Графические паттерны на Форекс

Графический паттерн – это конфигурация ценовых баров (свечей), формирование которой на графике предполагает типовое (шаблонное) поведение участников рынка.

С помощью графического паттерна (модели, комбинации) можно не только определить дальнейшее движение котировки, но и рассчитать цели этого движения.

Хочешь узнать больше и всегда иметь под рукой полную инструкцию работы с паттернами?

The post Графические Паттерны appeared first on Сфера Форекс.

Индикатор TriggerLines: один из лучших инструментов для анализа тренда на Форекс

Форекс – очень ликвидный и популярный финансовый рынок. Тысячи банков, инвестиционных фондов и корпораций продают и покупают на нем валюту. Миллионы трейдеров ежеминутно заключают на нем торговые сделки. Ежедневный оборот рынка Форекс – несколько триллионов долларов! Учитывая это, кажется удивительным, почему еще не все люди зарабатывают деньги трейдингом?

Наверное, все дело в психологических трудностях. Не так сложно получить минимальные знания и навыки в области технического анализа, как сохранять хладнокровие и выдержку, торгуя на свои деньги.

Именно поэтому торговать следует по четко разработанному плану. Причем план этот следует держать не у себя в голове, а на столе, написанный или отпечатанный на листочке. Письменный план дисциплинирует, помогает следовать правилам и не поддаваться страху или жадности. Ведь на Форекс как? Шаг влево, шаг вправо…

Что такое трендовые индикаторы на Форекс

Так вот, чтобы Вы не «шагали» против тренда, познакомимся с трендовым индикатором «TriggerLines». Простые и наглядные сигналы этого индикатора позволят Вам всегда быть в курсе текущей рыночной ситуации, вселяя уверенность и спокойствие.

Трендовые индикаторы — важнейшие инструменты для анализа рынка Форекс. Среди них особенно выделяется индикатор TriggerLines, который позволяет точно определять силу тренда и возможные развороты. В этой статье подробно рассмотрим, как работает TriggerLines и почему он считается одним из лучших индикаторов тренда для трейдеров.

Индикатор TriggerLines: принцип работы

 «TriggerLines» — простой, но эффективный инструмент технического анализа, принадлежащий к индикаторам  форекс для определения тренда на рынке. Основное предназначение «TriggerLines» – показать направление текущего тренда и вовремя предупредить о его смене на противоположный.

В основу этого трендового индикатора  положен расчет обычного скользящего среднего («Moving Average») по цене закрытия. По сути «TriggerLines» представляет собой пару скользящих средних, смещенных относительно друг друга на некоторую величину, пересечение которых между собой служит сигналом о смене тренда. На графике такое пересечение сопровождается изменением цвета линий индикатора.

Индикатор тренда «TriggerLines СКАЧАТЬ.

Если тренд восходящий, линии индикатора окрашиваются в аквамариновый (нижняя линия) и розовый (верхняя линия) цвета. При нисходящем тренде линии индикатора будут соответственно красной и желтой.

Согласитесь, очень просто и наглядно!

На базе трендового индикатора «TriggerLines» разработана одноименная торговая стратегия, алгоритм которой описан в статье «Стратегия «TriggerLines», или трейдинг и ничего лишнего».

Индикатор тренда… со сдвигом

Кроме того, существует модификация этого  индикатора тренда, известная под названием «TriggerLines Shift Modified» (СКАЧАТЬ). Визуально «TriggerLines Shift Modified» ничем не отличается от своего прародителя, только цвета линий по умолчанию иные. При бычьем тренде индикатор окрашивается в синий цвет, при медвежьем – в красный.

Главное новшество, внесенное в индикатор «TriggerLines Shift Modified», это возможность сместить его по оси времени назад или вперед. Смещенные таким образом индикаторы.

Возникает вопрос, а зачем это нужно? Ответ прост, здесь все как у обычных скользящих средних. Сдвиг индикатора влево позволяет получить более ранний сигнал входа/выхода с рынка. Сдвиг индикатора вправо, наоборот, вызывает задержку сигналов. Вроде бы это незачем и даже вредно, но смещение средних вправо, к примеру, широко используется при торговле по методу ДиНаполи.

Кому-то «TriggerLines» может показаться банальной двойной скользящей средней. В основе индикатора и вправду лежит расчет скользящего среднего, но назвать его обычной парой мувингов язык не поворачивается. Во-первых, расчет и построение линий «TriggerLines» несколько иное. А, во-вторых, наглядность сигналов разворота тренда проявляющихся в изменении цвета линий, дорогого стоит!

Переходим к настройке индикатора. Мы узнаем, что означают входные параметры «TriggerLines» и что нового появилось в его модифицированной версии «TriggerLines Shift Modified». Кроме того, рассмотрим возможность торговли по этим индикаторам в связке… с простой скользящей средней!

Как строятся линии TriggerLines

Входных параметров у индикатора «TriggerLines» немного, всего два. Поэтому не пожалеем времени, чтобы подробно в них разобраться:

1. RPeriod – период индикатора, и соответственно, период скользящей средней расчет которой положен в его основу. Чем больше значение этого параметра, тем более плавными и инертными становятся линии индикатора. То есть при увеличении периода «TriggerLines» начинает игнорировать небольшие тренды и показывает смену направления только глобальных долгосрочных тенденций. И наоборот, чем меньше RPeriod, тем более чутким становится индикатор, реагируя даже на малейшие колебания рыночной цены. Здесь очень важно соблюсти баланс. Слишком большое значение RPeriod приведет к тому, что индикатор будет запаздывать, слишком малое к тому, что он начнет выдавать много ложных сигналов.
2. LSMA_Period – величина смещения второй скользящей средней индикатора, относительно первой. Проще говоря – это расстояние между ними. При повышении значения этого параметра, расстояние между линиями «TriggerLines» увеличивается и при смене тренда они пересекаются позже. При уменьшении значения LSMA_Period наблюдается обратный эффект.

Особенности индикатора разворота тренда

Что касается новой версии индикатора разворота «TriggerLines Shift Modified»,  то у нее параметров вдвое больше. Кроме RPeriod и LSMA_Period, добавлены RPeriodShift и LSMA_PeriodShift. Эти добавочные параметры позволяют произвести смещение индикатора по временной оси вперед (при положительном значении) или назад (при отрицательном). Причем изменять их нужно вместе и на одинаковую величину, иначе индикатор у Вас «развалится» на две части.

Стандартные значения параметров «TriggerLines Shift Modified» показаны на рисунке 5:

Как использовать индикатор TriggerLines на Форекс

Теперь поговорим о возможностях индикатора «TriggerLines» и его модификации «TriggerLines Shift Modified» по части трейдинга. По сути, единственный торговый сигнал, который могут подать индикаторы – это изменение цвета линий, предупреждающее о развороте тренда.

Конечно, торговать, основываясь только на этом, мягко говоря, ненадежно. Поэтому для дополнительной фильтрации показаний «TriggerLines» (и «TriggerLines Shift Modified») следует использовать дополнительный сигнальный индикатор Форекс. Хотя бы ту же скользящую среднюю (для EURUSD и M15, подойдет «SMA» с периодом 160). В таком случае открывать сделку на покупку можно будет при условии, что цена находится выше «SMA», а «TriggerLines» показывает восходящий тренд (рисунок 6).

Тогда сигналом к продаже будет нахождение цены под «SMA» и индикация «TriggerLines» нисходящего тренда (рисунок 7).

Сигналом к закрытию позиции будет изменение цвета «TriggerLines» на противоположный.

Также стоит обратить внимание на более сложные торговые системы, использующие этот индикатор. Например, стратегия Форекс «Метод DLC» или одноименная стратегия «TriggerLines».

Часто задаваемые вопросы об индикаторе TriggerLines

На каких таймфреймах эффективнее всего использовать TriggerLines?

Индикатор TriggerLines хорошо работает на таймфреймах от M30 до Daily, в зависимости от торговой стратегии.

Можно ли использовать TriggerLines отдельно от других индикаторов?

Да, но для повышения надёжности рекомендуется дополнительно использовать осцилляторы или фильтры объёмов.

Подходит ли TriggerLines для скальпинга?

Индикатор эффективнее проявляет себя в среднесрочной торговле и трендовых стратегиях.

Заключение

 «TriggerLines» и «TriggerLines Shift Modified» — простые, но эффективные трендовые индикаторы, способные предупредить о развороте тренда. Они входят в стандартный набор индикаторов для  MT4 и MT5.

Единственный недостаток этих аналитических инструментов заключается в том, что их можно использовать только на трендовых рынках, так как при флэте будет много ложных сигналов.

А мы строго-настрого наказываем Вам быть успешными!

The post Индикатор тренда «TriggerLines» — строгая простота appeared first on Сфера Форекс.

Прогнозировать разворот тренда можно с помощью разных инструментов. Сделать это более эффективно можно с помощью, например, так называемых разворотных фигур, а также определенных технических индикаторов. Ниже мы поговорим о некоторых из них.

Разворотный индикатор Parabolic SAR

Этот индикатор позволяет определить не только разворот тренда, но и с высокой точностью выявляет точки выхода из рынка.

Точки индикатора могут отображаться на графике цены либо сверху, либо снизу. Если точки индикатора находятся над графиком – на рынке присутствует нисходящий тренд. Если точки расположены под графиком – восходящий. Таким образом, если точка меняет свое положение, переходя снизу графика наверх и наоборот – то можно говорить о смене направления тенденции.

Разворотный индикатор MACD

В основе индикатора лежат скользящие средние, вернее разница между показаниями быстрой и средней МА.

Аббревиатуру MACD можно расшифровать как Moving Average Convergence /Divergence – схождение/расхождение скользящих средних.

О том, что следует ожидать разворота тенденции, говорит пересечение сигнальной линией нулевого уровня. Если быстрая МА сильно опережает медленную МА, то можно наблюдать рост MACD в сторону увеличения или уменьшения:

Если ускоряется рост цены, то MACD растет выше нулевого уровня.

Если ускоряется снижение цены, то MACD растет ниже нулевого уровня.

При изменении значения с «+» на «-», ожидается смена бычьего тренда на медвежий. Если ситуация обратная – медвежий тренд сменится на бычий.

MACD также хорош для определения дивергенции. Дивергенция – это когда рынок идет в одну сторону, а индикатор в противоположную. Это почти 100% сигнал, что рынок скоро изменит направление.

Разворотный индикатор Stochastic (Стохастик)

Создателем индикатора является известный валютный трейдер Джордж Лейн, который разработал его на базе другого индикатора – Momentum.

Индикатор производит сравнение текущих котировок с теми, которые отмечались несколько периодов назад, когда актив находился в зоне перекупленности и перепроданности.

Можно говорить, что актив «перепродан», если индикатор находится ниже уровня 20. Если индикатор находится выше уровня 80, та актив «перекуплен». Когда линия индикатора пересекает уровень 20 снизу-вверх, то актив покидает зону перепроданности, а тренд сменяется в нисходящего на восходящий. Если линия индикатора пересекает уровень 80 сверху-вниз, то тренд сменится на нисходящий.

Как видно, технические индикаторы помогают вовремя определить смену тенденции и открыть позицию. Для получения более точных сигналов, рекомендуется комбинировать сигналы индикаторов с другими методами теханализа.

Например, есть трейдеры, которые пользуются индикатором настроений Кайман от АМаркетс для определения времени начала разворота, и дополняют его Стохастиком или MACD.

The post Что такое индикатор разворота тренда? appeared first on Сфера Форекс.

Во многом прибыльность паттернов в трейдинге связана с тем фактом, что графические модели хорошо воспринимаются «на глаз», а, следовательно, и торговля по ним становится легче, проще и доступнее даже Форекс начинающим.

С классическими паттернами, такими как «двойная вершина» или «флаг» знаком любой человек имеющий опыт технического анализа. Но кроме этой «классики жанра» было придумано и до сих разрабатывается великое множество великолепных и интересных паттернов.

Об одном из них, который называется паттерн Форекс «5-0» мы сегодня и поговорим.

Описание модели «5-0»

Итак, начнем с рассмотрения структуры этой графической модели 5-0. Вариант для покупки, изображен на рисунке:

Что же мы здесь видим?

Стартовая точка паттерна – это точка 0. Обратите внимание, она находится выше точки А. Т.е, мы видим, что на рынке в данный момент присутствует «медвежий» тренд.

Следующая за ней точка B, размещается на расстоянии 1,130 – 1,618 по Фибоначчи, от отрезка XA.

Дальше идет точка C, она в свою очередь располагается на расстоянии 1,618 – 2,240 по Фибоначчи, от отрезка AB.

Теперь точка D. Это важная точка, по ней мы и будем входить на рынок! Чтобы найти ее, необходимо построить параллельный ценовой канал, по точкам A,B и C.

На линии проходящей через точку B, на расстоянии 0,500 по Фибоначчи, мы и отмечаем точку D.

В итоге у нас получится «коробочка», с примерно равными сторонами (AB = CD, AC = BD).

Вариант этого же паттерна 5-0, но теперь для продажи, представлен на рисунке:

Вот мы и научились распознавать и строить паттерн Форекс «5-0».

Модель «5-0» в торговле на Форекс

Теперь надо научиться применять паттерн в трейдинге. Для этого делаем следующее (торгуем мы, кстати, на покупку):

1. Выбираем любую валютную пару, угодную Вашей душе и любой временной интервал. Открываем свечной график.
2. Ищем место возможного появления паттерна «5-0». Обычно, следует присматриваться к графикам, где нарисовалось какая-то фигура, укладывающаяся в понятие  О-Х-А-В.  Дождавшись дальнейшей прорисовки, строим точку D. Вот она точка входа на рынок! Цена может  теперь пойти вверх. Ставим отложенный ордер на покупку.
3. Размещаем стоп-лосс! Его можно разместить на десяток пунктов ниже уровня 0,618 по Фибоначчи.
4. Конечно же, тейк-профит. Здесь можно дать волю своей фантазии (придерживаясь разумных пределов). К примеру, можно закрыть часть сделки при пересечении ценой уровня точки C, а остаток закрывать по трейлинг-стопу. А можно закрывать сделку поэтапно, на уровнях Фибоначчи 1.382, 1.618 и 2.618, откладывая их от отрезка BC.

Пример торговли на покупку, по паттерну «5-0» предлагается Вашему вниманию на рисунке:

Понятное дело, что для торговли на продажу условия те же, только противоположного характера.

Не всегда паттерн «5-0» будет именно такой, как мы рассмотрели выше. Соотношения расстояний и длин отрезков могут несколько варьировать, ведь рынок Форекс, обычно рисует картинки, отличные от тех, что иллюстрируют книги технического анализа, поэтому  начинающим трейдерам следует сначала набраться некоторого опыта, желательно на демо-счете.

Внимательно изучите паттерн «5-0» и вполне возможно, что он станет Вашим другом на рынке Форекс, позволив торговать на «пять», и при этом затрачивать, практически «ноль» усилий!

The post Паттерн Форекс 5-0 или торгуем на «пять» appeared first on Сфера Форекс.

Индикатор ROC (Rate of Change) на Форекс: оценка скорости изменения цены

Хорошо известно, что одним из основных методов технического анализа в области прогнозирования направления движения котировок является сравнение предыдущих и текущих значений последовательности ценовых баров исследуемого актива на заданном временном интервале.

Инструменты, отслеживающие показатели относительного распределения цены, названы индикаторами скорости изменения. Скорость роста или снижения котировки – важный фактор в деле определения направленности действующей тенденции. Очень часто знак вектора скорости тренда предопределяет дальнейшее поведение непосредственно ценового чарта.

В анализе рынка Форекс скорость изменения цены играет важную роль для определения силы тренда и возможных разворотов. Одним из инструментов для оценки динамики движения является индикатор ROC (Rate of Change). В этой статье рассмотрим, как работает ROC, какие сигналы он даёт и как его эффективно использовать в торговле. Для анализа другой классический индикатор скорости — Momentum — рекомендуем ознакомиться с отдельной статьёй Индикатор Momentum.

Что такое индикатор ROC

Другим немаловажным идентификатором темпа развития тренда по праву считается индикатор скорости изменения (Rate of Change, RoC):
RoC = (P(t) / P(t – n )) x 100%,

где P(t) и P(t – n) – текущая котировка и цена n временных интервалов назад.

Алгоритм нахождения этих прибыльных индикаторов Форекс Momentum и RoC практически одинаков, с той только разницей, что осциллятор Момент выдаёт результат сравнения абсолютных значений, а вот Rate of Change – показывает в процентах отношение текущей цены и котировки, отнесённой назад на n периодов.

График RoC колеблется вблизи нулевых значений, отмечая степень преобразования ускорения, а именно величину и направление. Обычно Rate of Change предваряет показания ценового чарта, быстрее достигая экстремальных областей, что позволяет отнести его к опережающим индикаторам.

Сигналы индикатора Rate of Change

Если определитель скорости изменения (RoC) пробивает нулевую черту снизу вверх – на рынке закрепился uptrend и намечается дальнейшее развитие событий (приход покупателей). Усиливается тенденция, соответственно, растут показания осциллятора. Разворот RoC на вершине динамики свидетельствует о затухании импульса и смене настроений. Падение индекса над нулевой линией закрепляет факт отмены текущей тенденции и образование флэта.

Перфорация Rate of Change нулевой границы заявляет о формировании downtrend и выход на рынок медведей. Всё продолжается до тех пор, пока быки и медведи не уравновесят динамику, и осциллятор RoC повернёт вверх. Вновь намечается канал, а на рынке наступает затишье.

Индикатор скорости Rate of Change относится к семейству трендовых индикаторов, поэтому вырабатываемые им сигналы надёжнее применять в направлении основного импульса. При пробое снизу вверх нулевой горизонтали генерируется сигнал «Buy&», сверху вниз – отмечается «Sell».

Иногда вместо нуля используют в виде фильтра ближайший диапазон цифр, позволяющий сгладить отдельные «шумовые» выбросы цен. В этом случае удаётся отсечь некоторые ложные сигналы, но и точные моменты для открытия позиции становятся размытыми. Недостаток можно преодолеть совместным применением другого инструмента, увеличением расчётного временного параметра либо сглаживанием скользящим средним любым способом расчёта.

Отдельные техники при работе с Rate of Change позволяют внедрять в поле осциллятора, так называемые, зоны over-, то есть участки перекупленности и перепроданности. Здесь главное то, чтобы индикатор находился внутри области не более 10% времени движения.

Как использовать ROC в торговле на Форекс

Некоторые трейдеры добиваются приемлемых результатов в торговле при строительстве трендовых линий на графике RoC. Сравнительно часто, после пробоя трендовой линии инструмента цена подтверждает движение и происходит перелом предыдущей тенденции.

Если цена шаг за шагом очерчивает новый пик при подъёме или впадину на снижении, а осциллятор тем временем ведёт себя разбалансировано, не подтверждая ход основного ценового чарта, то есть основания уверенно утверждать о начале контртрендовых настроений согласно сигналу дивергенции.

Базисные методики использования Rate of Change показаны на рисунке 2 для дневного графика валютной пары GBP/USD.

Параметр усреднения n = 10. Нулевая линия окрашена в красный цвет. Диапазон-фильтр имеет справочные границы +1 и -1 (розовые полосы). Из изображения не трудно заметить, как чувствителен RoC ко всем изменениям рыночных тенденций: своевременно отмечен нисходящий тренд (синие стрелки); о возможной смене динамики заранее информирует дивергенция (наклонный красный штрих); старт бычьего тренда отсчитывается только за гранью фильтра +1.

Часто задаваемые вопросы об индикаторе ROC

На каких таймфреймах лучше всего использовать ROC?

ROC эффективен на всех таймфреймах, от минутных графиков до дневных, но параметры индикатора следует настраивать в зависимости от стратегии торговли.

Можно ли использовать ROC отдельно от других индикаторов?

Да, но для повышения надёжности сигналов рекомендуется комбинировать его с трендовыми инструментами или фильтрами объёмов.

Подходит ли ROC для определения разворота тренда?

Да, дивергенции ROC с ценой часто сигнализируют о возможном развороте движения.

Заключение

Индикаторы Momentum и Rate of Change достаточно функциональны и многоплановы, применимы к различным активам на всевозможных таймфреймах. Вместе с тем, для повышения качества сигналов требуется вводить в торговую стратегию дополнительные подтверждающие инструменты, способные повысить надёжность всей системы, например — индикаторы разворота тренда на Форекс.

The post Индикатор скорости изменения RoC appeared first on Сфера Форекс.

Индикатор был разработан американским аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером и впервые представлен в 1978 году в книге о техническом анализе. Основная идея индикатора заключается в измерении скорости и величины изменения цены за определённый период времени.

RSI отображается в отдельном окне под ценовым графиком и принимает значения от 0 до 100, что позволяет визуально оценить силу тренда и возможные точки разворота.

Основная идея индекса относительной силы

Главная задача RSI — показать, насколько активно растёт или падает цена. Индикатор сравнивает средний размер восходящих и нисходящих движений за выбранный период и на основе этого формирует значение индекса.

Если рост цены происходит быстрее и сильнее, чем падение, значение RSI увеличивается. Если же на рынке доминируют продажи, индикатор начинает снижаться.

Таким образом, трейдер получает дополнительную информацию о том, насколько устойчиво текущее движение и сохраняется ли импульс тренда.

Формула расчёта RSI

Расчёт индикатора основан на сравнении средней прибыли и средней потери за выбранный период. Чаще всего используется стандартный период 14 свечей.

Базовая формула выглядит следующим образом:

RS = Средний рост / Среднее падение

RSI = 100 − (100 / (1 + RS))

В результате вычислений формируется значение от 0 до 100. Чем выше показатель, тем сильнее покупательское давление на рынке.

Основные уровни индикатора

На графике RSI обычно выделяют несколько ключевых уровней, которые помогают анализировать состояние рынка.

Уровень 70 считается зоной перекупленности. Если индикатор поднимается выше этой отметки, это может означать, что цена росла слишком быстро и рынок может перейти в фазу коррекции.

Уровень 30 считается зоной перепроданности. Когда RSI опускается ниже этой отметки, рынок может быть близок к восстановлению или развороту вверх.

Также важным считается уровень 50, который часто используется для определения направления тренда. Значения выше 50 могут указывать на бычье настроение рынка, а ниже — на медвежье.

Сигналы индикатора RSI

Индикатор RSI может формировать несколько типов сигналов, которые используются трейдерами для анализа рынка.

Перекупленность и перепроданность

Наиболее известный сигнал — выход индикатора в зоны перекупленности или перепроданности. Эти состояния могут предупреждать о возможном развороте или коррекции цены.

Дивергенция

Дивергенция возникает, когда направление движения индикатора не совпадает с направлением цены. Например, цена формирует новый максимум, а RSI показывает более низкий максимум. Такая ситуация может свидетельствовать о слабости текущего тренда и возможном изменении направления движения.

Пересечение средней линии

Пересечение уровня 50 иногда рассматривается как сигнал изменения рыночного импульса. Если RSI закрепляется выше этой отметки, это может подтверждать восходящий тренд.

Использование RSI в торговле

RSI редко используется как самостоятельная торговая система. Чаще всего его применяют в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Например, индикатор может дополнять:

• уровни поддержки и сопротивления
• трендовые линии
• скользящие средние
• свечные модели

Комбинация нескольких методов анализа помогает уменьшить количество ложных сигналов и повысить точность торговых решений.

Преимущества индикатора

Индекс относительной силы получил широкую популярность благодаря своей простоте и универсальности.

Основные преимущества:

• понятная интерпретация сигналов
• универсальность для разных рынков
• возможность выявления перекупленности и перепроданности
• применение на любых таймфреймах

Благодаря этим особенностям RSI остаётся одним из наиболее используемых индикаторов среди трейдеров.

Заключение

Индикатор RSI является важным инструментом технического анализа, который помогает оценивать силу текущего движения цены и определять возможные точки разворота. Он показывает баланс между покупателями и продавцами и позволяет трейдеру лучше понимать структуру рынка.

При правильном использовании индекс относительной силы может стать полезным элементом торговой стратегии, особенно в сочетании с другими методами анализа графика.

The post Индикатор RSI — индекс относительной силы appeared first on Сфера Форекс.

Многие трейдеры рынка Форекс любят торговать по техническим индикаторам. А тот, кто не любит, все равно редко может без них обойтись. Как-никак это в высшей степени полезная штука. Нужен рыночный объем? Пожалуйста!

Современные индикаторы объема Форекс позволяют к тому же рассчитать показатели относительно цен. Хотите узнать силу быков или медведей? Нет проблем. А может определить текущий тренд? И это возможно.

Хотя среди трейдеров есть и настоящие «самураи», способны торговать исключительно по японским свечам.

Поэтому сегодня наш разговор будет вращаться вокруг одного из этих замечательных индикаторов . Причем говорить мы будем не о каком-нибудь новомодном «навороченном» инструменте, а о давно известном, но от того не менее полезном CCI — «индексе торгового канала».

Как работает CCI?

Что ж вполне справедливый вопрос. И мы сейчас на него ответим.

Индикатор CCI (англ. Commodity Channel Index — «индекс торгового канала») – это инструмент технического анализа, предназначенный для определения предстоящего разворота рынка. CCI сравнивает текущую цену инструмента с его скользящей средней. Значения выше +100 свидетельствуют о перекупленности, ниже -100 — о перепроданности.

Впрочем, этим его возможности не ограничиваются. Так же индикатор CCI можно использовать для оценки силы текущего тренда или выявления экстремумов (минимумов/максимумов) цены. Относится он, между прочим, к классу осцилляторов.

Разработал этот индикатор Дональд Ламберт, в 80-х годах XX в. В основу была заложена теория циклов форекс. То есть рынок испытывает последовательные взлеты и падения, сменяющие друг друга через определенные промежутки времени. Зная этот период можно прогнозировать изменение котировок валютных пар (если мы говорим о Форекс).

Кстати, не путайте этот индикатор с «индексом уверенности потребителей»! Он имеет такую же аббревиатуру – CCI (англ. Consumer Confidence Index).

Основные сигналы индикатора CCI

• Пересечение уровней +100/-100 — сигнал о начале движения
• Дивергенция между графиком цены и CCI — возможный разворот
• Фильтрация трендов — подтверждение направленного движения

А теперь откройте график любой валютной пары, и добавьте на него  CCI (индекс торгового канала); благо это стандартный индикатор для большинства терминалов. В результате Вы увидите то.

А где обещанные торговые каналы?

И вправду, не зря же индикатор так называется. Давайте посмотрим, как можно торговать с помощью CCI и поищем эти самые «торговые каналы».

Как использовать CCI в торговле

• CCI применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими индикаторами. Например, со скользящими средними или RSI для фильтрации ложных сигналов.

1. Во-первых, как и всякий осциллятор, индикатор CCI позволяет определить зоны перекупленности/перепроданности (вот вам и рамки для торгового канала). И в соответствии с этим применять стандартную для таких случаев тактику:

•  продавать когда осциллятор, поднявшись в зону перекупленности (для индикатора CCI, это обычно +100) начнет из нее выходить;
• покупать когда осциллятор, спустившись в зону перепроданности (для CCI этот уровень в -100) начнет подниматься из нее.

Стратегия на основе CCI

Пример стратегии: покупать при выходе из зоны перепроданности и пробое уровня -100 снизу вверх, продавать — при обратных условиях.

2. Раз уж речь зашла о зонах перепроданности и перекупленности, грех будет не упомянуть о дивергенции.

Находим дивергенцию с индикатором CCI

Дивергенция – это расхождение между теми сигналами, которые нам подает график цены и о которых говорит осциллятор. Причем прав именно последний. Так, если на ценовом графике мы видим два понижающихся дна, а осциллятор показывает напротив две повышающиеся впадины, значит, график цены нас обманывает, и рынок, возможно, скоро пойдет вверх.

Дивергенция – достаточно мощный сигнал. Особенно если она тройная (по трем экстремумам), но лучше, этот «звонок» рынка использовать для закрытия существующих позиций, а для открытия в обратном направлении, помимо дивергенции, воспользоваться дополнительными сигналами.

3. Еще одна интересная возможность торговли с использованием индикатора CCI кроется в построении трендовых линий в окне… самого индикатора! Соответственно, когда происходит прорыв такой линии индикатором – это сигнал к развороту рынка.

Например, соединив максимумы CCI (при нисходящем тренде) мы получили наклоненную вниз линию сопротивления. Через некоторое время индикатор пробивает ее и начинает повышаться. Налицо сигнал к покупке!

Преимущества и ограничения индикатора CCI

• Хорошо работает на волатильных активах
• Даёт ранние сигналы
• Может генерировать ложные сигналы без дополнительной фильтрации

Также не стоит забывать, что CCI может рассказать и о силе тренда. Если индикатор быстро вырос (например, от 0 до +100), то это говорит о сильном восходящем тренде. Но учтите, как и всякому осциллятору, CCI не помешает подтверждение (от другого индикатора , свечных паттернов и т.д.).

Успехов! И не забывайте о «бабушкином сундуке» — классике технического анализа Форекс. Там еще много полезных и удивительных вещей, например чудесный осциллятор Awesome Oscillator

The post CCI индикатор: что это такое и как его использовать в трейдинге appeared first on Сфера Форекс.

Понять принцип движений пытались многие трейдеры, причем каждый из них разрабатывал свою теорию, и некоторые из них, действительно работают. Учения Элиота, Вульфа, инструменты Ганна – сохранили свою прибыльность и эффективность до наших дней и активно используются трейдерами финансовых площадок.

В данной статье мы рассмотрим часть из теории Билла Вульфа, а именно модель «медвежий паттерн».

Медвежий паттерн составляют четыре волны, которые по своим свойствам имеют сходство с фигурой «восходящий клин». После того как сформировались четыре медвежьи волны Вульфа, обычно следует сильное нисходящие движение, на котором у трейдеров есть шанс заработать. Главным положительным моментом применения паттерна является то, что его сигналы на вход в рынок и на закрытие позиции довольно четкие и легко определяются.

Большой проблемой для трейдеров является классификация волн. Для этого процесса можно использовать индикатор «Zig-Zag». При самостоятельном определении может сложиться несколько вариантов интерпретации графика, так как каждый трейдер видит волны по-своему. Но, не каждый вариант будет верным (точнее – правильный вариант, он, естественно- один), что в итоге может привести к потерям денежных средств. Поэтому все-таки рекомендуется использовать индикатор «Zig-Zag», который в свою очередь выступит фильтром ложных сигналов.

Давайте рассмотрим условия, которые формируют медвежьи волны Вульфа. Существует первоначально движения БА, в котором точка Б будет основою модели, а точка А – минимумом модели (как на примере рисунка ниже).

Далее должна сформироваться волна АВ, и при этом точка В не должна быть ниже основы модели (точки Б). Третьей волной будет ВГ и точка Г не должна быть выше основы модели (точки Б) и ниже ее минимума (точки А). Завершающая волна ГД, у которой точка Д не должна быть ниже точки В. Если эти условия выполнены, тогда Вы можете рассматривать сделку на продажу.

Для определения точки входа в рынок, нужно провести линию от основы модели (точка Б) до точки В. При пересечении ценовым графиком данной линии мы открываем позицию. Чтоб определить цель движения, мы проводим линию, от основы модели до точки Г. При достижении ценовым графиком данной линии, следует закрыть ордер.

Обратите внимание на иллюстрацию, на которой мы рассмотрим пример медвежьих волн Вульфа. Валютная пара евро/доллар, таймфрейм Н1, для определения волн используем индикатор «Zig-Zag». Как мы можем видеть были реализованы все условия, поэтому мы можем рассматривать сделку на продажу. Мы провели две линии для определения входа в рынок и цели нашей сделки. После пересечения первой линии ценовым графиком мы открываем сделку (место пересечения выделено зеленым эллипсисом). Как мы видим, наша сделка имеет успех и четко достигает определенной ранее нами цели.

Также мы учли на примере разные видимости волн, и определили их линии (они обозначены пунктиром). Как мы можем, видеть все они закрылись бы с прибылью, но это скорее исключения, нежели правило. Поэтому не забываем использовать индикатор «Zig-Zag» со стандартными настройками.

Волны Вульфа – это проверенный инструмент, который работал, работает и будет работать в дальнейшем. Поэтому внимательно наблюдайте за рынком, а всплески его волн вынесут трейдера к островку прибыли.

The post Волны Вульфа. Медвежий паттерн appeared first on Сфера Форекс.

В предыдущей статье мы уже познакомились с вариацией этого паттерна, фигурой «Падающий клин». Сегодня мы взглянем на этот паттерн с другой стороны, и изучим его бычью модель. Она называется «Растущий клин».

Неудержимый рост клина

Графический паттерн «Растущий клин» (англ. «Rising wedge») – это фигура, которая зачастую предвещает разворот рынка и появление нисходящего (медвежьего) тренда. Но бывает и так, что данная фигура становится моделью продолжения. То есть этот паттерн имеет специфическую, двойственную природу.

Фигура «Растущий клин» на графике представляет собой колеблющуюся ценовую спираль, с постепенно уменьшающейся амплитудой, направленную вверх. Как правило, такая фигура формируется на бычьем рынке (повышательный тренд).

Чтобы построить «Растущий клин» нужно провести две линии тренда. Одна линия – уровень поддержки, проводится через важнейшие минимумы. Другая линия – уровень сопротивления, соединяет крупные максимумы. Стоит отметить, что здесь линия поддержки всегда наклонена более круто, чем линия сопротивления. Эти две линии должны пересекаться в одной точке, образуя острый угол, смотрящий кверху.

Пример паттерна «Растущий клин» показан на рисунке 1:

Помните о правиле «пяти точек» — опор для построения фигуры «Растущий клин» должно быть минимум пять!

Когда рынок «клинит»…

Рассмотрим теперь паттерн в трейдинге, а точнее — торговые сигналы, которые можно получить от паттерна «Растущий клин».

Основной сигнал – это сигнал о грядущем развороте рынка. Идентифицировать его просто, все что нужно, так это дождаться пробоя ценой уровня поддержки. Как правило, это происходит в районе последней трети фигуры. Когда цена закроется под линией поддержки, а еще лучше ниже уровня последнего локального минимума модели (для пущей надежности), можно говорить о развороте тренда. Схематически это изображено на рисунке 2:

Другая, хоть и более редкая ситуация, это сигнал о продолжении текущего тренда. Такое продолжение бычьей тенденции вряд ли будет длительным. О нем нам скажет пробитие ценой линии сопротивления. Как только это случится, и текущий ценовой бар закроется выше нее, «Растущий клин» можно считать фигурой продолжения.

Полезно знать, что широкие «Растущие клинья», с большим размахом, надежнее узких, чрезмерно острых моделей.

Растущий клин = растущий профит

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Поэтому давайте рассмотрим пример торговли по паттерну «Растущий клин» с заключением сделки на продажу. Последовательность действий при этом может быть такая:

1. Выбрав валютную пару (в нашем примере, это любимая многими EURUSD), открываем ее свечной график. Таймфрейм – 1 день (Daily, D1).
   На график добавляем индикатор балансового объема форекс (On Balance Volume, OBV). К счастью, его совершенно не нужно настраивать.
2. Ждем формирования паттерна «Растущий клин». Строя эту фигуру с помощью трендовых линий, не забывайте о правиле «пяти точек»!
3. Когда фигура сформируется, проведите через последний минимум горизонтальную линию. Теперь если цена пробьет линию поддержки, нужно дождаться закрытия свечи под этим горизонтальным уровнем. Если это произошло и индикатор OBV начал падать, входим на рынок, открывая сделку на продажу.
4. Стоп-лосс размещаем немного выше точки прорыва ценой линии поддержки.
5. Тейк-профит устанавливаем в начало фигуры, то есть на уровне первого минимума паттерна «Растущий клин».

Сам пример торговли на продажу предлагается Вашему вниманию на рисунке 4:

И напоследок совет – если Вам попался паттерн «Растущий клин», не помешает проверить его различными способами. Как вариант можно использовать для подтверждения индикатор разворота, осциллятор или трендовый индикатор, например «Денежный поток Чайкина».

Удачного трейдинга!

The post Паттерн «Растущий клин». КЛИНическая картина Форекса — II appeared first on Сфера Форекс.

Внимание к тому, что обычный человек даже не заметит, вот что отличает профессионального трейдера от простых игроков. Особенно это справедливо в отношении свечного анализа. Ведь свечных паттернов великое множество, но при этом многие из них похожи друг на друга как близнецы. И только наметанный глаз сможет найти различия, скажем, между моделью «На линии шеи» и фигурой «У линии шеи».

Все дело в шее…

«На линии шеи» (англ. «In Neck Line») – медвежья модель продолжения тенденции, не имеющая бычьего аналога. Этот паттерн нельзя назвать сильной фигурой. В тоже время из-за его простоты и достаточно большой распространенности на Форекс, он может быть весьма полезен трейдеру использующему анализ свечей.

В плане графического анализа японских свечей паттерн «На линии шеи» на самом деле имеет очень простое строение. Он состоит всего из двух свечей. Первая свеча – черная, с длинным телом, продолжающая текущую нисходящую тенденцию. Тени особой роли не играют.

Вторая свеча – белая, с меньшим телом (тело этой свечи может быть даже маленьким, это вполне допустимо). Открывается белая свеча ниже минимальной цены черной свечи, а закрывается – немного выше цены закрытия черной свечи или примерно на ее уровне (на линии «шеи»). Размер нижней тени белой свечи не имеет значения, а вот верхняя тень должна быть очень маленькой или вообще отсутствовать.

Паттерн «На линии шеи» изображен на рисунке 1:

Обратите внимание, что рядом нарисована еще одна, очень похожая свечная комбинация. Это родственный паттерн «У линии шеи» (англ. «On Neck Line»). От фигуры «На линии шеи» он отличается только тем, что вторая белая свеча закрывается не выше цены закрытия черной, а на уровне ее минимальной цены. Все остальное, включая торговый смысл и особенности формирования паттерна форекс, полностью аналогично.

Непустяковые особенности «Шейных» свечей

Несмотря на то, что паттерн «На линии шеи» (и соответственно «У линии шеи») — элементарная свечная комбинация, всего из пары свечей, он имеет довольно много интересных особенностей. Рассмотрим самые важные:

1. «Объемная» белая свеча – хорошо

Чем больше объем торгов на белой свече, тем лучше. Повышение объема на второй свече паттерна – признак его силы (рисунок 2):

2. Доверяй, но проверяй!

Подтверждение для свечной комбинации «На линии шеи» обязательно. Хорошим подтверждением будет формирование черной свечи, с ценой закрытия расположенной ниже минимальной цены белой свечи паттерна. И, конечно, не помешает подтверждение от технических индикаторов.

3. Коварные двойники

Паттерн «На линии шеи» легко спутать с рядом других схожих моделей японских свечей. К таким «двойникам» паттерна можно отнести: «Просвет в облаках» и «Встречающиеся свечи». Причем это бычьи фигуры разворота тенденции, тогда как «На линии шеи» — медвежья модель продолжения. Смысл абсолютно противоположный, а внешне виды японских свечей в трех паттернах довольно похожи (рисунок 3). Поэтому их ни в коем случае нельзя путать!

Однако есть и медвежья фигура продолжения, схожая с моделью «На линии шеи». Она называется «Толчок». Но это уже совсем другая история…

4. Нет малым таймфреймам!

Паттерн «На линии шеи» (это справедливо и по отношению к «У линии шеи») не реализуется на внутридневных графиках Форекс. Поэтому при дейтрейдинге искать его бесполезно, найти-то можно, но доверия к такой фигуре не будет никакого.

5. Превращение в Марибозу.

При укрупнении таймфрейма паттерн «На линии шеи» сводится к одной длинной черной свече, с короткой верхней и длинной нижней тенями.

Такая падающая свеча с большим телом – прекрасная иллюстрация медвежьей природы паттерна. И, кстати, это ничто иное, как Марибозу открытия.

Паттерн свечного анализа «На линии шеи» (и его модификация «У линии шеи») – очень простая, но полезная модель. И, несомненно, знать ее должен каждый уважающий себя трейдер.

Успехов Вам, больших, а не маленьких!

The post «На линии шеи» и «У линии шеи», или одно различие двух паттернов appeared first on Сфера Форекс.