Все про Форекс

Как разводят крупные ДЦ на форексе!

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Thu, 21 Oct 2010 16:51:00 +0300

Недавно мне попалась интересная информация, которая еще раз подтверждает что играть на форексе это играть против ДЦ. Читайте!

На сайте NFA опубликованы претензии к компании Gain Capital, которые являются следствием проведенного в прошлом году аудита компании.

Компания Gain Capital является комиссионным торговцем фьючерсами и форекс-дилером, зарегистрированным в США. Юридический адрес компании - в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Основная сфера деятельности компании - валютный рынок форекс. Обвинения также выдвинуты против генерального директора компании Стивенса, который является ассоциированным лицом компании, зарегистрированным в NFA

В структуру компании входят два подразделения Gain Capital и Forex.com. Gain Capital обслуживает крупных клиентов, таких как советники по товарной торговле, фондовые операторы, управляющие капиталом и профессиональные трейдеры. Forex.com предоставляет услуги мелким розничным инвесторам, которые могут открывать счет со стартовой суммы 2.500 долларов и используют плечо 100:1. Также эта компания предоставляет возможность торговать на мини-счете со стартовым депозитом 250 долларов.

В 2009 году валовая прибыль компании составила 150 миллионов американских долларов, а чистая прибыль от предоставления услуг на рынке форекс 42.5 миллионов долларов. По состоянию на май 2009 года компания обслуживала 60.000 розничных клиентов, 34000 из которых принадлежали гражданами США, общая сумма счетов составляла 136 миллионов американских долларов.
В июле 2009 года NFA проводила аудиторскую проверку Gain, которая показала, что фирма нарушает правила Ассоциации в работе с незарегистрированными агентами. Однако аудит показал и более серьезные проблемы. Среди них практики принудительной маржи, ликвидации и проскальзывания, которые использовались менеджментом компании против клиентов. Кроме того, компания не смогла предоставить аудиторам записи по неисполненным ордерам, размещенным до мая 2009 года, а также ответить на ряд других вопросов, которые задавали аудиторы.

Список претензий NFA, выдвинутых компании по итогам аудита, охватывает более 50 пунктов. Отметим некоторые из них.

14. Аудит компании показал, что фирма использовала направленные против клиентов практики применения маржи. Например, каждую пятницу фирма снижала плечо для всех клиентских счетов, по которым позволялась маржа 200:1 до 100:1. Результатом была еженедельная корректировка в сторону повышения требования к марже по этим счетам с 0.5% до 1%.

15. Результатом применения такой практики корректировки плеча по пятницам, счета многих клиентов оказывались не в состоянии выполнить требования к марже, хотя они выполняли эти требования до корректировки. Результатом была ликвидация убыточных позиций по этим счетам. При этом ликвидация была полной, даже если позиция состояла из нескольких контрактов, и ликвидации ее части было бы вполне достаточно для выполнения новых требований к марже. При этом руководство компании не информировало клиентов, которым было доступно плечо 200:1, что их счета и позиции будут подвергаться еженедельным маржевым корректировкам.

19. В дополнение к практике еженедельной корректировки маржи для счетов, которым было доступно плечо 200:1, в случаях, когда менеджмент компании прогнозировал значительные рыночные движения на выходных, Gain проводила дальнейшую корректировку плеча для своих клиентов до 50:1, в результате чего требования к марже вырастали до 2%. В 2008-2009 годах имело место три таких случая: 13 мая 2009 года (ожидание встречи «Большой Двадцатки»), 12 июня 2009 года (ожидание встречи на выходных Большой Восьмерки» и 19 декабря 2008 года (риск потенциального банкротства GM).

20. Большинство позиций, которые были ликвидированы в этих трех случаев, в случае, если бы они остались открытыми дали бы их владельцам небольшие прибыль или убытки. Результатом же принудительной ликвидации позиций в эти три дня клиенты компаний понесли совокупную прибыль в 425.000 долларов.

23. Другим аспектом практики компании по корректировке плеча было тот факт, что такие корректировки (будь они еженедельными или чрезвычайными) происходили в конце рабочего дня. В результате клиент, который оставлял в пятницу открытыми позиции не мог знать, что через несколько минут его позиции будут закрыты в связи с повышением требований к марже.

24. Поскольку компания не информировала клиентов о своих практиках корректировки требований к марже, они не имели возможности разместить дополнительные фонды, чтобы сохранить открытые позиции, либо выбрать самостоятельно какие позиции ликвидировать, в результате чего несли большие убытки.

27. Gain использовала торговую платформу «МетаТрейдер» с двумя серверами - розничным сервером и институционным сервером. Розничный сервер использовался розничными клиентами, которые сами управляли своими счетами, тогда как институционный сервер предположительно использовался управляющими менеджерами, которые управляли счетами розничных клиентов. Gain использовала дополнительный инструмент к платформе МетаТрейдер под названием Плагин Виртуальный Дилер, который использовался на обоих серверах.

28. Были установлены следующие параметры проскальзывания для Плагина «Виртуальный дилер».

Отсрочка - 1 секунда.
Максимальный объем - 50 контрактов.
Максимальное убыточное проскальзывание - 2 пипса
Максимальное прибыльное проскальзывание - 2 пипса
Максимальный объем прибыльного проскальзывания 5 контрактов.

29. Указанная выше отсрочка давала секундную отсрочку в заполнении ордера на розничном клиентском сервере. Максимальный объем был ограничен 50 стандартными контрактами (5 миллионов). Максимальное убыточное проскальзывание - максимальное возможное проскальзывание цены против клиента, а максимальное прибыльное проскальзывание - максимально возможное проскальзывание цены в пользу клиента. Максимальный объем прибыльного проскальзывания означает, что если позиция клиента более 5 контрактов и рынок двигается в пользу клиентов после размещения, но до исполнения ордера, тогда клиентский ордер будет перекотирован. Настройки на максимальный объем убыточного контракта не было, таким образом, если рынок сдвигался против клиента и в пользу компании на 1-2 пипса, клиентский ордер исполнялся по этой цене.

30. Параметры проскальзывания определяли таким образом, по какой цене рыночный ордер клиента будет заполнен в зависимости от размера рыночного движения, которое произошло после размещения, но до заполнения ордера Таким образом, если клиент размещал ордер по цене Х и если до заполнения цена проходила в 2 пипса в ту или другую сторону от цены Х, тогда рыночный ордер заполнялся. С другой стороны, если движение было больше 2 пипсов, тогда ордер клиента не заполнялся.

31. Таким образом, ордера, состоящие из более чем 5 стандартных контрактов блокировались, когда проскальзывание было благоприятно для клиента, когда же оно не было благоприятным эти ордера заполнялись. В результате в период с 1 мая 2009 года по 31 июля 2009 года клиенты, которые торговали более, чем 5 контрактами понесли убытки на сумму 169.502 долларов в связи с неблагоприятным проскальзыванием, однако не получили никакой прибыли в случае благоприятного проскальзывания. Таким образом, «максимальный объем прибыльного проскальзывания» оказывал негативное влияние на счета клиентов.

32. Институционный сервер использовался управляющими капиталом, однако NFA обнаружила на нем и около 800 счетов розничных клиентов. Параметры проскальзывания Плагина «Виртуальный дилер» для этого сервера составляли:

Отсрочка - 1 секунда.
Максимальный объем - 100 контрактов.
Максимальное убыточное проскальзывание - 20 пипса
Максимальное прибыльное проскальзывание - 3 пипса
Максимальный объем прибыльного проскальзывания 5 контрактов.

Таким образом, также как и на сервере, предназначенном для розничных клиентов, на сервере для институционных клентов благоприятное для клиентов проскальзывание было ограничено пятью стандартными контрактами, тогда как неблагоприятное проскальзывание могло составить до 100 контрактов. Кроме того, здесь были несимметричные настройки для максимального убыточного и максимального прибыльного проскальзываний. Результатом была большая вероятность того, что ордер будет заполнен при сильном движении против клиентов по сравнению с вероятностью того, что он будет заполнен при сильном движении в их пользу. Кроме того, ограничение максимального объема прибыльного проскальзывания 5 контрактами привело к тому, что в период с мая по июль 2009 года клиенты, которые торговали более, чем 5 контрактами понесли почти 100.000 долларов убытков, когда рынок двигался против них, однако когда рынок двигался в их пользу, их ордера, как превышающие лимит в 5 контрактов не заполнялись.

37. Хотя в соглашении с клиентами утверждалось, что Gain будет делать все возможное, чтобы исполнять сделки по рыночным ценам, компания предпринимала такие усилия, только когда цена двигалась в ее пользу.

38. Настройки Плагина «Виртуальный дилер» позволяли компании манипулировать ценами и получать прибыль на проскальзывании против клиентов.

43. Во время проведения аудита у компании было 215 незарегистрированных агентов, которые привлекали в ее пользу клиентов в США. Аудиторы NFA проанализировали содержание 11 сайтов, принадлежащих этим незарегистрированным агентам и обнаружили многочисленные нарушения. Ранее NFA уже проводила проверку деятельности незарегистрированных агентов Gain и компания обещала исправить все нарушения, однако этого не было сделано.

44. На одном из сайтов www.whiteknightfxi.com, принадлежащем незарегистрированному агенту White Knight Investments ("White Knight").клиентам обещали годовую прибыль в размере 71%.

45. Gain сообщила в NFA, что White Knight Investments предоставили подтверждение этого обещания. Однако никаких подтверждающих документов в NFA предоставлено не было.

Расследование продолжается. В настоящий момент в NFA ждут ответа компании на жалобу. После этого ответа будут выбраны санкции. Традиционными санкциями в NFA являются денежные штрафы или исключение из числа членов Ассоциации.

© Источник: www.nfa.futures.org

Форекс - вечная игра

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Wed, 10 Jun 2009 21:41:00 +0300

Сегодня я хочу поговорить о том что форекс это вечная игра. Под словом игра я подразумеваю, что человек, который открыл счет через терминал МТ4 на самом деле не принимает никакого участие на рынке, он просто играет против своего ДЦ или брокера. При этом много фактов играет против игрока : это спред, который сжирает часть прибыли игрока, ДЦ имеет право править котировки, сбивать стопы, но по сути это не обязательно делать так как ДЦ знает и уверено что вы проиграете. Вы не задумывались над этим? Поставьте себя на их место – вы открываете ДЦ, вы ожидаете какую-то прибыль, ваши ожидания должны быть основаны на чем-то конкретном, а именно на том, что никакой клиент открывший счет у ДЦ не может его обанкротить. Так как все карты в руках у ДЦ. Форекс сам по себе уже непредсказуем. Сегодня рынок такой, завтра другой. Сегодня вы радуетесь как ваша любимая торговая система, которую вы тестировали на исторических данных пару месяцев, приносит вам прибыль, но завтра она приносит вам убыток, потому что рынок поменялся . Неожиданно по какой-то причине стали срабатывать чаще стопы чем ваши профиты, хотя до этого все выглядело хорошо. Это форекс J Это игра! Это не бизнес! Это может быть бизнесом для ДЦ , так как они вкладывают в это дело деньги, на рекламу, на техническое обслуживание, потому что они прогнозируют, что вы все равно проиграете, а если и нет, то не сможете выиграть достаточно много. Почему так много развито ДЦ с минимальными депозитами от 1 доллара и выше ? С одной стороны это выглядит как услуга для населения у которых нету много денег для игры в форекс, но с другой стороны это говорит о том, что выгоднее всегда открыть ДЦ и жить за счет проигрыша клиента, иначе это был б неприбыльный бизнес и он бы так стремительно не развивался. Очень легко с позиции ДЦ донести до обычного населения что на форексе можно зарабатывать, потому что они используют отличную рекламу, умные обучающие курсы.
Вы заметили почему так много всего умного есть по форексу и толстые книги, куча сайтов, форумов, видеоматериалов, таинственных гуру-трейдеров ( сделки которых в реале нельзя посмотреть J ), и обычный человек начинает это все перечитывать, посещать кучу курсов, восхищаться разными гуру-учителями, но давайте посмотрим на статистику! Форекс не имеет центрального места, то есть котировки приходят с разных мест и они всегда разные (различаются но несильно). Статистики сколько кто «зарабатывает» нету! Умные гуру-трейдеры обычно пропихают свои ДЦ , на их сайтах есть реферальная ссылка что б вы открыли счет у их ДЦ . Преподают они обычно за деньги, продают свои торговые системы. Плучают вознагрождения от ДЦ за привлечение клиентов.

По сути бизнесом на Форексе можно назвать это. Все остальное а именно торговля с целью зарабатывания прибыли это игра. Ведь не даром так развито много брокеров, обучающих мероприятий, посмотрите сколько денег тратится со стороны ДЦ на рекламу, (сейчас к вам бесплатно могут позвонить и пообщаться с вами, ответить на все ваши вопросы). Это бизнес! Есть даже люди, которые зарабатывают тысячи лишь только за то ,что привлекают клиентов в ДЦ, но сами при этом не играют в эту игру J

И самое печальное в этом деле то, что в эту игру можно играть вечно! Открывать демосчет, тестировать торговую систему, открывать реальный счет, начинать торговать какое-то время, после сливания очередного счета, опять все по кругу. Искать торговые системы по всему Интернету, читать хорошие отзывы на форумах об очередном Граале, но когда начинаешь торговать по нему на реальных деньгах, то начинается очередной проигрыш. И так ВЕЧНОСТЬ! Потому что с каждой прочитанной и изученной торговой системы появляется надежда, ну может эта система поможет мне наконец-то зарабатывать с моих несчастных 100 дол, но система в итоге перестает работать вы теряете свои деньги, и продолжаете дальше наивно верить тому что говорят на форумах, сайтах , продолжая искать свою систему. Но рано или поздно наступает этот момент, когда хочется послать все на …!!! Вот поэтому и такая статистика, что зарабатывают тока меньшинство.

Смотрите профессию можно освоить за пару месяцев, если усиленно трудиться, работать днями и ночами, но игру наврятли, так как там имеет значение везение.

Тогда почему все так идут и упрямо верят что на форексе можно зарабатывать? Потому что сейчас очень много информации, и очень много рекламного материала как скрытого так и открытого про форекс. И новичку легко заблудиться в этом всем. Очень трудно найти реальные статистические данные про игру на Форексе. Потому что мы думаем раз уж человек так умно рассуждает, разбирается в техническом анализе то значит он профессиональный игрок и зарабатывает на форексе и живет за счет этого всего. Но вы можете встретить в Интернете и новичка, который за пару месяцев сделал огромные деньги при этом не зная что такой технический анализ и тп . Ему просто повезло его торговая система или советник в тот период принес деньги из-за того что был хороший рынок. Но через некоторое время он проигрывает больше чем заработал.

Торговля на Форексе похоже на наркотическое состояние. Можно просто годами сидеть и обрабатывать тонны информации, тестировать тысячи торговых стратегий, при этом это может войти в вредную привычку и вы начинаете забывать самое главное зачем вы сюда пришли, а именно, не изучать тонны информации про Форекс, а заработать реальные деньги! И вы продолжаете сидеть в этом состоянии и не замечаете как проходят годы!!!

У вас возникает чувство неполноценности от того что вы не победили в этой игре!

Просто нужно смотреть правде в глаза! Поставьте себе рамки, что если какой-то период это дело у меня не получается то я не буду тратить на это дело пол своей жизни. Может быть заработать реальные деньги и жить за счет торговле на Форексе , такой же шанс как стать космонавтом и улететь на Марс J !!!

Заработок на форексе

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Sun, 22 Feb 2009 15:36:00 +0200

Привожу интересную статью от huntЭr (бывший ученик МФ)

Несколько раз на форумах, да и здесь народ интересовался - мол, что ж ты намёки кидал насчёт заработка на форексе, а сам молчишь? Ну что ж, можно и на эту тему поговорить. Но правомерно ли вообще применять слово "заработок" к форексу?
Если форексом считать сотни казино, называющих себя Дилинговыми Центрами - то где вы видели игроков, которые ходят в казино как на работу за стабильной прибылью? Мне такой типаж только раз встретился в книге Артёма Тарасова "Миллионер", да и то этот профи ставил себе задачей за один вечер унести из казино 1000 долл, имея за плечами больше лимона для поддержки. Да и казино он не российские посещал))
До того, как я узнал о фонде, я считал, что на форексе остаётся только поиск закономерностей или освоение нейросетей, или еще что-то из этой оперы.. Насчёт закономерностей - один простой пример - на графике любого инструмента (ТФ Н4) постройте 2 мувинга - один с периодом 89, сдвиг 3, метод средневзвешенный, другой такой же со сдвигом 0... Должно получиться что-то типа этого:

Имеет место закономерность - если эти 2 мувинга при пересечении дают сигнал на вход (пересечением при тестировании считалась дельта 5 на паре фунтобакс), то при цели пару фигур и простом мартингейле слив происходит примерно раз в 8 лет (более 7 ложных входов подряд).

Если при тестировании указывать начальный лот, дающий возможность 8-микратного удваивания позиции, то слив практически исключен, но при этом доходность системы составляет... 10-12% в год)))))
Далее. Визуально на графиках разных инструментов находим моменты, когда вышеописанный метод входа дал 3-4 ложных (убыточных) входа подряд, и входим при очередном сигнале.. Статистически самое плохое, что нам может грозить при этом - продолжение серии убытков еще на 3-4 входа... При простом удвоении эта "система" будет давать от 100% в год. Почему именно ТФ Н4, период 89, сдвиг 3 и метод средневзвешенный? А хз.. просто почему-то именно это сочетание из сотен других при тестировании дало лучшие результаты. Пробовал на небольшом реале - прибыль была всегда.. Не выдержал, т.к. входы не каждый день бывают, да и надо просматривать десятки графиков разных инструментов для поиска точек входа.. Не мой стиль, видимо))

Это был лишь один пример закономерности, наверное не самый лучший..
Другой метод - поиск стационарной системы, состоящей из 2-х пар (например сток\фьючерс на него) и торговля "перекосом" ("спредом", "базисом"- единодушия в терминологии тут нет). Тут надо обратить внимание, что ДЦ, в отличие от бирж, стараются не допустить, чтобы их набор инструментов допускал наличие пар с сильной корреляцией. Потому что так ведь народ в ДЦ может начать ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не ИГРАТЬ, а это недопустимо)) Например, я однажды попытался найти в списках ДЦ золото и фьюч на него - так и не нашел.. Разные марки нефти тоже сильно коррелируют.. Вообще это тема для отдельного большого разговора с заголовком АРБИТРАЖ.

Кстати, в современных реалиях, как видится, вполне реальны способы наказать "контору" - читай ДЦ- на манер Джесси Ливермора из "Воспоминаний биржевого спекулянта".
Первое. Сделки они на рынок не выводят, поэтому на реальный курс повлиять никак не могут.
Второе. Многие из них сейчас дают возможность торговать сотнями инструментов, кои являют собой дубль биржевых инструментов, но без участия реальных активов, например CFD..
Третье. Если инструмент малоликвиден, то на реальной бирже сдвинуть его курс (на некоторое время) может даже человек с относительно небольшими деньгами. Например, смотря в стакан на акции родного Сургутнефтегаза, я вижу, что это не так уж трудно..
Схема примерно такова. Чел, решивший "наказать" контору, выбирает малоликвидный актив и на реальной бирже "двигает" его (пусть нанемного, но зато он будет ЗНАТЬ, куда двинется инструмент), перед этим открыв соответствующую позу по нему в "кухне". Дальше, я думаю, можно не объяснять. Тут экспериментальным путём можно подобрать актив, кол-во лотов, могущее "двинуть" стакан - и вперёд, на баррикады!! Сотни сделок в день на протяжении пары месяцев - и ДЦ на коленях))) Конечно, это шутка, но в каждой шутке, как известно..

Все, что вы хотели узнать о Форексе, но боялись спросить

Приветствую Вас! Недавно нарыл интересную статейку про наш любимый рынок Форекс :-) Статья конечно старовата 2004 года, многое чего сейчас уже изменилось и наши кухни не так стали нагло обманывать, но все же думаю статья будет полезна для трейдеров...

А зарабатывают ли на Форексе?

Вроде шутка,но разговор будет серьезный.С рынком знаком с 99 года.периодически торговал,последние два года торговал каждый день,нигде не работаю.Результаты были разные,впрочем убытка нет,и то радует.Последние два года,параллельно с хаотичной торговлей,писал торовую систему.Написал.Точнее две,по фунту.Одна на пробой,другая на отбой,с ньюансами конечно.Тестировал долго,пытался ввести элементы,чтобы не было прибыли по 2000 пипсов,и по 500 убытка...

Как заработать на форексе не торгуя на нем

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Mon, 20 Oct 2008 09:08:00 +0300

А можно ли так сделать? Ответ можно, но много на этом не заработаете, наши кухни не допустят своего банкротства :-) Что такое кухня читаем здесь.

И так , как известно на форексе никто не зарабатывает, но бывают исключения в виде пару единиц людей, которые таинственным образом приносят доходы именно с торговли на форексе, основная же масса проигрывает. Как ж тогда можно заработать на форексе, не торгуя на нем?

Первый вариант: это создать свое ДЦ. Так как в нашей стране никто не регулирует форекс, да и понятия не имеют что это такое, то можно создать ДЦ то есть кухню по нашему. Но тут тоже есть свои риски. Так как могут появится пару единиц трейдеров, которые начнут стабильно обыгрывать ДЦ, но по статистике на каждого профитного трейдера найдется пару десятков проигрышных клиентов. ДЦ понимают, что форекс сложный рынок и что в большинстве там проигрывают, поэтому ДЦ почти всегда будет в плюсе. Поэтому стока денег тратится на рекламу, хорошее обслуживание, что б привлечь клиентов. ДЦ создают хорошие условия для торговли ( торговля от 1 дол и прочее), таким образом они приманивают массы клиентов. Это минимальный депозит, отсутствие комиссий, удобная торговая платформа, торговля 24 часа в сутки. Таким образом милионы клиентов открывают счета в ДЦ , к примеру если взять что миллион клиентов откроют счет на 1 дол, то это уже 1 000 000 заработка ДЦ :-)
Второй вариант: это не совсем заработок, но для новичков подойдет. Если вы все таки решились посоревноваться в этом виде бизнеса как торговля на форексе, то думаю вам этот вариант подойдет. Многие ДЦ имеют так называемую партнерскую программу по привлечению клиентов. Это значит, что каждый чел, который откроет счет в ДЦ через вас будет приносить вам доход в виде бонусов (комиссионных) от своих сделок.
Возьмём к примеру ДЦ FXstart если кликнуть на Партнерская программа то вы увидите примерно такой заманчивый текст:

Мы предлагаем вам наиболее выгодную партнерскую программу. Работая вместе с нами, вы можете зарабатывать сотни и тысячи долларов на комиссионных, которые мы платим за каждую сделку привлеченного вами клиента.
Не важно, зарабатывает трейдер или нет. В любом случае, вы получаете проценты от его сделок.
Десятки тысяч людей ежедневно приходят на Forex и фондовые рынки. Вам остается лишь посоветовать наш сайт (Вероятно, лучший ДЦ на территории России и СНГ) и после того, как они зайдут на наш сайт по вашей реферальной ссылке, они станут вашими рефералами автоматически

Конечно тысячи долларов вы скорее всего не заработаете, иначе вы обанкротите ДЦ :-) Но немного подзаработать можно. Итак прежде всего вам нужно открыть счет у ДЦ, (есть ДЦ в которых счет не нужно открывать, к примеру Forex4you) , к примеру вы можете открыть микрореал от 1 доллара здесь дальше вы должны войти в кабинет клиента там получить реферальную ссылку ввиде http://www.fxstart.ru/?id=***** где ***** - ваш ID. Когда народ будет на вашем сайте, он кликнет на эту ссылку и перейдет на сайт ДЦ, откроет счет. Теперь за каждую сделку вашего реферала (неважно профитную или минусовую) вы будете получать комисионные, которые начисляются на ваш акаунт. Вот так примерно будет выглядеть комиссионные от ваших рефералов у вас в терминале:

Таким образом можно покрывать свои потери комиссионными рефералов :-) На последок пару советов:
- когда торгуете на форексе соблюдайте правила управления капитала ВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это значит рискуйте меньше на каждую сделку ( до 1% от своего депозита) и дольше держите профит ( от 2% и больше) .
- для того, что б учавствовать в партнерской программе ДЦ вам понадобится сайт, как его сделать самому и продвинуть в поисковиках вы можете прочитать на сайте о стабильном заработке

А зарабатывают ли на форексе ?
Про Форекс
Какой заработок трейдеров?
Все, что вы хотели узнать о Форексе, но боялись спросить
Форекс в России

Как защитить свой депозит на Форексе

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Thu, 28 Aug 2008 13:50:00 +0300

Наверняка это вопрос волнует многих. Ведь не исключено, что наш брокер у которого мы открыли реальный счет для Форекса, может кинуть нас в любой момент. Такое редко встречается, но все же. Вот некоторые мои соображения.

Первое, если денег на депозит мало,(речь идет о сумме до 250дол ) то придется выбирать из наших российских ДЦ кухон. Немного про кухню вы можете прочитать здесь (кухня ДЦ). Значит выбирать их нужно по времени, если кухня живет около 4-5 лет то можно смело открывать у них реал так как они дорожат своей репутацией и им невыгодно пока что кидать клиентов.
Второе, если вы готовы открыть счет на сумму больше 250 дол, то нужно уже выбирать нормального брокера, который зарабатывает не на проигрышах клиентов, который имеет контракты с некоторыми банками на ордера своих клиентов, то есть реально зарабатывает на спреде, но ни как не на проигрыше своих клиентов. Значит такие конторы регулируются официально американским правительством, а точнее NFA и такие конторы не находятся в России, физическое место их расположения в США. Если организация расположена в России и зарегистрирована в NFA это не значит, что клиенты из России могут пожаловаться в NFA. Ниже я даю описание NFA:

Национальная Фьючерсная Ассоциация (NFA)

NFA - это некоммерческая самоуправляемая организация фьючерсной и форексной индустрии США. NFA начала свою деятельность в 1982 году с намерением охранять этичность фьючерсных и иных рынков и защищать интересы трейдеров и инвесторов. Каждое частное лицо или фирма, оказывающая клиентам услуги по торговле на рынке фьючерсов и Forex в США, обязана быть зарегистрирована в CFTC и являться членом NFA. На сегодняшний день NFA насчитывает приблизительно 4,300 членов и 50,000 ассоциированных членов ( представители фирм, являющимися членами NFA). Главной функцией NFA является установление тщательного контроля за строгим выполнением членами NFA федеральных законов и правил, созданных CFTC. NFA также имеет свои собственные правила, введенные для того, чтобы обеспечить этичное отношение брокеров к трейдерам и инвесторам и защитить их от обмана и манипуляции.
Успех подхода NFA к регулированию может быть измерен многими способами. Например, за два десятилетия после начала деятельности NFA, объем торгов на фьючерсных биржах США и на рынке Forex увеличился в десятки раз. В это же время, количество жалоб от инвесторов снизилось на 72 процента.

Способы NFA для борьбы с мошенничеством и злоупотреблениями со стороны брокеров:

- Тщательный надзор. NFA применяет тщательные и строгие процедуры проверки для контроля всех фирм и частных лиц, желающих заниматься бизнесом с общественностью на рынке Forex и любой фьючерсной бирже США. NFA имеет полномочия отказать, отнять, ограничить или приостановить действие членского статуса любой фирмы или частного лица. NFA проводит регулярные финансовые аудиты и ревизии документов и отчётности всех своих членов с целью обеспечения точного соблюдения законодательных требований CFTC и правил, учрежденных NFA.
- Правила «с зубами». NFA приняла ряд строгих правил, относящихся к рекламе, телефонным предложениям, оглашению риска, дискреционному трейдингу, оглашению сборов, минимально требуемому капиталу, тестированию профессиональных знаний и т.д. NFA имеет полномочия применить дисциплинарные меры против любой фирмы или частного лица, нарушающего правила NFA. Дисциплинарные меры варьируются по строгости от «предупредительного письма» за незначительные нарушения, до формальных исков. Наказание, связанное с иском может быть назначено в виде исключения или приостановления членства на установленный срок, запрет на какую-либо будущую связь с любым членом NFA, выговор, строгий выговор и штраф в размере до $250,000 за каждое нарушение. NFA также сотрудничает с CFTC, ФБР и другими правоохранительными органами в судебных преследованиях.
- Борьба с «брокерами-мошенниками». В 1993 году NFA приняла новые правила, в том числе о «рекламе и маркетинге», с целью минимизировать вероятность обманных и манипулятивных методов предложения брокерских услуг. Новые процедуры требуют записи телефонных разговоров на магнитную ленту и хранения этих записей, а также поддержания увеличенных минимумов по капиталу и подачи всех рекламных материалов в NFA на одобрение. Внедрение этого правила значительно снизило число «проблемных фирм» и «брокеров-мошенников» в форексной и фьючерсной индустрии.

Как NFA информирует трейдеров и инвесторов

- Онлайн-программа BASIC. С момента своего создания NFA прилагала усилия для того, чтобы обеспечить трейдеров и инвесторов инструментами, необходимыми для принятия информированных финансовых решений. В 1998 году NFA привела в действие систему под названием «Background Affiliation Status Information Center» (BASIC). Система BASIC, доступная с помощью ссылки Broker/Firm Information на Интернет-сайте NFA, содержит текущую и прошлую регистрационную информацию обо всех настоящих и бывших членах CFTC. Система также указывает сведения о дисциплинарных мерах, примененных NFA, CFTC и какими-либо другими органами США. Вы можете самостоятельно найти всю интересующую Вас информацию о компании, через которую вы торгуете и всех персоналиях, ее представляющих, воспользовавшись поисковой системой BASIC.
- Библиотека образовательной информации для инвесторов. NFA опубликовала ряд образовательных брошюр с целью помочь инвесторам понять принципы действия форексных и фьючерсных рынков, а также рисков и возможностей, заключающихся в трейдинге. NFA предоставляет эти материалы бесплатно. Их можно заказать с помощью электронной почты или через Информационный Центр NFA, по телефону +1 (312) 781-1410. Эти брошюры также можно загрузить с сайта NFA.
Как NFA решает иски трейдеров и инвесторов

Арбитраж. NFA начала свою арбитражную программу в 1983 году, предложив удобный, эффективный и недорогой способ разрешения споров и устранения разногласий между трейдерами, инвесторами и брокерами. С тех пор арбитраж NFA стал основной ареной для разрешения диспутов во всей форексной и фьючерсной индустрии. В октябре 2001 года NFA стала первой в финансовой индустрии регулирующей организацией, начавшей приём арбитражных заявлений через Интернет. Если необходимо официальное слушание, его можно назначить в удобное для обеих сторон время и в устраивающем их месте. Трейдер может воспользоваться услугами адвоката, но это не обязательно (таким образом, нет нужды платить за юридические услуги). Наличие возможности для любого трейдера воспользоваться услугами арбитражного суда NFA радикальным образом изменило качество предоставляемых брокерами услуг, снизило вероятность противоправных действий и послужило одним из главных факторов становления цивилизованного рынка Forex и фьючерсов во всем мире.

Как видите в США форекс регулируется государственными органами, которые следят за тем, что б вас не кинули. NFA может применить наказание от штрафа до тюремного срока, например, если мы зайдем по этой ссылке, что б посмотреть информацию о брокере IFX и потом нажмем на Regulatory Actions и details... то увидим такой текст:
Перевод примерно таков:

**, Чтобы просмотреть документы, перейдите в случае документов. За экземпляр документов, свяжитесь с NFA, информация центра .**
Жалоба:
23 января, 2008, издано NFA Жалоба IFX взимания платы с использованием вводящих в заблуждение рекламных материалах, не соблюдать высокие стандарты коммерческой чести и справедливых и равноправных принципов торговли, а также неспособность контролировать.
РЕШЕНИЕ:
На 23 января 2008 года, IFX было предписано заплатить $ 60000 штрафа.

Как видите компания IFX была вунуждена заплатить штраф 60 000 за какуюту мелочь :-)

Таким образом вы всегда можете проверить вашего брокера, компанию по ID номеру по которому они зарегестрированы в NFAи узнать всю информацию. По ID также можна узнать информацию о трейдере, его доходах и т.п, если он зарегестрировал себя в NFA.

Почему американские трейдеры - новички на рынке Форекс, торгуют успешнее российских?

Секретные ритмы Форекса

Когда трейдеры приходят на рынок форекс, им всегда говорят, что это единственный финансовый рынок в мире, который работает круглосуточно, шесть дней в неделю. Хотя в принципе это утверждение правильно, на практике торговля на форекс состоит из трех отличающихся друг от друга дневных сессий. Понимание природы и особенностей каждой сессии крайне необходимо для каждого трейдера, который пытается заработать на зачастую противоположных движениях валютного рынка. Вкратце: если вы хотите торговать на внутредневном базисе, то вам необходимо знать о секретных ритмах форекса....

Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса

Форекс в России

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Mon, 25 Aug 2008 04:39:00 +0300

Это продолжение поста: "Как пройти на биржу? 17 уроков для начинающего инвестора"

Главное - всегда видеть бизнес-систему, с которой имеешь дело. FOREX - это рынок, но важно, знать, что В РОССИИ FOREX это НЕ РЫНОК, операции с валютой в России приравнивается к разовой валютной спекуляции в соответствии с Законом о валютном регулировании РФ:

http://www.consultant.ru/popular/currency

http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/currency_regulations

Наше видение существующего "рынка услуг" Дилинговых Центров (ДЦ) в России по Форексу, а также по имеющейся законодательной базе, влияющей на инвестирование в этой области, основано на результатах исследований, проведенных с целью выяснить, что действительно работает как инвестиционный инструмент, и каким образом многочисленные попытки людей, желающих повысить свой жизненный уровень, часто выливаются в очередные контакты с компаниями типа МММ.

Большинство ДЦ в России, связанные с работой на Форекс, работают по замкнутой серой схеме, соответственно, направленной против клиента. При этом используется несовершенство нашего законодательства, существенно ущемляющего свободу действия физического лица по выбору выгодных для него схем инвестирования. С точки зрения дилинговых центров этот бизнес выглядит совсем по другому, нежели для трейдера. Так вот, ДЦ, предлагающие услуги по работе на FOREX, пользуются тем, что основная масса наших сограждан не имеет должного опыта взаимодействия с банками, общим низким уровнем финансовой грамотности в России. И их единственная так называемая "услуга" - воспользоваться этим в свою пользу и против клиента.

Мы назвали "сотрудничество" с ДЦ electronic slavery. Имеются особенности нашей правовой системы, и каждый гражданин РФ, желающий инвестировать без попутных проблем для себя, должен знать, что ДЦ не являются участниками рынка и не выводят позиции клиентов на рынок (т.е. ваши заявки дальше компьютера ДЦ никуда не идут, а сделки являются виртуальными).
Каждый вывод на рынок по законодательству России считается разовой спекуляцией, и с каждой сделки немедленно должно быть сделано налоговое отчисление. Выполнение этого требования автоматически приводит к убыточности ДЦ. Поэтому ДЦ являются инвестиционными компаниями, которые проводят фактически букмекерскую деятельность, устраивая свой тотализатор среди мелких инвесторов. Ставки при этом называют сделками, а игру в тотализатор - работой на рынке FOREX. Российское законодательство не защищает права мелких инвесторов в этом случае.

Какая же все-таки есть реальная возможность выйти на описанный Межбанковский рынок?

Следует знать, что, наконец-то, физические лица имеют право открывать счет в зарубежном банке для инвестирования в соответствии с последним Законом о валютном регулировании РФ

http://www.consultant.ru/popular/currency

При этом денежки его должны быть чистыми, это проверит любой европейский, американский и пр., уважающий себя банк, и анкету заполнить попросит. Помните, что отдавая деньги в любой другой банк, а не в банк брокера, официально предоставляющего услуги на рынке FOREX, вы инвестируете не в себя, а в ту структуру, которая этот счет предлагает. Не стесняйтесь проверять компанию, предлагающую вам услуги, тем более, что интернет с поисковыми системами у вас под рукой. Мы считаем, что возможность выбора инвестирования, стремление к нему, это путь к свободе, и не только экономической. Поэтому стремитесь вкладывать в себя, а не в ДЦ. Российские банки, предлагающие услуги по работе на рынке FOREX являются в основном IB зарубежных компаний. Например, один из банков работает через Рейтер. И наконец, задайте себе вопрос, будет ли банк соблюдать ваши интересы принимая ваши деньги на свой счет в условиях, когда операции с валютой в России приравнивается к разовой спекуляции?

Как пройти на биржу? 17 уроков для начинающего инвестора

Интересную книженцу нарыл на Stockportal для новичков, это маленький обучающий курс для инвесторов, вот что интересное они пишут про рынок Форекс.....

Это правда про Форекс

Форекс вечная игра
Почему американские трейдеры - новички на рынке Форекс, торгуют успешнее российских?
Как увидеть реальные котировки на форексе
Секретные ритмы форекса
Про торговые стратегии на рынке Форекс

Как пройти на биржу 17 уроков для начинающего инвестора

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Thu, 21 Aug 2008 07:57:00 +0300

Интересную книженцу нарыл на Stockportal для новичков, это маленький обучающий курс для инвесторов, вот что интересное они пишут про рынок Форекс

ЧТО ТАКОЕ FOREX?
Хотя наш курс посвящен исключительно биржевой торговле ценными бумагами, размах Форекса в России заставляет нас уделить внимание и этому феномену под названием "Международный межбанковский валютный рынок". Форекс невозможно не заметить, призывы торговать валютой доносятся до нас из всех углов. Поэтому в этом уроке мы предлагаем вам разобраться, что же представляет собой этот "валютный рынок Форекс" - в нашей стране и в мире.
FOREX (или Форекс) - Foreign Exchange Currency Market - МеждународныйМежбанковский Валютный Рынок. Это крупнейший в мире рынок с ежедневным оборотом в 1,5 триллиона долларов, что намного превышает объем ежедневных торгов на нью-йоркской фондовой бирже, крупнейшей биржи в мире.

Этот рынок работает 24 часа в сутки 6 дней в неделю.
В 5 вечера по нью- йоркскому времени открываются финансовые центры Новой Зеландии и Австралии, и начинаются первые сильные движения на этом рынке. В 8 вечера открывается крупнейший азиатский финансовый центр - Токио, и начиная с этого времени активность на азиатских рынках быстро достигает своего пика. Наибольший объем торгов во время работы азиатских рынков приходится на валютную пару доллар-йена, когда в течение нескольких часов миллиарды американских долларов продаются или покупаются заяпонские йены. В 9 вечера начинают работать Гонконг, Сингапур, затем Бомбей, а в 2 часаночи к ним присоединяются Франкфурт, Цюрих и другие финансовые центры континентальной Европы. В европейское время работы рынка активно торгуются по отношению к американскому доллару все основные мировые валюты - японская йена, швейцарский франк, британский фунт стерлингов и новая европейская валюта - евро. Кроме этого, постоянно растущим сегментом рынка является обмен валют без участияамериканского доллара, который называется "cross rates" (например, евро обменивается на японскую йену, швейцарский франк на британский фунт стерлингов и т.д.). В 4 часа утра по нью-йоркскому времени в "битву за валюту" вступает крупнейший в мире финансовый центр - Лондон, и в это время обычно наблюдается сильнейший пик активности на этом рынке. Ну а в 8 утра начинается заключительная часть всеобщего валютного "марафона", когда открывается нью-йоркский финансовый рынок. Обычно ранним утром активность рынка снижается, т.к. рынки часто ждут выхода важных экономических индикаторов, выходящих в США 3-4 раза в неделю и публикуемых чаще всего 8.30 утра. В 9.30 утра начинает работать крупнейшая в мире нью-йоркская фондовая биржа, за ходом событий на
которой внимательно следят трейдеры во всем мире, и начиная примерно с 10-11 часов утра активность рынка опять резко увеличивается, идет активный трейдинг всех валют, и так продолжается примерно до 1 часа дня, когда заканчивают работу Лондонские финансовые институты, и затем активность рынка постепенно снижается и финишная ленточка в конце дня дает старт новому марафону. И так продолжается всю неделю, до пятницы 3 часов дня по нью-йоркскому времени, когда рынок закрывается. И открывается он вновь в воскресение вечером - и бесконечная гонка за деньгами продолжается опять.

Форекс не имеет единой биржи, тысячи банков, десятки тысяч различных фондов и международных корпораций, брокерских и дилерских фирм и все еще неподсчитанное количество индивидуумов со всего мира круглосуточно, с различными целями, покупают и продают одни валюты за другие. Этот рынок изначально предназначался только для крупных участников, минимальная сумма для работы на этом рынке еще несколько лет назад составляла не менее $500,000. И только с появлением интернета и возможности осуществлять все операции по покупке или продажи валюты со своего домашнего компьютера, в последние 6 лет на этот рынок хлынул поток небольших фондов, компаний и индивидуальных трейдеров со всего мира, которые торгуют на нем из дома или с работы в удобное для них время. Появилось много компаний, предлагающих трейдинг в интернете, а с ними и конкуренция. Появилось несколько международных межбанковских сетей, предлагающих реальные цены в автоматическом режиме, и многие банки также ввели автоматический клиринг для брокеров - и поэтому сейчас рядовой трейдер может получать цены на том же уровне, что и крупные участники рынка. И начальная сумма, разрешенная для работы на этом рынке, снизилась до $2,000.

Продолжение главы из этой книги - "Форекс в России" здесь

Это правда о Форексе

Торговля по методу Гребенщикова

Как лучше всего разместить стоп

Почему американские трейдеры - новички на рынке Форекс, торгуют успешнее российских?
Все, что вы хотели узнать о Форексе, но боялись спросить
Про торговые стратегии на рынке Форекс
Японская семья форекс-трейдеров обвиняется в сокрытии миллионных доходов
Как разводят крупные ДЦ на форексе

Это правда о Форекс!

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Tue, 19 Aug 2008 18:53:00 +0300

Это вы не прочтете нигде!

Здесь все написано максимально кратко и ясно. Если вы еще не поняли что Форекс – это лохотрон, и не дай боже ввязались в него, прочтите и вдумайтесь обязательно. Все мифы будут разрушены, и вы поймете, что это на самом деле такое. Моя цель, - чтобы вы поняли и подумали о настоящем, а не о тех мифах и финансовой свободе с начальным счетом в 1 доллар, о которых вам рассказывают! Я потратил на это слишком много времени, чтобы оставить этот обман таким, какой он есть, и чтобы шайка негодяев обманывала людей.Буду рад, если кто-то дополнит эти факты, чтобы они были еще более информативны и понятны людям.

Первое, что доказано, является и останется таковым – это то что рынок Форекс непредсказуем и никому ничего не должен (во всяком случае таким, каким был я, и тысячам обманутым системой «Форекс» не побоюсь этого слова - лохам).

Второе – если рынок непредсказуем, это еще не говорит о том, что на нем нельзя заработать, ввиду только первого факта, на нем можно еще выиграть. Если шансы 50/50 то грамотное представление о рынке может повернуть матожидание в положительную сторону, и в долгосрочном периоде получится прибыль. Так работают очень крупные инвесторы. Остальные «игроки» втянуты в совсем другую систему, которая по своей сути гениальна. Я потратил много времени, пытаясь заработать денег на этом рынке. Даже зарабатывал, но вскоре все уходило в руки мошенников. И потом в один прекрасный день – я понял в чем его секрет. Я сейчас вам расскажу, все гениальное - просто.
Чтобы это понять, вы можете проделать не сложную операцию – возьмите монету и подбросьте ее 500 раз (это не долго, если хотите понять – сделайте это). Перед каждым броском загадывайте что-то типа: если выпадает решка – выиграл 10 пипсов, если выпадает орел – проиграл 10 пипсов. Каждый раз доверяйте своей интуиции. Запишите все результаты на листок бумаги в виде:
1) +10=110 (угадал)
2) -10=100 (не угадал)
3) +10=110 (угадал)
4) +10 = 120(угадал) и т.д.
Стартовый капитал пусть у вас будет 100. Если сразу все сто проиграете, то начните опять. Это парадоксально, но я, подбросив монету 500 раз (это не с первого раза получилось) заработал, я планомерно увеличивал свой капитал. И у вас это получится, это проверено мной на многих людях. Обычно сразу проигрывают, но потом, со временем, не знаю по какой причине, но человек начинает больше угадывать и зарабатывать.

Потом внесите эти данные на график, складывая полученные результаты(110 100 110 120 130 120….. и так далее) Это лучше сделать с помощью Excel. То есть будет график как в вашем торговом терминале: все эти ваши точки образуют график. А потом посмотрите на него, это парадоксально, но на нем будут и так называемые «голова и плечи», «две вершины» и т.д., все будет. Все будет как вам рассказывают в этих долбанных лекциях о техническом анализе, и о том что это якобы можно предугадать – бред все это!!!!!!!! Люди сидят часами, учат (знаю по себе) этот технический анализ, строят линии поддержки, веер Фибоначчи, прочую хрень, не подозревая что попусту тратят свое драгоценное время и потом его будут тратить на Форекс, обогащая мошенников!!!!! Тяжело даже думать об этом.
Ну, вернемся к нашему эксперименту. Итак, подбросив монету, я с определенным стечением опыта – заработал, т.е. подбросив монету 500 раз – я заработал 300 пипсов (это значит что я угадал из пятисот 280 раз). Да, я заработал, и так можно заработать и на Форекс. Это факт, и это может каждый, это проверено.
Но есть еще кое-что, что как никогда подтверждает истину о том, что настоящую правду скрывать не нужно – она на поверхности, но из-за своей открытости и гениальности ее просто не замечают и не верят в нее. Есть третий факт (тот самый секрет), опровергающий всю возможность заработка на рынке «Форекс»!

Итак, третий факт – это спрэд. Спрэд – это аналог «зеро» в рулетке. Тот, кто знает – сразу все поймет. Т.е. когда присутствует спрэд – шансы выиграть падают на «ноль», полный «ноль», в отрицательное матожидание. Если изначально они были 50/50(когда мы подбрасывали монетку), то теперь чтобы получить например планируемые 10 пунктов профита нужно преодолеть еще и спрэд! А чтобы получить 10 пунктов убытка – нужно преодолеть 10 пунктов минус спрэд, т.е. даже меньше 10 пунктов. Шансы получить прибыль при спрэде в 2 пункта составляют 4 против 6 (при низких целях; при высоких целях соотношение меньше, но все равно в пользу убытка). Получается отрицательное матожидание, неминуемо ведущее к проигрышу. Т.е. если бы когда мы подбрасывали монетку, за каждый бросок (сделку) мы платили спрэд (как в Форекс), то мы бы всегда проигрывали, поэтому люди всегда и проигрывают на Форекс. Можно произвести не сложные математические расчеты. Когда я заработал, подбрасывая монету 300 пипсов, я сделал расчет вида: а что бы было если бы присутствовал спрэд, даже в один пипс. Я ужаснулся - со спрэдом даже в 1 пипс, я бы все проиграл на 45 броске, после планомерного снижения капитала (я брал начальный равный 100).

Вот и весь секрет! Вдумайтесь и одумайтесь, если вы решили заняться, или не дай боже уже занимаетесь этим форексом, обогащая негодяев!! Это крах! И это настоящая правда о Форекс! Это не сложно понять, главное чтобы все обманутые и вовлеченные в Форекс люди это поняли вовремя! И пусть все эти «форекс-конторы», которые называют себя брокерами, попробуют опровергнуть то, что я сказал! Я это понял и сделаю все, чтобы это поняли все (ведь понять это не сложно, просто об этом никому не говорят, это замылино). Но я сделаю все, чтобы все люди вдумались и поняли какой лохотрон этот Форекс!

А зарабатывают ли на Форексе?

За все время работы,я не видел ни одного трейдера,который СТАБИЛЬНО,пусть 2-3% в месяц, зарабатывал.Я видел людей делающих десятки!!!процентов в месяц....но это ненадолго,конечно.Изучив внимательно и потестив около сотни чужих систем,я пришел к однозначному выводу.НЕТ систем-мтс,индикаторных,интуитивных позволяющих здесь зарабатывать.Зарабатывать здесь-это просто дар,Божий,если угодно....

Все, что вы хотели узнать о Форексе, но боялись спросить

Форекс вечная игра
Как разводят крупные ДЦ на форексе
Форекс в России
Про Форекс
Валютный лохотрон или правда о Форексе-3

Почему американские трейдеры - новички на рынке Форекс, торгуют успешнее российских?

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Fri, 15 Aug 2008 06:46:00 +0300

Международный валютный рынок Форекс, являясь крупнейшим финансовым рынком мира, казалось бы, предоставляет всем трейдерам одинаковые условия. На первый взгляд и торговать трейдеры разных стран должны примерно одинаково, но этого не происходит.

Если наши трейдеры-новички «сливают» свой первый депозит и покидают рынок (до 90% трейдеров ), то трейдеры США стартуют более успешно.У меня нет точных статистических цифр, но по данным журнала Forex Magazine и обзорам зарубежной печати о Форексе, в США, наоборот, большинство новичков закрепляется на рынке и становятся профессиональными трейдерами. Конечно, скажете вы, рынок Форекс и был создан в США три десятилетия назад , поэтому там более высокая культура торговли, традиции и т.д. Безусловно, это так, в стране, где большинство населения в той или иной степени связано с биржевой торговлей и имеются развитые биржевые структуры начинать бизнес проще, но дело не только в этом. Попробую назвать основные причины успешных стартов американцев на валютном рынке:

1.Величина стартового капитала.
В США считается, что для начала успешной торговли на Форексе, надо иметь не менее 25 000 $. У большинства молодых трейдеров такой суммы нет. Поэтому для старта применяется старая биржевая схема OPM (Other People Money), в переводе звучит как –«деньги других людей». Суть проста,- новичок со своим капиталом вступает в трейдинговую фирму, где может проводить трейдинговые операции, используя общий капитал фирмы. Его доход устанавливается согласно первоначально внесенных им денег и степени его участия в общей прибыли компании. Такие трейдеры называются – «proprietary-трейдеры», поступив в фирму у них появляется возможность (даже совсем с небольшим капиталом) выжить на рынке и заработать. Обычно в таких компаниях царит очень дружелюбная и демократичная обстановка, но торговать первое время такой трейдер будет под присмотром старших товарищей, т.к. это не только его капитал, а общий капитал фирмы. Часто потом новички в ходе соревновательной торговли обходят своих учителей.

2. Уровень подготовки.
Поступить в такую фирму не просто, т.к. трейдер будет торговать общим капиталом, компаньоны потребуют от него соответствующий уровень подготовки. Часто трейдинговые фирмы сами проводят с новичками теоретическое и практическое обучение (учебные торги). Длительность обучения от четырех недель и выше. Стоимость обучения от 3 000 до 5 000$. На этом обучение не заканчивается; в фирме новичок прикрепляется сначала к одному куратору ( старшему трейдеру), потом к другому, если потребуется к третьему, изучая с каждым из них различные методы трейдинга. Обучение будет длиться до тех пор, пока он не научится принимать правильные решения по самым различным сделкам. Такое обучение не означает, что новичок только наблюдает за действиями старших трейдеров . Нет, он сам начинает проводить сделки и получать с них проценты прибыли. Очень часто часть прибыли новичка резервируют на конец года для уплаты налогов. Обычно через два года такого тренинга, в ходе упорного труда, «proprietary – трейдер» выходит на шестизначные годовые прибыли.

Теперь такой трейдер может смело уходить в «свободное плавание» или продолжать дальше работать в компании.

3.Отношение государства к финансовым рынкам.
Можно много с высоких трибун говорить о необходимости создания среднего класса и поддержке предпринимательства, можно принять неплохие законы, но если они не будут выполняться, то на территории таких государств будут процветать нечестные дилерские компании- «кухни» с услугами типа « мини форекс», разоряющие трейдеров, особенно новичков. Брокерские компании, действующие, как правило, на фондовом рынке, работают во всем мире в основной массе честно. Государству надо просто захотеть навести такой же порядок и среди дилерских центров , привлекать к суду недобропорядочных участников рынка или, хотя бы, закрывать, действующих незаконно или с нарушениями.

Так в 2000 году в США был принят закон, регламентирующий предоставление услуг по торговле валютами с плечом, где были ужесточены требования к фьючерсным дилерам. Выполнение этого закона сделало невозможным такие действия нечестных дилеров, как организация нерыночных «всплесков» ( т.е. сбивание «стоп – лоссов» у тысяч трейдеров), манипулирование котировками, несвоевременное исполнение ордеров на закрытие сделки и предоставление потом другой цены(так называемые «проскальзывания») и т.д., все чем сейчас грешат наши дилеры. Многие дилерские компании по искам судов были вынуждены выплатить трейдерам миллионные компенсации, закрылись сотни мелких «кухонь». Трейдеры на Западе давно поняли,- обращаться к мелкому посреднику на рынке Форекс не имеет смысла, финансовый рынок устроен так, что с суммами меньше нескольких миллионов долларов невозможно выгодно купить или продать валюту. А значит, работать можно только с банками, крупными дилерами или брокерами.

Такое внимание к работе трейдера со стороны государства, конечно, положительно сказывается на дальнейшем закреплении новичков на финансовых рынках.

Международный рынок Форекс в России ( и странах СНГ), только начинает развиваться , а необходимость его дальнейшего развития - это объективная реальность. Тем более, Россия берет курс на создание рубля как мировой резервной валюты. Российские трейдеры-одиночки, с их небольшими депозитами, вынуждены сейчас искать свою нишу в этом трудном бизнесе, действуя на свой страх и риск. Думаю, получив , даже небольшую, финансовую и правовую поддержку они смогли бы через год-два заработать также успешно, как трейдеры в США. Во всяком случае, очень хочется верить , что это произойдет. Юрий Чашин. http://chash24.ru
Форекс вечная игра
Сколько зарабатывают трейдера
Как разводят крупные ДЦ на форексе
Все, что вы хотели узнать о Форексе, но боялись спросить
Форекс в России

Про Форекс

В сети очень часто нам попадается реклама "Заработай на Форексе","Торговля на мировом рынке Forex", "Как стать богатым на курсах валют" и прочее. Тысячи рекламных лозунгов приглашают нас открыть счет у очередной компании. Почему появился такой огромный интерес к бирже в нашей стране? И вообще что это такое Форекс....

А зарабатывают ли на Форексе?

...Последнее время рынок заставляет задуматься)Я лично потерял около 25% в последнем тренде,и я знаю несколько трейдеров,сливших почти ВСЕ.Это притом,что они уже на форумах не бывают,и денег у них немало,и системы давно написаны.Адекватные люди.Один из которых потерял несколько МИО,проторговав до этого 3.5 года.Впрочем понятно,сам дурак)Один пересиживает,другой усредняет,третий идиот локирует)....

Система без стопов (SSS)

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Fri, 15 Aug 2008 05:40:00 +0300

Автор системы Squidster сообщает:

В этой системе не используются стопы или лимиты. Если вы против подобного рода техники, пожалуйста, ОСТАНОВИТЕСТЬ прямо на этой фразе.

Я торгую по этой стратегии с начала года с отличной прибылью. Позвольте просто рассказать вам, как я торгу. В стратегии не используются стопы.

1) Скачиваем файл squidster.zip и помещаем индикаторы в соответствующую папку. Помещаем шаблон (tpl) в соответствующую папку.
2) Открываем Метатрейдер и загружаем шаблон.
3) Индикатор squidster является авторским.

Торгуемые пары: только GBP/YEN и GBP/USD
Временной диапазон: только 4-часовой.

Критерии длинного входа:
StochsOverBS – красный или бледно-красный.
Появляется красная стрелочка.

Критерии короткого входа.
StochsOverBS – зеленый или бледно-зеленый.
Появляется красная стрелочка.

Если сделка пошла против вас, то…
- Если вы торгуете GBP/YEN, то открывайте позицию в том же самом направлении, что и первая через каждые 200 пипсов.
-Если вы торгуете GBP/USD, то открывайте позицию в том же самом направлении, что и первая каждые 100 пипсов.

-Зафиксируйте прибыль по цене первого ордера ИЛИ, когда зигзаг меняется в направлении вашей сделки.

-Если зигзаг меняет направление, закройте все ордера.

Совет: Каждый раз, когда сделка идет против вас, увеличивайте размер лота для второго ордера и так далее.

Результаты.
Каждый месяц работы по системе приносил прибыль, иногда она превышала 1000 пипсов.
Как правильно разместить стоп
Методы торговли Price Action
Фьючерсы. Здравый смысл торговли
Видеокурс для новичков (Форекс)
Вебинары от X-Trade Brokers
Учебный фильм Основы построения биржевых графиков

Стратегия для 10-минутных графиков(и для 5 минутных)

Стратегия для 10-минутных графиков (при использовании ее на 5-минутных чартах настройки всех индикаторов удваиваются). Описание. Это внутредневной метод торговли, основанный на следовании тренду, со следующими индикаторами:

Прибыль на поворотной сделке.

Большинству трейдеров при торговле по тренду временами приходится очень нелегко. Это наблюдение может показаться противоречащим очевидному, поскольку большинство трейдеров утверждает, что предпочитает именно торговлю по тренду. Однако, проанализировав тысячи отчетов индивидуальных трейдеров, мы убедились, что верно обратное. В то время, как все на словах демонстрируют приверженность идиоме "тренд - твой друг", в действительности же большинство трейдеров предпочитает ловить вершины и основания, а не двигаться с трендом постоянно. В этой статье мы опишем поворотную сделку, сетап, который позволяет трейдерам таскать булочки с базара - покупать внизу и продавать вверху, торгуя при этом по тренду.....

А зарабатывают ли на Форексе?

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Fri, 15 Aug 2008 05:20:00 +0300

Очень наболевшая тема, а в действительности зарабатывают ли люди на Форексе? Интересная выдержка из форума:

)))вроде шутка,но разговор будет серьезный.
С рынком знаком с 99 года.периодически торговал,последние два года торговал каждый день,нигде не работаю.Результаты были разные,впрочем убытка нет,и то радует.Последние два года,параллельно с хаотичной торговлей,писал торовую систему.Написал.Точнее две,по фунту.Одна на пробой,другая на отбой,с ньюансами конечно.Тестировал долго,пытался ввести элементы,чтобы не было прибыли по 2000 пипсов,и по 500 убытка.Поровнее что-ли.Написал,потестил руками,перепроверил много раз.Ну два года ушло.Вывел среднюю прибыль 200 пипсов в месяц с примерно такой-же просадкой.Взял 05,06,07,08 год.Сделок много,более 2500 тысяч.Так-что вроде можно радоваться жизни....потом проверил 2002 год,например.Там прибыли нет,а убыток есть.Не слив,но убыток.Хотя вряд-ли хоть одна система могла выдержать 2002 год(я про фунт).
Внимательно изучил все посты на этом форуме,на иных форумах.Практически везде полная дребедень.Единично люди пишут правила выхода,а ведь это самое важное в работе.По крайней мере правильно войти для меня уже не являеться проблемой..впрочем я отвлекся.
Последнее время рынок заставляет задуматься)Я лично потерял около 25% в последнем тренде,и я знаю несколько трейдеров,сливших почти ВСЕ.Это притом,что они уже на форумах не бывают,и денег у них немало,и системы давно написаны.Адекватные люди.Один из которых потерял несколько МИО,проторговав до этого 3.5 года.Впрочем понятно,сам дурак)Один пересиживает,другой усредняет,третий идиот локирует)
За все время работы,я не видел ни одного трейдера,который СТАБИЛЬНО,пусть 2-3% в месяц, зарабатывал.Я видел людей делающих десятки!!!процентов в месяц....но это ненадолго,конечно.Изучив внимательно и потестив около сотни чужих систем,я пришел к однозначному выводу.НЕТ систем-мтс,индикаторных,интуитивных позволяющих здесь зарабатывать.Зарабатывать здесь-это просто дар,Божий,если угодно.И доступно единицам.Не 5-10% как пишут,а СТАБИЛЬНО единицам.И на этом форуме вряд ли есть такой человек.
Сейчас я крайне жалею,что угробил столько времени на рынок.Здесь ничего нет,кроме эфемерного понятия СВОБОДА...Раньше я сам такие посты читал,и думал)ну я же умный,все-таки ученый,пусть и бывший)это не для меня сопли,я преуспею...ан нет,не вышло и не выйдет,даже пытаться больше не буду)
Такой вот у меня совет к вам,молодые люди.Идите в РЕАЛЬНУЮ жизнь,делайте ДЦ в конце-концов)не тратьте здесь попусту время,и не дай бог деньги.Аминь.

Ответы на этот топик читайте здесь

Про Форекс

Все, что вы хотели узнать о Форексе, но боялись спросить

....Нормальный форекс-трейдер за недолгую жизнь успевает разориться несколько раз Отсюда и возникает экстраприбыль маркетюзеров, о которой я упоминал, ибо разорение по большей части возникает внутри неттингованных позиций, и процент клиентских денег, достающихся маркетмейкеру, пропорционален проценту неттинга. Разумется, неттинг никогда не бывает стопроцентным, но при хорошей клиентской базе цифра около 80 процентов - это реально.Поскольку число трейдеров, за обозримое время (2-3 года), не потерявших депозит, существенно меньше 1%, кухни - маркетлохеры вообще не перекрывают клиентских сделок.....

Форекс вечная игра
Сколько зарабатывают трейдера
Как разводят крупные ДЦ на форексе
Форекс в России

Стратегия для 10-минутных графиков

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Fri, 15 Aug 2008 04:44:00 +0300

Стратегия для 10-минутных графиков (при использовании ее на 5-минутных чартах настройки всех индикаторов удваиваются).

Описание. Это внутредневной метод торговли, основанный на следовании тренду, со следующими индикаторами:

WMA с периодом 5.
SMA с периодом 10.
Медленный стохастик (5,3,3).
RSI (14).
MACD по умолчанию.

Правила: Нанесите все указанные индикаторы на 10-минутные графики. Сделки предпринимаются только в период 8AM-12PM EST и/или 2АМ-4АМ EST.
Покупайте, когда 5 WMA пересекает вверх 10 SMA, стохастик сигнализирует вверх, RSI больше 50, МАКД на гистограмме больше 0 и средние МАКД пересекаются вверх.

Продавайте, когда 5 WMA пересекает вниз 10 SMA, стохастик сигнализирует вниз, RSI меньше 50, гистограмма МАКД больше 0, средние МАКД пересекаются вниз.

Фиксируйте прибыль на ключевых уровнях цены, заканчивающихся на 00, 20, 40, 60, 80. Мы используем уровни 50, однако 40 и 60 также неплохие уровни для фиксации прибыли.

Стоп-лосс - 25 пипсов.

EUR/USD сигнал на продажу. 5 WMA была ниже 10 SMA по состоянию на 8 часов EST. Стохастик пересекся вниз, RSI ниже 50, МАКД смотрит вниз.

EUR/USD сигнал на покупку 5\10 пересечение вверх, стохастик вверх, RSI над 50, МАКД вверх при гистограмме выше 0.

Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса

Про торговые стратегии на рынке Форекс

Торговля по методу Гребенщикова

Сегодня я хочу рассказать вам немного про книгу известного гуру Станислава Гребенщикова "Форекс и мы". Книга стала популярной в 2006 году. среди русских трейдеров. Что интересного в той книге? Пожалуй опишу в двух словах. С самого начала автор высказывает интересную мысль:
Про торговые стратегии на рынке Форекс
Как лучше всего разместить стоп
Важность торговых сессий на рынке Форекс
Торговая система Элементарно Ватсон
Учебный фильм: Технический анализ: индикаторы

Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Fri, 15 Aug 2008 04:10:00 +0300

Добро пожаловать в 4-часовую стратегию MACD для форекса. Эта стратегия столь же проста, сколь и успешна. Я работал на фондовом рынке в течение почти десяти лет, а последние два года - еще и на рынке форекс Мне очень рано довелось узнать, что торговать на форексе - занятие не для слабаков. Нужно иметь проверенную и четко определенную стратегию торговли, а так же хорошую дисциплину, чтобы следовать своей стратегии и действовать строго по намеченному плану. Нужно быть точным и скрупулезным.

Поэтому я почти два года торговал на бумаге и читал все, до чего мог дотянуться. Я покупал книги и проходил курсы. Я посещал 5-дневный семинар в сети. Все это мне совершенно не помогло, поскольку не соответствовало моему стилю и я не мог себе представить, как скомбинировать все эти различные стратегии. Более двух лет я наблюдал графики с различными индикаторами, скользящими средними и т.д. Я начал ощущать движения рынка, особенно EURUSD вокруг некоторых скользящих средних.

Только в конце прошлого года я обнаружил сетап по MACD, который дает легко считываемые сигналы на масштабе 4 часов. Мне нравится работать именно с 4-часовками, поскольку не требуется быть приклеенным к экрану полный рабочий день.

Если Вы посмотрите на Рис. 1 ниже, то увидите, что в течение 5 недель было получено 14 сигналов. Все эти сигналы оказались весьма неплохими.

Рисунок 1
Красными вертикальными линиями отмечены продажи, зелеными - покупки.

Однако, некоторые сигналы не дают положительных результатов. Мне пришлось применить систему фильтров, чтобы отбрать лучшие. Я нашел, что MACD, двигаясь определенным образом, дает 95%-ю точность. Позже я покажу Вам, как выглядят сделки высокой вероятности.

Рисунок 2

Врезка на Рис. 2 показывает, что вход делается после закрытия 4-часового бара, в момент открытия следующего.

На Рис. 3 показаны другие 19 сделок, последняя из которых еще не закончена, так что из общего количества 18 сделок 5 были убыточны, а 13 - прибыльны.

Рисунок 3

Поскольку это 4-часовая стратегия, значит, придется иногда ставить будильник на раннее утро, чтобы поймать вход. Хорошо бы знать после закрытия 4-часового бара, сможет ли следующий бар дать сигнал по MACD.

Внимательно рассмотрите Рисунки 1 и 3.

Дисклеймер:
Поскольку торговля на рынке форекс очень рискованна, применение понятий и методов, описанных в этом документе, осуществляется по Вашему желанию и на собственный страх и риск. Автор не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования методов, описанных в этом документе, ведь ни управление капиталом, ни уровни стоп-лосс здесь не обсуждаются, поскольку они меняются у разных трейдеров согласно их капиталу и риску.

Все вышесказанное нужно для правильного понимания графиков. Давайте перейдем собственно к сетапам.

Средние:

Прежде всего обратимся к используемым средним.

1. 365-периодная экспоненциальная средняя (365EMA)
2. 200-периодная простая средняя (200SMA)
3. 89-периодная простая средняя (89SMA)
4. 21-периодная экспоненциальная средняя (21EMA)
5. 8-периодная экспоненциальная средняя (8EMA)

MACD:

Параметры MACD
1. Быстрая EMA 5
2. Медленная EMA 13
3. Сигнальная линия 1

Горизонтальные линии:

На график MACD наносятся по три набора горизонталей выше и ниже нулевой линии
1. Уровень +0.0015
2. Уровень +0.0030
3. Уровень +0.0045
4. Уровень –0.0015
5. Уровень –0.0030
6. Уровень –0.0045
Цвета и стили подбирайте сами.

Ваш график должен выглядеть примерно так:

Линия MACD при движении рисует определенные паттерны, которые, если их распознать, могут принести очень прибыльные сделки. Давайте сначала я покажу Вам самые важные. Входы осуществляются не на каждом сигнале, а только на тех, который дают сделки высокой вероятности успеха, фильтруемые паттернами MACD.

Эти паттерны появляются регулярно, особенно А и D, когда MACD движется за пределами уровня 0.0045 и показывает коррекцию и/или разворот тренда. B и C - паттерны продолжения тренда в существующем направлении. Красные кружки указывают сигнал входа, а сам вход осуществляется на открытии следующего бара.

Определение головы с плечами.

Двойная вершина и двойное дно не нуждаются ни в каких пояснениях.

Когда MACD снижается к нулевой линии и сразу над ней разворачивается обратно, это говорит о продолжении тренда и обычно приводит к сильному движению.

Круглая вершина и дно - верное дело. Только будьте осторожны, когда закругление происходит в пределах первой зоны - от 0.0000 до 0.0015 выше или ниже ноля. Мне нравится, когда закругление занимает не менее 5 баров.

Пояснение на графиках:
Higher Low - более высокий минимум
Lower High - более низкий максимум
Double bottom - двойное дно
Double top - двойная вершина
Round bottom - круглое дно
Round top - круглая вершина
Head & Shoulders - голова и плечи
Trend continue - тренд продолжается
Moved through zero and turn back - прошло ноль и вернулось обратно
Turn around zero - разворот около ноля

Это был трудный месяц (январь 2007), но уже сделано 190 пипсов и впереди намечается большое движение, поскольку цена в течение почти 8 дней колеблется в пределах диапазона. Посмотрим, как будет.

До сих пор я старался показать Вам сигнал MACD так, чтобы Вы смогли его опознать. Легко увидеть паттерн после того, как он сформировался. Требуется небольшая практика, чтобы опознать его, пока он еще формируется. Рассмотрим несколько.

Давайте посмотрим на график выше. Обратите внимание, как цена слушается уровней поддержки и сопротивления. Скажем, мы вступили в сделку от отметки Вход. Наша первая цель прибыли будет около быстрых средних (8EMA и 21EMA). Вторая цель прибыли будет около медленных средних (89SMA and365EMA). Третья цель прибыли будет на уровне цены 1.2100 и т.д и т.д и т.д. Вот так Вы заранее планируете сделку, размечая, где брать частичную прибыль, пока сделка не закроется. Поблизости должны быть средние или значимый уровень цены, а уровни ниже вашего входа должны играть роль стоп-лосса.

Снова я настаиваю, чтобы Вы изучили поведение цены около скользящих средних. Когда цена движется выше 89SMA, тренд обычно восходящий и наоборот. После того, как цена пересекает 89SMA, она будет стараться отойти до 21EMA прежде, чем продолжить движение, если это изменение направления тренда, иначе она постарается снова протестировать 89SMA и будет колебаться около 89SMA, пока не найдет направление, но затем все же откатится до 21EMA прежде, чем пойти по новому пути.

Вот реальая сделка, которую я комментировал для кого - то, объясняя, как я торгую. Ниже приводятся реальные е-мейлы, которые я посылал. 25 января 2007 21:00 (GMT+2)

Привет
Я открылся с 30 пипсами стоп-лосса в надежде, что смогу добавиться по Gbp на этой неделе.
Успехов

MACD вернулась к нулевой линии, а затем закрылась ниже, что указывает на движение вниз.

“Вошел по 1.2955 и поставил стоп-лосс на безубыточности по 1.2955, когда цена достигла 1.2935. Я боюсь ложного прорыва ниже поддержки, но теперь цена уже может разворачиваться, поскольку я ничего не теряю.”

“Взял 50%-ю прибыль на 1.2920 и поставил для второй половины стоп-лосс на 1.2935”

“Привет
Удивительно, как отработала поддержка по Фибоначчи. Я хотел провести эту сделку вместе с Вами, чтобы Вы могли видеть, как я действую. Мне только казалось, что цена не сразу дойдет до 1.2900, поэтому я применил Фибоначчи, так как не было другого индикатора между ценой входа и 1.2900. Стоит прислушиваться также и к внутреннему голосу. Меня выбило на второй половине по стопу на 1.2935, так что общая прибыль составила 35 пипсов на одни 50 % и 20 пипсов на другие 50 % с общей прибылью 27.5 пипсов на лот.

Не плохо за час работы.”

Эта сделка, однако, была несколько рискованной, поскольку это была сделка прорыва после десяти дней консолидации, тестирования линии тренда и новых разворотов вверх. Каждый должен оценивать риск не только в пипсах, но и в вероятности срабатывания графического паттерна. После прорыва цена очень часто возвращается, чтобы протестировать уровень прорыва, а затем этот уровень становится или поддержкой, или сопротивлением. В данном случае этот уровень стал сопротивлением для Eur.

Стоп-лосс должен размещаться до прорыва, иначе убыток иногда может быть уже очень большим, когда MACD даст сигнал входа.

Вот как я обычно поступаю, когда MACD показывает сигнал, но стоп оказывается больше, чем я могу себе позволить относительно моего капитала. Я вхожу в сделку в три этапа с постановкой стопа на одном уровне.

Текст зеленым на графике:

Вход в три этапа уменьшает риск, если сделка пойдет вниз, поскольку мы рискуем не всей суммой от точки входа №1. Цена очень часто откатывается до уровня Фибоначчи 38% или 50% от предыдущего бара, поэтому я использую уровни входа 30% и 45%, чтобы все таки открыться. Когда же сделка идет в нужную сторону, уровень безубыточности также оказывается ниже, чем если бы мы всей суммой открывались от точки входа №1.
Если стоп оказывается слишком велик, это хороший метод, чтобы его уменьшить.

Январь 2006

Февраль 2006

Март 2006

Апрель 2006

Я перестал считать пипсы с апреля 2006 года, поскольку целиком убедился в успешности этого метода. Я провел выборочную проверку на данных прошлых лет и результаты оказались поразительными. За месяц в среднем получается более 300 пипсов, а я ведь торгую только по сигналам в определенные часы - 17:00, 21:00 и 01:00 (GMT +2). Это дает около 8-10 сделок в месяц.

Если же Вы будете использовать прибыльные паттерны MACD каждый раз, когда они появляются, то сделаете еще больше денег.

Я не касался здесь использования линий тренда, но, если Вы их добавите, это определенно поможет Вам в определении уровней выхода. Уровень входа определяется по MACD, но выходы или уровни взятия прибыли определяются уровнями сопротивления и поддержки. Я использую скользящие средние и уровни Фибоначчи, а также линии тренда и уровни цен. Я обычно беру дневной график и провожу соответствующие линии тренда, а затем перехожу на 4-часовой график. Затем я наношу различные уровни цен, типа 1.2900, 1.3000, 1.3100 и т.д. Удивительно наблюдать, как цена находит на этих уровнях поддержку и/или сопротивление.

Надеюсь, этот документ поможет Вам на пути к финансовой независимости.
© Phillip Nel
© Перевод: www.kroufr.ru

Про торговые стратегии на рынке Форекс

Прибыль на поворотной сделке

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Fri, 15 Aug 2008 03:55:00 +0300

Основы поворотной сделки

Поворотная сделка подчиняется желанию большинства трейдеров обнаруживать повороты в движении цены (а значит, покупать внизу и продавать вверху), но делать это в структуре торговли по тренду. В качестве инструментов для входа сетап использует разные периоды времени, скользящие средние и полосы Боллинджера.

Начало

Мы начинаем с анализа дневных графиков, чтобы установить, находится ли пара в тренде и используем 20-дневную простую скользящую среднюю, чтобы определить тренд. В техническом анализе есть много инструментов, которые могут помочь нам диагностировать тренд, но ни один не будет таким простым и эффективным как 20-периодная SMA. Она включает в себя величины цены за полный месяц (20 рабочих дней) и дает нам очень хорошее понимание средней цены. Поэтому, если реальная цена движется выше "средней" цены, мы предполагаем, что пара находится в восходящем тренде и наоборот.

Затем мы переходим к часовым графикам, чтобы точно определить наши исходные точки. В поворотном сетапу мы будем торговать только в направлении тренда, покупая сильно перепроданные цены в восходящем тренде и продавая чересчур перекупленные цены в нисходящем тренде. Как же мы определим эти чрезвычайные перекупленность и перепроданность? Именно полосы Боллинджера помогут нам измерить цену. Полосы Боллинджера измеряют экстремумы цен, вычисляя стандартное отклонение цены от ее скользящей 20-периодной средней. В случае часовых графиков мы будем использовать полосы Боллинджера с тремя стандартными отклонениями (3SD) и полосы Боллинджера с двумя стандартными отклонениями (2SD), чтобы создать набор каналов полос Боллинджера. Когда цена торгуется в канале тренда, большая часть ценового движения будет укладываться в пределах полос Боллинджера 2SD и 1SD.

Почему мы используем в этом конкретном сетапе параметры 3SD и 2SD? Поскольку полосы Боллинджера разрабатывались для поведения цены в дневном масштабе. Чтобы должным образом торговать на часовых графиках, которые являются более краткосрочными и, поэтому, более изменчивыми, мы должны приспособиться к этим крайностям, чтобы получить максимально точные сигналы. Фактически, стоит помнить хорошее эмпирическое правило - трейдеры должны увеличить значения полос Боллинджера с каждым уменьшением масштаба времени. Так, например, на пятиминутных графиках, чтобы сфокусироваться только на самых перепроданных или перекупленных состояниях, трейдерам стоило бы использовать полосы Боллинджера значением 3.5SD или даже 4SD.

Вернемся к нашему сетапу. Установив направление тренда, мы теперь наблюдаем за поведением цены на часовых графиках. Если цена на дневках находится в восходящем тренде, на часовках мы ищем поворот назад к тренду. Если цена продолжает торговаться между нижними полосами Боллинджера 3SD и 2SD, мы стоим в стороне, поскольку это указывает на сильный нисходящий импульс.

Красота этого сетапа состоит в том, что он препятствует преждевременному предположению о развороте, вынуждая нас подождать, пока сама цена не подтвердит основание или вершину колебания. В нашем примере, как только цена своим закрытием окажется выше нижней полосы Боллинджера 2SD, мы входим в рынок, используя минимум предшествующего колебания минус пять пунктов в качестве стопа. Мы ставим цель для первого лота на расстоянии половины количества риска; когда эта цель достигнута, мы перемещаем стоп для остальной части позиции в точку безубыточности. Затем мы ждем, что второй лот дойдет до верхней полосы Боллинджера и выходим из позиции, только если пара закроется ниже канала верхних 3SD-2SD полос Боллинджера, предполагая, что движение восходящего тренда закончено.

Правила длинной сделки

1. Нанесите на дневной график 20-периодную SMA и убедитесь, что закрытие цены находится выше этой скользящей средней.
2. Открываем только длинные сделки, в направлении тренда.
3. Переходим к часовым графикам и наносим на график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна быть 3SD, а вторая - 2SD.
4. Как только цена на часовых графиках прорывается и закрывается выше нижнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера, покупаем по рынку.
5. Стоплосс выставляем на уровне минимума колебания минус пять пунктов и рассчитываем риск (Риск = Цена входа - Цена стопа). (Трейдеры, которые хотят дать сетапу немного больше свободы, могут использовать для стопа уровень минимума колебания минус 10 пунктов).
6. Ставим цель прибыли для первой половины позиции на расстоянии 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 40 пунктами, то тейк-профит для первого лота ставится на 20 пунктов выше входа).
7. Когда первая цель прибыли достигнута, переместите стоп в точку безубыточности.
8. Выходим из второй половины позиции, когда цена закроется ниже верхнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера или в точке безубыточности, смотря что будет раньше.

Правила короткой сделки

1. Нанесите на дневной график 20-периодную SMA и убедитесь, что закрытие цены находится ниже этой скользящей средней.
2. Открываем только короткие сделки, в направлении тренда.
3. Переходим к часовым графикам и наносим на график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна быть 3SD, а вторая - 2SD.
4. Как только цена на часовых графиках прорывается и закрывается ниже верхнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера, продаем по рынку.
5. Стоплосс выставляем на уровне максимума колебания плюс пять пунктов и рассчитываем риск (Риск = Цена входа - Цена стопа). (Трейдеры, которые хотят дать сетапу немного больше свободы, могут использовать для стопа уровень максимума колебания плюс 10 пунктов).
6. Ставим цель прибыли для первой половины позиции на расстоянии 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 40 пунктами, то тейк-профит для первого лота ставится на 20 пунктов ниже входа).
7. Когда первая цель прибыли достигнута, переместите стоп в точку безубыточности.
8. Выходим из второй половины позиции, когда цена закроется выше нижнего канала 3SD-2SD полос Боллинджера или в точке безубыточности, смотря что будет раньше.

Поворотная сделка в работе
Теперь давайте рассмотрим несколько примеров:

Рисунок 1: Поворот к тренду, EUR/CHF

Шаг 1
16 марта 2006 года пара EUR/CHF находится в сильном восходящем тренде

Взглянув на дневной график EUR/CHF на Рисунке 1, мы увидим, что с середины марта 2006 года EUR/CHF торговалась выше своей 20-дневной SMA, указывая, что находится в явном восходящем тренде.

Рисунок 2: Поворот к тренду, EUR/CHF

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем длинную позицию от 1.5635
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.5651, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 1.5692 (+57 пунктов)

Перейдя на часовки, мы ждем, пока пара не выйдет из зоны нижних полос Боллинджера 3SD-2SD, чтобы открыться вверх по рынку в 6 часов вечера 15 марта 2006, от уровня 1.5635 со стопом на 1.5623, рискуя всего 12 пунктами. (Заметьте, что EUR/CHF - это пара с очень низкой волатильностью, поэтому у нас очень небольшой риск. Поскольку риск является столь малым, мы можем поставить нашу цель на уровень 100 % риска, а не обычные 50 %).

Независимо от нашего выбора, мы в состоянии взять прибыль в 3 часа утра 16 марта 2006, по 1.5651, взяв 16 пунктов на первом лоте. Затем мы перемещаем стоп для остальной части позиции в безубыточность и нацеливаемся на верхнюю полосу Боллинджера. Пока цена пробьет верхнюю полосу Боллинджера и торгуется в ее пределах, мы ждем; только лишь, когда цена упадет ниже верхнего канала полос Боллинджера 3SD-2SD, мы выходим из остальной части позиции в час дня 16 марта 2006, на уровне 1.5692, зарабатывая 57 пунктов на втором лоте. Неплохо для сделки, в которой мы рисковали всего 12 пунктами.

Рисунок 3: Поворот к тренду, USD/CAD

Шаг 1
7 марта 2006 года USD/CAD прорывается вверх

Пример USD/CAD, показанный на Рисунках 3 и 4, демонстрирует классический сетап поворота к тренду после того, как 7 марта 2006 года установился восходящий тренд.

Рисунок 4: Поворот к тренду, USD/CAD

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем длинную позицию от 1.1524
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.1540, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 1.1587 (+63 пункта)

Мы переходим от дневных графиков к часовым и ждем, пока цена не поднимется выше нижней полосы Боллинджера, чтобы войти в длинную сделку по рынку в 11 утра 16 марта 2006 года, от уровня 1.1524. Свой стоп мы помещаем на 1.1505, это уровень минимума колебания минус пять пипсов, рискуя всего 19 пунктами.

В 10 вечера 16 марта, когда цена взлетает вверх, мы продаем половину позиции по 1.1540 и перемещаем стоп в точку безубыточности, имея при этом 16 пунктов прибыли. После того, как цена делает следующий ход выше, мы выходим при первом намеке на ослабление, когда часовая свеча закрывается ниже зоны полос Боллинджера 3SD-2SD. Это происходит в 11 утра 17 марта 2006, а мы закрываем остальную часть нашей позиции по 1.1587, с прибылью 63 пункта от второй половины сделки.

Рисунок 5: Поворот к тренду, GBP/USD

Шаг 1
16 февраля 2006 года GBP/USD находится в четком нисходящем тренде

Пример на Рисунке 5 демонстрирует нам короткую сделку. 15 февраля 2006 года мы смотрим на дневной график и видим, что пара GBP/USD торгуется ниже своей 20-дневной SMA, что указывает нам на четкий нисходящий тренд.

Рисунок 6: Поворот к тренду, GBP/USD

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем короткую позицию от 1.7440
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.7410, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Закрываем вторую половину позиции по 1.7338 (+102 пункта)

На Рисунке 6 мы обращаем свое внимание на часовой график и пытаемся открыть короткую сделку с высокой вероятностью, когда цена становится перекупленной на более коротком периоде времени. Мы ожидаем, пока GBP/USD закроется ниже верхнего канала полос Боллинджера 3SD-2SD, когда продаем по рынку (1.7440) и помещаем стоп приблизительно на уровень 1.7500, рискуя 60 пунктами. Согласно нашим правилам, мы закрываем половину позиции в час дня, когда цена приближается к уровню 1.7410, что составляет 30 пунктов или 50 % нашего риска.

Затем мы перемещаем стоп в точку безубыточности и держим позицию в ожидании нижней 3SD полосы Боллинджера. Обратите внимание, как нисходящий тренд восстанавливается с удвоенной силой и цена снижается в нашу зону. Мы остаемся в сделке, пока цена не сломала сопротивление из нижнего канала полос Боллинджера, указывая, что нисходящий импульс уменьшается. В 6 утра 16 февраля 2006 мы закрываем остальную часть сделки по 1.7338, с прибылью 102 пункта.

Рисунок 7: Поворот к тренду, USD/CHF

Шаг 1
15 марта 2006 года пара USD/CHF торгуется вниз

На Рисунке 7 показан еще один хороший пример того, как мы управляем позицией. 15 марта 2006 года USD/CHF находится в нисходящем тренде, но на дневном графике пара начинает торговаться вверх к 20-периодной SMA. Поскольку мы никогда не можем знать заранее, является ли это откатом или реальным разворотом тренда, мы придерживаемся правил сетапа по управлению риском.

Рисунок 8: Поворот к тренду, USD/CHF

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем короткую позицию от 1.3021
Шаг 2
Закрываем половину позиции по 1.3008, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3
Выходим по безубыточности

Глядя на часовые графики на Рисунке 8, мы видим, что в час дня 21 марта 2006 года цена закрывается ниже верхней полосы Боллинджера 3SD-2SD и мы входим в короткую по рынку от 1.3021. Стоп размещен на пять пунктов выше максимума колебания по 1.3042, с общим риском 21 пункт.

В 6 вечера 21 марта цена достигает нашей первой цели 1.3008 и мы закрываем один лот с 12 пунктами прибыли или приблизительно 50 % риска. Одновременно мы перемещаем стоп в точку безубыточности. В этой точке сделка начинает двигаться против нас, но наш безубыточный стоп гарантирует, что мы не потеряем денег и, фактически, мы взяли 12 пунктов прибыли на первой половине позиции.

Когда сетап не срабатывает

Рисунок 9: Поворот к тренду, EUR/GBP

Шаг 1
3 марта 2006 пара EUR/GBP прорывается вверх

Наконец, давайте рассмотрим пример неудавшегося сетапа на Рисунке 9. Начинаясь с 3 марта 2006, пара EUR/GBP пробивается выше 20-периодной SMA и устанавливает на дневных графиках восходящий тренд.

Рисунок 10: Поворот к тренду, EUR/GBP

Шаг 1
Пара выходит из зоны 2SD-3SD BB, открываем длинную позицию от 0.6881
Шаг 2
Выходим по стопу на 0.6873 (-9 пунктов)

Используя наш подход к повороту тренда, мы ждем, пока пара покажет минимум колебания в зоне полос Боллинджера 3SD-2SD, а затем открываемся вверх от 0.6881 в 10 утра 14 марта 2006 года. Минимум колебания произршел в 7 утра, в тот же день на 0.6878, таким образом, мы помещаем стоп-лосс на 0.6873, на пять пунктов ниже минимума колебания, рискуя в общей сложности восемью пунктами. Обратите внимание, что пара EUR/GBP - очень медленный кросс с большой стоимостью пипса. Пункт на EUR/GBP стоит приблизительно 175 % пункта EUR/USD, таким образом риск в восемь пунктов на EUR/GBP соответствует риску 14 пунктов на EUR/USD.

Первоначально цена делает небольшое ралли, но затем падает до 0.6873 в полдень 14 марта 2006, заставляя сработать наш стоп. Эта точка оказалась точным минимумом движения, и многие трейдеры могут счесть невероятно досадным оказаться выбитым из сделки буквально сразу перед тем, как могла пойти прибыль. Как бы то ни было, это не о нас. Мы понимаем, что быть выбитым на самом дне - это часть ттрейдинга и, вероятно, это случится больше раз, чем нам хотелось бы. Намного важнее оценить качество управления риском, которое оставляет нас всего лишь с небольшой потерей восьми пунктов, таким образом, сохраняя наш капитал и позволяя нам искать другие сетапы высокой вероятности.

Чтобы действительно оценить важность этого, только вообразите себе следующий сценарий. Вместо стоп-лосса мы оставляем сделку открытой и вместо разворота она продолжает снижаться еще дальше. В ближайшее время мы можем увидеть убыток в сотни пунктов - что было бы неизмеримо труднее исправить, чем наш маленький стоп в восемь пунктов.

Вывод
Многим трейдерам больше нравится ловить вершины и основания, чем торговать по тренду. Сделка поворотом позволяет Вам делать и то, то при использовании в качестве инструментов входа разных периодов времени, скользящих средних и полос Боллинджера.

Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
© Перевод: www.kroufr.ru

Как разместить стоп

Поворот на карри

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Wed, 13 Aug 2008 14:24:00 +0300

"Поворот на карри" - разновидность сетапа "поворот к тренду ", предназначенная для долгосрочных трейдеров, заинтересованных торговать в направлении положительного карри. У стратегии есть несколько модификаций, которые отличают ее от "поворота к тренду", но общая подоплека сетапа работает на тех же самых принципах обнаружения входа на самых прибыльных опорных точках движения цены. Для тех, у кого есть терпение для долгосрочной работы, стратегия создает меньше сделок, но они гораздо более мощные.

Как это работает
Прежде всего, сетап торгует только в направлении карри, которое является направлением положительного процента. Так, если австралийский доллар приносит больший процент, чем японская иена, для пары AUD/JPY стратегия будет торговать только в длинную сторону. Точно так же, если британский фунт имеет более высокую ставку, чем евро, для пары EUR/GBP сетап будет торговать только в короткую сторону. Если когда-нибудь в будущем доходность японской иены станет выражаться большим числом процентов, чем австралийский доллар, или евро станет приносить больше британского фунта, тогда эти правила будут обратными. Одно неизменное правило заключается в том, что трейдер должен торговать только в направлении валюты с большей процентной ставкой.

Во-вторых, поворот на карри использует только дневные графики и полосы Боллинджера с параметрами настройки 2SD (стандартное отклонение) и 1SD вместо комбинации 3SD-2SD, используемой в изначальной поворотной торговой стратегии. Более длительный период времени предназначен, чтобы помочь трейдеру захватить ежедневные овернайты, оставаясь на правильной стороне направленного движения. Кроме того, поскольку мы ищем более глубокие развороты цены, прорыв зоны 2SD-1SD обязателен для сигнала к сделке. Далее следуют правила для варианта сетапа "поворот на карри".

Правила длинной сделки
(Когда базовая валюта пары имеет большую процентную ставку)
1. Поместите на дневной график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна иметь установки 2SD, а вторая - 1SD.
2. Как только цена прорывается и закрывается выше нижнего канала 2SD-1SD полос Боллинджера, покупайте по рынку.
3. Установите стоп-лосс на уровне минимума колебания минус 5 пунктов и рассчитайте свой риск (Риск = Цена входа - Цена стопа).
4. Поставьте цель прибыли для первого лота на уровне 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 100 пунктами, разместите лимит-ордер тейк-профит на расстоянии 50 пунктов выше входа).
5. Передвиньте стоп в точку безубыточности, как только будет достигнута первая цель прибыли.
6. Выйдите из второго лота, когда цена закроется выше верхней 2SD полосы Боллинджера или в точке безубыточности, смотря по тому, что случится раньше.

Правила короткой сделки
(Когда базовая валюта пары имеет меньшую процентную ставку)
1. Поместите на дневной график два набора полос Боллинджера. Первая пара полос Боллинджера должна иметь установки 2SD, а вторая - 1SD.
2. Как только цена прорывается и закрывается ниже верхнего канала 2SD-1SD полос Боллинджера, продавайте по рынку.
3. Установите стоп-лосс на уровне максимума колебания плюс 5 пунктов и рассчитайте свой риск (Риск = Цена входа - Цена стопа).
4. Поставьте цель прибыли для первого лота на уровне 50 % риска (то есть, если Вы рискуете в сделке 100 пунктами, разместите лимит-ордер тейк-профит на расстоянии 50 пунктов ниже входа).
5. Передвиньте стоп в точку безубыточности, как только будет достигнута первая цель прибыли.
6. Выйдите из второго лота, когда цена закроется ниже нижней 2SD полосы Боллинджера или в точке безубыточности, смотря по тому, что случится раньше.

Рисунок 1: Поворот на карри, AUD/JPY

Шаг 1 Пара выходит из зоны 2SD-1SD BB, входим в длинную позицию по 81.92
Шаг 2 Закрылись по стопу на 80.89 (-97 пунктов)
Шаг 3 Пара снова выходит из зоны 2SD-1SD BB, повторно открываем длинную позицию по 81.34
Шаг 4 Закрываем половину позиции по 81.70, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 5 Закрываем вторую половину по 82.40 (+106 пунктов)

Рисунок 1 демонстрирует пример по паре AUD/JPY за период с мая 2005 по июнь 2005, когда "поворот на карри" дал два сигнала, один из которых оказался успешным, а второй - нет. Давайте сначала рассмотрим неудачную сделку. В середине мая мы видим, что валютная пара закрылась выше полос Боллинджера 2SD-1SD, и открываемся вверх на закрытии свечи по 81.92. На следующий день цена медленно продвигается выше, но не может достичь нашей первой цели прибыли и продолжает падать. За следующие три дня падение ускоряется и мы оказываемся выбитыми из сделки с убытком 97 пунктов.

Почему мы так долго ждали прежде, чем ликвидировать позицию? Каждому трейдеру приходится балансировать на грани между контролем за убытками и предоставлением сделке достаточного простора для успеха. Минимум последнего колебания дает нам логичную контрольную точку, поскольку это последняя цена перед новыми минимумами валюты, а значит, представляет собой последнююч точку выхода для большинства быков. Как только этот барьер пробит, это может означать, что новая информация изменила восприятие большинства игроков рынка, а цена вполне может упасть дальше. Конечно, иногда цена может просто протестировать новое дно, а затем быстро отскочить, но опора на такое предположение может стать фатальной для трейдера, если он окажется неправ; на рынке с большим плечом, типа форекса, одно плохое решение может уничтожить весь счет. Поэтому, независимо от того, насколько сработавший стоп-лосс может подорвать доверие к себе, профессиональные трейдеры никогда не позволяют временной досаде повлиять на свое мнение и всегда сохраняют дисциплину.

Повторная возможность
Спустя два дня после того, как нас выбило, появляется новая возможность по сетапу "поворот на карри", и снова мы открываемся вверх, на сей раз от уровня 81.34. Наш риск теперь немного меньше, всего 70 пунктов. В течение трех дней пара подрастает до нашей первой цели прибыли и мы закрываем половину позиции по 81.70, зафиксировав 35 пунктов прибыли, и перемещаем стоп в точку безубыточности. Сделка продолжает идти в нашем направлении еще несколько дней, а мы сидим в ожидании, накапливая, тем временем, проценты за переносы позиции.

26 мая 2005 года AUD/JPY поднимается до верхней 2SD полосы Боллинджера и мы выходим из остальной части позиции, получив на второй половине сделки 106 пунктов. Впридачу к общей прибыли в 141 пункт мы еще получаем приблизительно 22 пункта на процентах за период пребывания в сделке. По итогам двух сделок сетап показал силу дисциплинированного подхода к реальной торговле. Придерживаясь наших параметров риска и правил входа, мы, фактически, смогли нейтрализовать большую часть потерь от первой сделки и сохранить капитал для потенциальных возможностей в будущем.
Такая возможность появилась на той же паре в августе 2005 года, когда снова обнаружился сетап "поворот на карри", как показано на Рисунке 2.

Рисунок 2: Поворот на карри, AUD/JPY

Шаг 1 Пара выходит из зоны 2SD-1SD BB, входим в длинную позицию по 83.55
Шаг 2 Закрываем половину позиции по 84.00, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 3 Закрываем вторую половину по 85.36 (+131 пункт)

25 августа 2005 года пара AUD/JPY выходит из нижнего канала полос Боллинджера и закрывается на 83.55, побуждая нас войти в длинную позицию на открытии следующего бара со стопом около минимума колебания 82.60. Обратите внимание, что в течение следующих нескольких дней пара фактически двигается против нашей позиции, немного снижаясь. Такое поведение цены часто случается в этом сетапе, поскольку пара пытается выйти из временного состояния перекупленности. Хотя цена откатывается, она не затрагивает наш стоп, и мы остаемся в сделке, накапливая, тем временем, проценты.

Примерно неделей позже, 2 сентября 2005 года, AUD/JPY поднимается к нашей первой цели прибыли 84.00 (что составляет почти 50 % нашего риска), мы берем прибыль 45 пунктов и перемещаем стоп для остальной части позиции в точку безубыточности. Уже на следующий день AUD/JPY опускается почти до уровня нашего стопа, но не затрагивает его. Мы остаемся в сделке, поскольку она в течение следующих трех дней идет вверх, пока, наконец, 8 сентября 2005, мы выходим на закрытии, поскольку цена пробивает верхнюю полосу Боллинджера. Вторая половина позиции приносит нам 181 пункт прибыли. Кроме того, двухнедельный период сделки приносит 25 дополнительных пунктов прибыли за счет процентов. В целом, мы смогли получить на AUD/JPY 251 пункт, или приблизительно по 125 пунктов на каждый лот.

Сложив все сделки по паре AUD/JPY, мы можем видеть, как окупается в долгосрочном плане дисциплинированный методический подход. Хотя первая сделка оказалась проигрышной, что стоило нам 190 пунктов (-97 *2 + 4 пункта, заработанных на процентах); вторая сделка принесла 141 пункт прибыли и приблизительно 20 пунктов на процентах, почти возместив большую часть потерь. Наконец, третья сделка дала 226 пунктов прибыли и 25 пунктов на процентах, так что в целом мы получили 222 пункта прибыли, это ясно доказывает, что торговля на форексе - это скорее марафон, чем спринт.

Некоторые мысли о поворотной сделке
Вы можете принять к рассмотрению и различные вариации поворотной сделки. Те трейдеры, которым не по душе принимать весь риск расстояния до минимума или максимума колебания, могут попробовать использовать минимум/максимум свечи, на которой поступил сигнал входа, это будет намного более близкая точка стоп-лосса. Риск стратегии будет значительно сокращен, но за счет намного более частого срабатывания стопа.

В первом примере стоп при таком подходе был бы поставлен на минимуме сигнальной свечи, то есть на уровне 81.53, или всего на 40 пунктов от входа 81.92, эффективно сокращая риск наполовину. Этот же подход, однако, вызвал бы ненужное срабатывание стопа в нашем втором примере, поскольку небольшое падение цены от нашего входа на 83.55 выбьет нас из сделки на 83.12, принеся 43 пункта убытка прежде, чем мы снова откроем сделку 30 августа 2005, когда появилась другая положительная свеча, закрывшаяся выше полосы Боллинджера 1SD. В целом - 40 и 43 пункта убытка все еще составили бы меньше, чем наши 97 пунктов потери в первой сделке; трейдеры, которым нравится быть правым или стоять в стороне, могут предпочесть именно эту разновидность торговли.

Вывод
Стратегия "Поворот на карри" - строго долгосрочная стратегия, которая идеально подходит для недельных графиков. Но будьте осторожны, поскольку недельные графики могут давать чрезвычайно большие стопы, что приводит к неблагоприятным параметрам риска-прибыли. Поэтому для успешного выполнения этой идеи крайне важен избирательный подход к сетапу "поворот на карри".

Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
© Перевод: www.kroufr.ru

Про торговые системы на Форексе

Про торговые стратегии на рынке Форекс

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Mon, 11 Aug 2008 17:01:00 +0300

Торговая стратегия это грааль, который ищет каждый трейдер на пути своего познания рынка Форекс. Это мечта каждого трейдера. Просто нажимать на кнопки buy и sell, когда индикаторы показывают соответствующую картину рынка. Но это относится к механическим торговым стратегиям, на основе которых изобретаются различнве советники, МТС (механическая торговая система).
Работает ли это все на рынке Форекс ?
Трудный вопрос. Скорее всего это работает, только какое-то определенное время. Допустим у вас есть механическая торговая система для торговле по GBP/USD, допустим это трендовая стратегия. Вы входите, когда есть явный тренд, у вас есть заданный стоп и профит. В 2007 году эта стратегия приносила б вам хорошую прибыль, потому что фунт тогда ходил по тренду, но посмотрите на Дневной график фунта, начиная с 2008 года, что мы видим, мы видим, что GBP/USD ходит флетообразно.

Таким образом в 2008 году ваша торговая система по тренду по паре GBP/USD приносила б скорее всего убытки. Вот почему торговые системы не могут работать вечно.

"Рынок это живой организм, он живой!" - говорил когда-то один гуру. Он двигается по своему настроению, которое зависит от покупателей и продавцов. Форекс это не стрелялка, в которой нужно тупо нажимать на кнопки. Форекс это скорее всего стратегическая игра :-) Поэтому сегодня валютная пара двигается по тренду, завтра во флете.

Так какие торговые системы могут держаться дольше чем остальные?
Я думаю, что дольше всего на рынке держатся аналитические торговые системы, в которых нужно думать, анализировать информацию. Скорее всего простой классический технический анализ будет дольше жить, чем технический анализ на основе современных индикаторов, хотя это тоже спорный вопрос. Но мне кажется, что уровни, различные патерны будут работать всегда.

И самое главное, что работает всегда и что действительно является основой успешной торговле на рынке Форекс это управление капиталом, умение ограничивать убытки, умение расчитывать размер позиции на каждый тренд, хорошее мат ожидание. Думаю это является основой любой торговой системы. Немного ссылок по теме Торговые системы:
Как правильно разместить стоп
Методы торговли Price Action
Свечной анализ Steve Nison
Вебинары от X-Trade Brokers (мастер-классы по различным аспектам торговли на Форекс)

Выбор торговой системы

Каков ваш стиль торговли? Ниже приводится краткий обзор различных типов систем торговли, которые могут применяться на различных рынках......

Торговые системы Форекс: маленький обзор.

Ну чтож, продолжим тему о торговых системах форекс, ибо нет ничего лучше, чем хорошая торговая система на службе трейдера. Согласитесь, ведь это именно то, что ищут многие. Да по сути дела, подобрать рабочую торговую систему - это основное что нужно сделать, чтобы зарабатывать на форексе, фьючерсах или акциях. Хотя не факт, что однажды найдя ее, можно торговать по ней все оставшееся время - ведь рынок меняется, меняются подходы, и соответственно меняются и торговые системы.....

Как лучше всего разместить стоп

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Sat, 9 Aug 2008 07:27:00 +0300

Размещение стопов играет важную роль в жизни трейдеров, играющих на рынке Форекс. Управление капиталом это основа торговли на рынке Форекс. Это самое первое, в чем должен разбираться трейдер. Без него трейдер обречен на провал. Убытки неотьемленая часть торговли на рынке Форекс. Они будут несомненно. Рынок Форекс по большому счету не предсказуем. Мы не знаем в действительности куда пойдет цена. Мы просто должны научится управлять нашим капиталом и добиться результата, когда стабильно мы можем иметь больше профита, меньше потерей денег.
Так как же лучше всего разместить стоп-лосс?
- прежде всего вы должны рисковать 1-2% от своего депозита. Это основа управление капитала или мани менеджмента. Например, я полгода назад открыл мини реал у кухни ДЦ Fxstart :-) и стал тестировать одного советника. Сразу в первый месяц я получил сильную просадку где то 5% точно не помню, были случаи, когда мне так хотелось отыграться, открыться большим лотом, но я понимал, что если нарушу ММ (управление капиталом), то быстро солью депозит. Советник торговал в минусах :-) но благодаря правилам ММ я не слил свой микрореал, он до сих пор живой, конечно просадка до 10%. Но суть в том, что я не слился сразу, то есть в течении 6 мес., у меня был шанс подумать, и вернуть оставшие деньги. А вот 2 года назад, я таки слил свой первый микрореал 100 долларов в кухне ДЦ Lite там я нарушил правила ММ + использовал замки, за месяц 100 долларов превратилось в 2 доллара.
- в каждой позиции у вас должно быть хорошее мат. ожидание. Например, если у вас стоп 50п, то профит должен быть как минимум 100п. То есть получится 1:2 . Это означает, что если у вас будет 10 отрицательных сделок, вы сможете покрыть их 5 профитами. Например я сейчас слежу за прогнозами от Saxobank ( они у себя в терминале каждый день дают прогнозы). Не знаю на чем основаны их прогнозы, иногда у меня такое чувство,что они просто каждый день кидают монетку на что ставить :-) ну или их уборщик дает им аналитику каждое утро :-) Но суть в том, что у них в основном стопы бывают по 30п а профит от 60 до 100, то есть мат ожидание на их стороне. В основном у них минусовые сделки, но иногда они ловят тренды по 100п, таким образом перекрываются лоссы. Бывают и такие торговые стратегии, когда стоп больше профита, но у них наибольшая вероятность попадания в цель. Обычно эти сигналы редкие, но надежные, то есть редко срабатывают стопы, но я отношусь скептически к таким видам систем. Есть случаи, когда люди вообще не ставят стоп, торгуют на меньших тф и в любой момент готовы закрыть позицию или рискуют малой частью капитала, например у них 2% на каждую сделку может равняться 300п, то есть для них не страшно, если вдруг движение резко пойдет против них и они не успеют закрыть позицию сразу. Самое главное это хорошее математическое ожидание или профи фактор.

- никогда не ставьте стоп возле целевых значений цифр 00, 05, 10. Например, 2000, 2010, 2015, 2020, 2005. Почему? Потому, что на таких значениях в большинстве выставляется стопы. Легче поставить стоп на 2000 чем скажем на 1997 и оно легче запоминается. Поэтому наши кухни пользуются этим в охоте за стопами. Если вам надо поставить стоп на 2.0050 то лучше всего его поставить на 2.0047 или на 2.0043 чем ставить его на 2.0050.
- можно использовать значения ATR. Это индикатор, который измеряет волатильность валюты. То есть какой диапазон колебания валюты на заданном временном участке. Вот отрывок одной статьи:

Метод стопа ATR % может использоваться трейдерами любых типов, потому что ширина стопа определяется процентом от среднего истинного диапазона (ATR). ATR - мера волатильности за указанный период времени. Самый распространенный период - 14, что также обычно и для осцилляторов, типа индекса относительной силы (RSI) и стохастиков. Более высокий ATR указывает на более изменчивый рынок, в то время как более низкий ATR указывает на менее волатильный рынок. Используя некоторый процент от ATR, Вы гарантируете, что ваш стоп является динамическим и изменяется соответственно с рыночными условиями.

Есть много других способов размещения стопов, которые вы можете прочесть в разных толковых нормальных книгах, но самое главное это суметь психологически пережить серию неудачных сделок или даже проигрышей. Никто из нас не застрахован. На рынке нету гарантий, поэтому он и игрой на бирже называется :-) Можно проиграть сразу, можно проиграть и после 10 лет успешного трейдинга!
Когда то давно я общался с одним гуру, он работал на какой то фонд в те времена, мы с ним флудили про что-то уже, не помню. Я как обычно доставал его вопросами. Но меня сильно заставила задуматься одна его фраза, которой я и хочу закончить эту статью:
Настоящий трейдер, это трейдер, который готов 5 раз проиграть свой депозит и дальше поверить в себя, подняться снова и отыграть свое!

Все, что вы хотели узнать про Форекс, но боялись спросить

Маркетмейкерами на форексе являются крупнейшие (по объему операций в первую очередь) банки, маркетюзерами - большое количество мелких банков и брокерских контор, которые пользуются теми котировками, которые им дают, а маркетлукерами (мой термин, можно использовать термин маркетлохер , в просторечии - кухнями, те конторы, сотрудники которых просто глядят на экран с бегущими котировками и записывают на бумажке цены, по которым они как бы продают и как бы покупают валюты клиентам. Большинство российских мелкокапитализированных трейдеров работает через маркетлукеров, однако с деньгами, превышающими хотя бы 10К стараются перейти к маркетюзерам....

Секретные ритмы Форекса

Как пройти на биржу 17 уроков для начинающего инвестора
Торговля по методу Гребенщикова
Про торговые стратегии на рынке Форекс
Вебинары от X-Trade Brokers

Торговля по методу Гребенщикова

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Tue, 5 Aug 2008 17:18:00 +0300

По моим наблюдениям, есть две разные группы трейдеров, которые преследуют две разные цели на этом рынке. Есть трейдеры, которые (часто, даже, не осознанно) стремятся не работать на

Форексе, а изучать Форекс. Это вечные путники, вечные искатели, так как они попали на дорогу, которая идет «по кругу». Как мне кажется, Форекс – это такое явление, которое изучать можно бесконечно. Невозможно составить даже какого-то внятного плана продвижения по этому пути. Постоянно появляются новые стратегии, индикаторы, нейросети, методы анализа... Честь и хвала людям, которые стараются узнать об этом все, но мне их немного жаль. В самом деле, когда же они это все изучат, и начнут, наконец, просто работать и зарабатывать? По-моему, жизни не хватит - ведь каждая новая стратегия требует не только детального изучения, но и длительного тестирования в реалтайме, набора необходимой статистики за длительный период времени... А там новая идея, новые разработки... Новые восторженные отзывы сообщества о "потрясающей эффективности"... И опять с нуля - качаем, устанавливаем, тестируем на учебных счетах, набираем статистику! Новый виток все того же круга... Сколько лет существует Форекс? И сколько лет существует компьютерный анализ? И что, за это время уже появилась сверхприбыльная, или хотя бы безубыточная система? Как бы не так! Трейдинг стал менее рискованным? Опять - нет! Анализ стал проще? Наоборот, сложнее! Может быть, он стал намного эффективнее? А тогда почему депозиты люди теряют?

Другая же (меньшая и неорганизованная) группа трейдеров, ставит перед собой задачу зарабатывать на

Форексе. И составить четкий и разумный план на этом пути вполне реально. Скажем, "я освоил трейдинг без убытков, теперь задача - начать зарабатывать, затем увеличить депозит и перейти на работу двумя лотами, не повышая рисков, затем тремя лотами..." Ну и т. д. Они пришли именно зарабатывать. Делать деньги, если хотите. А для этого не надо знать все! Для этого надо знать только одно - как торговать на рынке Форекс. И вполне достаточно выбрать одну-две прибыльных стратегии, и, изучив и протестировав ИМЕННО ЭТИ ОДНУ-ДВЕ стратегии, просто начать применять их в практическом трейдинге! Начать ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ. И попутно изучать, скажем, живопись эпохи Ренессанса... Эта книга предназначена именно для этих людей.

Дальше идут интересные главы:

Мне особенно понравились глава про стохастик . В ней автор показывает как лучше всего использовать стохастик во время торгов. Ну и самое интересное, что больше всего мне нравится, что книга написана именно про рынок Форекс в отличии от других книг классиков.

В сети есть некоторые материалы по торговле по методу Гребенщикова обнаружить вы их сможете здесь Также ниже этой статьи вы найдете материалы с мастеркласса Гребенщикова, так называемые дайджесты, там Гребенщиков отвечает на вопросы своих учеников, есть рисунки с графиками, очень много примеров графиков с каналами. Какого выпуска года этим материалы точно не знаю, но думаю что все равно вы найдете для себя что-то полезного ну или по крайне мере более подробно ознакомитесь с методами торговли, описанные в книге автора.

Сейчас в интернете продается следующее издание этой книги, называется " Как делать деньги на рынке Forex", но авторами являются уже Ваграм Саядов и Станислав Гребенщиков. Ссудя с содержании книги там все тоже самое, только есть дополнение, а именно описание авторской торговой стратегии "Гретис". К сожалению так и не удалось найти эту версии книги в интернете, существует тока в печатном издании.

Работают ли методы торговли Гребенщикова на практике? Ответ на этот вопрос я пока не знаю, лично их не использовал. Но практически нового там ничего нету, все тот же классический анализ, уровни, флет, тренд. Мне кажется, что что-то есть в обычном классическом анализе, и скорее всего больше дохода можно получать используя именно эти старые проверенные практикой методы, но точно пока утверждать не могу, работает ли это все на рынке Форекс

Если вы не читали книгу "Форекс и Мы, вы сможете скачать внизу по ссылке, также внизу есть так называемый дайджест-это ответы автора на вопросы, которые ему задавали во время мастеркласса его ученики ( в нем же есть и книга).

скачать книгу в doc формате 309кб

скачать книгу в html формате 2.34мб

Про Форекс

....

Японская семья форекс-трейдеров обвиняется в сокрытии миллионных доходов.

Региональное бюро по налогам в Осаке обвинило в нарушении закона О подоходном налоге семью из трех человек, включая одного пенсионера. Согласно данным расследования, проведенным бюро, доход членов семьи от операций на рынке Форекс составил 726 миллионов японских иен, при этом неуплата налогов составила около 250 миллионов иен. Согласно решению надзорного органа члены этой семьи должны выплатить 330 миллионов иен, включая штрафы. Впервые в Осаке выдвинуто обвинение в неуплате налогов против форекс-трейдеров....

Все, что вы хотели узнать о Форексе, но боялись спросить

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Mon, 4 Aug 2008 15:40:00 +0300

Итак, мы имеем дело с внебиржевым спот-рынком конверсионных сделок. Спот рынок - это не значит, что товара как такового нет. Это значит, что торгуется универсальный товар, например доллар, с условиями поставки через один рабочий день. За этот товар вы можете заплатить теми деньгами, которые у вас есть или которые вы предпочитаете для рассчета - евро, йеной, даже рублями. Но на спотовом рынке реальная поставка как правило не происходит, а происходит взаимозачет. Если вы клиент какой-либо форексной конторы, реальная поставка не происходит никогда, а изменение курсовой стоимости вашей открытой позиции изменяет величину вашего депозита, обеспечивающего маржинальные требования.

Маркетмейкерами на форексе являются крупнейшие (по объему операций в первую очередь) банки, маркетюзерами - большое количество мелких банков и брокерских контор, которые пользуются теми котировками, которые им дают, а маркетлукерами (мой термин, можно использовать термин маркетлохер , в просторечии - кухнями, те конторы, сотрудники которых просто глядят на экран с бегущими котировками и записывают на бумажке цены, по которым они как бы продают и как бы покупают валюты клиентам. Большинство российских мелкокапитализированных трейдеров работает через маркетлукеров, однако с деньгами, превышающими хотя бы 10К стараются перейти к маркетюзерам.

Итак, что делает разумный маркетюзер, контрагент трейдера ? Он тоже, как и маркетлохер, смотрит в экран информационной системы и "покупет" у клиентов валюту по текущим индикативным бидам, а продает по оферам,иногда пытаясь, в разумных пределах, на пипс-другой сдвинуть котировку бид\офер в свою сторону. Но здесь трудно угадать. Легче всего, если клиент сразу сдуру заявит, что хочет, например, купить - тогда лишние 2-3 пипса можно брать смело.Сразу замечу, что он имеет право котировать клиентам любые цены, хоть на две фигуры от рынка, или вообще не котировать, для трейдера он и есть рынок . Но это не по понятиям, и такие вещи практически исключены кроме реального форсмажора. Сделки и ордера заносятся в некую софтину, котрая в том числе сразу показывает нетто-позицию маркетюзера и нетто-риски, которые возникнут при исполнении ордеров.У вменяемого маркетюзера лимитированы риски на открытую валютную позицию и в идеале на конец дня она должна быть равна нулю. Игра на рынке, временной арбитраж - не его бизнес, лишние риски ни к чему, хотя большинство юзеров и мэйкеров все-таки и сами играют в эти игры. Бизнес в другом. Допустим, рынок действительно эффективен, клиентская база достаточно велика и распределение объема клиентских заявок близко к нормальному. Тогда клиент статистически не имеет никакого преимущества, и практически все сделки неттингуются, т.е. объем клиентских покупок примерно равен объему клиентских продаж и не возникает открытой валютной позиции. В этом случае маркетюзер получает все спреды, всю разность между свопами ( а используемые своп ставки часто для клиента отрицательны не зависимо от того, в покупке он или в продаже) и экстраприбыль. На микрофорексе иногда еще берут комиссию. Спреды как бы и не велики - для лотов в 100К они редко превышают 5 пипс (пипс - единичка в последней цифре котировки, обычно сотая процента от цены ), но волшебное слово слиппадж часто увеличивает и эту величину . Однако, при средней дневной волатильности меньше процента и средней транзакции клиентов меньше 50 пипс это 10% на закрытую сделку ! Замечу, что в рулетке, аналогичные транзакционные издержки, возникающие из-за зеро, меньше 3%. А рынок близок к эффективному, в отличие от трейдеров. Уже только это делает походы на форекс занятием более опасным, чем походы а казино.
Строго говоря, потери от спредов для клиентов несколько меньше, но в детали я вдаваться не буду. Я еще упоминал про экстраприбыль. Экстраприбыль возникает за счет того, что капитал отдельно взятого игрока несоизмеримо мал по отношению к капиталу рынка, а аппетиты игрока как правило несопоставимо велики по сравнению с располагаемыми деньгами. Поскольку рынок маржинальный, и маркетюзеры дают обычно плечо до 1 к 100 (на кухнях и больше 200 увидеть можно , то нередко риски, принимаемые игроками на сделку, равны дневной волатильности, т.е в течение дня можно потерять все залоговые средства, а теоретически и удвоить или утроить или ... капитал. Однако, даже если бы не было спредов и мы имели зеро-сумм игру, как часто рекламируют форекс, и при осторожной работе в пределе бесконечного времени все игроки должны разориться, так называемое в теорвере поглощение на стенке.Наличие спредов и отсутствие контроля рисков принципиально ускоряют этот процесс. Нормальный форекс-трейдер за недолгую жизнь успевает разориться несколько раз Отсюда и возникает экстраприбыль маркетюзеров, о которой я упоминал, ибо разорение по большей части возникает внутри неттингованных позиций, и процент клиентских денег, достающихся маркетмейкеру, пропорционален проценту неттинга. Разумется, неттинг никогда не бывает стопроцентным, но при хорошей клиентской базе цифра около 80 процентов - это реально.Поскольку число трейдеров, за обозримое время (2-3 года), не потерявших депозит, существенно меньше 1%, кухни - маркетлохеры вообще не перекрывают клиентских сделок. Но из-за недостатка клиентской базы и ее неравномерности сами принимают на себя несоразмерные риски и тоже со временм разбиваются об стенку Это часто усугубляется и игрой против клиента, ибо, к сожалению для них, клиент не всегда неправ

Однако, вступление затянулось. Итак, мы видим, что маркетлокеры, маркетмейкеры и иные доступные нам брокеры при объеме залоговых средств до 1 МИО не занимаются сведением заявок внутри бид-аска да и на рынок оказывают влияние от никакого, до минимального. Основная жизнь происходит внутри Поэтому для них появление большого спроса ведет ни к снижению и ни к увеличению цены, а к увеличению операций на открытом рынке и соответсвенно к уменьшению процента неттинга. При очень большом спросе происходит просто зависание интернет- и телефонных каналов связи с клиентами На быстром рынке происходит также охота за стопами. Зачастую лоссы исполняются на тончайшем индикативе, а сделки, уходящие в профит не исполняются и при цене на несколько пипс отстоящих от экстремума. Впрочем, это чревато потерей клиентской базы. Лично я как-то был удостоен лосса, отстоящего от рынка (не на быстром рынке, замечу) на 17 пипсов. Поскольку объем был приличный и неперекрытая ими сделка ушла в глубокий профит, для меня, по договоренности с контрагентом специально изготовили принт с Рейтерс-дилинга, что сделка была типа в реале. Пришлось благодарно уйти Но это единственный способ, которым эта категория контрагентов может приближаться к стопам.

Ну а что же происходит в большом мире, где плавают акулы мирового империализма и глобальные киты, питающиеся планктоном? Может быть, они судорожно сводят биды с оферами, занимаясь аномальным ценообразованием?
Однако не похоже. Внутри у них та же кухня, что и у маркетюзеров, а снаружи - обычный рынок с обычным ценообразованием. Они сами бидуют, сами оферят, и покупают там по бидам а продают по оферам. Сделки, как и везде, можно заключать напрямую, иожно пользоваться например рейтерс-дилингом, можно крупными современными электронными системами торговли. Депозитов нигде не держат, на них открыто колоссальное количество лимитов. Однако, у них широкий кругозор и они видят не только спрос-предложение, но и отложенные ордера по своей обширной клиентской базе. И наверняка обмениваются информацией с друзьями Знают они и об объемах и сроках истечения крупных опционов, состояние покупатеолей их и продавцов, и о реальных, поставочных конверсионных операциях крупных торговых компаний да и много еще чего А главное, могут влиять на рынок. Видят они например, в зоне близкой к текущим ценам (от зо пипсов до пары фигур) зону скопления ордеров на покупку, а продажи мало. Часть из них -фиксируют убытки или ограничивают потери прибыли, часть - попытка поймать ход ценвы на пробое уровня. И какие-то смутные мысли зарождаются в их умах А как бы было бы хорошо, если бы эти ордера сработали. Конечно, наша миссия - любить и лелеять клиентов, но ведь это рынок, а в рамках неттинга убытки клиентов - это наша прибыль. И на тонком рынке это желание нетрудно исполнить. Тонкий рынок бывает ночью и ранним утром - но тут далекий поход за ордерами не по понятиям, можно только ближние слизать А вот перед выходом важных новостей рынок сам расступается - кто там его не знает, что скажут и как на это среагируют. Вот здесь, очень удобно в хорошей компании, раздвинув пошире бид-оффер выйти в покупку. Когда они быстро доходят до уровня стопов, на рынке появляется большое количество заявок на покупку, ускоряющее движение цены - это на рынок выводят заявки клиенты, держащие стопы в голове и маркет мейкеры, у котоых вдруг сильно увеличилась открытая позиция из-за срабатывания клиентских ордеров. Трейдеры же все хитрые, все ТА изучали, поэтому и ордера ставят примерно в одном и том же месте И если правильно оценена глубина рынка, а новостишка так себе, на определенном уровне надо не только удовлетворить, но и переудовлетворить Smile клиентские заявки. Начинается распродажа, тем более, что для этих акул тоже важно - оставить свою открытую валютную позицию на конец дня близкой к нулю, ни к чему лишние риски. Почти как на акциях легендарные кукловоды работают. Однако главное отличие в том, что основной профит формируется внутри занеттингованных клиентских позиций. Цена вернулась на место, однако одни клиенты купили хуже текущего рынка, другие отфиксировали профит меньше чем могли, а куда же пошли их убытки и недополученная прибыль? На рынок? Да, в лице конкретного маркетмейкера. Естественно не все так просто, как известно, на хитрую часть тела есть прибор с винтом . И если появляется реальный спрос, превышающий предложение, цены как и везде растут.

Почему американские трейдеры - новички на рынке Форекс, торгуют успешнее российских?
Как разводят крупные ДЦ на форексе
Валютный лохотрон или правда о Форексе-3
Форекс в России
А зарабатывают ли на Форексе?

Как слить депозит.

Да очень просто! И действительно это у всех получается очень просто, хотя и по разному. Естественно я не хочу никого учить как же это обнулить свой депозит, наоборот, мне хочется проанализировать свою торговлю, дабы Вы не делали то, что делал я....

Как увидеть реальные котировки Форекс

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Mon, 4 Aug 2008 14:18:00 +0300

Котировки валют, которые мы получаем от ДЦ и котировки форекс спот на реальном межбанковском валютном рынке отличаются друг от друга. То что видит каждый трейдер у себя в торговом терминале (Reuters, Dow, DBC и т.д ) - это индикативные цены, то есть цены, по которым банк не обязан покупать или продавать валюту.

Котировки, которые поступают в торговый терминал трейдера поступают от различных финансовых институтов, таких как банки, маркет мейкеры и прочих контор. Котировки форекс спот от таких финансовых контор поставляются по разному, одни автоматически, другие вручную, что не исключает ошибок, и сдвигов цены в ту или иную сторону. Важное значение так же имеет то сколько контрагентов у той или иной системы, например 2600 банков поставляют информацию в Reuters, в Dow - около 1000, в DBC - 500.

Котировки форекс могут искажаться нашими ДЦ в своих интересах. Потому что ДЦ клиентские деньги не выводят на рынок или выводят только "перекосы позиций" (это когда клиентские позиции не находятся в равновесии, а превалирует покупка или продажа). Если два трейдера работают на форексе с разными ДЦ или даже дилерами, то если они посмотрят на котировки в один момент времени то увидят, что цены разные. Почему это происходит? Это происходит потому что в данный момент времени один ДЦ отрабатывает ордер на покупку (то есть держит цену повыше), а другой отрабатывает ну или ожидает ( так как имеет информацию какие позиции открыты у клиента), ордер на продажу, поэтому цену держит пониже. Это и есть формирование котировок форекс от ДЦ!

Как тогда увидеть реальные котировки спот форекс?
В мире есть системы, объединяющие только крупнейшие банки, например, ELECTRONIC BROKER SYSTEM (EBS), DEALING2000/2 (D2) . Если банк в рамках этих систем выставляет свою цену, то это означает его безусловное обязательство сделать по ней сделку. Эти системы служат своего рода электронными брокерами. У ряда крупных банков стоят автоматы, транслирующие цены этих систем.
Первой из двух вышеназванных систем появилась Reuters Dealing. Reuters запустил первую анонимную электронную брокерскую систему для дилеров на спотовом валютном рынке FOREX Reuters Dealing 2000-2 Spot в 1992 году. Это система котировки валют в реальном времени по широкому спектру пар валют. В 1997 г. Reuters расширил набор предлагаемых услуг, запустив систему Reuters Dealing 2000-2 Forwards, позволяющую заключать сделки форвард. В январе 2000 г. была запущена система Reuters Dealing 3000.
Еще одной распространенной электронной брокерской системой котировок форекс на межбанковском внебиржевом валютном рынке является автоматизированная брокерская система для валютного дилинга Electronic Broking Service (EBS). Она разработана консорциумом крупных банков-участников торгов валютой вместе с компанией Quotron, специалистом в области информатики, и запущена в 1993 году. Сегодня EBS объединяет 13 крупных мировых банков - маркет-мейкеров, как-то: ABN AMRO Bank, Bank of America, Barclays Capital, Citibank, Commerzbank, Credit Suisse First Boston, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan Chase and Co.Lehman Brothers, Royal Bank of Scotland, S-E Banken, UBS AG - и японскую корпорацию Minex, созданную консорциумом японских банков совместно с японской телекоммуникационной компанией KDD и Dow Jones Telerate.

EBS предоставляет полностью интегрированный спектр дилинговых услуг для профессионального межбанковского рынка. Система EBS Spot Dealing System является одной из лидирующих электронных анонимных дилинговых систем для межбанковского трейдинга валютой. Сегодня эту систему используют более 2500 дилеров в 850 банках мира, средний объем торгов составляет порядка $80 млрд. в день.
Итак, подводя итог. Для определения реальных котировок форекс следите за следующими источниками цен:

EUR — SOCIETE GENERALE, ALLIED, BANK ONE, FUTURES
GBP — BARCLAYS, BANK ONE, FUTURES
JPY — SOCIETE GENERALE, RZB, ANZ
CHF — FUTURES или CROSS RATE с EUR

Как правильно ставит стоп?
Как пройти на биржу 17 уроков для начинающего инвестора
Про торговые стратегии на рынке Форекс
Секретные ритмы форекса
Форекс вечная игра
Про Форекс

Что такое Форекс

Форекс обучение: первые шаги

В прошлой статье " Форекс обучение - с чего начать?", мы слегка коснулись того, что стоит сделать сразу после того, как вам в голову пришла "безумная мысль" заработать на форекс. Дело в том, что большинство диллинговых центров и контор предлагающих свои услуги по обучению торговле на Forex, так преподносят информацию, что складывается впечатление, будто бы нет ничего проще, чем зарабатывать на форексе.....

Секретные ритмы Форекса

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Sun, 3 Aug 2008 21:39:00 +0300

Вслед за солнцем.
Торги следуют за солнцем по миру. Хотя Япония это страна восходящего солнца, является неофициальным центром этой первой из трех важный сессий, торговля в Тихоокеанском регионе начинается в Веллингтоне, Новая Зеландия и Сиднее, Австралия, еще до открытия торгов в Токио. В то время как трейдеры в Нью-Йорке думают о воскресном обеде, в Азии уже начинаются понедельничные торги. Валюты доступны для дилинга с 17:00 EST, воскресенья.
Однако, поскольку утро это традиционно время спокойствия и расслабленности для большинства людей, которые только протирают глаза после сна, азиатская сессия обычно является самой спокойной и наименее волатильной на рынке. Из трех крупнейших центров валютной торговли в Токио – самый маленький объем торгов. Только 15% трехтриллионого оборота на форексе приходится на токийскую сессию. Очень часто в ходе азиатской сессии диапазон движения основной пары EUR/USD составляет всего 20-30 пипсов, при этом в связи с низкой ликвидностью растет спред между бидом и аском. Так, для пары GBP/USD очень часто спред вырастает до 6 пипсов вместо обычно 3 пипсов во время европейской и американской сессий.
В большинстве случаев самые заметные ценовые движения во время Азиатской сессии происходят на графиках «сырьевых» валют Австралии и Новой Зеландии. Очень часто в промежутке между 17 и 19:30 EST по этим странам публикуются экономические новости. Новости по Японии обычно выходят в диапазоне между 19:00 и 21:00 EST, однако влияние экономических новостей по Японии для японской иены обычно менее значительно, чем аналогичных новостей по Австралии и Новой Зеландии для их национальных валют. Почему так происходит? Ответ кроется в учетных ставках и кэрри-трейд. В конце 80-х годов прошлого века в Японии лопнули пузыри фондового рынка и рынка недвижимости, в результате страна оказалась в многолетнем дефляционном цикле, из которого ей еще только предстоит выбраться. В результате Банк Японии принял решение снизить учетные ставки до 0% с целью стимулирования спроса на фоне убытков в банковской системе страны. Эта политика известна как «политика нулевой ставки» - ZIRP. Постепенно экономика ожила в связи с ростом экспорта, однако учетная ставка была повышена только до 0.5% или 50 базисных пунктов, после того как Банк Японии отказался от «политики нулевой ставки» 18 месяцев назад. Учитывая шаткий потребительский спрос в Японии, большинство участников рынка полагают, что повышение ставки в Японии будет очень медленным, поскольку японский регулятор боится подорвать слабое восстановление экономики. Таким образом, иена является наиболее низкодоходной основной валютой в мире.

Валюта как краткосрочная облигация.
Валюты можно рассматривать как очень краткосрочные облигации. Каждая валюта имеет процентную ставку, которую определяет банк ее страны. Если экономическая активность растет, Центробанк повышает ставки, делая валюту более привлекательной для инвесторов и спекулянтов. Именно поэтому участники форекс так внимательно отслеживают макроэкономические новости: они пытаются спрогнозировать будущие шаги Центробанков в сфере монетарной политики. Однако, маловероятно, что монетарная политика в Японии изменится в ближайшем будущем, именно поэтому экономические данные не оказывают почти никакого влияния на иену.
В свою очередь экономики Новой Зеландии и Австралии бурно развиваются в связи с большим спросом на поставки сырья со стороны Китая. Австралия обеспечивает китайскую экономику промышленным металлом, а Новая Зеландия экспортирует продукты и другое сырье. В связи с этим рост двух тасманских экономик в последние годы впечатляет. Например, в 2007 году в Австралии было создано 235.000 рабочих мест, что, учитывая население страны, соответствует 4.7 миллионам рабочих мест в США. Не удивительно, что среди основных валют у австралийского и новозеландского долларов самые большие процентные ставки: 6.75% в Австралии и 8.25% в Новой Зеландии. Различие в учетных ставках в Азиатско-Тихоокеанском регионе не проходит незамеченным для японских инвесторов, которые озабочены маленьким возвратом по своим вкладам дома. Таким образом, значительный объем сделок во время азиатской сессии приходится на кэрри трейд по кроссам австралийский доллар/иена, новозеландский доллар/иена, в ходе которых спекулянты продают иену за австралийский и новозеландский доллары, стараясь капитализироваться на разнице в учетных ставках. Кэрри трейд, однако, очень чувствительны к аппетитам к рискам и обычно коррелируют с движениями фондовых рынков. Если фондовые рынки растут, то инвесторы, будучи восприимчивы к рискам, активно практикуют кэрри трейд. Но, если на рынках появляется стремление избежать рисков, то высокодоходные валюты падают против иены.
Поскольку торги на форексе почти не прекращаются, на этом рынке мало ценовых гэпов. Однако, если в пятницу в Нью-Йорке фондовые индексы закрылись с понижением и стремление избежать рисков начинает довлеть над инвесторами, то очень часто в воскресенье иены открывается гэпом вверх. Это никак не связано с показателями японской экономики, а зависит от разворачивания сделок на разнице в учетных ставках, когда инвесторы начинают продавать новозеландский и австралийский доллары, покупая иену. Стремление к риску или стремление избежать риска – вот два основных фактора, обуславливающих движение курсов валют в ходе азиатской сессии.

Лондон: сердце и душа валютного рынка.
Хотя у валютного рынка нет официального центра, Лондон с его 200 дилерами, которые готовы делать погоду по любой свободно конвертируемой валюте в мире является сердцем и душой форекса. Расположенный между Азией и Северной Америкой, Лондон является гигантским финансовым посредником, 35% объем торгов приходится на Лондонскую сессию.
Европейская сессия начинается в 2:00 EST, она известна своими неровными движениями. Поскольку в Лондоне работает множество дилеров, выставляющих ордера, первое движение в ходе Европейской сессии обычно бывает ложным, поскольку они пытаются определить места скопления стопов, уровни поддержки и сопротивления. Эта динамика известна как «лондонская дурилка». Дилеры и спекулянты пробуют определить, насколько далеко может пойти цена, проверяют потенциал рынка. Конечно, иногда первое движение в ходе лондонской сессии бывает верным, поскольку все присоединяются к нему, устанавливается новый тренд, который обычно держится до начала американской сессии. Поскольку Лондон представляет собой самый большой пул ликвидности, спред в ходе этой сессии значительно сжимается. Для пары EUR/USD он может составлять всего 1.5 пипса, тогда как для фунта 3 пипса или меньше. Европейская сессия представляет отличные возможности для краткосрочной торговли, поскольку в этот период волатильность возрастает, а спред сужается.
Между 4 и 5 EST публикуется большая часть европейских данных. Неожиданные новости по британской экономике могут вызвать сильные движения на графике GBP/USD. В результате новостных сюрпризов эта пара может совершать движение вверх или вниз на 40 пипсов и больше. Если же новость очень неожиданна, то движения могут составлять и 100 пунктов. Ключевой урок из вышесказанного: независимо от того ориентируетесь ли вы на технику или фундаментал, вам необходимо анализировать экономический календарь и потенциальные риски. Мне приходилось видеть бесчисленное количество технических трейдеров, которые утверждали, что «новости неважны». Такие трейдеры открывают позиции на новостях, их позиции часто закрываются по стопу на пост-новостных движениях, и затем они в фрустрации наблюдают за тем, как сделка движется в направлении их позиции. Лучше всего воздерживаться от открытия позиции перед новостями и торговать после их выхода. Хотя, если вы готовы к рискам и у вас хороший нюх на экономические прогнозы, вы сможете неплохо заработать на краткосрочных возможностях, которые представляют новости.

США: когда коса находит на камень.
Когда в 7:00 EST открывается американская сессия, то очень часто направление движения цены меняется. Это изменение связано с изменением фокуса рынка с европейских новостей на американские.
В этом состязании почти всегда выиграют данные по США, поскольку именно доллар пока остается мировой резервной валютой. Очень часто пара EUR/USD растет до открытия торгов в США на благоприятных новостях по Еврозоне, только затем, чтобы развернуться в противоположном направлении, если данные по США окажутся хорошими. Эти качели часто остаются непонятными для технических трейдеров, однако вам очень важно понимать, как спекулятивные потоки влияют на рынок.
Спекулянты играют очень важную роль на валютном рынке, особенно во время американской сессии. Хотя рынок форекс появился для того, чтобы корпорации хеджировали валютные риски, по оценкам аналитиков, в настоящий момент 95% сделок на форексе являются спекулятивными по природе. На американскую сессию приходится 25% дневного оборота, при этом 10% приходятся на один небольшой городок – Гринвич в штате
Коннектикут – где расположены штаб-квартиры большинства хедж-фондов.
Таким образом, спекулятивный поток капитала оказывает гигантское влияние на операции на валютном рынке. В результате движения могут намного превосходить оценочный курс, не зависимо от того является ли это следствием спекуляции банков, хедж-фондов или алгоритмической торговли тысяч «черных ящиков» со всех концов земного шара.

Заключение.
Итак, мы пришли к выводу, что природа каждой сессии различна. Но есть ли между ними, что-то общее, что позволит трейдеру создать краткосрочную стратегию, рассчитанную на все временные зоны. В целом такую стратегию создать нельзя. Однако мы можем использовать некоторые сетапы. Как отмечено выше, Азиатская сессия является самой спокойной из всех сессий, при этом движения пары EUR/USD часто ограничены диапазоном 30 пипсов в каждую сторону. Если, однако, во время азиатской сессии пара EUR/USD совершает пробой в одну из сторон, то есть большая вероятность, что движение в этом направлении продолжится, по крайней мере, в Европе, а может быть и в Америке.
Взгляните на график EUR/USD на рисунке 1. Ночью 6 ноября, евро совершил пробой на торгах в Токио на фоне заявления вице-президента общественного комитета Китайского Национального Конгресса Cheng Siwei, который сказал, что Китай должен диверсифицировать часть резервов из долларов в более сильные валюты, такие как доллар. После пробоя в Токио движение в этой направлении продолжилось в ходе торгов в Лондоне и Нью-Йорке, поскольку новость обошла весь мир. В целом, если валюты совершают сильные движения на токийской сессии, то это обусловлено важными причинами, поэтому необходимо обязательно учитывать эти движения и их причины в принятии решений.

Рисунок 1.

На первый взгляд, рынок форекс может показаться очень скучным. Если не использовать плечо, то средний дневной диапазон пары EUR/USD меньше 0.6% - это даже меньше, чем аналогичное дневное движение Dow Jones Industrial Average. Однако это спокойствие скрывает за собой большую волатильность. Когда писалась статья в январе 2008 года, это подтверждал пример канадского доллара.
Так, на рисунке 2 мы видим, что пара USD/CAD открылась по цене 1.003 и закрылась по цене 1.004. Таким образом, движение за 24 часа составило всего 10 пунктов. Однако в течение дня пара сформировала максимум в районе 1.008 и минимум в районе .997. Другими словами, хотя на дневном базисе движение составило всего 10 пунктов, внутредневные колебания составили более 200 пунктов.

Рисунок 2.

Понимание секретных ритмов валютного рынка помогает трейдерам заработать на этих движениях, которые не видны на поверхности.

Почему американские трейдеры - новички на рынке Форекс, торгуют успешнее российских?

Как пройти на биржу 17 уроков для начинающего инвестора

Торговля по методу Гребенщикова

Про торговые стратегии на рынке Форекс

Видеокурс "Сам себе инвестор"

Снова про форекс! Очередной обучающий видеокурс , называется «Сам себе инвестор». На этот раз речь пойдет исключительно про торговлю на рынке Форекс, в отличии от других курсов

Про Форекс

noreply@blogger.com (ForexDenis) — Sun, 3 Aug 2008 19:42:00 +0300

Здравствуйте! Приветствую Вас на своем блоге "Все про Форекс". В сети очень часто нам попадается реклама "Заработай на Форексе","Торговля на мировом рынке Forex", "Как стать богатым на курсах валют" и прочее. Тысячи рекламных лозунгов приглашают нас открыть счет у очередной компании. Почему появился такой огромный интерес к бирже в нашей стране? И вообще что это такое Форекс.
Значит Форекс - это межбанковский валютный рынок, который не имеет реального физического места торговли, так как действует тока через интернет. На нем совершают операции купли и продажи различных валют стран. Это делается через специальные торговые платформы (Meta Trader 4 и прочие) через интернет. Просто нажимается кнопка купить или продать :-) Выход на этот рынок дают различные банки, маркетмейкеры (которые и дают котировки) ну и наши известные ДЦ (Дилинговые Центры), в трейдерской среде их называют "кухнями" и на это есть причины :-) Точнее выход реальный на межбанковский Форекс они не дают, ну об этом позже в других статьях. За рубежом рынок Форекс регулируется различными финансовыми конторами, которые как б следят за тем, что б все было по честному, в нашей стране этого нет, кроме КРОУФР что это из себя представляет вы можете взглянуть на их сайте. На Форексе зарабатывают в основном большие дяди, различные финансовые конторы, которые крутят большими суммами. Вообще тема заработка на Форексе это вечная тема. Попадаются исключения, когда простые смертные люди показывают хорошие результаты на Форексе, конечно они не становятся миллионерами (а может да! про свои доходы они умалчивают). Но это уже другая тема, которую вы обязательно найдете здесь на моем блоге :-) Ведь мы пришли на Форекс с надеждой заработать там.
Говорят что в день оборот на Форексе составляет примерно 4 триллиона долларов! в день! Я лично пока не знаю как это все вычисляется, так как реально объемы торгов невозможно увидеть в отличии от фондового рынка на котором можно видеть кто и сколько покупает. Рынок Форекс очень волатильный, то есть на нем очень много движений. Валюта может делать по 100-300 пунктов в день (пункт это единица измерения цены на сколько она отклонилась и это есть заработок трейдера, например 1 пункт может быть равен 1 дол -1000 дол). Из-за того, что на Форексе много таких движений он считается самым рискованным рынком. Поэтому на нем трудно зарабатывать простым людям как мы с вами. Зная все это, нашим "кухням" очень легко развиваться и заманивать рекламой простых граждан, которые понятия не имеют, что такое Форекс. Опять отклонился от темы :-(
У рынка Форекс есть свои преимущества в отличие от фондового рынка:
1 - Ликвидность, то есть всегда есть покупатель, продавец, на фондовом вы не сможете продать, если не будет покупателя, а тут такого нету, тут всегда можно нажать на кнопку бай или селл :-)
2 - Рынок Форекс работает круглосуточно, кроме выходных и национальных праздников, но наибольшая активность наблюдается все таки в определенное время. На счет времени: на Форексе есть такое понятия как сессия, более подробно про сессии вы прочтете здесь это важная статья, которая рассказывает о важности времени на Форексе.

3 - Доступ к рынку можно иметь с любого компьютера через интернет в любой точке мира, то есть вы можете путешествовать и одновременно торговать на валютной бирже Форекс.
4 - Отсутствие комиссий за открытие сделок в отличии от фондового рынка, правда попадаются серьезные конторы, которые все таки берут комиссию за открытия сделок, типа Saxobank.
5 - Всегда можно попробовать поторговать на демосчете, на виртуальных деньгах, пользуясь котировками, которые такие же как и при реальных торгах.
6 - Можно начать с очень маленького депозита буквально с 1 доллара :-) в наших "кухнях" ДЦ, но в 99% случаях новички там проигрывают сразу. Про кухни вы сможете прочесть в других статьях.
7 - Быстрота открытия счета, но это тока в наших "кухнях", буквально за пару минут вы можете открыть счет и начать торговать.

Недостатками рынка Форекс являются:
1 - Большой риск, на практике большинство людей там проигрывают, точнее ВСЕ проигрывают, но некоторым удается удержаться и начать стабильно зарабатывать, но таковых единицы, и вы их не встретите в интернете, ни на форумах, они тихо себе торгуют дома, правда иногда можно про них прочитать что то вроде этого :-)
2 - Я даже не знаю является ли это недостатком - отсутствие информации про объемы, реальные сделки и т. п., как это принято на фондовом рынке, с одной стороны это недостаток, но с другой стороны на фондовом рынке есть такое понятие как специалист, который может доставить неприятности фондовым трейдерам, запутать их, с другой стороны неизвестность всех делает равными, не нужно искать инсайдерскую информацию.
3 - Психологически трудно переживать серию неудачных сделок, а на Форексе таковы есть всегда. В теории легко пережить, но на практике на реальном счете очень сложно спокойно без эмоций пережить серию неудачных сделок (думаю многие форексные трейдера это подтвердят :-) Очень часто приходит разочарование, неуверенность в себе, и это все приводит к другим ошибкам, которые трейдер -новичок начинает делать.
4 - Торговать приходится через наши "кухни". Так как тока наши "кухни" дают возможность начать торговать на Форексе с 1 доллара большинство из нас приходится открывать счет у них, они же чаще всего стараются сделать все возможное, что б клиент не заработал. Есть много жалоб на КРОУФе, когда "кухня" или ДЦ не выплачивала приличную сумму, которую трейдер заработал, или во время торгов закрывала минус ниже размещенного стоп лосса, ( лично пережил у себя на микрореале! Когда стоп был размещен на 50 пункт, меня закрыли в самом внизу с минусами :-)
Таким образом рынок Форекс имеет свои плюсы и свои минуса. более детально читайте в следующих статьях на блоге Все про Форекс.

Форекс вечная игра
Валютный лохотрон или правда о Форексе-3
Форекс в России
Как разводят крупные ДЦ на форексе
А зарабатывают ли на Форексе?

Сколько зарабатывают трейдера?

Самый успешный в мире трейдер заработал $2 млрд за год. Американец Джон Арнольд, согласно рейтингу журнала Trader Monthly, признан наиболее успешном трейдером в мире: за 2006 год он заработал почти 2 млрд долларов....