米国株アノマリー観察日記 https://us-market-anomaly.seesaa.net/ 米国株についてもよく語られるアノマリー。 自分で確かめずにはいられない性分なので、観察することにしました。 ja https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/43891602.html keep alive 2007-06-05 keep alive 2007-06-05 keep alive tia2 2007-06-05T00:02:51+09:00 ]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/32869317.html keep alive 2007-02-05 keep alive 2007-02-05 keep alive tia2 2007-02-05T08:59:15+09:00 ]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/27307940.html 曜日アノマリー (13週移動平均) [ダウ平均：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリー(13週移動平均)を観察します。 算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均） 算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06 算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去13週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率.. 曜日アノマリー tia2 2006-11-12T14:40:35+09:00

ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリー(13週移動平均)を観察します。

算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均）

算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06

算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去13週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次週以降、2006-11-06週まで同様の計算を行っています。なお、日次収益率（％）は (当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により求めます。

結果：

曜日アノマリー (13週移動平均) [ダウ平均：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

拡大版
曜日アノマリー (13週移動平均) [ダウ平均：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] 拡大版


]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/27307938.html 曜日アノマリー (26週移動平均) [ダウ平均：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリー(26週移動平均)を観察します。 算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均） 算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06 算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去26週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率.. 曜日アノマリー tia2 2006-11-12T14:40:33+09:00

ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリー(26週移動平均)を観察します。

算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均）

算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06

算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去26週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次週以降、2006-11-06週まで同様の計算を行っています。なお、日次収益率（％）は (当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により求めます。

結果：

曜日アノマリー (26週移動平均) [ダウ平均：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

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曜日アノマリー (26週移動平均) [ダウ平均：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] 拡大版


]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/27307936.html 曜日アノマリー (52週移動平均) [ダウ平均：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリー(52週移動平均)を観察します。 算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均） 算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06 算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去52週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率.. 曜日アノマリー tia2 2006-11-12T14:40:30+09:00

ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリー(52週移動平均)を観察します。

算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均）

算出期間：2002-01-07 - 2006-11-06

算出方法：2002-01-07の値は、2002-01-07週（月曜日を週の初めと定義し、2002-01-07が週の初めとなる週を2002-01-07週と呼ぶことにします）からさかのぼった過去52週間（2002-01-07週自体を含む）について、期間全体と各曜日毎にそれぞれ、日次収益率の平均をとったものです。そして次週以降、2006-11-06週まで同様の計算を行っています。なお、日次収益率（％）は (当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により求めます。

結果：

曜日アノマリー (52週移動平均) [ダウ平均：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06]

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曜日アノマリー (52週移動平均) [ダウ平均：日次収益率：2002-01-07 - 2006-11-06] 拡大版


]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/27027638.html アノマリーの傾向を観察するには 日本株アノマリー観察日記の過去記事：「アノマリーの傾向を観察するには 2」では、月アノマリー[日経平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分け（値がプラスの場合は赤、マイナスまたはゼロの場合は青の2段階に色分け）してみました。今回は、上記と同様の観察をダウ平均に対して行ってみます。以下のチャートは、月アノマリー[ダウ平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分けしたものです（1953の列は、1953年について各月毎に日次収益率の平均をとり、値がプラスの場合は赤、マイ.. 観察雑記 tia2 2006-11-08T16:26:15+09:00 日本株アノマリー観察日記の過去記事：「アノマリーの傾向を観察するには 2」では、月アノマリー[日経平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分け（値がプラスの場合は赤、マイナスまたはゼロの場合は青の2段階に色分け）してみました。
今回は、上記と同様の観察をダウ平均に対して行ってみます。
以下のチャートは、月アノマリー[ダウ平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分けしたものです（1953の列は、1953年について各月毎に日次収益率の平均をとり、値がプラスの場合は赤、マイナスまたはゼロの場合は青に色分けしたものです。以降、2006年まで同様の色分けを行っています）。
なお参考までに、月アノマリー[日経平均：日次収益率]を、日次収益率の平均により色分けしたもの（上記、日本株アノマリー観察日記の過去記事：「アノマリーの傾向を観察するには 2」で作成したチャートと同一のもの）をあわせて表示します。

月アノマリー [ダウ平均：日次収益率：1953-01-02～1953-12-31...2006-01-03～2006-10-31] 月アノマリー [日経平均：日次収益率：1950-01-04～1950-12-28...2006-01-04～2006-10-31]


]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/22486873.html Anomaly Watchへの移行について 今まで本サイトで行ってきたアノマリー観察ですが、今後はAnomaly Watchのほうへ移行していく予定です。 お知らせ tia2 2006-08-18T06:56:53+09:00

今まで本サイトで行ってきたアノマリー観察ですが、今後はAnomaly Watchのほうへ移行していく予定です。

]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/18422966.html カテゴリ、過去ログページで記事が新しいものから20件までしか表示されない問題が解決しました。 Seesaaブログが2006年05月12日に実施した機能強化による影響で、カテゴリ、過去ログページで記事が新しいものから20件までしか表示されない問題が発生しておりました。上記機能強化に対応した設定変更を行いましたので、現時点では、カテゴリ、過去ログページともに全記事を参照可能となっております。なお、上記機能強化により、カテゴリ、過去ログページで記事件数が一定件数(現設定では300件)を超える場合は、複数ページに分けて表示されるようになりました。その他お気づきの点等ありました.. お知らせ tia2 2006-05-27T02:16:34+09:00

Seesaaブログが2006年05月12日に実施した機能強化による影響で、カテゴリ、過去ログページで記事が新しいものから20件までしか表示されない問題が発生しておりました。


上記機能強化に対応した設定変更を行いましたので、現時点では、カテゴリ、過去ログページともに全記事を参照可能となっております。

なお、上記機能強化により、カテゴリ、過去ログページで記事件数が一定件数(現設定では300件)を超える場合は、複数ページに分けて表示されるようになりました。


その他お気づきの点等ありましたら、tia2x@yahoo.co.jpまでお願いいたします。今回の問題の件に限らず、当サイトやアノマリー観察についてのご意見、ご要望についてもお待ちしております。

]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/16986999.html アノマリー観察期間が1952/06/02より前の期間を含む場合の注意点 1952/06/02より前の期間には土曜日が取引日として含まれますが、現在入手し、アノマリー観察に使用しているデータ(ダウ・ジョーンズ社が公開しているもの)にはなぜか土曜日のデータが含まれていないことが判明しました。今まで行ってきた1952/06/02より前の期間を含むアノマリー観察については、土曜日のデータが欠けていることを注意点として付記させていただきます。また、1952/06/02を開始点とするアノマリー観察を追加することにします。 お知らせ tia2 2006-04-24T17:14:17+09:00

1952/06/02より前の期間には土曜日が取引日として含まれますが、現在入手し、アノマリー観察に使用しているデータ(ダウ・ジョーンズ社が公開しているもの)にはなぜか土曜日のデータが含まれていないことが判明しました。

今まで行ってきた1952/06/02より前の期間を含むアノマリー観察については、土曜日のデータが欠けていることを注意点として付記させていただきます。また、1952/06/02を開始点とするアノマリー観察を追加することにします。

]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/12383688.html 曜日アノマリー [ダウ平均：日次収益率：2000/01/03～2005/12/30] ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。 算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均） 算出期間：2000/01/03～2005/12/30 算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果：曜日平均収益率（％）信.. 曜日アノマリー tia2 2006-01-28T03:59:36+09:00

ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。

算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均）

算出期間：2000/01/03～2005/12/30

算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

曜日 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
月 0.0754 52.82 1.0599 1.2539 284
火 0.0160 50.81 1.0060 1.1150 309
水 -0.0186 47.57 1.0546 1.1563 309
木 0.0409 51.49 1.0424 1.1288 303
金 -0.0987 49.83 0.7951 1.1452 303
]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/12383687.html 曜日アノマリー [ダウ平均：日次収益率：1995/01/03～2005/12/30] ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。 算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均） 算出期間：1995/01/03～2005/12/30 算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果：曜日平均収益率（％）信.. 曜日アノマリー tia2 2006-01-28T03:59:35+09:00

ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。

算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均）

算出期間：1995/01/03～2005/12/30

算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

曜日 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
月 0.1171 55.53 1.0689 1.1872 524
火 0.0802 52.20 1.1263 1.0626 569
水 0.0150 49.30 1.0705 1.0211 568
木 -0.0019 50.72 0.9670 1.0826 556
金 0.0084 53.79 0.8775 1.0652 554
]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/12383686.html 曜日アノマリー [ダウ平均：日次収益率：1990/01/02～2005/12/30] ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。 算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均） 算出期間：1990/01/02～2005/12/30 算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。 結果：曜日平均収益率（％）信.. 曜日アノマリー tia2 2006-01-28T03:59:33+09:00

ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。

算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均）

算出期間：1990/01/02～2005/12/30

算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

曜日 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
月 0.1293 57.57 1.0429 1.0911 766
火 0.0493 50.60 1.1202 0.9891 828
水 0.0294 50.91 1.0522 0.9274 825
木 -0.0062 49.45 1.0048 0.9938 811
金 -0.0037 52.85 0.8831 0.9963 806
]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/12383685.html 曜日アノマリー [ダウ平均：日次収益率：1952/06/02～1989/12/29] ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。 なお、1952/06/02より前の期間には土曜日が取引日として含まれます。今回は、月～金のみが取引日となる算出期間として1952/06/02～1989/12/29を使用します。算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均） 算出期間：1952/06/02～1989/12/29 算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平.. 曜日アノマリー tia2 2006-01-28T03:59:31+09:00

ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。

なお、1952/06/02より前の期間には土曜日が取引日として含まれます。今回は、月～金のみが取引日となる算出期間として1952/06/02～1989/12/29を使用します。

算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均）

算出期間：1952/06/02～1989/12/29

算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

曜日 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
月 -0.1261 44.05 0.8709 1.0627 1832
火 0.0405 50.78 1.1044 0.8441 1920
水 0.0923 55.03 1.1071 0.8532 1917
木 0.0352 52.66 1.0158 0.7974 1897
金 0.0961 56.20 1.0945 0.7930 1886
]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/12383684.html 曜日アノマリー [ダウ平均：日次収益率：1952/06/02～2005/12/30] ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。 なお、1952/06/02より前の期間には土曜日が取引日として含まれます。今回は、月～金のみが取引日となる算出期間として1952/06/02～2005/12/30を使用します。算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均） 算出期間：1952/06/02～2005/12/30 算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平.. 曜日アノマリー tia2 2006-01-28T03:59:30+09:00

ダウ平均の日次収益率を使って、曜日アノマリーを観察します。

なお、1952/06/02より前の期間には土曜日が取引日として含まれます。今回は、月～金のみが取引日となる算出期間として1952/06/02～2005/12/30を使用します。

算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均）

算出期間：1952/06/02～2005/12/30

算出方法：算出期間の各曜日ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

曜日 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
月 -0.0508 48.04 0.9351 1.0772 2598
火 0.0432 50.73 1.1094 0.8901 2748
水 0.0733 53.79 1.0851 0.8765 2742
木 0.0228 51.70 1.0058 0.8610 2708
金 0.0662 55.20 1.0058 0.8599 2692
]]> https://us-market-anomaly.seesaa.net/article/12300358.html 旬アノマリー [ダウ平均：日次収益率：2000/01/03～2005/12/30] ダウ平均の日次収益率を使って、旬アノマリーを観察します。 なお、1日～10日を上旬、11日～20日を中旬、21日～31日を下旬とします。算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均） 算出期間：2000/01/03～2005/12/30 算出方法：算出期間の各旬ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法につ.. 旬アノマリー tia2 2006-01-26T11:07:04+09:00

ダウ平均の日次収益率を使って、旬アノマリーを観察します。

なお、1日～10日を上旬、11日～20日を中旬、21日～31日を下旬とします。

算出対象：ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（ダウ平均）

算出期間：2000/01/03～2005/12/30

算出方法：算出期間の各旬ごとに、(当日の終値 - 前日の終値)/前日の終値 * 100 により日次収益率（％）を求め、それらの平均、信頼性（勝率、すなわち日次収益率がプラスとなる割合）、ＲＲ比率（リスク・リワード比率。算出方法については...）、および標準偏差を計算します。

結果：

旬 平均収益率（％） 信頼性（％） ＲＲ比率 標準偏差（％） サンプル数
上旬 0.0342 50.91 1.0463 1.1351 495
中旬 -0.0273 50.50 0.9204 1.2275 499
下旬 -0.0004 50.00 0.9990 1.1152 514
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