Фьючерсы, трейдинг, биржевая торговля

Толкование теории объемов и принципов движения рынка по объемам у Роберта Коплера.

2010-10-22T13:08:00.000-07:00

1. Рост цен с увеличивающимся объемом указывает на продолжение направленного вверх движения.
Кажется достаточно очевидным ... Акция привлекает новых покупателей, увеличение объема означает интерес все большего количества покупателей.

2. Замедляющаяся покупка с уменьшающимся объемом указывает, что приближается вершина этой стадии движения.
Это трейдеры называют "усыхание покупки".

3. Относительно большой объем на повышении с мелким объемом при реакции указывает продолжение uptrend'a.

Также выглядит довольно очевидным: покупатели все еще перевешивают продавцов, и небольшой объем на откатах означает, что для гарантированно сильной реакции, продавцов не слишком много.

4. Большой объем покупки без изменения цены указывает распределение и означает уровень сопротивления.

5. Большой объем продажи без изменения цены указывает накопление и означает уровень поддержки.

Давайте изучим 4 и 5.

Почему большая покупка/продажа без изменения цены означает сопротивление / поддержку?

Обычно, потому что крупный покупатель / продавец выбрал этот уровень цен, чтобы продать / купить достаточно большое количество акций, и он достаточно силен, чтобы удовлетворить всю покупку / продажу. Акция не будет двигаться далее, пока он не выполнит свою задачу. И если он хочет продать, больше чем покупатели желают купить, отношение предложение / спрос изменяется, и акция начинает двигаться вниз.

6. Установившееся неинтенсивное движение вверх с постоянным объемом показывает, так называемую " хорошую покупку " и oзначает, продолжение направленного вверх движения.

7. Ускорение повышения цены, почти вертикальное движение обычно сильно не поддерживается и указывают на конец этой стадии движения.

Так почему же замедленное движение указывает на продолжающийся тренд, а быстрое вертикальное перемещение цены показатель конца этой стадии?

Давайте попробуем проанализировать и понять, какая сила стоит за покупкой.

Когда институциональные инвесторы хотят купить достаточно большое количество акций, их ордер не выглядит так " Купи мне все, что ты можешь, прямо сейчас и по любой цене ". Конечно, у акции есть сильная поддержка, но из-за этого акция вверх не выстреливает. Она достигает каких-то высот, делает отскоки, имеет хороший объем, делает все более донышки / гребни, и двигается устойчиво и спокойно.

Когда daytrader'ы нажимают на акцию, они все хотят всего и прямо сейчас. В результате тех внезапных атак акция взлетает почти вертикально.
Что делают daytrader'ы, когда видят прибыль? Фиксируют. Если перемещения не были поддержаны любыми другими участниками рынка, акция понижается так же быстро, как и поднималась. И спуск ее заканчивается на той же самой цене, с какой начался подъем, или даже идет ниже.

Именно поэтому важно знать, кто участвует в процессе. Это не всегда просто. Иногда можно видеть INCA с большими пакетами, на основании чего можно судить об интересе институциональных инвесторов. Или действительно большой объем указывает на то, что daytrader'ы не могли создать его без других участников рынка. Встречающиеся в ленте большие блоки акций - еще один признак проявления какой-то заинтересованности крупных игроков. Опыт поможет развить чутье в моменты, когда акция привлекла большое внимание.

Еще одна мысль касаемо этого вопороса: Когда умные игроки с деньгами скупают акцию, они не слишком заинтересованы в рекламе своих намерений.

Именно поэтому перемещения медленны, устойчивы, с многочисленными откатами и периодами спокойного дрейфа. Затем наступает момент, когда выходят новости. И это момент, когда толпа давит акцию. Как правило, это заключительный этап движений, потому что smart money сваливают свои акции толпе.

Одно из наиболее важных правил чтения ленты: толпа обычно неправа! Таким образом, если Вы видите медленное скольжение, хотели бы Вы поймать дно? Я думаю нет.

Что Вам нужно: медленное скольжение, затем истеричная продажа, и когда эта продажа иссякает, это момент для покупки.
Все просто: smart money продавали медленно и устойчиво, затем сработали стопы, поднялась паника, акция дала вниз полбака-бак, и затем обычно при продаже: никто больше не продает больше по этой цене, толпа была последняя, кто продал.
Далее, когда публика продает, smart money начинают покупать, и наоборот.

Наша задача состоит в том, чтобы выявить момент, когда паникующие трейдеры продают по любой цене из-за боли, которой они больше терпеть не могут. Наиболее часто это - точно дно.

Те из нас, кто пробовали держать лузера, знают очень хорошо: Боль становится невыносимой и заставляет нас выйти в точке, где, фактически, мы должны были бы покупать. Хладнокровный наблюдатель легко читает ленту и видит момент владельцы стока теряют надежду и в спешке продают, только чтобы избавиться от боли. Не так просто покупать, когда истерия продажи кажется неукротимой. Но попытайтесь так сделать, и Вы увидите насколько часто повторяется описанная модель.

Испытываем Se7en на SP500

2009-03-04T07:16:00.000-08:00

Выкладываю один из примеров спекулятивных внутридневных сделок по SP500. Анализ данных по объемам был сделан с помощью Se7en. Впечатление о программе: очень просто и ничего лишнего. И, в то же время, этого на мой взгляд достаточно для работы. Никаких кластеров, которые "разрывают мозг" новичкам. :) Хотя стоит отметить, что кластеры в Se7en потом могут появиться.

Ещё одна достопримечательность этого сервиса заключается в низкой стоимости: 199 у.е. и в вашем распоряжении анализ самых разнообразных инструментов, будь то золото, SP500 или что-то другое на Ваш вкус.

Дневник. Кризис. 2010 год.

2009-02-12T04:45:00.001-08:00

Дневник. Кризис. 2010 год. Начал питаться голубями. Они вкусные и полезные. Кора деревьев пригодна в качестве приправы и заваривания чая. Давно хожу пешком, узнал очень много нового и интересного о Киеве и его архитектуре. На день рождения заколол дворняжку. На балконе вялятся
вверх тормашками засоленные воробьи. Сам себе шью одежду. Вспомнил как плести лапти. Моюсь раз в месяц, разжигаем костер во дворе и греем в
ведрах воду. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и ставлю квас. Чайный гриб - тоже хорошо. Думаем с женой взять кредит на двоих и купить велосипед. Воздух в городе становится чище. Город пустеет. Вчера видел, как мимо проезжал Черновецкий на своей карете. Собираемся
натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. Очень хочется картохи. Давно не ел этого изысканного блюда - картоха.. Вареной картохи, жареной, печеной... Говорят Черновецкий ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно сказочно это звучит: картоха каждый день. С нетерпением ждем лета…

Звуки кризиса

2009-02-02T09:59:00.000-08:00

Книга по золоту

2009-01-07T06:19:00.000-08:00

Желающим познакомиться поближе с торговлей золотом предлагаю скачать книгу, написанную коллегами по трейдингу. Разумеется в основе анализа обьемы и только обьемы.

Скачать

Торговать или обучать?

2008-12-24T04:32:00.000-08:00

Расскажу немного, как понимаю торговлю и обучение я сам. Одновременно делать и то и другое для меня не легко. Я хочу спокойно ждать сделку, чтобы никто не отвлекал. Когда обучаешь, то постоянно люди стучатся в скайп с вопросами. Теряется бдительность. Когда нас обучал Николенко, то из-за того, что мы отвлекали его беседами в голосовых конференциях, он реально пропускал сделки. Либо ты хорошо торгуешь, либо хорошо обучаешь. При всём этом, я ни в коем случае не умаляю работу тех трейдеров, которые активно обучают. Я отношусь к ним с уважением. Здесь же пишу то, какие приоритеты есть лично у меня в отношении ко мне.

Также я думаю, что если уж и есть желание подзаработать на "чужих" деньгах, то лучше делать это, управляя счетами инвесторов. Почему? Потому что в этом случае вы не разрываетесь во времени между собственной торговлей и тем временем, которое забирают ученики. Вы также торгуете и жмете те же кнопки, только торгуемая сумма больше за счет инвесторов.

Интересно, что среди торгующих объемами очень мало предложений поуправлять денюжкой, но очень много предложений обучить.

А вы как считаете?

P.S.
Кстати, всех с праздником Рождества Иисуса Христа!

Руководство пользователя торговой платформой Strategy Runner

2008-12-19T11:55:00.000-08:00

Руководство пользователя торговой платформой Strategy Runner

Скачать здесь

Сделка фьючерс евро

2008-12-12T02:11:00.000-08:00

Сегодня по евро была покупка от вчерашнего максимума 1,3266. График выкладывать не буду. Кому интересно, сами посмотрите.

По S&P500 вчерашний максимум 873,25. Там же и уровень контракта. Если дойдем до этой цены, то там надо продавать.

Как торговать с помощью объемов и не платить за них ни копейки?

2008-12-12T00:57:00.000-08:00

Как торговать фьючерсами с помощью объемов и не платить за них ни копейки?
Сегодня это стало возможно.

Здесь http://www.volumes.org.ua/report.php публикуются объемы по валютным фьючерсам, индексам, а также по зерновым. Фактически там находится счетчик объемов, с помощью которого можно выбрать нужный период, контракт, и посмотреть цену и объем за выбранный интервал времени. Всё это бесплатно. Данные берутся с СМЕ. Недостаток в том, что при бесплатном пользовании данных за текущий день нет, но есть только за прошлый. Фактически, если вы не торгуете внутри дня и смотрите крупные объемы, то это и не нужно.

здесь индикатор для недельных комбографиков для МТ.

здесь индикатор для дневных комбографиков для МТ.

здесь индикатор для МТ, показывающий расположение текущей цены относительно дневных, недельных, часовых и 15-минутных цен.

здесь индикатор для МТ, показывающий Чикагское время.

За эти индикаторы благодарить вот этих ребят http://traderswell.com

Здесь книга по торговле индексом S&P500, которая недавно стоила 150$. http://volfix.blogspot.com - блог автора книги

Сделка SP

2008-12-11T06:16:00.000-08:00

Провел сегодня вот такую сделочку от вчерашнего максимума. Всегда бы так идеально.

Вчера был идеальный вход по евро наверх в позиционку. Отработали уровень с точностью до пункта. К сожалению, по определенным причинам закрыл сделку вчера, хотя планировал оставить её. :(

Сделка от максимального вчерашнего объема

2008-12-04T05:24:00.001-08:00

О кризисе с юмором....

2008-12-03T06:46:00.000-08:00

Сколько нужно фондовых трейдеров, чтобы поменять перегоревшую лампочку? Двое - один вкручивает новую, а второй быстренько загоняет ее на бирже, пока CNBC не успела сообщить, что лампочка перегорела. Сколько нужно сырьевых трейдеров, чтобы поменять сгоревшую лампочку? Нисколько. Они не будут ее менять, обвалив цену на темноту в связи с переизбытком предложения.

Женщину, проходящую мимо болота, окликает лягушка и просит ее поцеловать, объясняя, что она - заколдованный брокер, который после поцелуя обретет свой прежний вид. Американка деловито забрасывает лягушку в сумочку, не целуя, и бормочет: "За говорящую лягушку сейчас дадут больше, чем за брокера".

Экскурсовод на Манхэттене с гордостью показывает иностранным туристам стоящие на якоре роскошные яхты, объясняя, что они принадлежат финансистам с Уолл-стрит. "А где стоят яхты, принадлежащие их клиентам?", - интересуется наивный иностранец.

Папа, а нас кризис затронет? - Сынок, это олигархов он затронет, а нам - капец.

По распоряжению ФСФР падение меньше 8% - считать ростом.

Почему цена нефти в мире падает, а бензина в Украине - растет? -Видимо, дорожает то, чем на Украине бензин разбавляют.

В России смертную казнь заменили на ипотеку под 25% годовых.

Только что сообщили, что на межбанковском рынке возобновлены операции с РЕПО. Килограмм РЕПО меняется на 2 кило БРЮКВО или полтора кило КАРТО урожая предыдущего года.

Что такое оптимизм? Это когда банкир в воскресенье гладит 5 рубашек.

Министры на метро, депутаты в маршрутке, Премьер и Президент на такси. Дерипаска продает часть Rusal, чтобы поесть в Макдональдсе. Абрамович сдает свою яхту для перевозки африканских нелегалов в Европу. Керимов поставил дополнительное сидение на свой велосипед, чтобы подвозить Тину Канделаки в Останкино. Прохоров и Потанин за еду поют на дне рождения Киркорова. Никита Михалков снимает свадьбы на телефон.
СКОРО! СМОТРИТЕ НА ПЕРВОМ РЕАЛИТИ-ШОУ "МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС В РОССИИ"!

Кредитный кризис помог мне снова встать на ноги. Банк отобрал мою машину за невыплаты по кредиту.

Мужик приходит к своему банковскому управляющему и говорит: "Я хочу начать малый бизнес. Что мне делать?". "Очень просто, - отвечает банкир. - Купите большой и подождите".

S&P500 покупка

2008-12-03T04:38:00.001-08:00

Продавили вчерашний максимум 835 и встали на 832-833, где находятся уровни прошлых дней.

Провел сегодня несколько сделок, как по S&P500, так и по евро. Самые красивые выложил в блоге. Думаю, что на сегодня торги закончил. С начала недели начал торговать S&P500. Мой вывод, что это достаточно хороший инструмент для работы. Планирую и далее с ним работать.

Перенос максимума контракта по Евро

2008-12-03T00:11:00.000-08:00

Максимальный объем по текущему контракту еврофьючерса перенесен на 1,2700

S&P500 вход от максимума недели

2008-12-03T00:08:00.000-08:00

Сделку в итоге закрыл на вчерашнем максимуме по цене 835,25.

S&P500 покупка от вчерашнего объема

2008-12-02T02:33:00.000-08:00

S&P500 покупка от вчерашнего объема

S&P500 - сделка от уровня контракта

2008-12-01T05:03:00.000-08:00

Покупка от уровня контракта - 869

Фьючерс евро

2008-12-01T04:26:00.000-08:00

Отработка 1,2629 - максимальный уровень одного из прошлых понедельников

Уровни евро

2008-11-27T01:47:00.000-08:00

Максимальные объемы:
вчерашний день 1,2948 (1783)
прошлая неделя 1,2515 (6553)
текущая неделя 1,2980
контракт 1,2850

SP500 продажа от максимума вчерашнего дня

2008-11-27T01:34:00.001-08:00

Еврофьючерс повысил свои амбиции на рынке

2008-11-04T12:55:00.000-08:00

Практика показывает, что характер движения евро несколько изменился. Теперь в день мы можем пройти не каких-нибудь 100-150 пунктов, как раньше, а 300-500, что уже не является редкостью в последнее время.

Сегодня очередной рекорд 522 пункта.

Опять движуха.... .

2008-10-30T09:07:00.001-07:00

Опять сегодня еврофьючерс удивляет. Ширина дневного диапазона на текущий момент 487 пунктов. Вроде как очередной исторический рекорд для евро. Мировой финансовый кризис продолжается.

Если....

2008-10-26T13:45:00.000-07:00

- Если я купил крутую авторучку - это не делает меня популярным писателем.
- Если купил хороший автомобиль - не факт, что я стану крутым автогонщиком.
- Если я оплатил на месяц тренажерный зал - это не значит, что через месяц буду как Арнольд.
- Если я купил машинку для стрижки и впервые её держу в руках, то вряд ли в первый месяц смогу заработать хоть немного денег, подстригая людей.
(далее продолжите сами)
...................................................................................
Так же, если я сегодня оплатил volfix, то это не означает, что я автоматически стал крутым трейдером.

Это я к тому написал, что почему-то людям присуще искать "волшебную палочку", которая сама всё сделает, вместо того, чтобы повышать свой профессионализм, работать над собой и т.д. Так вот volfix - это не волшебная палочка, которая пинает тебя, чтобы ты не просмотрел сделку, чтобы не лез в рынок, где попало. Также программа volfix не решит за тебя, каким объемом тебе торговать, когда увеличивать лот, какие тактики использовать, на каких инструментах торговать. Volfix - это, проще говоря, очень удобный счетчик объемов. А как вы им будете пользоваться - это другой вопрос.

Продажа сигналов

2008-10-24T03:04:00.000-07:00

Продажа сигналов сегодня становится очень популярной. :) Сегодня куча трейдеров-объемщиков продает сигналы, обучает торговле и т.д. Я не против обучения. Например, меня обучал Александр Николенко, за что ему огромное спасибо. Посмотрите на его блог: http://nikosha.blogspot.com/. Там практически ничего нет. Почему? Он сам отвечает на свой вопрос, говоря, что всё однотипно, одно и тоже. Просто человек работает и иногда обучает.

Я пишу это к тому, что зачем тратить столько сил на обучение кого-то, а тем более продавать сигналы, если ты нормально торгуешь? Я не имею ввиду, когда трейдер время от времени может кого-то обучить, а имею ввиду трейдеров, которые изо всех сил ищут людей для обучения и для сигналов. Складывается ощущение, что доход от обучения и от сигналов является наиболее существенным, чем от самой торговли.

Особенно удивляет, что человек заявляет, что только что вошел в сделку объемом в несколько сотен лотов, а потом, спустя какое-то время, узнаешь, что он продает сигналы. Я этого не понимаю.

Не хило падаем.... .

2008-10-24T02:38:00.000-07:00

Нормальненько так падаем с понедельника. Сегодня можно было сделать доливку от 1,2805, но я тогда не возле компьютера был и всё пропустил. Кстати, на момент публикации этого сообщения дневной диапазон еврофьючерса составляет 481 пункт. Другими словами хай минус лоу = 481 пункта. Такого я ещё не помню. На моей памяти не очень давно было 406 и потом 410 пунктов.