論您是要自行開發、對外採購、甚至採用一些 Data mining 軟體產生的策略。不必煩惱策略何時上下架？不必煩惱獲利、損失發生了，部位何時對應調整？您可以利用 myCTA 來幫你做對人性來說很困難的工作，並架設帳戶安全網。

可下載使用說明文件：下載連結

軟體購買（費用請見購買表單）：終生授權對象為 MultiCharts 的 UserName （用券商版者請慎重考慮），包含實機交付或遠端幫您做 myCTA 與下單大師的安裝設定。myCTA 還贈送四個含程式碼的策略圖表，供你與自己的策略做組合。

※ myCTA 的授權時間皆為永久、不限制您交易多少帳戶、資金。
※ myCTA 支援無限數量模擬帳戶，於安裝時一律把各項內建的績效評估指標都開立模擬帳戶，方便日後觀察哪一種策略績效指標對您的策略組合效益最佳。

myCTA購買表單或需更詳細資訊請洽：syc.tseng@gmail.com

使用 myCTA 會在你的策略圖表上放置指標，如下：

負責資金、策略管理與模擬帳戶（下單部位）的圖表如下：

myCTA 提供一個堅強的船體，讓你在偉大航道上冒險時有足夠的後援，承受在某些船員出包時，我們還能海上繼續旅程而不致沉沒。當然，您還是需要優秀的船員（交易策略）！

為了提高你的策略數量、讓資金自動分配有更多機會，購買 myCTA 就附贈四個策略（含程式碼）圖表。而這些策略也是我自己正在使用中的。

現在就取得 myCTA：策略管理、風險管理、資金管理、擴展策略數量，一次滿足！

讓 MultiCharts 隨意執行外部程式

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Wed, 31 Oct 2018 10:33:00 +0800

起因於上過 myCTA 課程的同學問了我個問題：「有沒有讓 MultiCharts 可以直接發 mail 的函數或是指令？」就我個人的印象：沒有。只記得可以透過 alert 去觸發凱衛報價元件的警報通知來發 mail，從 MC 直接來的應該沒有。比如我自己現在沒使用凱衛的報價服務，就無法透過這個管道。

日常維運需要的訊息通知發送，我都是仰賴下單大師本身的錯誤通報功能與自己用 AutoIT 做出來的發 mail 用的 .exe 來實現，還得配合 MacroExpress 才做到應我自己的需要去發送通知及其他應用。但在上回已經能利用 kernel32.dll 來做文字檔的讀取工作後，想到 windows API 應該也會有這方面的功能、應用吧？幾經搜尋下，線索指向了 shell32.dll，看了 shell32.dll 的 call fuction list 後，對於如何在 MultiCharts 引用，還是不得其門。

於是 google 了 "shell32 + MultiCharts"，很多 MC 知識的取得，多半透過可能是解答的關鍵字加上 MultiCharts 而找到，原廠論壇的內容也就常常這樣幫助了我。這次搜尋，出現 Amin 大的文章（https://dh3p7.app.goo.gl/Ff1v），其中這部分我覺得應該會是我所需要的（感謝 Amin）。

做了個指標測試一下是否如所想像？

DefineDLLFunc:"shell32.dll", Long, "ShellExecuteA", Long, lpstr, lpstr, lpstr, lpstr, Long;


if LastBarOnChart then begin
  once ShellExecuteA(0, "open", "C:\mail_TXFportfolio.exe", "1", "", 5);
end;

mail_TXFportfolio.exe 是我用來自動發文到 blogger 的程式，用 AutoIT 做的。測試結果如下：

看起來的確是能執行外部程式的。再測試一下是否能執行 bat 檔，也是可以的。我猜想，這樣的呼叫外部程式效果，也許有如在檔案總管找到要執行的檔案，做一下 double click 的效果？或許什麼檔案都能呼叫，不限定可執行的也不一定？看你的 windows 與被呼叫的檔案所對應的開啟程式關連而定。

目前還沒把 ShellExecuteA 的每個參數有什麼作用搞清楚。

函數在迴圈內時，也許跟你想得不一樣？

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Thu, 4 Oct 2018 10:44:00 +0800

如果你需要在程式碼中處理有特定規律且重複做的事情，通常會直覺的想要用迴圈去做。比如：我要讀取很多個有檔名規律的文字檔，這樣寫... 很一般、普通、正常吧

var: j(0), fileName("");
array: getting[11](0);

for j=1 to 10 begin
fileName= "F:\" + NumToStr(j,0) + ".txt";
getting[j]= _readTXT( fileName );
end;

但是在 MultiCharts，我卻發現這會跟我們想像的不大一樣～至少，上面那樣寫的效果，跟下面這麼寫的就不見得會相同咧（以下這種寫法才不大正常啊 XD）。

array: getting[11](0);

getting[1]= _readTXT( "F:\1.txt" );
getting[2]= _readTXT( "F:\2.txt" );
getting[3]= _readTXT( "F:\3.txt" );
getting[4]= _readTXT( "F:\4.txt" );
getting[5]= _readTXT( "F:\5.txt" );
getting[6]= _readTXT( "F:\6.txt" );
getting[7]= _readTXT( "F:\7.txt" );
getting[8]= _readTXT( "F:\8.txt" );
getting[9]= _readTXT( "F:\91.txt" );
getting[10]= _readTXT( "F:\10.txt" );

後文就是分享上述這個為何所得不相同的測試、觀察與結論。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

我先建一個讀取文字檔（僅一行，把讀到的內容轉成數字回傳）的函數 _readTXT，參數是檔案的路徑、名稱。函數的型態選用 Simple ，盡量避免 Series 的繼承特性。

函數的程式碼：

DefineDLLFunc: "kernel32.dll", Long, "_lopen", lpstr, Long;
DefineDLLFunc: "kernel32.dll", Long, "_lread", Long, lpstr, Long;
DefineDLLFunc: "kernel32.dll", Long, "_lclose", Long;


input: FileName(StringSimple);
var: content(""), temp(""), theFile(0), Len(50);

theFile= _lopen( FileName, 0 );


if Len=50 then begin
 temp= "";
 Len= _lread( theFile, temp, 50 );
 content= MidStr( temp, 1, Len );
end;

_lclose( theFile );

if content<>"" then
  _readTXT = StrToNum( content )
else
  _readTXT = -999999999;

接著，再開一個指標，隨便找一張圖放上去以驅動它，先產生 10個文字檔，讓後續的測試有檔案可以讀。後面就都用 Print 去觀察不同的狀況。

準備工作完成，現在讓我們一起來走過這趟測試的旅程吧～

首先，直接使用迴圈的方式來多次呼叫函數 _readTXT 依序去讀那 10個文字檔，看看會得到什麼？從這裡可以看到 filName(就是檔案名稱，下給 _readTXT 的參數)，在迴圈中是有變化的，但是 getting( _readTXT 回傳的內容)，卻都是 1，不是 1、2、3....、9、10，而 1 剛好就是 1.txt 的內容，這也許讓你猜想 _readTXT 似乎只執行了一次？但是它是被放在迴圈中，應該要執行 10次的啊？難道 fileName 每個 step 都有執行，函數卻跳過不執行？不會吧～

我們先看一下，如果不是使用迴圈方式，而是寫多次函數呼叫的 code（如果我要讀100個、1000個有檔名規律的文字檔呢？？？）會是怎樣的回傳？我們看到 _readTXT 是可以正確回傳每個文字檔的內容。

到這裡，我們已經可以看出，在直覺上，使用迴圈與把每個動作逐行寫出，應該是一樣效果的期待，在 MultiCharts 卻得到不同的反應了 =_=

再來，讓我們試著找看看，可能的原因是什麼？否則，難道以後我打算多次執行函數，都不能用迴圈嗎？要 Call 10次、100次、1000次，就要寫 10行、100行、1000行嗎 T_T

讓我們進到函數內容這邊～先來看看 fileName 這個參數，雖然在指標的迴圈中的確是每個 step 都會變動，但它的變動到底有沒有進到 _readTXT 呢？從 print 出來的內容，看來參數的變動是有進到函數的，這表示 _readTXT 是真的有去讀 1.txt、2.txt、3.txt... 的，這也表示著，在指標迴圈中下函數，是真的有每個 step 都有執行函數的，只是...這回傳出去的卻都是 1 ？！

看來，函數放在迴圈中執行的過程，恐怕跟我想像的不一樣囉。因為接下來的測試、反應，讓我高度懷疑，在迴圈中的函數，並不是每個 step 的呼叫執行都有 renew 一般的重新執行，函數中的變數卻是有著像是繼承的效果？即使我已經把函數型態指定為 Simple 了。

如何佐證？讓我把 print 搬個位置，因為 _readTXT 的回傳值並不是直接去讀完檔案就丟出去，而是得經過檔案內容的解析、擷取才回傳出去的。所以，我試著把 print 放到讀取、擷取的那段裡去。

看著上圖與上上圖做比較，不知道你是否發現貓膩呢？上圖 print 所在位置先經過的判斷式是；if Len=50 then...，而往上看一直到變數Len 宣告的地方，中間沒有任何對 Len 有變動的 code 啊，那 Len 宣告時的預設值就是 50，到了判斷是這一行時，除非在第一次讀了 1.txt 後 Len 變成不是 50了，否則沒有道理 print 只有出現 1.txt，而沒有後面的 2.txt、3.txt...

所以，我們是不是該懷疑指標迴圈內的函數中變數並不是每次呼叫都是重新執行函數全部的 code，而是第一次執行函數後，函數的變數並沒有 renew 過？但再對照另外一個逐行寫出不同檔案名稱，多次呼叫函數的寫法，卻可以正確讀到各文字檔的內容，這又表示每一行的函數呼叫，的確是有 renew 的。

結論：當函數在迴圈中被多次呼叫，其實並不是真正的<新執行>，函數內的變數被改寫過後，不會因為函數 code 的變數宣告而有像是重置的效果。但直接寫多次函數呼叫的指令（真碼農啊XD），卻是真正多次的<新執行>。

最後，改寫一下這個函數，解決問題～

本文的函數內容是從 Amin大所分享的文章改寫而來，再經立偉大參與討論，分享他自己的函數給我看，才發現這個特性，感謝！

可以下載這個能讀取內容僅有一行且為50位數內的文字的函數程式碼，供你測試、學習。

函數（_priceTWS）：適應台股最小跳動的價格轉換

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Thu, 27 Sep 2018 11:32:00 +0800

台灣股票的最小跳動間距，算是自外於國際現況，會因為股價高低而有不同的最小跳動，相關規則可參考：https://dh3p7.app.goo.gl/vBs5。

這個函數的用途在於，我們在編寫交易策略的時候，常常會有指定價位的 stop 或是 limit 交易指令，如果我們指定的價格（比如：往上碰到5日均線時買進，往下觸到布林通道下緣出場）沒有經過處理轉換，又剛好下單機是採掛價送單的話，就會出現掛價不存在而遭退單。

就算你是看股票現貨做股票期貨也是一樣的狀況，所以，我們會需要一個函數來幫忙把指定價格轉換成在該價格對應到符合最小跳動規格的正確數字。

函數 _priceTWS，參數：輸入你要指定的價位，傳回數值。

input: price(Numeric);
var: tick(0), grand(0);

switch( price ) 
begin

  case >1000:
    begin
      tick= 5;
      grand= 1000;
    end;

  case 500 to 999.9:
    begin
      tick= 1;
      grand= 500;
    end;

  case 100 to 499.9:
    begin
      tick= 0.5;
      grand= 100;
    end;

  case 50 to 99.999:
    begin
      tick= 0.1;
      grand= 50;
    end;

  case 10 to 49.999:
    begin
      tick= 0.05;
      grand= 10;
    end;

  case <10:
    begin
      tick= 0.01;
      grand= 0;
    end;

end;



_priceTWS= grand + round( (price-grand)/tick, 0) * tick;

使用舉例：

var: MA1(0), MA2(0), MA3(0);
var: toBuy(0), toSell(0);

MA1= Average( C, 5 );
MA2= Average( C, 20 );
MA3= Average( C, 60 );

toBuy= _priceTWS( maxlist( MA1, MA2, MA3 ) );
toSell= _priceTWS( minlist( MA1, MA2, MA3 ) );

if marketposition=0 and Close>MA1 and MA1>MA1[1] then
buy next bar toBuy stop;

if marketposition>0 then
sell next bar toSell stop;

函數（_isSettlementDay）：多商品版結算日判斷

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Mon, 2 Jul 2018 16:59:00 +0800

這篇文章的緣由有兩個，一是這個函數能比較多的適用在不同商品的結算日判斷，二是應該還有許多人對於在函數中的參數對宣告成 Reference 型態的使用感到疑惑。

本文所分享的函數 code 原作不是我，出處來自：https://goo.gl/7Nni3p 的第三樓。
感謝 Vincez 的分享，原始 code 請自行連過去閱讀。

首先，先理解一下這個函數的參數部分。

input: lastSettle(numericRef); 我是參數1
input: settleMonths[settleMonthsSize](numericArrayRef); 我是參數2
input: settleDayOfMonth(numericSimple);
input: settleWeek(numericSimple);
input: settleDayOfWeek(numericSimple);

第一個與第二參數宣告都是 Reference ，所以在調用本函數的時候，這兩個參數必須是可以接收回傳的形態。於是，第一個參數就不能直接填數值，而必須是數值變數。第二個參數則必須是陣列，比較特別的是，如果你想說第二個參數需要接收回傳，那麼總要告訴它回傳到陣列的第幾格吧？不需要，只要把陣列的名稱給它就行了。在這裡，我覺得你先把它想像成這樣的寫法可以讓它在第二個參數，輪流丟很多個參數進去...

我們直接透過幾個情境來體會看看，這裡的參數要怎麼下吧。

◎情境一，每個月的第三個星期三結算：
SettlementDay 是函數本身的判斷回傳，當天符合結算規則就回傳 1，否則 0。
lastSettlementDay 是從函數的第一個參數所回傳的，上次的結算日期：2018/06/20。
從下圖可以看到，指標圖翹起來的那幾個K棒就是符合結算規則的（第2到第5參數決定）

◎情境二，三月、六月、九月的第2個星期五結算：
在原作者的 code 中他使用了陣列第0格的值做為判斷條件，我也是在這裡才發現 MultiCharts 的陣列可以使用第0格了？！不知道是版本的更新，還是我誤會已久？好多年，我一直以為 MultiCharts 的陣列大小宣告都必須比要使用的格數多一格，因為第0格不能使用...

◎情境三，五月、六月的 25號結算：
原始的 code 在這個情境發生了錯誤。

修正一下就可以了。

總結一下以上三個情境。
●需要指定只在哪幾個月才做結算，而不是每個月，在參數二的陣列從第0格依序賦值進去；每個月都要結算，讓陣列的第0格是 0 就可以。
●如果要指定結算月的哪一天結算，在第三個參數就填入幾號的數值。
●第四、第五個參數是一套的，用來指定在結算月的第N個週M 做結算。參數4、5跟第三個參數有互斥性質，只要第三個參數大於0，參數4、5就失效，填什麼都沒差。

下參數的規則是：
1. 先決定哪些月份要結算
→1.1 每個月都結算（第二個參數，陣列值為0）
→1.2 指定特定月份才結算（第二個參數，陣列依序賦值以指定）
2.在結算月中決定哪一種日期規則
→2.1 指定幾號結算（在第三個參數填，比如18）
→2.2 第幾個週幾（比如第2個週三，就在第四、第五參數填 2, 3）

因為我的個人管理需要，把原函數名稱改為 _isSettlementDay，並做一些 code 修改後如下：

// Source: https://goo.gl/7Nni3p #3
// $isSettlementDay(lastSettle, settleMonths, settleDayOfMonth, settleWeek, settleDayOfWeek);
// return 0: not settlement day
// return 1: settlement day
// return lastSettle: return last settlement date


input: lastSettle(numericRef);
input: settleMonths[settleMonthsSize](numericArrayRef);
input: settleDayOfMonth(numericSimple);
input: settleWeek(numericSimple);
input: settleDayOfWeek(numericSimple);

var: x(0);
var: _dom(0);
var: _month(0);
var: _d1om(0);
var: _d1ow(0);

_dom = dayOfMonth(date);
_month = month(date);
_d1om = date - dayOfMonth(date) + 1;
_d1ow = dayOfWeek(_d1om);

_isSettlementDay = 0;

// check settlement day on this month
if (_month <> month(lastSettle)) then begin
   // escape if not in months
   if (settleMonths[0] <> 0) then begin
      for x = 0 to settleMonthsSize + 1 begin
         if (x = settleMonthsSize + 1) then #return;
         if (_month = settleMonths[x]) then break;
      end;
   end;

   // check by day of month
   if (settleDayOfMonth > 0) then begin
      //if (settleDayOfMonth >= _dom) then begin //original
      if (_dom >= settleDayOfMonth) then begin //has fixed
         _isSettlementDay = 1;
      end;
   // check by day of week
   end else if (_d1ow <= settleDayOfWeek) then begin
      if (_dom > ((settleWeek - 1) * 7) + (settleDayOfWeek - _d1ow)) then begin
         _isSettlementDay = 1;
      end;
   end else begin
      if (_dom > (settleWeek * 7) - (_d1ow - settleDayOfWeek)) then begin
         _isSettlementDay = 1;
      end;
   end;
end;

if (_isSettlementDay <> 0) then begin
   lastSettle = date;
end;



//my modify
var: barthIntraDay(0);

barthIntraDay= iff( D<>D[1], 1, barthIntraDay+1 );

_isSettlementDay= iff( _isSettlementDay[barthIntraDay-1]=1, 1, 0 );

智能風險管理系統：myCTA

noreply@blogger.com (永政的投機生活) — Sun, 11 Feb 2018 00:57:00 +0800

你手上已有數個交易策略，卻擔心或無法決定如何執行這些策略？
你對策略何時上架、下架、該投入多少資金到個別策略感到困難？
你想適度降低隔夜風險，卻又不想改寫手上僅有日盤設計的策略？
你還困惑於是否該在策略中或是策略組合去設計加、減碼的機制？

myCTA 依照策略績效表現評分與風險水平估算來做策略訊號權重分配，也就是說 myCTA 會判斷你自己的策略表現如何？並可依你願意承受的風險範圍做設定，連動帳戶已發生風險程度做部位控制。不管你的策略有沒有設計加減碼的機制，myCTA 都能計算出最佳的訊號權重與風險值。

對於隔夜風險，如果 myCTA 在盤後盤期間監控到你的帳戶正在面臨不利的情況，它會主動降低持倉部位。風險控管依然持續作用，即使你的策略並未包含 T+1 盤的設計、圖表也未引入 T+1 盤的 K棒，沒有問題。

myCTA 提供了無限制數量（但可能因 MultiCharts 本身資源有所限制）的虛擬帳戶供你線上同步對多個策略池、多種參數設定、多種策略表現評價函數做觀察與自動記錄，方便你擇優使用。myCTA 提供了兩個內建的策略績效表現評價函數以供使用，也可引入自建的評價函數。購買終身版者有無償升級更新權利。

myCTA 的使用方法很簡單，無需修改您的策略訊號程式碼（買來的策略也能受管理）。只需在每個策略圖表上新增一個 "指標"，就能利用內建的策略評價功能，對你的策略績效表現做評分與風險評估。

另外獨立一個圖表放置 "訊號" myCTA，就顯示出目前該虛擬帳戶的重要資訊，並產生連接外部下單機所需的文字檔以供串接，也可使用 MultiCharts 的 AA/SA 來做模擬或實單的執行。

myCTA 提供無限量的虛擬帳戶，讓你線上測試各個不同參數（比如：KPI 的回看長度、不同的 KPI 模型、帳戶風險承受預定、帳戶槓桿倍數...）對實際績效的影響，從而選擇你最舒服的參數。甚至以多種策略組合、系統參數的不同虛擬帳戶，在同一這真實帳戶中下單，也完全不是問題。myCTA 能讓每個虛擬帳戶都連接自動下單機。內建、外接下單機均可。

惟因目前國內交易環境現實考量，強烈建議避開內建下單機。在進行真實下單交易前，務必必先經一段時日的盤中運作觀察，再行決定是否進行實單交易。

注意：自動下單有一定程度包含您個人的電腦、網路、資訊傳輸等等各種意外風險，請慎重考量與建立監視機制。真實下單交易所衍生的任何損益皆與 myCTA 無關，您必須為自己的帳戶負責。

myCTA 不蒐集任何您的交易或策略資訊，所有評估與管理所需記錄、動作皆在你的電腦上完成，無需帳戶登入、授權，不必擔心機密外洩。